DSpace at VNU: Quản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn Basel II tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tài liệu, giá...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o TRẦN THỊ HẰNG NGA QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o TRẦN THỊ HẰNG NGA QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn theo quy định Tác giả Trần Thị Hằng Nga LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Đức Trung, ngƣời tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Sự giúp đỡ tận tình, lời khuyên bổ ích góp ý Thầy luận văn động lực giúp tơi hồn thành đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy, Cô khoa Kinh tế Chính trị Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hồn thiện luận văn, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp tận tình quý thầy cô bạn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI HƢỚNG ĐẾN BASEL IIError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại theo Basel II Error! Bookmark not defined 1.2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàngError! Bookmark not defined 1.2.2 Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại theo Basel II Error! Bookmark not defined 1.2.3 Khung quản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn Basel II Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro hoạt động Error! Bookmark not defined 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro hoạt độngError! Bookmark not defined 1.2.6 Kinh nghiệm quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II học cho Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2.7 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp luận Error! Bookmark not defined 2.2 Các phƣơng pháp thu thập tài liệu, liệu Error! Bookmark not defined 2.3 Các phƣơng pháp xử lý tài liệu, liệu Error! Bookmark not defined 2.3.1 Phương pháp phân tích tổng hợp Error! Bookmark not defined 2.3.2 Phương pháp thống kê Error! Bookmark not defined 2.3.3 Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG HƢỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan Ngân hàng Thƣơng Mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý RRHĐ ngân hàngError! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành, cấu tổ chức kết kinh doanh Error! Bookmark not defined 3.1.2 Hệ thống quản lý rủi ro TechcombankError! Bookmark not Bookmark not defined 3.1.3 Bộ máy quản lý RRHĐ TechcombankError! defined 3.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn Basel II Techcombank .Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động hƣớng đến đạt chuẩn Basel II Techcombank Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhận diện RRHĐ Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đánh giá, đo lường RRHĐ Error! Bookmark not defined 3.2.3 Báo cáo Error! Bookmark not defined 3.2.4 Xử lý rủi ro Error! Bookmark not defined 3.2.5 Giám sát RRHĐ .Error! Bookmark not defined 3.2.6 So sánh việc quản lý RRHĐ TechcombankError! Bookmark not defined 3.3 Một số đánh giá thực quản lý rủi ro hoạt động hƣớng đến đạt chuẩn Basel II Techcombank Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kết đạt .Error! Bookmark not defined 3.3.2 Một số tồn tại, hạn chế Error! Bookmark not defined 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG HƢỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng quản lý rủi ro hoạt động hƣớng đến đạt chuẩn Basel II Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.1.1 Định hướng phát triển chung TechcombankError! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng quản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn Basel II Error! Bookmark not defined 4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro hoạt động hƣớng đến đạt chuẩn Basel II Techcobank Error! Bookmark not defined 4.2.1 Về cấu tổ chức, máy quản lý RRHĐError! Bookmark not defined 4.2.2 Về phát triển nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2.3 Về hệ thống CNTT Error! Bookmark not defined 4.2.4 Về xây dựng quy định, quy trình Error! Bookmark not defined 4.2.5 Giải pháp bổ trợ khác để quản lý RRHĐ hướng đến đạt chuẩn Basel II .Error! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị, đề xuất Error! Bookmark not defined 4.3.1 Đối với Chính phủ Error! Bookmark not defined 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt NamError! Bookmark not defined 4.3.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ATM Máy rút tiền tự động BĐH Ban điều hành CBVN Cán nhân viên CNTT Công nghệ thông tin HĐQT Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam RRHĐ Rủi ro hoạt động 10 TSĐB Tài sản đảm bảo i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Đánh giá tần suất mức độ ảnh hƣởng RRHĐ 30 Bảng 1.2 Thực Basel II số nƣớc Châu Á 46 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 -2015 58 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Số liệu RRHĐ Techcombank 67 Bảng 3.4 Điểm tần suất xảy rủi ro ảnh hƣởng 75 Trích lập tỷ lệ an toàn vốn theo quy định NHNN giai đoạn 2013 - 2015 ii Trang 59 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang Hình 1.1 Sơ đồ Khung quản lý RRHĐ hiệu NHTM 27 Hình 1.2 Khung quản lý RRHĐ ngân hàng DBS 45 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Techcombank 57 Hình 3.2 Mạng lƣới Điều phối viên RRHĐ phận 62 Hình 3.3 Sơ đồ Khối tuân thủ, quản trị RRHĐ Pháp chế 63 Hình 3.4 Hình 3.5 Mơ hình máy nhân tham gia quản lý RRHĐ Khối CORM & Legal Khối S&D Khung Quản trị RRHĐ Techcombank iii 64 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Thị Hƣơng Giang, 2009 Ứng dụng Hiệp ước Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro NHTM Việt Nam Luận văn thạc sỹ Kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà Lê Thị Vân Khanh, 2015 Thực trạng giải pháp cấu tổ chức quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 22 tháng 11/2015 Nguyễn Thủy Hằng, 2015 Quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ Kinh doanh quản lý Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội Hội đồng Basel, 2005 Hiệp định Basel II Ngân hàng tốn quốc tế Trần Huy Hồng, 2011 Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam Tạp chí Kinh tế phát triển, số tháng 12/2011 Khoa Ngân hàng, 2007 Quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng Học viện Ngân hàng Nguyễn Minh Ngọc, 2015 Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Luận văn thạc sỹ Kinh doanh quản lý Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc, 2014 Dự thảo Thông tư hướng dẫn tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc, 2016 Hội thảo Tổng quan Quản lý rủi ro hoạt động Hà Nội 10 Võ Thị Hồng Nhi, 2014 Xây dựng mơ hình lớp bảo vệ cấu trúc quản trị rủi ro NHTM Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 16, tháng 8/2014 11.Techcombank, 2012 - 2015 Báo cáo thường niên Hà Nội 12.Techcombank, 2014 Chính sách Quản trị rủi ro hoạt động, Techcombank Hà Nội 13.Techcombank, 2014 Quy định Quản trị rủi ro hoạt động, Techcombank Hà Nội 14.Techcombank, 2016 Quy trình Quản trị rủi ro hoạt động, Techcombank Hà Nội 15 Techcombank, 2013 - 2016 Báo cáo Quản trị rủi ro, Techcombank Hà Nội 16.Techcombank, 2014-2016 Tài liệu đào tạo nội Quản trị rủi ro hoạt động, Techcombank Hà Nội 17 Trần Thị Minh Thanh, 2014 Quản lý rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh Luận văn Thạc sỹ Quản lý Kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Ngọc Linh, 2015 Thách thức ngân hàng Việt Nam triển khai Basel II Tạp chí ngân hàng, số 18 tháng 9/2015 19.Nguyễn Văn Tiến, 2015 Toàn tập Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Lao động 20.Nguyễn Văn Tiến, 2005 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: NXB Thống Kê 21.Nguyễn Văn Tiếnvà cộng sự, 2015 Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài Hà Nội: NXB Lao Động 22.Trần Thị Minh Trang, 2014 Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro hoạt động hiệu ngân hàng thƣơng mại Tạp chí ngân hàng, số tháng 3/2014 23.Nguyễn Anh Tuấn, 2012 Quản trị rủi ro kinh doanh NHTM Việt Nam theo Hiệp ước Basel Luận án tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội 24.https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/10/101210.html 25 https://www.vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=6436 26 https://www.sacombank.com.vn/nhadautu/bantinnhadautu/B%E1%BA%A3n%20tin%20Qu% C3%BD%203%20n%C4%83m%202015/26-28.pdf ... PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG HƢỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng quản lý rủi ro hoạt động hƣớng đến đạt. .. đến quản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn Basel II Techcombank .Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động hƣớng đến đạt chuẩn Basel II Techcombank Error!... HẰNG NGA QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH