NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4981587-vo-thi-cam-van.htmNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4981587-vo-thi-cam-van.htmNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4981587-vo-thi-cam-van.htmNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4981587-vo-thi-cam-van.htm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ VÕ THỊ CẨM VÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ VÕ THỊ CẨM VÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN Ngành: Quản trị kinh doanh thương mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CHỢ LỚN”, VÕ THỊ CẨM VÂN, sinh viên khóa 33, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời tơi xin tỏ lòng thành kính, biết ơn đến Ba, Mẹ Người sinh thành nuôi nấng dạy dỗ đến ngày hôm Gia đình ln hậu thuẫn vững tôi, dành cho điều kiện tốt để chuyên tâm vào việc học tập Xin cảm ơn người thân động viên ủng hộ giúp đỡ suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm nói chung thầy khoa Kinh Tế nói riêng Thầy truyền đạt cho kiến thức giúp vững bước vào đời Tôi xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Bích Phương Người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi để tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin chân thành biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc ngân hàng MHB – chi nhánh Chợ Lớn PGD Cách Mạng Tháng 8, tạo điều kiện cho thực tập đề tài tốt nghiệp Và quên giúp đỡ tận tình chú, anh chị ngân hàng hỗ trợ, cung cấp tư liệu, thơng tin cho tơi q trình tìm hiểu, thực đề tài Cuối cùng, xin cảm ơn người bạn thân động viên, giúp đỡ trình học tập sống Một lần xin cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất người Xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Võ Thị Cẩm Vân NỘI DUNG TÓM TẮT VÕ THỊ CẨM VÂN, Khoa kinh tế, Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 “Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng MHB – Chi nhánh Chợ Lớn” VO THI CAM VAN, Faculty of Economics, Nong Lam University- Ho Chi Minh City July, 2011 "Improving the quality of credit risk management at Bank of MHB - Cho Lon Branch." Khóa luận nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng MHB – chi nhánh Chợ Lớn số 32A đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10 TP.HCM Thông qua việc phân tích tình hình huy động vốn cho vay chi nhánh qua năm 2008 -2010 với việc phân tích thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh, tác giả phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Thơng qua đó, tác giả đưa mặt tích cực hạn chế cơng tác quản lý rủi ro tín dụng áp dụng chi nhánh, tìm ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng chi nhánh Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng MHB – chi nhánh Chợ Lớn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan trình hình thành phát triển ngân hàng MHB 2.2 Tổng quan ngân hàng MHB – Chi nhánh Chợ Lớn 2.2.1 Giới thiệu chung ngân hàng MHB – Chi nhánh Chợ Lớn 2.2.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng MHB – Chi nhánh Chợ Lớn 2.2.3.Trách nhiệm thành viên liên quan đến việc thẩm định định tín dụng chi nhánh Chợ Lớn .8 2.2.4 Tình hình nhân .10 2.2.5 Quy trình tín dụng 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lý luận .13 3.1.1 Những vấn đề tín dụng 13 3.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng 16 3.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 17 3.1.4 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 20 3.1.5 Hậu rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 21 3.1.6 Quản trị rủi ro tín dụng 23 3.1.7 Một số tiêu sử dụng để đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng 25 v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .26 3.2.2 Phương pháp xử lý, trình bày số liệu 26 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng MHB Chợ Lớn năm 2008 - 2010 28 4.1.1 Tình hình nguồn vốn hoạt động 28 4.1.2 Tình hình huy động vốn .29 4.1.3 Tình hình cho vay .33 4.1.4 Tình hình thu nợ 36 4.2 Thực trạng rủi ro tín dụng MHB – Chợ Lớn năm 2008 - 2010 .40 4.2.1 Tình hình dư nợ 40 4.2.2 Tình hình dư nợ theo nhóm nợ MHB – Chợ Lớn năm 2008 - 2010 .43 4.2.3 Tình hình nợ hạn MHB – Chợ Lớn năm 2008 - 2010 44 4.2.4 Tình hình nợ hạn theo nhóm nợ 47 4.2.5 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng MHB – Chợ Lớn .49 4.3 Tình hình quản lý rủi ro tín dụng MHB – Chợ Lớn thời gian qua .51 4.3.1 Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng áp dụng 51 4.3.2 Những vấn đề tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 54 4.3.3 Những nguyên nhân rủi ro tín dụng chi nhánh Chợ Lớn 55 4.4 Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng MHB – Chợ Lớn .60 4.4.1 Định hướng phát triển Chi nhánh 60 4.4.2 Giải pháp 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận .66 5.2 Kiến nghị 67 5.2.1 Đối với Nhà nước 67 5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước .67 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng QLRR Quản lý rủi ro NVKD Nhân viên kinh doanh CBKD Cán kinh doanh CBRR Cán rủi ro CBTD Cán tín dụng PKD Phòng kinh doanh HTKD Hỗ trợ kinh doanh PGD Phòng giao dịch CBCNV Cán cơng nhân viên CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NQH Nợ hạn CN,HGĐ Cá nhân, hộ gia đình TCKT Tổ chức kinh tế TSĐB Tài sản đảm bảo KH Khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số Lượng CBCNV Của MHB – Chi Nhánh Chợ Lớn Năm 2009 - 2010 10 Bảng 4.1 Nguồn Vốn Hoạt Động Của MHB – Chợ Lớn Năm 2008-2010 28 Bảng 4.2.Cơ Cấu Nguồn Vốn Huy Động Tại MHB – Chợ Lớn Năm 2008-2010 29 Bảng 4.3 Cơ Cấu Cho Vay Tại MHB – Chợ Lớn Năm 2008-2010 .33 Bảng 4.4 Cơ Cấu Thu Nợ Tại MHB – Chợ Lớn Năm 2008 - 2010 .37 Bảng 4.5 Cơ Cấu Dư Nợ Tại MHB – Chợ Lớn Năm 2008-2010 40 Bảng 4.6 Tình Hình Dư Nợ Theo Nhóm Nợ Năm 2008 – 2010 43 Bảng 4.7 Cơ Cấu Nợ Quá Hạn Tại MHB – Chợ Lớn Năm 2008-2009 .44 Bảng 4.8 NQH Theo Nhóm Nợ Năm 2008-2010 .47 Bảng 4.9 Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Chất Lượng Tín Dụng Tại Chi Nhánh Năm 20082010 .49 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tín Dụng Tại Chi Nhánh Hình 2.2 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tín Dụng Tại Phòng Giao Dịch Hình 3.1 Sơ Đồ Phân Loại Rủi Ro Tín Dụng .16 Hình 4.1 Tình Hình Huy Động Vốn Theo Kỳ Hạn Tại MHB-Chợ Lớn Năm 20082010 .30 Hình 4.2 Tình Hình Huy Động Vốn Theo Đối Tượng Huy Động Tại MHB - Chợ Lớn Năm 2008-2010 .32 Hình 4.4 Doanh Số Cho Vay Theo Đối Tượng Cho Vay Tại MHB- Chợ Lớn Năm 2008-2010 35 Hình 4.5 Biến Động Doanh Số Cho Vay Theo TSĐB Của MHB – Chợ Lớn Năm 2008 - 2010 36 Hình 4.6 Tình Hình Thu Nợ Theo Kỳ Hạn Tại MHB-Chợ Lớn Năm 2008-2010 .38 Hình 4.7 Tình Hình Thu Nợ Theo Đối Tượng Cho Vay Tại MHB-Chợ Lớn Năm 2008-2010 39 Hình 4.8 Dư Nợ Theo Kỳ Hạn Cho Vay Tại MHB- Chợ Lớn Năm 2008-2010 41 Hình 4.9 Dư Nợ Cho Vay Theo Đối Tượng Cho Vay Tại MHB- Chợ Lớn Năm 20082010 .42 Hình 4.10 NQH Theo Kỳ Hạn Tại MHB- Chợ Lớn Năm 2008-2010 45 Hình 4.11 NQH Theo Đối Tượng Cho Vay Tại MHB- Chợ Lớn Năm 2008 - 2010 46 Hình 4.12 Biến Động Nợ Quá Hạn Theo Nhóm Nợ Tại MHB- Chợ Lớn Năm 20082010 .48 ix xác định thơng qua q trình đánh giá thang điểm, dựa vào thơng tin tài phi tài có sẵn khách hàng thời điểm chấm điểm tín dụng Tuy nhiên, hệ thống chấm điểm nhiều điểm chưa hợp lý, chủ yếu dựa vào quan hệ khứ, số điểm dựa vào quan điểm chủ quan CBTD, việc đánh giá khách hàng đơi mang tính hình thức, chưa đánh giá thực chất lực khách hàng, đặt biệt khách hàng doanh nghiệp Nguồn thông tin phục vụ cho công tác thẩm định khách hàng vay vốn chủ yếu từ Trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) Các thơng tin từ CIC đơi khơng xác, kịp thời khai thác hồ sơ khách hàng vay vòng 3-4 năm trở lại Do vậy, nhiều CBTD thẩm định cho vay chưa thể cập nhật đầy đủ thông tin cách kịp thời từ khách hàng vay vốn - Lạm dụng tài sản chấp: Tài sản chấp có vai trò lớn việc cấp tín dụng tổ chức tín dụng nói chung Do có tác động tốt việc ngăn ngừa xuất tâm lý ỷ lại sau cho vay Khi tài sản chấp, cầm cố TCTD người vay bị khoản vay họ đầu tư không cẩn thận xảy rủi ro Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay có đảm bảo tài sản xem tiêu chuẩn quan trọng TCTD có MHB Trong mặt nguyên lý, tài sản đảm bảo yếu tố có giá trị tham chiếu định cấp tín dụng Việc CBTD tư tưởng dựa dẫm vào tài sản đảm bảo thay xem xét tính khả thi phương án kinh doanh dễ dẫn đến sai lầm, đánh giá xác đánh giá cao tài sản đảm bảo - Khó khăn việc thẩm định khả tài khách hàng doanh nghiệp Việc sử dụng báo cáo tài để làm thẩm định dự án TCTD chưa có đủ độ tin cậy, doanh nghiệp thường xây dựng báo cáo tài mang tính chất đối phó với quan thuế, báo cáo thức (được pháp luật cơng nhận) thường thấp tình trạng thực tế khơng đảm bảo đủ điều kiện vay vốn ngân hàng Một doanh nghiệp có nhiều hệ thống sổ sách báo cáo kế toán (thường ba) Một dùng để báo cáo thuế (kết kinh doanh thấp thực tế) Một dùng để vay vốn ngân hàng (kết báo cáo thường cao thực tế) Một dùng cho nội (số liệu 56 thật) Với tình trạng vậy, doanh nghiệp gặp khó khăn ngân hàng khó nhận biết tình trạng thực doanh nghiệp xảy trường hợp CBTD đánh giá sai lực tài khách hàng dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng - Kiểm tra giám sát vốn vay chưa thật chặt chẽ Việc kiểm tra giám sát sau cho vay chưa cán chi nhánh trọng thỏa đáng, nhân viên tín dụng thường không thực đầy đủ quy định này, có mang tính hình thức, đối phó việc giao cho khách hàng ký, làm biên có kiểm sốt nội ngân hàng tra NHNN, dễ dẫn đến khách hàng sử dụng vốn sai mục đích gặp khó khăn tài mà ngân hàng tiếp tục giải ngân theo hạn mức tín dụng cấp trước - Năng lực đội ngũ CBTD hạn chế định Vẫn nhiều trường hợp rủi ro chủ quan CTBD: áp lực công việc ngày tăng mõi cán phải quản lý nhiều khách hàng Chi nhánh thành lập khoảng năm nên hạn chế số lượng chất lượng đội ngũ CBCNV Phòng kinh doanh có cán bộ, phòng QLRR có cán mõi cán phải quản lý khoảng 200 khách hàng Do cơng tác quản lý khách hàng sau giải ngân chưa trọng mức Điều dẫn đến rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng Bên cạnh đó, đánh giá lực sản xuất kinh doanh khách hàng để xác định khả trả nợ khách hàng, CBTD đánh giá chung chung Việc dẫn đến nhận định sai lầm lực sản xuất kinh doanh khách hàng Vì khách hàng vay vốn mà khả điều hành kém, nắm bắt thị trường gặp nhiều khó khăn môi trường kinh tế biến động cạnh tranh khốc liệt Ngoài ra, hạn chế đội ngũ cán nên CBTD thực khâu quy trình cho vay: tiếp xúc, nhận hồ sơ vay vốn từ khách hàng, định giá tài sản đảm bảo, thẩm định lực trả nợ, lập tờ trình tín dụng,… nên thiếu chun mơn cao việc thẩm định cho vay, kinh nghiệm nhận biết rủi ro tiềm ẩn, khả đánh giá hiệu mức độ rủi ro dự án yếu - Cơng tác dự báo rủi ro yếu Ngân hàng chưa làm tốt cơng tác dự báo vĩ mơ nên sách tín dụng bị động với biến đổi đột ngột thị trường Chưa có sách cụ thể đối phó với tình 57 hình căng thẳng việc khoản, biến động cạnh tranh lãi suất gay gắt ngân hàng giai đoạn vừa qua dẫn đến việc sử dụng vốn khơng có hiệu chưa chuẩn bị tốt vốn dự phòng để giải ngân cho khách hàng, ảnh hưởng đến dòng tiền sản xuất kinh doanh khách hàng dẫn đến nợ hạn b Nguyên nhân từ phía khách hàng - Phần lớn lực quản trị, điều hành yếu Năm 2010, NQH khách hàng kinh doanh khơng có hiệu 4.6 tỷ đồng chiếm gần 42% tổng NQH chi nhánh Chợ Lớn Đó phần lớn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiếu linh hoạt, khơng cải tiến quy trình cơng nghệ, khơng trang bị máy móc đại, khơng cải tiến chất lượng sản phẩm,… khiến cho sản phẩm bị tồn đọng, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, khơng có khả thu hồi vốn, khả toán trả nợ ngân hàng Khi doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để mở rộng quy mô kinh doanh, đa phần tập trung vốn đầu tư vào tài sản vật chất doanh nghiệp mạnh dạn đổi cung cách quản lý, đầu tư cho máy giám sát kinh doanh, tài chính, kế tốn theo chuẩn mực Quy mơ kinh doanh phình to so với tư quản lý nguyên nhân dẫn đến phá sản phương án kinh doanh đầy khả thi mà lẽ phải thành cơng thực tế - Một phận khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, khơng có thiện chí trả nợ Do tâm lý ỷ lại bên vay sử dụng vốn vay không mục đích hợp đồng ký mà sử dụng vào mục đích khác có mức sinh lời cao nguồn vốn vay cho sản xuất, kinh doanh mặt hàng chủ lực lại chuyển sang kinh doanh bất động sản, chứng khốn; có doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn không phù hợp nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho dài hạn Số khách hàng sử dụng vốn sai mục đích chiếm tỷ trọng cao tổng NQH Cụ thể, năm 2010 số khách hàng chiếm 27% tổng NQH chi nhánh Do việc lựa chọn ngược nên ngân hàng cho vay khách hàng thiếu uy tín dự án rủi ro Hàng năm, NQH khách hàng thiện chí trả nợ chiếm khoảng 10% tổng NQH Những khách hàng sau nhận tiền vay ngân hàng thường có động sử dụng vốn vay vào mục đích rủi ro với mức sinh lời cao, làm ngân hàng khó thu hồi nợ Trong trường hợp khó tiếp cận với nguồn 58 vốn khách hàng thường kéo dài thời hạn tất toán hợp đồng vay cũ dẫn đến khoản vay chuyển nhóm nợ xấu doanh nghiệp tình trạng kinh doanh khó khăn ngân hàng đối mặt với việc gia tăng nợ khó đòi c Những ngun nhân từ mơi trường bên ngồi - Năm 2008 đánh giá năm đầy khó khăn với ngành ngân hàng Khó khăn định NHNN việc tăng lãi suất từ 8,25%/năm lên 8,75%, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 6,5% lên 7,5% lãi suất chiết khấu tăng từ 4,5% lên 6% Tín hiệu cho thấy NHNN hạn chế “rót” tiền vào kinh tế thơng qua “cửa sổ” tái cấp vốn chiết khấu, cách gián tiếp hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng Tiếp theo tất ngân hàng phải áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới, với 11% áp dụng cho tiền gửi, nội tệ hay ngoại tệ, có kỳ hạn 12 tháng 5% tiền gửi 24 tháng Tỉ lệ dự trữ bắt buộc trước tương ứng 10% 4% Bên cạnh đó, tình hình kinh tế có nhiều biến động, hàng hóa tiêu thụ chậm, khả hấp thụ vốn kinh tế yếu, biến động kinh tế nước tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn Việc tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng doanh nghiệp trở nên khó khăn dẫn đến tâm lý không muốn trả khoản nợ đến hạn từ phía khách hàng Từ khó khăn làm cho dư nợ có xu hướng giảm nợ xấu lại có dấu hiệu gia tăng Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2008 thấp vòng năm qua, tăng 14,32% so với năm 2007 (mục tiêu năm 2008 tăng 25-27%) - Nguyên nhân việc nợ xấu tăng cao chủ trương thắt chặt tín dụng chống lạm phát, ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng Đồng thời lãi suất tín dụng tăng cao, tình hình vay vốn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn tới chi phí giá thành sản phẩm cao, lợi nhuận giảm, kèm theo lực tài suy giảm, vốn ln chuyển chậm, khơng thực kế hoạch trả nợ ngân hàng dẫn tới nợ hạn tăng đột biến - Môi trường pháp lý chưa thực đồng nhiều bất cập Tình hình bất động sản biến động phức tạp gây nhiều khó khăn cho cơng tác thẩm định giá trị tài sản đảm bảo thu hồi vốn Phần lớn tài sản đảm bảo cho vay đất đai, nhà cửa Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC Liên 59 Ngân hàng Nhà nước, Bộ tư pháp, Bộ cơng an, Bộ tài chính, Tổng cục địa ngày 29.4.2001 quy định tổ chức tín dụng (TCTD) không trực tiếp bán hay trực tiếp nhận quyền sử dụng đất để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm Và theo Khoản – Mục III thông tư này, không đạt thỏa thuận bên TCTD phải đưa bán đấu giá hay khởi kiện Tòa Trong đó, Nghị định 178 lại cho phép TCTD có quyền xử lý tài sản bảo đảm nói chung tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất nói riêng khơng đạt thỏa thuận bên Việc gây cản trở cho TCTD xử lý tài sản chấp thực tế - Các ngân hàng thường dùng khoản vốn huy động trung dài hạn để phục vụ cho hoạt động cho vay Do đó, lãi suất cho vay có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng Với tình hình kinh tế biến động phức tạp nay, sách lãi suất NHNN ln có nhiều điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh tế Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng ngân hàng Năm 2010, lãi suất huy động dao động mức 10,6-11,2%/năm, lãi suất cho vay mức 12-12,5%/năm nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Mức chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay thấp mang lại mức lợi nhuận mỏng manh cho ngân hàng Thêm vào việc ngân hàng phải có tỷ lệ dự phòng bắt buộc 0.75% khoản cho vay Điều có nghĩa mức độ rủi ro tín dụng cao 4.4 Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng MHB – Chợ Lớn 4.4.1 Định hướng phát triển Chi nhánh Năm 2010 vừa qua xem thời điểm ghi dấu nhiều thành công MHB Chợ Lớn Phát huy thắng lợi đạt được, thời gian tới MHB - Chợ Lớn tập trung tiềm lực hoạt động theo chiến lược kinh doanh động, tăng cường huy động quản lý đầu tư có hiệu nguồn vốn Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển thêm sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao đa dạng đối tượng khách hàng Ngoài ra, để nâng cao hiệu hoạt động, góp phần thực xuất sắc mục tiêu phát triển, Chi nhánh Chợ Lớn tập trung bồi dưỡng, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý chun mơn lý luận trị chun môn 60 nghiệp vụ, không ngừng nâng cao khả tư vấn, thẩm định dự án đầu tư, khả dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội để điều chỉnh hoạt động chi nhánh Chợ Lớn ngày hiệu 4.4.2 Giải pháp Hiện nói cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh cải thiện rõ rệt chứng tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu thấp giảm liên tục qua năm Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế ln biến động phức tạp việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh vấn đề mang tính cấp thiết Trong phạm vi nghiên cứu mình, vào vấn đề tồn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng chi nhánh, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh sau: (1) Hồn thiện cơng tác thơng tin tín dụng - Bên cạnh thơng tin khách hàng CIC cung cấp chi nhánh cần xây dựng đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng khoảng cán thuộc PKD nhằm nắm rõ, xác cụ thể thông tin khách hàng tiềm khách hàng giao dịch với chi nhánh để có định sáng suốt q trình cho vay quản lý khách hàng Thêm vào đó, chi nhánh cần tuân thủ nguyên tắc xây dựng hệ thống thơng tin tín quản trị tín dụng (MIS) để quản lý tốt danh mục tín dụng, đối tượng khách hàng quản lý nợ có vấn đề - Thiết lập kết nối thông tin với NHTM khác, ngân hàng nước NHNN thông qua Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, liên minh toán liên ngân hàng nhằm tạo kho liệu dùng chung, tăng tốc độ xác đầy đủ thơng tin, khắc phục tình trạng thơng tin có độ tin cậy kém, kiểm sốt tình hình vay vốn khách hàng, tránh tình trạng khách hàng vay vốn nhiều ngân hàng khách hàng không vay từ ngân hàng khác tìm đến MHB từ hạn chế rủi ro - Việc nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội quan trọng ngân hàng chưa có phận nghiên cứu diễn biến xảy kinh tế, hệ số ngành nghề để phân tích báo tài xác lĩnh vực ngành nghề cụ thể tốt khơng tốt Do đó, vấn đề đặt chi nhánh cần xây dựng phận nghiên cứu thị trường khoảng 61 nhân viên thuộc phòng QLRR để dự báo biến động tình hình kinh tế nhằm đưa sách lựa chọn loại hình tín dụng sản phẩm tín dụng phù hợp thời kỳ, đồng thời có chủ trương, biện pháp thích ứng với sách phủ NHNN nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy cho chi nhánh (2) Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng - Thực sàng lọc lựa chọn khách hàng Dựa thông tin thu nhập được, chi nhánh tiến hành phân loại khách hàng, xem xét khách hàng có triển vọng tốt hay khơng Đồng thời, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng cách để thu thập thơng tin khách hàng vay tiền chi nhánh - Căn kết phân loại khách hàng, ngân hàng có sách cụ thể áp dụng với khách hàng, nhóm khách hàng theo hướng ưu đãi khách hàng xếp hạn chất lượng cao, độ rủi ro thấp ngược lại hạn chế cho vay thêm, áp dụng biện pháp kiểm tra chặt chẽ mục đích sử dụng vốn khách hàng có kết xếp hạn thấp - Tổ chức nghiên cứu đặc điểm, sở thích, thói quen, động đặc biệt mong muốn, tâm lý khách hàng để từ có giải pháp huy động thích ứng với loại đồi tượng, thời kỳ nhằm tạo nguồn vốn huy động lớn đáp ứng nhu cầu vốn ngày cao kinh tế (3) Quản trị nguồn nhân lực - Con người nhân tố định thành cơng Do đó, chi nhánh cần phải quan tâm đến việc quản trị nguồn nhân lực trình độ chun mơn nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp Hiên nay, chi nhánh có nhân viên kinh doanh áp lực công việc ngày nhiều, CBKD phải quản lý nhiều khách hàng dễ dàng dẫn dến rủi ro cho chi nhánh Hơn chi nhánh có phòng QLRR riêng biệt thiếu đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng nhằm nắm bắt đầy đủ xác thơng tin khách hàng phận nghiên cứu thị trường Do đó, việc xây dựng hai lực lượng cho chi nhánh yêu cầu cấp bách, chi nhánh cần tuyển dụng thêm khoảng CBKD CBQLRR) 62 - Thực tách bạch chức định tín dụng với chức quản lý tín dụng sở phân định trách nhiệm chức rõ ràng phận thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản lý tín dụng quản lý rủi ro tín dụng + Các CBKD thuộc PKD chịu trách nhiệm tư vấn, tiếp xúc với khách hàng, tiếp nhận hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ vay vốn, quản lý hồ sơ khách hàng, đầu mối tiếp thụ xem chốt kiểm soát quản trị rủi ro tín dụng Sau tiếp nhận, hồ sơ tín dụng chuyển sang phận thẩm định dự án để phân tích, thẩm định độc lập, thực vai trò tuyến bảo vệ thứ hai nhằm giảm nhẹ rủi ro tín dụng + Bộ phận thẩm định gồm cán QLRR có trách nhiệm thẩm định tính khả thi hồ sơ vay vốn khách hàng đề xuất ý kiến khơng có thẩm quyền định cho vay PKD dựa kết để có định tín dụng phù hợp Phòng QLRR độc lập với PKD khơng độc lập hồn tồn mà có phối hợp chặt chẽ hai phòng cách nhịp nhàng, nâng cao hiệu cơng việc - Chi nhánh cần ý có chế độ khen thưởng hợp lý cho cán bộ, nhân viên có thành tích cơng tác tín dụng an tồn, khơng có nợ q hạn, nợ xấu dư nợ cho vay Nên khen thưởng theo tháng quý để khuyến khích nhân viên cố gắng nỗ lực Đồng thời, nghiêm khắc xử phạt hành vi lơ CBTD công việc dẫn đến hậu xấu cơng tác tín dụng Đồng thời, chi nhánh tuyển thêm cộng tác viên để hỗ trợ công việc đơn giản để nhân viên tập trung chun mơn vào cơng việc - Chi nhánh nên tuyển chọn người có trình độ đại học đại học có trình độ chun mơn, đạo đức, ngoại ngữ, có kiến thức xã hội - kinh tế - pháp luật, sử dụng tốt máy vi tính, đặt biệt ưu tiên người có kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng làm cơng tác tín dụng Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, trao đổi tư tưởng đạo đức, ý thức trách nhiệm, nâng cao lực CBTD qua chương trình tập huấn, giao lưu ngân hàng, trao đổi kinh nghiệm, cử học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cử sang nước học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng nước Năm 2010, MHB áp dụng công nghệ đại giới lĩnh vực tài Core Banking để phục vụ nhu cầu giao dịch khách hàng Việc triển khai Core banking phụ thuộc 63 lớn vào vốn kinh nghiệm đội ngũ nhân lực ngân hàng Hơn 100 cán cử sang Ấn Độ để đào tạo Core banking đòi hỏi đồng mạng, bảo mật ứng dụng khác, MHB đồng phần, mà chưa đáp ứng nhu cầu quản trị tập trung Như vậy, đòi hỏi Hội sở MHB phải dàn trải cán cử sang Ấn Độ đào tạo, tiếp cận với công nghệ đến chi nhánh cố gắng nâng cao lực công nghệ thông tin tập thể cán chi nhánh Chợ Lớn (4) Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát trước sau cấp tín dụng - Cán tín dụng phải làm rõ mục đích xin vay khách hàng, mục đích vay khách hàng có phù hợp với sách tín dụng hành ngân hàng hay không, đồng thời xem xét lịch sử vay trả nợ khách hàng cũ, khách hàng cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác - Xác định lực đối tượng vay vốn: cá nhân 18 tuổi không đủ tư cách ký hợp đồng tín dụng; doanh nghiệp phải vào giấy phép kinh doanh, định thành lập, định bổ nhiệm người điều hành (hồ sơ pháp lý khách hàng) - CBKD cần xác định nguồn trả nợ người vay luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán lý tài sản, tiền từ phát hành chứng khoán … Sau cần phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn thông qua tỷ số tài - Thường xuyên thực việc đánh giá rủi ro khoản vay, phát kịp thời khoản vay có rủi ro để xây dựng sách xử lý hiệu quả, thơng qua rút học đánh giá khách hàng, tránh khoản vay tương tự tương lai Đối với khoản nợ xấu, ngân hàng phải phân tích, đánh giá chất, khả thu hồi thực bán nợ nhằm lành mạnh tình hình tài cho ngân hàng + Đối với tài sản hình thành khơng dùng làm tài sản đảm bảo, sau lần giải ngân, ngân hàng phải kiểm sốt chặt chẽ q trình sử dụng vốn vay ngân hàng thông qua chứng từ thực tế nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng vốn mục đích, hiệu + Đối với tài sản hình thành tài sản đảm bảo, ngân hàng cần kiểm sốt chặt chẽ q trình sử dụng vốn vay, đồng thời yêu cầu khách hàng hoàn tất thủ tục theo 64 quy định thực đảm bảo tiền vay đăng ký quyền sở hửu tài sản có quyền sở hửu đăng ký giao dịch đảm bảo - Chi nhánh cần xác định tỷ lệ cho vay phù hợp với loại tài sản danh mục TSBĐ xác định Tỷ lệ cao dẫn đế rủi ro ngân hàng thu hồi, ngược lại tỷ lệ thấp tính cạnh tranh ngân hàng Hiện nay, theo quy định MHB tỷ lệ cho vay TSBĐ bất động sản 0.65%, tỷ lệ khơng cao tương đối an tồn cho ngân hàng, ngân hàng cần củng cố hệ thống quản trị rủi ro để tăng cao tỷ lệ nhằm tăng tính cạnh tranh cho ngân hàng 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận RRTD phát sinh nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Các biện pháp phòng chống rủi ro nằm tầm tay NHTM có biện pháp vượt khả riêng ngân hàng, liên quan đến vấn đề nội thân kinh tế chuyển đổi, định hướng mơ hình phát triển VN Trong phạm vi tầm tay ngân hàng, RRTD phụ thuộc vào lực phận tín dụng việc phát hạn chế rủi ro từ lúc xem xét định cho vay suốt thời gian vay Năng lực cấp tín dụng phụ thuộc vào chun mơn CBTD nhân viên họ nguồn lực ngân hàng nhân sở vật chất Do biện pháp phòng ngừa RRTD sâu sắc biện pháp liên quan đến việc đào tạo, bố trí cán chế kiểm tra, giám sát hành vi cán trình xử lý cơng việc Thực tốt biện pháp cho đường quản lý RRTD ngành ngân hàng coi thực nửa Qua q trình phân tích thực tế hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro MHB-Chợ Lớn năm 2008-2010, nói Ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên chi nhánh cố gắng phấn đấu để hoàn thiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ ngân hàng đặt đạt kết đáng khích lệ như: năm 2010, nguồn vốn huy động chi nhánh 1697 tỷ đồng tăng 29% so với năm 2009; tổng dư nợ 863 tỷ đồng tăng 41%; tình hình nợ q hạn giảm đáng kể với tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ 1.27% Chứng tỏ sách tín dụng ngân hàng thời gian qua hợp lý Tuy nhiên, bên cạnh phát triển vượt bậc chi nhánh mặt hạn chế, tốc độ tăng trưởng cao xét mặt giá trị thấp so với mặt chung Hiện tại, nói cơng tác quản lý rủi ro tín 66 dụng MHB – Chợ Lớn thực tốt với tỷ lệ NQH tương đối thấp giảm liên tục qua năm Tuy nhiên, để giảm thiểu tỷ lệ NQH đến mức thấp nhất, chi nhánh cần phải hồn thiện cơng tác QLRR tín dụng Ban lãnh đạo ngân hàng cần có sách, chiến lược cụ thể linh hoạt bước để cạnh tranh với ngân hàng nước 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước - Cần có biện pháp hữu hiệu sách quản lý kinh tế vĩ mơ, trì kinh tế phát triển ổn định, vững đồng thời tạo môi trường pháp lý thơng thống, an tồn, phù hợp với chế thị trường hoàn thiện luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng như: Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật tổ chức tín dụng, Luật bảo hiểm tiền gửi, nhằm tạo hành lang pháp lý vững cho tổ chức tín dụng hoạt động thuận lợi - Cần ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc, trước mắt doanh nghiệp lớn dự án lớn; cung cấp thông tin ngân hàng quan nhà nước, áp dụng kỷ luật lập báo cáo cung cấp thông tin 5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát tài sản đảm bảo Cần có bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng, quan cơng an, quyền sở, Sở tài ngun mơi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành - Tăng cường công tác tra + Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát NHTM nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng: việc kiểm tra, giám sát thực định kỳ hay đột xuất NHTM nhằm kiểm soát xử lý kịp thời quy định NHNN ban hành Đưa giới hạn hoạt động tín dụng, quy định tỷ lệ giới hạn hoạt động tín dụng phù hợp với định hướng phát triển sách điều tiết vĩ mơ Nhà nước + Thực tra, giám sát NHTM cách liên tục hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa thông qua công nghệ dịch vụ NH 67 đại Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm dựa tài liệu chứng minh không tuân thủ quy định pháp luật để áp dụng biện pháp chế tài cụ thể Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng - Xây dựng phát triển thị trường hỗ trợ Xây dựng phát triển thị trường tài mua bán nợ, thị trường công cụ phái sinh để vừa tạo công cụ giúp NHTM bảo hiểm rủi ro vừa giúp NHTM tăng cường kênh huy động vốn nhằm mở rộng, nâng cao hiệu kinh doanh cách đáng kể Đồng thời, NHNN cần phải nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi bên, hạn chế tiêu cực thị trường mang lại - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NH NHNN cần ban hành quy chế bắt buộc TCTD doanh nghiệp có quan hệ tín dụng cung cấp thơng tin tín dụng cho CIC NHNN phải có quy định chế tài NHTM cung cấp thơng tin tín dụng khơng đầy đủ, xác kịp thời Đồng thời, NHTM bồi thường thiệt hại cho NHTM khác sử dụng thơng tin khơng xác Điều tạo chế cung cấp thông tin tín dụng xác, đảm bảo cho hoạt động tín dụng NHTM thực đạt hiệu cao 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trịnh Quốc Trung, 2009 Marketing ngân hàng Nhà xuất thống kê TP.Hồ Chí Minh, 699 trang PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 2008 Giáo trình Tài – Tiền tệ ngân hàng Nhà xuất thống kê, 427 trang TS Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất thống kê, 883 trang Sổ tay tín dụng Ngân hàng phát triển nhà đồng Sông Cửu Long, 2004 Quy chế quy trình tín dụng Ngân hàng phát triển nhà đồng Sông Cửu Long, 2010 Nguyễn Viết Bảo, 2010 Bàn hoạt động quẩn trị rủi ro tín dụng SCB Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học ngân hàng TP.HCM Lê Thị Thanh Xuân, 2010 Phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng NT & PTNT Lý Thường Kiệt – PGD Phú Thọ Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học kinh tế- Luật TP.HCM Trần Trí Quốc, 2009 Thực trạng số đề xuất hoạt động tín dụng ngân hàng Sacombank- PGD Dĩ An Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Nông Lâm TP.HCM http://ebank.vnexpress.net http://mhb.com.vn 69 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Năm 2009 Nguyên nhân Gía trị % Năm 2010 Gía trị Chênh lệch % Gía trị % Kinh doanh không hiệu 10.5 38.89 4.6 41.82 -5.9 -56.19 Sử dụng vốn sai mục đích 7.3 27.04 27.27 -4.3 -58.90 Khơng có thiện chí trả nợ 14.81 1.2 10.91 -2.8 -70.00 5.2 19.26 2.2 20 -3 -57.69 27 100 11 100 -16 -59.26 Nguyên nhân khác Tổng Nguồn: phòng nguồn vốn ... 07 năm 2011 “Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng MHB – Chi nhánh Chợ Lớn” VO THI CAM VAN, Faculty of Economics, Nong Lam University- Ho Chi Minh City July, 2011 "Improving the... tỷ lệ NQH tương đối thấp giảm liên tục qua năm Tuy nhiên, để giảm thi u tỷ lệ NQH đến mức thấp nhất, chi nhánh cần phải hồn thi n cơng tác QLRR tín dụng Xuất phát từ lý đồng ý Ban chủ nhiệm khoa... Ngân hàng thi u phận chuyên trách theo dõi, quản lý rủi ro, quản lý hạn mức tín dụng tối đa cho khách hàng thuộc ngành nghề, sản phẩm, địa phương khác để phân tán rủi ro, dự báo cần thi t thời