Chuyên đề 7 Quản trị ngân hàng thương mại phần 1

Chuyên đề Quản trị ngân hàng thương mại Quản trị khoản Quản trị VCSH Quản trị nợ 4.Quản trị tài sản Quản trị khoản • Thanh khoản – khả toán nợ • Phần lớn nợ ngân hàng – phải trả tức • Luồng tiền rút > Luồng tiền thu vào = ??? Bù đắp dự trữ • Đi vay (liên ngân hàng, hợp đồng mua lại) • Bán chứng khốn • Tái chiết khấu NHTW, nhiên bị từ chối • Bán vốn Quản trị vốn chủ sở hữu • VCSH = ? • Là chắn, giảm bớt tác động cố bất lợi làm giảm giá trị tài sản ngân hàng • Tồn mâu thuẫn chủ ngân hàng người gửi tiền Quản trị Nợ Mục tiêu - Các thành phần vốn huy động - Sự khác biệt vốn huy động vốn vay - Phương pháp giúp ngân hàng tìm kiếm nguồn vốn kịp thời cho kinh doanh với chi phí thấp Quản trị nợ gì? - Là quản trị nguồn vốn phải trả (bao gồm vốn huy động vay) ngân hàng Ngân hàng ln có đủ nguồn vốn để trì phát triển cách hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng đáp ứng nhu cầu khoản mức chi phí thấp Khai thác tối đa nguồn vốn Đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn ổn định, bền vững Đảm bảo khả toán nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Nguyên tắc quản trị • Theo qui định pháp luật • Chi phí thấp/quy mơ lớn • Đáp ứng kịp thời nhu cầu khoản ngân hàng • Sử dụng cơng cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro phù hợp • Đa dạng hố loại nguồn vốn huy động Các thành phần nợ Vốn huy động từ tiền gửi Phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn Vay vốn thị trường tiền tệ Vay vốn ngắn hạn qua hợp đồng mua lại Bán chứng khốn hố khoản vay Vay thị trường Đơla Châu Âu Vốn từ nguồn uỷ thác Vốn điều chuyển nội Các nhân tố định đến quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi Lãi suất Chất lượng dịch vụ ngân hàng Chính sách huy động vốn ngân hàng Chính sách tiền tệ, sách tài nhà nước Các phương pháp quản lí nợ Thực sách tăng vốn ngân hàng Đa dạng hoá nguồn vốn huy động tạo cấu nguồn vốn phù hợp với đặc điểm hoạt động ngân hàng Tận dụng vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn theo qui định luật pháp Thực quy trình quản lí Nợ Quản trị tài sản • • - Tài sản ngân hàng gì? Tài sản = Vốn ngân hàng + Nợ phải trả Quản trị tài sản Là việc quản lí danh mục sử dụng vốn ngân hàng Tạo cấu tài sản thích hợp: ngân quỹ, tín dụng, đầu tư tài sản khác Ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn tăng khả sinh lời ngân hàng Nguyên tắc quản trị tài sản • Đa dạng hoá khoản mục tài sản để phân tán rủi ro • Thanh khoản Khả sinh lời Nội dung quản trị Quản trị dự trữ Quản trị danh mục đầu tư chứng khốn Quản trị tín dụng Quản trị tài sản khác Quản trị tài sản ngoại bảng Rủi ro liên quan đến tài sản • Rủi ro tín dụng • Rủi ro lãi suất (giá trị thị trường của cải thay đổi lãi suất thay đổi) Quản trị rủi ro tín dụng • Sự lựa chọn đối nghịch • Rủi ro đạo đức Thu thập thơng tin Giám sát giới hạn hoạt động Kỹ quỹ, tài sản đảm bảo Giới hạn tín dụng Liên hệ khách hàng Giữ danh mục tài sản gồm nhiều cải khác Quản trị rủi ro lãi suất • Rủi ro lãi suất rủi ro gây thay đổi lãi suất thị trường • Nợ ngân hàng phần lớn có tính nhạy cảm với lãi suất (rate sensitive liablilities) tiền gửi ngắn hạn, vốn vay liên ngân hàng, vốn vay thị trường tiền tệ • Tài sản ngân hàng ngược lại, đa phần không nhạy cảm với lãi suất: dự trữ, trái phiếu dài hạn, vốn cho vay thương mại, cho vay bất động sản, Đo lường rủi ro lãi suất Cách • Mức chênh lệch khối tài sản khối nợ có tính nhạy lãi suất đo lường rủi ro lãi suất • Mức chênh lệch lớn thay đổi lợi nhuân lớn lãi suất thay đổi Đo lường rủi ro lãi suất Cách 2: Macaulay Duration • Đo lường đời trung bình cơng cụ tài • Đo lường thay đổi giá trái phiếu lãi suất thay đổi Tăng độ dài nợ Giảm độ dài tài sản Lãi suất thả Hợp đồng trao đổi lãi suất ... động ngân hàng Tận dụng vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn theo qui định luật pháp Thực quy trình quản lí Nợ Quản trị tài sản • • - Tài sản ngân hàng gì? Tài sản = Vốn ngân hàng + Nợ phải trả Quản trị. .. quản trị tài sản • Đa dạng hố khoản mục tài sản để phân tán rủi ro • Thanh khoản Khả sinh lời Nội dung quản trị Quản trị dự trữ Quản trị danh mục đầu tư chứng khốn Quản trị tín dụng Quản trị. .. vốn Quản trị vốn chủ sở hữu • VCSH = ? • Là chắn, giảm bớt tác động cố bất lợi làm giảm giá trị tài sản ngân hàng • Tồn mâu thuẫn chủ ngân hàng người gửi tiền Quản trị Nợ Mục tiêu - Các thành phần