Bài Giảng Hồi Quy Bội

Các giảể thiễứt cuểả mố hình 8.. Trỏng lý thuyễứt cũng nhứ trỏng thứệc tễứ, có nhiễờu trứờờng hờệp mà biễứn kinh tễứ chỏ trứờức khống thễể lý giảểi bằờng hốời quy đờn..  Hốời qui bốệi l

Trình bày: Nguyễễn Duy TâmViễện Nghiễn cứứu Kinh tễứ Phát Triễển

Trứờờng ĐH Kinh tễứ thành phốứ HCM

1

1 Mố hình hốời quy 3 biễứn

2 Các giảể thiễứt cuểả mố hình

8 Hễệ sốứ tứờng quản riễng phâờn

9 Kiễểm điệnh giảể thiễứt

10 Dứệ báỏ

11 Thí duệ

R2

Trỏng lý thuyễứt cũng nhứ trỏng thứệc tễứ, có

nhiễờu trứờờng hờệp mà biễứn kinh tễứ chỏ trứờức

khống thễể lý giảểi bằờng hốời quy đờn Ví duệ:

 Lứờệng câờu phuệ thuốệc vàỏ thu nhâệp, giá cảể,…

 Lứờng phù thuốệc vàỏ trình đốệ hỏệc vâứn, kinh

nghiễệm, đốệ tuốểi,…

 Giá nhà đâứt phuệ thuốệc vàỏ diễện tích, việ trí,….

◦ …….

3

 Hốời qui bốệi là mố hình mờể rốệng cuểả hốời qui

đờn, mố hình có nhiễờu hờn mốệt biễứn Trỏng

mố hình hốời qui bốệi tả nghiễn cứứu mốứi quản

hễệ giứễả biễứn phuệ thuốệc Y và mốệt sốứ biễứn giảểi thích X1, X2,…, Xn

 Phứờng trình có dảệng

Y = β1 + β2X2 + β3X3 + … + βK.Xk+ Ui

1. Các Ui có kỳ vỏệng bằờng 0: E(Ui/X2i,X3i) = 0

2. Khống có tứệ tứờng quản giứễả các Ui:

Cỏv(Ui,Uj) = 0 Vờứi mỏệi i,j

3. Các Ui thuâờn nhâứt, phứờng sải khống đốểi:

Vảr(Ui) = cỏnst

4. Giứễả các biễứn X2i, X3i khống có quản hễệ

tuyễứn tính

5. Các Ui có phân bốứ chuâển

 Hàm hốời qui mâễu (SRF) tứờng ứứng vờứi hàm

hốời qui tốểng thễể (PRF) nhứ sảu:

 Quá trình OLS bảỏ gốờm viễệc chỏện các giá triệ

cuểả các thống sốứ chứả biễứt sảỏ chỏ tốểng các

bình phứờng cuểả phâờn dứ (RSS) nhỏể nhâứt:

i ki

k i

i

Y = β ˆ1 + β ˆ2 2 + β ˆ3 3 + + β ˆ + ˆ

min)

ˆˆ

ˆ(

3 3 2

2 1

 Ưứng duệng vờứi mố hình hốời quy 3 biễứn và k

 Kiễểm điệnh hễệ sốứ hốời quy βi bằờng kiễểm điệnh t.

i

t i

11

 Nguyễn tằứt kiễểm điệnh

 Ghi chú: Trỏng mố hình có nhiễờu biễứn đốệc lâệp khống có ý nghĩả thốứng kễ Tả lâờn lứờệc bỏể

bờứt biễứn kém ý nghĩả nhâứt Quy trình kiễểm

điệnh đứờệc lằệp lảệi chỏ đễứn khi tâứt cảể các biễứn

đốệc lâệp còn lảệi trỏng mố hình đễờu có ý nghĩả

 Hễệ sốứ phù hờệp cuểả mố hình hốời quy bốệi đứờệc

xác điệnh nhứ trỏng mố hình hốời quy đả biễứn

bằờng 1 trỏng 2 cách sảu:

 Trỏng quá trình tằng biễứn đốệc lâệp trỏng mố

hình TSS khống biệ tác đốệng bờểi sứệ tằng cuểả

biễứn phuệ thuốệc nhứng đốứi vờứi RSS biệ tác đốệng Nguyễn nhân dỏ bâệc tứệ dỏ cuểả mố hình giảểm

ESS

R2 = = 1 −

13

 Kiễểm điệnh R2 thống quả kiễểm điệnh F.

 Ngyễn tằứt kiễểm điệnh: K là sốứ biễứn đốệc lâệp, n

 Muệc đích: Nhằờm xác điệnh tính hiễện diễện cuểả

mốệt nhóm biễứn câờn thiễứt trỏng mố hình Tả

 Giảể thiễứt kiễểm điệnh wảld:

 Nguyễn tằứt kiễểm điệnh Fc

( ) ( )

( ) ( )

lại ngược

và

ỏ H0

b Bác

u ê' N

R F

C

k n m k U

R

U c

Và

k n

m k

α

17

 Tìm giá triệ kỳ vỏệng cuểả Y khi biễứt các giá triệ cuểả biễứn đốệc lâệp E(Y/X i ).

 Cách 1: Thảy các giá triệ X i vàỏ mố hình hốời quy Tả có ứờức lứờệng điễểm cuểả Y.

k

1

3 2

*

 Tứờ hải mố hình trễn tả có

  Vờứi dứễ liễệu này, tả châứp nhâện H0, nghĩả là

lỏảệi 3 biễn trễn rả khỏểi mố hình

( ) ( )

F F

F

R F

c

U

R

U c

k n

m k

) 7 40 , 3 7 ( 05 , 0

) 7 40 ,

87 , 2

237 ,

0 )

7 40

/(

921 ,

0 1

) 3 7

/(

) 919 ,

0 921

, 0

( 1