Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -oOo VŨ HOÀNG NAM QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ Chuyên Ngành : Tài Chính , Lưu Thông Tiền Tệ Và Tín Dụng MÃ SỐ : 5.02.09 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN HUY HOÀNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2003 MỤC LỤC -Trang Phần Mở Đầu Chương : Tổng quan quản lý rủi ro 1.1 Một số khái niệm liên quan đến rủi ro 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Rủi Ro Thuần Tuý 1.1.3 Rủi Ro Suy Đoán 1.1.4 Rủi Ro Có Thể Đa Dạng Hoá 1.1.5 Rủi ro đa dạng hoá 1.1.6 Kiểm soát Rủi Ro 1.1.7 Tài trợ rủi ro 1.1.8 Nguồn rủi ro 10 1.1.9 Đối tượng rủi ro 11 1.1.9.1 Rủi ro tài sản 11 1.1.9.2 Rủi ro nguồn nhân lực 11 1.1.9.3 Rủi ro trách nhiệm pháp lý 12 1.1.10 Đo lường rủi ro 12 1.2 Rủi ro hoạt động ngân hàng 13 1.2.1 Rủi ro kinh doanh 13 1.2.1.1 Rủi ro tín dụng 13 1.2.1.2 Rủi ro tỉ giá 14 1.2.2 Rủi ro tài 15 - 1.2.2.1 Rủi ro ngân quy õ 15 1.2.2.2 Rủi ro lãi suất 16 1.2.2.3 Rủi ro an toàn vốn 17 1.2.3 Rủi ro hoạt động & rủi ro khác 18 1.2.3.1 Rủi ro hoạt động 18 1.2.3.2 Rủi ro môi trường, xã hội 18 1.2.3.3 Rủi ro sách 19 1.2.4 Các rủi ro khác 20 1.2.4.1 Rủi ro quốc gia 20 1.2.4.2 Rủi ro uy tín 20 1.3 Đo lường rủi ro hoạt động ngân hàng 21 1.3.1 Đo lường rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Đo lường rủi ro tỷ giá 23 1.3.3 Đo lường rủi ro lãi suất 25 1.3.3.1 Lượng hoá rủi ro lãi suất tài sản 25 1.3.3.2 Lượng hoá rủi ro lãi suất danh mục tài sản 26 1.3.3.3 Lượng hoá rủi ro lãi suất mô hình đònh giá lại 27 1.4 Kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng 29 1.4.1 Quản lý rủi ro tín dụng 30 1.4.2 Quản lý rủi ro tỉ giá 31 1.4.3 Quản lý rủi ro ngân quỹ 33 1.4.4 Quản lý rủi ro lãi suất 33 1.4.5 Quản lý rủi ro an toàn vốn 34 Chương : Hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh cần thơ 36 - 2.1 Hệ thống ngân hàng tỉnh Cần Thơ 36 2.1.1 Ngân hàng thương mại quốc doanh 36 2.1.2 Ngân hàng thương mại cổ phần 36 2.1.3 Ngân hàng liên doanh 37 2.1.4 Chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh Cần Thơ 37 2.2 Hoạt động tín dụng, ngân hàng tổ chức, cá nhân hệ thống ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ 38 2.2.1 Hoạt động tín dụng huy động vốn Kho bạc nhà nước 38 2.2.2 Hoạt động tín dụng Quỹ hỗ trợ phát triển 39 2.2.3 Hoạt động tín dụng Công ty cho thuê tài 39 2.2.4 Huy động vốn chuyển tiền mạng lưới tiết kiệm bưu điện 40 2.3 Nhận thức nguồn rủi ro hoạt động ngân hàng tỉnh Cần Thơ 2.3.1 Nguồn rủi ro từ hoạt động hệ thống ngân hàng 41 2.3.2 Nguồn rủi ro từ hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng 42 2.4 Đánh giá mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ 42 2.4.1 Rủi ro tín dụng 42 2.4.1 Rủi ro tín dụng hoạt động hệ thống NHTM 42 2.4.2 Rủi ro tín dụng hoạt động TCTD phi ngân hàng tổ chức khác 46 2.4.2 Rủi ro an toàn vốn 47 2.5 Kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ - 2.5.1 Hệ thống sách Ngân hàng Nhà nước 50 2.5.2 Hệ thống sách ngân hàng thương mại 51 2.5.3 Hệ thống giám sát Ngân hàng Nhà nước 52 2.5.4 Hệ thống giám sát Ngân hàng thương mại 55 Chương : Quản lý rủi ro hữu hiệu, tăng cường an toàn cho hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ 56 3.1 Các vấn đề liên quan đến quản lý vó mô Chính phủ, NHNN 56 3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sách pháp luật 56 3.1.1.1 Các Luật ngân hàng 56 3.1.1.2 Các Luật khác 58 3.1.2 Tăng cường khả giám sát từ xa hoạt động TCTD 58 3.1.3 Tăng cường kiểm toán độc lập TCTD 60 3.1.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giám sát hoạt động ngân hàng 61 3.1.5 Hoàn thiện phát triển thò trường tài 63 3.1.5.1 Hoàn thiện thò trường tiền tệ 63 3.1.5.2 Hoàn thiện phát triển thò trường chứng khoán 66 3.1.5.3 Thành lập phát triển thò trường kỳ hạn, thò trường quyền chọn,… 68 3.2 Các vấn đề thuộc phạm vi quản lý Chi nhánh NHNN tỉnh Cần Thơ 3.3 Vai trò đòa phương hoạt động ngân hàng 70 3.3.1 Công tác quy hoạch, đònh hướng phát triển kinh tế đòa phương 70 3.3.2 Công tác quản lý nhà nước 73 Phần kết luận - MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng trung gian tài nhận tiền gởi thể nhân pháp nhân vay lại nên rủi ro lớn vế mặt số lượng, thời hạn chủng loại tiền Ngân hàng lâm vào khủng hoảng cho vay mức không thu hồi lại dẫn đến tỷ lệ nợ hạn cao làm cho ngân hàng toán nghóa vụ đến hạn Thêm vào đó, ngân hàng hệ thống liên kết với hệ thống mắt xích nên dễ lây lan tạo khủng hoảng hệ thống ngân hàng Thập niên 90 nước ta chứng kiến sụp đỗ hàng loạt hợp tác xã tín dụng dẫn đến xoá sổ hoàn toàn hệ thống hợp tác xã tín dụng Không hợp tác xã tín dụng, số ngân hàng, ngân hàng quốc doanh phải chòu cảnh lao đao sau vụ án EPCO-Minh Phụng hỗ trợ mạnh mẽ nhà nước có lẽ phải chòu sụp đỗ thê thảm Nhưng cho dù có hỗ trợ đặc biệt nhà nước hỗ trợ có giới hạn Chúng ta chứng kiến sụp đỗ ngân hàng nước Đông Nam Á Thailan, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản,…Gần khủng hoảng tiền tệ Achentina, hệ thống ngân hàng quốc gia chắn mạnh có bề dày kinh nghiệm hệ thống ngân hàng nước ta Tất điều đủ học để quan tâm đến việc xây dựng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động điều kiện an toàn, ổn đònh có hiệu Cần Thơ trung tâm khu vực ĐBSCL, Chính quyền người dân sức xây dựng thành phố trở thành thành phố trực thuộc trung ương Tất nhiên nhiều việc phải hoàn tất để ngang tầm với đô thò lớn, - có việc hình thành phát triển hệ thống kinh tế-tài chính-ngân hàng để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trung tâm khu vực Hiện nới có mặt hầu hết ngân hàng lớn nước Thậm chí chi nhánh ngân hàng nước có hoạt động tín dụng Tuy nhiên hoạt động ngân hàng Cần Thơ nhiều vấn đề phải hoàn thiện thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu chủ yếu sau đây: Một là: Phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ Hai là: Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng tỉnh Cần Thơ, nhận thức nguy tiềm ẩn có khả xảy gây tác động xấu đến hoạt động ngân hàng để đề giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng trân đòa bàn tỉnh Cần Thơ ổn đònh an toàn, đảm nhiệm vai trò van bơm tiền cho kinh tế, góp phần phục vụ nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cần Thơ Đối tượng giới hạn nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh cần Thơ, chủ yếu hoạt động huy động vốn cho vay ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng Đề tài liên quan đến lónh vực quản lý (quản trò) rủi ro, trọng tâm quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng Trọng tâm phân tích, đánh giá hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động đòa bàn tỉnh Cần Thơ ba năm 1999-2001 - Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp lý thuyết hệ thống, phương pháp vật biện chứng, vật lòch sử song song với phương pháp phân tích, tổng hợp Trên sở phân tích số liệu khứ, vận dụng lý thuyết để giải thích suy đoán xu hướng vận động phát triển đối tượng nghiên cứu tính ổn đònh khả xảy rủi ro cho hoạt động ngân hàng đòa bàn Cần Thơ Bố cục luận văn Luận văn bao gồm phần sau : Phần Mở Đầu Chương : Tổng Quan Quản Lý Rủi Ro Kết luận chương Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ Kết luận chương Chương : Quản lý rủi ro hữu hiệu, tăng cường an toàn cho hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ Kết luận Luận văn Phần Phụ Lục: Trình bày số liệu thu thập hệ thống bảng biểu - CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO 1.1.Một Số Khái Niệm Liên Quan Đến Rủi Ro 1.1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro ? Rủi ro kiện hay chuỗi kiện mà xảy tạo tổn thất Rủi ro khái niệm khách quan, ta đo lường nó, kiểm soát nhằm ngăn chặn xuất rủi ro hay giảm thiểu tổn thất 1.1.2 Rủi Ro Thuần Tuý Là loại rủi ro tồn có nguy tổn thất hội kiếm lời đïc, thí dụ mát hư hỏng tài sản, cháy kho tiền, cướp nhà băng,…Nếu nhà băng bò cướp nganâ hàng bò thiệt hại tài Ngược lại điều không xảy ngân hàng không nhận thêm khoản lời từ việc đánh cướp việc không bò tiền, có nghóa tình trạng tài không thay đổi 1.1.3.Rủi Ro Suy Đoán Là loại rủi ro tồn có hội kiếm lời nguy tổn thất, thí dụ nhà đầu tư chứng khoán tài sản việc giảm giá chứng khoán nhận nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư lên giá chứng khoán Tâm lý người thích dễ chấp nhận rủi ro suy đoán 1.1.4 Rủi Ro Có Thể Đa Dạng Hoá Những rủi ro mà giảm bớt mức độ rủi ro hay thiệt hại cách chia thiệt hại (hay phân tán rủi ro) thí dụ nhà đầu tư không tập trung tất vốn đầu tư vào dự án mà đầu tư vào nhiều dự án, cách thức phân tán rủi ro thường gặp thò trường chứng khoán Chúng ta biết lợi tức - chứng khoán riêng rẽ có mối liên quan với hệ số rủi ro β chúng mức độ rủi ro β có mối tương quan với độ rủi ro thò trường Nhà đầu tư giảm bớt rủi ro cách sở hữu danh mục chứng khoán thay nắm giữ loại chứng khoán, nhiên rủi ro xảy trường hợp người nắm giữ danh mục cho tốt 1.1.5 Rủi ro đa dạng hoá Rủi ro đa dạng hoá (còn gọi rủi ro hệ thống) rủi ro xảy vượt khả dự đoán người xảy gây tổn thất khủng khiếp Đối với loại rủi ro người khó thực phân tán rủi ro, chẳng hạn động đất, núi lửa, bão tố, sụp đất,… 1.1.6 Kiểm soát Rủi Ro Kiểm soát rủi ro hoạt động tập trung vào việc tránh né, ngăn chặn giảm bớt hay không kiểm soát rủi ro tính bất đònh Những hoạt động kiểm soát rủi ro mang hình thức đơn giản chẳng hạn kiểm tra thiết bò báo cháy, báo trộm cướp,… có hoạt động tốt hay không Hay hệ thống kiểm soát phức tạp hệ thống kiểm soát anh ninh hàng không; hệ thống kiểm soát an toàn cho nhà máy điện nguyên tử,… 1.1.7 Tài trợ rủi ro Hoạt động tài trợ rủi ro cung cấp phương tiện đền bù tổn thất xảy ra, gây quỹ cho chương trình phòng ngừa để giảm bớt bất trắc rủi ro, hay để gia tăng kết tích cực Tổn thất xảy có nỗ lực kiểm soát chúng cần có hoạt động tài trợ rủi ro để giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy Các hoạt động tài trợ bao gồm - i Quan hệ tín dụng tổ chức, cá nhân với ngân hàng toàn quốc ii Lãi suất iii Lãi suất cho vay tốt hành thò trường iv Lãi suất SIBOR, LIBOR,… - Thông tin ngoại hối : i Tỷ giá hối đoái nước thò trường hối đoái quan trọng nước ii Thông tin thò trường kỳ hạn - Thông tin doanh nghiệp i Xếp hạng doanh nghiệp lớn nước ii Thông tin xếp hạng doanh nghiệp tổ chức Standard & Poor, Moody’s,… - Thông tin thò trường liên ngân hàng, chứng khoán - Thông tin văn pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng Hiện NHNN thành lập Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), qua bốn năm hoạt động, lượng thông tin mà trung tâm cung cấp chưa tương xứng với vai trò khả phát triển Đến thông tin CIC cung cấp giới hạn thông tin dư nợ doanh nghiệp, cá nhân tổ chức tín dụng Các thông tin khác doanh nghiệp, thông tin xếp loại doanh nghiệp không đầy đủ không cập nhật kòp thời Hiện NHTM lớn khối quốc doanh cổ phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thực nghiệp vụ nhằm rút ngắn khoản cách đuổi kòp tiến khoa học công nghệ ngân hàng giới công nghệ toán thẻ, ngân hàng điện tử, - 62 Phone-banking, Internet-bank Các ngân hàng có trang Web riêng để công bố thông tin cho công chúng thực giao dòch qua mạnh Intranet, Internet Riêng NHNN đến nay, Trung tâm thông tin tín dụng, hệ thống toán điện tử ứng dụng công nghệ mới, hoạt động lại chưa có trang Web để cung cấp thông tin cho công chúng tổ chức, TCTD 3.1.5 Hoàn thiện phát triển thò trường tài 3.1.5.1 Hoàn thiện thò trường tiền tệ Thò trường hối đoái Thò trường hối đoái Việt Nam hình thành tự phát từ lâu xuất phát từ tính tất yếu nhu cầu chuyển đổi loại tiền tệ để phục vụ cho xuất nhập ngạch tiểu ngạch Có thể nói đến nước ta tồn song song hai thò trường : Thò trường thức thò trường chợ đen Thò trường ngoại hối thức hình thành từ lâu thông qua việc mua bán ngoại tệ ngân hàng cho doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu toán hàng hoá xuất nhập Bên cạnh ngân hàng giao dòch mua bán ngoại tệ với để cân trạng thái ngoại hối nhằm phục vụ cho khách hàng Tuy nhiên thò trường bò phân tán, manh mún thực giao dòch thủ công Có thể nói thò trường ngoại hối thật hình thành với quy mô lớn, tổ chức quy theo tập quán quốc tế kể từ có đònh số 203/QĐ-NH3 ngày 20/09/94 NHNN việc thành lập thò trường ngoại tệ liên ngân hàng, sau thay đònh số 101/1999/QĐ-NHNN13 Theo quy đònh, mục đích tổ chức hoạt động thò trường ngoại tệ liên ngân hàng : - 63 Thò trường liên ngân hàng NHNN tổ chức, giám sát điều hành nhằm hình thành thò trường mua bán ngoại tệ có tổ chức TCTD thành viên thò trường NHNN tham gia thò trường với tư cách người mua, người bán cuối cùng, thực can thiệp cần thiết mục tiêu, sách tiền tệ quốc gia Quyền lợi trách nhiệm thành viên : Các thành viên tham gia thò trường mua bán ngoại tệ qua thò trường theo quy đònh hành NHNN Các thành viên có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức hoạt động thò trường, nội quy giao dòch quy đònh khác tiến hành giao dòch thò trường Các giao dòch thò trường phép tiến hành ngoại tệ với đồng Việt Nam ngoại tệ với ngoại tệ NHNN cho phép giao dòch thò trường thời kỳ Tỷ giá giao dòch USD VND thò trường thành viên sở cung cầu ngoại tệ, phạm vi quy đònh tỷ giá biên độ giao dòch Thống đốc NHNN Đối với giao dòch loại ngoại tệ chuyển đổi khác (không phải USD) với VND , thành viên tính chéo sở tỷ giá USD với VND tỷ giá USD với loại ngoại tệ khác thò trường quốc tế ngày giao dòch Thò trường cho vay Đối với thò trường cho vay liên ngân hàng, nói tự phát hình thành từ lâu nhu cầu vay lẫn TCTD nhằm đảm bảo khoản mà công cụ thò trường mở chưa hình thành phát triển nước ta Trước hoạt động cho vay TCTD chủ yếu dựa đònh số 114/QĐ-NH14 ngày 21/0/1993 Thống đốc NHNN quy đònh quy chế tổ chức - 64 hoạt động thò trường liên ngân hàng nội dung hoạt động thò trường liên ngân hàng Hiện thò trường hoạt động sở đònh số 1310/2001/QĐ-NHNN quy đònh quy chế cho vay TCTD theo điều Luật Các TCTD Thật thò trường để tập trung giao dòch, hình thức giao dòch chủ yếu điện thoại toán qua NHNN NHTM với Đối với thò trường cho vay, TCTD thực cho vay lẫn vay tái chiết khấu qua trò trường mở nhằm đảm bảo khả hanh khoản hay làm cân xứng lại kỳ hạn tài sản nợ tài sản có với nhằm tránh rủi ro [1.4.5] Đối với NHTM đòa bàn tỉnh Cần Thơ, chi nhánh Ngân hàng chủ yếu vay lẫn NHTM sau Hội sở chấp thuận phương án vay nhằm đảm bảo nhu cầu khoản, nghiệp vụ chiết khấu qua thò trường mở Đối với thò trường ngoại tệ liên ngân hàng, qua tổng kết hoạt động cho thấy thò trường không NHTM quan tâm nên gần thành viên tham gia giao dòch thời gian gần Nguyên nhân lý sau : Do quan điểm NHNN : Do NHNN quan tâm khía cạnh đầu kiếm lời thò trường mà chưa thấy thò trường quan trọng nhằm giúp TCTD phân tán rủi ro ngoại hối quy đònh tỷ giá giao dòch thò trường cứng nhắc Việc NHNN đưa biên độ giao dòch kỳ hạn cho loại kỳ hạn mang tính chủ quan, không dựa theo giá trò thực suất sinh lời chúng làm giảm sức hấp dẫn thò trường Do quy đònh tỷ lệ kết hối ngoại tệ NHNN : Việc NHNN quy đònh tỷ lệ kết hối ngoại tệ bắt buộc làm cho NHTM hưởng lợi Việc buộc - 65 doanh nghiệp có ngoại tệ phải bán số ngoại tệ thu theo tỷ lệ quy đònh làm cho NHTM tự hài lòng với số ngoại tệ thu mà không cần phải giao dòch thò trường ngoại tệ liên ngân hàng Mục đích tổ chức thò trường có nêu rõ : NHNN tham gia thò trường với tư cách người mua, người bán cuối cùng, thực can thiệp cần thiết mục tiêu, sách tiền tệ quốc gia Thế có thời điểm căng thẳng cung cầu ngoại tệ thò trường, NHNN không đáp ứng nhu cầu đảm bảo ngoại tệ cho NHTM nên làm lòng tin TCTD tham gia thò trường 3.1.5.2 Hoàn thiện thò trường chứng khoán Thò trường chứng khoán thức đời từ năm 2000 với Trung tâm giao dòch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên đến sau ba năm hoạt động lượng công ty niêm yết dừng số 21 công ty Giá trò cổ phiếu giao dòch thò trường hàng ngày bình quân tỷ đồng Đây số khiêm tốn so với khả phát triển thò trường vốn Thò trường chứng khoán chưa hấp dẫn nhà đầu tư chắn có nhiều nguyên nhân số nguyên nhân chưa có nhiều chứng khoán chất lượng cao Chúng ta biết thò trường chứng khoán nơi huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp , kể ngân hàng Hiện nước có hàng trăm Ngân hàng thương mại cổ phần, số có nhiều ngân hàng đủ điều kiện niêm yết đến chưa có ngân hàng niêm yết cổ phiếu thò trường chứng khoán Một lý mà ngân hàng thương mại không muốn niêm yết thò trường chứng khoán e ngại tâm lý dân chúng phản ứng tiêu cực giá chứng khoán ngân hàng thò trường giảm người dân kéo đến ngân hàng rút tiền tạo rủi ro khoản dẫn tới sụp đỗ hệ thống ngân - 66 hàng Thoạt nghe có lý phân tích kỹ có so sánh lý không thuyết phục Bởi việc ngân hàng niêm yết cổ phiếu thò trường trường chứng khoán thực từ lâu nhiều quốc gia Do đó, ngày ngân hàng thương mại chưa phát hành chứng khoán thò trường thức hệ thống ngân hàng không huy động vốn dài hạn vay đầu tư Việt Nam phải chấp nhận tồn ngân hàng có vốn điều lệ nhỏ không đủ sức đầu tư phát triển công nghệ để tăng sức cạnh tranh Việc ngân hàng thương mại chưa niêm yết cổ phiếu chứng tỏ yếu hệ thống Để NHTMCP phát hành chứng khoán thông qua thò trường chứng khoán nâng cao khả cạnh tranh đề nghò thực giải pháp sau : Tăng số lượng công ty niêm yết trung tâm giao dòch chứng khoán tăng lượng giao dòch thò trường : - Quy đònh bắt buộc công ty cổ phần có vốn điều lệ từ tỷ trở lên phải niêm yết cổ phiếu trung tâm giao dòch - Giảm phí giao dòch xuống mức thấp (cũng cho phép thành lập nhiều công ty chứng khoán để tạo cạnh tranh) nhằm thu hút rộng rãi công chúng tham gia, tránh tượng đầu làm giá từ số người tham gia Bắt buộc tất ngân hàng thương mại cổ phần phải niêm yết thò trường chứng khoán Thò trường nơi tốt để sàng lọc ngân hàng yếu khả cạnh tranh Đây giải pháp tốt để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại yếu kém, tạo ngân hàng thương mại có vốn lớn, đủ sức cạnh tranh trường quốc tế thay sử dụng biện pháp bảo hộ không cho ngân hàng 100% vốn nước hoạt động Việt nam không cho chi nhánh ngân hàng - 67 100% vốn nước mở chi nhánh thứ hai chi nhánh mở Muốn cần phải đảm bảo tính an toàn cho hệ thống ngân hàng qua việc thực giải pháp sau : - Củng cố phát triển nghiệp vụ thò trường mở, cho thò trường thật sôi động nơi ngân hàng thương mại thường xuyên giao dòch vốn ngắn hạn với NHNN để giải quyế khoản - Thiết lập loại thò trường tập trung có khả giao dòch đồng thời với thò trường quốc tế thò trường tín dụng , ngoại hối, thò trường tương lai Bên cạnh thò trường cần phải phát triển thò trường bất động sản số thò trường khác,… - Để thực công việc trên, cần phải khai thông tư tưởng nhà lãnh đạo quản lý có trách nhiệm : Hoặc mạnh dạn cải cách thực từ bây giớ để rút ngắn khoảng cách lạc hậu, giúp cho công chúng hưởng lợi tiện nghi hội từ cải cách Hoặc chấp nhận tiếp tục lạc hậu để sau năm ngân hàng Việt Nam bò đè bẹp bới tập đoàn tài hùng hậu quốc gia khác 3.1.5.3 Thành lập phát triển thò trường kỳ hạn, thò trường quyền chọn,… Thò trường kỳ hạn (future), thò trường tương lai (options) phận thò trường hối đoái Tuy nhiên năm gần giao dòch kỳ hạn quyền chọn ngoại tệ ngày phát triển , nhấn mạnh vai trò quan trọng loại giao dòch làm phát sinh thuật ngữ “thò trường” riêng cho loại giao dòch - 68 Các TCTD tránh rủi ro tỷ giá cách làm cân xứng trạng thái ngoại hối tài sản nội bảng ngoại bảng thông qua việc ký hợp đồng kỳ hạn mua bán quyền chọn (vì xem hợp đồng quyền chọn hợp đồng bảo hiểm rủi ro tỷ gía) Tuy có vai trò quan trọng việc sử dụng công cụ nhằm bảo hiểm rủi ro cho TCTD bò hạn chế èo uột thò trường hối đoái liên ngân hàng Mặt khác việc sử dụng phát triển nghiệp vụ Option NHNN cho phép thực thử nghiệm vài ngân hàng Thiết nghó NHNN với vai trò mình, cần thúc đẩy việc phát triển thò trường ngoại hối thức với vai trò chức không Việt Nam gia nhập WTO, tồn thò trường tiền tệ đứng tách biệt vói giới 3.2 vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm Chi nhánh NHNN cần Thơ Chi nhánh NHNN tỉnh Cần Thơ, chức nhiệm vụ quy đònh theo Luật NHNN đề cập [2.1.4] phải tăng cường nội dung công tác sau nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng đòa bàn phát triển thuận lợi an toàn - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát tổ chức tín dụng đòa bàn trực tiếp hay giám tiếp, kòp thời phát nguy có khả làm đỗ hệ thống TCTD gây trật tự lưu thông tiền tệ, từ có giải pháp kiến nghò quyền đòa phương, NHNN trung ương kòp thời điều chỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho TCTD đòa bàn - 69 - Tăng cường công tác nghiên cứu, thu thập thông tin tài – tiền tệ, giá – thò trường để đáp ứng nhu cầu thông tin TCTD đòa bàn thông tin tình hình vay vốn tổ chức cá nhân cung cấp qua mạng thông tin CIC - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh NHNN TCTD đòa bàn để không ngừng nâng cao trình độ cán ngành ngân hàng xu hội nhập tới - Phối hợp với quyền đòa phương công tác quy hoạch phát triển sở hạ tầng , phát triển kinh tế , đề giải pháp huy động vốn khả thi để đảm bảo nhu cầu vốn cho dự án mang tính chất chiến lược - Phối hợp với quan tài ỡ đòa phương làm tham mưu cho cấp uỷ, qyền đòa phương việc xây dựng phát triển thò trường tài khu vực ĐBSCL Bởi thò trường thiếu cho phát triển thành phố lớn tương lai 3.3 vai trò qyền đòa phương việc quản lý phát triển hoạt động ngân hàng 3.3.1 Công tác quy hoạch, đònh hướng phát triển kinh tế đòa phương Cần Thơ thành phố lớn nước sau Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng Tổng dân số tỉnh thời điểm năm 2001 1,4 triệu người, dân số nội thò TP Cần Thơ gần 0,5 triệu người Tổng GDP ba năm 1999, 2000, 2001 8.114 tỷ, 8.584 tỷ 9.266 tỷ đồng GDP bình quân đầu người 400USD Tỷ lệ tăng GDP tương ứng 2,4 %, 5,7%, 7,9% - 70 Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh từ 2000-2010 đặt ramức ăng GDP trung bình hàng năm từ 10% - 11% chuyển dòch cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dòch vụ Đến cuối năm 2001 cấu kinh tế tỉnh phân theo khu vực công nghiệp – nông nghiệp – dòch vụ : 32,6% - 29,1% - 38,3% Tuy nhiên nghò đònh hướng chuyển dòch cấu kinh tế, quyền tỉnh Cần Thơ quên khu vực dòch vụ quan trọng có khả thúc kinh tế TP Cần Thơ phát triển lên tầm cao khu vực dòch vụ tài Bởi Cần Thơ không mạnh du lòch, dòch vụ hạ tầng cảng, sân bay Cần Thơ có lợi trung tâm ĐBSCL vò trí đòa lý Cần Thơ tập trung sức đầu tư xây dựng sở hạ tầng tăng tốc độ đầu tư, đẩy nhanh tiến trình đô thò hoá để thực “giấc mơ” trở thành thành phố lớn trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế, văn hoá khu vực ĐBSCL Để đạt mục tiêu Cần Thơ cần có số vốn lớn để đầu tư cho phát triển sở hạ tầng Mức đầu tư hàng năm để đảm bảo cho dự án theo quy hoạch duyệt chiếm 30% - 35% GDP, tổng đầu tư cần thiết khoảng 3.000 tỷ – 3.500 tỷ đồng Thế tổng thu ngân sách đạt khoảng 700 tỷ – 800 tỷ đồng Số thu phần lớn đảm bảo cho nhu cầu chi thường xuyên Như trông chờ vào nguồn vốn NSNN công trình cần phải 10 năm hoàn thành, tổn thất vô hình lỡ thời lớn Đối với vốn đầu tư nước ngoài, năm thu hút khoảng 20 triệu USD, tức khoảng 300 tỷ, FDI cho xây dựng sở hạ tầng không Như thiếu hụt vốn đầu tư lớn cần phải huy động thò trường vốn tín dụng Do tỉnh Cần Thơ cần phải có sách tốt để khai thác vốn đầu tư hai nguồn : Nguồn trực tiếp gián tiếp - 71 - Nguồn trực tiếp : Cần có sách ưu đãi, công khai, minh bạch nhà đầu tư Khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào đòa bàn tỉnh Cần thơ, đặc biệt đầu tư sở hạ tầng Nếu so với khu Tam giác Phát triển tỉnh Cần Thơ chưa có ưu đãi nhà đầu tư nên chưa thu hút đầu tư - Nguồn gián tiếp : Chủ yếu từ vốn tín dụng thông qua việc phát hành trái phiếu đòa phương vốn tín dụng ngân hàng Việc phát hành trái phiếu đòa phương đô thò nhỏ với GDP bình quân đầu người không cao chắn không khả thi Do Chính quyền tỉnh Cần Thơ cần tập trung quan tâm khai thác từ vốn tín dụng ngân hàng giai đoạn từ 2000 – 2010 lý sau : - Tập trung lượng vốn lớn , kòp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho công trình trọng điểm - Chi phí thấp (chủ yếu trả lãi suất vay) - Vốn huy động không bò thất thoát tập trung quản lý hệ thống TCTD có kinh nghiệm Cuối , việc thu hút nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển đòa bàn có đầu ổn đònh, góp phần hình thành thò trường tài cho thành phố lớn tương lai Muốn quyền cần phải thực biện pháp sau : - Phải thực tốt công tác quy hoạch chiến lược phải tuân thủ thực sau HĐND Chính phủ thông qua - Các dự án phải đảm bảo tính khả thi cao việc triển khai thực thiện phải đảm bảo tiến độ - Đảm bảo môi trường đầu tư, môi trường kinh tế tốt nhằm đảm bảo an toàn vốn đầu tư cho TCTD - 72 - Có biện pháp tích cực để bảo vệ quyền lợi TCTD tham gia đầu tư vốn cho dự án triển khai đòa bàn bồi thường cho tổ chức kinh tế, TCTD trường hợp quyền thay đổi quy hoạch ,… không thực quy hoạch dự án đưa ban đầu - Nhanh chóng triển khai Quỹ bảo lãnh tín dụng đòa phương để hỗ trợ nhà đầu tư đồng thời đảm bảo an toàn vốn cho vay TCTD Bên cạnh giải pháp trên, tỉnh Cần Thơ cần trước bước việc hình thành thò trường bất động sản thức, nơi thực thước đo giá trò loại bất động sản kể quyền sử dụng đất nhằm mục đích : - Tránh tượng sang bán đất đai trái phép Nhà Nước quản lý thu thuế - Tránh tượng đầu đất đai số đầu nậu đất đai đẩy giá đất đòa phương theo giá ảo để trục lợi, gây ổn đònh tâm lý người dân tình trạng sốt đất ảo, phá vỡ công tác quy hoạch Nhà Nước - Tạo điều kiện cho TCTD mở rộng tín dụng cho vay theo sát với nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh tổ chức cá nhân đòa bàn Tránh tình trạng đònh giá đất cách bất hợp lý sở khoa học làm ảnh hưởng nhu cầu vay đáng thành phần kinh tế 3.3.2 Công tác quản lý nhà nước Để đảm bảo thực giải pháp [3.3.1], công tác quản lý nhà nước cần phải nâng cao Hiện nay, thủ tục hành chánh quan quản lý nhà nước tỉnh cải thiện phần Tuy nhiên kết đạt chưa - 73 cao Công tác quản lý chưa đại hoá dù dự án Chính phủ điện tử quyền tỉnh công bố triển khai thực từ lâu đến chưa thấy quan hành tỉnh thực Chính phủ điện tử Cần Thơ phát triển công nghệ thông tin chưa ứng dụng mức cho công tác quản lý Trong vòng từ – 10 năm tới, việc cho vay vốn TCTD tổ chức dân cư đòa bàn phải dựa nhiều vào tài sản chấp đất đai nhà cửa Do công tác quy hoạch không công khai có sách rõ ràng để tổ chức, cá nhân nắm rõ trước thực giao dòch chắn nảy sinh tình lường trước tương lai, quan chức quyền lại phải giải khắc phục hậu việc không quy đònh rõ từ ban đầu Việc thay đổi quy hoạch liên tục tượng phổ biến tỉnh Cần Thơ Điều dễ tạo rủi ro cho TCTD tham gia tài trợ cho dự án đòa bàn Do thời gian tới quyền tỉnh Cần Thơ cần chấn chỉnh công tác quy hoạch, khắc phục nhược điểm Theo quy đònh hành, việc chấp quyền sử dụng đất để vay vốn TCTD phải đăng ký chấp UBND phường , xả (đối với người vay cá nhân) thực đăng ký Sở Đòa Chính (đối với người vay tổ chức) Nếu TCTD không tuân thủ quy đònh có tranh chấp phát sinh, hợp đồng tín dụng bò coi vô hiệu Tuy nhiên, Cần Thơ xảy tình trạng nhiều đòa phương khác nước chưa có hướng dẫn quan đòa triển khai công tác đăng ký chấp Việc kéo dài có khả gây rủi ro cho TCTD tương lai - 74 KẾT LUẬN Việc đời ngày tăng nhanh loại hình TCTD xuất phát từ thực tế khách quan kinh tế phát triển theo đònh hướng thò trường, kết trình đổi hệ thống tài ngân hàng Khi số lượng TCTD ngày tăng lên tất yếu tính phức tạp hệ thống tăng cạnh tranh tương tác tổ chức hệ thống diễn lúc, nới tất yếu nảy sinh nhiều nguy dẫn đến rủi ro đe doạ an toàn hệ thống Do việc xem xét đến tính an toàn hệ thống phải quan tâm mức cao Tính an toàn cho hệ thống trước hết phải xem xét khía cạnh đặt quy đònh TCTD từ thành lập, quy đònh đặt yêu cầu TCTD thành lập phải có đủ điều kiện cần thiết lực tài chính, trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý điều hành nhà quản trò ngân hàng Tiếp theo quy đònh, sách tiền tệ , tín dụng thật thông thoáng tạo môi trường thuận lợi cho TCTD hoạt động đồng thời đảm bảo cho TCTD hoạt động an toàn Muốn cần phải phát triển hệ thống sách theo hướng tạo môi trường hoạt động cạnh tranh hợp tác TCTD để tạo liên kết hỗ trợ cao TCTD quản lý hỗ trợ kòp thới Nhà nước có TCTD rơi vào tình trạng khó khăn đột xuất nhằm ngăn chặn đỗ vỡ hệ thống - 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Các văn pháp luật hành ngân hàng - Tập 1(2000); NXB Thống Kê Các văn pháp luật hành ngân hàng- Tập 2(2000); NXB Thống kê Niên giám thống kê tỉnh Cần Thơ năm 2002 Ngô Quan Huân, Võ Thò Quý, Nguyễn Quang Thu, Nguyễn Quang Trung (1998), Quản trò rủi ro; NXB Giáo Dục Hồ Xuân Phương – Vũ Đình Ánh (2003), Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng tài tiền tệ Việt Nam; NXB Tài Chính Lê Văn Tề (1993);Nghiệp vụ tín dụng toán quốc tế ; NXB TP HCM Lê Văn Tề(chủ biên), Nguyễn Thò Xuân Liễu (1999),Qủan trò ngân hàng thương mại; NXB Thống Kê Nguyễn Văn Tiến (2002),Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng; NXB Thống Kê Sách dòch : Edward W Reed & Edward K Gill (1993), Ngân Hàng Thương Mại; NXB TP.HCM Tài liệu nước ngoaøi: Frederic S.Mishkin (2001), Financial markets & Institutions ; Published Longman Inc Tạp chí 1.Ngân hàng : số 10 tháng 5-1999 2.Thời báo kinh tế Việt Nam : Số tân niên 2002 Báo cáo Các báo cáo tổng hợp số liệu hoạt động ngân hàng toàn đòa bàn : NHNN tỉnh Cần Thơ Chương trình hành động ngân hàng Cần Thơ năm 2002 : NHNN tỉnh Cần Thơ - 76 ... 1.2 .Rủi ro hoạt động ngân hàng Các ngân hàng kinh doanh việc quản lý rủi ro Thuần đơn giản, nghề ngân hàng Rủi ro thường gặp hoạt động ngân hàng : Rủi ro tài chính ,rủi ro kinh doanh rủi ro hoạt động. .. 1.4.3 Quản lý rủi ro ngân quỹ 33 1.4.4 Quản lý rủi ro lãi suất 33 1.4.5 Quản lý rủi ro an toàn vốn 34 Chương : Hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh cần thơ 36 - 2.1 Hệ thống ngân hàng tỉnh Cần Thơ. .. ro từ hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng phi ngân hàng 42 2.4 Đánh giá mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng đòa bàn tỉnh Cần Thơ 42 2.4.1 Rủi ro tín dụng 42 2.4.1 Rủi ro tín dụng hoạt động hệ thống