Nghiên cứu tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  THÁI SƠN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG TỪ VỐN FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  THÁI SƠN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG TỪ VỐN FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã Số: 62.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình PGS.TS Đào Hữu Hòa ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Tác giả Thái Sơn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .xi MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN 5.1 Những đóng góp mặt thực tiễn, lý luận: 5.2 Những hàm ý, đề xuất rút từ kết nghiên cứu 6 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG FDI TỚI TĂNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 6.1 Các nghiên cứu nước 6.2 Các nghiên cứu Việt Nam 10 NỘI DUNG 12 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG TỪ VỐN FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 13 1.1 Cơ sở lý luận FDI tăng trưởng kinh tế 13 1.1.1 Cơ sở lý luận FDI 13 1.1.1.1 Khái niệm FDI 13 1.1.1.2 Đặc điểm FDI 14 iii 1.1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 15 1.1.2 Lý luận tăng trưởng kinh tế 15 1.1.2.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế 15 1.1.2.2 Chuyển dịch cấu tăng trưởng kinh tế 16 1.1.2.3 Các nguồn lực với tăng trưởng kinh tế 17 1.2 Cơ sở lý luận tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế 19 1.2.1 Các lý thuyết tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế 19 1.2.2 Tổng hợp kết nghiên cứu thực nghiệm tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế qua kênh đầu tư 21 1.2.3 Tổng hợp kết nghiên cứu thực nghiệm tác động tràn từ FDI tới tăng trưởng kinh tế 30 1.2.3.1 Các nghiên cứu nước 30 1.2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 33 1.2.4 Tổng kết kênh tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế 37 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội VKTTĐMT 42 2.2 Giả thuyết nghiên cứu 44 2.3 Thiết kế nghiên cứu 45 2.4 Phương pháp phân tích sử dụng nghiên cứu 45 2.4.1 Phương pháp phân tích định tính 46 2.4.2 Phương pháp phân tích định lượng 46 2.4.2.1 Phương pháp phân tích thống kê 46 2.4.2.2 Mô hình kinh tế lượng 47 2.5 Phương pháp thu thập số liệu 54 2.5.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 54 2.5.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 57 iv Chương 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 60 3.1 Tình hình FDI Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 60 3.1.1 Tình hình chung FDI 60 3.1.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp FDI 62 3.1.3 Hoạt động thu hút FDI VKTTĐMT 64 3.2.1 Xu tăng trưởng kinh tế VKTTĐMT 66 3.2.2 Tình hình huy động sử dụng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế VKTTĐMT 69 3.2.2.1 Huy động sử dụng vốn 69 3.2.2.2 Huy động sử dụng lao động 71 3.2.3.3 Đóng góp yếu tố công nghệ vào tăng trưởng kinh tế 73 Chương 4: TÁC ĐỘNG TỪ VỐN FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 77 4.1 Tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế qua đầu tư VKTTĐMT 77 4.1.1 Phân tích định tính 77 4.1.2 Phân tích định lượng 82 4.1.3 Bàn luận kết tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế qua kênh đầu tư 92 4.2 Tác động tràn từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế VKTTĐMT 93 4.2.1 Tác động từ vốn FDI tới giảm nghèo VKTTĐMT 93 4.2.1.1 Tình hình nghèo VKTTĐMT 93 4.2.1.2 Phân tích định tính 96 4.2.1.3 Phân tích định lượng 101 4.2.1.4 Bàn luận kết tác động từ vốn FDI tới giảm nghèo VKTTĐMT 111 v 4.2.2 Tác động từ vốn FDI lên môi trường kinh doanh, sở hạ tầng, thương mại hội nhập VKTTĐMT 112 4.2.2.1 Tác động tới môi trường kinh doanh 112 4.2.2.2 Tác động tới sở hạ tầng 117 4.2.2.3 Tác động tới thương mại hội nhập 119 4.2.2.4 Bàn luận tác động từ vốn FDI lên môi trường kinh doanh, sở hạ tầng, thương mại hội nhập VKTTĐMT 122 4.2.3 Tác động FDI tới việc làm, kỹ lao động hiệu sản xuất VKTTĐMT 123 4.2.3.1.Tác động tới việc làm kỹ lao động 123 4.2.3.2 Tác động lan tỏa tới hiệu 129 Chương 5: TỔNG KẾT VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 133 5.1 Tổng kết chung 133 5.1.1 Về tình hình FDI VKTTĐMT 133 5.1.2 Về tác động từ vốn FDI qua kênh đầu tư 134 5.1.3 Về tác động tràn FDI 135 5.1.3.1 Tác động tới giảm nghèo 135 5.1.3.2 Tác động tới môi trường kinh doanh, sở hạ tầng, thương mại hội nhập VKTTĐMT 136 5.1.3.3 Tác động tới việc làm, kỹ lao động hiệu sản xuất VKTTĐMT 137 5.1.4 Về tăng trưởng kinh tế 138 5.2 Gợi ý sách 140 5.2.1 Tạo điều kiện thuận lợi để FDI phát huy vai trò tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 140 5.2.2 Phát huy vai trò doanh nghiệp FDI nhằm đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 143 vi 5.3 Những hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 145 KẾT LUẬN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC 159 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội CDCC Chuyển dịch cấu CDCCKT Chuyển dịch cấu kinh tế CDCCNKT Chuyển dịch cấu ngành kinh tế CN-XD Công nghiệp – Xây dựng CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa DN FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước DN TN Doanh nghiệp nước FDI Đầu tư trực tiếp nước FEM Fixed Effects models (mô hình tác động cố định) GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) GNI Thu nhập quốc dân (Gross national income) GNP Tổng sản lượng quốc gia (Gross National Product) HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KCNC Khu công nghệ cao KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình KKT Khu kinh tế LĐ Lao động NCS Nghiên cứu sinh NNL Nguồn nhân lực NSLĐ Năng suất lao động NSVN Năng suất Việt Nam R&D Nghiên cứu Phát triển (Research and Development) viii REM Random Effects models ( Mô hình tác động ngẫu nhiên) ODA Hỗ trợ phát triển thức (Offical Development Assistance) OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development) TTKT Tăng trưởng kinh tế TCTK Tổng cục Thống kê TFP Tăng suất tổng hợp (Total Factor Productivity) TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân UNCTAD Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại Phát triển (United Nations Conference on Trade and Development) VECM Mô hình vector hiệu chỉnh sai số VKTTĐMT Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung XTĐT Xúc tiến đầu tư 160 Câu Tới tăng trưởng kinh tế Hoàn toàn Hoàn không Không Trung toàn đồng ý đồng ý dung 5 5 Đồng ý đồng ý Q1 Bổ sung vốn vật chất kinh tế Q2 Tạo lực hút đầu tư với doanh nghiệp nước Q3 Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho địa phương Q4 Gia tăng sản lượng kinh tế Câu Tới môi trường kinh doanh Hoàn toàn Hoàn không Không Trung toàn đồng ý đồng ý dung 5 5 Đồng ý đồng ý Q5 Giảm chi phí gia nhập thị trường thấp Q6 Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đất đai có mặt kinh doanh ổn định Q7 Môi trường kinh doanh công khai minh bạch Q8 Thời gian doanh nghiệp phải bỏ để thực thủ tục hành giảm (Chi phí thời gian) 161 Q9 Chi phí không thức giảm 5 5 Q10 Tính động lãnh đạo tỉnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh Q11 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tốt Q12 Chính sách đào tạo lao động có cải thiện tốt Câu Tới lao động việc làm Hoàn toàn Hoàn không Không Trung đồng ý đồng ý dung môn Q15 Nâng cao tính chuyên nghiệp Q16 Tạo việc làm cho lao động 5 5 Q13 Thái độ lao động tốt dần lên toàn Đồng ý đồng ý Q14 Nâng cao tay nghề chuyên Q17 Chủ yếu sử dụng lao động địa phương Q19 Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đào tạo lao động Q20 Cạnh tranh thu hút lao động có tay nghề với doanh nghiệp địa phương Câu Tới thương mại hội nhập Hoàn Hoàn toàn Không Trung Đồng toàn không đồng ý dung ý đồng ý 162 đồng ý Q21 Gia tăng khối lượng xuất nhập 5 5 5 Q22 Giúp doanh nghiệp nước mở rộng thị trường tìm đối tác Q23 Làm đối tác xuất cho doanh nghiệp nước Q24.Cung cấp thiết bị nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp địa phương thay cho nhập Q25 Hỗ trợ làm đầu mối tiếp nhận chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp địa phương Q26 Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ nước Q27 Nâng cao chất lượng sản phẩm nội địa Câu Tới sở hạ tầng Q28 Cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông tốt Q29 Hệ thống hạ tầng giao thông logistics cải thiện Q30 Cơ sở hạ tầng bên KCN, KKT hoàn chỉnh Q31 Hạ tầng cung cấp điện, nước tốt Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung dung Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 5 5 163 Q32 Hệ thống ngân hàng, kiểm toán phát triển Câu Tới giảm nghèo Hoàn toàn không Không đồng ý đồng ý Q33 Doanh nghiệp FDI đóng góp cho quỹ giảm nghèo địa phương giảm nghèo Q34 Việc tuyển dụng đào tạo lao động DN FDI có ưu tiên cho người nghèo địa phương Q35 Doanh nghiệp FDI tham gia xây nhà tình nghĩa cho người nghèo Q36 Doanh nghiệp FDI hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng cho xã nghèo Hoàn Trung toàn dung Đồng ý đồng ý 5 5 XIN CẢM ƠN! 164 Phụ lục dfuller ggdp, lag(0) trend Dickey-Fuller test for unit root Test Statistic Z(t) Number of obs = 64 Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical 5% Critical 10% Critical Value Value Value -5.308 -4.119 -3.486 -3.172 MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001 dfuller gdominve2001, lag(0) trend Dickey-Fuller test for unit root Test Statistic Z(t) Number of obs = 64 Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical 5% Critical 10% Critical Value Value Value -5.887 -4.119 -3.486 -3.172 MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 dfuller gl, lag(0) trend Dickey-Fuller test for unit root Test Statistic Z(t) Number of obs = 64 Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical 5% Critical 10% Critical Value Value Value -7.230 -4.119 -3.486 -3.172 MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 dfuller tdcmnv, lag(0) trend Dickey-Fuller test for unit root Test Statistic Z(t) Number of obs = 64 Interpolated Dickey-Fuller 1% Critical 5% Critical 10% Critical Value Value Value -4.851 -4.119 -3.486 -3.172 MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0004 dfuller gfdi, lag(1) trend Augmented Dickey-Fuller test for unit root Z(t) Test Statistic 1% Critical Value -3.344 -4.121 Number of obs = 63 Interpolated Dickey-Fuller 5% Critical 10% Critical Value Value -3.487 -3.172 MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0593 dfuller ggdptruoc , lag (0) trend Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 64 Interpolated Dickey-Fuller Test Statistic Z(t) -4.386 1% Critical Value -4.119 MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0023 5% Critical Value -3.486 10% Critical Value -3.172 165 xtreg ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl Random-effects GLS regression Number of obs = 65 Group variable: pro Number of groups = R-sq: within = 0.8852 Obs per group: = 13 between = 0.9184 avg = 13.0 overall = 0.8922 max = 13 Wald chi2(5) = 488.35 Prob > chi2 = 0.0000 corr(u_i, X) = (assumed) ggdp Coef gfdi20011 0214273 0080682 2.66 0.008 005614 0372406 ggdptruoc 188771 072808 2.59 0.010 0460699 3314721 tdcmnv 0173376 0052959 3.27 0.001 0069579 0277174 gdominve 038524 0167386 2.30 0.021 0057168 0713311 gl 5195697 1672171 3.11 0.002 1918303 8473091 _cons 0481359 0060051 8.02 0.000 0363661 0599056 sigma_u sigma_e 00623223 rho Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] (fraction of variance due to u_i) xtregar ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl, lbi RE GLS regression with AR(1) disturbances Number of obs = 65 Group variable: pro Number of groups = R-sq: within = 0.8879 Obs per group: = 13 between = 0.8890 avg = 13.0 overall = 0.8880 max = 13 Wald chi2(6) = 404.85 Prob > chi2 = 0.0000 corr(u_i, Xb) = (assumed) ggdp Coef gfdi20011 0228878 007805 2.93 0.003 0075902 ggdptruoc 0971863 0718588 1.35 0.176 -.0436543 238027 tdcmnv 0162229 0056088 2.89 0.004 0052299 0272159 gdominve 0467673 0154639 3.02 0.002 0164586 0770759 gl 6030896 1519043 3.97 0.000 3053626 9008166 _cons 0545394 0063311 8.61 0.000 0421306 0669482 rho_ar 26650571 sigma_u 00192911 sigma_e 00595481 rho_fov 09498095 theta 24942692 Std Err z P>|z| (estimated autocorrelation coefficient) (fraction of variance due to u_i) modified Bhargava et al Durbin-Watson = 1.6022523 Baltagi-Wu LBI = 1.7640878 [95% Conf Interval] 0381853 166 collin ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl (obs=65) Collinearity Diagnostics SQRT Variable VIF R- VIF Tolerance Squared -ggdp 9.28 3.05 0.1078 0.8922 gfdi20011 3.98 1.99 0.2514 0.7486 ggdptruoc 3.94 1.98 0.2541 0.7459 tdcmnv 2.67 1.64 0.3741 0.6259 gdominve 3.87 1.97 0.2581 0.7419 gl 4.20 2.05 0.2383 0.7617 -Mean VIF 4.66 Cond Eigenval Index 6.5062 1.0000 0.3932 4.0675 0.0465 11.8298 0.0245 16.2848 0.0193 18.3488 0.0078 28.9559 0.0025 51.1521 Condition Number 51.1521 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) Det(correlation matrix) 0.0020 xtserial ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 4) = Prob > F = 4.435 0.1030 167 xtreg ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl, fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 65 Group variable: pro Number of groups = R-sq: within = 0.8892 Obs per group: = 13 between = 0.8863 avg = 13.0 overall = 0.8883 max = 13 corr(u_i, Xb) = 0.0471 t = 88.26 Prob > F = 0.0000 ggdp Coef gfdi20011 0221829 007771 2.85 0.006 0066094 ggdptruoc 1047371 0735747 1.42 0.160 -.0427099 252184 tdcmnv 0169855 0057145 2.97 0.004 0055334 0284375 gdominve 0360934 0163143 2.21 0.031 0033989 068788 gl 6983554 1661989 4.20 0.000 3652854 1.031425 _cons 0530002 0058175 9.11 0.000 0413417 0646587 sigma_u 00341843 sigma_e 00623223 rho 23127877 F test that all u_i=0: Std Err F(5,55) P>|t| [95% Conf Interval] 0377563 (fraction of variance due to u_i) F(4, 55) = 3.29 Prob > F = 0.0173 xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (5) = 9.10 Prob>chi2 = 0.1052 xtregar ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl, fe lbi FE (within) regression with AR(1) disturbances Number of obs = 60 Group variable: pro Number of groups = R-sq: within = 0.8166 Obs per group: = 12 between = 0.8442 avg = 12.0 overall = 0.8440 max = 12 corr(u_i, Xb) ggdp = 0.0331 Coef Std Err t F(5,50) = 44.53 Prob > F = 0.0000 P>|t| [95% Conf Interval] gfdi20011 022709 0080083 2.84 0.007 0066238 0387942 ggdptruoc 0376901 0755922 0.50 0.620 -.1141412 1895214 tdcmnv 0150706 0061638 2.45 0.018 0026902 0274511 gdominve 0487643 0161114 3.03 0.004 0164036 0811249 gl 6243507 1575557 3.96 0.000 3078907 9408107 _cons 0618712 0052958 11.68 0.000 0512342 0725082 rho_ar 26650571 sigma_u 00390925 sigma_e 00620715 rho_fov 28399841 F test that all u_i=0: (fraction of variance because of u_i) F(4,50) = 2.52 modified Bhargava et al Durbin-Watson = 1.6022523 Baltagi-Wu LBI = 1.7640878 Prob > F = 0.0528 168 xtreg ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl Random-effects GLS regression Group variable: pro Number of obs Number of groups = = 65 R-sq: Obs per group: = avg = max = 13 13.0 13 within = 0.8852 between = 0.9184 overall = 0.8922 corr(u_i, X) Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) ggdp Coef gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl _cons 0214273 188771 0173376 038524 5195697 0481359 sigma_u sigma_e rho 00623223 Std Err .0080682 072808 0052959 0167386 1672171 0060051 z 2.66 2.59 3.27 2.30 3.11 8.02 = = 488.35 0.0000 P>|z| [95% Conf Interval] 0.008 0.010 0.001 0.021 0.002 0.000 005614 0460699 0069579 0057168 1918303 0363661 0372406 3314721 0277174 0713311 8473091 0599056 (fraction of variance due to u_i) estimates store random xtreg ggdp gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: pro Number of obs Number of groups = = 65 R-sq: Obs per group: = avg = max = 13 13.0 13 within = 0.8892 between = 0.8863 overall = 0.8883 corr(u_i, Xb) F(5,55) Prob > F = 0.0471 ggdp Coef gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl _cons 0221829 1047371 0169855 0360934 6983554 0530002 sigma_u sigma_e rho 00341843 00623223 23127877 F test that all u_i=0: Std Err .007771 0735747 0057145 0163143 1661989 0058175 t P>|t| 2.85 1.42 2.97 2.21 4.20 9.11 0.006 0.160 0.004 0.031 0.000 0.000 = = 88.26 0.0000 [95% Conf Interval] 0066094 -.0427099 0055334 0033989 3652854 0413417 0377563 252184 0284375 068788 1.031425 0646587 (fraction of variance due to u_i) F(4, 55) = 3.29 Prob > F = 0.0173 hausman random fixed Coefficients (b) (B) random fixed gfdi20011 ggdptruoc tdcmnv gdominve gl 0214273 188771 0173376 038524 5195697 0221829 1047371 0169855 0360934 6983554 (b-B) Difference -.0007556 0840339 0003522 0024306 -.1787857 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0021695 0037452 0184247 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 33.27 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) 169 Phụ lục xtreg lntylengheo lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lncmnv lntylettds Random-effects GLS regression Group variable: pro Number of obs Number of groups = = 65 R-sq: Obs per group: = avg = max = 13 13.0 13 within = 0.8401 between = 0.9663 overall = 0.8709 corr(u_i, X) Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) lntylengheo Coef Std Err z P>|z| lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lncmnv lntylettds _cons -.0352414 -.2673846 -.4823907 -.1057607 2118224 3.802977 013726 0672746 1316887 0544618 0659539 4005069 sigma_u sigma_e rho 13243442 (fraction of variance due to u_i) -2.57 -3.97 -3.66 -1.94 3.21 9.50 0.010 0.000 0.000 0.052 0.001 0.000 = = 398.15 0.0000 [95% Conf Interval] -.0621438 -.3992404 -.7404959 -.2125039 0825551 3.017998 -.008339 -.1355288 -.2242856 0009826 3410898 4.587956 xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects lntylengheo[pro,t] = Xb + u[pro] + e[pro,t] Estimated results: Var lntylen~o e u Test: sd = sqrt(Var) 1350288 0175389 3674627 1324344 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 xtregar lntylengheo lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lncmnv lntylettds, lbi RE GLS regression with AR(1) disturbances Group variable: pro Number of obs Number of groups = = 65 R-sq: Obs per group: = avg = max = 13 13.0 13 within = 0.8403 between = 0.9663 overall = 0.8709 corr(u_i, Xb) Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) lntylengheo Coef lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lncmnv lntylettds _cons -.0364145 -.2671558 -.4839006 -.103303 2076595 3.800232 rho_ar sigma_u sigma_e rho_fov theta -.03446128 13208903 0 Std Err .0140779 0679282 1336278 0562151 0666426 4061849 z -2.59 -3.93 -3.62 -1.84 3.12 9.36 P>|z| 0.010 0.000 0.000 0.066 0.002 0.000 382.90 0.0000 [95% Conf Interval] -.0640067 -.4002926 -.7458063 -.2134826 0770425 3.004125 (estimated autocorrelation coefficient) (fraction of variance due to u_i) modified Bhargava et al Durbin-Watson = 2.0565399 Baltagi-Wu LBI = 2.2442011 = = -.0088223 -.1340189 -.2219949 0068766 3382765 4.59634 170 xtreg lntylengheo lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lncmnv lntylettds, robust Random-effects GLS regression Number of obs = 65 Group variable: pro Number of groups = R-sq: within = 0.8401 Obs per group: = 13 between = 0.9663 avg = 13.0 overall = 0.8709 max = 13 Wald chi2(4) = Prob > chi2 = corr(u_i, X) = (assumed) (Std Err adjusted for clusters in pro) Robust lntylengheo Coef lnfdisogdp -.0352414 0127484 -2.76 0.006 -.0602277 -.0102551 lndominve -.2673846 0470899 -5.68 0.000 -.3596791 -.1750901 lnttpergdp -.4823907 1184697 -4.07 0.000 -.7145871 -.2501944 lncmnv -.1057607 0652347 -1.62 0.105 -.2336183 0220969 lntylettds 2118224 0844276 2.51 0.012 0463475 3772974 _cons 3.802977 1880005 20.23 0.000 3.434502 4.171451 sigma_u sigma_e 13243442 rho Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] (fraction of variance due to u_i) 171 xtreg lntylengheo lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lncmnv lntylettds, fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 65 Group variable: pro Number of groups = R-sq: within = 0.8518 Obs per group: = 13 between = 0.8770 avg = 13.0 overall = 0.8462 max = 13 corr(u_i, Xb) = -0.3692 t = 63.21 Prob > F = 0.0000 lntylengheo Coef lnfdisogdp -.0716833 0266677 -2.69 0.009 -.1251265 -.01824 lndominve -.3074621 0778118 -3.95 0.000 -.4634004 -.1515238 lnttpergdp -.2996539 1463384 -2.05 0.045 -.5929227 -.0063851 lncmnv -.1962457 1113947 -1.76 0.084 -.4194857 0269944 lntylettds 2176965 0719983 3.02 0.004 0734087 3619843 _cons 3.647663 430129 8.48 0.000 2.785665 4.50966 sigma_u 09008716 sigma_e 13243442 rho 31634503 F test that all u_i=0: Std Err F(5,55) P>|t| [95% Conf Interval] (fraction of variance due to u_i) F(4, 55) = 2.15 Prob > F = 0.0871 ttest3 unrecognized command: ttest3 r(199); xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (5) = 23.51 Prob>chi2 = 0.0003 xtreg lntylengheo lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lncmnv lntylettds, fe robust Fixed-effects (within) regression Number of obs = 65 Group variable: pro Number of groups = R-sq: within = 0.8518 Obs per group: = 13 between = 0.8770 avg = 13.0 overall = 0.8462 max = 13 F(4,4) = Prob > F = corr(u_i, Xb) = -0.3692 (Std Err adjusted for clusters in pro) Robust lntylengheo Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] lnfdisogdp -.0716833 0277474 -2.58 0.061 -.1487225 0053559 lndominve -.3074621 0612517 -5.02 0.007 -.477524 -.1374002 lnttpergdp -.2996539 1061996 -2.82 0.048 -.5945112 -.0047966 lncmnv -.1962457 1086835 -1.81 0.145 -.4979994 105508 lntylettds 2176965 0987868 2.20 0.092 -.0565796 4919726 _cons 3.647663 2761287 13.21 0.000 2.881006 4.414319 sigma_u 09008716 sigma_e 13243442 rho 31634503 (fraction of variance due to u_i) 172 xtserial lntylengheo lnfdisogdp lndominve lnttpergdp lntylettds Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 4) = Prob > F = hausman 0.062 0.8161 fixed random Coefficients (b) (B) fixed random (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E lnfdisogdp -.0716833 -.0352414 -.0364419 022864 lndominve -.3074621 -.2673846 -.0400775 0390999 lnttpergdp -.2996539 -.4823907 1827368 0638202 lncmnv -.1962457 -.1057607 -.090485 0971735 lntylettds 2176965 2118224 0058741 0288762 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 11.75 Prob>chi2 = 0.0384 (V_b-V_B is not positive definite) 173 Phụ lục 174 reg lnva lnL lnK Source SS df MS Number of obs = F( 2, 9744 9741) = 6037.30 Model 34108.0547 17054.0274 Prob > F = 0.0000 Residual 27516.1403 9741 2.82477572 R-squared = 0.5535 Adj R-squared = 0.5534 Root MSE 1.6807 Total 61624.195 9743 6.32497126 lnva Coef Std Err lnL 8641579 0148557 lnK 347475 0099993 _cons -2.91864 0719039 t = P>|t| [95% Conf Interval] 58.17 0.000 8350377 34.75 0.000 3278743 3670758 -40.59 0.000 -3.059586 -2.777693 8932781 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lnva chi2(1) = 10.04 Prob > chi2 = 0.0015 reg lnva lnL lnK, robust Linear regression Number of obs = F( 2, 9744 9741) = 6525.60 Prob > F = 0.0000 R-squared = 0.5535 Root MSE = 1.6807 Robust lnva Coef Std Err lnL 8641579 0145187 lnK 347475 0103535 _cons -2.91864 0691608 vif Variable VIF 1/VIF lnK 1.68 0.593673 lnL 1.68 0.593673 Mean VIF 1.68 t P>|t| [95% Conf Interval] 59.52 0.000 8356983 8926175 33.56 0.000 3271799 3677701 -42.20 0.000 -3.054209 -2.78307 ... nước tăng trưởng kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Chương 4: Tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Chương 5: Tổng kết gợi ý sách 13 Chương CƠ SỞ... khác làm sở để hàm ý sách nhằm phát huy vai trò FDI tới tăng trưởng kinh tế vùng Đó lý để chọn đề tài Nghiên cứu tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ... VỀ TÁC ĐỘNG TỪ VỐN FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương trình bày tổng quan nghiên cứu chủ đề Trước tập trung vào nghiên cứu tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế, cần điểm qua tổng quan tăng