Báo cáo môn Phân tích dự báo kinh tế vĩ mô

DỰA VÀO SỐ LIỆU XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO QUÝ GIAI ĐOẠN 1996 – 2013 ĐỂ DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÁC QUÝ NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP SAN MŨ, PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY THEO BIẾN XU THẾ T VÀ BIẾN MÙA VỤ VÀ MÔ HÌNH ARIMA.

Trang 1

NGUYỄN HẠNH_CSC2 1

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN



BÁO CÁO MÔN PHÂN TÍCH DỰ BÁO

KINH TẾ VĨ MÔ

DỰA VÀO SỐ LIỆU XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO QUÝ

GIAI ĐOẠN 1996 – 2013 ĐỂ DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÁC QUÝ NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP SAN MŨ, PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY THEO BIẾN XU THẾ T VÀ BIẾN MÙA VỤ VÀ MÔ HÌNH ARIMA

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Bùi Hoàng Mai

Sinh viên: Nguyễn Thị Hạnh

Lớp: Chính sách công 2

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

Trang 2

MỤC LỤC

I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2013 3

II DỰ BÁO TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG CÁC QUÝ NĂM 2014: 5

1 Phương pháp san mũ: 6

2 Hồi quy sử dụng biến xu thế t và biến mùa vụ: 8

2.1 Kiểm định mô hình thừa biến: 8

2.2 Kiểm định hiện tượng Phương sai sai số thay đổi: 11

3 Phương pháp dự bảo theo mô hình ARIMA: 14

4 So sánh, đánh giá kết quả dự báo bằng ba phương pháp: 17

Phụ lục 1: 20

Phụ lục 2: 20

Trang 3

CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2013

Bảng 1: Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

giai đoạn 1996 – 2013 (Đơn vị: Triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trang 4

Trên đây là bảng số liệu về kim ngạch Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam theo quý (từ quý I năm 1996 đến quý IV năm 2013) theo thống kê của Tổng cục Hải quan

Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy, từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có xu hướng tăng ổn định qua các năm Tuy nhiên vào năm 2008, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên một số trị trường xuất khẩu chính của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng dẫn đến giá trị xuất khẩu giảm đột biến

BIỂU ĐỒ 1: TÍNH XU HƯỚNG VÀ CHU KỲ CỦA KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CÁC QUÝ TRONG GIAI ĐOẠN 1995 – 2013

(ĐƠN VỊ: TRIỆU USD)

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Nhìn vào Biểu đồ tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam theo các quý trong giai đoạn 1995 – 2015, có thể thấy đường xu thế (Trend) đi lên và khá

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

0 10,000 20,000 30,000 40,000

Hodrick-Prescott Filter (lambda=1600)

Trang 5

thoải, thể hiện được giá trị xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn này có tăng qua các năm Cụ thể:

- Giai đoạn 1996 – 2006: Kim ngạch Xuất khẩu của Việt Nam tăng khá ổn định, không có biến động lớn, đây là giai đoạn đồng Việt Nam đồng được định giá khá sát với đồng đô la Mỹ và cũng là thời điểm Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục ra nhập WTO nên xuất khẩu cũng gặp nhiều thuận lợi

- Giai đoạn 2007 – 2009: Năm 2007 đánh dấu một bước chuyển mình hết sức quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO Giá trị Nhập khẩu tăng nhanh từ 10565 triệu USD quý I năm

2007 lên 14163 triệu USD vào quý III năm 2008 Bước sang quý IV năm

2008, do chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên giá trị xuất khẩu giảm xuống còn 14163 triệu USD và tác động này còn kéo dài đến hết năm 2009

- Giai đoạn 2010 – 2013: Đây là thời kỳ của hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam Giá trị xuất khẩu tăng mạnh từ 14014 triệu USD vào quý I năm

2010 lên đến 35862 triệu USD vào quý 4 năm 2013, như vậy trung bình mỗi năm xuất khẩu tăng 15,9 %

Tính mùa vụ của hoạt động xuất khẩu cũng thể hiện rõ ràng khi giá trị xuất khẩu thường thấp nhất vào quý I và cao nhất vào quý III, có sự khác biệt giữa các quý một phần là do tâm lý nghỉ ngơi ăn tết và chuẩn bị cho hoạt động sản xuất của cả năm; còn quý III lại là quý có sức sản xuất cao nhất, là giai đoạn thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp và chuẩn bị hàng hóa cho các kỳ nghỉ lễ cuối năm

Tính chu kỳ của hoạt động xuất khẩu không thể hiện rõ trong những năm đầu, song kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), do chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh nên tính chu kỳ biểu hiện rõ rệt hơn, đặc biệt là những cú sốc năm 2008 – 2009 làm tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm mạnh và lại tăng mạnh trở lại vào một số năm gần đây

VIỆT NAM TRONG CÁC QUÝ NĂM 2014:

Dựa vào chuỗi số liệu trên, có thể nhận thấy rằng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam theo quý là chuỗi có xu thế, có tính chu kỳ và có yếu tố mùa vụ nên muốn dự báo được tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của các quý năm 2014, tác giả sẽ sử dụng ba phương phương pháp dự báo: san mũ Holt-Winters, hồi quy sử dụng biến xu thế t và biến giả mùa vụ; mô hình ARIMA

Trang 6

1 Phương pháp san mũ:

Do tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là chuỗi có tính xu thế và

có tính mùa vụ như phân tích phía trên nên có thể dùng hai phương pháp

Holt-Winters Multiplicative Seasonal hoặc phương pháp Holt-Holt-Winters Additive

Bảng 2: Dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam theo

phương pháp san mũ

Phương pháp Holt-Winters Additive

Seasonal α= 0,1 và β = 0,07

RMSE = 1114,988

Phương pháp Holt-Winters Multiplicative

Seasonal α= 0,8101 và β = 0,1 RMSE =1065,981

Theo phương pháp dự báo Holt-Winters Additive có RMSE = 1114,988;

phương pháp Holt-Winters Multiplicative Seasonal có RMSE =1065,981

Chính vì vậy, dự báo theo phương pháp Holt-Winters Multiplicative Seasonal

sẽ cho kết quả tốt hơn

Trang 7

BIỂU ĐỒ 2: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM

TRONG 4 QUÝ NĂM 2014 (ĐƠN VỊ: TRIỆU USD)

Theo biểu đồ trên, có thể thấy được giá trị xuất khẩu trong năm 2014 vẫn có tính mùa vụ, thấp nhất vào quý I và lớn nhất vào quý IV

Cụ thể, kết quả dự báo tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa các quý năm 2014:

Bảng 3: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các quý

năm 2014 theo phương pháp san mũ

(đơn vị: triệu USD)

Nguồn: Tính toán của tác giả

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Trang 8

2 Hồi quy sử dụng biến xu thế t và biến mùa vụ:

Vì Xuất khẩu có tính thời gian nên t sẽ được dùng để đánh giá là thời điểm ban đầu

Vì Xuất khẩu có tính mùa vụ theo quý như đã phân tích ở trên, do vậy các biến giả sẽ được gán cho từng quý

Dạng hàm: Xuatkhau = b1 + b2 t+ b3 t^2 +b4 d1 + b5d2+ b6d3

Hồi quy phụ bằng lệnh: ls xuatkhau c t t^2 D1 D2 D3

Kết quả ước lượng mô hình giá trị xuất khẩu theo biến xu thế và biến gỉa mùa

vụ

Bảng 4: Kỳ vọng dấu của các hệ số β :

2.1 Kiểm định mô hình thừa biến:

Sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra mô hình có bị thừ biến hay không trên phần mềm eview:

Trang 9

Vì giá trị xác suất P tương ứng với hai kiểm định đều bằng 0 nên dạng hàm đã chọn chưa phù hợp

Đổi sang dạng hàm logarit:

Logxuatkhau = β1 + β2t + β3t^2 + β4D1 + β5D2 + β6D3

Sau khi đổi lại dạng hàm, ta thực hiện hồi quy và kiểm định Ramsey thu được

Trang 10

- β2= 0,037419 có ý nghĩa khi xu thế tăng (giảm) một đơn vị thì giá trị nhập khẩu sẽ giảm (tăng) 3,74%

- β3 = 8,18E - 05 có ý nghĩa khi bình phương xu thế tăng (giảm) một đơn

vị thì giá trị nhập sẽ tăng(giảm) một lượng là (8,18E – 05)%

- β4 = - 0,073326 có ý nghĩa trung bình trong cả mẫu kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý I thấp hơn giá trị nhập khẩu quý 4 là 7,3326%

- β5 = 0,019252 có ý nghĩa trung bình trong cả mẫu kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý 2 cao hơn giá trị nhập khẩu quý 4 là 1,9252 %

- β6 = 0,035999 có ý nghĩa trung bình trong cả mẫu kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý 3 thấp hơn giá trị nhập khẩu quý 4 là 3,5999%

Các hệ số β1, β2, β3, β4, β6 đều có P_ value < 0,05 nên các hệ số này đều có ý nghĩa thống kê

Trang 11

Qua bảng trên ta thấy Giá trị xác suất P tương ứng với hai kiểm định đều rất lớn nên “mô hình có dạng hàm đúng”

2.2 Kiểm định hiện tượng Phương sai sai số thay đổi:

Để biết mô hình có bị hiện tượng Phương sai sai sô thay đổi hay không

ta sử dụng kiểm định While thực hiện trên eview ta thu được kết quả sau:

Trang 12

Theo kết quả thu được ta thấy giá trị P_value > 0,05 nên mô hình không

có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Sau khi tiến hành kiểm định mô hình và sửa lại dạng hàm cho phù hợp,

ta thấy mô hình không còn hiện tượng thừa biến hay Phương sai sai số thay đổi, ta bắt đầu tiến hành dự báo

Thực hiện dự báo chuỗi xuất khẩu biến xu thế t và biến mùa vụ trên phần mềm eview ta thu được kết quả:

Trang 13

BIỂU ĐỒ 3: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM CÁC QUÝ TRONG NĂM 2014 THEO HÀM LOGARIT THEO PHƯƠNG

PHÁP HỒI QUY BIẾN MÙA VỤ VÀ BIẾN XU THẾ

Kết quả dự báo có kết quả rmse = 0,092872 và giá trị dự báo các quý năm 2014:

CÁC QUÝ TRONG NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP

HỒI QUY BIẾN MÙA VỤ VÀ BIẾN XU THẾ

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

LOGXUATKHAF ± 2 S.E.

Forecast: LOGXUATKHAF Actual: LOGXUATKHAU Forecast sample: 1996Q1 2014Q4 Included observations: 72

Root Mean Squared Error 0.092872 Mean Absolute Error 0.072770 Mean Abs Percent Error 0.831140 Theil Inequality Coefficient 0.005186 Bias Proportion 0.000000 Variance Proportion 0.002645 Covariance Proportion 0.997355

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Trang 14

Trong đó: XUATKHAU: chuỗi giá trị xuất khẩu gốc

XUATKHAU_DB_T: chuỗi giá trị xuất khẩu dự báo các quý năm

2014

Bảng 5: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các quý năm 2014 theo phương pháp hồi quy sử dụng biến xu thế t và biến mùa vụ

3 Phương pháp dự bảo theo mô hình ARIMA:

- Đầu tiên kiểm tra tính dừng của chuỗi Xuất khẩu, ta sử dụng phương

pháp đồ thị tương quan và điểm định ADF

Trang 15

Nhìn vào đồ thị tương quan phía trên ta thấy chuỗi giá trị có dấu hiệu của nhân tố mùa vụ với khoảng mùa vụ s = 4, tại các trễ 4, 8, 12, 16… ACF có xu hướng giảm chậm

Từ bảng kết quả trên có thể thấy 3.862455 có giá trị lớn nhất nên chuỗi

số liệu Xuất khẩu có tính dừng tại mức ý nghĩa 1%

Ta dựa vào biểu đồ ACF có thành lập mô hình ARIMA(1,0,17) Tuy nhiên sau khi loại bớt các biến không có ý nghĩa thống kê ta thu được mô hình mới ARIMA(1,0,6) gồm có các biến độc lập AR(1) MA(2) MA(3) MA(8) MA(12) MA(13) MA(16)

Trang 16

TRONG QUÝ I NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP ARIMA

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Forecast: XUATKHAU_AR Actual: XUATKHAU Forecast sample: 1996Q1 2014Q4 Adjusted sample: 1996Q2 2014Q1 Included observations: 71 Root Mean Squared Error 810.6008 Mean Absolute Error 479.8390 Mean Abs Percent Error 5.435864 Theil Inequality Coefficient 0.028123 Bias Proportion 0.058961 Variance Proportion 0.024878 Covariance Proportion 0.916161

Trang 17

Biểu đồ thu được có rmse = 810.6008 với quý I = 35499,25 triệu USD Thay lần lượt giá trị để lấy được giá trị xuất khẩu các quý năm 2014 như sau:

Bảng 6: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các quý

năm 2014 bằng mô hình ARIMA

4 So sánh, đánh giá kết quả dự báo bằng ba phương pháp:

Để có thể so sánh được mức độ chính xác giữa các phương pháp dự báo, ta

sử dụng phương pháp so sánh sai số giữa giá trị dự báo với giá trị thực tế của mỗi phương pháp

Gọi sai số của phương pháp san mũ là saiso1; sai số của phương pháp hồi quy theo biến xu thế t và biến giả mùa vụ là saiso2; sai số của phương pháp dự báo theo mô hình ARIMA là saiso3 Sử lý số liệu trên eview, ta có

BIỂU ĐỒ 6: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP SAN MŨ HOLT-WINTERS MULTIPLICATIVE

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

SAISO1

Trang 18

BIỂU ĐỒ 7: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BIẾN XU THẾ VÀ BIẾN MÙA VỤ

BIỂU ĐỒ 8: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ

THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH ARIMA

-8 -6 -4 -2 0 2 4

SAISO2

-30

-20

-10

0

10

20

30

SAISO3

Trang 19

Từ ba biểu đồ sai số trên có thể nhận thấy, phương pháp san mũ có sai số nhỏ nhất, hay để dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa trong các quý năm 2014 thì

sủ dụng phương pháp san mũ Holt-Winters Multiplicative cho kết quả sát nhất

với thực tế

Phương pháp mô hình ARIMA và phương pháp hồi quy theo biến xu thế

t và biến giả mùa vụ có giá trị dự báo sát với giá trị thực tế trong một số thời điểm, song tại một số thời điểm khác lại cho giá trị dự báo có độ sai số quá lớn nên không phù hợp để dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn tới

Trang 20

Phụ lục 1:

1 Bảng 1: Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai

đoạn 1996 – 2013 (Đơn vị: Triệu USD)

3

2 Bảng 2: dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

theo phương pháp san mũ

6

3 Bảng 3: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong

các quý năm 2014 theo phương pháp san mũ

7

các quý năm 2014 theo phương pháp hồi quy sử dụng biến xu

thế t và biến mùa vụ

14

các quý năm 2014 bằng mô hình ARIMA

18

Phụ lục 2:

1 Biểu đồ 1: Tính xu hướng và chu kỳ của kim ngạch xuất khẩu

hàng hóa các quý trong giai đoạn 1995 – 2013

2 Biểu đồ 2: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của VIệt Nam

trong 4 quý năm 2014

7

3 Biểu đồ 3: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam các

quý trong năm 2014 theo hàm logarit theo phương pháp hồi quy

biến mùa vụ và biến xu thế

13

4 Biểu đồ 4: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam các

quý trong năm 2014 theo phương pháp hồi quy biến mùa vụ và

biến xu thế

13

5 Biểu đồ 5: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của việt nam trong

quý I năm 2014 theo mô hình arima

17

6 Biểu đồ 6: Sai số giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế theo

phương pháp san mũ Holt-Winters Multiplicative

17

phương pháp hồi quy biến xu thế và biến mùa vụ

18

phương pháp mô hình ARIMA

18

Định dạng
Số trang	20
Dung lượng	2,27 MB