Các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam hồ nguyễn phương thúy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HỒ NGUYỄN PHƯƠNG THÚY CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HỒ NGUYỄN PHƯƠNG THÚY CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM TỐ NGA TP Hồ Chí Minh, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu Những số liệu sử dụng việc chạy mơ hình trung thực tác giả thu thập có nguồn gốc minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Người cam đoan Hồ Nguyễn Phương Thúy năm 2014 MỤC LỤC PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nợ xấu Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm nợ xấu Ngân hàng thương mại 1.1.2 Thành phần nợ xấu 1.1.3 Nguyên nhân gây nợ xấu 1.1.4 Các tác động nợ xấu 11 1.1.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại 11 1.1.4.2 Đối với khách hàng 12 1.1.4.3 Đối với kinh tế 12 1.1.5 Sự cần thiết nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại 13 1.2 Các nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Nhân tố từ môi trường kinh tế 14 1.2.2 Nhân tố từ phía ngân hàng 16 1.2.3 Nhân tố từ phía khách hàng .19 1.3 Kinh nghiệm vận dụng nhân tố tác động nhằm hạn chế nợ xấu ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại Trung Quốc .21 1.3.2 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại Mỹ .19 1.3.3 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam .23 1.3.4 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội .24 1.3.5 Bài học kinh nghiệm hạn chế nợ xấu 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT NAM 27 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 27 2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 29 2.2.1 Tình hình chung hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 29 2.2.2 Tình hình chung nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 31 2.2.2.1 Cơ cấu nợ xấu 31 2.2.2.2 Tỷ trọng nợ xấu .33 2.3 Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 36 2.3.1 Nhân tố từ môi trường kinh tế 37 2.3.2 Nhân tố từ phía Ngân hàng .41 2.4 Xây dựng mô hình hồi qui nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 47 2.4.1 Quá trình nghiên cứu 49 2.4.1.1 Thông tin mẫu nghiên cứu .49 2.4.1.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 51 2.4.1.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA .52 2.4.1.4 Phân tích hồi qui bội 54 2.4.2 Kết nghiên cứu 56 2.5 Đánh giá nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Pát triển Nông thônViệt Nam 58 2.5.1 Những nhân tố tích cực .58 2.5.2 Những nhân tố tiêu cực nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 64 3.1 Định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đến 2020 64 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển chung 65 3.1.2 Định hướng công tác hạn chế nợ xấu .65 3.2 Giải pháp hạn chế nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 65 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 66 3.2.2 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng .66 3.2.3 Xây dựng phát triển hệ thống thông tin quản lý 67 3.2.4 Tăng cường vai trị xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng 67 3.2.5 Chủ động việc cấu lại khoản nợ 68 3.2.6 Nâng cao lực quản lý, điều hành doanh nghiệp 69 3.3 Một số kiến nghị công tác hạn chế nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 69 3.3.1 Đối với Chính Phủ 69 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 70 3.3.3 Đối với quan, ban ngành có liên quan 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam AMC Công ty quản lý tài sản BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển CBTD .Cán tín dụng CPI Chỉ số giá tiêu dùng Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GDP Tổng thu nhập quốc nội Maritimebank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MBAMC Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng Quân đội NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước QĐ Quyết định Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Thương tín Seabank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SHB .Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TSĐB Tài sản đảm bảo TT Thông tư VAMC Công ty quản lý tài sản Việt Nam VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPbank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thành phần nợ xấu số quốc gia Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh 28 Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ tốc độ tăng trưởng dư nợ 30 Bảng 2.3: Cơ cấu nợ xấu Agribank 31 Bảng 2.4: Tỷ trọng dư nợ tín dụng nợ xấu NHTM Việt Nam 33 Bảng 2.5: Tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ nợ xấu ngành 38 Bảng 2.6: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tỷ lệ nợ xấu 39 Bảng 2.7: Qui mô ngân hàng 42 Bảng 2.8: Phân loại nợ xếp hạng tín dụng .43 Bảng 2.9: Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng nợ xấu 45 Bảng 2.10: Bảng mã hóa nhân tố 50 Bảng 2.11: Kiểm định KMO Bartlett .48 Bảng 2.12: Mơ hình tổng hợp 54 Bảng 2.13: Kết hồi qui 56 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỀU ĐỒ Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 Hình 2.1: Quy trình tín dụng 44 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu sau phân tích EFA 53 Hình 2.3: Kết kiểm định mơ hình lý thuyết 51 Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng nhóm nợ xấu/tổng dư nợ 32 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ tín dụng Agribank so với NHTMNN 34 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng nợ xấu Agribank so với NHTMNN .34 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng dư nợ tín dụng Agribank so với NHTMCP khác 35 Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng nợ xấu Agribank so với NHTMCP khác 35 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nợ xấu nhóm G14 .36 Biểu đồ 2.7: Mối quan hệ GDP tỷ lệ nợ xấu ngành 38 Biểu đồ 2.8: Mối quan hệ CPI tỷ lệ nợ xấu 39 Biểu đồ 2.9: Mối quan hệ biến động lãi suất tỷ lệ nợ xấu 40 Biểu đồ 2.10: Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng nợ xấu 45 ...ố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 66 Việt Nam Dựa vào kết đó, tác giả đưa số giải pháp đề xuất nhằm hạn chế nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Na... xấu Ngân hàng thương mại Phân tích mức độ tác động nhân tố đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2 Trên sở lý thuyết nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu thực trạng nợ. .. trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN