QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THANH hóa

tê ́H NGUYỄN THỊ DUNG uê ́ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ho ̣c Ki nh QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA ̀ng Đ ại Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 Tr ươ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học giáo viên hướng dẫn PGS.TS Bùi Dũng Thể Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Những thông tin sử dụng luận văn uê ́ tác giả khác trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng liệt kê đầy đủ tê ́H phần tài liệu tham khảo luận văn Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh TÁC GIẢ LUẬN VĂN i Nguyễn Thị Dung LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn sâu sắc PGS.TS Bùi Dũng Thể, người thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu uê ́ đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa sau Đại học tồn thể tê ́H q thầy thuộc sau Đại học giúp tơi hồn thành q trình học tập thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Agribank - Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa nh giúp đỡ mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập; xin cảm Ki ơn đồng nghiệp tạo điều kiện thu thập số liệu, cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài ho ̣c Xin cám ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi hồn thành chương ại trình học tập thực luận văn ̀ng Đ Tác giả luận văn Tr ươ Nguyễn Thị Dung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Dung Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2015 - 2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Dũng Thể Tên đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa” uê ́ Tính cấp thiết đề tài: Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Doanh nghiệp vừa nhỏ tê ́H xem thành phần kinh tế chủ chốt đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế đất nước Hiện việc mở rộng cấp tín dụng cho thành phần kinh tế xem mục tiêu mà TCTD hướng tới để mở rộng thị phần Ki nợ xấu Doanh nghiệp vừa nhỏ nh nâng cao khả cạnh tranh Tại Agribank Thanh Hóa 60% nợ xấu Chi nhánh Xuất phát từ vấn đề lựa chọn chủ đề: “Quản trị rủi ro tín dụng đối ho ̣c với Doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa” làm đề tài nghiên cứu luận văn ại Mục tiêu phương pháp nghiên cứu Mục tiêu luận văn phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro Đ DNVVN kết từ hệ thống hóa sở khoa học vấn đề nghiên cứu, ̀ng luận văn đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa Để đạt mục tiêu trên, ươ luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, bao gồm phương pháp Tr tổng hợp tài liệu, phương pháp thu thập số liệu sơ cấp thứ cấp, phương pháp phân tích thống kê mô tả thống kê so sánh Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn hệ thống hóa sở lý luận vấn đề nghiên cứu từ đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Thanh Hóa, rõ nhân tố ảnh hưởng đề xuất nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác QTRR tín dụng DNVVN Agribank Thanh Hóa iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank Thanh Hoá, NHNo& Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn PTNT Thanh Hóa, Agribank Việt Nam Chi nhánh Thanh Hoá Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Nam Việt Nam CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DPRR Dự phòng rủi ro HĐTD Hợp đồng tín dụng HĐTV/HĐQT Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị HĐV Huy động vốn Hợp tác xã Kế hoạch kinh doanh ại KHKD NHNN ̀ng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Quản trị rủi ro ươ RRTD Đ NHTM QTRR Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo UBND Ủy ban nhân dân XLRR Xử lý rủi ro Tr SXKD tê ́H nh Ki ̣c ho HTX NHTW uê ́ Agribank, NHNo& PTNT Việt Sản xuất kinh doanh iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt viii uê ́ Danh mục bảng ix PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU tê ́H Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung nh 2.2 Mục tiêu cụ thể Ki Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: ho ̣c 4.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu .4 ại Kết cấu luận văn .4 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ̀ng RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ươ 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .5 Tr 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đo lường mức độ RRTD 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 11 1.2 Tổng quan DNVVN 13 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ .13 v 1.2.2 Đặc trưng doanh nghiệp vừa nhỏ .14 1.2.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế Việt Nam .15 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Quan niệm quản trị RRTD 15 1.3.2 Những nội dung rủi ro tín dụng ngân hàng 15 1.3.3 Quy trình quản trị RRTD 17 uê ́ 1.3.4 Đánh giá công tác quản trị RRTD NHTM 23 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị RRTD NHTM 25 tê ́H 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới, số đơn vị cấp 28 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại Thái Lan 28 nh 1.4.2 Kinh nghiệm NHTM Trung Quốc .30 Ki 1.4.3 Kinh nghiệm NHTM Nhật Bản 31 1.4.4 Kinh nghiệm Hội sở Ngân hàng Công Thương Việt Nam-Chi nhánh ho ̣c Thanh Hóa (Vietinbank) 31 1.4.5 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 33 ại CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA 34 Đ 2.1 Khái quát chung tổ chức hoạt động Agribank Thanh Hóa .34 ̀ng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 ươ 2.1.3 Các hoạt động Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 36 Tr 2.2 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng DNVVN Agribank Chi nhánh Thanh Hóa 39 2.2.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng DNVVN Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 39 2.2.2 Tình hình dư nợ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 40 2.2.3 Tình hình nợ hạn doanh nghiệp vừa nhỏ .44 2.2.4 Thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng DNVVN 46 vi 2.3 Thực trạng cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng DNVVN Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa .47 2.3.1 Các văn pháp luật quản trị RRTD 47 2.3.2 Thực trạng quản trị RRTD DNVVN Agribank Thanh Hóa 48 2.3.3 Đánh giá công tác quản trị RRTD Agribank Thanh Hóa 60 rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank uê ́ 2.4 Đánh giá lãnh đạo nhân viên ngân hàng chất lượng công tác quản trị chi nhánh Thanh Hóa 65 tê ́H 2.4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 65 2.4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 65 2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis – EFA) .68 nh 2.5 Đánh giá chung quản trị RRTD Agribank Thanh Hóa 73 Ki 2.5.1 Những kết đạt 73 2.5.2 Những hạn chế 76 ho ̣c 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 79 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ại TRỊ RỦI RO RÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA .85 Đ 3.1 Định hướng quản trị RRTD DNVVN Agribank Chi nhánh Thanh ̀ng Hóa giai đoạn đến năm 2020 85 3.1.1 Định hướng cơng tác tín dụng 85 ươ 3.1.2 Định hướng Quản trị RRTD DNVVN .85 Tr 3.2 Giải pháp quản trị RRTD DNVVN Agribank Chi nhánh Thanh Hóa 86 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động tín dụng 86 3.2.2 Hồn thiện sách tín dụng 87 3.2.3 Hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động phận có liên quan đến hoạt động tín dụng 88 3.2.4 Hồn thiện quy trình cấp tín dụng 90 3.2.5 Tăng cường cơng tác thẩm định tín dụng .93 vii 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cho vay 94 3.2.7 Hoàn thiện việc xây dựng phương án xử lý nợ xấu, nợ xử lý rủi ro bù đắp tổn thất… 95 3.2.8 Hồn thiện hạ tầng cơng nghệ thông tin để vận hành IPCAS hiệu hỗ trợ đắc lực cho việc quản trị RRTD 96 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .97 uê ́ I/ Kết luận: .97 II/ Kiến nghị: .97 tê ́H Với Chính phủ .97 Với Ngân hàng Nhà nước .98 nh Với Agribank 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Ki PHỤ LỤC .102 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BẢNG Một số tiêu huy động vốn 36 Bảng 2 Cơ cấu nợ theo thời gian .37 Bảng Cơ cấu nợ theo thành phần kinh tế 38 Bảng Tốc độ tăng trưởng tín dụng DNVVN 03 năm gần 40 Bảng Dư nợ tín dụng DNVVN theo thời hạn 41 Bảng Dư nợ tín dụng DNVVN theo TSBĐ .42 Bảng Tình hình cấp bảo lãnh DNVVN 03 năm gần .43 Bảng Tình hình nợ hạn DNVVN giai đoạn 2013-2016 45 Bảng Thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng qua 03 năm gần 46 tê ́H uê ́ Bảng nh Bảng 10 Phân loại nhóm nợ cho vay DNVVN Agribank Thanh Hóa 52 Ki Bảng 11 Trích lập dự phòng rủi ro DNVVN .53 Bảng 12 Kết xử lý nợ xấu DNVVN Agribank Thanh Hoá từ 2013 ho ̣c - 2016 54 Bảng 13 Cơ cấu nợ nợ xấu cho vay DNVVN theo ngành kinh tế 56 ại Bảng 14 Quy mô tỷ lệ nợ xấu DNVVN giai đoạn 2014 - 2016 .61 Bảng 15 Tỷ lệ cho vay có bảo đảm tài sản Agribank Thanh Hóa 63 Đ Bảng 16 Tốc độ gia tăng nợ xấu Agribank Thanh Hóa 64 ̀ng Bảng 17 Kiểm định độ tin cậy biến điều tra 66 Bảng 18 Kiểm định KMO Bartlett’s Test .68 Tr ươ Bảng 19 Phân tích nhân tố biến điều tra 69 ix khách hàng có thay đổi lớn liên quan tới tiêu chí chấm điểm Đánh giá phân loại khoản vay 12 tin cậy dựa sở rủi ro tín dụng Việc đánh giá phân loại khoản vay thực có thay đổi thơng tin khách hàng Chi nhánh có phận xử lý nợ để giúp cải thiện vấn đề thu hồi nợ khoản vay có vấn đề nghiêm trọng Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt tín dụng Các khoản tín dụng phải phê duyệt đáp ứng nh 13 5 uê ́ 11 Chi nhánh có hệ thống phân loại khoản cho vay đáng 5 5 5 5 tê ́H 10 điều kiện trước giải ngân Ki Hồ sơ tín dụng tài sản đảm bảo phải hoàn chỉnh trước 14 giải ngân (các trường ngoại lệ phải báo cáo lên ho nợ nằm hạn mức cho phép ại 16 Đảm bảo thiết lập hệ thống phù hợp nhằm kiểm soát dư Tài sản đảm bảo quản lý án toàn việc định giá Đ 15 ̣c cấp có thẩm quyền) thực đầy đủ, xác ̀ng Cách khế ước nhận nợ điều kiện tài khác ươ 17 (nếu có) phải thể hồ sơ vay tuân thủ Tr Tình trạng tài khách hàng danh mục tín 18 dụng theo dõi thường xuyên với việc đánh giá báo cáo tài liệukhác Việc kiểm tra khoản tín dụng bao gơm kiểm tra mục 19 đích sử dụng vốn vay, kiểm tra việc thực phương án kinh doanh, kiểm tra tính hình hoạt động khách hàng kiểm tra tình trạng tài sản đảm bảo 104 Chính sách trích lập dự phịng xử lý rủi ro Nhân viên tín dụng quản lý khoản vay hạ 20 thấp loại/điểm đánh giá khoản tín dụng có yếu tố ảnh hưởng rõ rệt tới chất lượng tín dụng khách hàng 5 giải thích rõ ràng nguyên nhân 21 phải đề xuất ngắn gọn phương hướng xử lý phương án tê ́H khắc phục với biện pháp khắc phục uê ́ Khi khoản tín dụng xuống loại, chuyên viên khách hàng Phương hướng xử lý phương án khắc phục phải tính đến khác biệt vấn đề khác nhau, đặc thù vấn đề khách hàng cụ thể, không áp 5 nh 22 dụng lộ trình chung cho tất khách hàng cáo cập nhật thông tin thường xuyên Các ban ngành cấp phải trực tiếp tham gia có khoản tín dụng lớn khoản nợ xấu ại Tự bảo hiểm việc trích lập dự phịng rủi ro cho khoản tín dụng lớn Đ 24 ho ̣c 23 Ki Các khoản tín dụng có vấn đề phải rà soát báo ̀ng Ý kiến khác? ươ Tr Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Anh (Chị)! 105 Phụ lục 2: SỐ LIỆU PHÂN TÍCH SPSS Gioi tinh Frequenc y Percent Cumulative Percent 87 58,0 58,0 58,0 Nam 63 42,0 42,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 uê ́ Valid Nu Valid Percent Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent 42,7 Tu 30 den 45 42 28,0 28,0 70,7 Tren 45 44 29,3 29,3 100,0 100,0 100,0 150 42,7 ̣c Total 42,7 nh 64 Ki Valid Duoi 30 tê ́H Do tuoi ho Trinh hoc van Valid Percent Cumulative Percent 53 35,3 35,3 35,3 Dai hoc 83 55,3 55,3 90,7 14 9,3 9,3 100,0 150 100,0 100,0 Đ Valid Trung cap,cao dang ̀ng ại Frequenc y Percent Sau dai hoc chuyen nganh dao tao Tr ươ Total Frequenc y Percent Valid Tai chinh ngan hang Valid Percent Cumulative Percent 54 36,0 36,0 36,0 87 58,0 58,0 94,0 Khac 6,0 6,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 chuyen nganh kinh te khac 106 Boi duong nghiep vu Frequenc y Percent Valid Thuong xuyen Valid Percent Cumulative Percent 4,7 4,7 4,7 Thinh thoang 89 59,3 59,3 64,0 it 54 36,0 36,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 tê ́H uê ́ Cong viec dang phu trach Valid Quan he khach hang 46,7 46,7 46,7 62 41,3 41,3 88,0 18 12,0 12,0 100,0 100,0 100,0 ̣c Khac 150 ho Cumulative Percent 70 Ki Quan tri tin dung, quan tri rui ro Total Valid Percent nh Frequenc y Percent ại Reliability Statistics ̀ng Đ Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items ,825 24 Item Statistics Tr ươ ,822 N of Items Mean Quy trinh tin dung cua chi nhanh co bao dam kep kin va co su giam sat chat che cua Ban giam doc cung nhu cua Ngan hang Quy trinh tin dung cua chi nhanh dam bao nhanh chong va chinh xac 107 Std Deviation N 2,40 ,492 150 2,41 ,507 150 150 2,45 ,562 150 3,31 ,504 150 tê ́H 3,35 ,491 uê ́ 2,43 ,535 3,33 ,573 nh Viec phe duyet ho so co thuc hien dung trinh tu Tong giam doc quy dinh cho tung thoi ky cu the, phu hop voi dinh huong phat trien va co cau to chuc cua ngan hang Chi nhanh da xay dung duoc mot khuon kho bao cao quan tri co hieu qua cho phep truyen dat thong tin toi tat ca cac cap quyet dinh kinh doanh cua chi nhanh Cac bao cao co truyen dat thong tin ve rui ro hieu qua Chi nhanh co nhan dang rui ro gan lien tat ca cac sam pham va hoat dong ngan hang Tat ca moi khoan van phia duoc cap nhat thong tin ve cham diem xep hang khach hang vay tai thoi diem xet duyet He thong cham diem khach hang cua chi nhanh theo tieu chuan quoc te nhung the hien tinh dac thu va phat trien cua thi truong Viet Nam Viec cham diem khach hang co duoc thuc hien khach hang co nhung thay doi lon lien quan toi cac tieu chi cham diem Chi nhanh co mot he thong phan loai khoan cho vay dang tin cay dua tren co so rui ro tin dung Viec danh gia phan loai khoan vay duoc thuc hien co su thay doi ve thong tin khach hang Chi nhanh co bo phan xu ly no de giup cai thien van de thu hoi no doi voi cac khoan vay co van de nghiem Cac khoan tin dung phai duoc phe duyet dap ung cac dieu kien truoc giai ngan Ho so tin dung va tai san dam bao phai hoan chinh truoc giai ngan (cac truong ngoai le phai duoc bao cao len cap co tham quyen) Dam bao thiet lap he thong phu hop nham kiem soat du no nam han muc cho phep Tai san dam bao duoc quan ly an toan va viec dinh gia duoc thuc hien day du, chinh xac Cac khe uoc nhan no va cac dieu kien tai chinh khac (neu co) phai duoc the hien ho so vay va duoc tuan thu Ki 3,15 ,572 150 150 150 150 3,14 ,531 150 3,25 ,570 150 3,22 ,542 150 3,20 ,556 150 3,29 ,608 150 3,26 ,629 150 3,33 ,660 150 3,27 ,682 150 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c 3,15 ,548 108 150 3,33 ,609 150 tê ́H 3,30 ,610 uê ́ 3,26 ,596 3,22 ,612 150 150 3,21 0,526 150 3,26 0,618 150 3,23 0,609 150 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh Tinh trang tai chinh cua khach hang va cua danh muc tin dung duoc theo doi thuong xuyen voi viec danh gia cac bao cao tai chinh va cac du lieukhac Viec kiem tra cac khoan tin dung bao gom kiem tra muc dich su dung von vay, kiem tra viec thuc hien phuong an kinh doanh, kiem tra tinh hinh hoat dong cua khach hang va kiem tra tinh trang tai san dam bao Nhan vien tin dung quan ly khoan vay lap tuc thap loai/diem danh gia cua khoan tin dung co yeu to anh huong ro ret toi chat luong tin dung cua khach hang va giai thich ro rang nguyen nhan Khi khoan tin dung xuong loai, chuyen vien khach hang phai de xuat ngan gon phuong huong xu ly va phuong an khac phuc cung voi bien phap khac phuc Phuong huong xu ly va phuong an khac phuc phai tinh den su khac biet giua cac van de khac nhau, dac thu cua tung van de doi voi tung khach hang cu the, khong ap dung mot lo trinh chung cho tat ca cac khach hang Cac khoan tin dung co van de se phai duoc soat va bao cao cap nhat thong tin thuong xuyen Cac ban nganh cap tren phai truc tiep tham gia co cac khoan tin dung lon va cac khoan no xau Tu bao hiem bang viec trich lap du phong rui ro cho cac khoan tin dung lon 109 Item-Total Statistics 62,62 29,190 ,427 62,61 uê ́ 29,227 ,437 ,813 ,813 nh tê ́H 62,63 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Correlation Item Deleted ,814 ại ho ̣c 29,207 ,397 62,59 29,211 ,373 ,815 61,73 29,864 ,303 ,818 61,69 29,894 ,308 ,818 61,71 29,538 ,309 ,818 Tr ươ ̀ng Đ Quy trinh tin dung cua chi nhanh co bao dam kep kin va co su giam sat chat che cua Ban giam doc cung nhu cua Ngan hang Quy trinh tin dung cua chi nhanh dam bao nhanh chong va chinh xac Viec phe duyet ho so co thuc hien dung trinh tu Tong giam doc quy dinh cho tung thoi ky cu the, phu hop voi dinh huong phat trien va co cau to chuc cua ngan hang Chi nhanh da xay dung duoc mot khuon kho bao cao quan tri co hieu qua cho phep truyen dat thong tin toi tat ca cac cap quyet dinh kinh doanh cua chi nhanh Cac bao cao co truyen dat thong tin ve rui ro hieu qua Chi nhanh co nhan dang rui ro gan lien tat ca cac sam pham va hoat dong ngan hang Tat ca moi khoan van phia duoc cap nhat thong tin ve cham diem xep hang khach hang vay tai thoi diem xet duyet Ki Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation 110 28,531 ,480 ,810 61,89 28,531 ,505 ,809 61,89 28,525 ,526 61,78 29,139 ,378 ,808 ,815 ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ 61,89 29,025 ,423 ,813 61,83 28,905 ,431 ,813 61,74 29,093 ,355 ,816 61,77 28,713 ,398 ,814 61,71 28,625 ,386 ,815 ại 61,81 Tr ươ ̀ng Đ He thong cham diem khach hang cua chi nhanh theo tieu chuan quoc te nhung the hien tinh dac thu va phat trien cua thi truong Viet Nam Viec cham diem khach hang co duoc thuc hien khach hang co nhung thay doi lon lien quan toi cac tieu chi cham diem Chi nhanh co mot he thong phan loai khoan cho vay dang tin cay dua tren co so rui ro tin dung Viec danh gia phan loai khoan vay duoc thuc hien co su thay doi ve thong tin khach hang Chi nhanh co bo phan xu ly no de giup cai thien van de thu hoi no doi voi cac khoan vay co van de nghiem Cac khoan tin dung phai duoc phe duyet dap ung cac dieu kien truoc giai ngan Ho so tin dung va tai san dam bao phai hoan chinh truoc giai ngan (cac truong ngoai le phai duoc bao cao len cap co tham quyen) Dam bao thiet lap he thong phu hop nham kiem soat du no nam han muc cho phep Tai san dam bao duoc quan ly an toan va viec dinh gia duoc thuc hien day du, chinh xac 111 28,636 ,368 ,816 61,77 29,465 ,305 ,819 61,70 29,017 ,366 ,816 ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ 61,77 28,949 ,376 ,815 29,643 ,366 ,821 ại 61,73 61,81 Tr ươ ̀ng Đ Cach khe uoc nhan no va cac dieu kien tai chinh khac (neu co) phai duoc the hien ho so vay va duoc tuan thu Tinh trang tai chinh cua khach hang va cua danh muc tin dung duoc theo doi thuong xuyen voi viec danh gia cac bao cao tai chinh va cac du lieukhac Viec kiem tra cac khoan tin dung bao gom kiem tra muc dich su dung von vay, kiem tra viec thuc hien phuong an kinh doanh, kiem tra tinh hinh hoat dong cua khach hang va kiem tra tinh trang tai san dam bao Nhan vien tin dung quan ly khoan vay lap tuc thap loai/diem danh gia cua khoan tin dung co yeu to anh huong ro ret toi chat luong tin dung cua khach hang va giai thich ro rang nguyen nhan Khi khoan tin dung xuong loai, chuyen vien khach hang phai de xuat ngan gon phuong huong xu ly va phuong an khac phuc cung voi bien phap khac phuc 112 62,70 27,017 0,411 61,33 28,349 0,325 0,812 0,836 26,143 0,318 ho ̣c 60,11 Ki nh tê ́H uê ́ Phuong huong xu ly va phuong an khac phuc phai tinh den su khac biet giua cac van de khac nhau, dac thu cua tung van de doi voi tung khach hang cu the, khong ap dung mot lo trinh chung cho tat ca cac khach hang Cac khoan tin dung co van de se phai duoc soat va bao cao cap nhat thong tin thuong xuyen Cac ban nganh cap tren phai truc tiep tham gia co cac khoan tin dung lon va cac khoan no xau Tu bao hiem bang viec trich lap du phong rui ro cho cac khoan tin dung lon KMO and Bartlett's Test Tr ươ ̀ng Đ ại Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 113 ,592 3,675E3 210 ,000 0,824 Total Variance Explained 23,396 15,498 14,857 13,615 9,397 7,722 23,396 38,894 53,751 67,366 76,763 84,484 ̣c ̀ng ươ Tr 114 Total % of Variance uê ́ Cumulative % Ki 4,913 3,255 3,120 2,859 1,973 1,622 Đ 4,913 23,396 23,396 3,255 15,498 38,894 3,120 14,857 53,751 2,859 13,615 67,366 1,973 9,397 76,763 1,622 7,722 84,484 ,794 3,782 88,266 ,680 3,239 91,506 ,365 1,739 93,244 10 ,260 1,237 94,481 11 ,242 1,151 95,632 12 ,215 1,022 96,654 13 ,148 ,705 97,359 14 ,140 ,667 98,026 15 ,125 ,595 98,621 16 ,103 ,493 99,113 17 ,084 ,400 99,514 18 ,048 ,227 99,741 19 ,032 ,151 99,892 20 ,014 ,069 99,961 21 ,008 ,039 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings 3,644 3,141 2,943 2,817 2,779 2,417 tê ́H Cumulative % ho Total % of Variance ại Comp onent Extraction Sums of Squared Loadings nh Initial Eigenvalues 17,354 14,956 14,016 13,416 13,234 11,508 Cumulative % 17,354 32,310 46,326 59,742 72,976 84,484 Rotated Component Matrixa ̀ng ,909 ,897 Tr ươ tê ́H nh Ki ̣c ,894 Đ ại ho Quy trình tín dụng chi nhánh có bảo đảm kép kín có giám sát chặt chẽ ,973 Ban giám đốc Ngân hàng Quy trình tín dụng chi nhánh đảm bảo nhanh ,963 chóng xác Việc phê duyệt hồ sơ có thực trình tự Tổng giám đốc quy định cho thời kỳ cụ thể, ,947 phù hợp với định hướng phát triển cấu tổ chức ngân hàng Chi nhánh xây dựng khn khổ báo cáo quản trị có hiệu cho phép truyền đạt thông tin tới tất cấp định kinh doanh chi nhánh Các báo cáo có truyền đạt thơng tin rủi ro hiệu Chi nhánh có nhận dạng rủi ro găn liền tất sảm phẩm hoạt động ngân hàng Tất khoản văn phỉa cập nhật thông tin chấm điểm xếp hạng khách hàng vay thời điểm xét duyệt uê ́ Component ,863 115 ,855 tê ́H uê ́ ,867 ,837 ho ̣c Ki nh ,864 0,825 Đ ại Hệ thống chấm điểm khách hàng chi nhánh theo tiêu chuẩn quốc tế thể tính đặc thù phát triển thị trường Việt Nam Việc chấm điểm khách hàng có thực khách hàng có thay đổi lớn liên quan tới tiêu chí chấm điểm Chi nhánh có hệ thống phân loại khoản cho vay đáng tin cậy dựa sở rủi ro tín dụng Việc đánh giá phân loại khoản vay thực có thay đổi thông tin khách hàng Chi nhánh có phận xử lý nợ để giúp cải thiện vấn đề thu hồi nợ khoản vay có vấn đề nghiêm trọng Các khoản tín dụng phải phê duyệt đáp ứng điều kiện trước giải ngân Hồ sơ tín dụng tài sản đảm bảo phải hoàn chỉnh trước giải ngân (các trường ngoại lệ phải báo cáo lên cấp có thẩm quyền) Đảm bảo thiết lập hệ thống phù hợp nhằm kiểm soát dư nợ nằm hạn mức cho phép ươ ̀ng ,953 Tr ,923 ,920 116 ,955 uê ́ ,932 ,908 ho ̣c Ki nh tê ́H ,895 Đ ại Tài sản đảm bảo quản lý án toàn việc định giá thực đầy đủ, xác Cách khế ước nhận nợ điều kiện tài khác (nếu có) phải thể hồ sơ vay tuân thủ Tình trạng tài khách hàng danh mục tín dụng theo dõi thường xuyên với việc đánh giá báo cáo tài liệukhác Việc kiểm tra khoản tín dụng bao gơm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra việc thực phương án kinh doanh, kiểm tra tính hình hoạt động khách hàng kiểm tra tình trạng tài sản đảm bảo Nhân viên tín dụng quản lý khoản vay hạ thấp loại/điểm đánh giá khoản tín dụng có yếu tố ảnh hưởng rõ rệt tới chất lượng tín dụng khách hàng giải thích rõ ràng nguyên nhân Khi khoản tín dụng xuống loại, chuyên viên khách hàng phải đề xuất ngắn gọn phương hướng xử lý phương án khắc phục với biện pháp khắc phục Tr ươ ̀ng ,879 ,873 117 uê ́ ,819 ,822 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H Phương hướng xử lý phương án khắc phục phải tính đến khác biệt vấn đề khác nhau, đặc thù vấn đề khách hàng cụ thể, khơng áp dụng lộ trình chung cho tất khách hàng Các khoản tín dụng có vấn đề phải rà soát báo cáo cập nhật thông tin thường xuyên Các ban ngành cấp phải trực tiếp tham gia có khoản tín dụng lớn khoản nợ xấu Tự bảo hiểm việc trích lập dự phịng rủi ro cho khoản tín dụng lớn Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 118 ,835 ... tác quản trị rủi ro tín dụng đối ươ với Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Tr - Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. .. trị rủi ro tín dụng DNVVN Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ... rủi ro tín dụng Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng, vào tiêu chí để phân loại sau: nh * Căn vào tính chất: rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro sai hẹn rủi ro vốn Ki - Rủi ro sai hẹn: rủi ro tín