Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP bắc á chi nhánh đà nẵng (tt)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH SỸ BÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC ÁCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2017 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: PGS.TS LÊ VĂN HUY Phản biện 2: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 08 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường ngân hàng Việt Nam giai đoạn tái cấu ngân hàng ba nhiệm vụ trọng tâm tái cấu kinh tế chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta Sự ổn định, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng giữ vững cải thiện Nguy đổ vỡ hệ thống NHTM đẩy lùi; sở hữu chéo hệ thống NHTM giảm, giúp ngân hàng tăng sức cạnh tranh Các Ngân hàng nhận thức tầm quan trọng lực quản trị rủi ro sống phát triển Việc quản trị rủi ro tín dụng cơng tác cần thiết NHTM tín dụng hoạt động mang lợi nhuận cao cho ngân hàng lại tiềm ẩn rủi ro phức tạp khó lường Do để đảm bảo nguồn lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ln đặt lên hàng đầu Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trường tài cơng nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt thực cam kết mở cửa hoàn tồn lĩnh vực tài ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng Việt Nam phải có cải cách mạnh mẽ để giải tốt công tác nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nước, để Ngân hàng Việt Nam không bị “lép vế” trước thâm nhập Ngân hàng nước Với tầm quan trọng hoạt động tín dụng mối tương quan hoạt động với hoạt động kinh doanh khác Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đà Nẵng, việc nghiên cứu, đo lường đưa giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng việc cần thiết có ý nghĩa thiết thực cho công xây dựng phát triển bền vững BacABank-ĐN Ngay từ thành lập vào tháng 02/2012, BacABank-ĐN xác định phân khúc mục tiêu cho đối tượng chủ đạo KHCN, cung cấp sản phẩm, dịch vụ giải pháp tài trọn gói cho KHCN trọng tâm q trình hoạt động Với định hướng đó, năm qua BacABank-ĐN không ngừng mở rộng phát triển hoạt động tín dụng KHCN Thêm vào đó, Hội sở BacABank không ngừng nghiên cứu đời danh mục sản phẩm tín dụng KHCN đa dạng, nhiều tiện ích cạnh tranh đồng thời cơng tác quảng bá trọng để mang sản phẩm tốt đến với khách hàng Không riêng BacABank mà nhiều ngân hàng TMCP Việt Nam thấy tầm quan trọng tín dụng KHCN có chiến lược để phát triển hoạt động Đây xu phát triển tất yếu NHTM, thực tế NHTM nước phát triển tỷ trọng tín dụng KHCN chiếm đến gần 70% dư nợ Nói đến tín dụng KHCN nói đến độ sinh lời cao gắn với rủi ro lớn Khủng hoảng cho vay chuẩn Mỹ, biến động thị trường chứng khoán thị trường bất động sản Việt Nam ví dụ điển hình cho thấy nguy rủi ro tín dụng KHCN Mở rộng, phát triển tín dụng KHCN xu hướng đắn đảm bảo mang lại thu nhập cao cho ngân hàng hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn có khả tác động xấu đến ngân hàng khơng kiểm sốt chặt chẽ Với đặc thù tín dụng KHCN, đặt yêu cầu phải kết hợp cách chặt chẽ việc mở rộng với việc quản trị rủi ro Việc mở rộng tín dụng thực mang lại hiệu liền với việc quản trị rủi ro Từ xu hướng chung sau thời gian cơng tác Phòng thẩm định KHCN BacABank-ĐN, cá nhân nhận thấy cần thiết tầm quan trọng việc quản trị rủi ro tín dụng KHCN tơi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bắc Á- CN Đà Nẵng” Mục đích nghiên cứu Một là: Nêu vấn đề lý thuyết tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng NHTM Hai là: Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng BacABankĐN năm gần Nêu dấu hiệu nhận biết sớm nguy tiềm ẩn, làm rõ nhân tố gây rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam nói chung BacABank-ĐN nói riêng Ba là: Đề xuất số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp tác hại xấu gây ra, góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành ngân hàng trước trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhận dạng, đo lường, phân tích nhân tố gây rủi ro tín dụng đề giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tín dụng khách hàng cá nhân BacABank-ĐN để nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tế nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn năm 2014 – 2016, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng BacABank-ĐN Phƣơng pháp nghiên cứu Cơ sở xuyên suốt trình nghiên cứu đề tài là:  Phương pháp phân tích định tính, định lượng để đo lường rủi ro tín dụng khoản tín dụng hay với danh mục tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng  Phương pháp chuyên gia: Tác giả có sử dụng nghiên cứu đánh giá số chuyên gia  Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo thống kê Ngân hàng TMCP Bắc Á ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa vấn đề tín dụng rủi ro tín dụng NHTM, quy trình quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hệ thống NHTM  Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhân tố gây rủi ro thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay BacABank-ĐN  Luận văn đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay bối cảnh điều kiện đặc thù BacABank-ĐN Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương:  Chương 1: Một số vấn đề Lý luận quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại  Chương 2: Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bắc Á-CN Đà Nẵng  Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bắc Á- CN Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nhà lãnh đạo ngân hàng Ở nước, có nhiều cơng trình nghiên cứu, thảo luận khoa học xung quanh vấn đề quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng, cụ thể: - Đỗ Thùy Dung (2009), “Rủi ro tín dụng – cách tiếp cận lượng hóa”, Tạp chí ngân hàng, (số 11 tháng 06 năm 2009) [3] - Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội [12] - Nguyễn Tuấn Khanh (2014), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] - Lê Thị Hiệp Thương (1996), Các biện pháp ngân hàng thương mại nhằm hạn chế rủi ro cho vay doanh nghiệp, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [18] - Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [19] Từ giá trị tham khảo tài liệu, cơng trình nghiên cứu với thực tế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng sở lý luận thực tiễn giúp tác giả thực đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bắc Á- CN Đà Nẵng” CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng Tín dụng hiểu quan hệ vay mượn chủ thể kinh tế, chủ thể chuyển nhượng cho chủ thể khác quyền sử dụng lượng giá trị (có thể hình thức hàng hố tiền tệ) với điều kiện thời gian định mà hai bên thoả thuận dựa nguyên tắc hoàn trả 1.1.2 Phân loại tín dụng  Căn thời hạn cho vay:  Căn vào mục đích cho vay:  Theo đối tượng khách hàng:  Khách hàng doanh nghiệp  Khách hàng tổ chức tài  Khách hàng cá nhân  Căn vào phương thức cho vay: 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng NHTM Có thể có nhiều cách khác để định nghĩa rủi ro tín dụng, song quan niệm rủi ro tín dụng hội tụ với chất là: Rủi ro tín dụng khả (xác xuất) xảy thiệt hại kinh tế mà NHTM phải gánh chịu khách hàng cấp tín dụng khơng thực nghĩa vụ cam kết với NH 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng  Rủi ro mang tính gián tiếp  Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp  Rủi ro mang tính tất yếu, ln tồn gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng a Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro  Rủi ro giao dịch:  Rủi ro lựa chọn  Rủi ro bảo đảm  Rủi ro nghiệp vụ  Rủi ro danh mục:  Rủi ro nội  Rủi ro tập trung b Căn vào phương diện quản lý giám sát ngân hàng  Rủi ro tín dụng nhận diện được:  Rủi ro tín dụng chưa nhận diện được: 1.2.4 Những chủ yếu để xác định rủi ro tín dụng  Hệ số nợ hạn:  Tỷ lệ nợ xấu:  Phân loại nợ:  Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:  Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm:  Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm:  Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm:  Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: 1.2.5 Những nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng a Những nhân tố từ phía khách hàng vay vốn b Những nhân tố từ phía ngân hàng c Những nhân tố từ phía mơi trường kinh doanh 1.2.6 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng a Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng b Đối với khách hàng c Đối với kinh tế - xã hội 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Khái niệm cần thiết quản trị rủi ro tín dụng a Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng q trình Ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức triển khai thực giám sát kiểm tra toàn hoạt động cấp tín dụng, nhằm tối đa hố lợi nhuận Ngân hàng với mức rủi ro chấp nhận b Sự cần thiết phải thực công tác quản trị rủi ro tín dụng Thứ nhất, q trình tự hoá, nới lỏng quy định hoạt động ngân hàng phạm vi toàn giới Thứ hai, hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày theo xu hướng đa phức tạp, với công nghệ ngày phát triển, với xu hướng hội nhập cạnh tranh gay gắt vừa tăng thêm mức độ rủi ro nguy rủi ro Thứ ba, nước phát triển, nước q trình chuyển đổi Việt Nam, mơi trường kinh tế chưa ổn định, hệ thống pháp luật xây dựng, mức độ minh bạch thông tin thấp, hoạt động ngân hàng trở nên rủi ro 10  Mơ hình 4: Chấm điểm tín dụng xếp loại tín dụng  Chấm điểm tín dụng: áp dụng hệ thống ngân hàng để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khoản vay doanh nghiệp nhỏ cá nhân  Xếp loại tín dụng: áp dụng doanh nghiệp lớn, có đủ báo cáo tài chính, số liệu thống kê tích lũy nhiều thời kỳ phục vụ cho việc xếp loại c Quản trị, kiểm soát rủi ro tín dụng  Kiểm sốt nguồn gây rủi ro tín dụng  Áp dụng biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng  Phân tán rủi ro tín dụng d Xử lý tổn thất  Tài trợ rủi ro nguồn xử lý nợ xấu  Tài trợ rủi ro nguồn phát mại TSĐB  Nguồn dự phòng RRTD  Tài trợ rủi ro nguồn bảo hiểm: 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM a Nhân tố chủ quan  Môi trường Quản trị rủi ro tín dụng  Chính sách tín dụng Quy trình tín dụng (hay gọi Quy trình cho vay) Ngân hàng  Cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, chất lượng nhân phận quản trị rủi ro tín dụng  Hệ thống kiểm sốt, theo dõi đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng  Hệ thống kiểm soát, theo dõi đo lường rủi ro tín dụng đảm bảo 11  Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội tổ chức tín dụng b Nhân tố khách quan  Những vấn đề xuất phát từ phía khách hàng vay vốn  Mơi trường kinh tế  Mơi trường trị pháp lý 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.4.1 Đặc trƣng tín dụng khách hàng cá nhân rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân  Đối tượng cho vay  Quy mơ khoản vay  Mục đích vay  Tài sản đảm bảo 1.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân a Đặc điểm rủi ro tín dụng KHCN  Nguyên nhân rủi ro đa dạng loại hình tín dụng khác  Nguy xảy rủi ro lớn  Khả nhận biết rủi ro khó b Quản trị rủi ro khách hàng cá nhân  Các nội dung quản trị rủi ro phải tập trung vào chủ thể khoản vay  Quy trình quản trị rủi ro KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Trong đó, q trình nhận dạng rủi ro tín dụng đóng vai trò định nhận diện rủi ro cách xác, tồn diện giúp cho nhà quản trị đánh giá, đo lường đề giải pháp phòng ngừa, kiểm sốt rủi ro kịp thời có hiệu 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BACABANK – CN ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BẮC Á BANK VÀ BẮC Á BANK – CN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu chung a Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập năm 1994 theo định Thống đốc NHNN Việt Nam, vốn góp cổ phần cổ đơng có uy tín đóng góp, số ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động kinh doanh lành mạnh hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế Nghệ An nói riêng nước nói chung Trụ sở ngân hàng đặt thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với mạng lưới hoạt động rộng khắp tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm nước Về BacABank - Đà Nẵng:  Khai trương vào ngày 28/02/2012  Trong tháng 02/2015, đồng loạt khai trương Phòng Giao dịch, qua nâng hệ thống hoạt động CN Đà Nẵng lên thành 04 điểm kinh doanh b Chức Bắc Á Bank - ĐN có đầy đủ chức ngân hàng thương mại gồm: Chức trung gian tín dụng, chức trung gian toán, chức tạo tiền c Cơ cấu tổ chức máy quản lý chi nhánh 13 2.1.2 Tình hình hoạt động BacABank-ĐN Nhìn chung, hoạt động BacABank-ĐN năm qua có bước tiến triển vượt bậc Hoạt động huy động vốn hoạt động cho vay có xu hướng tăng trưởng mạnh, đó, nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm trung bình lên tới 94% so với tổng nguồn vốn huy động, dư nợ từ khách hàng cá nhân chiếm trung bình 72,3% so với tổng dư nợ Bên cạnh đó, nhờ gói sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân vô hấp dẫn kết với công tác dịch vụ thực cách nghiêm túc, đem lại thuận tiện cho khách hàng, chênh lệch thu chi từ hoạt động tín dụng tăng mạnh ổn định, tốc độ tăng trưởng trung bình 23,95% 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BACABANK-ĐN 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay KHCN 2.2.2 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 2.2.3 Rủi ro tín dụng loại hình cho vay a Nhóm nhân tố xuất phát từ môi trường kinh doanh  Cạnh tranh ngân hàng địa bàn Thành phố Đà Nẵng  Môi trường pháp lý  Mơi trường cơng nghệ b Nhóm nhân tố xuất phát phía khách hàng vay vốn  Thông tin thiếu minh bạch  Hối lộ nhân viên ngân hàng  Thay đổi tình hình tài c Nhóm nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng  Quy trình nghiệp vụ chưa rõ ràng 14  Rủi ro từ công tác thẩm định  Công tác kiểm tra sau vay chưa thực nguyên tắc  Vấn đề sa sút phẩm chất nhân viên ngân hàng 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BACABANK-ĐN 2.3.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay BacABank-ĐN  Các dấu hiệu từ phía khách hàng  Các dấu hiệu từ phía ngân hang 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân a Đo lường rủi ro tín dụng KHCN theo phương pháp XHTD b Thực Đo lường rủi ro tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước 2.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay 2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 2.3.5 Thực trạng công tác giải RRTD 2.3.6 Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN BacABank-ĐN  Những hạn chế Thứ nhất, chưa có sách, chiến lược mơ hình quản trị rủi ro tổng thể Thứ hai, Việc chấp hành quy chế cho vay quy trình cho vay chung Ngân hàng có lúc chưa đảm bảo Thứ ba, chất lượng thẩm định tín dụng Thứ tƣ, trình quản lý khoản vay sau giải ngân chưa 15 chặt chẽ Thứ năm, công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng thiếu yếu, thơng tin phòng ngừa rủi ro không cập nhật thường xuyên  Nguyên nhân hạn chế trên:  Nguyên nhân từ phía Ngân hàng  Nguyên nhân từ phía khách hàng  Nguyên nhân từ phía kinh tế pháp lý Trên đây, nêu khái quát thực trạng hoạt động cho vay KHCN BacABank-ĐN, sâu phân tích xem xét kết đạt hạn chế, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Việc đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân yêu cầu cấp thiết BacABankĐN, giúp cho hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân đạt hiệu cao thời gian tới Trên sở phân tích lý luận kết hợp với phân tích thực trạng, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BacABank-ĐN KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích, nhận xét đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhan, hộ gia đình giai đoạn 2014 – 2016 BacABank-ĐN thấy cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh bất cập chưa phát huy hiệu Từ đó, tác giả đưa định hướng, mục tiêu giải pháp khắc phục, hạn chế rủi ro tín dụng chương làm để đề xuất giải pháp quản trị rủi ro cách có hiệu 16 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BẮC Á BANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BACABANK-ĐN 3.1.1 Dự báo tình hình kinh tế năm 2017 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay BacABank-ĐN a Định hướng chung hoạt động tín dụng BacABank-ĐN xây dựng định hướng chung hoạt động tín dụng giai đoạn từ năm 2015-2020, cụ thể sau:  Tăng trưởng tín dụng nguyên tắc chọn lọc, an tồn, hiệu đảm bảo danh mục tín dụng hợp lý, phù hợp với định hướng chiến lược giai đoạn Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng, cần tập trung ưu tiên nguồn lực xử lý thu hồi nợ xấu  Phát triển tín dụng gắn với chất lượng tín dụng  Tăng trưởng tín dụng đôi với công tác huy động vốn để đảm bảo việc phát triển kinh doanh bền vững, việc cấp tín dụng/giải ngân cho khách hàng bám sát tiêu huy đồng vốn  Cơng tác phát triển tín dụng đảm bảo khai thác tối ưu nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm trọn gói tảng phân phối đa kênh Các định cấp tín dụng cân nhắc thận trọng phương tiện cân đối tổng thu nhập rủi ro 17 b Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Cùng với định hướng phát triển hoạt động tín dụng giai đoạn từ năm 2015-2020, BacABank-ĐN xây dựng định hướng quản trị rủi ro tín dụng, cụ thể sau:  Quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển chung ngân hàng  Các sách, chế hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo ln trì tốc độ tăng trưởng dự nợ, tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng trì an tồn hoạt động tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu 2,5%  Thấm nhuần văn hóa quản trị rủi ro, nghiêm túc tuân thủ quy định/chính sách/điều kiện phê duyệt BacABank-ĐN, đặc biệt coi trọng tuân thủ giám sát sau giải ngân Tăng cường công tác giám sát chất lượng tín dụng từ xa, phát sớm dấu hiệu rủi ro, đưa cảnh báo kịp thời, hiệu  Kiểm tra tình hình thực tế để nắm vững thực trạng tài chính, lực kinh doanh, tài sản đảm bảo khó khăn thực khách hàng Xây dựng triển khai giải pháp phù hợp với khách hàng, hạn chế thấp phát sinh nợ xấu, nợ hạn, đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khủng hoảng  Triển khai linh hoạt, đồng biện pháp xử lý thu hồi nợ phù hợp (Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khách hàng chủ động trả nợ, miễn giảm lãi) Khách hàng chủ động bán tài sản để trả nợ, khách hàng bán tài sản để trả nợ thông qua Trung tâm bán đấu giá  Thực trích lập dự phòng đảm bảo nguồn tài dự phòng đầy đủ cho tổn thất xảy (kiểm sốt tỷ lệ số dư quỹ dự phòng/nợ xấu khoản nợ)  Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng, 18 tăng cường sử dụng phương pháp định lượng đánh giá rủi ro tín dụng  Nâng cao lực đội ngũ cán ngân hàng nói chung cán làm cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói riêng  Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tiến hành đồng thời với quản trị loại rủi ro khác rủi ro tác nghiệp, rủi ro thị trường 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BACABANK-ĐN 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro a Phương pháp chuyên gia  Tiếp xúc với khách hàng  Tiếp xúc với quyền địa phương  Trao đổi nội b Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề  Thành lập tổ nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ với lực lượng nòng cốt cán quan hệ khách hàng Chi nhánh  Định kỳ hàng tháng, cán khách hàng phải báo cáo tình trạng khách hàng vay, tình trạng tài sản đảm bảo, tình hình giải ngân, thu nợ kỳ khách hàng phụ trách cho trưởng phòng  Trách nhiệm người phụ trách phận tín dụng phải ln giám sát thường xun danh mục cho vay, hiểu rõ khách hàng vay chủ yếu kiểm tra công việc thực nhân viên thuộc cấp 19 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lƣờng rủi ro a Sử dụng tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước b Sử dụng phương pháp xếp hạng tín dụng nội Để hệ thống xếp hạng tín dụng nội đạt hiệu cao nhất, hệ thống xếp hạng tín dụng nội cần phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu sau đây:  Tính độc lập  Tính minh bạch  Chịu trách nhiệm  Đánh giá lại  Tuân thủ quy định nội 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro a Xây dựng thực sách cho vay thích hợp  Về sách lãi suất:  Về sách khách hàng: Để thực tốt sách khách hàng, sử dụng số biện pháp sau:  Chuyển đổi cấu khách hàng theo hướng tích cực để xóa bỏ tình trạng bị động vào số lượng khách hàng định, cần tiến hành phân loại khách hàng theo tiêu chí như: tiền gửi toán, chất lượng tiền vay,… để áp dụng giá vốn huy động phù hợp, có sách động lực khách hàng lớn  Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý nhóm khách hàng để hồn thiện sách huy động vốn kết hợp lãi suất sách chăm sóc khách hàng cho phù hợp với nhóm đối tượng nhằm tăng tính ổn định nguồn vốn  Xây dựng sách giá khép kín nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng kết hợp nhiều sản phẩm dịch vụ BacABank-ĐN 20  Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ ngân hàng  Về sách sản phẩm tín dụng:  Về sách tài sản đảm bảo: b Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Để quy trình đạt hiệu cần phải thực chặt chẽ giai đoạn sau:  Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng  Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ:  Giai đoạn định cho vay:  Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay: Các vấn đề cần phải xem xét sau cho vay:  Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng? Nêu rõ nguyên nhân gây sai lệch  Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu  Ngân hàng phải quản lý nguồn thu nhập khách hàng  So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra c Nâng cao vai trò cơng tác kiểm sốt nội ngân hàng  Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng, tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra  Cần quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát 21  Khơng ngừng hồn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra  Bên cạnh đó, hệ thống kiểm sốt nội cần thường xuyên tự đánh giá việc có tác dụng phòng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro ngân hàng d Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  Ngân hàng cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có thái độ rõ ràng cán tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay là:  Về lực công tác:  Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm:  Và ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, cơng bằng:  Ngoài ra, ngân hàng phải thường xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ để nâng cao trình độ 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng b Bảo đảm tín dụng c Mua bảo hiểm tín dụng d Tăng cường hiệu cơng tác xử lý nợ có vấn đề  Thành lập tổ xử lý nợ:  Xử lý nợ nhanh chóng, liệt:  Lựa chọn biện pháp xử lý nợ phù hợp:  Tranh thủ hỗ trợ quan, ban ngành liên quan: 22 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc  Đảm bảo mơi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định  Hồn thiện mơi trường pháp lý  Tăng cường tính minh bạch thơng tin  Xây dựng sở liệu quốc gia doanh nghiệp, ngành kinh tế, lĩnh vực kinh tế 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc  Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng  Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng  Hỗ trợ đào tạo cán KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong nội dung Chương 3, Trên sở lí luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng Chương với phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng BacABank-ĐN Chương 2, định hướng quản trị rủi ro tín dụng BacABank-ĐN, tác giả đưa giải pháp chung giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng BacABank-ĐN với số kiến nghị Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 23 KẾT LUẬN Tín dụng hoạt động kinh doanh truyền thống hệ thống NHTM nói chung BacABank-ĐN nói riêng, với thu nhập từ hoạt động tín dụng thường chiếm từ 80% - 85% tổng thu nhập ngân hàng Do rủi ro kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng gây hậu nặng nề khơng thân NHTM mà kinh tế Kết hợp với thực tế mơ hình phát triển ngân hàng giới, dư nợ KHCN chiếm tới 70% tổng dư nợ ngân hàng nên tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Bắc Á- Chi Nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn Luận văn tập trung giải vấn đề liên quan đến sở lí luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cụ thể:  Hệ thống hóa sở lí luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng NHTM  Hệ thống hóa học kinh nghiệm cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM giới từ đúc rút học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Trong thời gian qua, quản trị rủi ro BacABank-ĐN đạt thành tựu đáng kể mà quan trọng thực mục tiêu lợi nhuận ln kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu 3,0 % giai đoạn năm 2014-2016 thấp nhiều so với tỷ lệ bình quân hệ thống ngân hàng Để làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đà Nẵng, luận án tập trung vào nội dung cụ thể như:  Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016  Tìm hiểu nguyên nhân tồn cơng tác quản 24 trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đà Nẵng Xuất phát từ kết nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, luận án đưa giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đà Nẵng Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ người quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng nhằm giúp hoàn thiện giải pháp mà luận văn nghiên cứu ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BẮC Á BANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI... TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BACABANK-ĐN 2.3.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay BacABank-ĐN  Các dấu hiệu từ phía khách hàng  Các dấu hiệu từ phía ngân hang... nguyên nhân phát sinh rủi ro  Rủi ro giao dịch:  Rủi ro lựa chọn  Rủi ro bảo đảm  Rủi ro nghiệp vụ  Rủi ro danh mục:  Rủi ro nội  Rủi ro tập trung b Căn vào phương diện quản lý giám sát ngân