Báo cáo môn Phân tích dự báo kinh tế vĩ mô

DỰA VÀO SỐ LIỆU XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO QUÝ GIAI ĐOẠN 1996 – 2013 ĐỂ DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÁC QUÝ NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP SAN MŨ, PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY THEO BIẾN XU THẾ T VÀ BIẾN MÙA VỤ VÀ MÔ HÌNH ARIMA.

Phân tích dự báo BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  BÁO CÁO MÔN PHÂN TÍCH DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ DỰA VÀO SỐ LIỆU XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO QUÝ GIAI ĐOẠN 1996 – 2013 ĐỂ DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CÁC QUÝ NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP SAN MŨ, PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY THEO BIẾN XU THẾ T VÀ BIẾN MÙA VỤ VÀ MÔ HÌNH ARIMA Giảng viên hướng dẫn: Th.S Bùi Hoàng Mai Sinh viên: Nguyễn Thị Hạnh Lớp: Chính sách công Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo MỤC LỤC I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2013 II DỰ BÁO TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG CÁC QUÝ NĂM 2014: Phương pháp san mũ: Hồi quy sử dụng biến xu t biến mùa vụ: 2.1 Kiểm định mô hình thừa biến: 2.2 Kiểm định tượng Phương sai sai số thay đổi: 11 Phương pháp dự bảo theo mô hình ARIMA: 14 So sánh, đánh giá kết dự báo ba phương pháp: 17 Phụ lục 1: 20 Phụ lục 2: 20 NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 – 2013 Bảng 1: Tổng giá trị xuất hàng hóa Việt Nam giai đoạn 1996 – 2013 (Đơn vị: Triệu USD) Năm 1996Q1 1996Q2 1996Q3 1996Q4 1997Q1 1997Q2 1997Q3 1997Q4 1998Q1 1998Q2 1998Q3 1998Q4 1999Q1 1999Q2 1999Q3 1999Q4 2000Q1 2000Q2 2000Q3 2000Q4 2001Q1 2001Q2 2001Q3 2001Q4 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 Triệu USD 1460 1689 1937.9 2169.1 2112.8 2277.6 2412.9 2381.8 2335 2372 2232.9 2420.1 2313.5 2911 3063.1 3254 3114.3 3498.3 3950.1 3920 3578.2 4023.4 3880.1 3547.4 3353.5 4087.5 4525.9 4739.1 4711.3 5088.2 5158.5 5191.2 5839.1 6584 6903.2 7177.9 Năm 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 Triệu USD 6937.3 7662.2 8878.1 8964.4 8910.5 9927.5 10634 10133 10565 11975 12319 13480 13160 17466 17839 14163 13479 14133 14124 14848 14014 18113 19373 20129 19245 23088 27695 26229 24523 28604 30662 30842 29687 32494 34556 35862 Nguồn: Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo Trên bảng số liệu kim ngạch Xuất hàng hóa Việt Nam theo quý (từ quý I năm 1996 đến quý IV năm 2013) theo thống kê Tổng cục Hải quan Nhìn vào bảng số liệu thấy, từ Việt Nam mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, giá trị xuất hàng hóa Việt Nam có xu hướng tăng ổn định qua năm Tuy nhiên vào năm 2008, chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới nên số trị trường xuất Việt Nam bị ảnh hưởng dẫn đến giá trị xuất giảm đột biến BIỂU ĐỒ 1: TÍNH XU HƯỚNG VÀ CHU KỲ CỦA KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CÁC QUÝ TRONG GIAI ĐOẠN 1995 – 2013 (ĐƠN VỊ: TRIỆU USD) Hodrick-Prescott Filter (lambda=1600) 40,000 30,000 20,000 4,000 10,000 2,000 0 -2,000 -4,000 -6,000 96 98 00 02 04 XUATKHAU 06 Trend 08 10 12 14 Cycle Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Nhìn vào Biểu đồ tổng giá trị hàng hóa xuất Việt Nam theo quý giai đoạn 1995 – 2015, thấy đường xu (Trend) lên NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo thoải, thể giá trị xuất hàng hóa giai đoạn có tăng qua năm Cụ thể: - Giai đoạn 1996 – 2006: Kim ngạch Xuất Việt Nam tăng ổn định, biến động lớn, giai đoạn đồng Việt Nam đồng định giá sát với đồng đô la Mỹ thời điểm Việt Nam hoàn tất thủ tục nhập WTO nên xuất gặp nhiều thuận lợi - Giai đoạn 2007 – 2009: Năm 2007 đánh dấu bước chuyển quan trọng Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 WTO Giá trị Nhập tăng nhanh từ 10565 triệu USD quý I năm 2007 lên 14163 triệu USD vào quý III năm 2008 Bước sang quý IV năm 2008, chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới nên giá trị xuất giảm xuống 14163 triệu USD tác động kéo dài đến hết năm 2009 - Giai đoạn 2010 – 2013: Đây thời kỳ hoạt động xuất Việt Nam Giá trị xuất tăng mạnh từ 14014 triệu USD vào quý I năm 2010 lên đến 35862 triệu USD vào quý năm 2013, trung bình năm xuất tăng 15,9 % Tính mùa vụ hoạt động xuất thể rõ ràng giá trị xuất thường thấp vào quý I cao vào quý III, có khác biệt quý phần tâm lý nghỉ ngơi ăn tết chuẩn bị cho hoạt động sản xuất năm; quý III lại quý có sức sản xuất cao nhất, giai đoạn thu hoạch sản phẩm nông nghiệp chuẩn bị hàng hóa cho kỳ nghỉ lễ cuối năm Tính chu kỳ hoạt động xuất rõ năm đầu, song kể từ Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO), chịu ảnh hưởng chu kỳ kinh doanh nên tính chu kỳ biểu rõ rệt hơn, đặc biệt cú sốc năm 2008 – 2009 làm tổng giá trị xuất hàng hóa Việt Nam giảm mạnh lại tăng mạnh trở lại vào số năm gần II DỰ BÁO TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG CÁC QUÝ NĂM 2014: Dựa vào chuỗi số liệu trên, nhận thấy giá trị xuất hàng hóa Việt Nam theo quý chuỗi có xu thế, có tính chu kỳ có yếu tố mùa vụ nên muốn dự báo tổng giá trị xuất hàng hóa quý năm 2014, tác giả sử dụng ba phương phương pháp dự báo: san mũ Holt-Winters, hồi quy sử dụng biến xu t biến giả mùa vụ; mô hình ARIMA NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo Phương pháp san mũ: Do tổng giá trị xuất hàng hóa Việt Nam chuỗi có tính xu có tính mùa vụ phân tích phía nên dùng hai phương pháp HoltWinters Multiplicative Seasonal phương pháp Holt-Winters Additive Bảng 2: Dự báo kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam theo phương pháp san mũ Phương pháp Holt-Winters Additive Seasonal α= 0,1 β = 0,07 RMSE = 1114,988 Phương pháp Holt-Winters Multiplicative Seasonal α= 0,8101 β = 0,1 RMSE =1065,981 Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Theo phương pháp dự báo Holt-Winters Additive có RMSE = 1114,988; phương pháp Holt-Winters Multiplicative Seasonal có RMSE =1065,981 Chính vậy, dự báo theo phương pháp Holt-Winters Multiplicative Seasonal cho kết tốt NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo BIỂU ĐỒ 2: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ NĂM 2014 (ĐƠN VỊ: TRIỆU USD) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 96 98 00 02 04 XUATKHAU 06 08 10 12 14 XUATKHSM Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Theo biểu đồ trên, thấy giá trị xuất năm 2014 có tính mùa vụ, thấp vào quý I lớn vào quý IV Cụ thể, kết dự báo tổng giá trị xuất hàng hóa quý năm 2014: Bảng 3: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 theo phương pháp san mũ Năm 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU (đơn vị: triệu USD) 34053,72 39618,52 41779,35 4028078 Nguồn: Tính toán tác giả NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo Hồi quy sử dụng biến xu t biến mùa vụ: Vì Xuất có tính thời gian nên t dùng để đánh giá thời điểm ban đầu Vì Xuất có tính mùa vụ theo quý phân tích trên, biến giả gán cho quý Dạng hàm: Xuatkhau = b1 + b2 t+ b3 t^2 +b4 d1 + b5d2+ b6d3 Hồi quy phụ lệnh: ls xuatkhau c t t^2 D1 D2 D3 Kết ước lượng mô hình giá trị xuất theo biến xu biến gỉa mùa vụ Bảng 4: Kỳ vọng dấu hệ số β : Hệ số Dấu kì vọng β1 + β2 - β3 + β4 - β5 + β6 - Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan 2.1 Kiểm định mô hình thừa biến: Sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra mô hình có bị thừ biến hay không phần mềm eview: NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Vì giá trị xác suất P tương ứng với hai kiểm định nên dạng hàm chọn chưa phù hợp Đổi sang dạng hàm logarit: Logxuatkhau = β1 + β2t + β3t^2 + β4D1 + β5D + β6D Sau đổi lại dạng hàm, ta thực hồi quy kiểm định Ramsey thu NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan - β2= 0,037419 có ý nghĩa xu tăng (giảm) đơn vị giá trị nhập giảm (tăng) 3,74% - β3 = 8,18E - 05 có ý nghĩa bình phương xu tăng (giảm) đơn vị giá trị nhập tăng(giảm) lượng (8,18E – 05)% - β4 = - 0,073326 có ý nghĩa trung bình mẫu kim ngạch nhập hàng hóa quý I thấp giá trị nhập quý 7,3326% - β5 = 0,019252 có ý nghĩa trung bình mẫu kim ngạch nhập hàng hóa quý cao giá trị nhập quý 1,9252 % - β6 = 0,035999 có ý nghĩa trung bình mẫu kim ngạch nhập hàng hóa quý thấp giá trị nhập quý 3,5999% Các hệ số β1, β2, β3, β4, β6 có P_ value < 0,05 nên hệ số có ý nghĩa thống kê NGUYỄN HẠNH_CSC2 10 Phân tích dự báo Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Qua bảng ta thấy Giá trị xác suất P tương ứng với hai kiểm định lớn nên “mô hình có dạng hàm đúng” 2.2 Kiểm định tượng Phương sai sai số thay đổi: Để biết mô hình có bị tượng Phương sai sai sô thay đổi hay không ta sử dụng kiểm định While thực eview ta thu kết sau: NGUYỄN HẠNH_CSC2 11 Phân tích dự báo Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Theo kết thu ta thấy giá trị P_value > 0,05 nên mô hình tượng phương sai sai số thay đổi Sau tiến hành kiểm định mô hình sửa lại dạng hàm cho phù hợp, ta thấy mô hình không tượng thừa biến hay Phương sai sai số thay đổi, ta bắt đầu tiến hành dự báo Thực dự báo chuỗi xuất biến xu t biến mùa vụ phần mềm eview ta thu kết quả: NGUYỄN HẠNH_CSC2 12 Phân tích dự báo BIỂU ĐỒ 3: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM CÁC QUÝ TRONG NĂM 2014 THEO HÀM LOGARIT THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BIẾN MÙA VỤ VÀ BIẾN XU THẾ 11.0 Forecast: LOGXUATKHAF Actual: LOGXUATKHAU Forecast sample: 1996Q1 2014Q4 Included observations: 72 10.5 10.0 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 9.5 9.0 8.5 8.0 0.092872 0.072770 0.831140 0.005186 0.000000 0.002645 0.997355 7.5 7.0 96 98 00 02 04 06 08 LOGXUATKHAF 10 12 14 ± S.E Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Kết dự báo có kết rmse = 0,092872 giá trị dự báo quý năm 2014: BIỂU ĐỒ 4: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM CÁC QUÝ TRONG NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BIẾN MÙA VỤ VÀ BIẾN XU THẾ 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 96 98 00 02 04 XUATKHAU 06 08 10 12 14 XUATKHAU_DB_T Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 13 Phân tích dự báo Trong đó: XUATKHAU: chuỗi giá trị xuất gốc XUATKHAU_DB_T: chuỗi giá trị xuất dự báo quý năm 2014 Bảng 5: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 theo phương pháp hồi quy sử dụng biến xu t biến mùa vụ Năm 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU (đơn vị: triệu USD) 35899,73 41368,11 44195,54 44797,51 Nguồn: Tính toán tác giả Phương pháp dự bảo theo mô hình ARIMA: - Đầu tiên kiểm tra tính dừng chuỗi Xuất khẩu, ta sử dụng phương pháp đồ thị tương quan điểm định ADF Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 14 Phân tích dự báo Nhìn vào đồ thị tương quan phía ta thấy chuỗi giá trị có dấu hiệu nhân tố mùa vụ với khoảng mùa vụ s = 4, trễ 4, 8, 12, 16… ACF có xu hướng giảm chậm Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan Từ bảng kết thấy 3.862455 có giá trị lớn nên chuỗi số liệu Xuất có tính dừng mức ý nghĩa 1% Ta dựa vào biểu đồ ACF có thành lập mô hình ARIMA(1,0,17) Tuy nhiên sau loại bớt biến ý nghĩa thống kê ta thu mô hình ARIMA(1,0,6) gồm có biến độc lập AR(1) MA(2) MA(3) MA(8) MA(12) MA(13) MA(16) NGUYỄN HẠNH_CSC2 15 Phân tích dự báo Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan BIỂU ĐỒ 5: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG QUÝ I NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP ARIMA 40,000 Forecast: XUATKHAU_AR Actual: XUATKHAU Forecast sample: 1996Q1 2014Q4 Adjusted sample: 1996Q2 2014Q1 Included observations: 71 30,000 20,000 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 10,000 810.6008 479.8390 5.435864 0.028123 0.058961 0.024878 0.916161 -10,000 96 98 00 02 04 06 XUATKHAU_AR 08 10 12 ± S.E Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 16 Phân tích dự báo Biểu đồ thu có rmse = 810.6008 với quý I = 35499,25 triệu USD Thay giá trị để lấy giá trị xuất quý năm 2014 sau: Bảng 6: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 mô hình ARIMA TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU (đơn vị: triệu USD) 35499,25 37528,72 39455,20 41116,72 Năm 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan So sánh, đánh giá kết dự báo ba phương pháp: Để so sánh mức độ xác phương pháp dự báo, ta sử dụng phương pháp so sánh sai số giá trị dự báo với giá trị thực tế phương pháp Gọi sai số phương pháp san mũ saiso1; sai số phương pháp hồi quy theo biến xu t biến giả mùa vụ saiso2; sai số phương pháp dự báo theo mô hình ARIMA saiso3 Sử lý số liệu eview, ta có BIỂU ĐỒ 6: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP SAN MŨ HOLT-WINTERS MULTIPLICATIVE SAISO1 50 40 30 20 10 -10 -20 -30 -40 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Nguồn: Tính toán tác giả NGUYỄN HẠNH_CSC2 17 Phân tích dự báo BIỂU ĐỒ 7: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BIẾN XU THẾ VÀ BIẾN MÙA VỤ SAISO2 -2 -4 -6 -8 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Nguồn: Tính toán tác giả BIỂU ĐỒ 8: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH ARIMA SAISO3 30 20 10 -10 -20 -30 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Nguồn: Tính toán tác giả NGUYỄN HẠNH_CSC2 18 Phân tích dự báo Từ ba biểu đồ sai số nhận thấy, phương pháp san mũ có sai số nhỏ nhất, hay để dự báo giá trị xuất hàng hóa quý năm 2014 sủ dụng phương pháp san mũ Holt-Winters Multiplicative cho kết sát với thực tế Phương pháp mô hình ARIMA phương pháp hồi quy theo biến xu t biến giả mùa vụ có giá trị dự báo sát với giá trị thực tế số thời điểm, song số thời điểm khác lại cho giá trị dự báo có độ sai số lớn nên không phù hợp để dự báo giá trị xuất hàng hóa giai đoạn tới NGUYỄN HẠNH_CSC2 19 Phân tích dự báo Phụ lục 1: STT Tên bảng Bảng 1: Tổng giá trị xuất hàng hóa Việt Nam giai đoạn 1996 – 2013 (Đơn vị: Triệu USD) Bảng 2: dự báo kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam theo phương pháp san mũ Bảng 3: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 theo phương pháp san mũ Bảng 4: Kỳ vọng dấu hệ số β Bảng 5: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 theo phương pháp hồi quy sử dụng biến xu t biến mùa vụ Bảng 6: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 mô hình ARIMA Trang 14 18 Phụ lục 2: STT Tên biểu đồ Biểu đồ 1: Tính xu hướng chu kỳ kim ngạch xuất hàng hóa quý giai đoạn 1995 – 2013 Biểu đồ 2: Dự báo giá trị xuất hàng hóa VIệt Nam quý năm 2014 Biểu đồ 3: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 theo hàm logarit theo phương pháp hồi quy biến mùa vụ biến xu Biểu đồ 4: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam quý năm 2014 theo phương pháp hồi quy biến mùa vụ biến xu Biểu đồ 5: Dự báo giá trị xuất hàng hóa việt nam quý I năm 2014 theo mô hình arima Biểu đồ 6: Sai số giá trị dự báo giá trị thực tế theo phương pháp san mũ Holt-Winters Multiplicative Biểu đồ 7: Sai số giá trị dự báo giá trị thực tế theo phương pháp hồi quy biến xu biến mùa vụ Biểu đồ 8: Sai số giá trị dự báo giá trị thực tế theo phương pháp mô hình ARIMA NGUYỄN HẠNH_CSC2 Trang 13 13 17 17 18 18 20 [...]... Multiplicative cho kết quả sát nhất với thực tế Phương pháp mô hình ARIMA và phương pháp hồi quy theo biến xu thế t và biến giả mùa vụ có giá trị dự báo sát với giá trị thực tế trong một số thời điểm, song tại một số thời điểm khác lại cho giá trị dự báo có độ sai số quá lớn nên không phù hợp để dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn tới NGUYỄN HẠNH_CSC2 19 Phân tích dự báo Phụ lục 1: STT Tên bảng Bảng... HẠNH_CSC2 11 Phân tích dự báo Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Hải quan Theo kết quả thu được ta thấy giá trị P_value > 0,05 nên mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi Sau khi tiến hành kiểm định mô hình và sửa lại dạng hàm cho phù hợp, ta thấy mô hình không còn hiện tượng thừa biến hay Phương sai sai số thay đổi, ta bắt đầu tiến hành dự báo Thực hiện dự báo chuỗi xuất... đồ 4: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam các 4 quý trong năm 2014 theo phương pháp hồi quy biến mùa vụ và biến xu thế Biểu đồ 5: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của việt nam trong 5 quý I năm 2014 theo mô hình arima Biểu đồ 6: Sai số giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế theo 6 phương pháp san mũ Holt-Winters Multiplicative 7 Biểu đồ 7: Sai số giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế theo... saiso3 Sử lý số liệu trên eview, ta có BIỂU ĐỒ 6: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP SAN MŨ HOLT-WINTERS MULTIPLICATIVE SAISO1 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Nguồn: Tính toán của tác giả NGUYỄN HẠNH_CSC2 17 Phân tích dự báo BIỂU ĐỒ 7: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BIẾN XU THẾ VÀ BIẾN MÙA VỤ SAISO2 4 2 0... 14 Nguồn: Tính toán của tác giả BIỂU ĐỒ 8: SAI SỐ GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH ARIMA SAISO3 30 20 10 0 -10 -20 -30 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Nguồn: Tính toán của tác giả NGUYỄN HẠNH_CSC2 18 Phân tích dự báo Từ ba biểu đồ sai số trên có thể nhận thấy, phương pháp san mũ có sai số nhỏ nhất, hay để dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa trong các quý năm 2014 thì sủ dụng... Kết quả dự báo có kết quả rmse = 0,092872 và giá trị dự báo các quý năm 2014: BIỂU ĐỒ 4: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM CÁC QUÝ TRONG NĂM 2014 THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BIẾN MÙA VỤ VÀ BIẾN XU THẾ 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 96 98 00 02 04 XUATKHAU 06 08 10 12 14 XUATKHAU_DB_T Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 13 Phân tích dự báo Trong... sánh, đánh giá kết quả dự báo bằng ba phương pháp: Để có thể so sánh được mức độ chính xác giữa các phương pháp dự báo, ta sử dụng phương pháp so sánh sai số giữa giá trị dự báo với giá trị thực tế của mỗi phương pháp Gọi sai số của phương pháp san mũ là saiso1; sai số của phương pháp hồi quy theo biến xu thế t và biến giả mùa vụ là saiso2; sai số của phương pháp dự báo theo mô hình ARIMA là saiso3... Triệu USD) Bảng 2: dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 2 theo phương pháp san mũ Bảng 3: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 3 các quý năm 2014 theo phương pháp san mũ Bảng 4: Kỳ vọng dấu của các hệ số β 4 Bảng 5: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 các quý năm 2014 theo phương pháp hồi quy sử dụng biến xu thế t và biến mùa vụ Bảng 6: Dự báo giá trị xuất... mức ý nghĩa 1% Ta dựa vào biểu đồ ACF có thành lập mô hình ARIMA(1,0,17) Tuy nhiên sau khi loại bớt các biến không có ý nghĩa thống kê ta thu được mô hình mới ARIMA(1,0,6) gồm có các biến độc lập AR(1) MA(2) MA(3) MA(8) MA(12) MA(13) MA(16) NGUYỄN HẠNH_CSC2 15 Phân tích dự báo Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Hải quan BIỂU ĐỒ 5: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG... Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 16 Phân tích dự báo Biểu đồ thu được có rmse = 810.6008 với quý I = 35499,25 triệu USD Thay lần lượt giá trị để lấy được giá trị xuất khẩu các quý năm 2014 như sau: Bảng 6: Dự báo giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các quý năm 2014 bằng mô hình ARIMA TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU (đơn vị: triệu USD) 35499,25 37528,72 39455,20 ... khẩu, ta sử dụng phương pháp đồ thị tương quan điểm định ADF Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 14 Phân tích dự báo Nhìn vào đồ thị tương quan phía ta thấy chuỗi... 19245 23088 27695 26229 24523 28604 30662 30842 29687 32494 34556 35862 Nguồn: Tổng cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo Trên bảng số liệu kim ngạch Xuất hàng hóa Việt Nam theo quý (từ quý... tổng giá trị hàng hóa xuất Việt Nam theo quý giai đoạn 1995 – 2015, thấy đường xu (Trend) lên NGUYỄN HẠNH_CSC2 Phân tích dự báo thoải, thể giá trị xuất hàng hóa giai đoạn có tăng qua năm Cụ thể: