ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦNỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRỊNH THỊ KIM LY ỨNG DỤNG MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRỊNH THỊ KIM LY ỨNG DỤNG MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓNG THẦN Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NHIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012         Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Ứng Dụng Mơ Hình Binary Logistic Hồn Thiện Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Sóng Thần” TRỊNH THỊ KIM LY, sinh viên khóa 34, ngành Kinh Tế Nông Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.S PHẠM THỊ NHIÊN Người hướng dẫn Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm 2012     tháng năm 2012     LỜI CẢM TẠ Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ba, Mẹ, Anh, Chị người động viên, giúp đỡ em, chỗ dựa tinh thần cho em vượt qua lúc khó khăn để thực ước mơ Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh Tế trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt quãng thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Nhiên người hết lòng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực khóa luận Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóng Thần tạo điều kiện cho em tiếp xúc môi trường thực tế Ngân hàng Trải qua tháng thực tập, học hỏi Ngân hàng, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Phòng Khách Hàng giúp đỡ, bảo, truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm thực tế Em xin cảm ơn Tổ Tổng hợp hỗ trợ cung cấp số liệu để em hồn thành tốt khóa luận Cuối em kính chúc Q Thầy, Cơ ln mạnh khỏe, cơng tác tốt Kính chúc Ban giám đốc tồn thể Anh, Chị Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóng Thần gặt hái nhiều thành công công việc sống Xin chân thành cảm ơn! Tháng 06/2012 Trịnh Thị Kim Ly         NỘI DUNG TÓM TẮT TRỊNH THỊ KIM LY Tháng năm 2012 “Ứng Dụng Mơ Hình Binary Logistic Hồn Thiện Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Sóng Thần” TRINH THI KIM LY June 2012 “Application Binary Logistic Model to Perfect Credit Rating System for Individual Customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Song Than Branch” Khóa luận thực thơng qua việc phân tích hoạt động tín dụng việc triển khai áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sóng Thần Qua phân tích, đánh giá nhận thấy tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng hoạt động tốt, tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng thấp ngày gia tăng Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân chi nhánh chưa triển khai với thay đổi kinh tế xã hội nội Ngân hàng, hệ thống bộc lộ nhiều hạn chế khơng phù hợp để đem lại hiệu tốt cho hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Do đó, để việc quản trị rủi ro hiệu hơn, khóa luận vận dụng mơ hình Binary Logistic để phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng Kết cho thấy có nhân tố ảnh hưởng nhiều đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn là: tỷ lệ mức trả nợ/thu nhập dùng để trả nợ, tỷ lệ nợ vay/tài sản bảo đảm số người phụ thuộc, thời gian cơng tác thu nhập gia đình/tháng Từ kết phân tích đánh giá trên, đề tài đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD KHCN Ngân hàng Vietcombank ứng dụng chi nhánh Vietcombank Sóng Thần         MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Phạm vi nội dung 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan 2.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2.3 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sóng Thần 2.3.1 Q trình hình thành phát triển 2.3.2 Cơ cấu tổ chức 2.3.3 Các hoạt động kinh doanh CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Cơ sở lý luận 10 11 3.1.1 Tín dụng Ngân hàng 11 3.1.2 Rủi ro tín dụng 13 3.1.3 Xếp hạng tín dụng 18 3.1.4 Hệ thống XHTD nội khách hàng cá nhân NHTM 21 v   10     3.1.5 Mô hình Binary Logistic 3.2 Phương pháp nghiên cứu 24 27 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 27 3.2.2 Phương pháp phân tích 28 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 4.1 Tình hình hoạt động chi nhánh Vietcombank Sóng Thần 36 4.1.1 Tình hình huy động vốn 36 4.1.2 Tình hình hoạt động cho vay 38 4.2 Hoạt động cho vay KHCN chất lượng cho vay cá nhân chi nhánh Vietcombank Sóng Thần 40 4.2.1 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 40 4.2.2 Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân 41 4.2.3 Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân 42 4.3 Thực trạng hoạt động XHTD KHCN chi nhánh Vietcombank Sóng Thần 43 4.3.1 Hệ thống XHTD nội KHCN Vietcombank 43 4.3.2 Thực trạng ứng dụng hệ thống XHTD KHCN vào HĐTD Vietcombank Sóng Thần 47 4.3.3 Đánh giá hệ thống xếp hạng nội KHCN Vietcombank 48 4.3.4 Nguyên nhân hạn chế hoạt động XHTD KHCN52 4.4 Kết nghiên cứu nhận định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN 53 4.4.1 Quy trình xây dựng mơ hình tối ưu 53 4.4.2 Ý nghĩa kết mơ hình chọn 54 4.4.3 Mơ hình kết 56 4.4.4 Tác động biên biến độc lập tới biến phụ thuộc 57 4.5 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống XHTD KHCN Vietcombank ứng dụng Vietcombank Sóng Thần 59 4.5.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống XHTD KHCN Vietcombank 59 vi       4.5.2 Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD KHCN Vietcombank chi nhánh Sóng Thần 65 5.1 Kết luận 68 5.2 Đề nghị 69 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 69 5.2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 70 5.2.3 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sóng Thần 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC vii       DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Basel Hiệp ước giám sát hoạt động Ngân hàng CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng HĐTD Hoạt động tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHTM Ngân hàng Thương mại PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ Tài sản bảo đảm VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VND Đơn vị tiền tệ Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng viii       DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Tên Biến, Ký Hiệu Diễn Giải 30 Bảng 3.2 Kỳ Vọng Dấu Hệ Số β Các Biến Độc Lập 33 Bảng 4.1 Tình Hình Huy Động Vốn theo Thời Hạn 36 Bảng 4.2 Tình Hình Huy Động Vốn theo Đối Tượng Khách Hàng 37 Bảng 4.3 Cơ Cấu Dư Nợ Cho Vay theo Thời Hạn 38 Bảng 4.4 Cơ Cấu Dư Nợ Cho Vay theo Đối Tượng Khách Hàng 39 Bảng 4.5 Nợ Quá Hạn KHCN so với Tổng Dư Nợ Cho Vay Cá Nhân 42 Bảng 4.6 Nợ Xấu KHCN so với Tổng Dư Nợ Cho Vay Cá Nhân 43 Bảng 4.7 Các Chỉ Tiêu Mức Độ 45 Bảng 4.8 Các Chỉ Tiêu Mức Độ 46 Bảng 4.9 Các Loại Hạng Khách Hàng Cá Nhân 47 Bảng 4.10 Các Biến Phương Trình 54 Bảng 4.11 Phân Tích Các Hệ Số theo Kiểm Tra Omnibus 54 Bảng 4.12 Tóm Tắt Mơ Hình 55 Bảng 4.13 Bảng Phân Loại 55 Bảng 4.14 Mức Ý Nghĩa Quan Sát Từng Biến 56 Bảng 4.15 Tác Động Biên Biến Độc Lập tới Biến Phụ Thuộc 57 Bảng 4.16 Các Chỉ Tiêu Mức Độ 64 Bảng 4.17 Các Chỉ Tiêu Mức Độ 65 ix       Phụ lục Mô Tả Mẫu Biến Định Lượng Descriptive Statistics Std N Minimum Maximum Mean Deviation Thời gian công tác 120 40 10,10 7,049 Thời gian làm công việc 120 31 7,25 5,335 Số người phụ thuộc 120 1,68 1,174 Thu nhập cá nhân/ tháng 120 3,00 500,00 45,3175 88,03559 Thu nhập gia đình/tháng 120 7,00 1200,00 83,6054 185,41726 Tổng nợ 120 0,00 3200,00 2,8070E2 480,02442 Số dư tiền gửi tiết kiệm 120 0,00 10000,00 1,4502E2 958,99776 Tỷ lệ mức trả nợ/thu nhập để trả nợ 120 0,06 2,80 0,4367 0,36291 Tỷ lệ nợ vay/TSBĐ 120 0,00 0,85 0,5960 0,15868 Valid N (listwise) 120         Phụ lục Kết Xuất Chạy Mô Hình Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step Step Step Step Step Step Step Df Sig Step 101,450 18 0,000 Block 101,450 18 0,000 Model 101,450 18 0,000 0,000 0,997 Block 101,450 17 0,000 Model 101,450 17 0,000 0,000 0,997 Block 101,450 16 0,000 Model 101,450 16 0,000 0,000 0,997 Block 101,450 15 0,000 Model 101,450 15 0,000 0,000 0,994 Block 101,450 14 0,000 Model 101,450 14 0,000 0,000 0,988 Block 101,450 13 0,000 Model 101,450 13 0,000 0,000 0,997 Block 101,450 12 0,000 Model 101,450 12 0,000 -0,012 0,914 Step Step Step Step Step Step Step         Step Block 101,438 11 0,000 Model 101,438 11 0,000 Step -19,829 0,000 Block 81,609 10 0,000 Model 81,609 10 0,000 -0,203 0,652 Block 81,405 0,000 Model 81,405 0,000 -0,499 0,480 Block 80,907 0,000 Model 80,907 0,000 -2,364 0,124 Block 78,543 0,000 Model 78,543 0,000 -1,295 0,255 Block 77,248 0,000 Model 77,248 0,000 -2,968 0,085 Block 74,280 0,000 Model 74,280 0,000 -3,303 0,069 Block 70,977 0,000 Model 70,977 0,000 4,856 0,028 Block 75,833 0,000 Model 75,833 0,000 Step 10 Step Step 11 Step Step 12 Step Step 13 Step Step 14 Step Step 15 Step Step 16 Step         Model Summary -2 Log Step likelihood Cox & Snell Nagelkerke R Square R Square 0,000 0,571 1,000 0,000 0,571 1,000 0,000 0,571 1,000 0,000 0,571 1,000 0,000 0,571 1,000 0,000 0,571 1,000 0,000 0,571 1,000 0,012 0,571 1,000 19,841 0,493 0,865 10 20,045 0,493 0,863 11 20,544 0,490 0,859 12 22,907 0,480 0,842 13 24,202 0,475 0,832 14 27,170 0,462 0,809 15 30,473 0,446 0,782 16 25,618 0,468 0,821         Classification Table Predicted Observed Step Y Y Percentage Không trả nợ Trả nợ Correct Không trả nợ Trả nợ 18 100,0 102 100,0 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ Trả nợ 18 100,0 102 100,0 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ Trả nợ 18 100,0 102 100,0 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ Trả nợ 18 100,0 102 100,0 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ Trả nợ 18 100,0 102 100,0 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ Trả nợ 18 100,0 102 100,0 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ Trả nợ 18 100,0 102 100,0 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ 18     100,0     Trả nợ 102 Overall Percentage Step Y 100,0 Không trả nợ Trả nợ 15 83,3 101 99,0 Overall Percentage Step 10 Y 96,7 Không trả nợ Trả nợ 15 83,3 101 99,0 Overall Percentage Step 11 Y 96,7 Không trả nợ Trả nợ 15 83,3 101 99,0 Overall Percentage Step 12 Y 96,7 Không trả nợ Trả nợ 16 88,9 101 99,0 Overall Percentage Step 13 Y 97,5 Không trả nợ Trả nợ 16 88,9 101 99,0 Overall Percentage Step 14 Y 97,5 Không trả nợ Trả nợ 16 88,9 99 97,1 Overall Percentage Step 15 Y 95,8 Không trả nợ Trả nợ 15 83,3 101 99,0 Overall Percentage Step 16 Y 96,7 Không trả nợ Trả nợ Overall Percentage 16 88,9 100 98,0 96,7     100,0     Variables in the Equation B Step Wald Sig Exp(B) -78,358 5,698E3 0,000 0,989 0,000 X2 -53,599 5,088E3 0,000 0,992 0,000 X3 -76,679 3,935E3 0,000 0,984 0,000 X4 34,196 3,496E3 0,000 0,992 7,096E14 X5 -14,650 1,715E3 0,000 0,993 0,000 X6 -6,029 6,163E3 0,000 0,999 0,002 X7 -48,522 2,902E3 0,000 0,987 0,000 X8 138,130 1,512E4 0,000 0,993 9,751E59 X9 -19,385 2,205E3 0,000 0,993 0,000 X10 -9,941 858,191 0,000 0,991 0,000 X11 9,421 439,010 0,000 0,983 1,234E4 X12 -175,909 1,609E4 0,000 0,991 0,000 X13 171,435 1,566E4 0,000 0,991 2,840E74 26,494 0,000 0,999 1,029 X15 10,017 3,828E3 0,000 0,998 2,240E4 X16 -0,041 7,137 0,000 0,995 0,960 X17 -421,564 3,128E4 0,000 0,989 0,000 X18 -462,585 4,363E4 0,000 0,992 0,000 Constant 818,538 5,061E4 0,000 0,987 0,000 X1 -85,713 2,261E3 0,001 0,970 0,000 X2 -57,966 1,372E3 0,002 0,966 0,000 X3 -85,893 2,181E3 0,002 0,969 0,000 0,002 0,962 1,286E15 X4 0,029 34,791 733,191     Df X1 X14 Step S.E     Step X5 -13,416 416,012 0,001 0,974 0,000 X7 -53,197 1,385E3 0,001 0,969 0,000 X8 138,323 3,093E3 0,002 0,964 1,183E60 X9 -24,965 826,189 0,001 0,976 0,000 X10 -10,058 208,967 0,002 0,962 0,000 X11 9,330 144,692 0,004 0,949 1,127E4 X12 -182,914 3,741E3 0,002 0,961 0,000 X13 176,152 3,394E3 0,003 0,959 3,175E76 X14 0,038 3,917 0,000 0,992 1,039 X15 9,469 698,060 0,000 0,989 1,295E4 X16 -0,040 1,488 0,001 0,979 0,961 X17 -451,428 1,072E4 0,002 0,966 0,000 X18 -480,535 1,150E4 0,002 0,967 0,000 Constant 906,664 2,265E4 0,002 0,968 0,000 X1 -73,712 1,615E3 0,002 0,964 0,000 X2 -48,543 743,769 0,004 0,948 0,000 X3 -74,007 1,391E3 0,003 0,958 0,000 X4 31,447 482,600 0,004 0,948 4,541E13 X5 -13,703 362,663 0,001 0,970 0,000 X7 -46,159 973,017 0,002 0,962 0,000 X8 126,412 2,365E3 0,003 0,957 7,946E54 X9 -20,518 720,272 0,001 0,977 0,000 X10 -9,340 155,004 0,004 0,952 0,000 X11 9,210 126,246 0,005 0,942 9,998E3 X12 -160,437 2,458E3 0,004 0,948 0,000 X13 156,463 2,230E3 0,005 0,944 8,935E67 X15 6,566 429,926 0,000 0,988 710,806 X16 -0,047 1,113 0,002 0,966 0,954         Step X17 -398,236 6,652E3 0,004 0,952 0,000 X18 -425,646 7,534E3 0,003 0,955 0,000 Constant 777,409 1,440E4 0,003 0,957 0,000 X1 -63,491 1,470E3 0,002 0,966 0,000 X2 -50,526 808,262 0,004 0,950 0,000 X3 -65,175 1,278E3 0,003 0,959 0,000 X4 28,280 362,521 0,006 0,938 1,913E12 X5 -13,999 376,091 0,001 0,970 0,000 X7 -37,881 796,308 0,002 0,962 0,000 97,136 2,029E3 0,002 0,962 1,534E42 X8 X9 -28,932 869,360 0,001 0,973 0,000 X10 -7,898 121,602 0,004 0,948 0,000 X11 8,606 113,819 0,006 0,940 5,464E3 X12 -143,702 2,124E3 0,005 0,946 0,000 X13 147,857 1,975E3 0,006 0,940 1,634E64 1,338 0,002 0,964 0,941 X17 -376,671 5,913E3 0,004 0,949 0,000 X18 -347,491 5,266E3 0,004 0,947 0,000 Constant 702,018 1,308E4 0,003 0,957 7,629E304 X1 -49,722 1,102E3 0,002 0,964 0,000 X2 -58,530 666,809 0,008 0,930 0,000 X3 -67,398 850,457 0,006 0,937 0,000 X4 34,825 367,583 0,009 0,925 1,331E15 X5 -10,949 243,890 0,002 0,964 0,000 X7 -55,976 659,367 0,007 0,932 0,000 X8 104,262 1,803E3 0,003 0,954 1,908E45 X10 -10,113 113,044 0,008 0,929 0,000 X11 10,964 115,239 0,009 0,924 5,774E4 X16 Step -0,061         X12 -210,829 2,296E3 0,008 0,927 0,000 X13 203,462 2,174E3 0,009 0,925 2,303E88 1,204 0,006 0,939 0,911 X17 -461,436 5,083E3 0,008 0,928 0,000 X18 -532,078 6,001E3 0,008 0,929 0,000 Constant 804,583 9,227E3 0,008 0,931 0,000 X1 -44,215 417,522 0,011 0,916 0,000 X2 -104,033 802,236 0,017 0,897 0,000 X3 -74,146 924,807 0,006 0,936 0,000 X4 46,918 374,871 0,016 0,900 2,378E20 X7 -94,004 817,008 0,013 0,908 0,000 75,651 1,057E3 0,005 0,943 7,155E32 X16 Step X8 X10 -12,418 109,387 0,013 0,910 0,000 X11 15,754 117,818 0,018 0,894 6,947E6 X12 -312,019 2,532E3 0,015 0,902 0,000 X13 321,510 2,450E3 0,017 0,896 4,266E139 1,591 0,019 0,890 0,803 X17 -798,274 6,041E3 0,017 0,895 0,000 X18 -869,831 7,300E3 0,014 0,905 0,000 Constant 1,159E3 1,051E4 0,012 0,912 0,000 X1 -46,157 365,964 0,016 0,900 0,000 X2 -121,976 865,400 0,020 0,888 0,000 X3 -87,472 831,950 0,011 0,916 0,000 X4 54,853 386,422 0,020 0,887 6,643E23 X7 -116,941 850,842 0,019 0,891 0,000 X10 -15,540 114,514 0,018 0,892 0,000 X11 19,887 136,271 0,021 0,884 4,334E8 -371,384 2,661E3 0,019 0,889 0,000 X16 Step -0,093 X12 -0,219         X13 0,020 0,886 6,866E164 1,862 0,021 0,886 0,765 X17 -947,100 6,552E3 0,021 0,885 0,000 X18 -937,629 6,640E3 0,020 0,888 0,000 Constant 1,392E3 1,053E4 0,017 0,895 0,000 X1 -367,556 663,415 0,307 0,580 0,000 X2 -818,216 1,481E3 0,305 0,581 0,000 X16 Step -0,267 X4 293,482 530,311 0,306 0,580 2,869E127 X7 -545,835 982,596 0,309 0,579 0,000 X10 -56,731 102,196 0,308 0,579 0,000 X11 127,412 230,107 0,307 0,580 2,160E55 X12 -1,883E3 3,400E3 0,307 0,580 0,000 X13 2,338E3 4,226E3 0,306 0,580 0,000 3,704 0,306 0,580 0,129 X17 -5,977E3 1,080E4 0,306 0,580 0,000 X18 -4,852E3 8,813E3 0,303 0,582 0,000 5,575E3 1,005E4 0,308 0,579 0,000 X16 Constant Step 379,551 2,652E3 -2,048 X1 -3,228 2,255 2,049 0,152 0,040 X2 -0,515 1,184 0,189 0,664 0,598 X4 0,751 0,347 4,686 0,030 2,120 X7 -2,064 1,028 4,033 0,045 0,127 X10 -0,280 0,210 1,777 0,183 0,756 X11 0,557 0,292 3,633 0,057 1,745 X12 -3,683 2,779 1,756 0,185 0,025 X13 4,191 2,821 2,207 0,137 66,069 X16 0,052 0,077 0,451 0,502 1,053 X17 -16,881 7,561 4,985 0,026 0,000 10,837 8,391 1,668 0,197 5,088E4 Constant         Step 10 X1 -2,878 1,989 2,093 0,148 0,056 X4 0,690 0,297 5,383 0,020 1,993 X7 -1,933 0,905 4,560 0,033 0,145 X10 -0,292 0,218 1,801 0,180 0,747 X11 0,554 0,302 3,364 0,067 1,741 X12 -3,076 2,318 1,761 0,184 0,046 X13 3,433 1,997 2,953 0,086 30,956 X16 0,044 0,070 0,397 0,529 1,045 X17 -15,492 6,059 6,537 0,011 0,000 8,640 5,912 2,136 0,144 5,656E3 Step 11 X1 -3,293 2,008 2,691 0,101 0,037 X4 0,682 0,309 4,865 0,027 1,977 X7 -2,031 0,962 4,457 0,035 0,131 X10 -0,285 0,228 1,572 0,210 0,752 X11 0,551 0,316 3,039 0,081 1,735 X12 -3,054 2,386 1,638 0,201 0,047 X13 3,450 2,061 2,801 0,094 31,487 X17 -15,647 6,299 6,170 0,013 0,000 10,148 5,772 3,091 0,079 2,555E4 Step 12 X1 -2,599 1,455 3,190 0,074 0,074 X4 0,566 0,255 4,949 0,026 1,762 X7 -1,623 0,718 5,100 0,024 0,197 X11 0,233 0,099 5,533 0,019 1,262 X12 -1,901 1,766 1,159 0,282 0,149 X13 2,827 1,790 2,494 0,114 16,900 X17 -15,410 5,890 6,845 0,009 0,000 8,640 4,272 4,091 0,043 5,655E3 -2,240 1,204 3,464 0,063 0,106 Constant Constant Constant Step 13 X1         X4 0,481 0,199 5,841 0,016 1,618 X7 -1,404 0,602 5,428 0,020 0,246 X11 0,240 0,097 6,174 0,013 1,272 X13 1,259 0,851 2,187 0,139 3,521 X17 -15,332 5,420 8,003 0,005 0,000 7,348 3,492 4,427 0,035 1,552E3 Step 14 X1 -1,573 0,967 2,647 0,104 0,207 X4 0,435 0,197 4,886 0,027 1,546 X7 -1,089 0,474 5,276 0,022 0,336 X11 0,181 0,081 4,997 0,025 1,199 X17 -11,116 3,441 10,436 0,001 0,000 6,848 2,856 5,749 0,016 941,650 Step 15 X4 0,355 0,169 4,422 0,035 1,426 X7 -1,065 0,498 4,565 0,033 0,345 X11 0,162 0,071 5,232 0,022 1,176 X17 -11,612 3,412 11,581 0,001 0,000 3,895 2,021 3,714 0,054 49,142 Step 16 X4 0,488 0,211 5,341 0,021 1,629 X7 -1,242 0,571 4,735 0,030 0,289 X11 0,191 0,080 5,615 0,018 1,210 X17 -10,713 3,438 9,709 0,002 0,000 X18 -6,787 3,759 3,261 0,071 0,001 6,301 2,816 5,007 0,025 545,274 Constant Constant Constant Constant           Phụ lục Bảng Câu Hỏi PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓNG THẦN Ngày điều tra: Số phiếu: Tên khách hàng: I THÔNG TIN CÁ NHÂN Tuổi:  18 – 25  25 – 40  40 – 60  > 60 Trình độ học vấn  Dưới trung cấp  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học/Trên đại học Nghề nghiệp  Nghỉ hưu  Kinh doanh  Công nhân viên chức  Công nhân Thời gian công tác: (năm) Thời gian làm công việc tại: (năm) Tình trạng nhân  Đã kết hôn  Chưa kết hôn Số người phụ thuộc: (người) Tình trạng nhà  Sở hữu nhà riêng  Không sở hữu nhà riêng         Cơ cấu gia đình  Hạt nhân  Sống với gia đình khác 10 Thu nhập cá nhân/ tháng: (triệu đồng) 11 Thu nhập gia đình/ tháng: (triệu đồng) II QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG Tình hình trả nợ gốc với Ngân hàng  Chưa giao dịch  Chưa hạn  Đã có hạn từ 10 - 90 ngày  Đã có hạn > 90 ngày Tình hình trả nợ lãi với Ngân hàng  Chưa giao dịch  Chưa chậm trả lãi  Đã chậm trả lãi từ 10 - 90 ngày  Đã chậm trả lãi > 90 ngày Tổng nợ tại: (triệu đồng) Các sản phẩm sử dụng  Tiết kiệm thẻ  Chỉ sử dụng tiết kiệm  Chỉ sử dụng thẻ  Không Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình: (triệu đồng) Mức trả nợ/ tháng Thu nhập dùng để trả nợ/ Tỷ lệ mức trả nợ/ thu (triệu đồng) tháng (triệu đồng) nhập dùng để trả nợ (%) Nợ vay (triệu đồng) Giá trị TSBĐ (triệu đồng) Tỷ lệ nợ vay/ TSBĐ (%) Phân loại nợ  Nợ nhóm 1, (có khả trả nợ)  Nợ nhóm 3, 4, (khơng có khả trả nợ) Xin chân thành cảm ơn !     ... Xin chân thành cảm ơn! Tháng 06/2012 Trịnh Thị Kim Ly         NỘI DUNG TÓM TẮT TRỊNH THỊ KIM LY Tháng năm 2012 “Ứng Dụng Mơ Hình Binary Logistic Hồn Thi n Hệ Thống Xếp Hạng Tín Dụng Khách Hàng Cá... tin thi u trung thực, CBTD thi u kỹ thẩm định cố ý thông đồng với khách hàng gây thi t hại nặng nề nguồn vốn tài trợ không sử dụng hiệu + Ban lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn thi u lực điều hành, thi u... Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Sóng Thần” TRINH THI KIM LY June 2012 “Application Binary Logistic Model to Perfect Credit Rating System for Individual