Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi (TT)

Theo tài liệu “Các hình thái tham nhũng” của Ngân hàng thế giới 2008, những nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm trong vòng một thập kỷ qua đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng sự yếu kém tron

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-

ĐẶNG VĂN CƯỜNG

THAM NHŨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

TẠI CÁC QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60.34.02.01

TP Hồ Chí Minh – năm 2016

Công trình được hoàn thành tại: trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Người hướng dẫn khoa học:

1 PGS TS Vũ Thị Minh Hằng

2 TS Nguyễn Thị Huyền

Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3:

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại:

Vào hồi giờ ngày tháng năm

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết của luận án

Do ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, từ lâu tham nhũng đã trở thành chủ đề trọng tâm trong các lĩnh vực khoa học chính trị và kinh tế học Vấn đề chống tham nhũng hiện đang là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong chương trình cải cách thể chế cho tiến trình phát triển tại các quốc gia chuyển đổi Theo tài liệu “Các hình thái tham nhũng” của Ngân hàng thế giới (2008), những nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm trong vòng một thập kỷ qua đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng sự yếu kém trong điều hành nhà nước (thể chế) thường dẫn đến các hình thức tham nhũng và nó được xem là gây cản trở đối với đầu tư, làm chậm tăng trưởng kinh tế và kìm hãm các nỗ lực xóa đói giảm nghèo Hiện nay, các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng các công cụ chẩn đoán để đánh giá về các ưu tiên cải cách trong các lĩnh vực hay xảy ra tham nhũng với phạm vi rộng hơn và đánh giá về tác động tiềm tàng của các biện pháp cải cách này theo thời gian Nhưng việc tìm hiểu sâu hơn về các nguyên nhân gây ra tham nhũng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và việc xác định yếu tố nào là quan trọng dẫn đến tình trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng, dai dẵn thì vẫn chưa được giải quyết

Đến thời điểm hiện nay, các quốc gia chuyển đổi vẫn đang trong giai đoạn thực hiện cải cách thể chế để hướng đến mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng

và ổn định chính sách nhằm thu hút dòng vốn đầu tư thúc đẩy tiến trình phát triển đất nước Chính sách cải cách này đã mang lại những thành công bước đầu khi các nền kinh

tế này đã đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc

tế, đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội… Nhưng, song hành với những thành tựu đó, các quốc gia này vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng Trong đó, sự lây lan của nạn tham nhũng tràn ngập vào mọi khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội được xem là vấn đề đáng lo ngại nhất Theo báo cáo của WorldBank (2007b), thực tế chỉ có 8 trong tổng số 34 quốc gia chuyển đổi có chỉ số kiểm soát tham nhũng vượt mức trung trình của toàn thế giới trong giai đoạn 1996 – 2006 (kiểm soát tốt tham nhũng) Những nghiên cứu học thuật trước đây đã chỉ ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này được cho là do các quốc gia chuyển đổi có chất lượng khung thể chế kém, thiếu cả mức độ dân chủ và tự do kinh tế, và thu nhập của giới công chức còn thấp so với đại diện khu vực tư (Acemoglu & Verdier, 2000; Treisman, 2000)

Vì vậy, tác giả cho rằng việc thực hiện một nghiên cứu để tìm kiếm bằng chứng về các nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và đánh giá tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh của các quốc gia chuyển đổi là thật sự cần thiết

1.2 Tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án

Gần đây, các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tham nhũng là rất đa dạng và phong phú Các nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu các nguyên nhân gây ra tham nhũng

và từ đó tìm ra các giải pháp giảm mức độ tham nhũng Các nhà kinh tế và người hoạch định chính sách đã từng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố thể chế như là mức độ tự do kinh tế và tự do dân chủ trong việc chống tham nhũng (Krueger, 1974; Treisman, 2007)

Mặc dù có nhiều sự đồng thuận trong các tài liệu thực nghiệm nhưng vẫn tồn tại một vài vấn đề chưa được giải quyết Chẳng hạn, nghiên cứu của Rock (2009) và Treisman (2000) cho thấy mức độ tự do kinh tế lớn hơn làm giảm mức độ tham nhũng, trong khi

đó vai trò của mức độ dân chủ thì lại không rõ ràng

Ở khía cạnh khác, các nghiên cứu đánh giá hậu quả của tham nhũng tại các quốc gia, đặc biệt tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế, cũng thu hút sự quan tâm lớn trong giới học thuật và những chuyên gia nghiên cứu chính sách Mặc dù chủ đề này đã được thực hiện rất nhiều, nhưng kết quả của các nghiên cứu này vẫn còn gây nhiều tranh cải cả về phương diện đạo đức cũng như ảnh hưởng kinh tế Nghiên cứu của Mauro (1995) cho thấy sự tác động tiêu cực của tham nhũng đến đầu tư và qua đó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng Kết quả này cũng đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ các nghiên cứu về sau như Brunetti & Weder (1998) và Mo (2001) Theo Choe & ctg (2013), khi khu vực tư và khu vực công tương tác nhau, giới công chức luôn sẵn sàng lạm dụng chức vụ, quyền lực chính trị của mình cho mục đích tham nhũng và hành động này được cho là gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác cho rằng tham nhũng chưa hẵn hoàn toàn tiêu cực

mà đôi khi lại có lợi cho tăng trưởng Bardhan (1997) đã minh họa các trường hợp mà tham nhũng có thể đã thúc đẩy phát triển kinh tế trong một giai đoạn lịch sử của châu Âu

và Mỹ Bên cạnh đó, Beck & Maher (1986) và Lien (1986) lập luận rằng tham nhũng giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ Nghiên cứu của Leff (1964), Huntington (2006) và Leys (1965) cũng cho thấy tham nhũng có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế nhờ việc giảm thiểu các trở ngại từ thủ tục hành chính, sự thiếu minh bạch của hệ thống pháp lý Từ đó, các tác giả đã ví tham nhũng như chất bôi trơn giúp kích hoạt sự vận hành của một thể chế quan liêu và giảm thiểu các rào cản gây trở ngại cho đầu tư và tăng trưởng

Trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, mức độ tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, tăng về quy mô và đa dạng về hình thức (Campos & Pradhan, 2007) Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do điều kiện mức độ dân chủ thấp và tự do kinh tế còn hạn chế, chất lượng thể chế yếu kém Bên cạnh đó, việc áp đặt các quyền lực chính trị và sự chi phối của giới công chức đến các hoạt động kinh tế

xã hội vẫn còn quá lớn thì người dân buộc phải dùng tiền làm chất bôi trơn là điều khó tránh khỏi Khi đó, chất bôi trơn này được cho rằng có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế bởi vì nó giúp kích hoạt sự vận hành của bộ máy chính quyền quan liêu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cơ chế “speed money” (Aidt, 2009)

Xuất phát từ lý do trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế chuyển đổi” làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình

Vấn đề nghiên cứu của luận án được thể hiện thông qua sơ đồ sau:

Hình 1.1: Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế

Nguồn: tổng hợp của tác giả

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu thứ nhất của nghiên cứu này là đánh giá các yếu tố tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi Trong đó, nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích định lượng sự tác động của việc cải thiện chất lượng thể chế đến tham nhũng ở nhiều mức độ khác nhau và khảo sát khả năng tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các quốc gia này; Mục tiêu thứ hai của nghiên cứu này là sử dụng mô hình nghiên cứu định lượng nhằm khảo sát khả năng tham nhũng đóng vai trò là chất bôi trơn để kích hoạt sự vận hành của các bộ máy nhà nước, giúp khu vực tư tránh được các rào cản về mặt thủ tục hành chính, sự phức tạp của các quy định và qua đó nó sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình hoạt động kinh doanh và làm gia tăng sản lượng cho nền kinh tế trong điều kiện chất lượng thể chế yếu kém tại các quốc gia chuyển đổi Một cách cụ thể, nghiên cứu này tiến hành lượng hóa tác động của sự kết hợp giữa tham nhũng và thể chế lên tăng trưởng nhằm đánh giá các khoản đút lót cho giới công chức sẽ giúp đại diện khu vực tư có thể tránh được các rào cản thủ tục hành chính hoặc thúc đẩy tiến trình vận hành của bộ máy quan liêu và qua đó có thể tiết kiệm được thời gian cũng như dễ dàng thực hiện các hoạt động kinh doanh tại các quốc gia chuyển đổi

Để đạt được hai mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung của luận án phải trả lời được 5 câu hỏi nghiên cứu sau:

(1) Các yếu tố nào tác động đến tham nhũng tại các quốc gia chuyển đổi?

(2) Chất lượng thể chế (thể chế chính trị và thể chế kinh tế) tác động như thế nào đến việc kiểm soát hành vi tham nhũng?

Tăng trưởng kinh

tế

(3) Tác động của thu nhập đến tham nhũng của các quốc gia chuyển đổi liệu có sự khác biệt trong ngắn hạn và dài hạn? (có tồn tại mối quan hệ phi tuyến không?) (4) Tham nhũng tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi?

(5) Trong điều kiện chất lượng thể chế của các quốc gia chuyển đổi, tham nhũng có động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế?

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Do hạn chế về dữ liệu của biến tham nhũng, luận án tiến hành thu thập dữ liệu của 46 quốc gia trong giai đoạn 2002 – 2014 Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế là chỉ số mà cho tới nay được biết đến nhiều nhất và sử dụng nhiều nhất liên quan đến tham nhũng (WorldBank, 2000) Mặc dù những khảo sát thường niên

về chỉ số này được bắt đầu từ năm 1995, tuy nhiên, số lượng các quốc gia chuyển đổi được khảo sát trong giai đoạn từ 1995 – 2001 là rất ít và chỉ được khảo sát phổ biến kể từ năm 2002

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để xác định dấu và độ lớn của các hệ số hồi, phương pháp nghiên cứu định lượng được

sử dụng trong luận án là các phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cân đối Các phương pháp ước lượng bao gồm: FEM, GLS, 2SLS, GMM

1.6 Đóng góp mới của luận án

So với các nghiên cứu trước cùng chủ đề mà tác giả đã tham khảo, luận án có những đóng góp mới như sau:

 Luận án sử dụng đồng thời chất lượng thể chế chính trị và thể chế kinh tế vào trong mô hình định lượng;

 Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp định lượng được đề xuất bởi Wooldridge (2012) để xác định tác động riêng phần của từng yếu tố chất lượng thể chế trong mô hình biến tương tác Từ đó, luận án xác định điểm ngưỡng của mức độ dân chủ và tự do kinh tế trong việc chống tham nhũng tại các quốc gia khảo sát;

 Luận án lần đầu tiên ứng dụng phương pháp định lượng để kiểm định lý thuyết về hiệu ứng phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng được đề xuất bởi Dzhumashev (2014)

 Luận án lần đầu tiên phân tích định lượng bằng phương pháp GMM để kiểm định giả thuyết chất bôi trơn của tham nhũng trong điều kiện chất lượng thể chế kém tại các quốc gia khảo sát;

 Chủ đề nghiên cứu tuy có sự tương đồng với một vài nghiên cứu trên thế giới, tuy nhiên, mẫu khảo sát được tác giả thu thập gồm 46 các quốc gia có cùng nhóm thu nhập và mục tiêu nghiên cứu của luận án là không trùng lắp với các nghiên cứu đã

có

1.7 Kết cấu của luận án

Nội dung của luận án được tác giả trình bày trong 6 chương, ngoài chương 1 đã giới thiệu tổng quan về sự cần thiết cũng như mục tiêu nghiên cứu, 5 chương còn lại của luận án được thiết kế như sau: Chương 2: Khung lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng; Chương 3: Khung lý thuyết tăng trưởng kinh tế; Chương 4: Mô hình và phương pháp nghiên cứu; Chương 5: Kết quả nghiên cứu và thảo luận; Chương 6: Kết

luận và hàm ý chính sách

Chương 2: Khung lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng

1.1 Khung khái niệm

1.1.1 Tổng quan thể chế

1.1.2 Tổng quan tham nhũng

1.2 Lý thuyết các yếu tố tác động đến tham nhũng

Trong bài nghiên cứu về các nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, Treisman (2000) đặt ra câu hỏi: “tại sao các giới chức tại một số quốc gia lạm dụng công quyền để nhằm tư lợi thường xuyên hơn và nhận tiền đút lót nhiều hơn so với giới chức ở các quốc gia khác?” Câu trả lời là sự cân đối giữa chi phí kỳ vọng của hành vi tham nhũng bao gồm chi phí xã hội, chi phí tâm lý cũng như chi phí tài chính so với lợi ích kỳ vọng của họ Các nhà khoa học chính trị và kinh tế học cho rằng nhiều đặc tính của một quốc gia như là kinh tế, chính trị và hệ thống pháp luật có thể ảnh hưởng đến chi phí kỳ vọng và lợi ích kỳ vọng của giới chức

Chi phí kỳ vọng rõ ràng nhất chính là rủi ro bị phát hiện và bị phạt Xác suất của việc bị phát hiện phụ thuộc phần lớn vào hiệu lực của hệ thống pháp luật của quốc gia Hai khía cạnh có liên quan của hệ thống pháp luật được phân biệt Thứ nhất, hệ thống luật pháp khác biệt về mức độ bảo vệ và tạo ra cơ hội từ việc chấp nhận chủ sở hữu tài sản khu vực

tư bị xâm hại bởi hành vi tham nhũng của giới chức La Porta & ctg (1999) cho rằng hệ thống luật Ango-Saxon hay còn gọi là hệ thống Thông luật (common law) khác biệt theo chiều hướng này so với hệ thống luật dân sự (civil law) Trong khi luật Ango-Saxon được phát triển đầu tiên ở Anh được xem như là sự bảo vệ cho Nghị viện và chủ sở hữu nhằm chống lại sự xâm phạm của chế độ quốc chủ, hệ thống luật dân sự từ thời Napoleon, Bismarkian được phát triển như một công cụ cho chế độ quốc chủ nhằm xây dựng nhà nước và kiểm soát đời sống kinh tế (La Porta, 1999) Hệ thống Thông luật được xây dựng từ các tiền lệ được hình thành từ chính các quan tòa, thường là đồng minh với tầng lớp quý tộc nhiều tài sản nhằm chống lại nhà vua, trong khi đó hệ thống luật dân

sự được thiết lập từ bộ luật được các nhà luật học soạn thảo theo mệnh lệnh của nhà vua

Vì vậy, các tác giả đưa ra giả thuyết rằng sự bảo vệ tài sản lớn hơn trong hệ thống Thông luật cải thiện hiệu quả chính phủ ở nhiều khía cạnh bao gồm giảm nạn tham nhũng

Thứ hai, hệ thống luật pháp không chỉ khác biệt trong công thức và mục đích ban đầu của luật mà còn khác biệt về kỳ vọng và việc thực thi của nó Vai trò xã hội của luật và

tầm quan trọng của luật trong các trật tự xã hội cũng khác nhau giữa các quốc gia Sự sẵn sàng của tòa án để theo đuổi các hồ sơ mà thậm chí kết quả của nó sẽ đe dọa hệ thống cấp bậc trong xã hội sẽ làm tăng cơ hội phát hiện các vụ án tham nhũng của giới chức Bên cạnh hệ thống pháp luật, rủi ro bị phát hiện tham nhũng cũng sẽ cao hơn ở các quốc gia dân chủ hơn và hệ thống chính trị mở (Diamond & Plattner, 1996) Sự tự do kết giao

và tự do báo giới sẽ giúp tạo ra các nhóm quan tâm cộng đồng và những nhà báo gắn với

sứ mệnh và quyền tố cáo việc lạm quyền Sự ràng buộc công dân lớn hơn có thể dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn (Putnam & ctg, 1994) Ở những quốc gia dân chủ, những người cạnh tranh cho các chức vụ trong giới chức thường có nhiều động cơ để phát hiện

và tố giác các các hành vi lạm quyền của những người đương nhiệm tại các cuộc bỏ phiếu

Bên cạnh xác suất bị phát hiện, giới chức luôn cân nhắc đến các hậu quả cho hành vi tham nhũng của mình để quyết định có thực hiện tham nhũng hay không Các hình thức

xử phạt đối với các hành vi phi pháp rõ ràng là có liên quan đến hành vi tham nhũng Ngay khi bị phát hiện, giới chức tham nhũng gần như bị mất việc thì chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định có thực hiện tham nhũng hay không (Van Rijckeghem & Weder, 1997)

Tương tự, có nhiều yếu tố tác động đến lợi ích kỳ vọng từ hành vi tham nhũng mà ở đó giới chức sẽ cân đối để phù hợp với chi phí kỳ vọng Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của lợi ích kỳ vọng thường được hiểu bằng tổng thu nhập thực mà giới chức nhận được Đây được xem là lý do để mong đợi tham nhũng sẽ giảm ở các quốc gia phát triển Acemoglu & Verdier (2000) cho rằng tiền lương mà giới chức nhận được ảnh hưởng lớn đến hành vi tham nhũng của họ

( )

(2.1) Trong đó, w là tiền lương, n là đại lượng đại diện cho phần doanh nghiệp trong nền kinh

tế,  biểu diễn nguồn thu thuế mà các doanh nghiệp lựa chọn công nghệ xấu phải trả và

khoản trợ cấp mà doanh nghiệp lựa chọn công nghệ tốt nhận được là s , σ được thể hiện

tiền đút lót (tham nhũng), e là chi phí cho việc lựa chọn công nghệ tốt của doanh nghiệp,

và công chức tham nhũng có thể bị phát hiện với xác suất Nếu bất đẳng thức 2.1 bị vi phạm, tất cả công chức sẽ là tham nhũng Trong trường hợp này, các doanh nghiệp nhận ( ) về lựa chọn công nghệ của họ, và sự can thiệp của chính phủ là hoàn toàn lãng phí Như vậy, khi có sự can thiệp của chính phủ thì cơ chế chi trả tiền lương cho giới công chức phải thỏa mãn điều kiện (2.1) nếu không muốn các công chức tham nhũng

1.3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây

Dựa trên cơ sở khung lý thuyết các yếu tố tác động, bài viết tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm tương ứng với 7 giả thuyết của nghiên cứu

Giả thuyết 1: quốc gia có mức thu nhập cao hơn sẽ làm giảm mức độ tham nhũng

Giả thuyết 2: mức độ dân chủ có mối quan hệ nghịch với mức độ tham nhũng của quốc gia

Giả thiết 3: tự do kinh tế càng được mở rộng, mức độ tham nhũng càng giảm

Giả thuyết 4: tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng có mối quan hệ thuận với mức độ tham nhũng

Giả thuyết 5: trình độ học vấn được cải thiện sẽ đẩy lùi được nạn tham nhũng của quốc gia

Giả thuyết 6: lạm phát cao trong một quốc gia làm gia tăng mức độ tham nhũng

Giả thuyết 7: mức độ tham nhũng giảm ở các quốc gia có hệ thống pháp lý và tư pháp hiệu quả

Chương 3: Lý thuyết tác động tham nhũng đến tăng trưởng 3.1 Khái niệm tổng quan

3.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

3.2.1 Tham nhũng và tăng trưởng

Các mô hình tăng trưởng tân cổ điển như Solow (1956) và Swan (1956) không tính đến vai trò can thiệp của chính phủ nên không thể trực tiếp phân tích tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng trong dài hạn hoàn toàn được quyết định bởi tốc độ tăng của các biến ngoại sinh như vốn vật chất, vốn con người và tiến bộ công nghệ Theo thời gian, nhiều nhà kinh tế đã đưa vai trò của chính phủ vào các mô hình tăng trưởng tân cổ điển Điển hình là mô hình lý thuyết tăng trưởng nội sinh của Barro (1990) Lý thuyết tăng trưởng nội sinh của Barro (1990) giả định tổng sản phẩm bình quân đầu người dựa trên đầu tư khu vực tư nhân bình quân và chi tiêu chính phủ bình quân

Dựa trên lý thuyết tăng trưởng trường phái tân cổ điển, Barro (1990) đưa ra mô hình nghiên cứu xem xét một cách có hệ thống dựa trên các hành vi tối đa hoá lợi ích của các tác nhân trong nền kinh tế, mô hình tăng trưởng này vẫn được được sử dụng phổ biến khi các nhà kinh tế xem xét mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế Barro (1990) giả định chi tiêu chính phủ đối với hàng hoá và dịch vụ công có ảnh hưởng tích cực đến sản xuất của khu vực tư nhân Hàm tổng sản xuất trong nền kinh tế có dạng hàm sản xuất Cobb-Douglas như sau:

Ta có 0 < α <1 với L là lao động, K là tư bản, Y là sản lượng của nền kinh tế, G là tổng chi tiêu chính phủ và A là tiến trình cải tiến công nghệ Để đơn giản, Barro (1990) giả định L (tổng lực lượng lao động trong nền kinh tế) là cố định Với L cố định, phương trình (3.1) cho thấy rằng công nghệ sản xuất của nền kinh tế có hiệu suất không đổi theo

quy mô đối với các đầu vào chi tiêu chính phủ và tư bản Hàm tổng sản xuất (3.1) có thể được biểu diễn dưới dạng biến bình quân một lao động như sau:

ta có:

τ Ly = G ( 0 < τ < 1 ) (3.3)

Kết hợp với (3.1) và (3.2), ta có:

Do tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chính phủ cấu thành nên tổng thu nhập trong nền kinh tế

nên phương trình tích luỹ cơ bản có thể được viết như sau:

Độ co giãn của sản lượng bình quân và chi tiêu khu vực chính phủ α còn phụ thuộc vào

yếu tố tham nhũng: ( ) với là chỉ số tham nhũng trong khu vực chính phủ (Haque & Kneller, 2008) Nếu càng lớn thì tác động của chi tiêu chính phủ lên tăng trưởng càng giảm xuống Nếu thì chi tiêu chính phủ đạt được độ co giãn theo lý thuyết Giả thuyết này hàm ý tham nhũng gây cản trở cho tăng trưởng kinh tế

3.2.2 Kênh truyền dẫn

Hình 3.1: Các kênh truyền dẫn của tham nhũng đến tăng trưởng

Nguồn: tác giả tổng hợp

3.3 Các nghiên cứu thực nghiệm

3.3.1 Bằng chứng thực nghiệm về tác động tiêu cực của tham nhũng

3.3.2 Bằng chứng thực nghiệm về tác động tích cực của tham nhũng

Tham nhũng

Các kênh truyền dẫn (tham nhũng tác động lên tăng trưởng)

Chi tiêu chính phủ

 Chi phí đầu tư

 Rào cản thương mại

 Sức khỏe nguồn nhân lực

 Trình độ dân trí

 Phát triển kỹ năng

 Thành phần chi tiêu

 Thành phần đầu tư

 ổn định tài khóa

Tăng trưởng kinh tế

Chương 4: Mô hình và phương pháp nghiên cứu 4.1 Mô hình thực nghiệm

4.1.1 Mô hình các nghiên cứu tác động đến tham nhũng

(4.1)

Trong đó : i và t là chỉ số về quốc gia và thời gian; cor là biến phụ thuộc về tham nhũng; gdppc là thu nhập bình quân đầu người; inflation là tỷ lệ lạm phát; unemploy là tỷ lệ thất nghiệp; school là tỷ lệ học sinh đang theo học cấp bậc tiểu học; ecofree là tự do kinh tế; demo là tự do dân chủ; legal là nguồn gốc pháp lý (biến giả)

Luận án tiến hành mở rộng mô hình tuyến tính bằng cách thêm vào mô hình biến gdppc2 Khi đó, phương trình (4.1) trở thành:

Trong đó: i và t là chỉ số về quốc gia và thời gian; gdppc là thu nhập bình quân đầu người; cor là chỉ số cảm nhận tham nhũng; ecofree là tự do kinh tế; demo là tự do dân chủ; school là tỷ lệ học sinh đang theo học cấp bậc tiểu học; invest là tỷ lệ đầu tư so với GDP; pop là tốc độ gia tăng dân số ; top là độ mở thương mại ; Gov_Ex là tỷ lệ chi tiêu dùng chính phủ

Để kiểm định khả năng tồn tại lý thuyết chất bôi trơn của tham nhũng, luận án tiến hành các bước kiểm định cho phương trình (4.2) Khi đó, tác động của tham nhũng đến tăng trưởng trong phương trình (4.2) được thể hiện lần lượt hệ số (β1 + β5demo) và (β1 +

β4ecofree) như sau:

- Khi chưa đưa biến tương tác vào mô hình, tác động của tham nhũng lên tăng trưởng được kỳ vọng mang dấu âm, nghĩa là β1 < 0

- Khi đưa biến tương tác cor*demo vào mô hình, nghiên cứu đánh giá tác động của tham nhũng lên tăng trưởng dưới vai trò của thể chế chính trị Hệ số tác động trong điều kiện này là β1 và β5 Giả thuyết chất bôi trơn ngụ ý rằng tham nhũng tác động tích cực đến tăng trưởng nếu chất lượng thể chế chính trị là rất thấp

4.2 Phương pháp ước lượng

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong luận án là các phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cân đối Trước hết, luận án áp dụng phương pháp ước lượng FEM và REM khảo sát sự tác động của các yếu tố khác biệt giữa các quốc gia nhưng chưa đưa vào mô hình là tác động cố định hay tác động ngẫu nhiên thông qua kiểm định Hausman Nếu kết quả kiểm định cho thấy hiệu ứng cố định giải thích tốt hơn cho mô hình thực nghiệm thì nghiên cứu này sử dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) để ước lượng độ lớn hệ số các biến giải thích trong mô hình và ngược lại Ngoài

ra, Moulton (1986) và Moulton (1990) cho rằng khi sử dụng dữ liệu bảng để phân tích giữa các quốc gia có thể gặp phải sự hiện diện của hiệu ứng nhóm dẫn tới vấn đề sai số trong các kết luận thống kê Vì vậy, sau khi ước lượng mô hình bằng phương pháp FEM hoặc REM, luận án sẽ tiến hành các bước kiểm định nhằm chuẩn đoán xem mô hình có

bị vi phạm các giả định về phương sai không đổi và không tự tương quan hay không Nếu có, luận án sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (generalized least square) để xử lý hiện tượng tự tương quan của các quan sát trong phạm vi quốc gia và phương sai thay đổi giữa các quốc gia

Trong mô hình các yếu tố tác động đến tham nhũng, nghiên cứu của Mauro (1995) và Saha & ctg (2013) đều cho thấy đây là mối quan hệ tương hỗ hai chiều Do đó, mô hình

có thể xảy ra hiện tượng nội sinh do mối quan hệ tương hỗ giữa tham nhũng và thu nhập Khi đó, các ước lượng FEM và GLS có thể bị chệch Vì vậy, luận án sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (two stage least square) hồi quy với biến công

cụ để kiểm tra tính vững của các ước lượng trong mô hình này Đồng thời, luận án sử dụng kiểm định Sargan – Hansen để xem xét việc sử dụng các biến công cụ có thỏa mãn điều kiện “overidentifying restriction” hay không

Các mô hình tăng trưởng thường bao gồm các biến bị nội sinh Chẳng hạn, khi đầu tư tăng cao sẽ thúc đẩy tăng trưởng, sau đó tăng trưởng cũng thúc đẩy đầu tư nhiều hơn Saha & Gounder (2013) nghi ngờ sự ngoại sinh của biến tham nhũng khi việc đo lường biến này tương quan chặt chẽ và tăng mạnh cùng với mức độ phát triển kinh tế Điều này dẫn đến vấn đề đồng thời làm cho các ước lượng truyền thống bị chệch Ước lượng GMM là kỹ thuật ước lượng dựa vào biến công cụ và có nhiều ưu điểm so với các ước lượng truyền thống (2SLS) Ước lượng truyền thống sẽ không chính xác khi có sự hiện diện của phương sai thay đổi Ước lượng GMM sử dụng các điều kiện moment cho phép tạo ra các ước lượng chính xác ngay cả khi có sự xuất hiện của sự không nhất quán của các đơn vị chéo (Hansen, 2000; Hayashi, 2000) Để kiểm tra tính vững của ước lượng, nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM sai phân được phát triển cho mô hình bảng động tuyến tính (Arellano & Bond, 1991; Arellano & Bover, 1995; Holtz-Eakin & ctg, 1988) Trong mô hình bảng động, sự hiện diện của biến trễ của biến phụ thuộc có thể dẫn đến hiện tượng tự tương quan Khi đó, ước lượng GMM sai phân sẽ xử lý được vấn đề này bằng cách lấy giá trị trễ của các biến phụ thuộc làm công cụ Ngoài ra, khi chuyển sang hồi quy với biến sai phân bậc 1, các thiên chệch tiềm ẩn do bỏ sót biến và các hiệu ứng

cố định của các đơn vị chéo (địa lí, nhân khẩu học) cũng sẽ được loại bỏ Cuối cùng,