Phân tích các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

ă B ăTÀIăCHệNHă TR NGă IăH CăTÀIăCHệNHăậăMARKETINGă - ă ă NGUY NăTH ăBệCHăH Uă PHỂNăTệCHăCỄCăY UăT ăN IăT Iă NHăH NăHI UăQU ăHO Tă NGăC AăNGỂNăHÀNGăTMCPă UăT ăVÀăPHỄTăTRI NăVI TăNAMăă ChuyênăngƠnh:ăTƠiăchínhăậăNgơnăhƠngă ă Mưăs :ăă60.34.02.01ă ă ă NGăă ă LU NăV NăTH CăS ăKINHăT ă ă ă TP.H ăCHệăMINHăă-ăN Mă2016ă B ăTÀIăCHệNHă TR NGă IăH CăTÀIăCHệNHăậăMARKETINGă - ă ă NGUY NăTH ăBệCHăH Uă PHỂNăTệCHăCỄCăY UăT ăN IăT Iă NHăH NăHI UăQU ăHO Tă NGăă NGăC AăNGỂNăHÀNGăTMCPă UăT ăVÀăPHỄTăTRI NăVI TăNAMăă ChuyênăngƠnh:ăTƠiăchínhăậăNgơnăhƠngă Mưăs :ăă60.34.02.01ă ă LU NăV NăTH CăS ăKINHăT ă ă NG IăH NGăD NăKHOAăH C:ăTS.ăBỐIăH UăPH TP.H ăCHệăMINHăă-ăN Mă2016 Că L IăCAMă OANă Tôi cam đoan r ng lu n v n ắPhân tích y u t n i t i nh h ng đ n hi u u t Phát tri n Vi t Nam” lƠ bƠi nghiên qu ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP c u c a NgoƠi tr nh ng tƠi li u tham kh o đ c trích d n lu n v n nƠy, cam đoan r ng toƠn ph n hay nh ng ph n nh c a lu n v n nƠy ch a t ng đ ho c đ c s d ng đ nh n b ng c p nh ng n i khác Không có s n ph m/nghiên c u nƠo c a ng v n nƠy mƠ không đ i khác đ c s d ng lu n c trích d n theo quy đ nh Lu n v n nƠy ch a bao gi đ tr c công b c n p đ nh n b t k b ng c p nƠo t i ng đ i h c ho c c s đƠo t o khác TP HCM, ngƠy 08 tháng 03 n m 2016 Tác gi Nguy n Th Bích H u i L IăC Mă Nă Lu n v n đ c hoƠn thƠnh t i Tr ng Trong trình lƠm lu n v n đư nh n đ v n Tr h i h c TƠi Chính Marketing TP.HCM c r t nhi u s giúp đ đ hoƠn t t lu n c tiên xin g i l i c m n chơn thƠnh đ n Th y Bùi H u Ph c đư t n tình ng d n, truy n đ t ki n th c, kinh nghi m cho su t trình th c hi n lu n v n t t nghi p nƠy Xin g i l i c m n đ n quỦ th y cô Khoa Ơo t o Sau TƠi Chính Marketing TP H Chí Minh, nh ng ng i h c Tr ng ih c i đư truy n đ t ki n th c quỦ báu cho th i gian h c cao h c v a qua Sau xin g i l i c m n đ n gia đình vƠ b n h c viên K4-TC2 đư đ ng viên, giúp đ trình lƠm lu n lu n v n TP HCM, ngƠy 08 tháng 03 n m 2016 Nguy n Th Bích H u ii TịMăT Tă Nghiên c u nƠy đ y u t n i t i nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a Ngơn hƠng TMCP tri n Vi t Nam, (2) cho Ngơn hƠng Th d ng ph c th c hi n v i m c tiêu tr ng tơm lƠ: (1) Phơn tích u t vƠ Phát xu t khuy n ngh , gi i pháp nơng cao hi u qu ho t đ ng ng m i C ph n ng pháp đ nh l Nghiên c u đ nh l u t vƠ Phát tri n Vi t Nam Nghiên c u s ng ng đ c th c hi n thông qua phơn tích d li u c a 23 chi nhánh BIDV đ a bƠn TP.HCM, s d ng phơn tích h i quy Tobit thông qua ph n m m STATA 12 v i s l ng m u lƠ 115 K t qu kh o sát cho th y hi u qu ho t đ ng c a h th ng BIDV đ a bƠn TP.HCM ch u tác đ ng c a y u t C th , thƠnh ph n: NX (n x u), DLR (T l ti n g i s ti n cho vay); MARKETSHARE (T tr ng tƠi s n); LOANTA (T l v n cho vay so v i t ng tƠi s n) có tác đ ng d ng lên hi u qu ho t đ ng c a h th ng BIDV đ a bƠn TP HCM VƠ thƠnh ph n TCTR (T ng chi phí t ng doanh thu), NPL (T l n h n d n cho vay) có tác đ ng ơm lên hi u qu ho t đ ng c a h th ng BIDV đ a bƠn TP HCM Trong đó, t tr ng nh h ng c a NPL lƠ cao nh t đ n ROA Giá tr R2 u ch nh hoƠn toƠn đ giá tr tin c y vƠ ch p nh n u ki n kinh doanh ngƠnh ngơn hƠng t i Vi t Nam Các gi thuy t cho mô hình đ u đ c ch p nh n K t qu c a nghiên c u nƠy cho NHTM có nhìn rõ nét h n v n đ v hi u qu ho t đ ng T đó, có th đ nh h ng vi c nơng cao hi u qu ho t đ ng c a h th ng BIDV đ a bƠn TP HCM Bên c nh đó, nghiên c u đóng góp thêm m t tƠi li u khoa h c cho sinh viên nghiên c u liên quan đ n l nh v c ngơn hƠng, góp m t ph n c s lỦ lu n cho nghiên c u ti p theo v l nh v c nƠy iii M CăL Că L I CAM OAN .i  L I C M N ii  TịM T T iii  M C L C iv  DANH M C B NG vii  DANH M C CÁC HỊNH, S CH , NG 1: T NG QUAN V 1.1  Lụ DO CH N TH viii  TĨI NGHIểN C U 1  TĨI 1  1.2  TỊNH HỊNH NGHIểN C U TĨI 2  1.3  M C TIểU NGHIểN C U C A 1.4  IT TĨI 3  NG NGHIểN C U 4  1.5  PH M VI NGHIểN C U 4  1.6  PH NG PHÁP NGHIểN C U 4  1.7  ụ NGH A TĨI 5  1.8  B C C NGHIểN C U 5  CH NG 2: C NH H S Lụ LU N V HI U QU NG HI U QU HO T 2.1  T NG QUAN HI U QU HO T HO T NG VĨ CÁC Y U T NG C A NHTM 6  NG C A NGỂN HĨNG TH NG M I 6  2.1.1  Khái ni m hi u qu ho t đ ng c a ngơn hƠng th ng m i 6  2.1.2  Vai trò c a vi c nơng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a ngơn hƠng th ng m i 7  2.1.3  Nhóm ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng c a ngơn hƠng th iv ng m i 7  2.2  CÁC Y U T N I T I TÁC NG N HI U QU HO T NG C A 13  NHTM 2.2.1  N ng l c tƠi 13  2.2.2  C cơu t ch c vƠ u hƠnh 13  2.2.3  Chính sách phát tri n ngu n nhơn l c 14  2.2.4  Ch tr ng v đ u t đ phát tri n công ngh ngơn hƠng 14  2.2.5  Marketing 14  2.3  CÁC MỌ HỊNH NGHIểN C U TR C 15  2.3.1  Mô hình nghiên c u th gi i 15  2.3.2  Mô hình nghiên c u n c 16  2.4  KHUNG TI P C N NGHIểN C U 20  2.5  TịM T T CH NG .22  3.1  XỂY D NG MỌ HỊNH NGHIểN C U 23    Các bi n s ph thu c 24    Các bi n s đ c l p .24  3.2  THU TH P D 3.3  PH LI U NGHIểN C U 26  NG PHÁP NGHIểN C U 27  3.1.1  X lỦ d li u nghiên c u 27  3.1.2  Ph ng pháp cl ng h i quy 27  3.1.3  Trình t th c hi n nghiên c u đ nh l 3.2  TịM T T CH CH ng 28  NG .30  NG 4: K T QU NGHIểN C U VĨ TH O LU N 31  4.1  TH NG Kể MỌ T 31  4.2  KI M NH S PHỐ H P C A MỌ HỊNH .33  v 4.2.1  Ki m đ nh ma tr n t 4.2.2  Ki m đ nh đa c ng n 34  4.2.3  Ki m đ nh t t ng quan 35  4.2.4  Ki m đ nh ph ng sai thay đ i 35  4.2.5  Ki m đ nh hi n t 4.3  PHỂN TệCH MỌ HỊNH H I QUY .37  4.4  TH O LU N 38  4.5  Tóm t t ch ng quan 33  ng ph ng sai thay đ i 36  ng .41  CH NG 5: K T LU N VĨ CÁC HĨM ụ KHUY N NGH 42  5.1  K T LU N 42  5.2  CÁC HĨM ụ KHUY N NGH .43  5.2.1  Nơng cao n ng l c tƠi .43  5.2.2  Nơng cao n ng l c qu n tr .45  5.2.3  5.3  u t , nơng cao ch t l H N CH VĨ H ng công ngh ngơn hƠng 50  NG NGHIểN C U TI P THEO 52  TĨI LI U THAM KH O .53  PH L C 55  vi DANHăM CăB NGăă B ng 2.1 K t qu nghiên c u tr c 17 B ng 3.1: Mô t bi n s d ng mô hình 26 B ng 4.1 Th ng kê mô t bi n s đ nh l B ng 4.2 T ng 31 ng quan Pearson 33 B ng 4.3 Ki m đ nh đa c ng n 34 B ng 4.4 Ki m đ nh t t B ng 4.4 Ki m đ nh hi n t ng quan 35 ng ph ng sai thay đ i 36 B ng 4.5 K t qu h i quy Tobit 37 vii DANHăM CăCỄCăHỊNH,ăS ă ,ă ăTH ă Hình 2.1 Khung ti p c n nghiên c u 21 Hình 4.1 Ki m đ nh phơn ph i chu n v i bi n ph thu c ROA 36 Hình 4.2 Ki m đ nh phơn ph i chu n v i bi n ph thu c ROE viii T ng v n ch s h u lƠ nhơn t quy t đ nh đ có th t ng c ng huy đ ng v n m r ng đ u t ph c v phát tri n kinh t , v a th c hi n t l an toƠn t i thi u theo chu n m c qu c t B i công tác cho vay đ c h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh th c hi n theo h n m c quy đ nh c a Thông t 36/2014/TT-NHNN, ban hƠnh ngƠy 20 tháng 11 n m 2014  L y ph n v t ch tiêu l i nhu n n p Ngơn sách đ b sung v n ch s h u  Tích c c thu h i kho n n đư khoanh đ b sung v n ch s h u  Cho phép t ng v n b ng ph ng th c phát hƠnh trái phi u dƠi h n có lưi su t u đưi, bán c ph n u đưi (không tham gia qu n lỦ) cho cán b công nhơn viên v i c t c cao h n lưi su t ti n g i ti t ki m 5.2.2 Nơngăcaoăn ngăl căqu nătr ăă V n đ then ch t đ i m i ph ng th c qu n tri u hƠnh ngơn hƠng c a h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh hi n lƠ đ i m i cách xác đ nh h ng ho t đ ng H th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh s th c s kinh doanh l i nhu n hay v n ti p t c có m t ph n ho t đ ng v i t cách lƠ h th ng ngơn hƠng sách ch u s tác đ ng c a c p quy n v vi c cho vay Ph ng th c qu n tr kinh doanh th nghi m c a nhi u n n ng g n ch t v i ch đ s h u Theo kinh c th gi i, đ c bi t n c đư qua ch đ s h u nhƠ c: Trung Qu c, c ng nh th c t th i gian qua t i Vi t Nam bên c nh vi c đ i m i c ch sách h th ng pháp lu t c a NhƠ n nghi p nhƠ n c ph ng th c qu n lỦ doanh c s th c s thay đ i nhanh vƠ m nh thay đ i ch đ s h u v i h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh hi n đ đ i m i đ th c qu n tr u hƠnh c n có đ i tác chi n l đ ng ngơn hƠng ó lƠ c đông chi n l 5.2.2.1 Xây d ng chi n l c ph i ng c đ s c tác đ ng m nh t i ho t c c kinh doanh M t m u ch t quan tr ng qu n tr u hƠnh lƠ đinh h doanh nghi p hay lƠ chi n l ng ho t đ ng c a c ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p Do y y, th i 45 gian t i h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n ti p t c hoƠn ch nh chi n l c kinh doanh đ đ hình nh t ng lai c a h th ng, l y lƠm kim ch nam cho ho t đ ng kinh doanh Trên c s đ nh h ng chi n l c kinh doanh t ng th xơy d ng chi n l c hƠnh đ ng c th cho t ng nghi p v : chi n l c ngu n v n, chi n l chi n l c bi t tr ng công tác nghiên c u c m ng l i, chi n l c khách hƠng, c tín d ng, công ngh ngơn hƠng, công c , k n ng qu n tr u hƠnh h th ng ngơn hƠng hi n đ i: qu n lỦ r i ro, qu n lỦ tƠi s n n - tƠi s n, đ đ a vƠo tri n khai ng d ng V n đ then ch t có tính quy t đ nh đ i m i ph ng ng th c qu n lỦ lƠ i C n có sách đƠo t o l i cán b qu n lỦ c p vƠ c cán b qu n lỦ c p cao đ nhanh chóng ti p c n đ c v i ph ng th c qu n tr ngơn hƠng hi n đ i ng th i, có sách thu hút nhơn tƠi vƠ đƠo t o ngu n nhơn l c theo NHTM hi n đ i C n c vƠo yêu c u c a chi n l c phát tri n đư xơy d ng, h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh ph i xơy d ng đ án vƠ th c hi n ch ng trình phát tri n c th c s c c u l i b máy qu n lỦ s p x p l i h th ng chi nhánh, phát tri n công ngh đ đ m b o m c tiêu chi n l c phát tri n theo yêu c u canh tranh dƠi h n 5.2.2.2 C c u l i mô hình t ch c  Chuy n mô hình t ch c c a h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh hi n sang mô hình t ch c theo nhóm khách hƠng vƠ lo i d ch v v i nh ng đ nh ch qu n lỦ r i ro vƠ qu n lỦ tƠi s n hi u l c  LƠm rõ vƠ t ng c hƠnh theo h ng m i quan h gi a c quan qu n lỦ vƠ c quan u ng nơng cao hi u l c qu n lỦ đ c bi t lƠ qu n lỦ chi n l c vƠ qu n lỦ r i ro  Nơng cao n ng l c u hƠnh c p qu n tr c s b trí l i phòng, ban nghi p v thƠnh kh i đ c phơn nhi m theo nhóm khách hƠng vƠ 46 lo i d ch v ThƠnh l p thêm Ban qu n lỦ tƠi s n n - có vƠ ch n ch nh c quan ki m toán n i b tr c thu c  chi nhánh, đ c bi t lƠ chi nhánh l n, c n c u trúc l i phòng tác nghi p theo lo i hình nghi p v sang nhóm khách hƠng vƠ lo i d ch v Theo h ng nƠy v c b n ho t đ ng ngơn hƠng đ c t ch c l i thƠnh kh i, l nh v c d ch v :  Kh i d ch v ngơn hƠng ph c v doanh nghi p g m d ch v tín d ng doanh nghi p, toán xu t nh p kh u, mua bán ngo i t , th tín d ng, b o lưnh  Kh i d ch v ngơn hƠng bán l (t nhơn) g m d ch v ti t ki m, tƠi kho n cá nhơn, toán th , cho vay tiêu dùng, đ u t cá nhơn  Kh i d ch v th tr ng tƠi nh ch ng khoán, b o hi m, thuê mua,  Kh i qu n lỦ tƠi s n  Kh i h tr (t ch c, hƠnh chính, qu n tr , k toán, nghiên c u kinh t ) V i mô hình t ch c đ c s p x p l i nh s kh c ph c c b n nh ng m t h n ch hi n c a h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh lƠ: ki m soát đ c r i ro (r i ro lưi su t, r i ro th tr ng khách hƠng, r i ro ho t đ ng vƠ r i ro h i đoái); nơng cao n ng l c ki m soát; phát tri n vƠ nơng cao ch t l ng d ch v ; nơng cao trình đ nghi p v vƠ n ng l c ng d ng công ngh mói ngang t m khu v c vƠ qu c t Mô hình t ch c c a h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n thi t l p đ phù h p v i ch c n ng ho t đ ng đa n ng c a m t NHTM hi n đ i 5.2.2.3Qu n tr u hành ph i g n li n v i Qu n lý nhân l c đào t o Yêu c u c a công tác qu n lỦ nhơn l c vƠ đƠo t o lƠ xơy d ng đ i ng cán b qu n lỦ vƠ viên ch c ngơn hƠng có đ đ o đ c vƠ k n ng c n thi t đ th c hi n nhi m 47 v r t n ng n giai đo n phát tri n m i đáp ng đòi h i đó, c n th c hi n m t s bi n pháp ch y u sau:  H th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n rƠ soát l i, b sung, s a đ i quy ch v n d ng b trí vƠ sa th i viên ch c theo yêu c u qu n lỦ m i c s có nh ng ki n ngh c th v i H i s , NHNN vƠ Chính ph s a đ i, b sung quy đinh pháp lỦ nh m nơng cao quy n t ch , t ch u trách nhi m v nhơn s , ti n l ng c a ngơn hƠng  Xơy d ng h th ng khuy n khích v t ch t vƠ tinh th n phù h p yêu c u kinh doanh, c nh tranh vƠ m c tiêu l i nhu n  Xơy d ng k ho ch đƠo t o vƠ đƠo t o l i cán b , t p trung tr c h t vƠo l nh v c y u c a tái c c u nh : nghi p v qu n lỦ chi n l c, qu n lỦ r i ro, k toán, ki m toán, qu n lỦ tín d ng vƠ d ch v m i Trong u ki n n ng l c qu n tr u hƠnh h n ch , ch a có kinh nghi m vi c c c u l i ho t đ ng, h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh nên c n thi t th c hi n ph ng th c liên k t H i s c ng nh v i NHTM n l c tƠi m nh, có uy tín th tr ng qu c t đ t v n cho vi c c c u l i ho t đ ng Thông qua vi c t v n cho c c u l i ho t đ ng, NHTM n thi u v i đ i tác n c ngoƠi có n ng c ngoƠi gi i c ngoƠi có th tham gia mua c ph n c a BIDV th i gian t i C n b sung, thay th s cán b qu n lỦ y u t i chi nhánh ho t đ ng thi u an toƠn, hi u qu thòi gian qua ơy lƠ m t nh ng gi i pháp c p thi t nh m khôi ph c l i lòng tin đ i v i khách hƠng ng th i có k ho ch b i d t o, đƠo t o l i cán b qu n lỦ u hƠnh đ t ng b c có đ ng, đƠo c đ i ng nhƠ qu n lỦ u hƠnh gi i, đáp ng yêu c u qu n lỦ u hƠnh h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c ch th tr ng, h i nh p qu c t vƠ khu v c v ngơn hƠng Th c hi n ch đ n ch n, b nhi m, g n quy n l i, ngh a v vƠ trách nhi m c a giám đ c chi nhánh v i k t qu ho t đ ng kinh doanh Có k ho ch khen th CBNV xu t s c 48 ng đ i v i 5.2.2.4 Qu n lý r i ro t ng th H th ng qu n lỦ r i ro t i h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh vƠi n m g n đơy đư đ c quan tơm m c đ nh t đ nh, nh ng nh ng h n ch có tính c ch vƠ k thu t h th ng nƠy ch a th đáp ng đ NHTM hi n đ i ho t đ ng môi tr c đòi h i ph c t p c a m t ng nhi u r i ro vƠ thi u hoƠn ch nh nh Vi t Nam Trên th c t ho t đ ng c a h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh đ c che ch n b i hƠng lo t sách, c ch c a NHNN nh tr n lưi su t, c ch qu n lỦ ngo i t , c ch t giá h i đoái, h n m c tín d ng cho m t khách hƠng, qui đ nh v b o lưnh, th ch p v.v nên r i ro ho t đ ng ngơn hƠng ch a l n, t p trung ch y u vƠo r i ro th tr ng - t phía khách hƠng Tuy nhiên, nh ng n m t i v i trình t hoá tƠi m c đ r i ro ngƠy cƠng t ng, đ c bi t lƠ r i ro lưi su t, r i ro h i đoái, r i ro th tr ng vƠ r i ro kho n Vì y y, v i vi c nơng c p h th ng thông tin qu n lỦ h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n xơy d ng chi n l c vƠ qui trình x lỦ r i ro cho toƠn b ho t đ ng Nh ng r i ro nói chung ho t đ ng ngơn hƠng c n đ c trích l p qu bù đ p r i ro b t đ u th c hi n s n ph m Thi t l p vƠ trì c ch ki m tra, ki m toán n i b phù h p vƠ ho t đ ng có hi u qu t i chi nhánh H th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n hoƠn thi n c ch ki m tra, ki m toán n i b cho h th ng hay đ n v d a c s quy đ nh khung v nh ng yêu c u t i thi u b t bu c đ i v i ki m tra, ki m toán n i b NHTM NHNN ban hƠnh D a c s nguyên t c c a y ban Basel, có s ch n l c v n d ng sáng t o u ki n c th c a n c ta đ ban hƠnh nguyên t c c b n lƠm c n c cho vi c đánh giá c ch ki m tra, ki m toán n i b đ i v i t t c nghi p v n i b ng vƠ ngo i b ng H th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n xác đ nh tiêu chí v giám sát, tra vƠ ch đ báo cáo H th ng giám sát ho t đ ng h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh hi n coi tr ng vƠo công tác tra t i ch , xem nh 49 công tác tra giám sát t xa vƠ ki m toán n i b ụ ngh a c a giám sát t xa vƠ ki m toán n i b đ i v i ho t đ ng ngơn hƠng lƠ ch t o thông tin, h th ng tín hi u c nh báo đ ng n ch n s m s c có th đ n t nhi u phía đ i v i ngơn hƠng, đ ng th i giúp cho công tác tra x lỦ tr ng m, k p th i vƠ có hi u qu thi t th c, không gơy phi n toái cho ho t đ ng kinh doanh th c hi n m c tiêu nói h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n t ch c l i h th ng phơn tích, đánh giá ch tiêu tƠi vƠ ch tiêu khác v c s v n, tr giá lưi th c, v n d tr , ti n vay vƠ tƠi s n khác đ u ch nh k p th i ho t đ ng qu n lỦ giám sát M t khác ph i ch n ch nh vƠ nơng cao ch t l ng c a ki m toán n i b t quy trình ki m toán đ n tính xác th c vƠ đ tin c y c a thông tin, ch tiêu tƠi c ng nh đ xu t v c i ti n công tác qu n lỦ tƠi (t v n) vƠ đƠo t o l i cán b ki m tra, ki m toán theo tiêu chu n qu c t Th c hi n nghiêm ng t ch đ báo cáo tƠi chính, th ng kê vƠ báo cáo khác theo qui đ nh, hi n đ i hoá h th ng thông tin qu n lỦ (MIS) nh m nơng cao n ng su t vƠ hi u qu c a vi c x lỦ thông tin Th c hi n qu n lỦ t ng quát m t:  Qu n lỦ r i ro tín d ng  Qu n lỦ r i ro kho n  Qu n lỦ r i ro lưi su t  Qu n lỦ r i ro h i đoái 5.2.3 uăt ,ănơngăcaoăch tăl ngăcôngăngh ăngơnăhƠngă So v i nhi u ngƠnh khác, vi c phát tri n công ngh khu v c ngơn hƠng đư đ c tr ng vƠ có nh ng ti n b đáng k Tuy nhiên so v i yêu c u qu n lỦ ho t đ ng h th ng ngơn hƠng hi n đ i theo tiêu chu n khu v c h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh ph i đ u t r t l n cho l nh v c nƠy NHNN c n có chi n l c chung vƠ bi n pháp c gói cho h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh tránh ch ng chéo, t n kém, không hi u qu 50  Tr c m t thúc đ y h n n a vi c tri n khai d án hi n đ i hoá ngơn hƠng vƠ h th ng toán nh m t o n n t ng công ngh tiêu chu n qu c t c bi t lƠ ti u d án v h th ng toán n i b vƠ k toán khách hƠng có t m quan tr ng đ i vói trình tái c c u h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh  H th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n t p trung đ u t nơng c p h th ng thông tin qu n lỦ (MIS) ph c v cho công tác u hƠnh kinh doanh, ki m soát ho t đ ng ngơn hƠng qu n lỦ khách hƠng, qu n lỦ r i ro, qu n lỦ tƠi s n n - có vƠ công tác k toán  tri n khai ch ng trình phát tri n công ngh , h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n rƠ soát l i quy đinh, quy ch , tiêu chí th ng kê - k toán b t h p lỦ c n tr vi c ng d ng công ngh hi n đ i trình H i s xem xét, s a đ i th i gian t i  Nơng c p công ngh nh m hi n đ i hóa, đa d ng hóa nghi p v vƠ d ch v : LƠ xu th phát tri n t t y u c a NHTM hi n nh m trì qu n h v i khách hƠng truy n th ng vƠ m r ng khách hƠng th tr ng ti m n ng M t ngơn hƠng kinh doanh đa n ng - th c hi n kinh doanh đa d ng nghi p v , d ch v ngơn hƠng cho khách hƠng n n kinh t s có nhi u l i th vi c nơng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh a d ng hóa nghi p v , d ch v ngơn hƠng thông qua vi c áp d ng ti n b c a công ngh hi n đ i, s thu hút nhi u khách hƠng, t ng đ c ngu n v n thông qua kho n thu d ch v giúp cho ngơn hƠng có kh n ng phơn tán, h n ch r i ro, nơng cao kh n ng c nh tranh th tr vƠ t ng b cv n th tr ng n c ng bên ngoƠi Do đó, h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh c n t p trung phát tri n d ch v ngơn hƠng hi n đ i vƠ ph i không ngùng nơng cao ch t l ng nghi p v vƠ d ch v ngơn hƠng truy n thông đư có; xơy d ng chi n l c t ng tr ng ho t đ ng kinh doanh d a c s hi n đ i hoá, đa d ng hóa nghi p v vƠ d ch v ngơn 51 hƠng; h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh đ c t ch vi c quy t đ nh đ u t cho vi c phát tri n công ngh v m t tƠi chính, s n ph m đ u t ; xác đinh b c thích h p cho t ng giai đo n m c a h i nh p v i khu v c, v i qu c t vƠ phù h p v i đ nh h v chi n l ng chung c a NHNN c hi n đ i hóa ngơn hƠng; xơy d ng hƠnh lang pháp lỦ đ ng b vƠ lƠnh m nh, nh m thúc đ y ho t đ ng ng d ng vƠ phát tri n công ngh thông tin m nh m l nh v c d ch v kinh doanh ngơn hƠng; khuy n khích h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh ng d ng thí m công ngh hi n đ i v ngơn hƠng c a m t s n gi i, chu n b u ki n t ng b c tiên ti n th c cho h i nh p qu c t vƠ khu v c Vi c nơng c p công ngh thông tin t i h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh đòi h i ph i có ngu n tƠi đ u t l n, NHNN vƠ Chính ph c n có sách h tr v tƠi cho h th ng BIDV đ a bƠn TP H Chí Minh đ đ u t đ ng b h th ng công ngh thông tin vƠ đƠo t o cán b khai thác vƠ x lỦ theo yêu c u qu n lỦ Kho n chi phí nƠy lƠ r t l n vƠ v t kh n ng tƠi c a NHTM hi n 5.3 H NăCH ăVÀăH NGăNGHIểNăC UăTI PăTHEOă BƠi nghiên c u nƠy m i d ng nghiên c u nh h ng c a y u t n i t i đ n hi u qu ho t đ ng c a chi nhánh BIDV đ a bƠn TP.HCM Trong t ng lai, s c n nh ng nghiên c u m r ng bao g m c y u t bên ngoƠi đ n hi u qu ho t đ ng c a ngơn hƠng Bên c nh đó, đ i v i m i ngơn hƠng s tác đ ng c a y u t s khác nghiên c u nƠy ch ph n ánh đ c nh h ng c a y u t n i t i đ n hi u qu ho t đ ng c a chi nhánh BIDV đ a bƠn TP.HCM ch không nói lên th c tr ng chung c a toƠn ngƠnh Do đó, c n nghiên c u r ng h n vƠ nhi u h th ng ngơn hƠng h n n a 52 TÀIăLI UăTHAMăKH Oă Ti ngăVi tă [1] BIDV (2010 -2014), Báo cáo th ng niên [2] Nguy n Vi t Hùng (2008), Phân tích nhân t nh h ho t đ ng c a NHTM Vi t Nam Lu n án ti n s , Tr ng đ n hi u qu ng i h c Kinh t Qu c dơn [3] Tr nh Qu c Trung, Nguy n V n Sang (2013), Các y u t nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a NHTM Vi t Nam Ti ngăAnhă [4] Brett Chulu (2011) Zimbabwe: Analysis of 2011 Bank performance Zimbabwe Independent, April 20th 2011 [5] Daft, R., L (2008) Management”, 8th Ed., Masort: Thomson South Western [6] Gujarati, D (2004) Basic Econometrics 4th Ed., India: Tata McGraw Hill [7] Heffernan, s.ă & Fu, M (2008) The Determinants of Bank Performance in China Social Science Electronic Publishing, August 22nd 2008, SSRN 1247713 [8] Husni Ali Khrawish (2011), Determinants of Commercial Banks Performance: Evidence from Jordan, Zarqa University, Jordan [9] IMF (2006) Financial Soundness Indicators Compilation Guide http:11www.imf.org I external Ipubs Ift I fsi Iguìde/20061 index.htm [10] Isik, I & Hassan, M., K (2003) Efficiencies, ownership and market structure, corporate control and gorvenance in the Turkish banking industry Journal of Business Finance and Accounting, 1363-1421 53 [11] Kyriaki Kosmido & Constantin Zopounidis (2008) Measurement of Bank performan.ce in Greece South-Eastern Europe Journal of Economics 1, 2008, 79-95 [12] Topak, M., s.ă (2011) The Effect of Board Size on Firm Performance: Evidence from Turkey Middle Eastern Finance and Economics, 14, 119-127 54 PH ăL Că Th ng kê mô t summarize roa roe tctr drl markshare loanta npl Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ roa | 115 0087435 0016576 0059 0132 nx | 115 1489104 0242188 1142 2092 tctr | 115 4464061 0743822 35 7397 dlr | 115 9557304 1116696 64 115 0143478 markshare | 0117077 01 1.45 09 + -loanta | 115 7312165 0608948 61 9477 npl | 115 0247443 0040154 017 033 Phơn tích t ng quan 55 pwcorr roa roe tctr drl markshare loanta npl, sig | roa roe tctr dlr markshare loanta npl -+ -roa | 1.0000 | nx | 0.4226 1.0000 | 0.0000 tctr | -0.4129 -0.4579 1.0000 | 0.0000 0.0000 dlr | 0.5976 0.4819 -0.4317 1.0000 | 0.0000 0.0000 0.0000 markshare | 0.2469 0.1347 0.0838 0.1089 1.0000 | 0.0078 0.1511 0.3734 0.2467 loanta | 0.6870 0.4073 -0.2762 0.4308 0.0395 1.0000 | 0.0000 0.0000 0.0028 0.0000 0.6749 npl | -0.5054 0.5847 0.5048 -0.4856 -0.0101 -0.3803 1.0000 | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 56 0.9146 0.0000 Phơn tích đa c ng n vif Variable | VIF 1/VIF -+ -npl | 1.82 0.550485 nx | 1.80 0.555580 dlr | 1.59 0.628041 tctr | 1.52 0.659690 loanta | 1.33 0.751583 markshare | 1.06 0.941959 -+ -Mean VIF | 1.52 Ki m đ nh hi n t ng t t ng quan  Bi n ph thu c ROA estat dwatson  Durbin-Watson d-statistic( 7, 115) = 2.097079 Ki m đ nh phơn ph i chu n 57 Ki m đ nh hi n t ng ph ng sai thay đ i estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of roa chi2(1) = 12.52 Prob > chi2 = 0.0004 Phơn tích h i quy 58 tobit roa no xau tctr dlr markshare loanta npl, ll Tobit regression Number of obs = 115 LR chi2(6) = 128.18 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.5131 Log likelihood = 630.53234 -roa | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -no xau | -.008402 0050136 -1.68 0.097 tctr | -.0039869 0015629 -2.55 0.012 dlr | 0041408 0010228 4.05 0.000 0015349 0183389 -.0070845 -.0008893 0021136 0061681 markshare | 0324971 0079125 4.11 0.000 0168149 0481793 loanta | 0139823 0017068 8.19 0.000 0105995 0173651 npl | -.0684954 0301933 -2.27 0.025 -.1283375 -.0086532 _cons | -.0011939 0019707 -0.61 0.546 -.0050997 002712 -+ -/sigma | 0009577 0000633 0008322 0010832 -Obs summary: left-censored observation at roa[...]... vƠ Phát tri n Vi t Nam (BIDV) r t quan tơm V i m c tiêu lƠm t ng hi u qu ho t đ ng đ y m nh kh n ng c nh tr nh đòi h i Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát tri n Vi t Nam ph i th c hi n c i cách sơu r ng, toƠn di n h n n a Vì v y, đ có th đ a ra các quy t đ nh phù h p v chính sách vƠ đi u hƠnh h th ng BIDV trong th i gian t i thì đ tƠi Phân tích các y u t n i t i nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP. .. hi u qu ho t đ ng c a Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát tri n Vi t Nam  Ch ra m c đ tác đ ng c a các y u t n i t i nh h đ ng c a Ngơn hƠng TMCP ng đ n ng đ n hi u qu ho t u t vƠ Phát tri n Vi t Nam  LƠm c s cho các NHTM khác tham kh o, hi u bi t sơu h n v các y u t n i t i nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a Ngơn hƠng TMCP Phát tri n Vi t Nam vƠ ho ch đ nh chi n l u t vƠ c phát tri n phù h p  NgoƠi ra, nghiên... GDP hƠng n m, t l l m phát BƠi nghiên c u c a TS.Nguy n Vi t Hùng (2008) [2] v các nhơn t đ n hi u qu ho t đ ng c a ngơn hƠng th l i nh h ng ng m i Vi t Nam Tác gi không ch d ng phơn tích đ nh tính mƠ còn s d ng các ph 2 ng pháp phơn tích đ nh l ng nh ph ng pháp phơn tích biên ng u nhiên SFA, ph vi c đo l ng pháp phi tham s DEA trong ng hi u qu vƠ s d ng mô hình Tobit vƠo phơn tích các nhơn t đ n hi u... tƠi s n có (ETA), H s cl ng đ c c a bi n thu v lưi/thu v ho t đ ng TRAD, Các h s c a các bi n th i gian Y02, Y03, Y04 vƠ Y05 K t qu phơn tích cho th y c ROE vƠ ROA đ u t ng quan v i các y u t thƠnh ph n c th các y u t NPL, TCTR, DLR, LOANTA, TRAD lƠ các y u t có tác đ ng ơm vƠ lƠ các y u t lƠm gi m hi u qu ho t đ ng c a các NHTM Các y u t còn l i có tác đ ng thúc đ y hi u qu ho t đ ng  Mô hình Tr nh... (NHNN, 2015) 2.1.3.3 Nhóm ch tiêu phân tích hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng Phơn tích doanh thu: Xác đ nh c c u c a t ng kho n doanh thu, đ t đó có nh ng bi n pháp phù h p đ t ng l i nhu n, gi m r i ro cho ngơn hƠng (NHNN, 2015) Phơn tích chi phí c a ngơn hƠng: T l nƠy th hi n k t c u c a t ng kho n m c chi phí đ có th h n ch các kho n m c b t h p lỦ, t ng c ng các kho n m c chi có l i cho ho... trong ph m vi các v n đ liên quan đ n ho t đ ng c a Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát tri n Vi t Nam trong giai đo n 2010-2014  Th i gian nghiên c u: nghiên c u đ 1.6 PH NGăPHỄPăNGHIểNăC Uă Nghiên c u s d ng ph t đ c ti n hƠnh vƠo n m 2015 ng pháp đ nh l ng Trong đó, phơn tích th ng kê mô c th c hi n đ khái quát v d li u nghiên c u, phơn tích ma trơn t gi a các c p bi n s đ xem xét m i quan h gi a các ch tiêu... n hi u qu ho t đ ng c a Ngơn hƠng TMCP vƠ Phát tri n Vi t Nam 3 ut  ol ng m c đ tác đ ng nh h ng c a các y u t n i t i (T l chi phí trên doanh thu (TCTR), T l ti n g i so v i ti n cho vay (DLR), Th ph n ngơn hƠng (MARKSHARE), T l cho vay trên t ng tƠi s n (LOANTA), T l n quá h n trên t ng d n (NPL)) đ n hi u qu ho t đ ng c a Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát tri n Vi t Nam  K t lu n hƠm Ủ ch nh s a nơng... ng kinh doanh c a các NHTM đ l c tƠi chính c a ngơn hƠng đ c ngoƠi, ti p c th hi n ngăm iă c đánh giá thông qua n ng các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n, các ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng NgoƠi ra, đ đ m b o cho hi u qu ho t đ ng c a các NHTM đ c n đ nh vƠ ngƠy cƠng phát tri n thì vi c ph i đ m b o v các ch tiêu an toƠn trong ho t đ ng ngơn hƠng lƠ đi u c n thi t 7 2.1.3.1 Các ch tiêu đ m b... Tr nh Qu c Trung, Nguy n V n Sang (2013) Tác gi s d ng mô hình Tobit vƠo phơn tích các nhơn t hƠng th nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a 39 ngơn ng m i Vi t Nam giai đo n 2005 ậ 2012 đ xác đ nh các y u t nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a các NHTM Vi t Nam thông qua ch tiêu ROA, ROE đ i di n cho tính hi u qu c a ngơn hƠng, các bi n đ c l p bao g m: quy mô BANKSIZE, OWNER lo i hình ngơn hƠng, t l phí... ng h i quy Tobit đ ki m đ nh các gi thuy t thông qua vi c phơn tích các bi n s trong mô hình nghiên c u T vi c bác b hay ch p nh n các gi thuy t, các k t qu c ng nh nh ng k t lu n chính xác đ c rút ra cho nghiên c u 4 c Ph ng pháp x lỦ d li u: d li u nghiên c u s đ c th ng kê, phơn tích b ng ph n m m Excel, Stata12 1.7 ụăNGH Aă ăTÀIă  Khám phá t m quan tr ng t ng đ i c a các y u t n i t i nh h hi u