Hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số chuyên ngành : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Hiệu sử dụng nguồn lực Ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm hay nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 Học viên Trang i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tâm, động viên nhiệt tình hướng dẫn suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy cô – Giảng viên khoa đào tạo sau đại học – Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi thời gian truyền đạt kiến thức chuyên ngành để hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ, lãnh đạo Ngân hàng Vietbank – Chi nhánh Tp.HCM bạn bè động viên, chia tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình học tập Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 Học viên Trang ii TÓM TẮT Ngân hàng trung gian tài có vai trò quan trọng cho phát triển ổn định kinh tế Do đó, NHTM sử dụng hiệu nguồn lực giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn chủ thể kinh tế, giúp kinh tế luân chuyển vốn với chi phí thấp Vì vậy, nghiên cứu hiệu sử dụng nguồn lực NHTM giai đoạn phát triển kinh tế nhu cầu không ngừng Với đề tài “Hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại Việt Nam” sử dụng liệu 25 ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam thời gian từ 2009 đến năm 2015 Tác giả xây dựng hai mô hình nghiên cứu: thứ mô hình DEA để đo lường mức độ hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam, thứ hai mô hình hồi quy Tobit để phân tích mức độ tác động yếu tố nội ngân hàng yếu tố bên ngân hàng đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam Kết nghiên cứu mô hình DEA cho thấy NHTM Việt Nam hoạt động với hiệu trung bình giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 đạt 87.68% Kết hồi quy tập trung vào yếu tố nội yếu tố bên ngân hàng có tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM cho thấy có mối quan hệ chiều chất lượng tài sản, tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Bên cạnh đó, quy mô hoạt động cấu nguồn vốn có tác động ngược chiều đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Từ khóa: DEA, ngân hàng thương mại cổ phần, hiệu sử dụng nguồn lực Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH viii CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Nguồn lực ngân hàng thương mại 2.1.2 Hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại .7 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam 13 2.2.1 Các yếu tố bên ngân hàng 13 2.2.2 Các yếu tố bên ngân hàng 14 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan .14 2.2.1 Các nghiên cứu giới 14 2.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam .16 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Giả thuyết nghiên cứu .19 3.2 Mô hình nghiên cứu 24 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 29 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 29 3.3.2 Cách thu thập xử lý liệu nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 Trang iii 3.4.1 Phương pháp phân tích bao liệu (DEA) 30 3.4.2 Phương pháp ước lượng hồi quy liệu bảng 32 3.5 Trình tự nghiên cứu 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Phân tích hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam 39 4.1.1 Giới thiệu hệ thống NHTM Việt Nam .39 4.1.2 Thống kê mô tả 40 4.1.2 Phân tích hiệu sử dụng nguồn lực theo mô hình DEA 41 4.2 Phân tích yếu tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam 46 4.2.1 Thống kê mô tả 46 4.2.2 Phân tích tương quan 47 4.3.4 Kiểm định đa cộng tuyến 48 4.2.5 Phân tích hồi quy 49 4.2.6 Thảo luận kết nghiên cứu .52 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Khuyến nghị 58 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 PHỤ LỤC .65 Phụ lục 1: Danh sách NHTM Việt Nam mẫu nghiên cứu 65 Phụ lục 2: Hiệu chi phí theo mô hình DEA NHTM .66 Phụ lục 3: Thống kê mô tả biến mô hình 67 Phụ lục 4: Ma trận hệ số tương quan biến 67 Phụ lục 5: Hồi quy theo mô hình Pooled OLS 67 Phụ lục 6: Hồi quy theo mô hình tác động cố định 68 Phụ lục 7: Hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên .69 Phụ lục 8: Kiểm định Hausman 70 Phụ lục 9: Kiểm định tác động cố định thời gian .70 Phụ lục 10: Kiểm định Lagrang .70 Phụ lục 11: Kiểm định tự tương quan phần dư 71 Trang iv Phụ lục 12: Kiểm định tương quan phần dư đơn vị chéo 71 Phụ lục 13: Xử lý khuyết tật mô hình 72 Phụ lục 14: Các loại kiểm định cho phương pháp hồi quy 73 Trang v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CE Tiếng Anh Tiếng Việt Cost Efficiency Hiệu chi phí CRS Constant returns to scale Thay đổi theo quy mô DEA Data Envelopment Analysis Phân tích bao liệu DEAP Data Envelopment Analysis Program Phần mềm phân tích bao liệu FEM Fixed Effect Model Mô hình tác động cố định GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội NHTM Ngân hàng thương mại OLS Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ REM Ramdom Effect Model Mô hình tác động ngẫu nhiên ROA Return On Aset Khả sinh lời TE Technical Efficiency Hiệu kỹ thuật VIF Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phương sai VRS Variable returns to scale Không đổi theo quy mô Trang vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Mô tả dấu kỳ vọng biến mô hình hồi quy 28 Bảng 3.2 Mô tả biến mô hình DEA 31 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến đầu vào đầu .40 Bảng 4.1 Phân phối hiệu chi phí 43 Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến mô hình hồi quy 46 Bảng 4.3 Ma trận hệ số tương quan 47 Bảng 4.4 Kiểm định đa cộng tuyến 48 Bảng 4.5 Kết mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM 49 Bảng 4.6 Kết kiểm định Hausman .50 Bảng 4.7 Kiểm định tác động cố định thời gian mô hình REM 50 Bảng 4.8 Kiểm định khuyết tật mô hình 50 Bảng 4.9 Kết ước lượng theo phương pháp hiệu chỉnh sai số liệu bảng 51 Trang vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ Hình 2.2 Lợi quy mô đường cong chi phí .10 Hình 2.3 Hiệu không đổi theo quy mô .12 Hình 4.1 Biểu đổ hiệu chi phí NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015 45 Trang viii không xem xét đến yếu tố bên có tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng Trong mô hình hồi quy, nghiên cứu sử dụng liệu bảng cân từ năm 2009 đến năm 2015, giai đoạn ngày có sóng sát nhập, hợp nhất, tái cấu nên có nhiều ngân hàng không cung cấp đủ liệu nên ngân hàng không đưa vào mẫu nghiên cứu Kết có 25 ngân hàng thương mại tổng số 38 NHTM chọn đưa vào mẫu nghiên cứu mô hình phân tích Nghiên cứu sử dụng liệu NHTM Việt Nam mà không đề cập đến ngân hàng liên doanh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Do đó, kết nghiên cứu không phản ánh đầy đủ biến động hiệu toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Các nghiên cứu mở rộng theo hướng: (i) sử dụng phương pháp phân tích tham số để xem xét hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại Việt Nam; (ii) đưa thêm ngân hàng liên doanh ngân hàng nước vào mẫu nghiên cứu để có nhìn toàn cảnh ngành ngân hàng hoạt động Việt Nam Trang 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Abreu, A M M Mauro, M Y C., 2000, 'Acidentes de trabalho com a equipe de enfermagem no setor de emergência de um hospital municipal Rio de Janeiro', Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, trang 139-146 Ally, 2014, 'Evaluating Efficiency of Commercial Banks in Tanzania and identifying efficiency drivers', IOSR Journal of Busisess and Management, trang 50-64 Alrafadi, K M., Kamaruddin, B H Yusuf, M., 2014, 'Efficiency and Determinants in Libyan Banking', International Journal of Business and Social Science, trang Assaf, A G., Matousek, R Tsionas, E G., 2013, 'Turkish bank efficiency: Bayesian estimation with undesirable outputs', Journal of Banking & Finance, trang 506-517 Avkiran, N K., 1999, 'The evidence on efficiency gains: The role of mergers and the benefits to the public', Journal of Banking & Finance, trang 991-1013 Ayadi, I., 2013, 'Determinants of Tunisian Bank Efficiency: A DEA Analysis', International Journal of Financial Research, trang 128 Barr, R S., Killgo, K A., Siems, T F Zimmel, S., 2002, 'Evaluating the productive efficiency and performance of US commercial banks', Managerial Finance, trang 3-25 Benston, G J., 1965, 'Branch banking and economies of scale', trang 312-331 Berger, A N., Hanweck, G A Humphrey, D B., 1987, 'Competitive viability in banking: Scale, scope, and product mix economies', Journal of monetary economics, trang 501-520 Coelli, T J., Rao, D S P., O'Donnell, C J Battese, G E., 2005, An introduction to efficiency and productivity analysis, Springer Science & Business Media Debreu, G., 1951, 'The coefficient of resource utilization', Econometrica: Journal of the Econometric Society, trang 273-292 Drake, L., Hall, M J., Simper, R., 2006, 'The impact of macroeconomic and regulatory factors on bank efficiency: A non-parametric analysis of Hong Kong’s banking system', Journal of Banking & Finance, trang 1443-1466 Trang 61 Farrell, M J., 1957, 'The measurement of productive efficiency', Journal of the Royal Statistical Society Series A (General), trang 253-290 Fujii, H., Managi, S Matousek, R., 2014, 'Indian bank efficiency and productivity changes with undesirable outputs: A disaggregated approach', Journal of Banking & Finance, trang 41-50 Green, S B., 1991, 'How many subjects does it take to a regression analysis', Multivariate behavioral research, trang 499-510 Gujarati, D N 2004 Basic Econometric,(4 Eds.) McGraw-Hill, New York, NY Gul, S., Irshad, F Zaman, K., 2011, 'Factors affecting bank profitability in Pakistan', The Romanian Economic Journal, trang 61-89 Hasan, I Marton, K., 2003, 'Development and efficiency of the banking sector in a transitional economy: Hungarian experience', Journal of Banking & Finance, trang 2249-2271 Hauner, D., 2005, 'Explaining efficiency differences among large German and Austrian banks', Applied Economics, trang 969-980 Hausman, J A., 1978, 'Specification tests in econometrics', Econometrica: Journal of the Econometric Society, trang 1251-1271 Hoàng Ngọc Nhậm, 2008, Kinh tế lượng, NXB Lao động xã hội Isik, I Hassan, M K., 2002, 'Technical, scale and allocative efficiencies of Turkish banking industry', Journal of Banking & Finance, trang 719-766 Ismail, F., Rahim, R.A and Majid, M.S.A , 2012, 'Determinant of Efficiency in Malaysian Banking Sector', International Proceedings of Economics Development and Research, trang 238-242 Jackson, S L., 2015, Research methods and statistics: A critical thinking approach, Cengage Learning Jemric, I., & Vujcic, B., 2002, 'Efficiency of banks in Croatia: A DEA approach', Comparative Economic Studies, trang 169-193 Trang 62 Kaparakis, E I., Miller, S M Noulas, A G., 1994, 'Short-run cost inefficiency of commercial banks: A flexible stochastic frontier approach', Journal of Money, Credit and Banking, trang 875-893 Kosmidou, K., Tanna, S Pasiouras, F Determinants of profitability of domestic UK commercial banks: panel evidence from the period 1995-2002 Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference, 2005 1-27 Kwan, S H., 2006, 'The X-efficiency of commercial banks in Hong Kong', Journal of Banking & Finance, trang 1127-1147 Kwan, S H Eisenbeis, R A., 1996, 'An analysis of inefficiencies in banking: A stochastic cost frontier approach', Economic Review-Federal Reserve Bank of San Francisco, trang 16 Leightner, J E., & Lovell, C K., 1998, 'The impact of financial liberalization on the performance of Thai banks', Journal of Economics and Business, trang 115131 Mendes, V Abreu, M Do macro-financial variables matter for european bank interest margins and profitability? EcoMod2003-International Conference on Policy Modeling, 2003 Global Economic Modeling Network Nguyễn Minh Sáng, 2013, 'Phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực Ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM', Phát triển hội nhập, trang 12-13 Nguyễn Minh Sáng, 2015, Mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại tăng trưởng kinh tế, Đại học Ngân hàng Tp.HCM Nguyễn Thị Mùi, 2013, 'Hệ thống Ngân hàng Việt Nam sau năm hội nhập', , ngày truy cập 04/04/2016 Nguyễn Việt Hùng, 2008, Phân tích hiệu nhân tố tác động đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ: Hà Nội (2008) Řepková, I., 2014, 'Efficiency of the Czech banking sector employing the DEA window analysis approach', Procedia Economics and Finance, trang 587-596 Trang 63 Resti, A., 1997, 'Evaluating the cost-efficiency of the Italian banking system: What can be learned from the joint application of parametric and non-parametric techniques', Journal of Banking & Finance, trang 221-250 Perry, P., 1992, 'Do banks gain or lose from inflation?', Journal of Retail Banking, trang 25-31 Sufian, F., 2009, 'Determinants of bank efficiency during unstable macroeconomic environment: Empirical evidence from Malaysia', Research in International Business and Finance, trang 54-77 Tabachnick, B Fidell, L., 2007, 'Using Multivariate Statistics., 5th edn.(Pearson: Boston, MA.)' Vong, A P Chan, H S., 2009, 'Determinants of bank profitability in Macao', Macau Monetary Research Bulletin, trang 93-113 Trang 64 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách NHTM Việt Nam mẫu nghiên cứu STT TÊN VIẾT TẮT ACB ABB BID EIB HDB KLB LPB MBB MSB 10 NAB NCB 11 12 OCB 13 PGB 14 STB 15 SEA 16 SGB 17 SHB 18 TCB 19 VCB 20 VIB 21 VAB VCA 22 23 CTG 24 VPB 25 DongA TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuât Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Tên cũ: Ngân hàng TMCP Nam Việt) Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Bản Việt (Tên cũ: Ngân hàng TMCP Gia Định) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Đông Á Trang 65 Phụ lục 2: Hiệu chi phí theo mô hình DEA NHTM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NGÂN HÀNG ACB ABB BID DAB EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NCB OCB PGB STB SEA SGB SHB TCB VCB VIB VAB VCA CTG VPB 2009 100% 56% 100% 85% 99% 64% 86% 100% 83% 98% 65% 70% 79% 80% 98% 93% 81% 86% 100% 92% 66% 74% 100% 77% 84% 2010 95% 81% 100% 80% 99% 73% 90% 100% 100% 86% 80% 81% 87% 87% 100% 93% 100% 85% 94% 100% 73% 82% 100% 100% 84% 2011 94% 89% 100% 91% 97% 84% 100% 100% 100% 79% 88% 86% 83% 100% 92% 77% 95% 87% 100% 95% 90% 81% 100% 100% 86% 2012 95% 87% 97% 87% 89% 100% 97% 100% 100% 78% 84% 78% 98% 100% 87% 76% 100% 87% 76% 100% 76% 96% 92% 100% 94% 2013 85% 81% 100% 82% 80% 100% 58% 100% 99% 82% 100% 83% 100% 88% 84% 76% 100% 80% 65% 100% 65% 91% 92% 100% 100% 2014 97% 77% 100% 72% 71% 85% 40% 89% 95% 67% 79% 73% 90% 77% 71% 76% 100% 73% 69% 100% 100% 76% 90% 95% 87% 2015 82% 84% 100% 81% 78% 89% 84% 100% 95% 78% 93% 83% 82% 77% 73% 74% 100% 87% 75% 100% 68% 100% 89% 100% 98% BÌNH QUÂN 93% 79% 100% 82% 88% 85% 79% 98% 96% 81% 84% 79% 88% 87% 86% 81% 96% 83% 83% 98% 77% 86% 95% 96% 91% Nguồn: Tổng hợp tác giả Trang 66 Phụ lục 3: Thống kê mô tả biến mô hình Phụ lục 4: Ma trận hệ số tương quan biến Phụ lục 5: Hồi quy theo mô hình Pooled OLS Trang 67 Phụ lục 6: Hồi quy theo mô hình tác động cố định Trang 68 Phụ lục 7: Hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên Trang 69 Phụ lục 8: Kiểm định Hausman Phụ lục 9: Kiểm định tác động cố định thời gian Phụ lục 10: Kiểm định Lagrang  Xuất hiện tượng phương sai sai số thay đổi Trang 70 Phụ lục 11: Kiểm định tự tương quan phần dư  Xuất hiện tượng tự tương quan phần dư Phụ lục 12: Kiểm định tương quan phần dư đơn vị chéo  Không xuất hiện tượng tương quan phần dư đơn vị chéo Trang 71 Phụ lục 13: Xử lý khuyết tật mô hình Trang 72 Phụ lục 14: Các loại kiểm định cho phương pháp hồi quy Loại kiểm Giả thuyết Kết định Kết luận P_value Các kiểm định lựa chọn mô hình Hausman H0: FE = RE < 0.05 Bác bỏ H0, chấp nhận H1  sử dụng FE hiệu  0.05 H1: FE # RE Chấp nhận H0  sử dụng RE hiệu Breusch- H0: Phương sai ảnh Pagan hưởng đặc thù < 0.05 RE hiệu H1: Phương sai ảnh  0.05 hưởng đặc thù khác F-test Bác bỏ H0, chấp nhận H1  sử dụng Chấp nhận H0  sử dụng OLS hiệu H0: Tất hệ số hồi quy < 0.05 H1: Có hệ số hồi quy  0.05 Bác bỏ H0, chấp nhận H1  sử dụng FE hiệu Chấp nhận H0  sử dụng OLS hiệu khác Các kiểm định cho FE Testparm H0: Tác động thời gian < 0.05 H1: Tác động thời gian Bác bỏ H0, chấp nhận H1  Tác động thời gian khác 0, loại bỏ biến thời gian khỏi mô hình  0.05 Chấp nhận H0  Tác động thời khác gian 0, bỏ biến thời gian khỏi mô hình Pesaran H0: Phần dư đơn vị chéo < 0.05 không tương quan H1: Phần dư đơn vị chéo Bác bỏ H0, chấp nhận H1  Có tương quan phần dư đơn vị chéo  0.05 Chấp nhận H0  Không có tương có tương quan quan phần dư đơn vị chéo Wald H0: Phương sai sai số không thay đổi < 0.05 Bác bỏ H0, chấp nhận H1  Phương sai sai số thay đổi Trang 73 H1: Phương sai sai số thay đổi  0.05 Chấp nhận H0  Phương sai sai số không thay đổi Wooldridge H0: Không có tự tương quan bậc < 0.05 H1: Có tự tương quan bậc  0.05 Bác bỏ H0, chấp nhận H1  Có tương quan bậc sai số Chấp nhận H0  Không có tự tương quan bậc sai số Các kiểm định cho RE H0: Không xuất tương quan Kiểm định nhân tử Lagrange < 0.05 Bác bỏ H0, chấp nhận H1  Xuất chuỗi sai số đơn vị tương quan chuỗi sai số chéo đơn vị chéo Chấp nhận H0  Không xuất H1: Xuất tương quan chuỗi sai số đơn vị chéo  0.05 tương quan chuỗi sai số đơn vị chéo Các kiểm định cho Pooled OLS Nếu VIF > 10  đa cộng tuyến Kiểm định đa Sử dụng hệ số phóng đại cộng tuyến phương sai VIF Breusch- H0: Phương sai ảnh Pagan hưởng đặc thù H1: Phương sai ảnh hưởng đặc thù khác < 0.05 Bác bỏ H0, chấp nhận H1  sử dụng RE hiệu  0.05 Chấp nhận H0  sử dụng OLS hiệu (Nguồn: Vũ Hữu Thành, 2014) Trang 74 ... 2.1.1 Nguồn lực ngân hàng thương mại 2.1.2 Hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại .7 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam 13 2.2.1 Các yếu tố bên ngân hàng. .. hiệu sử dụng nguồn lực NHTM giai đoạn phát triển kinh tế nhu cầu không ngừng Với đề tài Hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng liệu 25 ngân hàng thương mại hoạt động Việt. .. luận văn gồm: (i) Hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại Việt Nam, (ii)Các yếu tố nội yếu tố bên ngân hàng tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam Luận văn sử dụng liệu thứ cấp