Tuyển chọn các kỹ thuật giải toán kinh tế lượng

Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Tuy Tuyểển Ch Chọọn Các Kỹ Thu Thuậật ng 2013 Gi Giảải to toáán Kinh Tế Lượ ượng � � � � ức đà Bám sát chu chuẩẩn ki kiếến th thứ đàoo tạo Học Vi Việện Tài Ch Chíính 2013 [T i Li ệ u] gi o tr ì nh Kinh T ế L ượ ng Ch ủ bi ê n: TS.Ph [Tà Liệ giá trì ượng Chủ biê TS.Phạạm Th Thịị Th Thắắng -Nh -Nhàà Xu Xuấất Bản Tài Ch Chíính 2009 ức kỹ thu Tóm tắt ki kiếến th thứ thuậật gi giảải to toáán th thôông dụng 2013 ứ kh Mình ch chỉỉ tóm tắt ki kiệện to toáán ch khôông đư đưaa bảng Eviews vào ví dụ điển hình Bản Th Thảảo Tài Li Liệệu Ôn Thi Cấp Tốc 06/2013 Li Cổ Nhu Nhuếế -T -Từ Liêêm-H m-Hàà Nội, 24/04/2013 Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Ph Phâân Lo Loạại Các Dạng Bài Tập Đề Thi 21/04/2013 n gi ườ ng gặp đề thi Kỹ thu thuậật 1: Dạng tập đơn giảản nh nhấất th thườ ường Loại Viết mô hình hồi qui mẫu cho biết kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Loại Viết hàm hồi qui mẫu cho biết kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? ươ ng ph Ph Phươ ương phááp gi giảải: ườ ng hợp 1: Hồi qui n Tr Trườ ường đơn *H *Hààm hồi qui mẫu: -Hàm hồi qui xây dựng sở mẫu ngẫu nhiên gọi hàm hồi qui mẫu hồi qui mẫu, ký hiệu SRF: ∧ ∧ ^ SRF : Yi = β1 + β X i -Kích thước mẫu thường ký hiệu n Vì tổng thể không thường chi tiết cụ thể, để nghiên cứu ta nghiên cứu từ mẫu ngẫu nhiên rút từ tổng thể Trên kết mẫu ngẫu nhiên ta suy diễn suy đoán đánh giá tổng thể *M *Môô hình hồi qui mẫu: -Tại giá trị cá biệt Y ta có mô hình hồi qui mẫu, ký hiệu SRM ∧ ^ SRM: Yi = β1 + β X i + ei với ei ước lượng Ui ∧ ∧ β1 , β ước lượng β1 , β ^ Yi ước lượng E(Y/Xi) Trong ei gọi phần dư hay số dư mô hình hồi qui mẫu ,nó ước lượng Ui ,bản chất nguyên nhân tồn e giải thích thêm chất nguyên nhân tồn Ui ú ý: Khi mô hình hồi qui có dạng ln (log) tất biến số Khi mô hình gọi mô Ch Chú hình có hệ số co giãn không đổi Ví dụ điển hình 1: Báo cáo kết từ chương trình Eviews hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán hàng (DT) 32 công ty bán lẻ thời trang công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính: triệu đồng) ,với mức ý nghĩa 5% Tóm tắt kiện toán: Cho Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ∧ ∧ C (Hệ số hồi qui β1 )=-0.741641 Std.Error ( Độ lệch tiêu chuẩn, Se( β ) ) C =0.310191 ∧ ∧ DT (Hệ số hồi qui β )=? Std.Error ( Độ lệch tiêu chuẩn, Se( β ) ) = 0.001807 t-Statistic ^ β (Thống kê t :t = ^ )=16.43305 Se( β ) Yêu cầu : Lo Loạại Viết mô hình hồi qui mẫu cho biết kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Lo Loạại Viết hàm hồi qui mẫu cho biết kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? ng dẫn gi Hướ ướng giảải: Đặ Đặtt : LN=Y DT=X Lo Loạại 1.Mô hình hồi qui mẫu có dạng : ∧ ^ SRM Yi = β1 + β X i + ei Theo báo cáo ta có : ^ β1 = −0,741641 ∧ Se( β ) = 0,001807 ^ t2 = β2 = 16,43305 ^ Se( β ) ^ ^ Suy ra: β = t2 × Se( β 2) = 16,43305 × 0,001807 = 0,029695 Vậy mô hình hồi qui mẫu là: Yi = −0,741641 + 0,029695 X i + ei Theo lý thuyết kinh tế phát biểu : Tổng lợi nhuận ( ∑ TP )= Tổng doanh thu ( ∑ TR ) - Tổng chi phí sản xuất ( ∑ TC ) ^ Vì doanh thu lợi nhuận âm, β1 = −0,741641 doanh nghiệp lỗ lượng cho ta biết doanh thu ^ β1 , phù hợp với lý thuyết kinh tế Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Đặ Lo Loạại 2.Đặ Đặtt : LN=Y DT=X Hàm hồi qui mẫu có dạng : ∧ ∧ ^ SRF Yi = β1 + β X i Theo báo cáo ta có : ^ β1 = −0,741641 ∧ Se( β ) = 0,001807 ^ t2 = β2 = 16,43305 ^ Se( β ) ^ ^ Suy ra: β = t2 × Se( β 2) = 16,43305 × 0,001807 = 0,029695 Vậy hàm hồi qui mẫu là: ^ Yi = −0,741641 + 0,029695 X i + ei Theo lý thuyết kinh tế phát biểu : Tổng lợi nhuận ( ∑ TP )= Tổng doanh thu ( ∑ TR ) - Tổng chi phí sản xuất ( ∑ TC ) ^ Vì doanh thu lợi nhuận âm, β1 = −0,741641 doanh nghiệp lỗ lượng cho ta biết doanh thu ^ β1 , phù hợp với lý thuyết kinh tế ớ: Cần nh nhớ -Cho Y tiêu dùng , X thu nhập số biến độc lập khác : Yi = β1 + β X i + + U i Thì có β gắn với biến thu nhập gọi hệ số tiêu dùng cận biên hay (tiêu dùng biên) -Khi chia loại hàng hóa: +Hàng hóa thứ cấp ( β 0) +Thiết yếu (0< β 1) -Cho mô hình : Yi = β1 + β X i + U i Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof +Co giãn nhiều: β > +Co giãn : β < +Co giãn đơn vị: β = ườ ng hợp 2: Hồi qui bội (Ch ườ ng hợp bi Tr Trườ ường (Chỉỉ xét tr trườ ường biếến ho hoặặc bi biếến th thôông dụng ) -N -Nếếu k=3 (h (hồồi qui bi biếến ) *H *Hààm hồi qui mẫu: -Hàm hồi qui xây dựng sở mẫu ngẫu nhiên gọi hàm hồi qui mẫu hồi qui mẫu, ký hiệu SRF: ∧ ∧ ∧ ^ ^ ^ SRF : Yi = β1 + β X 1i + β X 2i -Kích thước mẫu thường ký hiệu n Vì tổng thể không thường chi tiết cụ thể, để nghiên cứu ta nghiên cứu từ mẫu ngẫu nhiên rút từ tổng thể Trên kết mẫu ngẫu nhiên ta suy diễn suy đoán đánh giá tổng thể *M *Môô hình hồi qui mẫu: -Tại giá trị cá biệt Y ta có mô hình hồi qui mẫu, ký hiệu SRM ^ SRM: Yi = β1 + β X 1i + β X 3i + ei với ei ước lượng Ui ∧ ∧ ∧ β1 , β , β ước lượng β1 , β , β ^ Yi ước lượng E(Y/Xi) Trong ei gọi phần dư hay số dư mô hình hồi qui mẫu ,nó ước lượng Ui ,bản chất nguyên nhân tồn e giải thích thêm chất nguyên nhân tồn Ui N Nếếu k=4 (h (hồồi qui bi biếến ) *H *Hààm hồi qui mẫu: -Hàm hồi qui xây dựng sở mẫu ngẫu nhiên gọi hàm hồi qui mẫu hồi qui mẫu, ký hiệu SRF: ∧ ∧ ∧ ^ ^ ^ ^ SRF : Yi = β1 + β X 1i + β X 2i + β X 3i -Kích thước mẫu thường ký hiệu n Vì tổng thể không thường chi tiết cụ thể, để nghiên cứu ta nghiên cứu từ mẫu ngẫu nhiên rút từ tổng thể Trên kết mẫu ngẫu nhiên ta suy diễn suy đoán đánh giá tổng thể *M *Môô hình hồi qui mẫu: -Tại giá trị cá biệt Y ta có mô hình hồi qui mẫu, ký hiệu SRM ^ ^ SRM: Yi = β1 + β X 1i + β X 2i + β X 3i + + ei với ei ước lượng Ui Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 ∧ ∧ ∧ người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ∧ β1 , β , β , β ước lượng β1 , β , β , β ^ Yi ước lượng E(Y/Xi) Trong ei gọi phần dư hay số dư mô hình hồi qui mẫu ,nó ước lượng Ui ,bản chất nguyên nhân tồn e giải thích thêm chất nguyên nhân tồn Ui ú ý: Khi mô hình hồi qui có dạng ln (log) tất biến số Khi mô hình gọi mô Ch Chú hình có hệ số co giãn không đổi sau Ví dụ điển hình 2: Tóm tắt ki kiệện tập nh Cho báo cáo Eviews hồi qui lượng cầu (Q) hàng hóa (đơn vị: nghìn sản phẩm) theo giá (P) hàng hóa A(đơn vị: nghìn đồng/sản phẩm) thu nhập (M) người tiêu dùng (trăm nghìn đồng/tháng) Với mức ý nghĩa 5% Variable Coefficient Std.Error t-Statistic ^ ^ (Biến số) β ^ (Hệ số hồi qui β ) (Độ lệch tiêu chuẩn, Se( β ) (Thống kê t = ^ Se( β ) C P M 15.43346 1.416827 0.655863 1.669193 5.330981 -3,603899 Yêu cầu: Viết hàm hồi qui mẫu giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số nhận được? ng dẫn gi Hướ ướng giảải : t: Đặ Đặt: Lượng cầu hàng hóa A =Y Giá (P) hàng hóa A =X1 Thu nhập (M) người tiêu dùng =X2 Hàm hồi qui mẫu có dạng: ∧ ∧ ^ ^ Yi = β1 + β X 1i + β X 2i Theo báo cáo ta có: ^ Se( β ) = 15,43346; t1 = 5,330981 ^ Se( β ) = 1,416827; t = −3,603899 ^ ^ Se( β ) = 0,655863; β = 1,669193 Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 ) Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Do ta có : ^ ^ β1 = t1 × Se( β ) = 5,330981× 15,43346 = 82,275482 ^ ^ β = t × Se( β ) = (−3,603899) × 1,416827 = −5,106101 ^ β = 1,669193 ∧ Vậy hàm hồi qui mẫu có dạng sau: Yi = 82,275482 − 5,106101 X 1i + 1,669193 X 2i Ý ngh nghĩĩa hệ số hồi qui: ^ β1 = 82,275482 cho biết giá hàng hóa A thu nhập người tiêu dùng lượng cầu hàng hóa A trung bình 82,275482 nghìn sản phẩm ^ β = −5,106101 cho ta biết giá thay đổi (biến động) 1000đồng/1 sản phẩm thu nhập người tiêu dùng không đổi lượng cầu trung bình hàng hóa A thay đổi lượng 5,106101 nghìn sản phẩm ^ β = 1,669193 cho biết thu nhập tăng (giảm) trăm nghìn đồng/1 tháng giá không biến động (không đổi) lượng cầu trung bình hàng hóa A tăng (giảm) 1,669193 nghìn sản phẩm Nh Nhậận xét: Nhìn chung dạng tập viết hàm hồi qui mẫu hay mô hình hồi qui mẫu khó khăn cả, biến tướng nhiều việc xử lý số liệu -Ở ví dụ điển hình trường hợp hồi qui với k=3 biến, tương tự giải tập với k=4, 5,6 n biến -Chú ý: ln Yi = β1 + β ln X i + U i +Nếu X , Y quan hệ chiều: 1.Co giãn đơn vị: β =1 2.Co giãn nhiều: β >1 3.Co giãn ít: β X α2 ( 2) } ục: Khi U phân phối chuẩn ta khắc phục theo cách sau: -Kh -Khắắc ph phụ +Tăng kích thước mẫu điều tra +Bỏ bớt hay số biến giải thích không thích hợp Ví dụ điển hình 3: Báo cáo kết từ chương trình Eviews hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán hàng (DT) 32 công ty bán lẻ thời trang công ty bán quần áo giảm giá ( đơn vị tính: triệu đồng), với mức ý nghĩa 5% Yêu cầu: Hàm phân phối mật độ xác suất phần dư thu có hệ số nhọn K=2,47 hệ số bất đối xứng S=0,358 Các thông tin dùng để làm gì? Cho kết luận? ng dẫn gi Hướ ướng giảải: Thông tin dùng để kiểm định tính phân bố chuẩn sai số ngẫu nhiên U -Ta tiến hành kiểm định cặp giả thuyết sau: Ho: U có phân phối chuẩn H1: U phân phối chuẩn -Dùng tiêu chuẩn Jarque-Bera (JB): JB = n.[ S ( K − 3) + ] 24 Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof với K hệ số nhọn, S hệ số bất đối xứng -Miền bác bỏ: Wα = {JB : JB > X α2 ( 2) } Theo báo cáo ta có: n = 32, α = 0,05 S = 0,358, K = 2,47 S ( K − 3) 0,3582 (2,47 − 3) + ] = 32.[ + ] = 1,058 24 24 = χ 02,(052) = 5,9915 JB = n.[ χα2( 2) Ta thấy: JB = 1,058 < χ 02,(052) = 5,9915 ⇒ JB ∉ Wα Vì ta chưa có đủ sở bác bỏ giả thuyết H0 nên tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Kết lu luậận: Vậy với thông tin cho U có phân phối chuẩn (với mức ý nghĩa α = 5% ) Trang Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ng quan nh ki nh Durbin-Watson Kỹ Thu Thuậật 3: Bắt bệnh tự tươ ương nhờ kiểểm đị định ớ: (giáo trình-page 187) Cần nh nhớ *Thuật ngữ tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) không gian (trong số liệu chéo) nh Durbin-Watson: (page -gi *Ki *Kiểểm đị định -giááo tr trìình 196) Các gi 1.C giảả thi thiếết: -Mô hình phải có hệ số chặn, cần phải đưa vào -Biến giải thích phi ngẫu nhiên hay xác định -Ta xét tự tương quan bậc nhất, tức có AR(1) -Mô hình không chứa biến phụ thuộc trễ với tư cách biến giải thích -Trong mẫu tất biến số có đầy đủ quan sát Th 2.Th Thốống kê Durbin-Watson: -Thống kê DW ký hiệu d xác định sau: n n ∑ (et − et −1 )2 ∑ (et2 − 2.et et −1 + et2−1 ) d= n= = n n ∑ et2 t ∑e 1 n n n t t −1 ∑e + ∑e = 2 − 2∑ et et −1 n t ∑e n -Với kích thước mẫu đủ lớn (n>5) n t ∑e n t −1 ∑e xấp xỉ nhau, đặt t =2 n t t −1 ∑e =∑e t =2 Khi đó: n ⎛ ⎞ ⎜ ∑ et et −1 ⎟ ⎟ d = 2.⎜1 − t =1 n ⎜ ⎟ et2 ⎟ ⎜ ∑ t =1 ⎝ ⎠ Trong : n ∧ ρ= ∑ e e t t −1 t =2 n ước lượng điểm ρ t ∑e t =1 ∧ Vậy, ta tính d theo công thức xấp xỉ sau : d ≈ 2(1 − ρ ) Vì ρ hệ số tương quan nên ta suy ≤ d ≤ Nhận xét: Trang 10 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ươ ng sai sai số thay đổ ki nh White Kỹ thu thuậật 5: Bắt bệnh ph phươ ương đổii nh nhờ kiểểm đị định ớ: (gi Cần nh nhớ (giááo tr trìình -page 171) -Theo White, có phương sai sai số thay đổi không phụ thuộc vào biến giải thích Xj có mô hình hồi qui, mà phụ thuộc vào bình phương biến tích nhân chéo biến giải thích, tức hàm đa thức biến giải thích mô hình Tuy nhiên số biến giải thích mô hình hồi qui tương đối nhiều không thiết phải đưa vào tất biến giải thích hay tích nhân chéo biến giải thích Hơn nữa, bậc đa thức cao 2, tùy theo thực tế -Giả sử có mô hình hồi qui biến : Yi = β1 + β X 2i + β 3i X 3i + U i (1) Thủ tục kiểm định sau: Bướ ướcc Hồi qui mô hình (1) tìm phần dư ei ⇒ ei2 Bướ ướcc Hồi qui mô hình White có dạng: ei2 = α1 + α X 2i + α X 3i + α X 22i + α X 32i + α X 2i X 3i + Vi (2) Ký hiệu tổng quát số hệ số mô hình k w , hệ số xác định Rw2 (hoặc R12 ) Bướ ướcc Kiểm định cặp giả thuyết sau: H : α = α = α = α = α = (Phương sai sai số không thay đổi) H1 : Tồn hệ số α j ≠ 0( j = 2,6) (Phương sai sai số thay đổi) Cách Dùng tiêu chuẩn kiểm định : χ = n.Rw2 ~ χ 2( k −1) Hoặc χ = n.R12 ~ χα2 (m) với m số biến giải thích mô hình (2) số tham số mô hình (2) nhận giá trị 0, m=5 w -Miền bác bỏ giả thuyết H0: Wα = {χ / χ > χα2.( k w −1) } -Tính : χ qs2 = n.R12 , tìm χα2 (m) Cách Có thể dùng tiêu chuẩn kiểm định F phù hợp mô hình kiểm định White R12 (n − 6) F= ~ F (5; n − 6) (1 − R12 ).5 Trang 16 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ú ý 1.Mô hình (2) phải có hệ số chặn có số biến khác số bậc đa thức không Ch Chú thiết 2.Cần cẩn trọng thực bước 3, đặc biệt mô hình gốc có chứa số biến giải thích biến giả mắc tượng đa cộng tuyến hồi qui (2) 3.Số quan sát phải lớn số biến mô hình (2) điều kiện cần thiết Ví dụ điển hình 6: ( Xét trường hợp đơn giản m=2) Báo cáo kết từ chương trình Eviews hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán hàng (DT) 32 công ty bán lẻ thời trang công ty bán quần áo giảm giá ( đơn vị tính: triệu đồng), với mức ý nghĩa 5% Yêu cầu: Gọi e phần dư thu từ mô hình ban đầu, hồi qui mô hình sau : ei2 = α1 + α DTi + α DTi + Vi thu R = 0.2540 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận? ng dẫn gi Hướ ướng giảải: Kết dùng để kiểm định phương sai sai số thay đổi nhờ áp dụng kiểm định White -Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết : H0: Phương sai sai số không thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi -Tiêu chuẩn kiểm định: χ = n.R12 ~ χα2 (2) -Miền bác bỏ giả thuyết: Wα = {χ : χ > χα2 (2)} Theo báo cáo ta có: R12 = 0,2540 , n=32 , α = 0,05 Do đó: χ qs2 = n.R12 = 32 × 0,2540 = 8,128 χ 02, 05 (2) = 5,9915 Ta nhận thấy : χ qs2 = 8,128 > χα2 (2) = χ 02,05 (2) = 5,9915 ⇒ χ qs2 ∈ Wα Nên ta bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Kết lu luậận Vậy với mức ý nghĩa α = 5% kết cho ta biết mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi nhờ kiểm định White Trang 17 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ươ ng sai sai số thay đổ ụ thu Kỹ thu thuậật 6: Bắt bệnh ph phươ ương đổii dựa tr trêên bi biếến ph phụ thuộộc Củng cố: -Hạn chế kiểm định White mô hình hồi qui bội mô hình kiểm định có nhiều biến nên khối lượng tính toán nhiều mô hình nhìn vào phức tạp (nhất mô hình gốc có nhiều biến giải thích) -Chúng ta kiểm định khác đơn giản hơn, dựa ý kiến cho phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi phụ thuộc vào biến giải thích rõ chúng biến -Vì vậy, thay xem xét quan hệ đó, ta dùng trung bình biến phụ thuộc để đại diện cho chúng xét mô hình sau đây: Var ((U i )) = σ i2 = σ [ E (Yi )]2 e vi ớ: (gi Cần nh nhớ (giááo tr trìình page-174) -Xét mô hình hồi qui k biến: Yi = β1 + β X 2i + + β k X ki + U i -Tiến hành kiểm định sau: ∧ Bướ ướcc Ước lượng mô hình ban đầu OLS tìm ei Yi Bướ ướcc Ước lượng mô hình sau OLS: ∧ ei2 = α1 + α Y i + vi thu R2 Bướ ướcc Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0: Phương sai sai số không thay đổi theo biến phụ thuộc H1: Phương sai sai số thay đổi -Để kiểm định cặp giả thuyết ta theo cách: Cách Dùng tiêu chuẩn kiểm định : χ = n.R ~ χ 2(1) +Miền bác bỏ: Wα = {χ : χ > χα2 (1) } ⎛ ∧ ⎞ α Cách Dùng tiêu chuẩn kiểm định F : F = ⎜⎜ ∧ ⎟⎟ ~ F (1,n − 2) ⎜ Se(α ) ⎟ ⎠ ⎝ (1, n − ) +Miền bác bỏ: Wα = F : F > Fα { } Cách Dùng kiểm định T giả thuyết H0: α = đối thuyết H1: α ≠ Trang 18 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Ví dụ điển hình 7: Báo cáo kết từ chương trình Eviews hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán hàng (DT) 32 công ty bán lẻ thời trang công ty bán quần áo giảm giá ( đơn vị tính: triệu đồng), với mức ý nghĩa 5% Variable Coefficient Std.Error t-Statistic ^ ^ (Biến số) β ^ (Hệ số hồi qui β ) (Độ lệch tiêu chuẩn, Se( β ) (Thống kê t = ^ ) Se( β ) C DT -0.741641 0.310191 0.001807 16.43305 Yêu cầu: Lo Loạại Viết mô hình hồi qui mẫu cho biết kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Lo Loạại Viết hàm hồi qui mẫu cho biết kết hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? ∧ Lo Loạại 3.Gọi e phần dư thu từ mô hình ban đầu, hồi qui theo mô hình sau: ei = α1 + α LN i2 + Vi thu giá trị Fqs=2.357 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận? ng dẫn gi Hướ ướng giảải: Đặ Đặtt : LN=Y DT=X Lo Loạại 1.Mô hình hồi qui mẫu có dạng : ∧ ^ SRM Yi = β1 + β X i + ei Theo báo cáo ta có : ^ β1 = −0,741641 ∧ Se( β ) = 0,001807 ^ t2 = β2 = 16,43305 ^ Se( β ) ^ ^ Suy ra: β = t2 × Se( β 2) = 16,43305 × 0,001807 = 0,029695 Vậy mô hình hồi qui mẫu là: Yi = −0,741641 + 0,029695 X i + ei Theo lý thuyết kinh tế phát biểu : Tổng lợi nhuận ( ∑ TP )= Tổng doanh thu ( ∑ TR ) - Tổng chi phí sản xuất ( ∑ TC ) Trang 19 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ^ Vì doanh thu lợi nhuận âm, β1 = −0,741641 doanh nghiệp lỗ lượng cho ta biết doanh thu ^ β1 , phù hợp với lý thuyết kinh tế Đặ Lo Loạại 2.Đặ Đặtt : LN=Y DT=X Hàm hồi qui mẫu có dạng : ∧ ∧ ^ SRF Yi = β1 + β X i Theo báo cáo ta có : ^ β1 = −0,741641 ∧ Se( β ) = 0,001807 ^ t2 = β2 = 16,43305 ^ Se( β ) ^ ^ Suy ra: β = t2 × Se( β 2) = 16,43305 × 0,001807 = 0,029695 Vậy hàm hồi qui mẫu là: ^ Yi = −0,741641 + 0,029695 X i + ei Theo lý thuyết kinh tế phát biểu : Tổng lợi nhuận ( ∑ TP )= Tổng doanh thu ( ∑ TR ) - Tổng chi phí sản xuất ( ∑ TC ) ^ Vì doanh thu lợi nhuận âm, β1 = −0,741641 doanh nghiệp lỗ lượng cho ta biết doanh thu ^ β1 , phù hợp với lý thuyết kinh tế Trang 20 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Lo Loạại -Kết dùng để kiểm định thay đổi phương sai sai số thay đổi dựa biến phụ thuộc -Ta tiến hành kiểm định cặp giả thuyết: H0: Phương sai sai số không thay đổi theo biến phụ thuộc H1: Phương sai sai số thay đổi ⎛ ∧ ⎞ α -Tiêu chuẩn kiểm định F: F = ⎜⎜ ∧ ⎟⎟ ~ F (1,n − 2) ⎜ Se(α ) ⎟ ⎠ ⎝ +Miền bác bỏ giả thuyết : Wα = F : F > Fα(1,n −2 ) { } -Theo báo cáo ta có: n=32 , α = 0,05 , Fqs=2,357 Do đó: Fα(1;n − 2) = F0(,105;30 ) = 4,17 ( Tra bảng giáo trình-page 234) Fqs= 2,357 Xét thấy: Fα(1;n −2 ) = F0(,105;30 ) = 4,17 > Fqs = 4,17 ⇒ Fqs ∉Wα Nên chưa có đủ sở để bác bỏ giả thuyết H0 nên tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Kết lu luậận Vậy với mức ý nghĩa α = 5% mô hình có phương sai sai số không thay đổi theo biến phụ thuộc Trang 21 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ki nh Lagrange (LM) Kỹ thu thuậật 7: Bắt bệnh mô hình bỏ sót bi biếến nh nhờ kiểểm đị định Củng cố: (gi (giááo tr trìình-page :222) Phương pháp nhân tử Largrange (LM) -Kiểm định dựa sở tương tự kiểm định Ramsey ước lượng biến bị bỏ sót nằm phần dư việc kiểm định dựa vào thống kê χ ớ: Thủ tục kiểm định gồm bước : Cần nh nhớ ∧ Bướ ướcc Ước lượng mô hình xuất phát : Yt = β1 + β X t + U t thu Yt Bướ ướcc Ước lượng mô hình: ∧ ∧ et = α1 + α X t + α Yt + + α p Yt p + Vt từ thu R2 Bướ ướcc Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết : H0: mô hình định H1: mô hình định sai -Tiêu chuẩn kiểm định: χ = n.R ~ χ 2( p −1) -Miền bác bỏ giả thuyết: Wα = {χ : χ > χ ( p −1) } ườ ng hợp Nếu n.R > χα2( p −1) ⇒ Mô hình bỏ sót biến Tr Trườ ường ườ ng hợp Nếu n.R < χα2 ( p −1) ⇒ Không có sở cho mô hình bỏ sót biến Tr Trườ ường ú ý: Ngoài ta sử dụng tiêu chuẩn F-thu hẹp tiêu chuẩn T (nếu nghi ngờ bỏ sót Ch Chú biến) Trang 22 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Ví dụ điển hình 8: Báo cáo kết từ chương trình Eviews hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán hàng (DT) 32 công ty bán lẻ thời trang công ty bán quần áo giảm giá ( đơn vị tính: triệu đồng), với mức ý nghĩa 5% Yêu cầu: ∧ ∧ Hồi qui mô hình : ei = α1 + α DTi + α LN i2 + α LN i3 + Vi thu R2=0.056 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận? ng dẫn gi Hướ ướng giảải: -Kết dùng để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến hay không dựa vào kiểm định Largrange -Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mô hình định ( mô hình không bỏ sót biến) H1: Mô hình định sai (mô hình bỏ sót biến) -Tiêu chuẩn kiểm định: χ = n.R ~ χ ( 2) (p=3) -Miền bác bỏ giả thuyết : Wα = {χ : χ > χα2( 2) } Theo báo cáo ta có: n=32 , α = 0,05 ; R = 0,056 Do đó: χ qs2 = n.R = 32 × 0,056 = 1,792 χα2( 2) = χ 02,(052) = 5,9915 (Tra bảng giáo trình-page :237) Xét thấy : χ qs2 = n.R = 32 × 0,056 = 1,792 < χα2( 2) = χ 02,(052) = 5,9915 ⇒ χ qs2 ∉ Wα nên chưa có sở để bác bỏ giả thuyết H0 nên tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Kết lu luậận Vậy với mức ý nghĩa α = 5% cho trước mô hình cho định ( mô hình không bỏ sót biến) Trang 23 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Ví dụ điển hình 9: Cho kết hồi qui mô hình lượng cầu hàng hóa A (Q-nghìn sản phẩm) phụ thuộc vào giá hàng hóa A (PA -nghìn đồng/ sản phẩm), thu nhập người tiêu dùng (I-trăm nghìn đồng) giá cuat hàng hóa B (PB-nghìn đồng/sản phẩm) Số quan sát 15.Với mức ý nghĩa 5% Yêu cầu: Gọi ei phần dư thu từ mô hình hồi qui Hãy cho biết kết hồi qui sau dùng để làm có kết luận nào? ∧ ei = α1 + α PAi + α PBi + α I i + α Qi2 + Vi thu R2=0.11059 ng dẫn gi Hướ ướng giảải: -Kết dùng để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến hay không dựa vào kiểm định Largrange -Tiến hành kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mô hình định ( mô hình không bỏ sót biến) H1: Mô hình định sai (mô hình bỏ sót biến) -Tiêu chuẩn kiểm định: χ = n.R ~ χ 2(1) (p=2) -Miền bác bỏ giả thuyết : Wα = {χ : χ > χα2 (1) } Theo báo cáo ta có: n=15 , α = 0,05 ; R2=0,11059 Do đó: χ qs2 = n.R = 15 × 0,11059 = 1,65885 χα2( 2) = χ 02,(051) = 3,8415 (Tra bảng-giáo trình page: 237) Xét thấy : χ qs2 = n.R = 15 × 0,11059 = 1,65885 < χα2(1) = χ 02,(051) = 3,8415 ⇒ χ qs2 ∉ Wα nên chưa có sở để bác bỏ giả thuyết H0 nên tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Kết lu luậận Vậy với mức ý nghĩa α = 5% cho trước mô hình cho định ( mô hình không bỏ sót biến) Trang 24 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof ki nh Ramsey Kỹ thu thuậật 8: Bắt bệnh mô hình bỏ sót bi biếến nh nhờ kiểểm đị định nh F thu hẹp ) (Ch (Chỉỉ ki kiểểm đị định Củng cố: (gi (giááo tr trìình -page :220) -Giả sử ta có mô hình sau : (1) Yt = β1 + β X t + U t mô hình dùng mô hình (2) Yt = β1 + β X t + β Z t + Vt Tuy nhiên thông tin biến Z bị bỏ sót -Kiểm định Ramsey giả định mô hình (2) bỏ sót biến, đưa vào mô hình ước lượng biến phụ thuộc với tư cách biến (các biến) giải thích, làm tăng đươch R2 dùng kiểm định F để xem xét việc tăng lên hệ số xác định có ý nghĩa hay không? ớ: Thủ tục kiểm định Ramsey tiến hành theo bước: Cần nh nhớ ∧ ∧ ∧ ∧ Bướ ướcc Ước lượng mô hình (2) từ thu Y từ ta tính Y ; Y , , Y p , p ≥ (3) Bướ ướcc Ước lượng mô hình sau: ∧ ∧ Yt = α1 + α X t + α Yt + + α p +1.Yt p + Vt (4)từ thu R12 Bướ ướcc Ta kiểm định cặp giả thuyết sau : H0: α = = α p = (mô hình định đúng) H1: Tồn a j ≠ (mô hình định sai) , j=3, ,p Ta có: F = (R − R ).(n − k ') ~ F ( p − 1; n − k ' ) (1 − R ).( p − 1) 2 Trong : p-1 số biến giải thích ta nghi ngờ bỏ sót, k' số biến mô hình (2) k'=k+p-1 ú ý R12 R2 thu từ mô hình (4) , R2 hệ số xác định từ mô hình (3) Ch Chú Trường hợp tổng quát, mô hình ban đầu có k biến, mô hình bước có (k+p-1) với k hệ số mô hình thống kê F có bậc tự (p-1) (n-k-p+1) Trang 25 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Ví dụ điển hình 10: Hồi qui lượng tiêu dùng thuốc năm người trưởng thành Q (kg) Trang 26 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Kỹ thu ữa bệnh cách đề su ù hợp thuậật 8: Ch Chữ suấất mô hình ph phù ki nh T mở rộng Kỹ thu thuậật 9: Gi Giảải tập nh nhờ kiểểm đị định ù hợp mô hình hồi qui Kỹ thu thuậật 10: Ki Kiểểm tra ph phù nh ph ù hợp mô hình hồi qui Lo Loạại Ki Kiểểm đị định phù Lo Loạại Bi Biếến Xi gi giảải th thíích bao nhi nhiêêu ph phầần tr trăăm thay đổ đổii bi biếến Yi ướ c, xác đị nh bi Kỹ thu thuậật 11: Với X0 cho tr trướ ước, định biếến Yi trung bình Trang 27 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof nh đạ ng ESS,TSS, RSS, ph ươ ng sai Kỹ thu thuậật 12: Xác đị định đạii lượ ượng phươ ương sai số ng ngẫẫu nhi nhiêên, hệ số R R nh gi Kỹ thu thuậật 13: Bài to toáán ki kiểểm đị định giảả thuy thuyếết βj n kho Kỹ thu thuậật 14: Bài to toáán li liêên quan đế đến khoảảng tin cậy β j ,δ Kỹ thu thuậật 15: Bắt bệnh đa cộng tuyếến dựa vào độ đo Theil n ki nh δ Kỹ thu thuậật 16: Bài to toáán li liêên quan đế đến kiểểm đị định ươ ng ph ụ Kỹ thu thuậật 17: Ph Pháát hi hiệện đa cộng tuyếến ph phươ ương phááp hồi qui ph phụ Dự kiến nội dung ebook : khoảng 20 kỹ thuật :)) Mình cố gắng hoàn thành trước ngày 20/05/2013 Đây thảo ý kiến đóng góp người vào page Đề Thi gữi mail: Email: luungochai1993@gmail.com Trong suốt năm học đại học , có viết số tập tài liệu sau: Mình liệt kê để e K50 hay bạn sử dụng xem ủng hộ có duyên :)) hề, coi kỷ niệm nho nhỏ thời sinh viên :3 Giới thiệu đề thi phương pháp giải kinh tế vi mô 2013 (200 trang-ra mắt 01/2013) Ẩn danh: giasuminhtan.hvtc@gmail.com , boy_kute9x Ôn tập văn hóa doanh nghiệp K49 ( 75 trang) facebook có đề tên 3.Hướng dẫn giải tập kinh tế vĩ mô 03/2012 ( 104 trang) Ẩn danh: anhchangthantuongkute9x.hvtc@gmail.com 4.Cấu trúc đề thi xác suất thống kê toán ( 190 trang ) Ẩn danh: boy_kute9x 5.Bộ đề thi kinh tế phát triển 2012 (khoảng 80 trang) Có đề tên Lưu Ngọc Hải 6.Ngân hàng câu hỏi đề thi kinh tế phát triển 2012 (khoảng 75 trang) 7.Ngân hàng câu hỏi đề thi pháp luật đại cương 2012 (khoảng gần 70 trang) Trang 28 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof 8.giải đề thi giai đoạn 1-k49 toán học phần (tóm tắt 32 trang) 9.10 chuyên đề ôn thi toán (130 trang) năm rùi chả pít nhớ tên tài liệu viết hay ko??? 10.Tuyển chọn kỹ thuật giải dạng đề thi kinh tế lượng 04/2013 Cuốn dày, viết đc phần phần đành bỏ dở thời gian hẹp ko cho phép, có bán quán vào giai đoạn thi 11.Tuyển chọn đề thi Kinh Tế Quốc Tế 04/2013 ( mềm có 15 trang thui, giải đề thi 01/04/2013 =2 đề sưu tầm đc) 11.Sắp tới giải nghệ : "Tuyển chọn kỹ thuật giải toán kinh tế lượng 2013" dự kiến đánh máy ko biết số trang, hê, cuối viết lách P/S: Ủng hộ cho like ,thế đủ :)) Nếu bạn thầy tài liệu giúp đc nhiều cho thân, coi có duyên vs rùi :D ( CÒN NỮA MINH TÂN 04/2013) Trang 29 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 Lưu Ngọc Hải -CQ49/31.01 người sáng lập page :https://www.facebook.com/dethiaof Trang 30 Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh viên tài 04/2013 [...]... phần 2 nhưng đành bỏ dở vì thời gian khá hẹp ko cho phép, giờ có bán ở ngoài quán vào giai đoạn thi 11 .Tuyển chọn đề thi Kinh Tế Quốc Tế 04/2013 ( bản mềm có 15 trang thui, mình chỉ giải đề thi 01/04/2013 =2 đề mình sưu tầm đc) 11.Sắp tới giải nghệ : "Tuyển chọn các kỹ thuật giải toán kinh tế lượng 2013" dự kiến đánh máy ko biết số trang, hê hê, là cuốn cuối cùng mình viết lách P/S: Ủng hộ thì cho mình... :https://www.facebook.com/dethiaof 8 .giải bộ 8 đề thi giai đoạn 1-k49 toán học phần 2 (tóm tắt 32 trang) 9.10 chuyên đề ôn thi toán 2 (130 trang) năm nhất rùi chả pít nhớ đúng tên tài liệu mình viết hay ko??? 10 .Tuyển chọn các kỹ thuật giải các dạng đề thi kinh tế lượng 04/2013 Cuốn này khá dày, mình mới viết đc phần 1 và 1 ít phần 2 nhưng đành bỏ dở vì thời gian khá hẹp ko cho phép, giờ có bán ở ngoài quán vào giai đoạn thi 11 .Tuyển. .. đổ ờ ki nh White Kỹ thu thuậật 5: Bắt bệnh ph phươ ương đổii nh nhờ kiểểm đị định ớ: (gi Cần nh nhớ (giááo tr trìình -page 171) -Theo White, nếu có phương sai sai số thay đổi thì nó không chỉ phụ thuộc vào các biến giải thích Xj có trong mô hình hồi qui, mà còn phụ thuộc vào bình phương của các biến đó và tích nhân chéo giữa các biến giải thích, tức là một hàm đa thức của các biến giải thích của mô... Mình liệt kê để các e nào K50 hay bạn nào có thể sử dụng xem như ủng hộ mình và có duyên nữa :)) hề hề, coi như là những kỷ niệm nho nhỏ thời sinh viên đi :3 1 Giới thiệu đề thi và phương pháp giải kinh tế vi mô 2013 (200 trang-ra mắt 01/2013) Ẩn danh: giasuminhtan.hvtc@gmail.com , boy_kute9x 2 Ôn tập văn hóa doanh nghiệp K49 ( 75 trang) facebook có đề tên 3.Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô 03/2012... Tuy nhiên khi số biến giải thích trong mô hình hồi qui tương đối nhiều thì không nhất thiết phải đưa vào tất cả các biến giải thích hay tích nhân chéo giữa các biến giải thích Hơn nữa, bậc đa thức có thể cao hơn 2, hoặc tùy theo thực tế -Giả sử có mô hình hồi qui 3 biến : Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3i X 3i + U i (1) Thủ tục kiểm định như sau: Bướ ướcc 1 Hồi qui mô hình (1) tìm được các phần dư ei ⇒ ei2... hình ước lượng của biến phụ thuộc với tư cách là biến (các biến) giải thích, có thể làm tăng đươch R2 và có thể dùng kiểm định F để xem xét việc tăng lên của hệ số xác định có ý nghĩa hay không? ớ: Thủ tục kiểm định Ramsey tiến hành theo các bước: Cần nh nhớ ∧ ∧ ∧ ∧ Bướ ướcc 1 Ước lượng mô hình (2) từ đó chúng ta thu được Y từ đây ta tính được Y 2 ; Y 3 , , Y p , p ≥ 2 (3) Bướ ướcc 2 Ước lượng mô hình... :https://www.facebook.com/dethiaof nh các đạ ng cơ bản ESS,TSS, RSS, ph ươ ng sai Kỹ thu thuậật 12: Xác đị định đạii lượ ượng phươ ương 2 sai số ng ngẫẫu nhi nhiêên, hệ số R và R 2 nh gi Kỹ thu thuậật 13: Bài to toáán ki kiểểm đị định giảả thuy thuyếết βj n kho Kỹ thu thuậật 14: Bài to toáán li liêên quan đế đến khoảảng tin cậy β j ,δ 2 Kỹ thu thuậật 15: Bắt bệnh đa cộng tuy tuyếến dựa vào độ đo Theil n ki nh δ Kỹ thu thuậật... bài tập kinh tế vĩ mô 03/2012 ( 104 trang) Ẩn danh: anhchangthantuongkute9x.hvtc@gmail.com 4.Cấu trúc đề thi xác suất thống kê toán ( 190 trang ) Ẩn danh: boy_kute9x 5.Bộ đề thi kinh tế phát triển 2012 (khoảng 80 trang) Có đề tên Lưu Ngọc Hải 6.Ngân hàng câu hỏi đề thi kinh tế phát triển 2012 (khoảng 75 trang) 7.Ngân hàng câu hỏi đề thi pháp luật đại cương 2012 (khoảng gần 70 trang) Trang 28 Học, học... Yi Bướ ướcc 2 Ước lượng mô hình sau đây bằng OLS: ∧ ei2 = α1 + α 2 Y i + vi thu được R2 Bướ ướcc 3 Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0: Phương sai sai số không thay đổi theo biến phụ thuộc H1: Phương sai sai số thay đổi -Để kiểm định cặp giả thuyết này ta có thể theo các cách: Cách 1 Dùng tiêu chuẩn kiểm định : χ 2 = n.R 2 ~ χ 2(1) +Miền bác bỏ: Wα = {χ 2 : χ 2 > χα2 (1) } 2 ⎛ ∧ ⎞ α Cách 2 Dùng tiêu chuẩn... tương quan âm (-)) *Khác với các tiêu chuẩn kiểm định như: T,F và một số kiểm định khác, người ta không thể tìm một cách chính xác quy luật phân phối xác xuất của d Vì vậy, với kích thước mẫu là n đủ lớn, k'=k-1 là số biến giải thích trong mô hình Durbin-Watson đã xây dựng bảng các giá trị cận dưới dL và cận trên dU để làm căn cứ kết luận Thủ tục kiểm định như sau: Bước 1: Ước lượng mô hình đã cho thu ... có 15 trang thui, giải đề thi 01/04/2013 =2 đề sưu tầm đc) 11.Sắp tới giải nghệ : "Tuyển chọn kỹ thuật giải toán kinh tế lượng 2013" dự kiến đánh máy ko biết số trang, hê, cuối viết lách P/S:... 8 .giải đề thi giai đoạn 1-k49 toán học phần (tóm tắt 32 trang) 9.10 chuyên đề ôn thi toán (130 trang) năm rùi chả pít nhớ tên tài liệu viết hay ko??? 10 .Tuyển chọn kỹ thuật giải dạng đề thi kinh. .. kinh tế lượng 04/2013 Cuốn dày, viết đc phần phần đành bỏ dở thời gian hẹp ko cho phép, có bán quán vào giai đoạn thi 11 .Tuyển chọn đề thi Kinh Tế Quốc Tế 04/2013 ( mềm có 15 trang thui, giải