Thể chế, năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu các quốc gia đang phát triển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY LINH THỂ CHẾ, NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NGHIÊN CỨU CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY LINH THỂ CHẾ, NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NGHIÊN CỨU CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN NGỌC HÙNG TS PHẠM QUỐC HÙNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ với đề tài “Thể chế, suất yếu tố tổng hợp tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu quốc gia phát triển” công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các thông tin, số liệu luận án trung thực, có nguồn trích dẫn rõ ràng kết nghiên cứu chưa công bố công trình khác Nghiên cứu sinh khóa 2013 PHẠM DUY LINH LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu để hoàn thành luận án này, nhận hướng dẫn bảo tận tình hai thầy hướng dẫn khoa học Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Nguyễn Ngọc Hùng thầy TS Phạm Quốc Hùng ủng hộ, động viên chia sẻ kiến thức để thực luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô Khoa Tài công thầy cô phản biện đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới thầy GS Sử Đình Thành có lời nhận xét, góp ý quý giá để nghiên cứu, học hỏi bổ sung cho luận án kiến thức chuyên môn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình số bạn bè tạo điều kiện, hỗ trợ suốt trình học tập Sự động viên, giúp đỡ họ giúp hoàn thành luận án thời hạn TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 PHẠM DUY LINH MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iv CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Khoảng trống nghiên cứu 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 1.5 Phương pháp nghiên cứu 10 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 12 1.7 Một số điểm đóng góp luận án .13 1.8 Kết cấu luận án 15 CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ TFP, THỂ CHẾ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 17 2.1 Lý thuyết TFP thể chế 17 2.1.1 Lý thuyết TFP .17 2.1.1.1 Khái niệm TFP .17 2.1.1.2 Phương pháp đo lường TFP 21 2.1.2 Lý thuyết thể chế 24 2.1.2.1 Các quan điểm thể chế 24 2.1.2.2 Phương pháp đo lường chất lượng thể chế 27 2.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 31 2.2.1 Các mô hình tăng trưởng kinh tế .31 2.2.2 Các yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế 39 2.3 Mối quan hệ thể chế, TFP tăng trưởng kinh tế .41 2.3.1 Lý thuyết mối quan hệ thể chế, TFP tăng trưởng 41 2.3.2 Mô hình phân tích mối quan hệ thể chế, TFP tăng trưởng 45 2.4 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm liên quan 49 2.4.1 Các nghiên cứu mối quan hệ thể chế TFP 49 2.4.2 Các nghiên cứu thể chế, TFP tăng trưởng kinh tế 61 2.5 Khoảng trống nghiên cứu khung phân tích đề xuất 92 Kết luận chương 2: 97 CHƯƠNG MÔ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 98 3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu 98 3.1.1 Khung phân tích mô hình 98 3.1.2 Mô hình thực nghiệm lựa chọn biến nghiên cứu 102 3.2 Phương pháp liệu nghiên cứu 108 3.3.1 Phương pháp ước lượng 108 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu đo lường biến 110 3.2.3 Phân tích thống kê, mô tả liệu 114 3.2.3.1 Đánh giá chung thực trạng thể chế, TFP tăng trưởng quốc gia 114 3.2.3.2 Phân tích thống kê liệu nghiên cứu 119 3.2.3.3 Kiểm định khác biệt thể chế nhóm mẫu 122 Kết luận chương 3: 123 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 125 4.1 Tác động thể chế tới tăng trưởng TFP 125 4.1.1 Mô hình ước lượng 125 4.1.2 Kết nghiên cứu bàn luận 125 4.1.2.1 Kết cho mẫu gộp 127 4.1.2.2 Kết ước lượng cho nhóm mẫu 130 4.2 Tác động thể chế, tăng trưởng TFP tương tác chúng tới tăng trưởng kinh tế 133 4.2.1 Mô hình ước lượng 133 4.2.2 Kết nghiên cứu bàn luận 134 4.2.2.1 Kết ước lượng cho mẫu gộp 135 4.2.2.2 Kết ước lượng cho nhóm mẫu 139 4.3 Kiểm định tính vững mô hình 143 Kết luận chương 4: .146 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 148 5.1 Kết luận 148 5.2 Hàm ý sách 154 5.2.1 Đối với việc cải thiện nâng cao chất lượng thể chế 156 5.2.2 Đối với việc thúc đẩy tăng trưởng TFP nâng cao tỷ trọng đóng góp TFP đến tăng trưởng 159 5.2.3 Một số hàm ý sách khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 161 5.3 Đóng góp luận án số hạn chế 161 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 163 TÀI LIỆU THAM KHẢO .165 PHỤ LỤC 182 i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt APO Asian Productivity Organization BERI Business Enviroment Tổ chức suất Châu Á Risk Bộ số rủi ro môi trường kinh Intelligence doanh FEM Fixed Effects Model Mô hình hiệu ứng cố định FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GMM Generalized Method of Moments Phương pháp moment tổng quát GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IV Instrument Variable Biến công cụ ICRG International Country Risk Bộ số đánh giá rủi ro quốc gia Guide IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế OLS Ordinary Least Square Phương pháp bình phương nhỏ OECD Organization for Economic Tổ chức hợp tác phát triển kinh Cooperation and Development tế REM Random Effects Model Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên R&D Research and Development Nghiên cứu triển khai TFP Total Factor Productivity Năng suất yếu tố tổng hợp 2SLS Two Stage Least Squares Bình phương nhỏ hai giai đoạn WB World Bank Ngân hàng giới WDI World Development Indicators Bộ số phát triển giới WEO World Economic Outlook Bộ liệu kinh tế giới WGI Worldwide Indicators Governance Bộ số quản trị công toàn cầu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu tác động thể chế đến TFP 58 Bảng 2.2: Tóm tắt nghiên cứu tác động thể chế đến tăng trưởng 74 Bảng 2.3: Tóm tắt nghiên cứu tác động TFP đến tăng trưởng 89 Bảng 3.1: Mô tả tóm tắt biến nguồn liệu 114 Bảng 3.2: Thống kê mô tả biến mẫu gộp 120 Bảng 3.3: Thống kê mô tả biến mẫu thu nhập trung bình thấp 121 Bảng 3.4: Thống kê mô tả biến mẫu thu nhập trung bình 121 Bảng 3.5: Thống kê mô tả biến mẫu thu nhập cao 122 Bảng 3.6: Kết kiểm định khác biệt chất lượng thể chế 123 Bảng 4.1: Ma trận hệ số tương quan biến chất lượng thể chế 126 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến mô hình nghiên cứu 126 Bảng 4.3: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond cho mẫu gộp 127 Bảng 4.4: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond cho nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp 130 Bảng 4.5: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond cho nhóm quốc gia thu nhập trung bình 131 Bảng 4.6: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond cho nhóm quốc gia thu nhập cao 132 Bảng 4.7: Ma trận hệ số tương quan biến mô hình 135 Bảng 4.8: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond cho mẫu gộp 135 Bảng 4.9: Kết ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond cho nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp 139 207 - Kết ước lượng mẫu 21 quốc gia thu nhập trung bình Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 30 F(10, 326) = 48.30 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 336 21 16 16.00 16 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.2620536 0598176 -4.38 0.000 -.3797309 -.1443763 tfp ins1 t_ins1 tinv gexp labo open inf tele 9797201 6.335744 6919785 2326196 0459261 3.035994 16347 0262882 -.0952974 1659944 3.050563 2899763 0825635 0793257 6880227 0417783 02957 0261774 5.90 2.08 2.39 2.82 0.58 4.41 3.91 0.89 -3.64 0.000 0.039 0.018 0.005 0.563 0.000 0.000 0.375 0.000 6531646 3344702 1215175 0701951 -.1101287 1.68247 0812809 -.031884 -.1467952 1.306276 12.33702 1.262439 395044 2019809 4.389519 2456592 0844604 -.0437995 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp L.ins1 L.t_ins1 tinv gexp trev L.open L.inf L.tele ins2 L.ins4 L2.ins5 L2.ins6 L2.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L3.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(20) = 22.53 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -2.53 0.07 Pr > z = Pr > z = 0.011 0.942 Prob > chi2 = 0.312 208 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 25 F(10, 284) = 39.32 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 294 21 14 14.00 14 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.1975488 0517673 -3.82 0.000 -.2994451 -.0956525 tfp ins2 t_ins2 tinv gexp labo open inf tele 7586542 3.648226 21337 1548339 0466122 1.829045 2692134 -.1097704 -.1197901 1572452 1.851608 1271908 0880122 1718031 5145335 0543823 0443906 0374531 4.82 1.97 1.68 1.76 0.27 3.55 4.95 -2.47 -3.20 0.000 0.050 0.095 0.080 0.786 0.000 0.000 0.014 0.002 4491403 0036087 -.0369863 -.0184052 -.2915568 8162618 1621699 -.1971468 -.1935111 1.068168 7.292842 4637262 3280729 3847812 2.841828 3762569 -.0223941 -.0460692 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp ins2 t_ins2 tinv L.gexp L4.open L3.inf L2.tele debt L3.urb) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -3.84 0.74 Sargan test of overid restrictions: chi2(15) = 13.09 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Pr > z = Pr > z = 0.000 0.457 Prob > chi2 = 0.595 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 30 F(10, 326) = 42.06 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 336 21 16 16.00 16 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.3235979 0643257 -5.03 0.000 -.4501438 -.197052 tfp ins3 t_ins3 tinv gexp labo open inf tele 8607114 4.488507 3461065 2326719 -.131526 4.245001 1365022 0495272 -.1064035 1385317 2.653201 154124 0881301 157201 8431742 0420526 032209 0190827 6.21 1.69 2.25 2.64 -0.84 5.03 3.25 1.54 -5.58 0.000 0.092 0.025 0.009 0.403 0.000 0.001 0.125 0.000 5881824 -.7310482 0429034 0592964 -.4407825 2.586251 0537735 -.0138366 -.1439443 1.13324 9.708062 6493096 4060475 1777305 5.90375 219231 1128909 -.0688627 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp L.ins3 L.t_ins3 tinv L2.gexp L.trev L2.open L2.inf tele L.ins1 L.ins4 L2.ins5 L.ins6 L2.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L3.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(20) = 14.71 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -0.74 0.98 Pr > z = Pr > z = 0.456 0.327 Prob > chi2 = 0.793 209 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 32 F(10, 326) = 52.69 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 336 21 16 16.00 16 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.2609419 0394406 -6.62 0.000 -.3385321 -.1833516 tfp ins4 t_ins4 tinv gexp labo open inf tele 6007926 2.650784 1902751 272784 -.1043913 2.635345 2233408 -.0830509 -.1456222 0740397 1.552378 0963229 0803712 0817879 4512446 0362615 032541 0218987 8.11 1.71 1.98 3.39 -1.28 5.84 6.16 -2.55 -6.65 0.000 0.089 0.049 0.001 0.203 0.000 0.000 0.011 0.000 4551367 -.4031594 0007822 1146724 -.2652899 1.747626 1520047 -.1470677 -.1887028 7464484 5.704728 379768 4308957 0565074 3.523064 294677 -.019034 -.1025416 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp ins4 t_ins4 tinv gexp L.open L2.inf L2.tele L.trev L2.fdi urb t_ins1 L2.t_ins2 t_ins5 L.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(22) = 27.99 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -3.49 0.54 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.590 Prob > chi2 = 0.176 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 30 F(10, 305) = 49.08 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 315 21 15 15.00 15 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.2361801 0550268 -4.29 0.000 -.3444603 -.1279 tfp ins5 t_ins5 tinv gexp labo open inf tele 8416862 8.050028 3810483 1543962 -.0378823 2.441724 226394 -.0337714 -.1031747 1788301 4.252475 1955934 0851035 065893 5585174 043706 0150316 0320346 4.71 1.89 1.95 1.81 -0.57 4.37 5.18 -2.25 -3.22 0.000 0.059 0.052 0.071 0.566 0.000 0.000 0.025 0.001 4897892 -.3178754 -.003835 -.0130682 -.1675447 1.342689 1403904 -.0633501 -.1662115 1.193583 16.41793 7659317 3218606 09178 3.540759 3123975 -.0041928 -.0401379 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp L2.ins5 t_ins5 tinv gexp L.open inf L3.tele urb debt fdi ins2 L2.ins6 t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L3.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(20) = 19.69 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -2.53 0.16 Pr > z = Pr > z = 0.011 0.870 Prob > chi2 = 0.477 210 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 35 F(10, 305) = 37.37 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max D.gdp Coef Std Err gdp L1 -.1458016 0456254 tfp ins6 t_ins6 tinv gexp labo open inf tele 963022 -2.261519 4983313 -.0566807 -.0568207 1.688116 1573613 -.0060368 -.0179918 1386231 1.509498 1797471 2076588 1318163 5131683 0480569 030343 029705 t = = = = = 315 21 15 15.00 15 P>|t| [95% Conf Interval] -3.20 0.002 -.235582 -.0560213 6.95 -1.50 2.77 -0.27 -0.43 3.29 3.27 -0.20 -0.61 0.000 0.135 0.006 0.785 0.667 0.001 0.001 0.842 0.545 6902432 -5.231868 1446298 -.4653059 -.3162052 678318 0627962 -.0657449 -.0764445 1.235801 7088297 8520327 3519445 2025639 2.697915 2519264 0536713 040461 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp ins6 L2.t_ins6 L.tinv L.gexp L.open L.inf L.tele L2.debt L3.fdi L2.urb L.ins1 ins2 L2.ins3 L.ins4 L2.ins5 L.t_ins3 L.t_ins4 L2.t_ins5) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(25) = 33.84 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -5.34 1.49 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.137 Prob > chi2 = 0.111 211 - Kết ước lượng mẫu 18 quốc gia thu nhập cao Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 32 F(10, 278) = 72.09 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 288 18 16 16.00 16 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.1938185 029511 -6.57 0.000 -.2519119 -.1357251 tfp ins1 t_ins1 tinv gexp labo open inf tele 8447954 3.981534 -.0225571 2933615 0013523 0326152 0472709 0169848 034485 0616301 2.310009 0540355 059075 1304342 1440972 0333419 0321216 029783 13.71 1.72 -0.42 4.97 0.01 0.23 1.42 0.53 1.16 0.000 0.086 0.677 0.000 0.992 0.821 0.157 0.597 0.248 7234745 -.5657977 -.1289278 1770703 -.2554119 -.2510451 -.0183638 -.0462477 -.0241438 9661163 8.528865 0838135 4096527 2581165 3162754 1129056 0802172 0931137 Instruments for first differences equation Standard D.(L2.gdp tfp t_ins1 tinv L.gexp labo L.open inf L.tele L.debt L.urb ins2 ins3 ins4 L.ins5 t_ins5) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.ins1 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(22) = 29.80 -3.13 -1.31 Pr > z = Pr > z = 0.002 0.189 Prob > chi2 = 0.123 212 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 31 F(10, 242) = 67.93 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 252 18 14 14.00 14 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.126878 0287467 -4.41 0.000 -.1835036 -.0702524 tfp ins2 t_ins2 tinv gexp labo open inf tele 8495317 10.73326 -.1328791 2659979 -.1817952 -.5464944 246214 -.0074533 0278352 1231595 4.136852 0739922 0741204 1327963 3538283 05902 1069362 0608431 6.90 2.59 -1.80 3.59 -1.37 -1.54 4.17 -0.07 0.46 0.000 0.010 0.074 0.000 0.172 0.124 0.000 0.944 0.648 6069303 2.584427 -.2786301 1199945 -.4433794 -1.243471 1299555 -.2180979 -.0920143 1.092133 18.8821 0128719 4120014 079789 150482 3624725 2031913 1476848 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L.tfp L.ins2 t_ins2 tinv L4.gexp L.trev L2.open L.inf L2.tele L3.urb L2.debt ins1 L2.ins3 ins4 L2.ins5 L.ins6 L2.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L5.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(21) = 24.25 -3.38 0.29 Pr > z = Pr > z = 0.001 0.775 Prob > chi2 = 0.281 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 32 F(10, 278) = 66.82 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max D.gdp Coef Std Err gdp L1 -.1147896 0489458 tfp ins3 t_ins3 tinv gexp labo open inf tele 8287613 9.641217 -.190383 2529693 -.1125457 -.3911738 2421788 0317438 0026192 1568385 3.798334 0617376 0631657 0835206 324598 0630804 0838336 0354012 t = = = = = 288 18 16 16.00 16 P>|t| [95% Conf Interval] -2.35 0.020 -.211141 -.0184382 5.28 2.54 -3.08 4.00 -1.35 -1.21 3.84 0.38 0.07 0.000 0.012 0.002 0.000 0.179 0.229 0.000 0.705 0.941 5200194 2.164069 -.3119157 1286256 -.2769588 -1.030156 1180029 -.1332855 -.0670692 1.137503 17.11837 -.0688504 3773131 0518674 2478083 3663548 1967731 0723077 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp L.ins3 t_ins3 tinv gexp trev L.open L.inf L.tele L2.debt L2.ins2 L.ins1 L2.ins4 L2.ins5 L.ins6 L2.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L3.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(22) = 19.60 -2.85 -0.50 Pr > z = Pr > z = 0.004 0.614 Prob > chi2 = 0.608 213 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 33 F(10, 278) = 77.73 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 288 18 16 16.00 16 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.0886932 0441391 -2.01 0.045 -.1755826 -.0018038 tfp ins4 t_ins4 tinv gexp labo open inf tele 9492544 2.85102 -.1650765 2595995 -.0717593 -.4277797 2085328 0795279 -.0115722 1425178 1.521626 0609116 0591718 0743615 2931764 0548343 0724462 030339 6.66 1.87 -2.71 4.39 -0.97 -1.46 3.80 1.10 -0.38 0.000 0.062 0.007 0.000 0.335 0.146 0.000 0.273 0.703 6687032 -.1443512 -.284983 1431177 -.2181425 -1.004907 1005895 -.0630849 -.0712955 1.229806 5.846392 -.04517 3760812 074624 149348 3164761 2221407 0481511 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp ins4 t_ins4 tinv gexp trev L.open L.inf L.tele L2.debt L2.ins1 L2.ins2 L.ins3 L2.ins5 L.ins6 L2.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(23) = 25.76 -3.74 -0.25 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.804 Prob > chi2 = 0.312 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 35 F(10, 260) = 73.31 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 270 18 15 15.00 15 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.1202003 0194152 -6.19 0.000 -.1584314 -.0819691 tfp ins5 t_ins5 tinv gexp labo open inf tele 8426717 1.229046 -.1362593 4238473 -.1039958 -.3886559 2132401 0922708 -.034534 0642411 3.71791 0600234 1219592 0722066 2351471 0422524 0835427 0442383 13.12 0.33 -2.27 3.48 -1.44 -1.65 5.05 1.10 -0.78 0.000 0.741 0.024 0.001 0.151 0.100 0.000 0.270 0.436 7161726 -6.092002 -.2544532 1836937 -.2461801 -.8516911 1300397 -.0722356 -.1216449 9691707 8.550094 -.0180653 6640009 0381884 0743792 2964405 2567771 0525769 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp tfp L.ins5 t_ins5 L.tinv gexp L3.open L2.inf L2.tele L2.fdi L3.debt urb ins1 L2.ins2 L.ins3 L.ins4 L2.ins6 t_ins2 L.t_ins4 L2.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L3.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(25) = 33.96 -3.59 0.28 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.778 Prob > chi2 = 0.109 214 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 31 F(10, 278) = 62.62 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 288 18 16 16.00 16 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.1024126 0198277 -5.17 0.000 -.1414441 -.0633811 tfp ins6 t_ins6 tinv gexp labo open inf tele 7742269 10.04908 -.1422293 3431285 -.1556375 -.3032398 2599485 0727148 -.0787152 0627724 4.60367 0692876 1179573 1581752 3362067 0523163 0797374 0557147 12.33 2.18 -2.05 2.91 -0.98 -0.90 4.97 0.91 -1.41 0.000 0.030 0.041 0.004 0.326 0.368 0.000 0.363 0.159 6506572 9865996 -.2786244 1109255 -.4670106 -.9650741 1569621 -.0842511 -.1883914 8977965 19.11156 -.0058342 5753315 1557357 3585946 3629349 2296807 030961 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp tfp L2.ins6 t_ins6 L.tinv L.gexp L2.trev L.open L2.inf L2.tele L.debt L.urb L2.ins2 ins3 ins4) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(21) = 28.54 -2.36 0.37 Pr > z = Pr > z = 0.018 0.713 Prob > chi2 = 0.126 215 Kết kiểm định tính vững mô hình phương pháp GMM với biến chất lượng thể chế (INS) số trung bình sáu số - Kết ước lượng với biến phụ thuộc TFPG: Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 24 F(8, 1057) = 11.82 Prob > F = 0.000 tfp Coef tfp L1 ins tinv gexp labo open inf tele Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 1065 71 15 15.00 15 Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] 1321624 0829562 1.59 0.111 -.0306151 2949399 6.807227 -.1314868 -.2346966 -.2383239 085174 -.0750634 00297 2.873447 2625166 0570439 1681459 021351 0151923 024299 2.37 -0.50 -4.11 -1.42 3.99 -4.94 0.12 0.018 0.617 0.000 0.157 0.000 0.000 0.903 1.168918 -.6465998 -.3466287 -.5682615 0432788 -.104874 -.0447098 12.44554 3836262 -.1227644 0916137 1270692 -.0452528 0506498 Instruments for first differences equation Standard D.(L2.tfp L2.tinv gexp L3.labo L2.trev open inf L2.tele ins3) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L.ins Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(16) = 20.05 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -7.48 -0.45 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.652 Prob > chi2 = 0.218 216 - Kết ước lượng với biến phụ thuộc ∆GDP: Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: id Time variable : obs Number of instruments = 31 F(10, 984) = 139.49 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err t P>|t| = = = = = 994 71 14 14.00 14 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.1700223 0398861 -4.26 0.000 -.2482939 -.0917506 tfp ins t_ins tinv gexp labo open inf tele 8979834 6.146523 1667721 1164424 -.0698122 2.169492 158713 0441987 -.0399273 1377357 2.566383 0920347 0429985 0582433 4906801 0409927 0484189 0191181 6.52 2.40 1.81 2.71 -1.20 4.42 3.87 0.91 -2.09 0.000 0.017 0.070 0.007 0.231 0.000 0.000 0.362 0.037 627694 1.11031 -.0138347 032063 -.1841075 1.206593 0782698 -.0508175 -.0774443 1.168273 11.18274 347379 2008218 0444831 3.132392 2391562 1392148 -.0024103 Instruments for first differences equation Standard D.(L.gdp L2.tfp L.ins t_ins tinv gexp L2.trev L.open L4.inf L2.tele L2.fdi ins2 L.ins3 L.ins4 L.ins5 L.ins6 L2.t_ins6) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.L3.labo Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(21) = 21.62 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -4.02 0.04 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.966 Prob > chi2 = 0.422 217 Kiểm định tính vững mô hình phương pháp ước lượng FE-2SLS với biến chất lượng thể chế (INS) số trung bình sáu số FIXED EFFECTS ESTIMATION Number of groups = 71 Obs per group: = avg = max = 17 17.0 17 Warning - duplicate variables detected Duplicates: labo OLS estimation Estimates efficient for homoskedasticity only Statistics consistent for homoskedasticity only Total (centered) SS Total (uncentered) SS Residual SS = = = Number of obs F( 10, 1126) Prob > F Centered R2 Uncentered R2 Root MSE 15976.23948 15976.23948 6172.026732 Std Err z P>|z| = = = = = = 1207 178.86 0.0000 0.6137 0.6137 2.331 D.gdp Coef [95% Conf Interval] gdp L1 -.0083265 0046821 -1.78 0.075 -.0175032 0008503 tfp ins t_ins tinv gexp labo open inf tele 8632443 -.719994 1284296 2111869 -.0522726 1084249 0101979 -.0199287 0033533 0246967 5801649 0353855 0186751 0192843 0424591 0056851 0065706 0022421 34.95 -1.24 3.63 11.31 -2.71 2.55 1.79 -3.03 1.50 0.000 0.215 0.000 0.000 0.007 0.011 0.073 0.002 0.135 8148396 -1.857096 0590754 1745844 -.0900692 0252066 -.0009447 -.0328068 -.0010412 911649 4171084 1977839 2477893 -.0144759 1916431 0213405 -.0070507 0077478 Sargan statistic (overidentification test of all instruments): Chi-sq(2) P-val = 2.690 0.2605 218 Kết kiểm định T Test cho biến chất lượng thể chế - Giữa nhóm thu nhập trung bình thấp với thu nhập trung bình ttest ins1==-.2825063 One-sample t test Variable Obs Mean ins1 418 -.6967492 Std Err Std Dev .0176622 3611037 mean = mean(ins1) Ho: mean = -.282506 [95% Conf Interval] -.7314672 -.6620313 t = -23.4537 degrees of freedom = 417 Ha: mean < -.282506 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != -.282506 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > -.282506 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins2==-.0731504 One-sample t test Variable Obs Mean ins2 418 -.5356704 Std Err Std Dev .0168938 3453937 mean = mean(ins2) Ho: mean = -.07315 [95% Conf Interval] -.5688779 -.5024628 t = -27.3782 degrees of freedom = 417 Ha: mean < -.07315 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != -.07315 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > -.07315 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins3==-.3647958 One-sample t test Variable Obs Mean ins3 418 -.8005051 mean = mean(ins3) Ho: mean = -.364796 Ha: mean < -.364796 Pr(T < t) = 0.0000 Std Err Std Dev .0344998 7053509 [95% Conf Interval] -.8683203 -.7326898 t = -12.6293 degrees of freedom = 417 Ha: mean != -.364796 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > -.364796 Pr(T > t) = 1.0000 219 ttest ins4==-.0403546 One-sample t test Variable Obs Mean ins4 418 -.4958329 Std Err Std Dev .0217307 4442852 mean = mean(ins4) Ho: mean = -.040355 [95% Conf Interval] -.5385482 -.4531175 t = -20.9601 degrees of freedom = 417 Ha: mean < -.040355 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != -.040355 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > -.040355 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins5==-.3253062 One-sample t test Variable Obs Mean ins5 418 -.6404617 Std Err Std Dev .0233661 4777201 mean = mean(ins5) Ho: mean = -.325306 [95% Conf Interval] -.6863917 -.5945318 t = -13.4878 degrees of freedom = 417 Ha: mean < -.325306 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != -.325306 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > -.325306 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins6==-.2675713 One-sample t test Variable Obs Mean ins6 418 -.5906425 mean = mean(ins6) Ho: mean = -.267571 Ha: mean < -.267571 Pr(T < t) = 0.0000 Std Err Std Dev .0282246 5770537 [95% Conf Interval] -.6461227 -.5351622 t = -11.4464 degrees of freedom = 417 Ha: mean != -.267571 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > -.267571 Pr(T > t) = 1.0000 220 - Giữa nhóm thu nhập trung bình với thu nhập cao ttest ins1==.3229307 One-sample t test Variable Obs Mean ins1 399 -.2825063 Std Err Std Dev [95% Conf Interval] 0214786 4290343 -.324732 mean = mean(ins1) Ho: mean = 3229307 -.2402807 t = -28.1879 degrees of freedom = 398 Ha: mean < 3229307 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != 3229307 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > 3229307 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins2==.4296759 One-sample t test Variable Obs Mean ins2 399 -.0731504 Std Err Std Dev .0245431 4902478 mean = mean(ins2) Ho: mean = 4296759 [95% Conf Interval] -.1214007 -.0249001 t = -20.4875 degrees of freedom = 398 Ha: mean < 4296759 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != 4296759 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > 4296759 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins3==.3120689 One-sample t test Variable Obs Mean ins3 399 -.3647958 mean = mean(ins3) Ho: mean = 3120689 Ha: mean < 3120689 Pr(T < t) = 0.0000 Std Err Std Dev .0324154 6474975 [95% Conf Interval] -.4285226 -.3010689 t = -20.8809 degrees of freedom = 398 Ha: mean != 3120689 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > 3120689 Pr(T > t) = 1.0000 221 ttest ins4==.491626 One-sample t test Variable Obs Mean ins4 399 -.0403546 Std Err Std Dev [95% Conf Interval] 0312672 6245611 -.101824 mean = mean(ins4) Ho: mean = 491626 0211148 t = -17.0140 degrees of freedom = 398 Ha: mean < 491626 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != 491626 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > 491626 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins5==.3572133 One-sample t test Variable Obs Mean ins5 399 -.3253062 Std Err Std Dev .0247454 4942884 mean = mean(ins5) Ho: mean = 3572133 [95% Conf Interval] -.3739542 -.2766583 t = -27.5817 degrees of freedom = 398 Ha: mean < 3572133 Pr(T < t) = 0.0000 Ha: mean != 3572133 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > 3572133 Pr(T > t) = 1.0000 ttest ins6==.1840545 One-sample t test Variable Obs Mean ins6 399 -.2675713 mean = mean(ins6) Ho: mean = 1840545 Ha: mean < 1840545 Pr(T < t) = 0.0000 Std Err Std Dev .0367959 7349978 [95% Conf Interval] -.3399099 -.1952326 t = -12.2738 degrees of freedom = 398 Ha: mean != 1840545 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: mean > 1840545 Pr(T > t) = 1.0000 ... lượng thể chế lên tăng trưởng suất yếu tố tổng hợp quốc gia phát triển (ii) Đánh giá tác động chất lượng thể chế, suất yếu tố tổng hợp tương tác chúng lên tăng trưởng kinh tế quốc gia phát triển. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY LINH THỂ CHẾ, NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NGHIÊN CỨU CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN CHUYÊN... mức tăng sản lượng quốc gia gia tăng thu nhập Có thể thấy, tăng trưởng kinh tế thể khối lượng cải quốc gia không ngừng tăng lên, lý thuyết tăng trưởng rõ gia tăng đạt qua việc bổ sung thêm yếu tố