Bài Giảng Quản Trị Rủi Ro (Risk Management)

QUẢN TRỊ RỦI RO RISK MANAGEMENT Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và sự bất định Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro Chương 3: Nhận dạng rủi ro Chương 4: Đo lường rủi ro Chương 5: Rủi r

QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và sự bất định

Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro

Chương 3: Nhận dạng rủi ro

Chương 4: Đo lường rủi ro

Chương 5: Rủi ro đối với tài sản

Chương 6: Rủi ro nguồn nhân lực

Chương 8: Kỹ thuật tài trợ rủi ro 1

Chương 7: Kiểm soát rủi ro

Chương 9: Kỹ thuật tài trợ rủi ro 2 (Bài đọc thêm trong sách)

QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Risk management is the process of measuring, or

assessing risk and then developing strategies to manage

the risk In ideal risk management, a prioritization

process is followed whereby the risks with the greatest loss and the greatest probability of occurring are handled first, and risks with lower probability of occurrence and

lower loss are handled later.

 Phân biệt giữa rủi ro và sự bất định.

 Giải thích tính sợ rủi ro.

 Phân biệt giữa rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán.

 Phân biệt giữa rủi ro có thể phân tán và rủi ro không

thể phân tán.

 Nhận biết ba cấp độ của sự bất định.

 Giải thích mối quan hệ giữ bất định và thông tin.

 Mô tả những vấn đề về đạo đức có thể liên quan đến

khái niệm rủi ro và bất định.

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

Chương 1

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

Chương 1

I GIỚI THIỆU CHUNG

 Ví dụ 1: Vào ngày thứ sáu, 26/2/1993 một vụ nổ bom làm rung chuyên khu

trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ Hơn 6 người chết và 1000 bị thương

Thiệt hại kinh tế ước hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

 Ví dụ 2: vào tháng 2/1993 Tổng Thống Nga Borris Yelsin bị bế tắc trong cuộc

đấu tranh chính trị cực kỳ quan trọng dẫn đến khuynh hướng tương lai của Nga trở nên bấp bênh.

 Ví dụ 3: Vào ngày 11/9/2000 tòa nhà trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ bị

sụp đổ vì bị tấn công khủng bố người đã bị thiệt mạng.

 Ví dụ 4: Vào ngày 26/12/2004 Sóng Thần đã xảy ra tại bờ biển các quốc gia

vùng Nam Á làm thiệt mạng hơn và hơn ½ triệu người bị thương.

 Chuyên gia quản trị nổi tiếng Peter F Frucker cho rằng:

 Bảo hiểm và quản trị rủi ro đã có tính quan trọng như kỹ năng doanh

nghiệp và sự nhạy bén trong kinh doanh trong việc thúc đầy sự phát triển kinh tế của thế giới phương tây vào thế kỷ 18, 19, 20.

 Khả năng của một xã hội quản lý những tai nạn bất ngờ: hỏa hoạn, đắm

tàu- chủ yếu qua bảo hiểm và kiểm soát tổn thất.

 Một xã hội có thể kiểm soát và chống lại những sự kiện đó thì có thể sử

dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nó đối với sự tiến triển kinh tế và xã hội.

2.973

286.000

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

Chương 1

I GIỚI THIỆU CHUNG

 Con người có thể làm được nhiều việc để kiểm soát và quản lý tính bất

định và rủi ro.

 Ví dụ: Đeo dây an toàn; trải muối trên các con đường bộ bị đóng băng;

theo dõi và chữa trị huyết áp cao, đều có thể kiểm soát được những rủi

ro bất định.

 Những lợi ích của quản trị rủi ro và sự bất định theo một phong cách có

kế hoạch hợp lý mang ý nghĩa ngay trong bản chất của nó, nhưng đặc biệt quan trọng bởi vì ảnh hưởng của sự bất định và rủi ro đối với cuộc sống là quá lớn.

II NHỮNG KHÁI NIỆM THIẾT YẾU: SỰ CHẮC CHẮN, SỰ BẤT ĐỊNH

VÀ SỰ RỦI RO

 Sự chắc chắn: Là một trạng thái không có nghi ngờ.

 Sự bất định: Nghi ngờ khả năng của chúng ta trong việc tiên đoán kết quả

tương lai của một loạt những hoạt động hiện tại.

 Rủi ro: Là sự biến động tiềm ẩn ở những kết quả.

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

Chương 1

II NHỮNG KHÁI NIỆM THIẾT YẾU: SỰ CHẮC CHẮN, SỰ BẤT ĐỊNH VÀ SỰ RỦI RO

Bảng 1.1 Các kết quả của trò chơi tung đồng xu đặt cược $1 và $100

Trò chơi

đồng xu

xấp ngửa

Xác suất rủi ro

Đặc cược 100$

Kết quả + $100

Xác suất 0.5

0.5

$0.0 (+$100)(0.5)+(-$100)(0.5)

Đặc cược $1 Kết quả

+ $1

Xác suất 0.5

0.5

$ 0.0 (+$1)(0.5)+(-$1)(0.5)

Giá trị trung bình

Trò chơi đồng xu xấp ngửa

0.5

Xác suất rủi ro

$ 10.0

(+$110)(0.5) + (-$90)(0.5) Giá trị trung bình

Bảng 1.2 Tác động của $10 đền bù cho những lần đánh cược $100

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO

1 Rủi ro thuần túy và rủi ro suy đoán.

 Rủi ro thuần tuý tồn tại khi có một nguy cơ tổn thất nhưng không có cơ

hội kiếm lời được

Ví dụ: Người chủ một chiếc xe có rủi ro tồn thất tiềm ẩn liên quan đến một vụ đụng xe Nếu có đụng xe, người đó sẽ bị thiệt hại về tài chính Nếu không, người đó sẽ không có lợi gì cả, vì thế tình trạng tài chính của người đó vẫn không thay đổi

 Rủi ro suy đoán tồn tại khi có một cơ hội kiếm lời được cũng như một

nguy cơ tổn thất

Ví dụ: Đầu tư vào một dự án vốn có thể có lợi nhuận hay có thể thất bại Những rủi ro thuần tuý thì luôn làm cho người ta khó chịu, nhưng những rủi ro suy đoán có mặt hấp dẫn của nó

 Bất kỳ rủi ro nào cũng đều có cả hai yếu tố thuần túy và suy đoán

Ví dụ: Căn nhà có thể tăng hay giảm giá trị và có thể gặp hỏa hoạn

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO

2 Rủi ro có thể đa dạng hóa và không thể đa dạng hóa.

 Một vài rủi ro có ảnh hưởng hầu như toàn bộ nhân loại vào cùng một lúc.

Ví dụ: Rủi ro của trì trệ nền kinh tế toàn cầu.

 Những rủi ro khác được đối phó độc lập.

Ví dụ: Tai nạn xe cộ, bị trộm mất tài sản riêng.

 Một rủi ro có thề phân tán nếu ta có thể giảm bớt rủi ro thông qua những thỏa

hiệp như đóng góp tiền bạc và chia xẻ rủi ro.

Ví dụ: Rủi ro về thương tật do tai nạn lao động

 Một rủi ro không thể phân tán nếu những thỏa hiệp đóng góp tiền bạc không

có tác dụng gì đến việc giảm bớt rủi ro cho những người tham gia vào quỹ góp chung này.

Ví dụ: Rủi ro về việc thất nghiệp của người lao động.

IV MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH

1 Các mức độ bất định

 Sự bất định là sự nghi ngờ về khả năng của chúng ta trong tiên đoán kết quả.

 Sự bất định xuất hiện khi một cá nhân nhận thức được sự rủi ro.

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH

SỰ BẤT ĐỊNH NHỮNG ĐẶC TÍNH VÍ DỤ

Không có

(tức là chắc chắn) Những kết quả có thể tiên đoán được một cách chính xác

Những quy luật vật lý, các môn khoa học tự nhiên.

Mức 1

(Sự bất định khách quan)

Những kết quả được nhận ra và

xác xuất đươc biết

Những trò chơi may rủi:

bài, xúc sắc

Mức 2

(Sự bất định chủ quan) Những kết quả được nhận ra và

xác suất không được biết

Hỏa hoạn, tai nạn xe cộ, sự suy đoán kinh doanh

Mức 3 Những kết quả không được nhận ra và xác suất không được biết Thám hiểm không gian, nghiên cứu di truyền

Bảng 3 Chuỗi liên tục từ sự chắc chắn đến sự bất định

 Sự bất định là sự nghi ngờ về khả năng của chúng ta trong tiên đoán kết

quả

 Sự bất định xuất hiện khi một cá nhân nhận thức được sự rủi ro

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH

2 Phản ứng đối với sự bất định.

 Mức độ bất định ảnh hưởng đến phản ứng đối với sự bất định

Ví dụ: Một viện nghiên cứu sẽ không sẳn sàng phát triển một loại vắc xin chống lại một bệnh truyền nhiễm gây chết người nếu không có một lời hứa của chính phủ trả tiền trách nhiệm pháp lý mà những phán

quyết tòa án chống lại viện nghiên cứu vì những ành hưởng tai hại của loại vắc xin đó

 Mức độ bất định nảy sinh từ một loại rủi ro nào đó có thể phụ thuộc vào

tổ chức phải đối mặt với rủi ro

Ví dụ: Một nhà bảo hiểm hay một tổ chức chính phủ có thể xem rủi ro về động đất ở mức độ 2, trong khi đó các cá nhân có thể xem động đất

ở mức độ 3 Sự khác nhau trong cách nhìn này có thể là do kết quả của năng lực đánh giá khả năng những kết quả xảy ra

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH

3 Sự bất định, thông tin, và truyền thông.

 Mức độ bất định phụ thuộc vào khối lượng, loại thông tin có được để

nhận ra những kết quả có thể có và đánh giá khả năng xảy ra của chúng

 Truyền thông có thể làm giảm mức độ bất định của các nhà đầu tư, của

một tổ chức, của những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của tổ chức đó

 Ví dụ: Nhà đầu tư bao gồm: Nhà đầu tư về vốn, các nhân viên tập đoàn,

các nhà bảo hiểm ký kết các hợp đồng để đối phó với những tổn thất của tập đoàn, các nhà cung cấp, các khách hàng và các chủ nợ.v.v…

 Bằng cách thông tin các chính sách của tổ chức để quản trị rủi ro, tổ

chức có thể làm giảm đi mức độ bất định của những người có quyền lợi liên quan này, từ đó làm cho họ sẳn lòng gia tăng quan hệ với tổ chức trên những điều kiện thuận lợi Nếu không có thông tin này, những người có quyền lợi liên quan có thể không an tâm về bản chất các hoạt động của tổ chức đối với những vấn đề có ảnh hưởng đến lợi ích cùa họ Tính bất định làm họ nâng giá hàng và dịch vụ hay đặt giới hạn hoạt động của họ, các hoạt động này có thể gây tác hại cho nhóm các nhà đầu tư khác, đặc biệt là những cổ đông

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH

4 Hai khái niệm đặc biệt liên quan đến sự bất định.

 Sự lựa chọn bất lợi (sự phản chọn lưa): là kết quả của bảo hiểm có sức

thu hút mãnh liệt nhất đối với những cá nhân sẽ gặp thiệt hại Người mua bảo hiểm có thể che đậy những thông tin mà nhà bảo hiểm có thể dùng để đánh giá khà năng xảy ra tổn thất hay mức tổn thất

 Mối nguy hại về đạo đức: Mô tả bảo hiểm có xu hướng làm giảm đi

những động lực ngăn ngừa tổn thất

Ví dụ: Nhu cầu về bảo hiểm sức khỏe sẽ lớn hơn đối với một cá nhân có tình trạng sức khỏe yếu kém, và cảm giác cá nhân về tình trạng sức khỏe của chính họ không được tiết lộ cho nhà bảo hiểm

5 Rủi ro, sự bất định, và tính đạo đức

 Thường người ta có thể hiểu quản trị rủi ro và sự bất định bao gồm

những biện pháp được áp dụng để thực hiện những trách nhiệm đạo

đức đối với thế giới và loài người trên thế giới.

Ví dụ: Những người làm việc với chất độc hại, trong môi trường độc hại Tổ chức có trách nhiệm pháp lý với những công nhân này theo khung trách nhiệm được quy định bởi các luật Tổ chức phải có trách nhiệm đạo đức trong việc bảo đảm an toàn lao động cho công nhân

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

QUAN ĐẾN SỰ BẤT ĐỊNH

6 Quản trị rủi ro và sự bất định

Rủi

ro

Sự

bất

định

Tổ chức

•Rủi ro và sự bất định có một ảnh hưởng quan trọng đối với

• các tổ chức ở chỗ chúng đòi hỏi một chi phí, luôn luôn

•được gọi là Chi Phí Rủi Ro.

CHI PHÍ RỦI RO

Chi phí Tổn Thất

- Tài sản bị phá hủy

- Người bị thương, tử vong

- Những luật lệ của tòa án chống lại các tổ chức

Chi phí Bất Định

- Sự lo sợ

- Những đêm mất ngủ

- Việc bố trí không hợp lý nguồn nhân lực

- Sự lưỡng lự của vài công ty dược phẩm trong việc sản xuất sản phẩm mới

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

Chương 1

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Sự bất định mang một ý nghĩa nói chung là tiêu cực Sự bất

định có mặt tích cực không? Chúng có thể là gì?

2 Học đại học tạo nên những rủi ro có cả 2 đặc tính: rủi ro thuần

tuý và rủi ro suy đoán Hãy nhận dạng 3 rủi ro thuần túy và 3 rủi ro suy đoán mà bạn phải đương đầu khi theo học đại học

3 Giải thích sự khác nhau giữa rủi ro có thể phân tán và không

thể phân tán cho 3 thí dụ minh hoạ

4 Bạn sẽ mô tả chính bạn là một người chấp nhận rủi ro, một

người sợ rủi ro, hay một người trung lập đối với rủi ro? Bạn hãy giải thích tại sao bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủi ro, hay trung lập đối với rủi ro? Thái độ của bạn đối với rủi ro có khác không

hi đương đầu với những rủi ro thuần túy so với rủi ro suy đoán như thế nào? Tại sao có/tại sao không?

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

RISK MANAGEMENT

Risk

Identification

Qualitative Risk Analysis

Quantitative Risk Assessment

Risk Response

GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦI

RO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH

RISK MANAGEMENT