Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi

1.1. Tính cấp thiết của luận án Do ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, từ lâu tham nhũng đã trở thành chủ đề trọng tâm trong các lĩnh vực khoa học chính trị và kinh tế học. Vấn đề chống tham nhũng hiện đang là một trong những vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong chương trình cải cách thể chế cho tiến trình phát triển tại các quốc gia chuyển đổi. Theo tài liệu “Các hình thái tham nhũng” của Ngân hàng thế giới (2008), những nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm trong vòng một thập kỷ qua đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng sự yếu kém trong điều hành nhà nước (thể chế) thường dẫn đến các hình thức tham nhũng và nó được xem là gây cản trở đối với đầu tư, làm chậm tăng trưởng kinh tế và kìm hãm các nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, các nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng các công cụ chẩn đoán để đánh giá về các ưu tiên cải cách trong các lĩnh vực hay xảy ra tham nhũng với phạm vi rộng hơn và đánh giá về tác động tiềm tàng của các biện pháp cải cách này theo thời gian. Nhưng việc tìm hiểu sâu hơn về các nguyên nhân gây ra tham nhũng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và việc xác định yếu tố nào là quan trọng dẫn đến tình trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng, dai dẵn thì vẫn chưa được giải quyết. Đến thời điểm hiện nay, các quốc gia chuyển đổi 1 vẫn đang trong giai đoạn thực hiện cải cách thể chế để hướng đến mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và ổn định chính sách nhằm thu hút dòng vốn đầu tư thúc đẩy tiến trình phát triển đất nước. Chính sách cải cách này đã mang lại những thành công bước đầu khi các nền kinh tế này đã đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội… Nhưng, song hành với những thành tựu đó, các quốc gia này vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Trong đó, sự lây lan của nạn tham nhũng tràn ngập vào mọi khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội được xem là vấn đề đáng lo ngại nhất. Theo báo cáo của WorldBank (2007b), thực tế chỉ có 8 trong tổng số 34 quốc gia chuyển đổi có chỉ số kiểm soát tham nhũng vượt mức trung trình của toàn thế giới trong giai đoạn 1996 – 2006 (kiểm soát tốt tham nhũng). Những nghiên cứu học thuật trước đây đã chỉ ra rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này được cho là do các quốc gia chuyển đổi có chất lượng khung thể chế kém, thiếu cả mức độ dân chủ và tự do kinh tế, và thu nhập của giới công chức còn thấp so với đại diện khu vực tư (Acemoglu & Verdier, 2000; Treisman, 2000). Những nghiên cứu dựa vào kinh nghiệm gần đây về hậu quả của tham nhũng cũng cho thấy tham nhũng bóp méo sự phân bổ nguồn lực do đó nó làm cho các nguồn ngân sách đi chệch hướng sang những lĩnh vực hoạt động có thể dễ dàng hối lộ hay chi trả tiền hoa hồng phi pháp. Chẳng hạn, nguồn ngân sách đi chệch hướng từ chi tiêu thường xuyên sang các khoản đầu tư cơ bản để giúp giới chức dễ dàng trục lợi (Mauro, 1998; Tanzi & Davoodi, 1998). Trong nhiều trường hợp, người nghèo chính là đối tượng phải chịu gánh nặng lớn nhất từ sự chệch hướng này (Gupta & ctg, 2002; Gyimah-Brempong, 2002). Những kết quả nghiên cứu nói trên đã góp phần nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ, cộng đồng doanh nghiệp và công chúng nói chung về hậu quả không mong muốn của tham nhũng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của nạn tham nhũng. Các nghiên cứu cũng đem đến cho các nhà hoạch định chính sách một động lực thúc đẩy rất cần thiết để nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, những nghiên cứu học thuật trước đây về tham nhũng, dù có phạm vi rộng và ý nghĩa soi sáng, nhưng còn bị hạn chế về cách đánh giá và sử dụng các phương pháp định lượng. Vấn đề thách thức hiện nay là các nghiên cứu trước đây chưa sử dụng bộ dữ liệu đồng nhất về tham nhũng và xuyên suốt để đánh giá đồng thời về các nguyên nhân gây ra tham nhũng và hậu quả của nó, tác động của tham nhũng đến yếu tố kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, việc lựa chọn mẫu khảo sát của các quốc gia có sự tương đồng về chất lượng thể chế và thu nhập cũng chưa được quan tâm nhiều từ các nhà nghiên cứu. Và việc thiếu tiếp cận các phương pháp ước lượng hiện đại dành cho dữ liệu bảng nhằm xử lý vấn đề nội sinh tiềm ẩn cũng là một hạn chế lớn của các nghiên cứu này. Vì vậy, tác giả cho rằng việc thực hiện một nghiên cứu để tìm kiếm bằng chứng về các nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và đánh giá tác động của tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh của các quốc gia chuyển đổi bằng việc sử dụng bộ dữ liệu đáng tin cậy về chỉ số tham nhũng và ứng dụng các phương pháp ước lượng đảm bảo một kết quả chính xác là thật sự cần thiết và mang tính cấp bách. Tác giả tin rằng kết quả của nghiên cứu như vậy sẽ cung cấp các bằng chứng khoa học giúp chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp vĩ mô có thể xây dựng, lựa chọn giải pháp hợp lý trong việc cải tiến điều hành nhà nước và chống tham nhũng hiệu quả tại các quốc gia này.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ĐẶNG VĂN CƯỜNG THAM NHŨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP.HCM, NĂM 2016 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Δ -2SLS: Two Stage Least Square (bình phương tối thiểu hai giai đoạn) AIC: Akaike’s information Criterion SIC: Schwaz Information Criterion DGMM: difference GMM (GMM sai phân) FDI: Foreign Direct Investment (đầu tư trực tiếp nước ngoài) FEM: Fixed Effect Model (mô hình hiệu ứng cố định) GMM: Generalized Method of Moments (phương pháp ước lượng tổng quát hóa dựa moment) GSL: Generalized Least Square (bình phương tối thiểu tổng quát hóa) PRS: Political Risk Service REM: Random Effect Model (mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên) TFP: Total Factor Productivity (nhân tố sản xuất tổng hợp) DANH MỤC BẢNG BIỂU Δ -Trang Chương Khung lý thuyết yếu tố tác động tham nhũng Bảng 2.1: Các yếu tố tác động đến tham nhũng 41 Chương Khung lý thuyết tham nhũng tác động đến tăng trưởng Bảng 3.1: Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm 69 Chương Kết nghiên cứu thảo luậ3 Bảng 4.1: Các biến sử dụng mô hình 93 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến 94 Bảng 4.3 : Ma trận hệ số tương quan biến 105 Bảng 4.4 : Ma trận hệ số tương quan biến 106 Chương Kết nghiên cứu thảo luận Bảng 5.1 : Kiểm định tính dừng biến 110 Bảng 5.2 : Kết lựa chọn độ trễ tối ưu 111 Bảng 5.3 : Kiểm định quan hệ nhân Granger 112 Bảng 5.4 : Kết kiểm định Wald 112 Bảng 5.5 : Kết hồi quy biến 114 Bảng 5.6 : Kết hồi quy PP ước lượng 2SLS 125 Bảng 5.7 : Hiệu ứng phân 128 Bảng 5.8 : Mối quan hệ thu nhập tham nhũng 132 Bảng 5.9 : Kết hồi quy PP 2SLS 135 Bảng 5.10 : Kết kiểm định hiệu ứng hội tụ 138 Bảng 5.11 : Kết hồi quy PP GLS 139 Bảng 5.12 : Kết hồi quy PP GMM 152 DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Δ -Trang Chương Giới thiệu tổng quan nghiên cứu Hình 1.1 Tham nhũng tăng trưởng kinh tế Hình 1.2 Quy trình thực nghiên cứu 17 Chương Khung lý thuyết yếu tố tác động tham nhũng Hình 2.1: Lý thuyết nguyên nhân gây tham nhũng 34 Chương Khung lý thuyết tham nhũng tác động đến tăng trưởng Hình 3.1: Các kênh truyền dẫn tham nhũng đến tăng trưởng 59 Chương Kết nghiên cứu thảo luận Biểu đồ 4.1: Tham nhũng quốc gia chuyển đổi 95 Biểu đồ 4.2 : Thu nhập bình quân 96 Biểu đồ 4.3 : Mức độ tự kinh tế 97 Biểu đồ 4.4 : Mức độ tự dân chủ 98 Biểu đồ 4.5 : Tỷ lệ thất nghiệp 99 Biểu đồ 4.6 : Tỷ lệ lạm phát 100 Biểu đồ 4.7 : Tốc độ tăng dân số 101 Biểu đồ 4.8 : Độ mở thương mại 102 Biểu đồ 4.9 : Tỷ lệ học sinh 103 Biểu đồ 4.10 : Tỷ lệ đầu tư 104 Biểu đồ 4.11 : Tỷ lệ chi tiêu dùng công 105 Chương Kết nghiên cứu thảo luận Biểu đồ 5.1 : Mối quan hệ tự kinh tế tham nhũng 115 Biểu đồ 5.2 : Mối quan hệ dân chủ tham nhũng 117 Biểu đồ 5.3 : Mối quan hệ thu nhập tham nhũng 119 Biểu đồ 5.4 : Mối quan hệ lạm phát tham nhũng 120 Biểu đồ 5.5: Mối quan hệ trình độ dân trí tham nhũng 121 Biểu đồ 5.6: Mối quan hệ tỷ lệ thất nghiệp tham nhũng 122 Biểu đồ 5.7: Mối quan hệ nguồn gốc pháp lý tham nhũng 123 Biểu đồ 5.8 : Tác động phần tự kinh tế 129 Biểu đồ 5.9 : Tác động phần dân chủ 130 Biểu đồ 5.10 : Mối quan hệ phi tuyến thu nhập tham nhũng 134 Biểu đồ 5.11 : Tác động tham nhũng đến tăng trưởng 141 Biểu đồ 5.12 : Tác động tự kinh tế đến tăng trưởng 141 Biểu đồ 5.13 : Tác động dân chủ đến tăng trưởng 143 Biểu đồ 5.14 : Tác động đầu tư đến tăng trưởng 144 Biểu đồ 5.15 : Tác động trình độ dân trí 145 Biểu đồ 5.16 : Tác động tốc độ tăng dân số 146 Biểu đồ 5.17 : Tác động chi tiêu dùng công 147 Biểu đồ 5.18 : Hiệu ứng tương tác dân chủ tham nhũng 149 Biểu đồ 5.19 : Hiệu ứng tương tác tự kinh tế tham nhũng 150 MỤC LỤC Δ -Trang Chương Giới thiệu khái quát đề tài nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết luận án 1.2 Tình hình nghiên cứu có liên quan 1.3 Khoảng trống nghiên cứu mục tiêu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 1.5 Phương pháp nghiên cứu 12 1.6 Kết đóng góp luận án 15 1.7 Quy trình nghiên cứu 16 1.8 Kết cấu luận án 17 Chương Khung lý thuyết yếu tố tác động tham nhũng 20 Giới thiệu chương 20 2.1 Khung khái niệm 21 2.1.1 Tổng quan thể chế 21 2.1.2 Tổng quan tham nhũng 25 2.2 Lý thuyết yếu tố tác động đến tham nhũng 30 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm 34 Kết luận chương 42 Chương Lý thuyết tác động tham nhũng đến tăng trưởng 43 Giới thiệu chương 43 3.1 Khái niệm tổng quan 44 3.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 46 3.2.1 Tham nhũng tăng trưởng 46 2.2.2 Kênh truyền dẫn tác động tham nhũng 52 3.3 Các nghiên cứu thực nghiệm 60 3.2.1 Bằng chứng thực nghiệm tác động tiêu cực 60 3.2.2 Bằng chứng thực nghiệm tác động tích cực 65 Kết luận chương 71 Chương Mô hình, phương pháp liệu nghiên cứu 73 Giới thiệu chương 73 4.1 Mô hình thực nghiệm 74 4.1.1 Các yếu tố tác động đến tham nhũng 74 4.1.2 Tác động tham nhũng đến tăng trưởng 75 4.2 Phương pháp ước lượng 76 4.2.1 Mô hình thành phần sai số cố định 76 4.2.2 Mô hình thành phần sai số ngẫu nhiên 77 4.2.3 Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) 78 4.2.4 Ước lượng với biến công cụ 79 4.2.5 Phương pháp ước lượng D-GMM 80 4.3 Các bước phân tích liệu 82 4.3.1 Kiểm định yếu tố tác động đến tham nhũng 83 4.3.2 Kiểm định hiệu ứng phi tuyến thu nhập tham nhũng 84 4.3.3 Kiểm định lý thuyết chất bôi trơn tham nhũng 85 4.4 Dữ liệu nghiên cứu 86 4.4.1 Mô tả biến 86 4.4.2 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 93 Kết luận chương 106 Chương Kết nghiên cứu thảo luận 108 Giới thiệu chương 108 5.1 Kết kiểm định yếu tố tác động đến tham nhũng 109 5.1.1 Kiểm định quan hệ nhân Granger 109 5.1.2 Phân tích mô hình tuyến tính 113 5.1.3 Kiểm tra tính vững mô hình 124 5.1.4 Phân tích hiệu ứng phần 127 5.2 Kết kiểm định mối quan hệ phi tuyến 131 5.2.1 Mối quan hệ phi tuyến 131 5.2.2 Kiểm tra tính vững 135 5.3 Kết kiểm định hiệu ứng chất bôi trơn tham nhũng 137 5.3.1 Kiểm định giả thuyết hiệu ứng hội tụ 137 5.3.2 Kết thực nghiệm mô hình sở 139 5.3.3 Kết thực nghiệm mô hình biến tương tác 147 5.3.4 Phân tích tính vững phương pháp D-GMM 150 Kết luận chương 153 Chương Kết luận hàm ý sách 154 Giới thiệu chương 154 6.1 Các phát 154 6.2 Gợi ý sách 156 6.2.1 Các giải pháp góp phần kiểm soát tham nhũng 156 6.2.2 Các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế 164 6.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 167 Kết luận chương 168 Kết luận chung 169 Danh muc công trình công bố 173 Tài liệu tham khảo 177 CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết luận án Do ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, từ lâu tham nhũng trở thành chủ đề trọng tâm lĩnh vực khoa học trị kinh tế học Vấn đề chống tham nhũng vấn đề ưu tiên hàng đầu chương trình cải cách thể chế cho tiến trình phát triển quốc gia chuyển đổi Theo tài liệu “Các hình thái tham nhũng” Ngân hàng giới (2008), nghiên cứu dựa kinh nghiệm vòng thập kỷ qua cách thuyết phục yếu điều hành nhà nước (thể chế) thường dẫn đến hình thức tham nhũng xem gây cản trở đầu tư, làm chậm tăng trưởng kinh tế kìm hãm nỗ lực xóa đói giảm nghèo Hiện nay, nhà hoạch định sách sử dụng công cụ chẩn đoán để đánh giá ưu tiên cải cách lĩnh vực hay xảy tham nhũng với phạm vi rộng đánh giá tác động tiềm tàng biện pháp cải cách theo thời gian Nhưng việc tìm hiểu sâu nguyên nhân gây tham nhũng đối mặt với nhiều khó khăn việc xác định yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng tham nhũng ngày trầm trọng, dai dẵn chưa giải Đến thời điểm nay, quốc gia chuyển đổi1 giai đoạn thực cải cách thể chế để hướng đến mục tiêu tạo lập môi trường kinh Theo nghiên cứu “Chống tham nhũng giai đoạn chuyển tiếp: khảo sát đa quốc gia tìm hiểu ý kiến nhà lãnh đạo” WorldBank (2000)bao gồm quốc gia phát triển quốc gia có kinh tế chuyển đổi Những quốc gia WDI (2014) xếp vào quốc gia có thu nhập trung bình thấp Rada & Taylor (2006) sử dụng liệu 57 quốc gia để nghiên cứu phân hóa tăng trưởng cấu trúc kinh tế nước phát triển kinh tế chuyển đổi Trong nghiên cứu Iwasaki & Suzuki (2012), tác giả sử dụng liêu 32 quốc gia để khảo sát yếu tố tác động đến tham nhũng quốc gia chuyển đổi (do thiếu liệu số tham nhũng) Trong công trình này, hạn chế mặt liệu biến CPI khai thác từ tổ chức Transparency International, tác giả sử dụng liệu 46 quốc gia theo tiêu chuẩn WDI (2014) (xem thêm phụ lục) 1 Mô hình Solow điều chỉnh thức hóa ý tưởng thể chế gây bẫy nghèo phân hóa thu nhập Phương trình (2.4), mô tả cụ thể hình 1, cho thấy chất lượng thể chế tạo trạng thái ổn định khác Hãy xem xét hai kinh tế với điều kiện ban đầu giống δ, n, g, tỷ lệ tiết kiệm s, công nghệ (A), vốn ban đầu (k0), kinh tế P gán cho thể chế (Tp) so với kinh tế R, TR> TP Mô hình có nghĩa khác biệt chất lượng thể chế tạo trạng thái ổn định khác thể k P* k R* Quốc gia P tăng trưởng đạt điểm k P* bị kẹt điểm Ngược lại, quốc gia R với điều kiện ban đầu giống nhau, ưu đãi với thể chế tốt (TR), phát triển ổn định đạt trạng thái ổn định cao k R* Trạng thái phát triển thấp k P* hiểu bẫy nghèo quốc gia chế Vì vậy, mô hình cho thấy thể chế tạo bẫy nghèo cách để thoát nghèo thông qua việc cải thiện chất lượng thể chế Kết phù hợp với North (1990), người đạt câu hỏi lực xã hội để loại trừ khung thể chế yếu truyền thống mà cản trở nước nghèo thu hẹp khoảng cách thu nhập với nước giàu Hình 1: Thể chế tăng trưởng x Nguồn: Trích từ nghiên cứu Tebaldi (2008) 2.2 Mô hình mở rộng Các tài liệu cho thấy thể chế tạo khó khăn (ví dụ không hoàn hảo thị trường lao động, khả thương lượng liên minh, quy định Chính phủ) để sử dụng công nghệ có sẵn (Baldwin & Lin, 2002; Haucap & Wey, 2004; Tebaldi & Elmslie, 2008) Đồng thời thể chế tốt cho phép đại diện kinh tế hợp tác với hiệu cuối thúc đẩy suất nhân tố (Matthews, 1986) Từ mô hình sở, xây dựng lại hàm sản xuất sau: Y  AT 1 K T  AL  1 T (2.7) Phương trình (2.7) thể kết hợp tác động thể chế lên sản lượng hàm sản xuất Solow truyền thống Vì T thước đo chuẩn chất lượng thể chế có giá trị chạy từ đến 1, kinh tế chế tốt (T = 1) có hàm sản xuất giống mô hình Solow chuẩn Tuy nhiên, tất quốc gia có chất lượng thể chế tương tự Vì vậy, mô hình Solow trường hợp đặc biệt thể chế xi không ảnh hưởng đến trình sản xuất Hơn nữa, hạn tử AT 1 đại diện cho ngoại tác thể chế đến việc áp dụng công nghệ suất nhân tố tổng hợp Điều cho thấy đất nước với thể chế hưởng lợi đầy đủ từ việc tăng suất tiềm tạo công nghệ có sẵn Mô hình xử lý cách đặt y  k  Y AT L K , từ cho phép viết hàm sản xuất điều kiện AT L' hiệu lao động: y  k T (2.8) Phương trình tích lũy hiệu vốn tính sau: k*  sk T 1    n  Tg  k (2.9) Mô hình đạt trạng thái ổn định y k   , vậy: y k   1T s k*       n  Tg   (2.10) Mô hình mở rộng cho thấy thể chế tác động dài hạn lên mức độ tốc độ tăng trưởng dài hạn sản lượng đầu lao động Cho y  k*  0, k* gy  Y , L' * sử dụng k *  , lấy log đạo hàm phương trình (2.6) ta được: y  Tg y k (2.11) Vì vậy, mô hình hàm ý tốc độ tăng trưởng sản lượng lao động không định thay đổi công nghệ, mà bị ảnh hưởng chất lượng thể chế Một kinh tế tiếp cận với công nghệ tiên tiến, với thể chế cản trở việc áp xii dụng công nghệ sẵn có làm giảm suất yếu tố sản xuất, gây cản trở tăng trưởng kinh tế Thể chế ảnh hưởng đến thời gian truyền dẫn sản lượng công nhân Hình mô tả trường hợp kinh tế tăng trưởng với tốc độ T1 g sau đó, vào thời điểm t k , cú sốc ngoại sinh cải thiện chất lượng thể chế từ T1 đến T2 (T2 >T1 ) Sự cải thiện chất lượng thể chế tạo thay đổi toàn diện lên mức sản lượng công nhân Hình 2: Tác động chất lượng thể chế đến sản lượng lao động Nguồn: Trích từ nghiên cứu Tebaldi (2008) Sự ảnh hưởng thể chế lên sản lượng công nhân bắt nguồn không từ tác động hiệu chuyển giao trạng thái ổn định công nghệ, mà từ tác động tích lũy vốn Thể chế ảnh hưởng đến suất biên vốn ảnh hưởng đến khoản đầu tư tích lũy vốn Trường hợp đặc biệt, cho tỷ số y số có giá trị xoay quanh trạng thái ổn định, cách lấy đạo k hàm phương trình theo k, ta đánh giá tình phát sinh xung quanh trạng thái ổn định cho: xiii MPk  y* y*  T 1   Tk   T 0 K * k* (2.12) Điều ngụ ý cải thiện chất lượng thể chế có ảnh hưởng tương ứng lên trạng thái ổn định suất biên vốn Nói cách khác, thể chế tốt làm tăng lợi nhuận đầu tư, thúc đẩy tích lũy vốn, cuối làm tăng sản lượng công nhân Kết phù hợp với nghiên cứu thực nghiệm (Brunetti, 1998; Mauro, 1995; Wei, 2000) thấy tích lũy vốn bị ảnh hưởng xấu thể chế yếu xiv Phụ lục 3: Lý thuyết tác động thể chế đến mối quan hệ tham nhũng tăng trưởng 3.1 Mô hình cho tham nhũng tăng trưởng Để khảo sát vai trò thể chế mối quan hệ tham nhũng tăng trưởng De Vaal & Ebben (2011) xây dựng mô hình tác động trực tiếp gián tiếp tham nhũng lên tăng trưởng Tác giả phát triển mô hình hai tầng, mô hình tầng thứ thể mối quan hệ trực tiếp tham nhũng tăng trưởng, mô hình tầng thứ hai thể tương tác tham nhũng thể chế đến mối quan hệ Mô hình thứ dựa theo nghiên cứu Mauro (2004), ông xây dựng mô hình chứng minh tham nhũng làm giảm hiệu suất sản xuất gây cản trở tăng trưởng Căn xây dựng mô hình dựa vào khung lý thuyết Barro (1988), hàng hóa công cung cấp phủ hoạt động giống đầu vào cho sản xuất khu vực tư Lợi nhuận theo quy mô khu vực tư giảm dần, lợi nhuận xã hội không đổi tăng lên Mauro đưa tham nhũng vào mô khoản trục lợi làm thay đổi tỷ lệ tăng trưởng Nền kinh tế bao gồm đại diện kinh tế đại diện cố gắng để tối đa hóa tổng hữu dụng theo hàm: ∞ 𝑈 = ∫0 𝑢(𝑐)𝑒 −𝜌𝑡 𝑑𝑡 (3.1) Trong c tiêu dùng bình quân đầu người ρ thể tỷ lệ không đổi sở thích theo thời gian Hàng hóa tiêu dùng sản xuất đại diện kinh tế sử dụng vốn, lao động hàng hóa công G theo phương trình sau: 𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿, 𝐺) (3.2) xv Yếu tố G thể vai trò sản xuất phủ mô hình Tuy nhiên, kết hợp với vai trò phủ tạo môi trường cho tham nhũng hành hoạt động Các đại diện kinh tế nổ lực để sử dụng hàng hóa công lợi ích họ thay sử dụng chúng cho hoạt động sản xuất Trong mô hình này, cá nhân phân bổ thời gian họ cho hoạt động sản xuất (L) tham nhũng (S) Vì vậy, tham nhũng có hai ảnh hưởng đến đầu ra: đeo đuổi mục tiêu tham nhũng làm giảm thời gian dành để sản xuất; hàm ý giảm lượng hàng hóa công đưa vào tiến trình sản xuất yếu tố đầu vào Cụ thể: 𝑌 = 𝐾 1−𝛼 𝐿𝛼 [𝐺(1 − 𝑆)]𝛼 (3.3) Các cá nhân phân bổ thời gian họ cho hoạt động sản xuất tham nhũng Tại điểm cân bằng, lương ròng phải với suất biên tham nhũng Đối với cá nhân, suất biên tham nhũng G Khi phủ sản xuất nhiều hàng hóa công, người tham nhũng chiếm đoạt lượng hàng hóa công nhiều Năng suất biên lao động tiền lương ròng sau thuế (1 − 𝜏)𝜕𝑌/𝜕𝐿 Từ phương trình (3.3), ta có 𝜕𝑌 𝑌 =𝛼 𝜕𝐿 𝐿 Bởi lương ròng phải suất biên tham nhũng nên giá trị cân L trở thành: 𝐿 = − 𝑆 = 𝛼(1 − 𝜏) 𝑌 𝐺 Thay giá trị L vào hàm sản xuất thu suất biên vốn gia tăng cho hàm tăng trưởng: (1 − 𝜏)𝜕𝑌 −𝜌 𝜕𝐾 𝛾= 𝜎 xvi 𝜕𝑌 𝜕𝐾 tạo 𝛼 = [(1 − 𝜏)(1 − 𝛼) [𝛼(1 − 𝜎 𝛼 𝑌 1−𝛼 1−𝛼 𝜏) ] ( ) [𝐺(1 − 𝐺 𝑌 𝛼 𝑆)]1−𝛼 − 𝜌] (3.4) Là phương trình có thuế với 1/𝜎 đại diện độ co giãn thay đổi theo thời gian tiêu dùng Phương trình có giá trị gần (Mauro, 2002), nghĩa tham nhũng gây cản trở cho tăng trưởng [𝐺(1 − 𝑆)] 𝛼 1−𝛼 làm giảm lượng hàng hóa công đưa vào tiến trình sản xuất, 𝛼 [𝛼(1 − 𝑌 1−𝛼 𝜏) ] 𝐺 làm giảm đầu vào lao động tối ưu (bằng 1-S) Ngoài ra, Barro (1988) cho thấy tác động chi tiêu phủ lên tăng trưởng – G làm cho vốn hiệu ám gánh nặng thuế làm giảm đầu vào lao động, tăng chi tiêu phủ tạo điều kiện cho tham nhũng hoạt động Điều dẫn đến gia tăng hoạt động tham nhũng hậu làm giảm hiệu suất sản xuất 3.2 Mô hình kết hợp thể chế Để kết hợp ảnh hưởng thể chế lên mối quan hệ tham nhũng tăng trưởng, mở rộng mô hình với tầng thứ hai, tầng thể chế Bây giờ, mở rộng mô hình với mức độ ổn định trị hệ thống trị a Ổn định trị Một mức độ vững ổn định trị điều kiện cần thiết cho sản xuất phát triển kinh tế Trong bối cảnh ổn định trị, người dân có niềm tin vững bền tự tin việc đầu tư hoạt động sản xuất Ngược lại, môi trường bất ổn trị, hoạt động sản xuất bị giảm sút Hơn nữa, xảy bất ổn trị dễ dấn tình trạng vô phủ bạo loạn Khi đó, môi trường hoạt động sản xuất không hiệu Vì vậy, ổn định trị yếu tố quan trọng khung thể chế tác động đến sản xuất tăng trưởng xvii Để tích hợp vai trò ổn định trị, hàm sản xuất tầng thứ cần thay đổi hàm sản xuất hình thành Theo Klein et al (1999), hàm sản xuất kết hợp hàm sản xuất dài hạn với biến phụ Trong hàm thứ nhất, hàm sản xuất phụ thuộc vào vốn, lao động hàng hóa công Biến phụ thêm vào trường hợp yếu tố ổn định trị Vì vậy, ổn định trị thúc đẩy sản xuất môi trường quan trọng cho sản xuất: 𝑌 = 𝐾 1−𝛼 𝐿𝛼 [𝐺(1 − 𝑆)]𝛼 [𝑆𝑡𝑎𝑏] (3.5) Bản thân mức độ ổn định trị phụ thuộc vào tham nhũng, vô số yếu tố tác động đến Tuy nhiên, tác động tham nhũng đến ổn định trị khác bối cảnh ổn định trị bất ổn trị Khi quốc gia có môi trường ổn định trị, tham nhũng gây trở ngại cho ổn định trị Ngược lại, bối cảnh bất ổn trị, tham nhũng lại thúc đẩy bất ổn trị Khi đó, tham nhũng cách để ổn định hệ thống kinh tế với nhau, để tránh hệ thống đổ vỡ Để định hình hiệu ứng ngưỡng, giả định hàm ổn định trị sau: ̅̅̅̅̅̅ − 𝑆𝑡𝑎𝑏] 𝑆𝑡𝑎𝑏 = 𝑋 + 𝑆[𝑆𝑡𝑎𝑏 Trong X thể tập yếu tố khác tham nhũng ảnh hưởng ̅̅̅̅̅̅ mức ngưỡng (dưới) ổn định đến ổn định trị, 𝑆𝑡𝑎𝑏 trị mà tham nhũng tác động đến ổn định trị tiêu cực (tích cực) Phương trình viết lại ̅̅̅̅̅̅)/(1 + 𝑆) 𝑆𝑡𝑎𝑏 = (𝑋 + 𝑆 𝑆𝑡𝑎𝑏 ̅̅̅̅̅̅ − 𝑋) > tham nhũng tác động tích cực Nó cho thấy (𝑆𝑡𝑎𝑏 đến ổn định trị1 Bằng trực giác cho thấy yếu tố khác ̅̅̅̅̅̅ − 𝑋)/(1 − 𝑆)2 𝑑𝑆𝑡𝑎𝑏/𝑑𝑆 = (𝑆𝑡𝑎𝑏 xviii không đủ để nâng mức ổn định vượt qua mức ngưỡng, tham nhũng tác động tích cực đến ổn định trị Điều hàm ý cho tỷ lệ tăng trưởng sau: 𝛼 𝛾 = [(1 − 𝜏)(1 − 𝛼) [𝛼(1 − 𝜎 𝑆)] 𝛼 1−𝛼 𝛼 𝑌 1−𝛼 1−𝛼 𝜏) ] ( ) [𝐺(1 𝐺 𝑌 − ̅̅̅̅̅̅̅ 1−𝛼 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 ( 1+𝑆 ) − 𝜌] (3.6) Như bình luận, tham nhũng tác động đến tăng trưởng trực tiếp thông qua tác động đến lựa chọn đầu vào lao động làm giảm phần hàng hóa công sẵn có cho sản xuất khu vực tư Bây giờ, tác động xuất 𝛼 thông qua tác động lên ổn định trị ( ̅̅̅̅̅̅̅ 1−𝛼 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 1+𝑆 ) Nhưng tác động không rõ ràng, phụ thuộc vào mức độ ổn định trị xã hội mà làm cho tham nhũng tác động tích cực tiêu cực lên ổn định trị Một cách thức, tác động tham nhũng lên tỷ lệ tăng trưởng cho ̅̅̅̅̅̅ − 𝑋 𝜕𝛾 𝑆 𝜎𝛾 + 𝜌 𝑆 𝑆𝑡𝑎𝑏 2𝛼𝑆 = { } ( )− ̅̅̅̅̅̅ 𝜕𝑆 𝛾 (1 − 𝛼)𝜎𝜌 + 𝑆 𝑋 + 𝑆 𝑆𝑡𝑎𝑏 1−𝑆 = 𝑆 𝜎𝛾+𝜌 1−𝑆 ̅̅̅̅̅̅̅ 𝑆𝑡𝑎𝑏 −𝑋 { ( ) − 2𝛼} >⁄< ̅̅̅̅̅̅̅ 1−𝑆 (1−𝛼)𝜎𝜌 1+𝑆 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 (3.7) Như vậy, tác động tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tiêu cực mức ngưỡng ổn định đủ thấp, tham nhũng tác động tiêu cực đến ổn định trị Trường hợp khác, tham nhũng thúc đẩy tăng trưởng lao động cung cấp không quan trọng sản xuất (α nhỏ) Tham nhũng làm giảm lượng lao động sử dụng trực tiếp xix cho hoạt động sản xuất tầm quan trọng lao động sản xuất trở nên nhỏ b Hệ thống trị Tối ưu hóa lựa chọn cung cấp lao động Giá trị tối ưu xã hội L lấy hiệu suất biên lao động với hiệu suất biên tham nhũng Trong điều kiện hệ thống phủ dân 𝑌 chủ tương thích, hiệu suất biên lao động 𝛼 hiệu suất 𝐿 biên tham nhũng là: 𝑑𝑌 𝑑𝑆 = ̅̅̅̅̅̅̅−𝑋 𝑆𝑡𝑎𝑏 𝛼𝑌 ]− ̅̅̅̅̅̅̅ 1+𝑆 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 1−𝑆 𝑌 [ (3.8) Điều khác biệt từ hiệu suất biên tham nhũng cho cá nhân Hơn ̅̅̅̅̅̅ > 𝑋, nghĩa ổn định trị nữa, 𝑑𝑌/𝑑𝑆 tích cực 𝑆𝑡𝑎𝑏 thấp mức ngưỡng Trong trường hợp này, phương trình (3.8) chứng minh tham nhũng có tác động đối lập Khi tham nhũng tập trung, so sánh tương quan tác động biên tham nhũng sản xuất so với phần doanh thu thuế không đổi, (1 − 𝛼)𝜏𝑌 Khi đó, lựa ̅̅̅̅̅̅ − 𝑋 > 0: chọn lao động tối ưu 𝑆𝑡𝑎𝑏 ̅̅̅̅̅̅̅ 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 𝐿 = 2𝛼(𝑆 + 1) [ ̅̅̅̅̅̅̅ 𝑆𝑡𝑎𝑏 −𝑋 ] (3.9) L tối ưu tương quan thuận với diện tham nhũng xã hội yếu tố khác tác động đến ổn định trị (X) giảm thấp ̅̅̅̅̅̅) Khi đó, tham nhũng hiểu tạo mức ngưỡng ổn định (𝑆𝑡𝑎𝑏 ngoại tác tích cực đến ổn định trị Nếu ngoại tác tích cực không xuất hiện, lợi ích biên tham nhũng trở thành tiêu cực (thể phương trình 3.8) xx Tác động không rõ ràng tham nhũng lên tăng trưởng phản ánh hàm tăng trưởng Sử dụng giá trị cân L từ phương trình 3.9, hàm tăng trưởng trở thành 𝛼 𝛾 = [(1 − 𝜏)(1 − 𝛼) [2𝛼(𝑆 + 𝜎 𝑆) 𝛼 1−𝛼 𝛼 ̅̅̅̅̅̅̅ 1−𝛼 𝐺 1−𝛼 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 1) ̅̅̅̅̅̅̅ ] ( ) (1 𝑆𝑡𝑎𝑏 −𝑋 𝑌 − ̅̅̅̅̅̅̅ 1−𝛼 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 ( 1+𝑆 ) − 𝜌] (3.10) Như phân tích trên, tham nhũng tác động đến tăng trưởng thông thay đổi 𝛼 ̅̅̅̅̅̅̅ 1−𝛼 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 mức độ ổn định trị, ( 1+𝑆 ) , đầu vào hàng hóa công, 𝛼 (1 − 𝑆)1−𝛼, cho sản xuất tư nhân Và tham nhũng tác động 𝛼 thông qua việc tuyển dụng lao động [2𝛼(𝑆 + ̅̅̅̅̅̅̅ 1−𝛼 𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 1) ̅̅̅̅̅̅̅ ] 𝑆𝑡𝑎𝑏 −𝑋 Tác động cuối tăng lên nhà hoạch định biết tham nhũng có hậu cho tổng sản lượng đầu Ngoài ra, tham nhũng tác động tích cực đến tăng trưởng mà mức độ ổn định giảm thấp mức ngưỡng Tối ưu hóa cung cấp hàng hóa công Bây giờ, ủng hộ quan điểm cho lập kế hoạch xã hội có liên quan đến việc lựa chọn mức độ tối ưu cung cấp hàng hóa công, định cung lao động phụ thuộc vào G Điểm giảm xuống để giả định phủ cân chi phí biên lợi ích G dựa hàm sản xuất tổng hợp với kết hợp lựa chọn cung lao động tối ưu cá nhân mà tìm thấy từ phần Nhắc lại 𝐿 = − 𝑆 = 𝛼(1 − 𝜏) 𝑌 𝐺 bỏ qua tác động ổn định trị đến sản lượng, hàm sản xuất trở thành: 𝑌 = 𝐾 1−𝛼 [(1 − 𝜏)𝛼]2𝛼 𝑌 2𝛼 𝐺 −𝛼 xxi Sắp xếp lại phương trình ta có: 2𝛼 1−𝛼 𝛼 𝑌 = [(1 − 𝜏)𝛼]1−2𝛼 𝐾 1−2𝛼 𝐺 2𝛼−1 (3.11) Trường hợp tham nhũng tập trung, chi phí biên cung cấp hàng hóa công lợi ích biên 𝐺 𝑌 = 𝛼 2𝛼−1 𝑑𝑌 𝑑𝐺 Điều ngụ ý 𝜏 Là tích cực 𝛼 > 1/2 Khi đó, lao động phải đủ lớn sản xuất cuối để chứng minh tham nhũng tập trung để tạo lượng tích cực G Trong trường hợp phủ dân chủ hợp lý, chi phí biên cung cấp hàng hóa công lợi ích biên lượng 𝐺 𝑌 = 𝑑𝑌 𝑑𝐺 Điều mang lại 𝛼 2𝛼−1 Bởi cân đối ngân sách yêu cầu 𝐺 = 𝜏𝑌 Một lần nữa, cung cấp hàng hóa công tích cực 𝛼 > 1/2, trường hợp G/Y cao so với trước Khảo sát việc cung cấp hàng hóa công tối ưu có diện thể chế, chẳng hạn ổn định trị, kết thay đổi Bởi lựa chọn cung lao động tối ưu cá nhân không đổi, hàm sản xuất mở rộng từ phương trình (3.11) sau: 2𝛼 1−𝛼 𝛼 𝑌 = [(1 − 𝜏)𝛼]1−2𝛼 𝐾 1−2𝛼 𝐺 2𝛼−1 𝑆𝑡𝑎𝑏(𝐺) ̅̅̅̅̅̅)/(1 + 𝑆(𝐺)) Hàm ý bao gồm Khi đó, 𝑆𝑡𝑎𝑏(𝐺) = (𝑋 + 𝑆(𝐺) 𝑆𝑡𝑎𝑏 Stab(G) hàm sản xuất khảo sát thông qua dY/dG : 𝑑𝑌 𝑑𝐺 = 𝛼 𝑌 𝑌 ̅̅̅̅̅̅̅−𝑋 𝑆𝑡𝑎𝑏 + 𝛼(1 − 𝜏) ( ) [ ] ̅̅̅̅̅̅̅)(1+𝑆) 2𝛼−1 𝐺 𝐺 (𝑋+𝑆.𝑆𝑡𝑎𝑏 xxii Do đó, điều kiện ổn định trị, tham nhũng tác động tích cực ̅̅̅̅̅̅ − 𝑋 > 0) dY/dG tăng lên Bởi chi phí đến ổn định trị (𝑆𝑡𝑎𝑏 biên việc tạo G không đổi cho hai trường hợp tham nhũng tập trung phủ dân chủ hợp lí, điều ngụ ý tham nhũng tạo ngoại tác tích cực thông qua ổn định trị việc gia tăng chi tiêu cho hàng hóa công tối ưu Tóm lại, mô hình tầng thứ cho thấy điều kiện có khung thể chế tham nhũng kìm hãm tăng trưởng thông qua việc làm giảm lượng đầu vào hàng hóa công cho khu vực sản xuất giảm đầu vào lao động Tuy nhiên, mối quan hệ tham nhũng tăng trưởng trở nên không chắn đưa yếu tố khung thể chế vào mô hình phân tích Khi mức độ ổn định trị lớn so với ngưỡng ổn định trị, tham nhũng tác động tiêu cực đến ổn định trị tham nhũng gây cản trở tăng trưởng Ngược lại, mức độ ổn định trị thấp so với ngưỡng ổn định trị, tham nhũng tác động tích cực đến ổn định trị tham nhũng thúc đẩy tăng trưởng Tương tự, hệ thống trị tác động đến mối quan hệ tham nhũng tăng trưởng Ứng dụng mô hình tầng thứ hai để so sánh tham nhũng xã hội dân chủ tham nhũng hệ thống chuyên chế cho thấy tham nhũng thúc đẩy tăng trưởng hay không tùy thuộc vào môi trường thể chế xxiii Phụ lục 4: Các quốc gia mẫu nghiên cứu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Quốc gia Benin Bolivia Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Chad Congo, Rep Cote d'Ivoire Egypt, Arab Rep El Salvador Gambia, The Georgia Ghana Guatemala Guinea Honduras India Indonesia Kenya Kyrgyz Republic Lesotho Madagascar STT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 xxiv Quốc gia Malawi Mali Mauritania Moldova Mongolia Morocco Mozambique Nepal Nicaragua Niger Pakistan Paraguay Philippines Rwanda Senegal Sri Lanka Swaziland Tajikistan Tanzania Togo Uganda Ukraine Vietnam