QUẢN TRỊ rủi RO TRONG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LINH QUẢNG TRỊ

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Cùng với trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt từ Việt uế Nam trở thành thành viên thức WTO, kinh tế nước ta đứng trước nhiều hội thách thức lớn Nhiều ngành, nghề kinh tế đứng trước nhiều hội to lớn để tế H phát triển phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn trình hội nhập mang lại Ngành ngân hàng ngoại lệ Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng đồng với trình tự hóa tài ngày cao khiến môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng có in h cạnh tranh ngày gay gắt, sức ép ngày tăng buộc ngân hàng thương mại phải hoàn thiện Trong hoạt động ngân hàng thương mại, tín cK dụng xem hoạt động truyền thống quan trọng nhất, “ở số ngân hàng, lợi nhuận thu từ tín dụng chiếm 60%-70% tổng thu nhập” Tuy nhiên, điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, hoạt động tín dụng ngày họ tiềm ẩn nguy rủi ro cao đòi hỏi kỹ nghiệp vụ tốt hơn, hoàn thiện Các ngân hàng, dù phát triển, trình hoàn thiện hay Đ ại giai đoạn mở rộng quy mô việc quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh vô quan trọng cần thiết, đặc biệt hoạt động tín dụng thực tế, hoạt động tiềm ẩn nguy rủi ro cao lại mang lại lợi nhuận chiếm tỷ trọng ng lớn tổng thu nhập ngân hàng Do đó, quản trị rủi ro tốt mang lại an toàn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng phòng ngừa rủi ro ườ tiềm ẩn tương lai, đồng thời đảm bảo lợi nhuận dự kiến vượt mức ngân hàng thương mại Tr Bên cạnh đó, biến động môi trường tài mang lại ngày nhiều hội gia tăng lợi nhuận áp lực cạnh tranh rủi ro lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì vậy, công tác quản trị rủi ro trở nên cần thiết cấp thiết, trở thành vũ khí sắc bén nâng cao hiệu cạnh tranh ngành Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Từ lý nêu trên, chọn đề tài “QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ” để nghiên cứu Trong phạm vi này, nghiên cứu quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Vĩnh uế Linh- Quảng Trị mang đến tiếp cận hữu ích thực tế công tác quản trị rủi ro chi nhánh Kết thu góp phần mang lại ý nghĩa tích cực lý thuyết tế H lẫn thực tế, góp phần giúp công tác QTRR chi nhánh hoàn thiện hiệu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng công tác quản trị rủi ro hoạt in h động tín dụng chi nhánh Từ tìm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cK quản trị rủi ro tín dụng NHN0 & PTNT Vĩnh Linh 2.2 Mục tiêu cụ thể Về lý thuyết: Làm rõ khái niệm nội dung liên quan đến tín họ dụng ngân hàng hoạt động cấp tín dụng, loại rủi ro quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng nhằm làm sở lý luận cho đề tài Đ ại Về thực tế: Nghiên cứu phản ánh thực tiễn hoạt động cho vay công tác quản trị rủi ro tín dụng NHN0 & PTNT Vĩnh Linh - Quảng Trị Từ kết nghiên cứu, rút ưu điểm, thành tựu đạt được, bên cạnh măt tồn tại, ng hạn chế cần giải theo yêu cầu thực tiễn Về hiệu đạt được: Trên sở lý thuyết thực tiễn nội dung nghiên ườ cứu, đề xuất giải pháp giải vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho chi nhánh Tr Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề tín dụng ngân hàng: hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, đầu tư, thấu chi,… rủi ro hoạt động Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Nghiên cứu hệ thống phòng ngừa kiểm soát rủi ro hoạt động cấp tín dụng chế xử lý có rủi ro phát sinh NHN0 & PTNT Vĩnh Linh Tìm hiểu thực trạng quản trị rủi ro chi nhánh, mức độ phù hợp với môi trường kinh doanh thời kỳ hội nhập, thuận lợi, khó khăn trình thực uế Đối tượng điều tra: Cán tín dụng làm việc NHN0 & PTNT Vĩnh Linh 3.2 Phạm vi nghiên cứu tế H Phạm vi không gian: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Linh- tỉnh Quảng Trị Phạm vi thời gian: Thực đề tài nghiên cứu từ ngày 01/02/2013 đến ngày 01/05/2013 4.1 Phương pháp thu thập số liệu in h Phương pháp nghiên cứu cK Thu thập số liệu sơ cấp: Thực nghiên cứu này, tiến hành điều tra trực tiếp 62 cán tín dụng chi nhánh phương pháp điều tra bảng hỏi vấn trực tiếp để thu thập thông tin cần thiết họ Thu thập số liệu thứ cấp: Tôi dựa vào tài liệu công bố Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh để thu thập số liệu cần Đ ại thiết cho đề tài Bên cạnh đó, để có số liệu tiêu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng ng địa bàn nói chung, dựa vào tài liệu quan, ban ngành chức liên quan tài liệu UBND tỉnh Quảng Trị công bố rộng khắp Ngoài ra, ườ báo cáo nghiên cứu khoa học nhiều tác giả công bố tạp chí, sách báo sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đề tài Tr 4.2 Phương pháp điều tra phân tích số liệu điều tra Trong đề tài, sử dụng phương pháp thống kê kinh tế để tiến hành hoạt động thu thập, xử lý phân tích số liệu Từ tiến tới phân tích mối quan hệ yếu tố tìm giải pháp cho vấn đề Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy 4.3 Phương pháp chuyên gia chuyên khảo Trong trình nghiên cứu, sử dụng phương pháp thu thập tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực ngân hàng, tham khảo kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro để làm đưa giải pháp cho đề tài uế 4.4 Công cụ phương pháp phân tích số liệu Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu thống kê để tính toán, đánh giá tế H nhận xét nguyên nhân, biện pháp hạn chế rủi ro chi nhánh thực nhờ phần mềm tin học ứng dụng SPSS 16.0 - Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha - Thống kê mô tả đặc điểm cán tín dụng điều tra h nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng in - Kiểm định giá trị trung bình tổng thể One - Sample T - test khó cK khăn công tác tín dụng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh - Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến quan sát thang đo nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng ngân hàng nhánh gặp phải họ - Hồi quy tổng thể mức độ tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng chi Đ ại 4.5 Các bước nghiên cứu Đề tài thực thông qua bước: Nghiên cứu sơ nghiên cứu thức ng Tiến độ bước nghiên cứu Dạng Phương pháp Kỹ thuật Sơ Định tính Phỏng vấn cá nhân trực tiếp Chính thức Định lượng Điều tra qua câu hỏi Tr ườ Bước Thời gian Từ 15/02/201328/02/2013 Từ 01/03/2013 – 20/03/2013 Trong nghiên cứu sơ sử dụng phương pháp định tính để vấn chuyên sâu trực tiếp cán tín dụng làm việc ngân hàng NHN0 & PTNT Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Vĩnh Linh Từ tìm hiểu khai thác thông tin liên quan đến đề tài làm sở thiết lập bảng câu hỏi Sau có bảng câu hỏi tiến hành nghiên cứu thức, sử dụng phương pháp định lượng cách thu thập bảng câu hỏi cho đối tượng lựa chọn để lấy số liệu uế tổng thể điều tra lựa chọn Hai bước nghiên cứu có mối quan hệ chặt chẽ với Vì vậy, để thực tế H hai bước nghiên cứu quy trình nghiên cứu đề sau: h Cơ sở lý thuyết Lập dàn vấn cá nhân trực tiếp, bảng câu hỏi nháp cK in 15/02/2013- 28/02/2013 Phỏng vấn cá nhân trực tiếp Bảng câu hỏi thức Điều tra bảng câu hỏi ườ ng Đ ại 01/03/2013 - 20/03/2013 họ (10 sinh viên) Xử lý liệu Tr 01/04 – 20/04/2013 Soạn thảo báo cáo Cơ sở lý thuyết tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, thông tin từ cán tín dụng dùng làm sở cho việc thiết lập dàn Sau thu thập kết điều tra sơ bộ, bảng câu hỏi phác thảo hiệu chỉnh Sau tiến hành thu thập bảng câu hỏi thức cho mẫu lựa chọn để thu thập liệu Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Dữ liệu sau thu thập làm sạch, xử lý phần mềm SPSS 16.00, làm sở để trình bày báo cáo kết nghiên cứu Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn đề tài Nghiên cứu hệ thống hóa cách khoa học sở lý luận hoạt động tín uế dụng quản trị rủi ro tín dụng khối ngân hàng thương mại, làm rõ thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHN0 & PTNT Vĩnh Linh từ phía tế H nhận diện cán tín dụng chi nhánh Kết nghiên cứu đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp Ban giám đốc ngân hàng có sách quản lý phù hợp nhằm phát huy khai thác tốt thị trường Nghiên cứu tài liệu khoa học có giá trị tham khảo cho nghiên cứu liên quan in h Kết cấu đề tài Tên đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông cK nghiệp Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh- tỉnh Quảng Trị” Nội dung luận văn chia làm phần: Phần 1: Đặt vấn đề họ Phần 2: Nội dung kết nghiên cứu thương mại Đ ại Chương 1: Tổng quan tín dụng ngân hàng rủi ro tín dụng ngân hàng Chương 2: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị ng Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh - tỉnh ườ Quảng Trị Tr Phần 3: Kết luận kiến nghị Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI uế I CƠ SỞ LÝ LUẬN KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG tế H 1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ La tinh “credo’ tin tưởng, tín nhiệm Tín dụng quan hệ vay mượn lẫn người vay người cho vay Về nội dung, chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị từ in h người cho vay sang người vay thể hình thức tiền vật với đầu theo thỏa thuận trước cK điều kiện phải hoàn trả sau thời gian định với lượng giá trị lớn ban Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng với doanh nghiệp cá nhân Xuất phát từ đặc trưng hoạt động ngân hàng họ kinh doanh lĩnh vực tiền tệ nên tài sản giao dịch tín dụng ngân hàng chủ yếu hình thức tiền tệ Trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng đóng vai trò Đ ại người trung gian, vừa người vay đồng thời người cho vay Một khái niệm hoạt động ngân hàng thương mại Cấp tín dụng Theo luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc Hội nước ng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2012, “Cấp tín dụng việc Tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với nguyên tắc có ườ hoàn trả nghiệp vụ Cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác” Như cấp tín dụng hoạt động tín dụng ngân Tr hàng biểu qua nghiệp vụ cụ thể 1.2 Đặc trưng tín dụng Tín dụng có đặc trưng bản, : - Lòng tin : Từ khái niệm nguyên thủy tín dụng lý thuyết hành, định cho vay lượng giá trị xác định người cho vay tin Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy khoản tín dụng người vay hoàn trả đầy đủ sở để người cho vay xác lập niềm tin hình thành trước họ định - Tính thời hạn : Một hợp đồng tín dụng xác lập cho dù hình thức nghĩa vụ hoàn trả phải xác định thời hạn Đó yêu cầu bắt buộc giao kết - uế dân hợp đồng tín dụng dạng Tính hoàn trả : Đây đặc trưng tiêu chí để phân biệt với tế H quan hệ tài khác Hoàn trả đối tượng lòng tin khái niệm tín dụng, hoàn trả lòng tin 1.3 Các hình thức cấp tín dụng 1.3.1 Cho vay in h Cho vay hình thức cấp tín dụng nghiệp vụ hoạt động ngân hàng thương mại, theo ngân hàng giao cho khách hàng sử dụng khoản cK tiền có mục đích thời hạn xác định thoe thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Người ta phân chia loại cho vay khác dựa khác nhau:  Căn vào thời hạn cho vay, bao gồm loại sau: họ Cho vay ngắn hạn: loại cho vay có thời hạn từ 12 tháng trở xuống Hầu hết khoản tín dụng ngắn hạn dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động doanh Đ ại nghiệp nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, phần khác dùng để đáp ứng nhu cầu cá nhân Loại cho vay chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng dư nợ ngân hàng thương mại ng Cho vay trung hạn: Thời hạn cho vay từ 12 tháng đến năm Nguồn vốn chủ yếu sử dụng để đầu tư mua sắm TSCĐ, cải tiến đổi thiết bị, công ườ nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mô nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh Tr Cho vay dài hạn: Thời hạn cho vay năm Khoản tín dụng dùng đầu tư cho dự án có thời gian hoàn vốn dài, khấu hao chậm xây dựng công trình, nhà máy lớn, xây dựng nhà ở, sở hạ tầng,…  Căn vào mức độ tín nhiệm ngân hàng khách hàng mà phía ngân hàng cho vay theo hình thức sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Cho vay tài sản bảo đảm (Tín chấp): Là loại cho vay không chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba, chủ yếu dựa vào niềm tin uy tín khách hàng để cấp tín dụng Cho vay có tài sản bảo đảm:Là loại cho vay dựa sở có tài sản chấp, uế cầm cố bảo lãnh bên thứ ba 1.3.2 Bảo lãnh tế H Bảo lãnh ngân hàng cam kết văn tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng (bên bảo lãnh) khách hàng không thực thực không nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Cam kết trả thay kèm theo h điều kiện vô điều kiện in 1.3.3 Hoạt động chiết khấu chứng từ có giá bao toán cK Chứng từ có giá văn kiện xác định quyền sở hữu lượng giá trị định mà giao dịch chuyển hóa thành tiền Gồm kỳ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm, séc, thương phiếu, chứng từ xuất không đính kèm hối phiếu trả chậm họ xem chứng từ có giá,… Có hai loại chiết khấu chủ yếu: chiết khấu có truy đòi chiết khấu miễn truy đòi Đ ại 1.3.4 Cho thuê tài Cho thuê tài loại hoạt động tín dụng trung dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển động sản khác sở hợp ng đồng cho thuê ký kết bên cho thuê với bên thuê 1.3.5 Cho vay theo hạn mức thấu chi ườ Thấu chi kỹ thuật cấp tín dụng cho khách hàng, cho phép khách hàng vượt số dư có tài khoản tiền gửi toán khách hàng theo hạn mức xác Tr định để thực giao dịch rút tiền mặt toán kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tiêu dùng cá nhân Hạn mức thấu chi = Số dư tài khoản tiền gửi BQ kỳ trước x Tỷ lệ thấu chi kỳ Hoặc: Hạn mức thấu chi = Hạn mức tín dụng x Tỷ lệ thấu chi kỳ Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy 1.4 Nguyên tắc vay vốn Nguyên tắc cho vay điều khoản sử dụng để đảm bảo thực theo yêu cầu ký kết Nói chung khách hàng vay vốn ngân hàng phải đảm bảo nguyên tắc sau: uế - Sử dụng vốn mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng - Hoàn trả nợ gốc lãi vay thời hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng tế H - Việc đảm bảo tiền vay phải thực theo quy định phủ Thống đốc ngân hàng Nhà nước - Cần có biện pháp để phòng chống rủi ro xảy 1.5 Điều kiện vay vốn in h Khách hàng vay vốn cần đáp ứng điều kiện sau: - Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm cK dân theo quy định pháp luật - Có mục đích vay vốn hợp pháp - Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết họ - Có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi - Thực quy định đảm bảo tiền vay theo quy định phủ Đ ại hướng dẫn NHNNVN Saigonbank VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2.1 Đối với kinh tế ng Có thể thấy rằng, hoạt động kinh tế liên quan đến tài sản mà biểu tiền Tiền lưu thông kinh tế Vốn Tất ườ ngành kinh tế cần vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hay mục tiêu khác Tr 2.1.1 Hoạt động cấp tín dụng đóng vai trò quan trọng sách tiền tệ Quốc gia Hệ thống ngân hàng thực đòn bẩy công cụ đắc lực Nhà nước việc thực thi sách tiền tệ quốc gia thông qua hoạt động NHNN sách tái cấp vốn, bơm tiền tái chiết khấu NHTM Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy V PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA VÀ HỒI QUY Phân tích nhân tố khám phá (EFA) a Phân tích nhân tố khám phá lần KMO and Bartlett's Test Bartlett's Test of Sphericity 753 uế Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 91 tế H df 397.076 000 h Sig in Total Variance Explained Total 5.112 1.958 1.561 Variance % 36.515 36.515 % of Variance % of Cumulative % Varianc Cumulativ Total e e% 5.112 36.515 36.515 3.280 23.429 23.429 1.958 13.989 50.503 2.743 19.596 43.024 11.153 61.656 1.561 11.153 61.656 2.608 18.632 61.656 971 6.932 68.588 913 6.521 75.109 ng 50.503 684 4.884 79.993 634 4.531 84.524 530 3.786 88.310 396 2.826 91.136 10 335 2.395 93.531 Tr Total Loadings 13.989 ườ Cumulative họ nent % of Đ ại Compo Extraction Sums of Squared Loadings cK Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM GVHD: TS Lại Xuân Thủy 11 330 2.356 95.887 12 273 1.952 97.839 13 200 1.428 99.267 14 103 733 100.000 uế Khóa luận tốt nghiệp tế H Extraction Method: Principal Component Analysis a h Rotated Component Matrix cua moi truong tu nhien, 620 108 769 xa hoi, thien tai, dich hoa Rui ro su bien dong 156 051 230 Đ ại cua tinh hinh kinh te họ Rui ro su bien dong cK in Component 636 399 -.036 ng Rui ro su thay doi co che va chinh sach cua 755 240 072 manh me giua cac to chuc 551 518 018 107 178 875 nha nuoc Rui ro he thong thong tin quan ly chua hieu qua ườ Rui ro su canh tranh Tr tin dung Rui ro khach hang su dung von vay sai muc dich Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Rui ro nang luc quan ly nguon vay cua khach hang yeu kem dan 466 -.213 433 050 223 890 130 093 783 -.038 806 203 190 807 den kinh doanh thua lo, lua dao tế H Rui ro khach hang co y uế mat kha nang tra no Rui ro khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc tu qua lon vao mot so h Rui ro ngan hang dau in khach hang soat noi bo ngan hang long leo, kiem soat va sau vay 033 họ khong chat che va kem cK Rui ro cong tac kiem hieu qua Rui ro can bo tin dung Đ ại thieu thong tin qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve nganh 279 690 128 372 553 329 724 067 145 nghe kinh doanh cua ng khach hang Rui ro ap luc tu viec ườ phai hoan chi tieu va y muon chu quan cua nguoi xet duyet ho so cho Tr vay Rui ro trinh tham dinh cua can bo tin dung thap Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations uế b Phân tích nhân tố khám phá lần Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 775 370.577 78 h df tế H KMO and Bartlett's Test 000 cK in Sig Total Variance Explained Compon Total % of Cumulative Variance % Đ ại ent Rotation Sums of Squared Loadings Loadings họ Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Total Cumulative % of Variance % Total % of Cumulativ Variance e% 4.986 38.352 38.352 4.986 38.352 38.352 3.279 25.225 25.225 1.934 14.877 53.229 1.934 14.877 53.229 2.548 19.603 44.828 1.428 10.988 64.217 1.428 10.988 64.217 2.521 19.389 64.217 955 7.350 71.567 728 5.600 77.167 653 5.024 82.191 537 4.129 86.321 422 3.250 89.570 ườ ng Tr Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM GVHD: TS Lại Xuân Thủy 393 3.025 92.595 10 331 2.547 95.142 11 294 2.264 97.407 12 234 1.802 99.209 13 103 791 100.000 tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis a h Rotated Component Matrix Rui ro su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, 636 Rui ro su bien dong cua 767 Rui ro su thay doi co che va chinh sach cua nha nuoc Rui ro he thong thong tin ng quan ly chua hieu qua 065 124 227 705 294 015 777 183 087 568 501 023 146 105 906 087 160 918 Đ ại tinh hinh kinh te 061 họ thien tai, dich hoa cK in Component Rui ro su canh tranh ườ manh me giua cac to chuc tin dung Tr Rui ro khach hang su dung von vay sai muc dich Rui ro khach hang co y lua dao Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Rui ro khach hang che dau thuc trang, bao cao 113 100 768 -.042 867 182 214 820 036 322 662 153 khong trung thuc Rui ro ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach uế hang tế H Rui ro cong tac kiem soat noi bo ngan hang long leo, kiem soat va sau vay khong chat che va kem hieu qua h Rui ro can bo tin dung thieu hieu biet ve nganh cK trinh tham dinh cho vay, nghe kinh doanh cua khach hang muon chu quan cua nguoi 418 Đ ại xet duyet ho so cho vay họ Rui ro ap luc tu viec phai hoan chi tieu va y in thieu thong tin qua 496 357 060 128 Rui ro trinh tham dinh cua can bo tin dung ng thap 704 Extraction Method: Principal Component Analysis ườ Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Tr a Rotation converged in iterations Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy c Phân tích nhân tố khám phá lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 332.119 df 66 Sig .000 in h Total Variance Explained Total % of Cumulative Variance % 4.512 37.598 1.931 16.088 1.420 Total % of Cumulative Variance % 37.598 37.598 3.173 26.443 26.443 53.686 1.931 16.088 53.686 2.415 20.127 46.570 11.831 65.517 1.420 11.831 65.517 2.274 18.946 65.517 907 7.558 73.074 708 5.904 78.978 ng 638 5.316 84.294 461 3.843 88.137 421 3.508 91.645 332 2.763 94.407 10 300 2.498 96.906 11 268 2.235 99.141 Tr % of Variance Cumulative % Loadings 4.512 ườ 37.598 Đ ại Total họ ent Rotation Sums of Squared Extraction Sums of Squared Loadings cK Initial Eigenvalues Compon uế Approx Chi-Square tế H Bartlett's Test of Sphericity 741 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Compon ent Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Variance Cumulative % Loadings Total Cumulative Variance % 4.512 37.598 37.598 4.512 37.598 37.598 1.931 16.088 53.686 1.931 16.088 53.686 2.415 20.127 46.570 1.420 11.831 65.517 1.420 11.831 65.517 2.274 18.946 65.517 907 7.558 73.074 708 5.904 78.978 638 5.316 84.294 461 3.843 88.137 421 3.508 91.645 332 2.763 10 300 2.498 96.906 11 268 2.235 99.141 12 103 859 100.000 h in cK họ Đ ại ng Tr ườ Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotated Component Matrix Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 26.443 tế H 94.407 3.173 % of uế Initial Eigenvalues 26.443 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Component Rui ro su bien dong cua moi truong tu nhien, xa hoi, 637 075 079 774 233 116 714 014 267 780 087 168 580 021 473 149 901 081 Rui ro he thong thong tin quan ly chua hieu qua Rui ro su canh tranh manh me giua cac to chuc tin dung Rui ro khach hang su dung von vay sai muc dich Rui ro khach hang co y lua 094 tế H 920 149 Đ ại dao h chinh sach cua nha nuoc in Rui ro su thay doi co che va cK tinh hinh kinh te họ Rui ro su bien dong cua uế thien tai, dich hoa Rui ro khach hang che dau thuc trang, bao cao khong 121 779 115 -.019 195 879 234 045 820 trung thuc ng Rui ro ngan hang dau tu qua lon vao mot so khach ườ hang Rui ro cong tac kiem soat Tr noi bo ngan hang long leo, kiem soat va sau vay khong chat che va kem hieu qua Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Rui ro can bo tin dung thieu thong tin qua trinh tham dinh cho vay, thieu hieu biet ve 339 163 666 706 123 031 nganh nghe kinh doanh cua cua can bo tin dung thap tế H Rui ro trinh tham dinh uế khach hang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization in h a Rotation converged in iterations cK Hồi quy 2.1 Ma trận hệ số tương quan họ Correlations Nguyen nhan ng Đ ại khach Nguyen nhan khach Pearson ườ quan tu moi truong kinh Correlation quan tu moi Danh gia chung ve truong Nguyen nhan kinh chu quan tu Nguyen nhan chu ro tin dung tai chi doanh khach hang quan tu ngan hang nhanh muc muc rui 440 ** 000 000 1.000 1.000 000 62 62 62 62 000 000 Tr doanh Sig (2-tailed) N Nguyen nhan chu quan Pearson tu khach hang Correlation Sig (2-tailed) 1.000 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 1.000 381 ** 002 GVHD: TS Lại Xuân Thủy Nguyen nhan chu quan Pearson tu ngan hang Correlation Sig (2-tailed) N Danh gia chung ve muc Pearson muc rui ro tin 62 62 62 000 000 1.000 1.000 62 62 440 Correlation ** 381 62 ** 637 62 62 ** 000 62 h 002 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 62 cK 2.2 Mô hình hồi quy Model Summary b R R Square 863 a Adjusted R Square 745 Estimate 732 Durbin-Watson 43737 1.885 Đ ại họ Std Error of the Model a Predictors: (Constant), Nguyen nhan chu quan tu ngan hang, Nguyen nhan chu quan tu khach hang, Nguyen nhan khach quan tu moi truong kinh doanh ườ ng b Dependent Variable: Danh gia chung ve muc muc rui ro tin dung tai chi nhanh Model Tr ANOVA Sum of Squares b df Mean Square Regression 32.389 10.796 Residual 11.095 58 191 Total 43.484 61 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM ** 62 in N 000 637 000 dung tai chi nhanh Sig (2-tailed) 62 tế H N uế Khóa luận tốt nghiệp F 56.438 Sig .000 a Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy a Predictors: (Constant), Nguyen nhan chu quan tu ngan hang, Nguyen nhan chu quan tu khach hang, Nguyen nhan khach quan tu moi truong kinh doanh b Dependent Variable: Danh gia chung ve muc muc rui ro tin dung tai chi nhanh a uế Coefficients Standardize Unstandardized Coefficients Coefficients tế H d Collinearity Statistics Toleran (Constant) Std Error 3.516 056 372 056 Nguyen nhan moi truong kinh Nguyen nhan chu quan tu 321 Đ ại khach hang 63.301 Sig ce VIF 000 440 6.637 000 1.000 1.000 056 381 5.738 000 1.000 1.000 056 637 9.609 000 1.000 1.000 họ doanh t cK khach quan tu Beta h B in Model Nguyen nhan chu quan tu 538 ngan hang ng a Dependent Variable: Danh gia chung ve muc muc rui ro tin dung tai chi Tr ườ nhanh Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp VI GVHD: TS Lại Xuân Thủy KIỂM ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 62 3.7258 75029 09529 Tang cuong giam sat von vay 62 3.9355 86595 10998 Tang cuong bien phap xu ly no xau 62 3.8065 82658 10498 62 2.9194 81579 62 4.2258 85736 62 3.4194 Phan biet ro rang giua khau tham dinh va cho vay tai san bao dam Nang cao chat luong can bo tin dung Chinh sach cho vay hop ly diem Đ ại Dinh luong rui ro tin dung theo thang 10888 1.16715 14823 62 4.0806 83565 10613 62 3.7419 72282 09180 62 3.7258 83311 10581 62 4.1452 86549 10992 62 3.6774 82530 10481 62 3.3548 79128 10049 62 3.7419 65124 08271 62 3.6935 82161 10434 họ Tuan thu chat che quy trinh cap tin dung cK Chu vao khau danh gia va dinh gia 10361 h loai khach hang thuong xuyen in Thuc hien cham diem, danh gia va phan tế H Nang cao chat luong tin dung Tang cuong su phoi hop giua cac bo ng phan chuc nang quy trinh cap tin dung ườ He thong phan cap, phan quyen quy trinh xet duyet gioi han tin dung ro Tr rang hon Ap dung mo hinh cap tin dung moi quan tri rui ro Khai thac he thong bao cao thong ke quan tri rui ro One-Sample Test Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM uế N Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Mean Tang cuong giam sat von vay Tang cuong bien phap Lower 7.617 61 000 72581 5353 8.506 61 000 93548 7.682 61 000 80645 -.778 61 439 Upper 9163 7156 1,1554 5965 1,0164 h xu ly no xau Difference uế dung Sig (2-tailed) tế H Nang cao chat luong tin df in t danh gia va phan loai khach hang thuong xuyen khau tham dinh va cho vay họ Phan biet ro rang giua 11.258 -.08065 -.2878 1265 1.22581 1.0081 cK Thuc hien cham diem, 61 000 1,4435 Đ ại Chu vao khau danh gia va dinh gia tai san bao dam ng Nang cao chat luong can bo tin dung ườ Tuan thu chat che quy trinh cap tin dung Tr Chinh sach cho vay hop ly Dinh luong rui ro tin dung theo thang diem 2.829 61 006 10.183 61 000 8.082 61 000 74194 5584 9255 6.860 61 000 72581 5142 9374 10.418 61 000 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 4935 1230 7158 1.08065 8684 1.14516 9254 1.2929 1,3650 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lại Xuân Thủy Tang cuong su phoi hop giua cac bo phan chuc nang quy trinh cap 6.463 61 000 67742 4678 3.531 61 001 35484 1539 8.971 61 000 74194 6.647 61 000 69355 8870 tin dung phan quyen quy trinh xet duyet gioi han Ap dung mo hinh cap tin dung moi quan tri rui ro 4849 in cao thong ke quan 5766 h Khai thac he thong bao Tr ườ ng Đ ại họ cK tri rui ro Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy An –K43 QTKD TM 5558 tế H tin dung ro rang hon uế He thong phan cap, 9073 9022