Bài Giảng Hồi Quy Bội

Trỡnh by: Nguyn Duy Tõm Vin Nghin cu Kinh t Phỏt Trin Trng H Kinh t thnh ph HCM 1 10 11 M hỡnh hi quy bin Cỏc gi thit cu m hỡnh c lng cỏc thm s cu m hỡnh Phng si v lch tiu chuõn cu cỏc c lng bỡnh phng nh nhõt M hỡnh tuyn tớnh K bin c lng cỏc thm s - OLS H s phự hp R2 v h s phự hp hiu chinh H s tng qun ring phõn Kim inh gi thit D bỏ Thớ du R 2 Trng lý thuyt cng nh trng thc t, cú nhiu trng hp m bin kinh t ch trc khng th lý gii bng hi quy n Vớ du: Lng cõu phu thuc v thu nhõp, giỏ c, Lng phự thuc v trỡnh hc võn, kinh nghim, tui, Giỏ nh õt phu thuc v din tớch, vi trớ, Hi qui bi l m hỡnh m rng cu hi qui n, m hỡnh cú nhiu hn mt bin Trng m hỡnh hi qui bi t nghin cu mi qun h gi bin phu thuc Y v mt s bin gii thớch X1, X2,, Xn Phng trỡnh cú dng Y = + 2X2 + 3X3 + + K.Xk+ Ui S cỏc bin c lõp tỏc ng v bin phu thuc 5 Cỏc Ui cú k vng bng 0: E(Ui/X2i,X3i) = Khng cú t tng qun gi cỏc Ui: Cv(Ui,Uj) = Vi mi i,j Cỏc Ui thuõn nhõt, phng si khng i: Vr(Ui) = cnst Gi cỏc bin X2i, X3i khng cú qun h tuyn tớnh Cỏc Ui cú phõn b chuõn Hm hi qui mõu (SRF) tng ng vi hm hi qui tng th (PRF) nh su: Yi = + X 2i + X 3i + + k X ki + ui Quỏ trỡnh OLS b gm vic chn cỏc giỏ tri cu cỏc thng s ch bit s ch tng cỏc bỡnh phng cu phõn d (RSS) nh nhõt: X X ) u = ( Y i i 2i 3i ng dung vi m hỡnh hi quy bin v k bin RSS RSS RSS Gii h phng trỡnh trn, t tỡm c h s cỏc h s i chuõn ch SRF 10 Kim inh h s hi quy i bng kim inh t Vi h s i t tớnh: t i = i Se i Kim inh gi thit H0 & H1 H0: gi inh T k vng s bỏc b H0 11 Nguyn tt kim inh Ghi chỳ: Trng m hỡnh cú nhiu bin c lõp khng cú ý ngh thng k T lõn lc b bt bin kộm ý ngh nhõt Quy trỡnh kim inh c lp li ch n tõt c cỏc bin c lõp cũn li trng m hỡnh u cú ý ngh thng k 12 R H s phự hp cu m hỡnh hi quy bi c xỏc inh nh trng m hỡnh hi quy bin bng trng cỏch su: R 2 = ESS RSS = TSS TSS Trng quỏ trỡnh tng bin c lõp trng m hỡnh TSS khng bi tỏc ng bi s tng cu bin phu thuc nhng i vi RSS bi tỏc ng Nguyn nhõn d bõc t d cu m hỡnh gim l RSS gim ln Lm R2 tng th Tỡnh trng tng 13 R Khc phuc tỡnh trng ny, t dựng h s phự hp hiu chinh Kớ hiu R v xỏc inh bng cng thc ( RSS ( n k ) n 1) 2 R = TSS ( n 1) = ( n k ) R Nh võy, vi cng thc trn, R R Ngh l bin c lõp tng thỡ tng chõ R m hn Trng mt s trng hp, cú th cú giỏ tri R m õm Tuy nhin, thm bin c lõp v hỡnh, nu nh thõy cũn tng, ngh l cũn R cú th tng thm bin c lõp v m hỡnh ( ) 2 2 14 Kim inh R2 thng qu kim inh F R (n k) R F = Ngyn tt kim inh: K l s bin c lõp, n l s qun sỏt 15 Muc ớch: Nhm xỏc inh tớnh hin din cu mt nhúm bin cõn thit trng m hỡnh T dựng kim inh Wld Cỏch khỏc, kd wld dựng chn trng m hỡnh su: (U) M hỡnh nhiu bin (m hỡnh khng gii hn - Unrstrictd mdl) (R) M hỡnh ớt bin (m hỡnh gii hn Rstrictd mdl) 16 Gi thit kim inh wld: Nguyn tt kim inh Fc F c ( R ) ( k m) R = (1 R ) ( n k ) 2 U R U = ( k m,nk ) F Nờ' u F > F Bỏc boỷ H V F * * C vaứ ngửụùc laùi 17 Tỡm giỏ tri k vng cu Y bit cỏc giỏ tri cu bin c lõp E(Y/Xi) Cỏch 1: Thy cỏc giỏ tri Xi v m hỡnh hi quy T cú c lng im cu Y Y Cỏch 2: Phng phỏp mtrõn: Gi * l mtrõn cỏc h s hi quy *=(1,2,k) X* l mtrõn cỏc bin c lõp E(Y/X*) = *.X* X * = X X X k 18 19 20 Qu m hỡnh, t thõy bin c lõp Fr, Gspric, Lndr khng cú ý ngh thng k Thc hin li m hỡnh thiu bin trn t cú kt qu 21 F T hi m hỡnh trn t cú c ( R ) ( k m ) (0,921 0,919) /(7 3) R = = = 0,237 (1 0,921) /(40 7) (1 R ) ( n k ) 2 U R U F ( 3, 40 ) , 05 = 2,87 ( 3, 40 ) F c < F 0, 05 Vi d liu ny, t chõp nhõn H0, ngh l li bin trn r m hỡnh 22 ... bin kộm ý ngh nhõt Quy trỡnh kim inh c lp li ch n tõt c cỏc bin c lõp cũn li trng m hỡnh u cú ý ngh thng k 12 R H s phự hp cu m hỡnh hi quy bi c xỏc inh nh trng m hỡnh hi quy bin bng trng cỏch... = ( Y i i 2i 3i ng dung vi m hỡnh hi quy bin v k bin RSS RSS RSS Gii h phng trỡnh trn, t tỡm c h s cỏc h s i chuõn ch SRF 10 Kim inh h s hi quy i bng kim inh t Vi h s i t tớnh: t i =...1 10 11 M hỡnh hi quy bin Cỏc gi thit cu m hỡnh c lng cỏc thm s cu m hỡnh Phng si v lch tiu chuõn cu cỏc c lng bỡnh phng nh nhõt M hỡnh tuyn tớnh K bin c lng cỏc thm s - OLS H s phự hp R2