Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NHẬT AN MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH SÀI GỊN CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Sài Gòn” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu đƣợc nêu luận văn đƣợc trích nguồn rõ ràng đƣợc thu thập từ thực tế có độ tin cậy định đƣợc xử lý trung thực, khách quan Kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016 Tác giả luận văn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan mở rộng hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò hoạt động cho vay 1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay 1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTM 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.2.3 Vai trò hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.3 Mở rộng hoạt động CVKHCN 12 1.3.1 Quan điểm cần thiết mở rộng hoạt động CVKHCN 12 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá mở rộng hoạt động CVKHCN 14 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động mở rộng CVKHCN 17 1.4 Kinh nghiệm mở rộng cho vay KHCN số NHTM giới học cho NHTM Việt Nam 21 1.4.1 Kinh nghiệm mở rộng cho vay KHCN Úc 21 1.4.2 Kinh nghiệm mở rộng cho vay KHCN Mỹ 22 1.4.3 Bài học kinh nghiệm mở rộng cho vay KHCN Việt Nam 23 1.5 Mô hình ARIMA dự báo dƣ nợ cho vay KHCN 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GỊN 27 2.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 27 2.1.1 Tổng quan Vietinbank 27 2.1.2 Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn 28 2.2 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn 29 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh Sài Gịn 29 2.2.2 Chính sách quản trị rủi ro 31 2.3 Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh Sài Gòn 33 2.3.1 Các tiêu định lƣợng 33 2.3.2 Các tiêu định tính 38 2.4 Đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn 40 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 40 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 42 2.5 Dự báo dƣ nợ cho vay KHCN Vietinbank – Chi nhánh Sài Gịn mơ hình ARIMA 47 2.5.1 Dữ liệu 47 2.5.2 Chọn mơ hình 47 2.5.3 Thực dự báo 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN 49 3.1 Định hƣớng mở rộng CVKHCN Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn 49 3.1.1 Định hƣớng chung hoạt động kinh doanh 49 3.1.2 Định hƣớng mở rộng hoạt động CVKHCN 50 3.2 Giải pháp mở rộng hoạt động CVKHCN 51 3.2.1 Hoàn thiện phát triển sản phẩm dịch vụ CVKHCN 51 3.2.2 Tăng cƣờng chủ động, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn khách hàng vay 53 3.2.3 Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giao dịch 54 3.2.4 Nâng cao khả huy động vốn 56 3.2.5 Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn 57 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động marketing Ngân hàng 58 3.2.7 Cải tạo sở hạ tầng, đại hóa cơng nghệ 59 3.2.8 Nâng cao hiệu quả, chiến lƣợc phát triển quản lý nguồn nhân lực 59 3.3 Một số giải pháp hỗ trợ mang tính kiến nghị 60 3.3.1 Kiến nghị với phủ 60 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 61 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CVKHCN: Cho vay khách hàng cá nhân KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc NHTM: Ngân hàng thƣơng mại PGD: Phịng giao dịch Vietinbank: Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam DANH MỤC HÌNH VẼ BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Sơ đồ mơ mơ hình Box-Jenkins Biểu đồ 2.1: Dƣ nợ CVKHCN Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn 2012-2015 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay KHCN theo TSBĐ Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn năm 2012-2015 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dƣ nợ cho vay KHCN theo thời hạn vay Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn năm 2012-2015 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu CVKHCN theo sản phẩm Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn năm 2012-2015 Biểu đồ 2.5: Số lƣợng KHCN Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn năm 2012 2015 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh Sài Gòn năm 2012 – 2015 Bảng 2.2:Tỷ lệ dƣ nợ hạn KHCN tổng dƣ nợ CVKHCN năm 2012-2015 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cho vay khách hàng cá nhân đƣợc coi phần quan trọng hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Đời sống ngƣời dân Việt Nam ngày đƣợc cải thiện, nhu cầu chi tiêu ngƣời dân ngày tăng, theo ngƣời dân ngày có nhiều nhu cầu xây dựng, sửa sang nhà cửa, mua sắm, du lịch Đời sống đƣợc cải thiện, nhu cầu vay vốn để kinh doanh gia tăng mạnh Trong bối cảnh nhƣ vậy, cho vay khách hàng cá nhân mảng tín dụng có nhiều tiềm năng, giúp Ngân hàng đa dạng hóa sở khách hàng, tạo mơt luồng tiền gửi từ ngƣời tiêu dùng, cá nhân, hộ gia đình nguồn thu để bổ sung, bù đắp rủi ro hoạt động Ngân hàng Do mở rộng cho vay khách hàng cá nhân điều mà tất Ngân hàng hƣớng tới Cùng với phát triển chung ngành Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam ngày phát triển không ngừng Ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam trƣớc Ngân hàng chuyên bán buôn, tập trung chủ yếu vào khách hàng doanh nghiệp Việc tập trung vào khách hàng doanh nghiệp ngày bão hịa, khơng phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Vì định hƣớng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam thời gian gần tới xây dựng Ngân hàng đa chuyên bán buôn bán lẻ Tuy dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn đạt thấp Để thực mục tiêu đề ra, Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn cần phát triển khối khách hàng cá nhân Xuất phát từ định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam từ thực tế công việc nên luận văn chọn đề tài “Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn” để nghiên cứu nhằm có giải pháp thiết thực đƣa Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gịn trở thành Ngân hàng đa năng, phân tán đƣợc rủi ro tăng nguồn thu từ lợi nhuận cho vay khách hàng cá nhân 2 Mục tiêu nghiên cứu: - Khái quát hóa vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay nói chung cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn - Đề xuất số giải pháp kiến nghị góp phần mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gịn Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn từ năm 2012-2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp thống kê, so sánh nhằm đánh giá, phân tích thơng tin, số liệu có liên quan đến sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng cá nhân Chi nhánh Luận văn phân tích từ sở lý thuyết đến sở thực tiễn đƣa giải pháp nghiên cứu vấn đề luận văn đề cập đến Kết cấu luận văn Lời mở đầu Chƣơng 1: Tổng quan mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Chƣơng 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Kết luận Bảng 8: Kiểm định Dickey-Fuller biến e1 E1 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp b Mơ hình 2: ARIMA(6,1,13): Bảng 9: Mơ hình 2: ARIMA(6,1,13) Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e2=resid (phần dƣ mơ hình 2) Kiểm tra tính dừng biến e2: Bảng 10: Kiểm định Dickey-Fuller biến e2 E2 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp c Mơ hình 3: ARIMA(6,1,16): Bảng 11: Mơ hình 3: ARIMA(6,1,16) Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e3=resid (phần dƣ mơ hình 3) Kiểm tra tính dừng biến e3: Bảng 12: Kiểm định Dickey-Fuller biến e3 E3 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp d Mơ hình 4: ARIMA(13,1,6): Bảng 13: Mơ hình 4: ARIMA(13,1,6) Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e4=resid (phần dƣ mơ hình 4) Kiểm tra tính dừng biến e4: Bảng 14: Kiểm định Dickey-Fuller biến e4 E4 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp e Mơ hình 5: ARIMA(13,1,13): Bảng 15: Mơ hình 5: ARIMA(13,1,13) Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e5=resid (phần dƣ mơ hình 5) Kiểm tra tính dừng biến e5: Bảng 16: Kiểm định Dickey-Fuller biến e5 E5 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp f Mơ hình 6: ARIMA(13,1,16): Bảng 17: Mơ hình 6: ARIMA(13,1,16) Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay không? Tạo biến e6=resid (phần dƣ mô hình 6) Kiểm tra tính dừng biến e6: Bảng 18: Kiểm định Dickey-Fuller biến e6 E6 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp g Mơ hình 7: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6, 13, 16: Bảng 19: Mơ hình 7: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6, 13, 16 Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e7=resid (phần dƣ mơ hình 7) Kiểm tra tính dừng biến e7: Bảng 20: Kiểm định Dickey-Fuller biến e7 E7 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp h Mơ hình 8: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6: Bảng 21: Mơ hình 8: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6 Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e8=resid (phần dƣ mơ hình 8) Kiểm tra tính dừng biến e8: Bảng 22: Kiểm định Dickey-Fuller biến e8 E8 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp i Mơ hình 9: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=13: Bảng 23: Mơ hình 9: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=13 Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e9=resid (phần dƣ mơ hình 9) Kiểm tra tính dừng biến e9: Bảng 24: Kiểm định Dickey-Fuller biến e9 E9 chuỗi dừng Vậy mơ hình phù hợp j Mơ hình 10: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=16: Bảng 25: Mơ hình 10: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=16 Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e10=resid (phần dƣ mơ hình 10) Kiểm tra tính dừng biến e10: Bảng 26: Kiểm định Dickey-Fuller biến e10 E10 chuỗi dừng Vậy mơ hình 10 phù hợp k Mơ hình 11: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6, 13: Bảng 27: Mơ hình 11: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6,13 Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay không? Tạo biến e11=resid (phần dƣ mô hình 11) Kiểm tra tính dừng biến e11: Bảng 28: Kiểm định Dickey-Fuller biến e11 E11 chuỗi dừng Vậy mơ hình 11 phù hợp l Mơ hình 12: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6, 16: Bảng 29: Mơ hình 12: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6,16 Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e12=resid (phần dƣ mơ hình 12) Kiểm tra tính dừng biến e12: Bảng 30: Kiểm định Dickey-Fuller biến e12 E12 chuỗi dừng Vậy mơ hình 12 phù hợp m Mơ hình 13: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=13, 16: Bảng 31: Mơ hình 13: ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=13,16 Kiểm tra phần dƣ mơ hình có tính dừng hay khơng? Tạo biến e13=resid (phần dƣ mơ hình 13) Kiểm tra tính dừng biến e13: Bảng 32: Kiểm định Dickey-Fuller biến e13 E13 chuỗi dừng Vậy mơ hình 13 phù hợp Sau sử dụng kiểm định Dickey Fuller để kiểm định phần dƣ cho mơ hình ta có kết phần dƣ mơ hình nhiễu trắng, mơ hình phù hợp để dự báo Lựa chọn mơ hình để dự báo Bảng 33: So sánh tiêu chuẩn để lựa chọn mơ hình STT Mơ hình ARIMA Schwarz AIC Log likelihood ARIMA(6,1,6) 7.254667 7.219190 -647.7271 ARIMA(6,1,13) 7.232885 7.197407 -645.7667 ARIMA(6,1,16) 7.252034 7.216557 -647.4901 ARIMA(13,1,6) 7.274805 7.238350 -624.1173 ARIMA(13,1,13) 7.256728 7.220273 -622.5536 ARIMA(13,1,16) 7.305349 7.268894 -626.7594 7.324170 7.233034 -620.6575 7.288131 7.233449 -622.6934 ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6, 13, 16 ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6 STT 10 11 12 13 Mơ hình ARIMA ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=13 ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=16 ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6, 13 ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=6, 16 ARIMA(p,1,q) với p=6, 13 q=13, 16 Schwarz AIC Log likelihood 7.292176 7.237495 -623.0433 7.281195 7.226514 -622.0935 7.317720 7.244812 -622.6762 7.310658 7.237749 -622.0653 7.307307 7.234398 -621.7755 Theo bảng ta thấy mơ hình ARIMA(6,1,13) phù hợp Ta tiến hành sử dụng mơ hình ARIMA(6,1,13) để dự báo Bảng 34: Dữ liệu dự báo Bảng 34 số liệu dự báo dƣ nợ cho vay KHCN tháng năm 2015 Vietinbank – Chi nhánh Sài Gòn ... cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Chƣơng 3: Giải pháp mở rộng. .. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN 49 3.1 Định hƣớng mở rộng CVKHCN Vietinbank - Chi nhánh Sài Gòn 49... cho vay khách hàng cá nhân NHTM Qua rút số học kinh nghiệm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cho NHTM Việt Nam 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI