Bài giảng môn học kinh tế lượng

CHÀO HỎI, LÀM QUEN MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG Số tín chỉ: (30 tiết lý thuyết) Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Nguyên lý thống kê Giáo trình tài liệu tham khảo: Bài giảng Kinh tế lượng (Khoa Kinh tế phát hành) Bài giảng Kinh tế lượng, PGS.TS Nguyễn Quang Dong, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Giáo trình Kinh tế lượng, ThS Hoàng Ngọc Nhậm, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Trường đại học hàng hải việt nam khoa kinh tế môn quản lý khai thác cảng BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG GIẢNG VIÊN: PHẠM THỊ THU HẰNG 6 chương:       Chương 1: Khái quát về kinh tế lượng       Chương 2: Một số khái niệm trong mô  hình hồi quy tuyến tính       Chương 3: Mô hình hồi quy đơn       Chương 4: Mô hình hồi quy bội       Chương 5: Mô hình hồi quy biến giả       Chương 6: Sự vi phạm giả thiết NỘI DUNG  MÔN  HỌC Chương 1: khái quát kinh tế lượng 1.1 Khái niệm kinh tế lượng 1.2 Phương pháp luận kinh tế lượng 1.1 KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng gì? ECONOMETRICS Econo (Kinh tế) + Metrics (Đo lường) Đo lường kinh tế ? Kinh tế lượng môn khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế diễn thực tế 1.1 KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng kết hợp Lý thuyết kinh tế, Kinh tế toán, Thống kê kinh tế, Thống kê toán nhằm định lượng mối quan hệ kinh tế, dự báo khả phát triển hay diễn biến tượng kinh tế Câu hỏi đặt ra: công cụ: Lý thuyết kinh tế, Kinh tế toán, Thống kê kinh tế, Thống kê toán sử dụng để đo lường mối quan hệ kinh tế? 1.2 phương pháp luận kinh tế lượng Lý thuyết kinh tế? Mô hình phù hợp? Số liệu? Phương pháp trình tính toán? Ko phù hợp Nêu GT kinh tế Lý thuyết KT (KTVM, KTVĩM) Lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá Thiết lập mô hình Kinh tế toán QD = a + b.P + U Thu thập số liệu Thống kê KTế Số liệu QD P (kích thước mẫu lớn) Ước lượng tham số Ước lượng? Thống kê toán Xác ∧ ∧ định a, b ∧ Phân tích kết b < 0: phù hợp Ra định Quyết định Phù hợp với LTKT LTKT, suy đoán a, KĐGT để suy đoán Phù hợp b tham số Dự báo lượng cầu Dự báo TB cá biệt Chương 2: số khái niệm mô hình hồi quy tuyến tính 2.1 Phân tích hồi quy 2.2 Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy 2.1 phân tích hồi quy 2.1.1 Khái niệm Phân tích hồi quy nghiên cứu phụ thuộc: biến (biến phụ thuộc hay biến giải thích) hay nhiều biến khác (biến độc lập hay biến giải thích) ước lượng dự báo GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH biến phụ thuộc sở giá trị biết trước biến độc lập 4.1.9 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH KĐGT Ho: R2 = H1: R2 ≠ (mô hình ko phù hợp) (mô hình phù hợp) KĐGT Ho: β2 = β3 = H1: βj ≠ KĐ F Bước 1: Tìm F: βˆ ∑ y i x 2i + βˆ3 ∑ y i x3i F= (3 − 1).σˆ Bước 2: So sánh F với Fα(2, n-3) tra bảng + F > Fα(2, n-3) : bác bỏ GT H0, mô hình phù hợp + F ≤ Fα(2, n-3) : không đủ sở bác bỏ GT H0, mô hình không phù hợp Bài tập Ta có số liệu mẫu gồm quan sát sau: Y 8 X2 X3 4 Trong đó: Y lượng hàng bán mặt hàng A (tấn/tháng), X2 thu nhập người tiêu dùng (tr đồng/tháng), X3 giá bán mặt hàng A (ngàn đồng/kg) Cho mức ý nghĩa 5% Từ số liệu ta tính được: Σ Yi Σ X2i Σ X3i Σ X2i2 Σ X3i2 Σ X2i.  X3i Σ Yi.  X2i Σ Yi.  X3i Σ Yi2 54 173 + β3.X3i280 184mẫu 255ước lượng294 Giả thiết35 Yi46 = β1 + β2.X2i + Ui Dựa vào mô hình và384 cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy riêng Hãy tính TSS, ESS, RSS Hãy tính ước lượng phương sai yếu tố ngẫu nhiên Bài tập Hãy tính phương sai độ lệch tiêu chuẩn củacác ước lượng hệ số hồi quy Tính hệ số xác định hệ số tương quan cho biết ý nghĩa Hãy tìm khoảng tin cậy hệ số hồi quy cho biết ý nghĩa Hãy tìm ước lượng khoảng phương sai yếu tố ngẫu nhiên Hãy thực kiểm định giả thiết sau: a, Có thể nói hệ số hồi quy không? b, Có thể nói phần lượng hàng bán không phụ thuộc vào thu nhập giá bán dương không? c, Có thể nói mối quan hệ lượng hàng bán giá ý nghĩa mặt thống kê không? Bài tập d, Có thể nói giá không đổi, thu nhập tăng triệu đồng/ tháng lượng hàng bán tăng 0,7 tấn/tháng không? e, Có thể nói giá tác động ngược chiều thu nhập tác động thuận chiều đến lượng hàng bán được không? f, Có thể nói thu nhập không đổi, giá tăng 10 ngàn đồng/kg lượng hàng bán giảm nhiều 20 tấn/ tháng không? g, Có thể nói hệ số hồi quy riêng độ lớn khác dấu không? Có thể nói phương sai yếu tố ngẫu nhiên không? Nếu không lớn hay nhỏ hơn? 10 Hãy đánh giá mức độ phù hợp mô hình? Bài tập nhà Từ mô hình hồi quy đơn, mô hình hồi quy biến hệ thống hóa công thức kiểm định giả thiết (các bước) mô hình hồi quy k biến (dạng tường minh ma trận) Ôn lại hệ thống kiến thức ma trận (định nghĩa, kí hiệu, dạng ma trận, tính chất, phép toán ma trận) Làm tập 1, 2, 3, Bài tập   Σ Yi  54 Σ X2i Σ X3i 35 46 Σ X2i2 Σ X3i2 Σ X2i.  X3i Σ Yi.  X2i Σ Yi.  X3i Σ Yi2 173 280 184 255 294 384 Giả thiết Yi = β1 + β2.X2i + β3.X3i + Ui Dựa vào mẫu ước lượng mô hình cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy riêng n = 8, k = =             = = =   = = = Bài tập Có: ∧ β2 ∧ β3 ∧ y x ∑ x − ∑ y x ∑ x ∑ = ∑ x ∑ x − (∑ x x ) ∑ y x ∑ x − ∑ y x ∑ x = ∑ x ∑ x − (∑ x x ) i 3i 2i 2i i 3i 2i 3i 2i ∧ i 3i 2i i 3i 2i = 18,75.15,5 − (− 16,5).( − 17,25) = 0,5714 19,875 15,5 − (−17,25) = (− 16,5).19,875 − (18,75).( − 17,25) = − 0,4286 19,875 15,5 − (− 17,25) 3i 2i 2i x3i 2i 3i x3i ∧ β = Y − β X − β X = 6,75 − 0,5714.4,375 − (− 0,4286).5,75 = 6,7146 Mô Hình ước lượng là: = 6,7146 + 0,5714.X2i – 0,4286.X3i Bài tập Hãy tính TSS, ESS, RSS ∧ TSS = β∧ =y19,5 ∑ i x2 i + β ∑ yi x3i = 0,5714.18,75 + ( −0,4286).( −16,5) = 17,7708 ESS = RSS = TSS – ESS = 1,7292 σˆ = ∑ = n−3 Hãy tính ước lượng phương sai yếu tố ngẫu nhiên e 1,7292 i = 0,3458  X 22 x + X 32 x − X X x x  ∑ 3i ∑ 2i ∑ 2i 3i .σ = 60,0375  + var( β ) = Hãy tính phương lệch ước lượng hệ số hồi quy x22i ∑tiêu x32i −chuẩn (∑ x2củacác  n sai độ  ∑ i x3i )   ∧ ∧ ∧ → se( β ) = var(β ) = 7,7484 Bài tập Hãy tính phương sai độ lệch tiêu chuẩn củacác ước lượng hệ số hồi quy ∑x ∧ var(β ) = ∑ x ∑ x 2i ∧ 3i 3i − (∑ x2i x3i ) σ = 0,5105 ∧ → se( β ) = var(β ) = 0,7114 x ∑ 2i ∧ var(β ) = ∧ ∑ x ∑ x 2i 3i ∧ − (∑ x2i x3i ) → se( β ) = var(β ) = 0,8091 σ = 0,6546 Bài tập Tính hệ số xác định hệ số tương quan cho biết ý nghĩa = 0,9113 r12 = r13 r23 ∑ y x = 0,9524 ∑ y ∑ x ∑ y x = −0.9491 = ∑ y ∑ x x x ∑ = = −0,9828 ∑ x ∑ x i 2i i 2i i 3i i 2i 2i 3i 3i 3i Bài tập Hãy tìm khoảng tin cậy hệ số hồi quy cho biết ý nghĩa Có t0,025(5) = 2,571 -13,2068 ≤ β1 ≤ 26,6354 -1,2576 ≤ β2 ≤ 2,4004 -2,5088 ≤ β3 ≤ 1,6516 Bài tập Hãy tìm ước lượng khoảng phương sai yếu tố ngẫu nhiên α = 0,05 χ 02,025 (5) χα2 (n − 3) χ12−α (n − 3) = = χ 02,975 (5) =12,833 = 0,831 0,1348 ≤ σ2 ≤ 2,0803 Bài tập Hãy thực kiểm định giả thiết sau: a, Có thể nói hệ số hồi quy không? KĐGT Ho: β1 = (hệ số chặn 0) H1: β1 ≠ (hệ số chặn khác 0) KĐGT Ho: β2 = H1: β2 ≠ KĐGT Ho: β3 = H1: β3 ≠ (hệ số hồi quy riêng 0) (hệ số hồi quy riêng khác 0) (hệ số hồi quy riêng 0) (hệ số hồi quy riêng khác 0) b, Có thể nói phần lượng hàng bán không phụ thuộc vào thu nhập giá bán dương không? KĐGT Ho: β1≤ H1: β1 > (phần lượng hàng bán không phụ thuộc vào thu nhập giá bán âm) (phần lượng hàng bán không phụ thuộc vào thu nhập giá bán dương) c, Có thể nói mối quan hệ lượng hàng bán giá ý nghĩa mặt thống kê không? KĐGT Ho: β3 = H1: β3 ≠ (mối quan hệ lượng hàng bán giá ý nghĩa mặt thống kê) (mối quan hệ lượng hàng bán giá có ý nghĩa mặt thống kê) Bài tập d, Có thể nói giá không đổi, thu nhập tăng triệu đồng/ tháng lượng hàng bán tăng 0,7 tấn/tháng không? KĐGT Ho: β2 = 0,7 (thu nhập tăng triệu đồng/ tháng lượng hàng bán tăng 0,7 tấn/tháng) H1: β2 ≠ 0,7 (thu nhập tăng triệu đồng/ tháng lượng hàng bán tăng khác 0,7 tấn/tháng) e, Có thể nói giá tác động ngược chiều thu nhập tác động thuận chiều đến lượng hàng bán được không? KĐGT Ho: β2 ≤ (thu nhập tác động ngược chiều) H1: β2 > (thu nhập tác động thuận chiều) KĐGT Ho: β3 ≥ 0 H1: β3 < (giá tác động thuận chiều) (giá tác động ngược chiều) f, Có thể nói thu nhập không đổi, giá tăng 10 ngàn đồng/kg lượng hàng bán giảm nhiều 20 tấn/ tháng không? KĐGT Ho: β3 ≥ −2 (giá tăng 10 ngàn đồng/kg lượng hàng bán giảm 20 tấn/ tháng) H1: β3 < −2 (giá tăng 10 ngàn đồng/kg lượng hàng bán giảm nhiều 20 tấn/ tháng) g, Có thể nói hệ số hồi quy riêng độ lớn khác dấu không? KĐGT Ho: β2 = -β3 (các hệ số hồi quy riêng độ lớn khác dấu) H1: β2 ≠ -β3 (các hệ số hồi quy riêng khác độ lớn dấu) Bài tập Có thể nói phương sai yếu tố ngẫu nhiên không? Nếu không lớn hay nhỏ hơn? KĐGT Ho: σ = H1: σ ≠ Nếu bác bỏ giả thiết H0 KĐGT Ho: σ ≥ H1: σ < Hoặc: KĐGT Ho: σ ≤ H1: σ > 10 Hãy đánh giá mức độ phù hợp mô hình? KĐGT Ho: R2 = H1: R2 ≠ (mô hình ko phù hợp) (mô hình phù hợp) = 25,685 Mô hình phù hợp Nhận thấy F > F0,05(2,5) = 5,786 Bác bỏ Ho [...]... LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – ols) ∧ β 2 0: phù hợp với lý thuyết kinh tế               > ∧ β2 = 0,5355 cho biết khi thu nhập tăng hoặc giảm 1 USD/tuần thì ước lượng chi tiêu trung bình tăng hoặc giảm 0,5355 USD/tuần 3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – ols) Bài tập 2: Có số liệu về lượng cầu mặt hàng A (Q – 10 sản phẩm) và mức giá tương ứng (P – ngàn đồng/sản phẩm)... phẩm) ở 10 khu vực bán hàng như sau: P Q 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 60 55 47 43 40 38 37 35 33 30 Yêu cầu: 1 Hãy ước lượng mô hình: Qi = β1 + β2.Pi + Ui Hãy cho biết ý nghĩa của các ước lượng Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? 3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – ols)  Xác   định mô hình mấy biến? số quan sát? k=2 n = 10 Đặt P – X và Q - Y...   3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – ols) Bài tập 1: Quay lại thí dụ ban đầu về số liệu 10 hộ gia đình về 2 chỉ tiêu Y (chi tiêu – USD/tuần) và X (thu nhập – USD/tuần) với số liệu: X Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 Yêu cầu: 1 Hãy ước lượng mô hình: Yi = β1 + β2.Xi + Ui Hãy cho biết ý nghĩa của các ước lượng Kết quả ước lượng có phù... hợp với lý thuyết kinh tế hay không? 3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – ols)  Xác   định mô hình mấy biến? số quan sát? k=2 n = 10 = 1700 = 1033 = 193280 = 322000 ∧  ∧ ∧  ∧ 10 β 1 + 1700 β 2 = 1033 CT⇒ (7)n β 1 + β 2 ∑ X i = ∑ Yi ⇒ ∧ ∧ ∧ ∧ 2 β 1 ∑ X i + β 2 ∑ X i = ∑ X i Yi 1700 β 1 + 322000 β 2 = 193280  ∧ ⇒ β 1 = 12,2727 ∧ β 2 = 0,5355 3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương... thí dụ trong bài giảng: Xem xét bảng số liệu 1 và 2: Yi ≠ E(Y/Xi) Ui Yi = E(Y/Xi) + Ui             (3)  PRF ngẫu nhiên        Yi = β1 + β2.Xi + Ui               (4)  Ui là biến ngẫu nhiên (sai số ngẫu nhiên, yếu tố ngẫu nhiên) Phản ánh ảnh hưởng của tất cả các biến khác ngoài X tới Y và nó tồn tại để đại diện cho các biến khác 3.2 Hàm hồi quy mẫu (Srf)                  Thí dụ trong bài giảng: Số liệu... nhiều X để ước lượng dự báo GTTB Y khi biết X) 2 Các loại số liệu cho PTHQ 3 loại số liệu: Chéo, thời gian và hỗn hợp Chương 3: mô hình hồi quy đơn 3.1 Hàm hồi quy tổng thể (PRF) 3.2 Hàm hồi quy mẫu (SRF) 3.3 Ước lượng tham số (OLS) 3.4 Các giả thiết của mô hình HQTT 3.5 Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các ước lượng 3.6 Hệ số xác định, hệ số tương quan 3.7 Phân phối xác suất của các ước lượng 3.8 Khoảng... 12,2727 ∧ β 2 = 0,5355 3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – ols)      = 1700 = 170 = 1033 = 103,3 x y = X Y − n.( X Y ) ∑ i i ∑ ii )2 ∑ xi2 =∑ X i2 − n.(=X17670   = 193280 ∧ ∧ = 322000 β = Y − β X 2  1 CT (9)  ∧ xi yi ∑ β 2 = 2  ∑x ⇒ = 33000 ∧ β 1 = 12,2727 ∧ β 2 = 0,5355 i Mô Hình ước lượng là: = 12,2727 + 0,5355.Xi 3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương... Thống kê  Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu nhiên  Ứng với một giá trị của biển độc lập có thể có nhiều giá trị khác nhau của biến phụ thuộc (1 giá trị X, nhiều giá trị Y)  Biến phụ thuôc không phải là đại lượng ngẫu nhiên  Ứng với một giá trị của biển độc lập có 1 giá trị của biến phụ thuộc (1 giá trị X, 1 giá trị Y) 2.1 phân tích hồi quy 2.1.3 Lưu ý Hồi quy  Ước lượng hoặc dự báo giá trị của một... tiêu Một mẫu Y (chi tiêu), X (thu nhập) Nhận thấy: 1X, 1 Y (QH hàm số) SRF (5)  : ước lượng điểm của E(Y/Xi) : các ước lượng điểm của β1, β2 ĐLNN Tham số cố  định 3.2 Hàm hồi quy mẫu (srf)           Quay lại số liệu một mẫu: Yi ≠ ei Yi =        + ei                   (6)  ei là số dư hay phần dư SRF ngẫu nhiên 3.3 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – ols) 3.3.1 Nội dung:       Có:  SRF:... 3.8 Khoảng tin cậy các hệ số hồi quy và σ2 3.9 Kiểm định giả thiết với các hệ số hồi quy và σ2 3.10 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 3.11 Dự báo 3.1 Hàm hồi quy tổng thể (prf)          Thí dụ trong bài giảng: 60 hộ gia đình Một tổng thể 2 chỉ tiêu Y (chi tiêu), X (thu nhập) Bảng 1: X Y Tổng 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 ... Đo lường kinh tế ? Kinh tế lượng môn khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế diễn thực tế 1.1 KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng kết hợp Lý thuyết kinh tế, Kinh tế toán, Thống kê kinh tế, Thống... NỘI DUNG  MÔN  HỌC Chương 1: khái quát kinh tế lượng 1.1 Khái niệm kinh tế lượng 1.2 Phương pháp luận kinh tế lượng 1.1 KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng gì? ECONOMETRICS Econo (Kinh tế) + Metrics...Trường đại học hàng hải việt nam khoa kinh tế môn quản lý khai thác cảng BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG GIẢNG VIÊN: PHẠM THỊ THU HẰNG 6 chương:       Chương 1: Khái quát về kinh tế lượng       Chương 2: Một số khái niệm trong mô