PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK SÀI GÒN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ HỒ THANH THANH PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK SÀI GÒN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ HỒ THANH THANH PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK SÀI GỊN Chun ngành: Quản Trị Tài Chính LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN: NGUYỄN VIẾT SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn ngân hàng Agribank Sài Gòn” Hồ Thanh Thanh, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày: Nguyễn Viết Sản Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng 06 năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày Ngày tháng 06 năm 2012 tháng 06 năm 2012 LỜI CẢM TẠ Qua năm học tập mái trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, truyền đạt tận tình Q thầy cơ, em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích làm quen với nhiều phương thức học Chính nhờ tảng tri thức này, em dễ dàng lĩnh hội kiến thức trình thực tập để làm hành trang cho em tiếp cận làm chủ công việc tương lai Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn: - Gia đình thương yêu, nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ, bên em, động viên em hồn thành tốt khóa luận - Giáo viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Viết Sản – tận tình bảo, sửa chữa sai sót, giúp em hồn thành tốt khóa luận - Q Thầy Cơ Khoa Kinh Tế, ngành Quản Trị Tài Chính nhiệt tình truyền đạt kiến thức, góp ý, bổ sung để khóa luận em hồn chỉnh - Tập thể nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Sài Gịn, đặc biệt phịng Kế tốn – Ngân quỹ tận tình hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu cần thiết để em tìm hiểu Trong q trình hồn thành khóa luận, hạn chế thời gian chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nên làm em không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý bảo q Thầy cô chú, anh chị ngân hàng để đề tài hoàn chỉnh Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy cơ, tập thể nhân viên Ngân hàng có nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt TP.Hồ Chí Minh , tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực Hồ Thanh Thanh NỘI DUNG TÓM TẮT HỒ THANH THANH Tháng năm 2012 “Phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn ngân hàng Agribank Sài Gịn” Nội dung nghiên cứu khóa luận nhằm giải vấn đề sau:  Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn ngân hàng Agribank Sài Gịn  Trên sở phân tích, thu thập số liệu bước đầu tìm hiểu tình hình ngân hàng như: Quá trình thành lập Ngân hàng, cấu tổ chức, tình hình nhân sự, khái quát chung hoạt động kinh doanh Ngân hàng, hoạt động huy động vốn Ngân hàng  Từ tìm hiểu để phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn Ngân hàng Agribank Sài Gòn như: Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng, phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn Ngân hàng, tình hình tài sản – nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất NHNO&PTNT Sài Gịn  Sau đưa số giải pháp nhằm nâng cao, cải tiến hoạt động huy động vốn Ngân hàng  Cuối kết luận kiến nghị tổng hợp rút trình nghiên cứu, nhằm đánh giá thực trạng đề phương pháp đảm bảo an toàn việc huy động vốn nhằm hạn chế rủi ro lãi suất thu hút khách hàng MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận: Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 2.1.2 Quá trình phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 2.2 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Sài Gịn 2.2.1Sự hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Sài Gòn 2.2.2 Cơ cấu tổ chức NHNO & PTNT Sài Gòn .10 2.2.3 Các nghiệp vụ hoạt động chủ yếu NHNO & PTNT Sài Gòn 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lý luận 13 3.1.1 Khái niệm lãi suất 13 3.1.2 Phân loại lãi suất 13 3.1.3 Cơ chế xác định lãi suất .16 3.1.4 Vai trò lãi suất kinh tế thị trường .18 v 3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất .19 3.2 Vai trị, tác động lãi suất đến tình hình huy động vốn 21 3.2.1 Khái niệm lãi suất huy động 21 3.2.2 Cách xác định chi phí nguồn vốn huy động 22 3.2.3 Vai trò, tác động lãi suất đến tình hình huy động vốn 22 3.3 Rủi ro lãi suất hoạt động huy động vốn 23 3.3.1 Khái niệm rủi ro lãi suất .23 3.3.2 Các số đánh giá mức rủi ro lãi suất 23 3.3.3 Ảnh hưởng rủi ro lãi suất đến huy động 25 3.4 Chính sách lãi suất Việt Nam thời gian qua .25 3.4.1 Giai đoạn từ 1989 trở trước .25 3.4.2 Giai đoạn 1989 đến 1993 .26 3.4.3 Giai đoạn 1993 đến 1996 .26 3.4.4 Giai đoạn 1996 đến 2000 .26 3.4.5 Từ năm 2000 đến 27 3.5 Phương pháp nghiên cứu 28 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Tình tình biến động lãi suất huy động thị trường Việt Nam ba năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 29 4.1.1 Tình tình biến động lãi suất huy động thị trường Việt Nam ba năm 2009, 2010,2011 29 4.1.2 Tình hình biến động lãi suất tháng đầu năm 2012 32 4.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Sài Gịn thời gian qua 32 4.3 Tình hình huy động vốn NHNO & PTNT Sài Gòn 34 4.4 Mối quan hệ lãi suất tình hình huy động vốn NHNO & PTNT Sài Gòn 38 4.5 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất NHNO & PTNT Sài Gòn 43 4.5.1 Tình hình biến động tài sản nhạy cảm với lãi suất 43 4.5.2 Tình hình biến động nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất 47 vi 4.5.3 Mối quan hệ tài sản nhạy cảm với lãi suất nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất 52 4.6 Những thành tựu mặt hạn chế chi nhánh trình thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến huy động vốn 53 4.6.1 Thành tựu đạt AgriBank Sài Gòn 53 4.6.2 Những mặt hạn chế Agribank Sài Gòn 53 4.7 Định hướng phát triển Ngân hàng lãi suất 54 4.8 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Sài Gịn 56 4.8.1 Giải pháp thu hút khách hàng: 56 4.8.2 Ngân hàng phân loại đối tượng khách hàng: 56 4.8.3 Giải pháp chi phí ngân hàng: 57 4.8.4 Tăng cường công tác theo dõi biến động kinh tế thị trường .57 4.8.5 Hoạch định nguồn lực để phục vụ công tác quản trị rủi ro lãi suất .58 4.8.6 Ngân hàng xây dựng sách quản lý rủi ro lãi suất 59 4.8.7 Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi suất hệ thống ngân hàng 59 4.8.8 Tổ chức thực quản lý rủi ro lãi suất 59 4.8.9 Giải pháp ứng dụng công cụ quản lý rủi ro lãi suất 60 4.8.10 Nâng cao tính ổn định lãi suất tín dụng tỷ lệ lãi suất ổn định phải thấp tỷ lệ lạm pháp 60 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Về phía Nhà nước 61 5.2.2 Về phía Ngân hàng Nhà nước 62 5.2.3 Về phía Ngân Hàng Thương Mại .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QĐ-NHNN : Quyết định – Ngân Hàng Nhà Nước TT-NHNN Thông tư – Ngân Hàng Nhà Nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại DVKH Dịch vụ khách hàng USD Đồng Đôla Mỹ VNĐ Việt Nam đồng ĐVT Đơn vị tính TSCĐ Tài sản cố định CBCNV Cán cơng nhân viên CHXHCNVN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam NHNO&PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Sự dao động lãi suất huy động cho vay nước qua năm 2009 2011 .29 Bảng 4.2: Tình hình hoạt động kinh doanh NHNO & PTNT Sài Gòn 32 Bảng 4.3 : Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng .34 Bảng 4.4 : Lãi suất theo thời kỳ hạn gửi năm 2011 NHNO & PTNT Sài Gòn .38 Bảng 4.5: Kết số lượng doanh số huy động tiền gửi năm 2011 NHNN & PTNT Sài Gòn 40 Bảng 4.6 : Tình hình tài sản biến động với lãi suất 44 Bảng 4.7: Cơ cấu loại đối tượng cho vay ngắn hạn .45 Bảng 4.8: Tình hình nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất Agribank Sài Gòn 47 Bảng 4.9: Cơ cấu loại đối tượng nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất .50 Bảng 4.10: Khe hở nhạy cảm rủi ro lãi suất NHNO & PTNT Sài Gòn 52 ix Phấn đấu tăng tổng nguồn vốn từ 25-28%/năm, tổng dư nợ từ 20-25 %/năm, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tối đa chiếm 45 % tổng dư nợ sở cân đối nguồn vốn cho phép; nợ hạn % tổng dư nợ; lợi nhuận tối thiểu tăng 10% Tập trung đầu tư cho hệ thống tin học sở đẩy nhanh tốc độ thực tạo nhiều sản phẩm đáp ứng điều hành phục vụ nhiều tiện ích thu hút khách hàng Xây dựng ngân hàng theo mơ hình ngân hàng cấp quản lý, tập trung thành mơ hình tổ chức quản lý theo nhóm khách hàng loại sản phẩm dịch vụ Triển khai biện pháp phòng ngừa rủi ro nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, bền vững Đột phá quản trị điều hành mục tiêu số nhằm tạo lực đẩy cho trình tái cấu hội nhập Đó q trình cải cách đồng cấu máy tổ chức trụ sở chính, hệ thống mạng lưới chi nhánh theo hướng tinh gọn, chun mơn hóa, hiệu phù hợp với u cầu kinh doanh, quản lý theo mơ hình tập đồn Đổi tư phương pháp quản trị điều hành, hoàn thiện chế, quy chế điều hành kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp thông lệ quốc tế Lĩnh vực công nghệ tin học ưu tiên hàng đầu nhằm đẩy nhanh việc mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường thông tin quản lý kiểm sóat hoạt động Đồng thời Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao lực tài phát triển giá trị thương hiệu sở đẩy mạnh kết hợp với văn hóa doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn; dịch vụ ngân hàng đủ lực cạnh tranh; tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, đổi cơng nghệ ngân hàng theo hướng đại hóa, đủ lực cạnh tranh hội nhập 55 4.8 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Sài Gịn 4.8.1 Giải pháp thu hút khách hàng: Không ngừng tăng cường quảng bá thông tin ngân hàng khách hàng, đặc biệt thông tin lãi suất khuyến Chẳng hạn đưa bảng thông báo lãi suất ngân hàng, cải thiện trang web ngân hàng, đưa thông tin lãi suất huy động cho vay hấp dẫn thu hút khách hàng phương diện cạnh tranh lãi suất cơng bằng, hồn thiện trang web kết hợp cầu nối khách hàng ngân hàng, với cơng nghệ thơng tin phát triển trang web nơi mà khách hàng thường xuyên truy cập vào ngân hàng để tìm hiểu thơng tin Thường xun quảng bá sản phẩm lợi ích khách hàng giao dịch với ngân hàng thông tin đại chúng tổ chức hội trợ triển lãm giới thiệu sản phẩm, tư vấn miễn phí để tìm hiểu thêm nhu cầu khách hàng, quảng cáo truyền hình, bảng quảng cáo nơi đông dân cư để nhiều khách hàng biết đến ngân hàng Mở chương trình khuyến thu hút khách hàng, nắm bắt nhu cầu tại, sở thích khách hàng ưa thích loại hình thức khuyến nào, từ đánh vào tâm lý khách hàng thu hút tiến gửi, đẩy mạnh cho vay, chẳng hạn hình thức khuyến tiền mặt, nhận quà khuyến hiên vật 4.8.2 Ngân hàng phân loại đối tượng khách hàng: Xem xét đâu đối tượng ngân hàng, đối tượng cịn ít, xem xét nhu cầu đối tượng để từ đưa sách lãi suất phù hợp với đối tượng để thu hút khách hàng Đối với khách hàng thuộc tầng lớp dân cư nhóm khách hàng tiềm nhất, ngân hàng huy động nguồn vốn lớn từ nhóm này, nhóm khách hàng gửi tiền chủ yếu lãi suất cao kèm với uy tín ngân hàng Như đối tượng khách hàng để cạnh tranh với ngân hàng khác đồng nghĩa với việc ngân hàng cạnh tranh lãi để thu hút khách hàng Đối với khách hàng doanh nghiệp quan hệ với khách hàng với nhu cầu gửi tiền vay tiền, tiền gửi họ có tính ổn định thấp nhóm trên, nhu cầu tốn cao hơn, đối tượng ngân hàng cần phát triển tốt khâu 56 tốn nhanh gọn, xác, kịp thời, đa dạng hố nhiều sản phẩm toán đáp ứng nhu cầu khách hàng 4.8.3 Giải pháp chi phí ngân hàng: Ngân hàng giảm thiểu khoản chi phí hoạt động khơng cần thiết như: giảm bớt chi phí thưởng cho nhân viên, giảm bớt chi phí xây dựng trụ sở, chi phí hoạt động loại giấy tờ, công cụ, dụng cụ trợ giúp làm việc…… hàng tháng ngân hàng nên có mức trích kho cơng cụ, dụng cụ trợ giúp làm việc có quy định mức để nhân viên ngân hàng tiết kiệm, sử dụng hợp lý khoản chi phí ảnh hưởng thu nhập, ảnh hưởng đến việc đưa mức lãi suất ngân hàng đưa mức lãi suất tính tốn kỹ khoản chi phí hoạt động để đảm bảo lợi nhuận 4.8.4 Tăng cường công tác theo dõi biến động kinh tế thị trường Ngân hàng thường xuyên theo dõi biến động lãi suất thị trường tài để điều chỉnh mức lãi suất phù hợp cạnh tranh với ngân hàng khác tránh trường hợp khách hàng rời bỏ ngân hàng hàng để đến ngân hàng khác giao dịch Trong xu canh tranh cạnh tranh lãi suất cạnh tranh lớn ngân hàng thương mại, khơng phải mà ngân hàng đưa mức lãi suất huy động cao, mức lãi suất cho vay thấp để thu hút khách hàng mà mức lãi suất đưa phải phù hợp với mức tài chi nhánh hệ thống ngân hàng tránh trường hợp rơi vào rủi ro khoản, rủi ro lãi suất thị trường biến động Ngân hàng phải nắm bắt mức tăng trưởng kinh tế, giá thị trường để điều chỉnh hoạt động huy động vốn Từ cho vay hợp lý chẳng hạn qua khảo sát tâm lý khách, giá vàng tăng nhiều khách hàng có xu hướng rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng để mua vàng cất giữ, mà ngân hàng nên đưa sách hay chương trình khuyến để giữ chân khách hàng, hạn chế số lượng khách hàng rút tiền khỏi ngân hàng cách đột ngột, số lượng khách hàng rút tiền nhiều lúc ngân hàng gặp rủi ro cao, đặc biệt rủi ro khoản Mặc khác giá hàng hóa tăng cao khoản tiết kiệm người dân hạn hẹp đi, lượng tiền nhàn rỗi ngân hàng giảm ngân hàng hạn chế cho vay 57 phân tích số liệu chương nguồn huy động chủ yếu ngân hàng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư 4.8.5 Hoạch định nguồn lực để phục vụ công tác quản trị rủi ro lãi suất Hiện nhân viên ngân hàng đa số đội ngũ nhân viên trẻ chiếm tỷ lệ cao nên kinh nghiệm làm việc chưa cao, mà ngân hàng cần thu hút nguồn lực có chun mơn sâu, có kinh ngiệm quản trị rủi ro lãi suất để theo dõi, kiểm tra đánh giá Thái độ làm việc đội ngũ nhân viên phải người có phẩm chất đạo đức, có chất trung thực, có tâm huyết, nhiệt tình với cơng việc Nhân viên ngân hàng không học hỏi ngân hàng, nghiệp vụ mà cịn tìm hiểu thêm kiến thức từ bên xã hội, thị trường, pháp luật, thể ý chí vươn lên để khơng ngừng châu dồi kiến thức chun mơn cho thân Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên cách mở lớp đào tào, huấn luyện, buổi phổ biến kinh nghiệm nghề nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao nghiệp vụ mình, khơng đào tạo nghiệp vụ lý thuyết suông mà phải gắn liền với thực tiễn để vận dụng cách linh hoạt hiệu Bên cạnh viêc đào tạo chuyên môn mà phải trang bị thêm yếu tố ngoại ngữ, tin học, xã hội…nhằm đáp ứng nhu cầu đổi hàng ngày kinh tế, khả giao tiếp với khách hàng nước Ngân hàng phải có chế độ thưởng phạt nghiêm minh cách cơng thích đáng nhằm phát huy tinh thần sáng kiến để xây dựng phát triển ngân hàng, đồng thời ngân hàng xử lý nghiêm khắc nhân viên khơng tn thủ gây thất cho ngân hàng Thuê chuyên gia quản trị rủi ro lãi suất đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất ngân hàng theo quý hay năm Để xem xét khả đánh giá rủi ro nhân viên ngân hàng có xác, trùng hợp với nhận xét, đánh giá chuyên môn không Nâng cao hiệu giám sát ban giám đốc công tác quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng Ban giám đốc phải hiểu rõ chất, thiệt hại rủi ro lãi suất gây ra, nắm rõ quy trình quản lý, xác định mức rủi ro mà ngân hàng chấp nhận 58 4.8.6 Ngân hàng xây dựng sách quản lý rủi ro lãi suất Hệ thống nhân viên trẻ thiếu kinh nghiệm thực tiễn, xử lý tình cịn thiếu sót, văn quy định ngân hàng đưa cịn chồng chéo, khó hiểu khơng đảm bảo tốt việc triển khai áp dụng văn vào thực tế Vì để đảm mục tiêu hội đồng quản trị muốn đưa ra, văn phải thể truyền tải nội dung cách xác, nhanh chóng, dễ hiểu Đồng thời dành thời gian phổ biến có văn quy định đưa xuống, hệ thống văn bao gồm: quy trình, thủ tục, phương pháp, cách thức, cơng cụ việc phịng chống rủi ro, riêng nhân viên phòng chống rủi hay tư vấn khách hàng cần hiểu rõ, nắm kỹ vận dụng linh hoạt, khéo léo quy trình, phương pháp, cách thức, cơng cụ 4.8.7 Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi suất hệ thống ngân hàng Hội đồng quản trị phải nghiên cứu xem xét để thiết lập quy trình quản lý rủi ro lãi suất cách chi tiết, phù hợp với quy mô nguồn lực có sẵn chi nhánh, quy trình rủi ro lãi suất bao gồm giai đoạn như: dự báo, nhận định, đo lường, kiểm soát, kiểm tra, giám sát giám đốc chi nhánh, quy trình rủi ro đảm bảo dự báo định hướng tương lai xảy để hạn chế rủi ro, đồng thời biến động xảy ngân hàng phịng chống rủi ro an tồn cao 4.8.8 Tổ chức thực quản lý rủi ro lãi suất Ngân hàng thường xuyên đánh giá cân đối kế toán để xác định chênh lệch tài sản nợ tài sản có để tiến hành điều chỉnh cấu tài sản nợ tài sản có Liệt kê, phân bổ tài sản nợ tài sản có nhạy cảm với lãi suất Áp dụng tỷ lệ phạt doanh nghiệp vi phạm hợp đồng tín dụng, toán hợp đồng trước hạn, trường hợp xảy lãi suất thị trường giảm, doanh nghiệp tất toán hợp đồng trước hạn sau vay lại, ngân hàng gặp rủi ro “ định giá lại” ngân hàng phải trả cho nguồn huy động khoản vay với lãi suất cố định mức lãi suất cao Đa dạng hóa dịch vụ, ứng dụng thành tựu khoa học quản trị rủi ro lãi suất hoạt động ngân hàng Sử dụng phương pháp lượng hóa rủi ro lãi suất như: mơ hình thời lượng, mơ hình định giá lại, mơ hình kỳ hạn đến hạn, mơ hình thời 59 lượng mơ hình hồn hảo nay, cho phép đo lường múc độ nhạy cảm khoản mục hay tồn bảng cân đối kế tốn, từ trợ giúp cho nhà quản trị ngân hàng lựa chọn cơng cụ phịng ngừa rủi ro hiệu 4.8.9 Giải pháp ứng dụng công cụ quản lý rủi ro lãi suất Để tránh rủi ro lãi suất ngân hàng sử dụng công cụ phái sinh để hạn chế rủi o lãi suất như: hoán đổi lãi suất trực tiếp hai ngân hàng, hoán đổi lãi suất qua ngân hàng trung gian 4.8.10 Nâng cao tính ổn định lãi suất tín dụng tỷ lệ lãi suất ổn định phải thấp tỷ lệ lạm pháp Điều quan trọng kinh tế xã hội, biểu lãi suất ổn định giá trị đồng tiền, ổn định lãi suất tín dụng xu hướng phát triển nước có kinh tế phát triển, ổn định lãi suất nên đặt năm, sau năm tỷ lệ lạm pháp thay đổi, mà tỷ lệ lạm phát điều chỉnh lãi suất, lạm phát đất nước cao buộc hệ thống ngân hàng phải hạ bớt lãi suất Thông qua việc khảo sát thực tế kiểm định SPSS ta thấy độ lệch chuẩn giải pháp ngân hàng lớn (bảng kết kiểm định xem phụ lục) chứng tỏ hệ thống ngân hàng cần hồn thiện sách 60 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hệ thống ngân hàng phát triển kinh tế đất nước, ngân hàng với uy tín hàng đầu, uy tín ngân hàng phá vỡ hệ thống ngân hàng, đồng nghĩa làm xáo trộn tình hình kinh tế phát triển đất nước Vì với xu biến động quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng điều thiếu, mà rủi ro phổ biến dễ gặp phải rủi ro lãi suất, lãi suất cơng cụ khơng thể thiếu ngân hàng, xen vào việc kinh doanh thu nhập ngân hàng, đồng thời địi hỏi có quản lý chặt chẽ ngân hàng nhà nước quy định lãi suất Trên kiến thức mà em học học vận dụng vào đề tài phân tích mức ảnh hưởng lãi suất đến huy động vốn cho vay phần nên lên mặt hạn chế nà nguyên nhân phòng choonhs rủi ro lãi suất từ đưa số giải pháp để hạn chế rủi ro lãi suất thu hút khách hàng công cụ lãi suất Tuy nhiên lực hiểu biết cịn hạn hẹp đề tài khơng thể đến giải tất vấn đề tồn tại hoạt động Ngân hàng mong nhận nhiều đóng góp q thầy, nhằm mở rộng thêm kiến thức Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về phía Nhà nước Nhà nước với vai trị người điều hành kinh tế vĩ mô nên cần phải tạo môi trường kinh tế ổn định để doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất, sách chế độ phải rõ ràng quán cụ thể với nghành, lĩnh vực… đồng thời đưa giải pháp để giảm tỷ lệ lạm pháp nước ta Hoàn thiện hành lang pháp lý lĩnh vực kinh doanh tiền tệ hệ thống ngân hàng, tài tín dụng để đảm bảo cho hệ thống ngân hàng an toàn việc cạnh tranh lãi suất 5.2.2 Về phía Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước ngân hàng thay mặt cho nhà nước quản lý, điều hành hoạt động tín dụng kinh tế nên cần phải có thay đổi hoạt động để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước nay, chẳng hạn việc quy định lãi suất cần thiết nên cho phép số ngân hàng vượt khung biên độ số trường hợp Ngân hàng nhà nước nên tổ chức thêm phận chuyên viêc đo lường, đánh giá rủi ro đặc biệt cần quan tâm đến rủi ro lãi suất để hạn chế rủi ro xảy Định kỳ bắt buộc ngân hàng thương mại lập bảng báo cáo chênh lệch tài sản nợ tài sản có nộp ngân hàng nhà nước nhằm đạt trạng thái cân kỳ hạn, tránh tình trạng rủi ro khoản Ngân hàng nhà nước phải điều hành linh hoạt, thận trọng sách tiền tệ, lãi suất tỷ giá để tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, việc kiềm chế lạm phát Dự báo, phân tích biến động kinh tế tài giới đảm bảo hoạt động quản lý ngân hàng nhà nước Tổ chức tra, kiểm soát đột xuất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, xem xét ngân hàng thương mại có hoạt động quy luật ngân hàng nhà nước ban hành khơng, kiểm tra quy trình, thủ tục… có đảm bảo luật nhà nước ban hành khơng để tránh tình trạng ngân hàng thương mại gặp phải rủi ro Ngân hàng nhà nước phải thực nghiêm khắc, đưa mức hình phạt nặng ngân hàng vi phạm, ngân hàng gặp phải rủi ro lịng tin người dân vào ngân khác khơng cịn gây xáo trộn hệ thống ngân hàng Và kiểm tra thấy lực tài ngân hàng cịn yếu tiến hành xác nhập ngân hàng phá sản dẫn đến tồn hệ thống ngân hàng thương mại phá sản 5.2.3 Về phía Ngân Hàng Thương Mại Hiện số ngân hàng hoạt động không hiệu nên làm giảm việc thực thi sách mà ngân hàng nhà nước đưa ra, nên ngân hàng thương 62 mại nên cải tạo lại máy hành chính, cắt giảm chi phí khơng cần thiết, cải tiến hoạt động, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên… Để tăng thêm sức cạnh tranh ngân hàng thị trường đảm bảo tồn phát triển kinh tế nước nhà Ngân hàng thương mại nên tổ chức thêm phận chuyên nghiệp việc đo lường, phân tích, đánh giá rủi ro để hạn chế tối thiểu rủi ro xảy cho ngân hàng Định kỳ bắt buộc lập bảng báo cáo chênh lệch tài sản nợ tài sản có nhằm đạt trạng thái cân kỳ hạn, tránh tình trạng rủi ro khoản, đảm bảo mục tiêu hoạt động ngân hàng đưa 5.2.4 Về phía Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng nên tổ chức thêm phận chuyên đo lường, đánh giá rủi ro đặc biệt cần quan tâm đến rủi ro lãi suất để hạn chế rủi ro xảy Định kỳ lập bảng báo cáo chênh lệch tài sản nợ tài sản có, nhằm đath trạng thái cân kỳ hạn TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 - Nguyễn Minh Kiều, T.S, “ Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương mại”, Nhà Xuất Bản Thống Kê 2009 - Nguyễn Minh Kiều, T.S, “ Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương mại”, Nhà Xuất Bản Thống Kê 2009 - Tài liệu nội Phòng DVKH NHNO&PTNT Sài Gòn ‐ http://2010.laisuat.vn/Tra-Cuu.aspx ‐ http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/ ‐ http://kilobooks.com/threads/20316-T%C3%ACnh-h%C3%ACnh-huy- %C4%91%E1%BB%99ng-v%C3%A0-cho-vay-v%E1%BB%91nd%C6%B0%E1%BB%9Bi-t%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99ngc%E1%BB%A7a-l%C3%A3i-su%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A1i-chinh%C3%A1nh-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-N%C3%B4ngNghi%E1%BB%87p-amp-PTNT-C%E1%BA%A7u-Gi%E1%BA%A5y%E2%80%93-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-n%C4%83m-2008 ‐ http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/phan-tich-bien-dong-lai-suat.485318.html ‐ http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-an-chinh-sach-lai-suat-o-vn.37486.html ‐ http://thitruongtaichinh.vn/?cat=44 ‐ http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-381-2003-QD- NHNN-sua-doi-Quyet-dinh-297-1999-QD-NHNN-ty-le-bao-dam-an-toantrong-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-vb50771t17.aspx ‐ http://vneconomy.vn/p6c410/bien-dong-lai-suat.htm 64 PHỤ LỤC Phụ lục CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ I.Giới thiệu: Hiện sinh viên trường Đại Học Nông Lâm trình thực đề tài nghiên cứu “Phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn ngân hàng Agribank Sài Gịn”, chúng tơi cần số thông tin thực tế để khảo sát đưa giải pháp hoàn thiện cho đề tài, đảm bảo thông tin khơng ảnh hưởng đến lợi ích q anh(chị) phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, mong nhận giúp đỡ hợp tác quý anh (chị) Chúng xin chân thành cảm ơn! II.Thơng tin cá nhân: Anh(chị) vui lịng điền đầy đủ thông tin cách đánh dấu vào ô mà anh(chị) lựa chọn Xin chân thành cảm ơn! 1.Giới tính: Nam Nữ 25 tuổi 26 tuổi đến 30 tuổi 2.Độ tuổi từ 31 đến 45 tuổi 45 tuổi 3.Bậc: THCS Cao đẳng 4.Chức vụ: Trưởng phịng Phó phịng Nhân viên phịng tín dụng Nhân viên phòng giao dịch khách hàng Khác:………………… Đại Học Sau Đại Học 5.Hiện khách hàng có gửi tiền (vay tiền) vào ngân hàng Agribank Sài Gịn hay khơng? Có Khơng Nếu khách hàng giao dịch với ngân hàng khách hàng quan tâm yếu tố ? Mức lãi suất hấp dẫn Sự uy tín ngân hàng Thái độ phục vụ nhiệt tình, vui vẻ nhân viên Trụ sở, chi nhánh gần, thuận tiện, dễ lại Do quen biết cán bộ, nhân viên ngân hàng Lý khác 7.Khách hàng thơng thường tìm hiểu thơng tin lãi suất ngân hàng qua đâu? Theo dõi bảng thông báo lãi suất ngân hàng Website ngân hàng Báo chí, quảng cáo Cán bộ, nhân viên tư vấn Bạn bè, người thân 8.Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng Agribank đáp ứng nhu cầu mong muốn khách hàng khơng? Có Khơng Bình thường 9.Bạn nhận thấy lãi suất cho vay ngân hàng Agribank nào? Cao Thấp Vừa phải 10.Khách hàng thích hình thức khuyến ngân hàng? Nhận tiện mặt Nhận trực tiếp quà tặng vật Quay số rút thâm trúng thưởng III.Cảm nhận đánh giá: Anh (chị) vui lòng nhận xét số thông tin cách tô đen trịn: 1.Hồn tồn khơng đồng ý 2.Khơng đồng ý 3.Khơng có ý kiến 4.Đồng ý 5.Hồn tồn đồng ý Thơng tin Có mức lãi suất ưu tiên khách hàng lâu dài Khi giá vàng tăng bạn rút tiền khỏi ngân hàng để mua vàng cất giữ Ngân hàng theo dõi nắm bắt giá thị trường để điều chỉnh lãi suất phù hợp Việc tăng, giảm trữ bắt buộc ngân hàng thương mại ngân hàng nhà nước tác động đến lãi suất thị trường tài Chính sách thị trường mở tác động đến lãi suất ngân hàng Ngân hàng nhà nước bơm rút tiền lưu thông tác động đến khoản ngân hàng Chi phí hoạt động ngân hàng như: chi phí tiền lương, chi phí xây dựng trụ sở, chi phí đào tạo nhân viên,….ảnh hưởng đến việc đưa mức lãi suất Quy trình, thủ tục, phương pháp, cách thức, công cụ ngân hàng đưa phải truyền tải nội dung cách đầy đủ dễ hiểu Dự báo, nhận định, đo lường, kiễm tra, giám sốt quy trình quản lý rủi ro lãi suất chặt chẽ, chi tiết, phù hợp với quy mô nguồn lực chi nhánh Nguồn lực nhân viên ngân hàng có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao Ngân hàng thường xuyên thuê chuyên gia quản trị rủi ro lãi suất đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất ngân hàng theo quý hay năm Ngân hàng thường đánh giá bảng cân đối kế toán để xác định chênh lêch tài sản nợ tài sản có để điều chỉnh cấu Ngân hàng thường xuyên liệt kê, phân bổ tài sản nợ tài sản có nhạy cảm với lãi suất Lãi suất công cụ để kiềm chế lạm pháp Tỷ lệ lạm pháp đất nước cao ngân hàng nhà nước hạ mức trần lãi suất huy động xuống thấp mức phù hợp Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο IV Đóng góp ý kiến: Anh(chị) vui lịng góp ý kiến việc đưa giải pháp hồn thiện sách lãi suất việc huy động vốn cho vay ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý khách! Phụ lục GIỚI TÍNH Frequency Percent Valid Nam Valid Percent Cumulative Percent 40 53.3 53.3 53.3 Nữ 35 46.7 46.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 Nhận xét: Thông qua việc khảo sát nam chiếm 40 phiếu chiếm 53,3% Nữ 35 phiếu, chiếm 46,7% tổng số phiếu khảo sát Như số lượng nam tham gia vào việc khảo sát thực tế nhiều nữ số lượng nhiều không nhiều Phụ lục BẬC Frequency Percent Valid Cao đẳng Valid Percent Cumulative Percent 9.3 9.3 9.3 Đại học 66 88.0 88.0 97.3 Sau đại học 2.7 2.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 Kết luận: Nhân viên tham gia vào khảo sát đa phần nhân viên học đại học chiếm 88%, sau nhân viên học cao đẳng chiếm 9,3%, sau đại học 2,7% tổng số nhân viên khảo sát, nhân viên có trình độ trung cấp khơng tham gia vào khảo sát này, điều không chứng tỏ ngân hàng khơng có nhân viên có trình độ trung cấp mà trình độ trung cấp ngân hàng chiếm thấp không đáng kể Phụ lục CHỨC VỤ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 5.3 5.3 5.3 Phó phịng 5.3 5.3 10.7 Phịng tín dụng 39 52.0 52.0 62.7 Phịng giao dịch khách hàng 25 33.3 33.3 96.0 Khác 4.0 4.0 100.0 Valid Trưởng phòng Total 75 100.0 100.0 Kết luận: Trong 75 phiếu khảo sát trưởng phịng có người chiếm 5,3%, phó phịng chiếm 6,7%, 38 nhân viên tín dụng chiếm 50,7%, 25 nhân viên giao dịch khách hàng chiếm 33,3%, nhân viên khác chiếm 4% Như đa phần nhân viên tham gia vào khảo sát nhân viên tín dụng, sau nhân viên giao dịch khách hàng, có trưởng phịng phó phịng tham gia chưa nhiều Phụ lục KHÁCH HÀNG THÍCH HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI NÀO CỦA NGÂN HÀNG Frequency Percent Valid Nhận tiền mặt Valid Percent Cumulative Percent 39 52.0 52.0 52.0 Nhận trực tiếp quà tặng vật 24 32.0 32.0 84.0 Quay số rút thăm trúng thưởng 12 16.0 16.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 Nhận xét: Phần lớn khách hàng thích hình thức khuyến nhận tiền mặt chiếm tỷ lệ 52%, số lượng khách hàng thích nhận quà vật không chiếm tỷ lệ 32%, quay số rút thâm trúng thưởng chiếm 16% Như vây ta đánh vào tâm lý khách hàng để đưa hình thức khuyến nhằm lơi kéo khách hàng đến ngân hàng giao dịch ... hoạt động kinh doanh Ngân hàng, hoạt động huy động vốn Ngân hàng  Từ tìm hiểu để phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn Ngân hàng Agribank Sài Gòn như: Tìm hiểu tình hình. .. ? ?Phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn ngân hàng Agribank Sài Gịn” Nội dung nghiên cứu khóa luận nhằm giải vấn đề sau:  Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình. .. tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng, phân tích mức độ ảnh hưởng lãi suất đến tình hình huy động vốn Ngân hàng, tình hình tài sản – nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất NHNO&PTNT Sài Gịn  Sau