Về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở nước ta hiện nay

~q A' ? / ? " VEQUANLYRUIROTRONGHO~TI>QNG A , ? / " NGANHANG0 NVOC TAHIENNAY N - hlfchUngta dabiet,mQtngan ThS Bam Bing Phudng * hanghi$nd~iphaidoim~tvai nhieulo~i rui ro, a daytrong cac rui ro giupchonganhangtranh ph~mvi baivietchungtoimuontraodoi dlfgc phannaocacruiro vecaclo~iruirocabantrongho~tdQng Nganhangsaxemxet hosakhach kinhdoanhnganhang,do la: Ruiro tin hangtheocacdiemchfnhsauday: dl,Jng,rui ro thanhkhoan,rui ro nguon - Nang Il!c phap IY va nang Il!c tai von,ruiro lai suat,ruiro hoidoai,ruiro chfnhcuakhachhang trongvi$c cungung cac dich vl,Jngan - Ml,Jc dfchvayvoncuakhachhang hanghi$nd~i.Sauday la mQtso khai - Xemxet cac bi$nphapbao dam quatcabancuatanglo~iruiro: tienvay cAe L041Rill RO - Ll!a chn hinhthUctin dl,Jng Xemxet ve hoancanhkinhte va Rui ro tin dl:lng cuaNhanlfac Rui ro tin dl,Jngla mQthi$n tlfqng chfnhsachtindl,Jng - Xemxetve khanangchovaycua thlfong g~p a batky mQtnganhang thlfangm~i (NHTM)nao,va no cOng nganhang xay trEmtat ca cac linh vl!c, doi Tuy nhien, cac bi$n pMp tren tlfgng,vungdautlf : quocdoanh,HTX, khongthe thay the cho cac the che, hQsan xuat, cho vay san xuat, kinh bi$n phaptin dl,Jng,sl! c~n trQngva doanh,tieudung;chovaykhuvl!c nong nangIl!c can bQtin dl,Jng,he trq cua thOn,thanhthj Ruiro tin dl,Jngxay chfnhquyenca sa.' co th~ nguyennhanchu quan ve Rui ro khoan phfa NHTM, khach hang vay von, Rui ro thanhkhoanpMt sinh nhlfngcOngcOthedonguyennhanbat nhangnglfoiglti tiendongthoi co nhu khakMng nhlf thientai,dichho~ cau rut tien glti a nganhangngayI~p Xin neumQtso bi$nphapde phong tuc Trongnhungtrlfoog hqp nhlf v~y, doi pM, h~nchevaicacruirotrongtin thi ngan hang phai di vay bo sung dl,Jngnhlf sau: nguonvon thanhtoan ho~c phai ban ThO'nhlt: Phanchiavagiaih~ncac mQtso lo~igiayto co gia cuaminhde rui rotrongho~tdQngtindl,Jng (quacac dapung nhucauruttien cuanglfoigai hinhthuc: Chonhieukhachhangvay, tien.Tuynhien,trongmQtsotrlfonghqp cho nhieu nganhho~tdQngvay, cho d~cbi$tnganhangcOth~phaidoi m~t vay a nhieuvungkhacnhau,giC1i h~n vai rui ro thanhkhoan,vf dl,Jnhlf sotienchovay) tinh huongdanchungmatlongtin vao ThO'hai: Xem xet c~n th~n ho sa ngan hang,ho~cnhu cau rut tien co khachhang:Khinganhangnh~ndlfgc tlnh chatthai VI,Jma nganhangkhong de nghivay von cua khachhang,can dl! tlnh trlfac dlfqc doi hoi nganhang phaixemxethosadomQtcachhetsuc phaichitra tUcthai mQtkhoantien Ian c~nth~ndlfainhieukhfac~nhd~quyet han muc binhthlfong.Trongboi canh dinhcochovaydlfgchaykhOngva neu do,hauhetcacnganhangdeuphaidoi cho vay dlfgc thi cho vay bao nhieu, phovai tinhhuongtlfangtl!, thi chi phf trongthoigianbaolauvadlfaihinhthUc de huydQngvon bosungtanglen mQt tin dl,Jngnao.Vi$cxemxet hosa cang cachdangke Ilfqngvon cungung c~nth~nthi nganhangcangtranhdlfgc trenthitrlfonggiam Hi$nnay,trongxu hlfangtl! hoa nhungruirovasl!hieubietnguon goc 14 ho~tdQngtai chfnhvatlnhlienketnga cangtang,quantri rui ro thanhkhoan dongvai tro rat quantrQngdoi vai moi NHTM va h$ thong ngan hang noi chung.MQtnganhang mat kha nang thanhkhoan,nghTala thieu kha nangI dap ung nhu cau rut tienvai IlfqngIan cua khachhangthi hi$uung rui ro co th~ xayra vai cac nganhangkMc SI! khan hiemtien dongdien vao cac thoidiemthang 6-7/2001,4thangdau nam 2002 va thang 10/2002,nhang thang dau nam 2003 phan anh kha nangthanhkhoancua nganhangcon yeu Cac NHTMNha nlfac dangIy la "chedl!a chocacnganhangkhacthieu hl,Jt"nhlfngthl!c te, hQI~i rai vao tinh tr~ngthieu hl,Jtthanhtoan va phai sa dl,Jng nhieuIancongcl,JSWAPvaiNgan hangNhanlfac(NHNN).D~ xay dl!ng mQtmohinhquantri ruirothanhkhoan phuhqpvai moitrlfongkinhdoanhhi$n a Vi$t Nam,thee chUngtoi, la phlfang phap quan trj rui ro khoandl!a theeluongtien.Nhltngho~t dQngthl!c te cua cac nganhanghi$n naygaynhieutrang~ikhisudl,Jng cach Mp c~n de quantrj rui ro khoan.Ve nguyentac, tien gui co ky h~nva tin dl,Jngnganh~nkhongdlfqc l phep pM va ky h~n Nhlfng aVi$t Nam thi dieunayvanxayra,d~cbi$tvai cac NHTMtrongnlfac.NglfC1i glti coth~pha va ky h~nbat ky luc nao ma khongbi ph~tcondlfqchlfanglai suatkhongky h~n NglfOivay tra trlfac h~n thi dlfqc hoannghenhdo nganhangluon 10sq khoanvay sa bien thanhnq quah~n.SI!pM vaky h~nlamxoi mon mucdQchfnhxaccuamohinhtrongdl! baoluongtien.De h~nchetra ng~inay, cac nganhangsa dl,JngphuangpMp thong ke nhangsl! vi$c dien bat thlfongtrongho~tdQngkinhdoanhcho kMch hang la cac to chuc kinh te Ngan hOng Nhe nuoc Chi nhanh TP.He NQi T~Cm NGhNIIANG - ro NAM2004 ~q chuy~ndi sollfqng Ian ngoai ke hOC;Jch, chapthi ngCrng tinhlai.Tuynhien,trong cackhoantiengai tiet ki$mva cac trlIanghqpnaynganhangvanchlIathu khoantfnd~ngbiphavfJky hC;Jn vaicac dlIqc nq ve d~ dau tlI tiep nen van bi Iydo khacnhau.Khi lai suattangthi dQng(a day khongban den kha nang nglfaigai muonphavfJky hC;Jn d~ dau phat mC;Ji cac tai san the chapde thu tLlvaoky hC;Jn maivai lai suatcao han nq) neutinhtongIqiWcnh~ndlfqchi$Uqua - Ruiro thieuvan:Rui ro thieuvan hem.NglfqclC;Ji, khilai suatgiamkhach xuathi$nkhi nganhangmat khanang hangvaysetfnhtoand~tra trlfaChC;Jn chongdfJcacdongtienra Ruirothieu nhamtoithi~uhoachiphidauvao.SI! von hay gQila rui ro vfJnq la pMvfJkyhC;Jn condo51!loikeocuacac biendQngcuatinhhinhkinhte,chinhtri dOithuhay51!tacdQngcuacacyeuto hay 51!giam sut ve uy tfn cua ngan benngoai hanglamcho nglIaigai tien mat niem Quantri ruirothanhkhoancuacac tin VaGnganhangkhongdu kha nang nganhang hi$n da dlfqc tang thanhtoandandenvfJnq wangdoquatrinhday nhanhtien dQ De xacdinhtrC;Jng thai canbangve hi$nd ... 109iruiro c6th~xayratrongh09td