Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh huế

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: Lê Thúc Nguyên Vũ Lớp: K42 Quản trị kinh doanh Khóa: 2008 - 2012 Giáo viên hƣớng dẫn Ths Nguyễn Văn Chương Huế, 05/2012 Lời Cảm Ơn Để thực hồn thành xong đề tài nghiên cứu này, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô giáo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ, trang bị kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin gởi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo Ths Nguyễn Văn Chương tận tình hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Qua tơi xin gởi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo ngân hàng Quan đội – Chi nhánh Huế, anh chị phòng Quản lý tín dụng hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập đơn vị Chân thành cám ơn quý khách hàng cá nhân doanh nghiệp ngân hàng nhiệt tình hợp tác, giúp tơi hồn thành nghiên cứu Một lần xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Lê Thúc Nguyên Vũ MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt, ký hiệu Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, hình vẽ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu cục PHẦN II: N I UN V CHƢƠNG 1: CƠ SỞ L K T U N HI N ỨU THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở ý u n hoạt đ ng quản trị rủi ro i suất cho vay ng n hàng thƣơng mại T ng quan ngân hàng thương mại cv v c ặt o t ộ t t Rủi ro rủi ro lãi su t 12 v rủ ro 12 22 v rủ ro su t 12 1.2 Cơ sở thực ti n hoạt đ ng quản trị rủi ro i suất 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ 22 2.1 Tổng quan Ng n hàng thƣơng mại cổ phần Qu n đ i 22 Đặc điểm vốn 25 Đặc điểm nhân lực 29 Kết kinh doanh Ngân hàng thương mại c phần quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn -2011 30 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro i suất cho vay Ng n hàng thƣơng mại cổ phần qu n đ i- chi nhánh Huế 33 Phương pháp thu thập, phân tích đánh giá liệu 33 2.2.1 P 2.2.1 p p t u t ập t cp p p tổ u, u tra p ỏ ợp, xử ý v p v 33 tíc u 34 Phân tích tình hình cho vay Ngân hàng thương mại c phần Quân độichi nhánh Huế 36 Doanh số hoạt động cho vay thời gian t -2011 37 Diễn biến lãi su t Ngân hàng thương mại c phần quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn -2011 39 2.3 Ph n t ch rủi ro i suất cho vay Ng n hàng thƣơng mại cổ phần Qu n đ i- chi nhánh Huế 41 Đặc điểm mẫu ngân hàng Quân đội 41 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đ i lãi su t cho vay ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Huế 47 Nhận dạng rủi ro lãi su t cho vay 51 Đánh giá rủi ro lãi su t cho vay 51 nh hưởng lãi su t đến định liên quan tới việc vay vốn khách hàng 54 Nguyên nhân chủ quan rủi ro lãi su t 60 pd 2 u t c c o s tc su t c ữa d c x au tro v ợ tí d v c u ữa t v u ộ s v v c o va 60 ợv t u ộ s c 60 61 Nguyên nhân khách quan 62 N u t uộc v 2N u t uộc v c tr 62 o t ộ doa 2.4 Thành tựu hạn chế biện pháp quản trị rủi ro 66 i suất cho vay đ đƣ c s dụng Ng n hàng thƣơng mại cổ phần qu n đ i - chi nhánh Huế 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ 69 3.1 Cơ sở đề uất giải pháp 69 Chính sách hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quân đội thời gian tới 69 Chính sách quản trị rủi ro lãi su t ngân hàng TMCP Quân đội thời ian tớ 70 Thành tựu hạn chế hoạt động quản trị rủi ro lãi su t cho vay ngân hàng TMCP Quân đội thời gian qua 70 3.2 Những giải pháp nh m hạn chế rủi ro i suất hoạt đ ng kinh doanh ng n hàng TMCP Qu n đ i thời gian tới 71 Tăng cường đào tạo đội ngũ quản lý rủi ro lãi su t c sách đãi ngộ hợp lý 71 3.2.2 Nâng cao trang thiết bị k thuật đại, thiết lập phần mềm quản lý rủi ro ph hợp tiên tiến 72 3.3 Các giải pháp nghiệp vụ quản ý rủi ro i suất hoạt đ ng cho vay 72 PHẦN III: K T LUẬN - KI N N H 74 Kết u n 74 Kiến nghị 75 Đối với ngân hàng nhà nước 75 Đối với ngân hàng Quân đội 75 Tài iệu tham khảo Phụ ục Xác nh n đơn vị thực t p DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, K HIỆU ACB : Ng n h ng h u AMC : ông ty quản lý nợ v khai thác t i sản DG : uration gap EIB : Ng n h ng xu t nh p kh u Vi t Nam GAET : ông ty v t t công nghi p GDP : T ng sản ph m qu c n i HFM : ông ty quản lý quỹ đầu t IRRR : H s r i ro l i su t IRSG : Interest rate sensitive gap IRU : h nh l ch l i su t KHCN : hách h ng cá nh n KHDN : hách h ng doanh nghi p MB : Ng n h ng Qu n đ i M Huế : Ng n h ng Qu n đ i Huế MB land : ông ty c phần Địa c M NH : Ng n h ng NHNN : Ng n h ng Nh n ớc NHTM : Ng n h ng th ơng m i NHTW : Ng n h ng Trung ơng SME : Small and medium enterprise TCB : Ng n h ng kỹ th ơng TCKT : T chức kinh tế TCTD : T chức t n d ng TMCP : Th ơng m i c phần TNHH : Trách nhi m hữu h n TS : T i sản TSC : ơng ty c phần chứng khốn Thăng Long TP.HCM : Th nh ph H VCB : Ng n h ng ngo i th ơng Vi t Nam VIB :Ng n h ng qu c tế he h k h n Qu c Ph ng hứng khoán H N i he h nh y cảm l i su t oanh nghi p vừa v nhỏ h Minh DANH MỤC ẢNG ảng 1: ác tr ờng hợp xảy r i ro l i su t 17 ảng 2: Tình hình t i sản v ngu n v n c a M – N Huế qua năm 2009-2011 26 ảng 3: Tình hình lao đ ng t i M qua năm 2009 – 2011 29 ảng 4: ết kinh doanh c a ng n h ng M qua năm 2009 -2011 31 ảng 5: Tình hình d nợ t i ng n h ng qua năm 2009 - 2011 36 ảng 6: oanh s ho t đ ng cho vay t i M qua năm 2009 -2011 38 ảng 7: iểm định ph n ph i chu n 47 H N ảng 8: iểm định One sample T-test mức đ tác đ ng c a yếu t đến vi c thay đ i l i su t thị tr ờng H N ảng 9: iểm định ph n ph i chu n 48 H N 49 ảng 10: iểm định One sample T-test mức đ tác đ ng c a yếu t đến vi c thay đ i l i su t thị tr ờng H N 50 ảng 11: L i su t cho vay bình qu n thực tế 52 ảng 12: L i su t tiền gửi bình qu n thực tế 52 ảng 13: h nh l ch l i su t IRU 52 ảng 14: H s r i ro l i su t IRRR 53 ảng 15: he h k h n 54 ảng 16: Ảnh h 55 ng c a l i su t đến định c a khách h ng cá nh n ảng 17: Thứ tự u ti n lý khách h ng chọn vay t i ng n h ng 56 ảng 18: Ảnh h 58 ng c a l i su t đến định c a khách h ng doanh nghi p ảng 19: Thứ tự u ti n lý doanh nghi p chọn vay t i ng n h ng 59 ảng 20: ết huy đ ng v n giai đo n 2009 - 2011 60 ảng 21: 60 nợ theo k h n giai đo n 2009 - 2011 ảng 22: Sự c n đ i huy đ ng v n v d nợ theo k h n giai đo n 2009 - 2011 61 DANH MỤC IỂU Đ VÀ H NH V iểu đ 1: i n biến l i su t qua năm 2009 - 2011 40 iểu đ 2: i n biến l i su t kinh doanh t i ng n h ng Qu n đ i từ 2009- 2011 41 iểu đ 3: Đặc điểm mẫu theo nghề nghi p 42 iểu đ 4: Đặc điểm mẫu điều tra theo thời gian phát sinh giao dịch c a khách h ng cá nh n 43 iểu đ 5: Đặc điểm mẫu theo lo i l i su t khách h ng cá nh n giao dịch với ng n h ng iều đ 6: Đặc điểm mẫu theo lo i hình ho t đ ng c a doanh nghi p 44 45 iểu đ 7: Đặc điểm mẫu điều tra theo thời gian phát sinh giao dịch c a khách h ng doanh nghi p 46 iểu đ 8: Đặc điểm mẫu theo lo i l i su t khách h ng doanh nghi p giao dịch với ng n h ng iểu đ 9: hách h ng cá nh n huy đ ng v n từ ngu n khác 46 62 iểu đ 10: Mức đ th ờng xuy n theo dõi l i su t thị tr ờng c a khách h ng cá nh n 62 iểu đ 11: hách h ng doanh nghi p huy đ ng v n từ ngu n khác 64 iểu đ 12: Mức đ th ờng xuy n theo dõi l i su t thị tr ờng c a khách h ng doanh nghi p 65 Hình 1: hức trung gian t n d ng Hình 2: hức trung gian tốn v cung ứng ph ơng ti n tốn Hình 3: Sơ đ b máy t i Ng n h ng Qu n đ i 24 a uậ t t p PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong b i cảnh kinh tế Vi t Nam ng y c ng h i nh p s u r ng v o kinh tế giới đ l m n i b t t n t i, thách thức, r i ro đ i với ng nh nghề kinh doanh v ng n h ng c ng l ngo i l ác ng n h ng th ơng m i Vi t Nam cần t p trung giải v n đề n y t ơng lai gần nh m h n chế t i thiểu t n th t T n t i c a ng n h ng th ơng m i Vi t Nam l lực c nh tranh yếu v r t d bị t n th ơng từ biến đ ng hay cú s c b t lợi n ớc ngo i n ớc Ho n Trần, 2011 Ngo i c n có nguy n nh n ch quan nh lực t i ch nh yếu, trình đ v kinh nghi m quản lý c n h n chế, quản trị ng n h ng, quản lý r i ro, mức đ áp d ng công ngh thông tin ho t đ ng ng n h ng ch a cao Trong b i cảnh hi n ng n h ng đ i mặt với không t thách thức từ ch nh sách c a Nh n ớc vi c d bỏ r o cản đ i với Ng n h ng n ớc ngo i, g y n n sức p r t lớn đến ng n h ng n ớc; c ng nh sức p ng y c ng tăng từ ph a c đông k vọng tăng tr ng t i sản có, lợi nhu n, c tức… Nh t Minh, 2011) ác quy định c a NHNN đảm bảo an to n ho t đ ng ng y c ng cao v s u sát với chu n mực v thông l qu c tế, nhu cầu c a khách h ng dịch v ng n h ng ng y c ng đa d ng, y u cầu ti n ch, ch t l ợng dịch v ng y c ng cao v với chi ph hợp lý Sự thiếu h t ngu n nh n lực có kỹ v kinh nghi m, môi tr ờng ho t đ ng ng n h ng thay đ i nhanh v c n chứa đựng yếu t khó dự báo, đo l ờng l khó khăn hi n c a hầu hết ng n h ng th ơng m i R i ro l m t v n đề tránh khỏi ho t đ ng ng n h ng nói chung v l nh vực t n d ng nói ri ng Tuy nhi n song song với r i ro l khoản lợi nhu n, ng n h ng phải ln c n đ i r i ro v lợi nhu n để đảm bảo t o ph ơng án t i u nh m mang l i hi u cao nh t tr n t ng thể Trong s lo i r i ro ảnh h ng đến ho t đ ng kinh doanh ng n h ng r i ro l i su t l m t n i dung quan trọng tác đ ng r t lớn đến ho t đ ng kinh doanh c a ng n h ng th ơng m i, nh t l điều ki n c nh tranh gay g t nh hi n Lan H ơng, 2011 SVTH - L T úc N u Vũ a uậ t t p H a nhịp c ng phát triển c a đ t n ớc, Thừa Thi n Huế c ng tr n đ phát triển, ngu n v n để đầu t l điều r t cần thiết Ng n h ng Qu n đ i - chi nhánh Huế l nơi r t thu hút đ ợc khách h ng với uy t n, t n t m, nhanh nh n công vi c c a đ i ng nh n vi n Với m t s l ợng khách h ng th ờng xuy n vay v n, ng n h ng Qu n đ i - chi nhánh Huế đ có bi n pháp nh m đảm bảo lợi nhu n v h n chế r i ro Đ i với ng n h ng, l i su t đ ợc xem l giá cho vay, mu n đảm bảo ho t đ ng kinh doanh t t cần có mức l i su t cho vay ph hợp để b đ p chi ph , tăng c ờng lợi nhu n v t o lợi ch cho khách h ng Quản trị r i ro l i su t đóng vai tr quan trọng vi c đảm bảo tình hình kinh doanh t t cho ng n h ng Đó l lý em chọn đề t i: Đánh giá hoạt đ ng quản trị rủi ro i suất cho vay ng n hàng thƣơng mại cổ phần Qu n đ i - chi nhánh Huế nh m tìm kiếm, tiếp t c phát huy điểm m nh v h n chế giảm thiểu thiếu sót c n m c phải c ng nh đóng góp m t s ý kiến ch quan đến ban l nh đ o ng n h ng Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tr ớc biến đ ng tình hình kinh tế giới c ng nh tình hình kinh tế n ớc g y ảnh h ng đến l i su t, l m l i su t biến đ ng phức t p, đ ng thời l m phát tăng cao l nguy n nh n g y n n r i ro l i su t, đặc bi t l l i su t cho vay Đề t i đánh giá ho t đ ng quản trị r i ro l i su t đ đ ợc ng n h ng sử d ng Từ đề nh n x t, góp ý mong giúp cho vi c quản trị r i ro l i su t cho vay c a ng n h ng đ ợc t t hơn, nh m h n chế t i đa thi t h i biến đ ng l i su t ảnh h ng đến ng n h ng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực tr ng quản trị r i ro l i su t cho vay t i Ng n h ng TMCP Qu n đ i - chi nhánh Huế - Ảnh h ng c a r i ro l i su t cho vay đến ho t đ ng kinh doanh c a ng n h ng c ng nh lợi nhu n c a ng n h ng - Nh n d ng yếu t ảnh h SVTH - L T úc N u Vũ ng đến vi c thay đ i l i su t cho vay 1.2 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP nh ch o quý doanh nghi p! Tôi l sinh vi n lớp 42 Quản trị kinh doanh tr ờng Đ i học inh tế Huế hi n tiến h nh đề t i nghi n cứu: "Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi su t cho vay ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế nh mong quý doanh nghi p d nh chút thời gian đóng góp ý kiến v o bảng hỏi n y Xin l u ý r ng khơng có c u trả lời sai, m t t chúng có giá trị r t hữu ch cho nghi n cứu c a Tôi cam kết sử d ng thông tin quý doanh nghi p cung c p v o m c đ ch nghi n cứu Tôi r t mong nh n đ ợc hợp tác ch n tình c a quý doanh nghi p Xin vui l ng đánh d u ( d u X v o ô tr ng  th ch hợp C u T n doanh nghi p: C u Lo i hình ho t đ ng c a quý doanh nghi p: t ểc up )  Sản xu t  Ph n ph i - th ơng m i C u Thời gian phát sinh giao dịch  ịch v - du lịch  hác ng n h ng:  ới tháng  Từ tháng tr l n C u Lo i l i su t c a giao dịch doanh nghi p v ng n h ng: p ) t ểc u  L i su t c định  L i su t biến đ ng C u Quý doanh nghi p có th ờng xuy n theo dõi thay đ i c a l i su t:  R t th ờng xuy n  Th ờng xuy n  ình th ờng  hông th ờng xuy n  Ho n to n không C u Ngo i vi c vay v n t i ng n h ng, quý doanh nghi p huy đ ng từ ngu n khác đ ợc không?  ó  hông C u Quý doanh nghi p vui l ng cho biết đánh giá mức đ ảnh h ng c a yếu t sau đ y đến vi c thay đ i lãi su t cho vay giao dịch với ng n h ng: Từ c1- c ột c ộ bé nh t ế c5- c ột c ộ CH TI U 7.1 Đ i t ợng khách h ng nh n, doanh nghi p lớn nh t) M Đ Đ NH GI 7.2 Quy mô doanh nghi p Lớn, vừa, nhỏ 7.3 hách h ng c (từ tháng tr l n , khách h ng (d ới tháng) 7.4 M c đ ch sử d ng v n sản xu t, phi sản xu t h n cho vay Ng n h n, d i h n, trung h n 7.6 Hình thức vay v n T n ch p, ch p 7.7 Tình hình khách h ng T i ch nh, kết kinh doanh, th ơng hi u 5 7.5 7.8 iến đ ng c a l i su t thị tr ờng C u Ảnh h ng c a l i su t đến định c a quý doanh nghi p: (Từ c - hồn tồn khơng ảnh hưởng ế c - hoàn toàn ảnh hưởng) H TI U M Đ Đ NH GI 8.1 Lựa chọn ng n h ng để vay tiền 8.2 Giá trị c a khoản vay 5 8.3 uy trì quan h vay đ i với ng n h ng C u oanh nghi p chọn vay t i ng n h ng lý do: Vu c o b ết t t u t ế )  L i su t th p  ịch v t t  Th t c nhanh chóng  Ngu n v n c a ng n h ng lớn  Uy t n ng n h ng Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý vị ! từ 2.1 Đặc điểm mẫu nghề nghiệp KHCN Valid Frequency Percent 37 25 68 54.4 36.8 1.5 7.4 100.0 tu doanh can bo, cong chuc huu tri khac Total Valid Percent 54.4 36.8 1.5 7.4 100.0 Cumulative Percent 54.4 91.2 92.6 100.0 2.2 Thời gian phát sinh giao dịch KHCN ng n hàng Valid Frequency Percent Valid Percent 19 49 68 27.9 72.1 100.0 27.9 72.1 100.0 duoi thang tu thang tro len Total 2.3 KHCN giao dịch với Valid co khong Total Percent Valid Percent 62 68 8.8 91.2 100.0 8.8 91.2 100.0 Frequency Valid co i suất c định Frequency 2.4 KHCN giao dịch với 68 Percent 100.0 Cumulative Percent 27.9 100.0 Cumulative Percent 8.8 100.0 i suất biến đ ng Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 2.5 Giá trị trung bình mức đ thƣờng uyên theo dõi thay đổi N Valid Missing 68 3.6765 Mean 2.6 Mức đ thƣờng uyên theo dõi thay đổi Valid i suất KHCN i suất KHCN Frequency Percent Valid Percent 12 37 10 68 2.9 10.3 17.6 54.4 14.7 100.0 2.9 10.3 17.6 54.4 14.7 100.0 hoan toan khong khong thuong xuyen binh thuong thuong xuyen rat thuong xuyen Total Cumulative Percent 2.9 13.2 30.9 85.3 100.0 2.7 KHCN huy đ ng v n từ nguồn khác Frequency Valid co khong Total 54 14 68 Percent Valid Percent 79.4 20.6 100.0 79.4 20.6 100.0 2.8 KHCN chọn ng n hàng ý Frequency Valid Total 25 27 13 68 Percent 36.8 39.7 19.1 4.4 100.0 Cumulative Percent 79.4 100.0 i suất thấp Valid Percent 36.8 39.7 19.1 4.4 100.0 Cumulative Percent 36.8 76.5 95.6 100.0 2.9 KHCN chọn ng n hàng ý dịch vụ t t Frequency Valid Total Percent 13 30 17 68 4.4 7.4 19.1 44.1 25.0 100.0 Valid Percent 4.4 7.4 19.1 44.1 25.0 100.0 Cumulative Percent 4.4 11.8 30.9 75.0 100.0 2.10 KHCN chọn ng n hàng ý thủ tục nhanh chóng Frequency Valid Total 12 30 16 68 Percent 2.9 17.6 44.1 23.5 11.8 100.0 Valid Percent 2.9 17.6 44.1 23.5 11.8 100.0 Cumulative Percent 2.9 20.6 64.7 88.2 100.0 2.11KHCN chọn ng n hàng ý nguồn v n ng n hàng ớn Frequency Valid Total 14 43 68 Percent 7.4 8.8 20.6 63.2 100.0 Valid Percent 7.4 8.8 20.6 63.2 100.0 Cumulative Percent 7.4 16.2 36.8 100.0 2.12 KHCN chọn ng n hàng ý uy t n ng n hàng Frequency Valid Total Percent 37 20 68 Valid Percent 54.4 29.4 10.3 5.9 100.0 54.4 29.4 10.3 5.9 100.0 Cumulative Percent 54.4 83.8 94.1 100.0 2.13 Kiểm định ph n ph i chuẩn N Valid Missing Mean Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis doi tuong khach hang khach hang cu, moi quy mo khach hang 68 3.7206 -.933 291 858 574 68 68 68 0 3.9559 3.5882 3.8235 078 159 -.182 291 291 291 -1.343 -.481 -.182 574 574 574 bien hinh dong thuc lai suat vay thi truong 68 68 68 68 0 0 4.0735 4.0441 3.5147 3.7206 -.074 -.061 481 -.143 291 291 291 291 -.595 -.911 -.205 -.222 574 574 574 574 muc dich su ky han dung cho vay von 2.14 Giá trị trung bình yếu t ảnh hƣởng thay đổi doi tuong khach hang quy mo khach hang khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong tinh hinh khach hang i suất (KHCN) N Mean Std Deviation 68 68 68 68 68 68 68 68 3.7206 3.9559 3.5882 3.8235 4.0735 4.0441 3.5147 3.7206 72987 78100 79617 73182 65372 70040 70165 75004 Std Error Mean 08851 09471 09655 08875 07928 08494 08509 09096 2.15 Kiểm định One samp e T-test yếu t ảnh hƣởng thay đổi (KHCN) i suất One-Sample Test Test Value = t doi tuong khach hang quy mo khach hang khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong Sig (2tailed) df Upper 67 67 67 67 67 67 67 002 643 000 051 357 605 000 -.27941 -.04412 -.41176 -.17647 07353 04412 -.48529 -.4561 -.2332 -.6045 -.3536 -.0847 -.1254 -.6551 -.1027 1449 -.2191 0007 2318 2137 -.3155 -3.072 67 003 -.27941 -.4610 -.0979 gia tri cua khoan vay 68 3.9265 68 3.5588 Valid Missing 2.17 Sự tác đ ng i suất đến định KHCN luc chon ngan hang vay Mean Valid Lower -3.157 -.466 -4.265 -1.988 928 519 -5.703 2.16 Giá trị trung bình tác đ ng N Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference tri quan he doi voi ngan hang 68 4.1029 i suất đến định ựa chọn ng n hàng cho vay KHCN it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Frequency Percent Valid Percent 13 41 12 68 2.9 19.1 60.3 17.6 100.0 2.9 19.1 60.3 17.6 100.0 Cumulative Percent 2.9 22.1 82.4 100.0 2.18 Sự tác đ ng i suất đến giá trị khoản vay cho vay KHCN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 27 10 68 2.9 7.4 35.3 39.7 14.7 100.0 2.9 7.4 35.3 39.7 14.7 100.0 2.9 10.3 45.6 85.3 100.0 Valid hoan toan khong anh huong it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total 2.19 Sự tác đ ng Valid i suất đến định trì quan hệ với ng n hàng KHCN Frequency Percent Valid Percent 10 32 23 68 4.4 14.7 47.1 33.8 100.0 4.4 14.7 47.1 33.8 100.0 it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Cumulative Percent 4.4 19.1 66.2 100.0 3.1 KHDN hoạt đ ng ĩnh vực sản suất Valid co khong Total Frequency Percent Valid Percent 16 24 40 40.0 60.0 100.0 40.0 60.0 100.0 Cumulative Percent 40.0 100.0 3.2 KHDN hoạt đ ng ĩnh vực dịch vụ, du ịch Valid co khong Total Frequency Percent Valid Percent 11 29 40 27.5 72.5 100.0 27.5 72.5 100.0 Cumulative Percent 27.5 100.0 3.3 KHDN hoạt đ ng ĩnh vực ph n ph i thƣơng mại Valid Frequency Percent Valid Percent 21 19 40 52.5 47.5 100.0 52.5 47.5 100.0 co khong Total Cumulative Percent 52.5 100.0 3.4 KHDN hoạt đ ng ĩnh vực khác Valid Frequency Percent Valid Percent 38 40 5.0 95.0 100.0 5.0 95.0 100.0 co khong Total Cumulative Percent 5.0 100.0 3.5 Thời gian phát sinh giao dịch KHDN ng n hàng Valid Frequency Percent Valid Percent 34 40 15.0 85.0 100.0 15.0 85.0 100.0 duoi thang tu thang tro len Total 3.6 KHDN giao dịch với Valid co khong Total Valid co i suất c định Frequency Percent Valid Percent 38 40 5.0 95.0 100.0 5.0 95.0 100.0 3.7 KHDN giao dịch với Cumulative Percent 15.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 100.0 i suất biến đ ng Frequency Percent Valid Percent 40 100.0 100.0 Cumulative Percent 100.0 3.8 Giá trị trung bình mức đ thƣờng uyên theo dõi thay đổi N Valid Missing 40 4.1500 Mean 3.9 Mức đ thƣờng uyên theo dõi thay đổi Valid i suất KHDN i suất KHDN Frequency Percent Valid Percent 20 14 40 5.0 10.0 50.0 35.0 100.0 5.0 10.0 50.0 35.0 100.0 khong thuong xuyen binh thuong thuong xuyen rat thuong xuyen Total Cumulative Percent 5.0 15.0 65.0 100.0 3.10 KHDN huy đ ng v n từ nguồn khác Valid co khong Total Frequency Percent Valid Percent 33 40 82.5 17.5 100.0 82.5 17.5 100.0 3.11 KHDN chọn ng n hàng ý Valid Total Cumulative Percent 82.5 100.0 i suất thấp Frequency Percent Valid Percent 16 40 12.5 22.5 40.0 15.0 10.0 100.0 12.5 22.5 40.0 15.0 10.0 100.0 Cumulative Percent 12.5 35.0 75.0 90.0 100.0 3.12KHDN chọn ng n hàng ý dịch vụ t t Valid Total Frequency Percent Valid Percent 10 13 40 15.0 5.0 25.0 32.5 22.5 100.0 15.0 5.0 25.0 32.5 22.5 100.0 Cumulative Percent 15.0 20.0 45.0 77.5 100.0 3.13 KHDN chọn ng n hàng ý thủ tục nhanh chóng Valid Total Frequency 14 40 Percent 20.0 35.0 20.0 15.0 10.0 100.0 Valid Percent 20.0 35.0 20.0 15.0 10.0 100.0 Cumulative Percent 20.0 55.0 75.0 90.0 100.0 3.14 KHDN chọn ng n hàng ý nguồn v n ng n hàng ớn Valid Total Frequency Percent Valid Percent 3 11 21 40 5.0 7.5 7.5 27.5 52.5 100.0 5.0 7.5 7.5 27.5 52.5 100.0 Cumulative Percent 5.0 12.5 20.0 47.5 100.0 3.15 KHDN chọn ng n hàng ý uy t n ng n hàng Valid Frequency Percent Valid Percent 19 13 40 47.5 32.5 7.5 10.0 2.5 100.0 47.5 32.5 7.5 10.0 2.5 100.0 Total Cumulative Percent 47.5 80.0 87.5 97.5 100.0 3.16 Kiểm định ph n ph i chuẩn doi quy khach tuong mo hang khach doanh cu, hang nghiep moi N Valid Missing Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis 40 -.280 374 -.690 733 40 -.523 374 -.123 733 40 -.156 374 -.561 733 muc dich su dung von 40 -.727 374 395 733 ky han cho vay 40 -.709 374 -.928 733 3.17 Giá trị trung bình yếu t ảnh hƣởng thay đổi doi tuong khach hang quy mo doanh nghiep khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong bien tinh dong hinh lai suat khach thi hang truong 40 40 40 0 163 -.950 118 374 374 374 -1.061 1.857 -.680 733 733 733 hinh thuc vay i suất (KHDN) N Mean Std Deviation 40 40 40 40 40 40 40 40 3.7500 4.1000 3.4250 3.7500 4.3500 3.5250 4.0750 3.9000 92681 77790 84391 80861 76962 1.01242 72986 67178 Std Error Mean 14654 12300 13343 12785 12169 16008 11540 10622 3.18 Kiểm định One-Sample T-test yếu t ảnh hƣởng thay đổi (KHDN) i suất One-Sample Test Test Value = t doi tuong khach hang quy mo doanh nghiep khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong Sig (2tailed) df 096 421 000 058 006 005 520 -.25000 10000 -.57500 -.25000 35000 -.47500 07500 -.5464 -.1488 -.8449 -.5086 1039 -.7988 -.1584 0464 3488 -.3051 0086 5961 -.1512 3084 -.941 39 352 -.10000 -.3148 1148 Mean Valid Upper 39 39 39 39 39 39 39 Valid Missing 3.20 Sự tác đ ng Lower -1.706 813 -4.309 -1.955 2.876 -2.967 650 3.19 Giá trị trung bình tác đ ng N Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference i suất đến định KHDN lua chon ngan hang vay gia tri cua khoan vay 40 3.8750 40 4.0750 tri quan he doi voi ngan hang 40 3.7000 i suất đến định ựa chọn ng n hàng vay KHDN it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Frequency Percent Valid Percent 18 10 40 7.5 22.5 45.0 25.0 100.0 7.5 22.5 45.0 25.0 100.0 Cumulative Percent 7.5 30.0 75.0 100.0 3.21 Sự tác đ ng Valid i suất đến giá trị khoản vay KHDN it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total 3.22 Sự tác đ ng Frequency Percent Valid Percent 15 16 40 10.0 12.5 37.5 40.0 100.0 10.0 12.5 37.5 40.0 100.0 Cumulative Percent 10.0 22.5 60.0 100.0 i suất đến định trì quan hệ với ng n hàng KHDN Valid it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Frequency Percent 16 14 40 5.0 40.0 35.0 20.0 100.0 Valid Percent 5.0 40.0 35.0 20.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 45.0 80.0 100.0 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ho ng Trọng v P hu Nguy n M ng Ngọc 2008 , P tíc u c u vớ , tập , NX H ng Đức, TP H M, Vi t Nam [2] Ho n Trần 2011 , Tái c u trúc ng n h ng Vi t Nam theo h ớng n o , [3] Nh t Minh 2011 , a thách thức lớn c a kinh tế Vi t Nam