chuong-7_hien-tuong-phuong-sai-thay-doi

CHƯƠNG HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ (SỐ DƯ) THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Hiểu chất hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 7.1 Bản chất • Xét ví dụ mơ hình hồi qui biến biến phụ thuộc Y tiết kiệm hộ gia đình biến giải thích X thu nhập khả dụng hộ gia đình 7.1 Bản chất Y Y (a) X1 X2 (b) Xn X X1 X2 Xn X Hình 7.1: (a) Phương sai sai số không đổi (b) Phương sai sai số thay đổi 7.1 Bản chất • Hình 7.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có khuynh hướng tăng theo thu nhập Tuy nhiên mức độ dao động tiết kiệm hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình khơng thay đổi mức thu nhập • Đây trường hợp phương sai sai số (nhiễu) không đổi, hay phương sai E(ui2) = σ2 7.1 Bản chất • Trong hình 7.1b, mức độ dao động tiết kiệm hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu nhập Đây trường hợp phương sai sai số thay đổi E(ui2) = σi2 Giải thích • Những người có thu nhập cao, nhìn chung, tiết kiệm nhiều so với người có thu nhập thấp biến động tiết kiệm cao • Đối với người có thu nhập thấp, họ cịn để lại thu nhập để tiết kiệm • Phương sai sai số hộ gia đình có thu nhập cao lớn hộ có thu nhập thấp 7.1 Nguyên nhân phương sai thay đổi • Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày giảm • Do chất tượng kinh tế • Cơng cụ thu thập xử lý số liệu cải thiện dẫn đến sai số đo lường tính tốn giảm • Trong mẫu có outlier (giá trị nhỏ lớn so với giá trị quan sát khác) • Mơ hình hồi quy không (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng, chuyển đổi liệu không đúng) 7.1 Nguyên nhân phương sai thay đổi • Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp thu thập số liệu chéo (theo khơng gian) VD khảo sát doanh thu, chi phí quảng cáo công ty khác lĩnh vực kinh doanh Do quy mô, thương hiệu công ty khác nên doanh thu công ty có quy mơ khác ứng với mức chi quảng cáo biến động khác 10