Xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích chính sách kinh tế vĩ mô giai đoạn 1986 1992 và dự báo cho các năm tiếp theo

Nhờ vậy thông qua quâ trình xây dụng các mô hình kinh tế luợng, và kỷ thuật mô phông trên mây tình, ta có thể đãnh giá được vai trò và sụ tác động của các chỉnh sách kinh tế vì mô đã t

1596 -

4992

VIỆN NGHIEN CỨU QUAN LY KINH TE TU a a a v TRUNG TAM PHAN TICH HE THONG

XAY DUNG MO HINH KINH TE LUGNG PHAN TCH CHINE SACH KINH TE Vi HO GIAI BOAN 1986-1992

VA DY BAO CHO CAC NAM TIP THEO

( ĐỀ tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ }

Chù nhiệm : — T8 Nguyễn Văn Quy Thành viền để tài : PTS Nguyễn Văn Vy

KS Lê Việt Đức

KS Binh Hién Minh

KS Nguyễn Quang Hà

Hà nội năm 1993

LICH sU HINH THANH VA PHAT TRIEN CAC MO HINH KTL

VAI TRO VA SU UNG DUNG CAC MO HÌNH KTL

a Kiểm tra các nghiên cứu định tỉnh

b, Cung cấp các kết quả mô phòng, dự báo kinh tế

c Phân tịch cấu trúc kinh tế và nghiên cứu

chỉnh sách

hai : CƠ SO LY THUYET CUA XAY DUNG VA SỬ DUNG MO HINH

CƠ SỐ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH

Cd s& ly thuyết của

m hình và các khối

cd ban

của khéi thực (real 'bleek)

của khối giá-lương

của khối tiên tệ tài chỉnh

KIEM BINH THONG KE TRONG XAY DUNG MO HINH KTL

Mô hình hổi quy tuyến tính bội

Vấn để ước lượng và ý nghÌa các tham số

4526

Những thuộc tỉnh của ước lượng bình phương bê nhất

c Phương sai và sai số tiêu chuẩn (Standard

Errors-SE ) của cac ước lượng OLS

d Ước lượng hợp ly cực đại

ba : MO HINH KINH TE LƯỢNG VIỆT NAM -AP DỤNG

TRONG PHAN TICH VA DU BAO

MỤC TIEU XÂY DỰNG MO HÌNH

XÂY DỤNG MÔ HÌNH

Đặc điểm chung của mô hình

Nội dung mô hình

AP DUNG MO HINH TRONG PHAN TICH CHINH SACH

VA DU BAO

Hiệu chỉnh mô hình

Mô phỏng các chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 1986-1992,

a, Chạy mê hình , so sánh số liệu mô phông và thực tế

b Phân tích tác động của các chính sách ~-

Nhân tử gia tăng

(1) Tăng tỷ giá

(2) Tang vén vay nudc ngoai

(3) Tăng tài sản có ngoại tệ

(4) Tăng tiển lưu thông

(5) Tầng tỷ lệ thu ngân sách

œ

a Cac kịch bản mô phỏng

Kết quả chạy mô hình : Dự báo kinh tế 94-95

c Kết quả chạy mô hình : Phân tích Ảnh hưởng của

việc tầng tỷ gia

d, Kết quả chạy mô hình : Phân tích Ảnh hưởng của

việc tẳng vốn vay nước ngoài

IV KIEN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

Kết luận

PHY LỤC : CÁC cut TIEU KINH TE vi MO THEO HE THONG HACH TOAN

Quoc GIA ( SNA ) st DUNG TRONG MO HÌNH

TỔNG QUAN VỀ SỤ PHAT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Một trong những công cụ phân tìch định lượng quan trong

nhất đuợc sử dụng rộng rãi trên thế giới để nghiên cứu

kinh tế là mô hình kinh tế lưỡng Mô hình kinh tế lượng

vì mô là một mò hình toân học mà trong đô phần ânh các

quan hệ cơ bàn của các đối tuộng, các hoạt động kinh tế

trong một nền kinh tế N6 cũng phần nh sụ tiến triển của các đại luợộng đặc trung cho các loại hoạt động kinh

tế theo thời gian Nhờ vậy thông qua quâ trình xây dụng các mô hình kinh tế luợng, và kỷ thuật mô phông trên mây

tình, ta có thể đãnh giá được vai trò và sụ tác động của

các chỉnh sách kinh tế vì mô đã thục hiện , phan tich được ảnh huồng của các chỉnh sách kinh tế sẽ 4p dung

trong tuong lai và trên cơ sở độ cô thể dụ bão một số

khả năng và các điều kiện phát triển kinh tế

- Những năm gần đây, nhờ sụ phât triển mạnh mễ của tin

học và kỷ thuật mây tình, việc xây dụng các mô hình kinh

tế lượng trồờ nên thuận tiện hơn, don gidn hon, do đô khả

năng ứng dụng của chúng ngày càng đa dạng hơn, rộng rãi

han Ô nước ta , vẫn đề xây dụng và sử dụng các mô hình

kinh tế ludng d& nghiên cúu các chỉnh sách kinh tế và

phục vụ công tác kế hoạch hod phật triển đã đặt ra tù lâu Tuy nhiên chì tù năm 1988, khi nên kinh tế nước ta bẮt

đầu chuyển sang hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường

„ nhu cầu hoà nhập vào cộng đồng kinh tế quốc tế đuọc đặt

ra thì vấn đề này mỗi trồ nên thục sụ cần thiết Đề tài

cấp Nhà nuộc 98A - 05 - 01 do Trung tâm phân tĩch hệ thống thuộc Viện Nghiên cứu quan 1y kinh tế trung ương

thục hiện trong thời kỳ 1986 - 1990 là một thù nghiệm đầu

tiên ð nudc ta về mô hình hoã nền kinh tế thị trường bằng

mô hình kinh tế lượng vÏ mò BỀ tài " Xây dụng mô hình

kinh tế lượng cho nền kinh tế Việt nam thời kỳ 76 - 92

và phân tỉch một số chỉnh sắch kinh tế vì mà» “ do Trung

tâm phân tích hệ thống thục hiện lần này là sụ kế thừa

và tiếp tục của nghiên củu nôi trên

TẾ LƯỢNG :

Mô hình kinh tế lượng đầu tiên trên thế gidi 1a md hình do TINBERGEN xây dụng năm 1936 cho nến kỉnh tế Hà

Lan Bỏ là mồ hình đầu tiên được nhận dạng một cách tổng

thể (toàn nên kinh tế) và được sé hoa (udc luợng bằng các

số liệu cụ thể) Mô hình này cô hai đặc điểm nổi bật về -

phương pháp luận

a) Theo tac giả mô hình được xây dụng nhằm trà lời một câu hồi rất cụ thể về kinh tế : " Trong bối cảnh kinh

tế quốc tế sa sút nhủ vậy, cô thế đẩy nhanh nhịp độ tầng

truồng kinh tế Hà Lan mà không làm nguy hại tới cân cân

thuøng mại được không ? "( Cô thể tăng nhanh nhịp độ

phát triển kinh tế bằng cách tang nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu Nhung làm nhủ vậy sẽ Ảnh huồng tới cân cân

thudng mại )

b) Tác giả đã có gắng mô tả nhiều hiện tung kinh

tế rất phic tạp bằng nhũng công thức tuong đối đơn giản

Bay chỉnh là một đặc trung cơ bản của cách tiếp cận theo kiểu mô hình hoá

Sau khi thục hiện mồ hình trên, TINBERGEN đã sang Mỹ và ˆ

lãnh đạo việc xây dụng mô hình kinh tế luộng đầu tiên

cho nền kinh tế Mỹ Mô hình này được xây dụng vào năm

1939 Việc ứng dụng của các mò hình trên đã đem lại hiệu

qué cho hoạt động kinh tế vi thé, ngay sau chiến tranh

thế giỡi thứ hai, các nuốc trên thế giới bắt đầu đua nhau xây dụng nhủng mò hình kinh tế lượng Trong những

mô hình này, Học thuyết Keyness là cơ sở lý luận để xây

dụng các phương trình kinh tế định lượng Sự phat triển của cậc mồ hình kinh tế lượng còn được đẩy manh nhd su

phát triển của khoa học kỉnh tế lượng và su ra doi va phat triển của các mây tỉnh điện tu, công cụ cần thiết

để giải các mà hình Trong giai đoạn này, mồ hình do

LAWRENCE KLEIN xây dụng năm 1950 với sụ họp tac cha GOLDBERGER dudc danh giá là một mò hình đặc biệt quan

trong trong lịch sử mò hình hoâ kinh tế lượng vi md NO

đuọc gọi là mô hình KLEIN - GOLDBERGER.

ngo&t co ban trong lịch sử mò hình hoã kinh tế lượng vi

mê vì nô cô cấu trúc phong phú và hơn hẳn tất cà các mô

hình truỡc đô : Nó không chỉ bao gồm khối Keyness thục

(khối sản xuất theo học thuyết keyness) mà còn gồm các

phương trình giá, luøơng và phương trình tiên tệ ( là

những hoạt động không thể thiếu được trong cơ chế thị

trường )

Lần đầu tiên các tác già đã bắt đầu sử dụng phương

phập "Thủ nghiệm" (sau ' này được phát triển thành phương

phập mô phòng) để nghiên cứu mô hình „

Một uu điểm nủa của mò hình này là khia cạnh su phạm của nỗ Mê hình cô cấu trúc Keyness rất kinh điển Nô cho phép hiểu rõ mối liên hệ trục tiếp giỦủa thục tiến và lý thuyết kinh tế vÏ mò một cách dễ dàng hơn nhiều so với

các mồ hình truốộc đó

Sau mô hình Klein - Goldberger, Ðð Mỹ đã ra đời hàng loạt các mô hình kinh tế luợng VÌ mô, Quá trình phát

triển của các trường phâi mô hình tù khi ra đời đến đầu

những năm 1970 cô thể mò tà qua sơ đề sau

TINBERGEN (1939)

|

KLEIN INTERWAR (1950)

|

KLEIN INTERWAR (1950)

LIU (1963) «— KLEIN GOLDBERGER (1955) ——> SUIT (1962)

LIU - HWA WHARTON (1967) Michigan Quartely

BROOKING ——» WHARTON ANNUAL AND Economics, Bureau

(1965 - 1975) INDUSTRY (1972) of Economic Analysis

lượng thời kỳ này là sụ tăng lên về kich thuôc (qui mô}

mô hình, và sự mồ rộng câc mô hình qui thay cho các mô hình năm Trong giai đoạn đầu, các mè hình chủ yếu tập trung vào khối thục (sẵn xuất vật chất) và bổ xung thêm

dần một phần của khối danh nghìa (khối giá trị) Mô hình

SUIT (1962) là một mô hình rất đặc trung cho thời gian

này Nỗ bao gồm 4 hầm tiêu dùng (tiêu dùng 6 td, tiêu

dùng vật phẩm làu bền khác, tiêu dùng đồ không lâu bên và

tiêu dùng dịch Vụ), hai hàm đầu tu (đầu tu ngắn hạn va

đầu tu dài hạn), hai hàm dụ trũ (ngắn hạn, dài hạn), hai phương trình về nhà ð (cài tạo nhà cl va mua nhà moi), 5 phương trình về thuế liên bang, 3_ phương trình về thuế địa phương, hai phương trình về động gop xã hội (các

doanh nghiệp phài đông gốp cho phúc lợi xã hội) Ngược

lại, n6 chỉ pao gồm một phương trình về tiên luơng và không cô phương trình nào về giá cà Khu vục tài chỉnh, tiên tệ còn chua được xết tới Bây là những đặc điểm chung cùa tất cÀ các mò hình dugc xây dụng vào đầu những năm 1960 và chúng luôn luôn đầm bảo chu trình Keyness Cầu ——> Sản xuất —» Thu nhập ——> Cầu ——>

Giai đoạn phát triển thú 2 của ngành mô hình hoãâ kinh

tế luợng vì mò được đânh dấu bằng mô hình do BROOKING INSTITUTION xây dụng CỔ của mồ hình tầng lên tới 272 biển Mối chuyên gia tham gia vào một lình vục riêng

biệt trong mô hình Mô hình duge tinh toan, uc Tuợng nhờ những tiến bộ mỗi nhất của kỷ thuật kinh tế luợng và

mây tỉnh điện tũ thời gian bấy giờ

Sụ phát triển của tỉnh vục mô hình kinh tế luợng vì

mo trong thoi ky tu cuối những năm 60, đầu 70 cho đến nay

đuọc đặc trung bởi 5 điểm chỉnh sau

- Ngành mô hình hoá kinh tế luộng phát triển rất

nhanh SỐ mô hình mỗi ra đời rất nhiều ;

- Kich thuốc của mô hình tang lên rất dang kể,

nhũng mô hình chúa tới vài nghìn phương trình đã trổ nền

tiêu giá trị) và các cơ chế động ngày càng đuọc chú ý tới

nhiều hơn;

- Việc xây dụng và giài cac mô hình kinh tế luợng chuyển tù làm thủ công sang công nghệ công nghiệp

trên mây tình ;

- Các mỡ hình kinh tế lượng được xây dụng

đã công bố và đua ra tranh Tuận vỡi nhau

- Chi riêng 5 năm 1970 - 1975, ð MỸ cô tới 12 mô

hình kinh tế luợộng vì mò đuợc xây - dụng cho nền kinh tế MỸ ( 10 nam trước 46 1955 - 1965 chì cô 7 mô hình được xây

dụng) Những mô hình lôn đều là những mô hình kinh tế đa

khu vục và được uốc lượng theo dãy số liệu qui Ở Pháp trong vòng 10 năm (70 ~ 80) cùng có hàng chục mô hình lớn

ra đời Tù đầu thập kỷ 80 tới nay, việc ứng dụng mô hình kinh tế luộng đã trồ nên phổ biến trên toàn thế giới, hầu nhủ nuớc nào cũng xây dụng các mô hình cho nền kinh tế

nuộc mình, Các mô hình trở nên da dang, phong phú theo

đặc điểm nên kinh tế mỗi nuộc, mỗi khu vục, Ngoài xây

dụng các mô hình quốc gia (hoặc cho các miền trong mỗi

nuỗc), người ta còn xây dụng mô hình cho cậc vùng, các châu lục và cho toàn thế giỏi Nhiều hiệp hội mô hình kinh tế lượng đã ra đồi, trong đồ nổi bật lên là tổ chức

mô hình LINK TỔ chức này trục thuộc ban thư kỷ Liên hợp

quốc, do Giáo su Lawrence Klein lãnh đạo đã tập hợp được một ngủ đồng đào những nhà kỉnh tế lượng hàng đầu thế

giỡi Hang năm câc thành viên của tổ chức họp 2 kỳ để

thao luận về xây dụng, cài tiên mò hình kinh tế toàn cầu

và tiễn hành phân tich, đânh giá các kết luận rút ra tu

mô hình Mê hình của tổ chức LINK hiện nay gồm trên 20000 phương trình và dude st dung thường xuyên tại Liên hợp

quốc để dụ bão sụ phát triển kinh tế toàn thế giới theo

qui

Sụ phát triển mạnh mễ của khoa hoc kinh tế luợng va các mô hình tỉnh toán đã nói lên tầm quan trọng của các

mô hình kinh tế luong vi md đối với việc phân tích, dụ

báo kinh tế và đề ra các chỉnh sách kinh tế VÌ nền kinh

tế là một tổng thể gồm nhiều yếu tố cục kỳ phúc tạp Bể

nghiên clu nó, thay cho việc nghiên cúu trục tiếp, người

ta cố gắng mô tả nó qua mô hình đơn giản hơn, va thay vi

nghiên cúu hoạt động của nền kinh tế, nguời ta nghiên cúu

_ hoạt động của mê hình và tù đó lụa chọn đua ra các kết

luận làm cơ sở cho việc hoạch định các chỉnh sách kinh tế

vì mô Các mô hình nhu vay đuọc gọi là mà hình kinh tế Tượng

Về mặt toân học, mô hình kinh tê Tượng là một hệ thống

cac phương trình được xây dụng trên cơ sỡ một lý thuyết

kinh tế nào đỏ Nô gồm cac biến giải thich (được gọi là

biến nội sinh) dugc x&c định theo giá trị của một số biến

khac trong đô có những biến được gọi là biến ngoại sinh

Các hệ số của các phương trình được xác định nhờ kỷ thuật

ước lượng kinh tế lượng sao cho mò hình phần anh dudc đúng đắn các tình quy luật của nên kinh tế, nhồ đó cho phép mô hình diễn đạt sụ tiên triển lịch su của nên kinh

tế Cho nên, để xhy dụng được một mò hình, cần phầi cổ một, lŸỷ thuyết kinh tế, một hệ thống các số liệu kinh tế liên quan trong một khoảng thời gian đù dài và cô các công cụ va ky thuật tỉn học cho: phép ước lượng và xây dụng một mô hình hoàn chỉnh Một khi mô hình đã đuọc xây

dụng, được kiểm nghiệm va duoc phân tìch đầy đồ thì có thể sù dụng mô hình vào nhiêu mục địch khắc nhau Về đại

thể, các ủng dụng chủ yếu của mò hình kinh tế lượng vÌ mò

là :

a Kiểm tra những nghiên cũu định tinh

~ Cho phếp kiểm tra về mặt định lượng đÄ duoc néu ra

và các phuong phâp định tình Nội cách khác là kiểm chứng

các quan hệ kinh tế toàn cục về lugng xem cô phù hợp với

các quan hệ định tĩnh đã được rút ra từ lý luận và thục

tiến kinh tế hay không.

cô nhiều quan điểm khắc nhau về cơ chế tầng trưởng Việc

phan tĩch mồ hình sễ cho phép đua ra một quan điểm thich

họp nhất Một vì dụ khác : - Hầu hết các nuốc đều có lạm

phat, song Jam phat ð mỗi nuốc kh&c nhau lại cô những

nguyên nhân khắc nhau và chu trình diễn biến cũng khác nhau (Tạm phát do tăng chi phi, lạm phat do mất cân đối

trong cân cân thanh toán, lam phat do tầng cầu ) Nhờ

phân tỉch qua mồ hình kinh tế lượng, có thể chỉ ra không chỉ nguyên nhân mà cà cơ chế lam phat cla nd Tu do cd thể đề ra các biện phâp xù ly thich hep

b) Cung cấp các kết quả mô phông , dụ bão kinh tế :

- Phân tích vai trò và tác dụng của các biện pháp kỉnh

tế và các yếu tố đầu vào khắc tới quả trinh tải sẵn xuất

xã hội Vi dụ, nhu nhờ thay đổi các đầu vào và tham số cùa mô hình, cô thể đãnh giá đuọc hiệu quà của tăng 1% lãi suất tiết kiệm, giầm 1% lam phat, tầng 10% chỉ tiêu của Chỉnh phủ, tăng 1% lượng vốn tĩn dụng tới hầu hết các mặt của hệ thống kinh tế :

- Banh gia vai trò và mức độ tác động của các chỉnh sách kinh tế đuợc thục hiện trong qua khứ hoặc tương lai,

Bối với mỗi chỉnh sách kinh tế , có nhiều biện phâp kinh

tế được thục hiện đồng thời VÌ dụ trong cuộc ‘cai cach’

giả lương tiền năm 1985, chủng ta đã thục hiện đồng thời

nhiều biện phập kinh tế Nếu chi dùng các phương pháp phân tĩch don gian truyền thống thì khổ thấy dugc hiệu

quà tổng hợp của chỉnh sách giá lương tiền Nhờ sử dụng

mô hình cô thể đánh giá tác động tổng hợp của việc áp

dụng đồng thời nhùng biện phâp kinh tế trong thời gian

đó Trong thời gian tới, Bể thục hành một chỉnh sách kinh

tế ta có thể âp dụng nhiều biện phập kinh tế khác nhau:

Ổn định tỷ giá, giầm lãi suất tiết kiệm, tầng chỉ tiêu cho đầu tu, giâm thuế suất nông nghiệp , vay vốn nudc ngoài nhiều Bằng cách thay đổi các đầu vào trên trong

mô hình, ta có thể phân tích tác động tổng thể cùa các

biện phấp trên tối sụ tăng truồng và thay đổi của tổng sẵn phẩm trong nuớc GDP, tich luỷ, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập khẩu, cân cân thanh toán, ngàn sách và nhiều chỉ tiêu kinh tế vì mô (tuỳ theo qui mô của mô hình)

khắc nhau Bây là một chức năng chù yếu của mô hình kinh

tế lượng Khi đã xây dụng và kiểm ching xong mê hình, các

nhà dụ bão cần dụ báo cho cậc biến ngoại sinh còn chua

được giải thich trong mô hình và cho các biến sai số Các biến ngoại sỉnh thuờng đặc trung cho các tác nhân của một chinh sách kinh tế và cậc điều kiện về môi trường Giai đoạn chuẩn bị này đòi hồi rất nhiều thời gian và công sức , VÌ số biến ngoại sinh có nhiều khỉ rất lớn ( cổ những mô hình cô số biến ngoại sinh lớn ngang với số biến nội sinh) Sau đô người ta giải mê hình để tìm ra các kết quà của các biến khác sẽ là các dụ bão Việc ap dụng các

biện phâp kinh tế khắc nhau, sẽ cho câc kết quả dụ bão khắc nhau

c) Phan tich cấu trúc kinh tế và nghiền cúu chỉnh sách :

Ngoài mục đĩch chỉnh nêu trên, mô hinh kinh tế luợng còn là những còng cụ ” cục kỳ quý báu “ để thục hiện

những nghiên cúũu rất đa dạng về các chỉnh sách kinh tế

(Forces et Faiblesses des modeles macroeconometriques, Pierre Malgrange, Chủ tịch Trung tâm CEPREMAP, thuộc Trung tâm nghiên cúu khoa học quốc gia của Cộng hoà

Pháp)

Cac nghiên cửu này bao gồm tù lượng hoãâ hiệu quả của

tùng biện pháp kinh tế tôi những già định về biến đổi cấu

trúc kinh tế Việc thục hiện tối ưu hoà các hoạt động

kinh tế Việc sử dụng mô hỉnh trong nghiền clu và trong

dụ bâo cô sụ khâc nhau về cơ bản

Vĩ dụ chúng ta cô một hàm Keynes đơn giản về tiêu dùng

nhu sau

Cc = a*R + 6b + @

MO hình này chỉ gồm một biến nội sinh duy nhất là

tiêu dùng C, và một biến ngoại sinh là thu nhập R @ là

sai số của mô hình Bể dụ báo nhu cầu tiêu dùng trong

tuong lai, cần phải dụ báo thu nhập R và giá trị sai số

@ Người dụ báo thường dể thục hiện điều này vì thông thường đã cô sẵn một số thông tìin về thụ nhập R Tuy

nhiên, trong nghiên cúu chỉnh sách, néu nha nuớc giẫm thuế cho các hộ gia đình thi Biểu gì sẽ xảy ra ? RO ràng

thu nhập R tăng lên, và kéo theo € tăng lên Nhung do mô

hình chua cô yếu tổ thuế và các hệ số a và b cố định nên không có sụ khớp nhau giủa giảm thuế ——> tăng thu nhập

—> tặng tiêu dùng Nhu vậy, các cơ chế vận hành của nền

kinh tế chua đuọc phản ánh đẩy đồ rong mô hình Nếu

không nghiên cúu mô hình một cách nghiêm túc thì dé bj

phê phần khi dem ra sử dụng Vì vậy đã dấn tới ra đời

hàng loạt phương pháp phân tỉch mô hình nhầm nghiên clu

các đặc trung hành vị của mô hình và giải thich các hành

vi G6 Nói cách khác, là nghiên cứu tính đúng đắn của mô

hình so với thục tiến

*) Nhân td gia tan

Trong nhiều phương pháp nghién clu đặc trung của mô hình, người ta thudng 4p dụng phổ biến phương pháp nhân

tử gia tăng (muttiplier)., Nhàn tử gia tăng là chỉ tiêu đo

lường sự thay đổi của một biến nội sinh khi cô sụ thay

đổi một đơn vị của một biến ngoại sinh nào đô M_ = AX/AY

Một mô hình côn biến nội sinh và m biến ngoại sinh thì

sẽ sinh ra (n * m) nhân tử, Số nhân từ này còn đuợc tầng lên gấp bội nếu mò hình là động Qua phân tỉch nhân tù,

có thể kiểm tra đuợc tình đùng đắn của mò hình Ngày nay,

các tình toán nhân tử càng ngày càng đuợc chuẩn hoã và cô

thể so sánh dễ dàng với nhau Nếu một md hinh mỗi ra đời

ma cac nhàn tù của nô khâc xa với tình toan của các mò

hình đã cô thì nhà lập mồ hình cần phải xem xét lại mô

hình đó

Có các loại nhần từ gia tằng nhu nhàn tử gia

tang tac động nhất thời ( intantanous ), nhàn từ gia tang động ( dynamic ) và nhân từ gia tăng tổng thể ( total ) VỀ mặt toán học, nhân từ gia tăng nhất thời khi

AXt = M tac động lên Yt, nhân tu gia tăng động khỉ

AXt = U tac ddéng lên Ytvsu và nhàn tu gia tầng toàn phần

khi AX1 = AXe = = U lên Ya,

*_ phân tích giả trị riêng

Phuong phap thủ hai thuờng được 4p dung là phương

pháp phân tĩch giá trị riêng Phuong phâp này đặc biệt

dude dung để đánh gia tinh động của mô hình Người ta tuyến tỉnh hoâ và chuyển mô hình về dạng

Yt = A * Yt-1 + B* Xt

trong 46 Yt là véc tơ giá trị các biến nội sinh thời kỳ

t, Xt là véc tơ giá trị các biến ngoại sinh cling thoi kỳ

t Có thể dế dàng kiểm tra sụ thay đổi của Yt theo các giá trị riêng của ma trận A, tủ đó cho ta biết tĩnh động,

tinh phan ky, tinh hội tụ, tinh đơn điệu hoặc tỉnh hén

loạn của mô hình Bặc biệt, do biết dugc cơ chế động, kiểu động của mô hình, nguời ta có thể chọn cách giải phù

hợp và nhanh đạt tới sụ hội tụ Do đó phuong phap này rất

hay đuọc sử dụng trong thục tế,

* Sốc cơ cấu :

Phương phập nghiên cứu thứ ba cling thudng dugc 4p

dụng là phương phâp nghiên cúu " các cú sốc cơ cấu trong mò hình Nguồời ta thay đổi một yếu tố trong cấu trúc của mô' hình và nghiền cúu Anh hudng cla nd tdi toàn

hệ thống rồi tìm cách giải thch hiện tượng đồ Thi dy khi nguồi ta nghiên cứu sụ tiến triển của mức giá cà, rõ rằng chuỗi số liệu phân Kỳ và giá trị riêng lớn hơn 1 (giả ngày càng tầng) Người ta giầm hệ số trong phương

trình Tương - giả rồi tĩnh lại giá trị riêng, khi đô sẽ

thấy sụ hội tụ (hoặc tiếp tục phân kỳ) và kiểu hội tụ

của mô hình và sụ ảnh huồờng của thay đổi cơ cấu

* Quan hệ phân cấp trong mô hình

Ngoài ra còn cô nhiều phương phap khác, trong đồ dang chú ¥ là phương pháp phần tich quan hệ phụ thuộc Tấn nhau Mục tiêu của phương phập này là Tàm rồ các hệ thống

con của mô hình và quan hệ trật tụ bên trong của chúng

Phân tịch này có thể thục hiện hoàn toàn định tính (người

ta phân tích xem giủa hai biến có tổn tại quan hệ nhân quả hay không ? ) hoặc định lượng ( người ta xem xét mức

độ quan hệ và xem múc độ này có nhỏ đến mức có thể bỗ qua được hay không ? ) Người ta cũng thudng phan biệt hai loại quan hệ nhân qué: Tuc thoi và động

bến đầu những năm 80, hầu nhu tất cà các phudng pháp

trên đây đều đã duge tụ động hoá trong các hệ phần mềm máy tinh dng dung để xây dung cdc mé hinh kinh té luong

Phan hai

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA XÂY DUNG VA SỬ DỤNG MÔ HÌNH

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH

1._ Cơ sở lý thuyết của mô hình và các khối

phương trình co ban

Cô nhiều 1ý thuyết kinh tế khác nhau, song trong mỗi giai đoạn phát triển của một nền kinh tế thudng cô một lý thuyết kinh tế vi md được người ta lấp làm cơ sở

để xây dụng các mò hình kinh tế lượng Một trong những 1ý

thuyết nổi tiếng nhất là lý thuyết cầu của mô hình Keynes truyền thống Nhồ câc lý thuyết, người ta cô thể xây dụng mô hình kết hợp được các lý thuyết khâc nhau nhờ vậy nó mồ tả được những hoạt động của các tập hợp nhân tổ

khác trong nền kinh tế Tuy nhiên, mối mò hình bao giờ cũng cô mục tiêu riêng của mình Tuỳ mục tiều do mà mô

hình được xây dụng sẽ là kết hợp hoặc sử dụng nhũng lý thuyết nhất định Tù lý thuyết, người ta xây dụng cac sơ

đồ quan hệ Sơ d& Keynes được chia làm 3 khối phương

trình, giủa các khối có những mỗi quan hệ tương hỗ với

nhau Ba khối đô là :

~ Khối thục để xác định kết quà sẵn xuất, việc làm và

các nhân tố của sẵn xuẤt ;

- Khối tài chỉnh, tiển tệ ;

a) Các phương trình của khối thục :

Tiêu dùng - Đầu tu - Việc làm -

Các chì tiêu kinh tế tính theo giá cố định của một nam được chọn làm gốc là các chỉ: tiêu thục (rea1 ) ,phần ảnh về mặt thục tế khdi lugng ( volume) của các chỉ tiêu , khắc với tỉnh theo giá hiện hành , phan anh kết qua

danh ngha của các chỉ tiêu đó Trong các mô hình , một

số phương trình liên quan đến các chỉ tiêu theo giá cố

ốjnh được sử dụng để do tăng truông của nền kinh tế và

bao hàm trong khối thục

Tiêu dùng là một hoạt động kinh tế của các hộ gia

đình (tổng hợp thành quÿ tiêu dùng cá nhàn) Các phương trình mô tà tiêu dùng của cậc hộ gia đình trong mô hình đều dụa trên các lý thuyết thông dụng về tiêu dùng với sự

tham gia của một số biến rất đa dạng Tiêu dùng trước hết

phụ thuộc vào thu nhập, thu nhập luôn mang tình động, it

nhất là trong thời kỳ ngắn hạn Người ta thuờng chia ra

nhiều loại thu nhập : Lương, không lương ., mối loại

lại có ằnh hưởng khâc nhau tới tiêu dùng và tới quá trình

tăng truổởng kinh tế

Biến thú hai tham gia vào phương trình tiêu dùng 1a

sụ mức độ giá cà (theo già thuyết về chu trình sống) Nhu

vậy lại phải xét tdi hiệu Ung tổng hợp của lạm phát tới

tỳ lệ tiết kiệm và phần thu nhập mà các hộ gia đình dành

để mua hàng Trong một số phương trình tiêu dùng, người

ta còn đưa vào một số biên nhu tiết kiệm phòng ngùa Việc

không chắc chắn về số thu nhập trong tương lai làm người

ta phải để dành phòng khi thất nghiệp, 6m đau

Về phương trình đầu tu, loại phương trình này rất đa

dạng Người ta thường không đòi hồi phải tối đa hoa lợi

nhuận của các xì nghiệp mà lại dụ kiến truộc lợi nhuận,

sau đô xác định vốn cần cô Tù đô thay đổi mức đầu tu và

tốc độ biến đổi vốn thành tài san cố định để sớm đưa vào

sản xuất Việc dụ định trudc mic lợi nhuận là do xi

nghiệp phải đâm bảo cán cân thanh tốn để sẵn sàng trả vốn cho những nguời cho vay Mơ hình đầu tư cơ bản Tà mơ hình dụa trên múc vốn mong muốn Mức vốn mong muốn này

truốc tiên phụ thuộc vào hàm sản xuất của xi nghiệp và

các khả năng thay thế lấn nhau giủa các yếu tổ của sản

xuất

Hàm đầu tu điển hình bao gồm các biến giải thích sau : Giá trị gia tăng của sẵn xuất, chi phi tương đối của các yếu tố sản xuất (vốn, lao động) và lợi nhuận

Ngồi hai phuòng trình cơ bàn trên, trong khối

thục của các mơ hình cầu trong kính tế thị truờng, người

ta cịn đua: vào một số phương trình

- Chì số căng thẳng gắn liên vỡi khả năng sản xuất, thị trường 1ao động (thất nghiệp) và khằà năng sinh lợi ;

- Phương trình ngoại thương Các phương trình ngoại

thương đều được nhận dang tuong đối chuẩn và gần giống

nhau trong các mồ hình Xuất khẩu được giải thich qua chỉ

số cầu từ nuớc ngồi và gia tuơøng đối của hàng xuất trong

nuớc so với nuộc cạnh tranh Nhập khẩu được xâc định bởi

cầu nội địa và tương quan giá hàng nhập so với giá hàng sẵn xuất trong nuớc

- Một trong những vì dụ tiêu biểu về khối thục là

mơ hình DMS của Phâập Trong mơ hình này, khối trung tâm

là chu trình Keyness với nhiều loại cầu khậc nhau Ham chỉ phi sàn xuất đuợc xây dụng theo kiểu hàm Cobb - Dougtas cơ tình đến tiến bệ cơng nghệ Vốn và việc 1am tối uu được xác định tù cục tiểu hỗ hàm chỉ phi sẵn xuất này Hàm tiêu dùng là hàm Keyness truyền thống

.Hàm ngoại thương phần anh hiéu Ung của quan hệ cung -

cầu (thơng qua biến căng thẳng về khả năng san xuất) và giá tuơng đối trong và ngồi nuốộc Cầu cơng cộng là biến

ngoại sinh

b) Các phương trình của khối giá - lương :

Khối này bao gồm nhủng phương trình phân tĩch sy

thay đổi của múc gia theo chi phi của một đơn vị san xuất Chúng thuờng được xây dụng dụa ' trên lý thuyết cạnh tranh và sụ thay đổi tiền luong do lạm phát và tỷ lệ thất

nghiệp (đuờng cong Phillips)

Trong hầu hết các mô hình kinh tế Tượng vì mô, người

ta xây dụng cac phương trình mỗ để xác định gia Tuy nhiên cũng cô những mò hình với cơ chế xác định giá ẩn

Bỉ vào cụ thể đều cô nhữhg điểm khác nhau Số phương

trình giá trong mỗi mô hình khã lên song trong đô chỉ cd một vài phương trình trung tâm và tham gia vào danh sâch các phương trình phần nh các quan hệ kinh tế Thì dụ

giả sẵn xuất là phương trình trung tâm, từ giá này và

giá hàng nhập khẩu (ngoại sinh), cô thể xây dụng theo

phương thức gần giống nhau một tập hợp giá về cầu Tuy

nhiên đòi hồi nghiêm ngặt của mô hình là phải cô sụ khớp

nhau giủa các loại giá và giùa các yếu tố của phương trình cân bằng giá trị

Trong phương trình giá cơ ban, người ta thường sử

dụng các yếu tố : Chỉ phi, mức độ sinh lãi hoặc kha nang

đầu tu, múc độ căng thẳng về các năng lục (sẵn xuất, vốn,

lao động .) Biến đầu tiên phần Anh su tiến triển của năng suất ảnh hưởng tới gia cà, hai biến sau phần Anh moi quan hệ giủa gia cà và tình hình sân xuất

Trong câc mô hình , người ta thường thấy phuong trình Tương Tà các dang kh&c nhau của đường cong Phi11ips Phương trình này gidi thich sy tang truổởng tiền lương theo các cơ chế thay đổi giá cà và mức độ mất cân bằng

trên thị trường lao động Nỗ nhấn mạnh một hiện tượng

trong thị trường lao động là người thất nghiệp tha ch&p

nhận một mức luơng thuê rất thấp còn hơn là kéo dài

khoằng thời gian thất nghiệp Ngoài ra còn cô thể bổ xung

vào phương trình các biến về năng suất, hiệu suất, độ dài thời gian (ngày) làm việc, tỷ lệ đồng gốp của xi nghiệp

cho phúc lợi xã hội, sụ phân tân các quan hệ liên ngành

Việc phan chia giá trị tầng thêm nhờ tăng năng suất

cho nguời ăn Tuơng và nguời chù thuờng đuợc thục hiện qua phương trình giá, song đôi khi cũng cô thể sử dụng phuong trình Tuøng bằng cách đưa trục tiếp chỉ tiêu năng sudt

vào phuong trình Nó dế làm thay đổi quan hệ giá - lương trong thời gian ngắn hạn vì lạm phát biến động nhạy cằm

hơn so với tăng năng suất

Ảnh hưởng của thắt nghiệp tới giá, lương yếu hơn ảnh huồng của nô tới khu vục sẵn xuất Nếu giảm bốt giờ làm

việc mà kèm theo trợ cấp lương thì sẽ cô tudng quan Am

giữa tiên ludng theo giờ và độ dài thời gian làm việc

Ngược lại đối vôi những giờ làm thêm, tiển luơng lại

tuong quan duøng với độ dài thồi gian làm việc ồ Pháp,

nguời ta thường đua chỉ tiêu phi cân bằng trên thị truồng lao động vào phương trình Tương bằng cách sử dụng Togarit

của tỷ lệ cầu - cung việc làm Tỳ lệ này thuờng kha Ổn

định Chỉ số giá là những hàm phi tuyến để dễ giải thich

trong trường hợp lam phat cao Ngoài ra con dua vào

phương trình c&c biến phụ như sức mua của tiền Tuơng tối

thiểu, của tiên lương người lao động trong các doanh

nghiệp lớn cô tâm cỗ quốc gia

c) Các phương trình của khối tiền tệ, tài chỉnh :

Khối này được xây dụng nhằm phân tìch các biến mô tả thị trường tiền tệ, đặc biệt là cụùng cầu tiền tệ và lãi suất Nhu vậy, cần phải tách ra những yếu tố , những biến

liên quan tới hoạt động cla chu trình tài chỉnh tiền tệ trong nudc và những biến liên quan tới cân cân thanh toán

và hình thành tỲ giã ngoại tệ

Cách tiếp cận truyền thống cho khối này là sử dụng

mô hình kiểu LM, tức Tà xác định lãi suất bằng phương

trình cân bằng trên thị trường tiền tệ trong đô cung tiền

tệ bị điều khiển bởi những nhà lãnh đạo (ngân hàng trung ương) Tuy nhiên mô hình khối này ð Pháp có những điểm khắc Cậc nhà kính tế Phập cho rằng mất cân bằng cung cầu tin dụng ngân hàng là yếu tố để xác định tỳ giá, và do đồ cân bằng tổng thể về sân xuất, cổ phiếu, va tin dung sé dam bao sụ cân bằng của thị truồờng tiên tệ Mô hình hoạt

động nhu sau

- Cac tác nhân khậc nhau (hộ gia đình, doanh

nghiệp) đua ra nhu cầu tiển tệ và nhụ cầu tin dung Khi phát hành cổ phiếu không đủ để thoả mẫn nhụ cầu tài chỉnh thì các doanh nghiệp phải vay vến tín dụng ngân hàng ;

~ Các ngân hàng thương mại đua ra số cung tin dụng Bây là hàm quan hệ dương của vốn tỉn dụng so với lãi suất

tiển nợ (càng vay tín dụng nhiều thì lãi suất càng tăng)

và âm so với chỉ phi hoạt động và thu hổi vốn Phần tin

dụng cần thu hổi sẽ phụ thuộc vào tình hình tiển ngân hang luu thông Phugng trình cùng tín dụng của các ngân hang thudng cố gắng duy trì một múc nợ hợp lý ;

- Phuong trinh thị truờng tin dụng xác định lãi suất ngắn hạn, còn lãi suất dài hạn dudc x4c định qua trung gian của phuong trình cơ cấu lÃãi suất Chúng tác động nguọc trở lại các cân bằng tiền tệ và hiện vật

Bối với mô hình về cân bằng cán cân thanh toán và xác

định tỷ giá, có nhiều cách tiếp cận khắc nhau đang đuợc

sử dụng Tiếp cận tiền tệ là cách tiếp cận xuất phát từ cân bằng của thị truởng tiền tệ trong nuớc và so sánh sức mua thời điểm đó đối với nuớc ngoài Tiếp cận cơ cấu là cách tiếp cận xuất phát tù phân tích so sánh việc lụa chọn mua cổ phiếu quốc gia hay nuớc ngoài, Chỉnh mô hình

METRIC, mô hình lớn nhất của Pháp, đã đi theo cách tiếp

cận thú hai này trong đó tỷ giá là biến nội sinh Mô hình

nay dA md t& cán cân thanh toán bằng 5 phuøng trình

Phương trình 1 là phương trình cân bằng tổng quất cân cân

thanh toán Phương trình 2 là phuơng trình vận động của vốn tu nhân, Trong đồ vến phụ thuộc vào mức chênh lệch giủa tỷ lệ sinh lợi dụ kiến của các doanh nghiệp Pháp so với nuốc ngoài, vào số vay để đầu tu thay thế và vào tin

dụng nuốc ngoài Phương trình 3 là phuong trình xãc định

tỷ giá Tỷ giá phụ thuộc vào tiến triển của nó trong quá

khú, và vào tình hình cân bằng thị truờng hiện tại Người

ta quan sắt thấy rằng, giá tuơng đối giủa Pháp và nuớc ngoài không đóng vai trò đáng kể đối với các dụ báo Hai phuơng trình cuối mô tả phần úng của cơ quan tiền tệ về thay đổi dụ trủ tiển trao đổi và lãi suất trên thị truờng tiên tệ Các ngân hàng mua đồng Francs vào khi tiển Pháp

mất giá so với tiên thế giới (nhất là khi đồng Mac Buc

tăng giá) để ổn định tỳ giá đồng tiền Mặt khác phương

trinh cling cho thấy lãi suất trên thi trudng tién tệ tăng khi lãi suất nuớc ngoài tầng, khi dụ trù tiên trao đổi

giảm, khi đồng Francs mất gia hoặc khi cô nhưng dụ bao

tuong tu

Tôm lại, qua việc mò tà câc phuøong trình thường gặp

trong các mê hình kỉnh tế luợng, ta thấy cô mối liên hệ chặt chễ giủa mò hình và lý thuyết kinh tế vĩ mô, Mối

khối của mò nình đều gắn với một học thuyết kinh tế , Đây

là một tiến bộ rất lớn của ngành mò hình hoâ kinh tế mặc

dù còn những chỗ yếu khi chuyển tù lý thuyết sang mô hình

hoa,

Mô hình kinh tế luợộng đã được Ung dung rộng rãi và

cho những kết quà không thể chối cãi, nhưng mô hình kinh

tế lượng vẫn cô những điểm yếu Vì dụ hiện nay kỹ thuật kinh tế luợng vẫn chưa đạt tới mức làm cho tất cà các

biến và phuøng trình đua vào thoà mần sơ đồ lý thuyết của

nền kinh tế do mô hình chua thể phần ảnh đầy đù, hoặc khi

ước luợng vẫn không phải hoàn toàn khốp nhau Thục tiên nhiều phê phân đã nhằm vào những yếu điểm này của mô hình

kinh tế lugng

Trong thục tế xây dụng mê hình , các khối phương

trình cơ bàn đã giới thiệu dugc chia ra các khối nhd

hơn , tuỳ theo đặc điểm của nên kính tế và mục đìch xây

dụng mô hình

Trong nhiều mồ hình lỡn , mô hình có cấu trúc phân cấp gồm nhiều cấp , nhiều khối liên hệ với nhau phức tạp

đến mức , chỉ có nguời chủ trì xây dụng mồ hình mỗi cô

thể hình dung ra được hết các mỗi liên hệ giủa các khối

con của mô hình vỡi nhau

2 CÁC GIAI ĐOẠN XÂY DỤNG MÔ HÌNH

Xây dụng mô hình kinh tế lượng vì mê là một qua trình phúc tạp tốn nhiều công súc va tién của Quá trình

đó đòi hỏi sử dụng một tập hop rất da dạng các kiến thúc

chuyên môn sâu ( hiểu biết rỗ về kinh tế, kỹ thuật tính

toân ) và các công cụ đặc biệt ỗ Pháp, khi xây dụng mô

hinh METRIC, nguời ta phải huy động 20 nguời , lao động

trong hai năm ( 75-76 ) với chỉ phi về luơng là 5.5

triệu FF (tỉnh theo giá cố định 82) , đồng thời chỉ phi thu thập số liệu là 1 triệu FF, tổng cộng là 6,5 triệu

FF Bó là chua tính đến chỉ phi không phải trả tiền nhờ

sử dụng phần lớn số liệu của ngân hàng, số liệu tại Viện thống kê và nghiên cúu kinh tế Pháp (INSEE) Sang buốớc

2, để phân tích, nghiên cúu mô hình, nguời ta cần 6 chuyên gia làm việc trong 1 năm (1977) với chỉ phi

khoảng 2 triệu FF Như vậy giá thành toàn bộ để xây dụng

mô hình METRIC là 8,5 triệu FF (giá 82) Năm 78 - 79, người ta udc lượng lại mô hình và đã tiêu tốn 2 triệu FF với hơn 6 lao động Giai đoạn 3 là sử dụng mô hình để phân tích và dụ báo, người ta cần 4 người với ngân sách

hàng năm là 1,3 triệu FF

Việc xây dụng từ A đến 7 một mồ hình là hoạt động kêo

dài và tốn kem Người ta đang hy vọng vào những tiến bộ

trong việc xây dung cac phần mềm ứng dụng cũng nhủ những

hiểu biết tốt hơn về cấu trúc kinh tế và các phương

trình thông dụng trong mồ hình sẽ cho phép giằm dang kể

thời gian và chỉ phi cần thiết cho một mô hình Mặt khâc

các nhà mồ hình cũng đang huỗỡng tôi xây dụng các loại mô

hình gộp (maquette) nhồ để giảm tốn kêm

Về đại thể, qua trình xây dụng và sử dụng một mô hình thường đuợc chia làm 5 giai đoạn theo sơ đồ sau

Lý thuyết|->|Công thức|->| pháp kinh tế |-*|phổng và kỳ thuật kinh tế |, |tống quát lượng, - các đánh giá , phân

số liệu Ktế tich mô hình

Quan Mô hình Uộc lượng Banh gia, Bua vao

niém lý thuyết mò hình phan tich sử dụng

Mê hình là một diển đạt bằng toán hoc quan điểm kinh

tế của nguời làm mô hình Do đó ở giai đoạn đầu tiên là

xây dụng cơ sở 1ý thuyết làm nền tầng Sơ đổ lý thuyết này phải phù hợp với tình hình của nền kinh tế cần mô

hình hoâ Mặt khác trong giai đoạn này cần phải hình

dung mục tiêu cần giải quyết nhờ mô hình Có nhiều Toại

mục tiêu khác nhau : Mục tiêu phân tích hay dụ báo Nếu

là mục tiêu phân tích thì cần phân tích những vấn dé gi

(tài chinh, tiển tệ hay phát triển nông nghiệp ) Đôi khi người ta chú trọng tới mục tiêu phân tích các khả năng cân bằng ngân sách hoặc cần cân thanh toán

Cần phân tích các quan hệ kinh tế Tiên quan, gồm nhũng yếu tế gì ? những yếu tố nào là quan trọng nhất

cần phân tích Thi dụ, trong vấn để phân tích tài chỉnh, đâu là điểm trọng tâm, các nhân tố Ảnh huồởng là gì ?,

các khâu nào liên quan ? Mối quan hệ giủa chúng nhu thế

nao

Tù đó xác định một hệ thống các nhân tế và các mối quan hệ liên quan cần xét Hơn nùa, cần khoanh lại phạm

vi giỦa hệ thống cầu mô hình hoá và môi trường để bước đầu hình dung các biến nội sinh và ngoại sinh

Tùủ những phân tích trên, sẽ rút ra những đặc trung lý thuyết của nền kinh tế và người lập mô hình sẽ bam vào

đó trong toàn bộ quá trình xây dụng mô hình Ở các nuốc

kinh tế thị trường phát triển, lý thuyết kinh tế được sử

dụng thường là học thuyết tân cổ điển bao gồm một cấu

trúc Keynes ngắn hạn bị tác động bởi cầu, và được bổ

xung cơ chế động Ngược lại, ở một số nudc dang phat

triển, người ta cô lúc sử dụng lý thuyết cung để xây

dụng mô hình cung hoặc các mô hình cung - cầu hỗn họp

b) Xây dụng mô hình lý thuyết, :

Sau khi đã có quan điểm lý thuyết và luợc đổ logic, cần chuyển sang xây dụng cấu trúc mô hình và hệ thống các phương trình cụ thể Bây là quá trình rất phúc tạp ,

đòi hỏi những kiến thúc kinh tế toàn diện, trong dé

những nội dung cần lam sé la:

- Phân tích mồ hình gồm bao nhiêu khối, đâu là

những khối trọng tâm, đâu là những khối dẫn xuất

- Các phuøng trình cân bằng tổng quật của tùng khối

và của toàn mô hình ;

- Quan hệ giùa cac khối, tù đô lên danh sách cậc phương trình lý thuyết ;

- Danh sách các biến nội sinh, ngoại sinh Trong

các biến ngoại sinh, lại chia ra cậc biến chỉnh sách và

các biến thay đổi theo xu thế ;

- Bat ra cac già thiết hoặc các điều kiện cho các tham số của mô hình ;

- Viết lại toàn bộ danh sach các phương trình

c) Uốc luỡng mô hình :

Trong giai đoạn này, cần sũ dụng các quan sât thống

kê và kỹ thuật tình toãân kinh tế lượng cũng như mây tỉnh điện tủ để uöc lượng các tham số của mô hình Đây là giai đoạn đầy khô khăn và vất và, nỗ bao gồm :

- TỔ chúc mpt cơ sÐồ số liệu cần thiết :

+ Thu thập đúng và đừ các loại dũủ liệu cần cho mô hình Đổi với những m hình phân tìch chỉnh sách cỗ

trung bình hoặc Tôn, hầu như phải cô đù số Tiệu về mọi

mặt hoạt động của nên kính tế Ngoài ra cần cô dẫy số

liệu theo thời gian đủ dài ( cần ghi rồ nguồn gốc số

Tiệu)

+ Chọn hệ phần mềm dng dung cần thiết để xây dụng cơ

sé di liệu trền may tinh Hệ phần mền này phải tương thich voi cac hé phần mềm sẽ được dùng đề udc lượng và

mô phòng mô hình Các hệ phần mềm thông dụng hiện nay 1a TSP, SORITEC, AREMOS, SAMPLER

+ Sử lý sơ bộ các dủ liệu : Nói chung các số liệu đang

có không hoàn toàn thích hợp cho nhu cầu xây dụng mô hình, do đó cần phải xủ lý sơ bộ, vĩ dụ nhủ tỉnh các chỉ tiêu dấn xuất cần thiết, gộp các dây số liệu qui thành năm hoặc phân rã các dẫy số liệu năm thành qui, bổ xung các chổ thiếu trong day s& liệu hoặc xoá các chuối số thua

- Chọn phương phãp uôc lugng :

Cô rất nhiều phuong phap va kỷ thuật khắc nhau của

khoa học kinh tế lượng được dùng để uốc Tượng cac phudng

trình của mô hình NhŨng phương phap thường được sử dụng phổ biến trong thục tế là :

Phương pháp bình phương cục tiểu nguyên gốc ,

Phuong pháp bình phương cục tiểu hai buớc ,

Phương pháp bình phương cục tiểu ba buớc ,

Phuong pháp bình phuøng cục tiểu gián tiếp ,

Phuøng pháp tụ tuong quan ,`

Phuong phap Admon với ham tré ,

Các phudgng phap udéc lượng phi tuyến ,

Các phudng pháp udc lượng đồng thời nhiều phương

định R2, độ lệch §, thống kê F, thống kê Durbin Watson

- Nhận dạng lại mò hình : Dùng các tiêu chuẩn thống kê

để kiểm tra tình tương thich toàn cục, tình đồng nhất,

và: kiểm chũng sụ tôn tại lời giải của mô hình

- Chuẩn hoa mb hình : Bua md hình về dạng chuẩn để việc giải mồ hình được dễ dàng và tiên hành các phân

tich về đặc trung của mô hình củng nhủ cậc nghiên cũu cô

tình 1ý luận khâc

d) Đánh giá chất lượng toàn cục của mô hình :

Qua qua trinh udc lượng, chúng ta cô được một mô hình kinh tế luợống với các tham số đã có giá trị cụ thể Song

vì mò hình được xem là một hệ thống thay thế cho nền kinh tế, nên phầi kiểm tra xem mô hình cô phân ánh đúng

đắn thục thể kinh tế không và mức độ sai lệch của mô

hình so với thục tế là bao nhiêu Bể đánh giả, người ta chọn tiêu chuẩn : Sai số của giả trị tỉnh toân các biến

nội sinh qua mê hình so với giá trị thục cang nhd cang

tốt KỸ thuật đuọc ap dung là kỳ thuật mô phông ex -

post Mô phông là việc thay cho nghiên clu sụ hoạt động

thục tế của nên kinh tế Ngudi ta nghiên cũu sụ hoạt động của mô hình nhủ là sụ hoạt động đã diễn ra cùa nên kinh tế đô, và rút ra câc kết luận về nô

Mô phông ex - post là mô phỏng qua khứ, bằng cách

cho các biến ngoại sinh trong mô hình các giá trị thục

tu a6 tinh ra gia trị các biến nội sinh rồi dem so với giá trị thục tế Nếu sai số càng nhỏ thì mô hình noi chung là càng tốt

Ngoài ra, để kiểm tra khả năng dụ bão của mô hình, người ta còn tiến hành các dụ báo gid Thi dụ mô hình

dugc xây dụng cho chuỗi số liệu 76 - 91, sau đô dùng để

dụ báo cho năm 1992 So sành kết quà dụ bão giả này với

diễn biến thục tế kinh tế năm 1992 (đã biết) để xem mô ˆ

hình dụ báo cô tốt không, độ sai số là bao nhiêu phần

tram

p&é danh gia độ chỉnh xác của mô hình khi mê phông lại các giá trị qua khú của các biến nội sinh , người ta

su dung hai loại chỉ tiêu đo lưỡng sai số sau đây

* Sai số bình phương trung bình :

Sai số bình phương trung bình tương đối cho biết

sụ biến thiên tuong đối khi so sánh sai số với độ lớn của các biến số, hay cho biết tỷ lệ sai số so với giá trị tuyệt đối của các biến số

Trong hai công thức trên

Ytm : giá trị mò phông của biến nội sinh

Yt : giá trị thục tế của biến nội sinh

N : Chiêu dài của chuỗi số

e) Sồ dụng mô hình :

Một khi mò hình đã được kiểm chúng là phù hợp với

thục tế và cô giá trị dụ bão thì cô thể sử dụng mò hình

vào nhiều mục địch khắc nhau (xem lại phần vai trò của

mô hình) Hai mục địch chỉnh là

+ Phần tĩch các chỉnh sách kinh tế

+ DU bao tudng lai theo nhiều kịch bản

KỸ thuật được dùng trong khâu này chù yếu là kỷ

thuật - mò phòng ex - ante nghĩa là cho các biến ngoại

sinh các giá trị dụ bâo, cho cậc biên chỉnh sách các giá trị điều khiển, thay đổi cấu trúc và một số tham số của

mô hình để mô phòng tuơng lai tìm ra cac kh& nang phat triển.

Il KIEM BINH THONG KE TRONG XAY DUNG

MO HINH KINH TẾ LUỢNG

Trong nhiều phần mềm để udc lượng các phương trình cho mô hình như TSP, AREMOS, SORITEC , người ta

thường sử dụng các phương pháp udc lượng hổi quy, tudng quan Cùng với các phương trình đuọc uớc lượng , các

phần mền còn đua ra kèm theo nhiều tham số thống kê khác

nhau, cho phép nguời sử dụng có thể lụa chọn các phương

trình thich hợp cho mồ hình ( theo nghĩa : phan anh

đúng đắn mối quan hệ giủa các đại lượng được xem xét

trong phudng trinh ) nhờ vào các giá trị của các thông

sé nay Bể làm co sd cho việc lụa chọn một cách đúng đắn các phương trính cho mô hình ( một budc quan trong

khi xây dụng mô hình ), - duới đây sẽ trình bày nội dung

các tham số thống kê và cách sử dụng nó trong việc lụa

chọn các phuởng trình uớóc luợng

1, Mô hình hồi quy tuyến tinh bội

Mô hình hổi quy tuyến tỉnh k biến với biến phụ thuộc Y

và k~1 biến giải thích Xz, Xs, ., Xk có thể viết duới dạng

Yi = Di + beXei +bsXai + 1 + DkKXki + Ui,

7 = 1,2, ,N (1.1)

Trong đó bị là hệ số tụ do ( điểm cắt trục tung )

bz đến bx là các hệ số hổi quy riêng phần,

tương ting vai các biến,

ui là thành phần nhiều ngấu nhiên i,

i là thú tụ của quan sát Trong truồng hợp dẫy thời gian ta thudng dùng chỉ số t, thay cho

N là số quan sắt ` Hàm (1.1) đuọc gọi là hàm hồi quy của biến phụ thuộc V-

đối với các biến giải thĩch Xs đến Xx

Hệ phương trình (1.1) ¢6 thé viét duéi dang ma trAn nhu sau

- X là ma trận Nxk chiều câc quan sât của k-1 biển

X2 dén Xk, va cột đầu tiên gồm toàn số 1 được sử dụng

trong trường hợp ta muốn đưa vào mô hình số hạng bị,

- b là vec td cột k chiều gồm các tham số của mô

hình, ( hệ số các biến số )

- u là vệc tơ cột N chiều của các nhiều u¡

` Trong trường họp siêu phẳng biểu diễn hàm hồi quy đi qua gốc tọa độ (túc là bị = 0), mô hình cô dạng

Yi = PzX¿i T+DaX3¡ + + ÐĐkXki + Ui,

7 = 1,2, ,N (1.4)

Biểu dién ma tran của nó củng có dạng (1.3) nhụng với

ma trận X là ma trận k-1 chiều không chứa cột gồm các số

1, giả thiết bz(bz, ba, , be)" là véc tơ cbt k-1

chiều Nhũng giả thiết và kết luận dưới đây hoàn toàn có thể áp dụng cho cA trường hợp hồi quy di qua gốc toạ độ,

(1.2)

NhŨng giả thiết của mô hình

Trong đô I là ma trận đơn vị Phugng trinh (1.6)

là biểu diễn kết họp của hai giả thiết: một là, giả

thiết về tỉnh cùng phương sai ( homoscedasticity ) va hai 1a, giả thiết không tổn tại tụ tương quan (auto correlation ) Để thây rễ điều đó ta viết

u2 u2ui1 ue? +e U2UN

E(uuỖ) = E ] forse, wae h = ể

E(urỢ) _E(ui uƯ ) ee ECurun ) E(u2ui ) E(uz} we E(U2UN)

E(UnNut) E(UNU2) E(unỢ )

Biểu thúc (1.6) nói 1én rang ur, uz, ., Un là những

đại luợng ngấu nhiên có cùng phuong sai E(us?) = a,

i=1,2, ., N (homoscedasticity) va khéng cé tu tuang quan giủa các u¡, túc là E(UiUj) = 0, với mọi iZj

(3) Xz, Xa, _ , Xu là các biến tất định (không ngấu nhiên), nếu chúng là ngẫu nhiên thì phải độc lập với

nhiễu ngấu nhiên u

(5) Veco tơ u cô phân phối chuẩn nhiều chiều

2

u : N (0, oT), (1.9)

Túc là mỗi u¡ có phân phối chuẩn (0, 0)

Với các giả thiết đã nêu, nếu lấy kỳ vọng với điều kiện các Xa nhận các giá trị Xai ð cẢ hai về của (1.1),

ta thu dudc

ECY+ [Xết,X3i, ,Xk ) = bt + ĐÐzX¿i + + ĐeXki), (1.10)

Cô thể giải thích 4 nghia cla cac tham số trong mô

hình (câc hệ số hồi quy) nhủ sau: bị biểu thị Anh hudng

của tất cả các nhân tế không đưa vào mô hình lên gia tri

kỳ vọng của Y; mỗi bị, với iZ1, biểu thị mức độ thay đổi

kỳ vọng của Y_ khi Xi thay đổi 1 đơn vị còn các X;ị còn

lại không đổi Nói cách khắc, bi cho ta độ dốc thay đổi

của E(Y|Xz, ., Xk) theo Xi khi cố định các Xị còn lại

2 Vấn đề wớc luong và ý nghĩa của các tham số

a Phương pháp bình phương bê nhật thòng thuờng (OLS)

Tủ tưởng của phương phâp "bình phương bê nhất thong

thường” 7& tim cac uc luợng bì, bz, , bk Tam cyuc

tiểu tổng bình phuong các phần du (Sum of Squared Resid.)

\

Gọi : b là véc tơ cột k chiéu mà mối thành phần là một

ước lượng của các hệ số hổi quy,

e là véc tơ cột N chiều của các phần du (sai số),

biểu thúc kết quả bằng 0, giải hệ phuong trình thụ được

Lý thuyết bình phương bé nhất gọi hệ phương trình nay 1a

hệ phương trình chuẩn Duới dạng ma trận hệ phuøng trình chuẩn có dạng

Trong phương trình (2.5) các đại luong đã biết là

(X'X) và (X'y), các ẩn số là b Theo lý thuyết đại số

tuyến tính, nếu tổn tại ma trận nghịch đảo (X'X) ` ta cổ

thể giải phuong trình và thu được nghiệm :

b.Nhũng thuộc tĩnh của uc Tương bình phương bê nhật

Uốc lượng của các hệ số hổi quy b là một hàm của Y nên bằn thân chúng củng là nhũng đại luong ngdu nhiên và

cô các tỉnh chất sau

1) b là uốc lượng tuyển tinh, nghĩa là mỗi phan th

của nô là một hàm tuyến tình của biến phụ thuộc Y

2) b 1a 1a udc ludng không chệch, nghĩa là E(b) = b

3) Trong lớp các uóc lượng tuyến tỉnh không chệch

của b, uốc luong bình phuong bê nhất b là uớc luợng

cô phương sai cục tiểu

Những thuộc tình này là cơ sở cho các phân tich sau này:

c Phương sai và sai số tiều chuẩn (Standard Errors)

của các uỡõc Tưởng bình phương bê nhất

Khi đã cô cac uốc lượng của các hệ số hồi quy, một

vấn đề đặt ra là đânh giá mức tin cậy và khoằng tin cậy

của chúng Bể thiết lập khoằng tin cậy và kiểm định các

già thiết thống kê về các hệ số bi, ta cần xác định các

đặc trung thống kề, đặc biệt là sai số tiêu chuẩn của

chúng

a

Theo định nghĩa, ma trận hiệp phuong sai của b là cov(b) = E { [b - E(b)] [b - E(b)]'}

var(bi) cov(bi,bz) cov(bi,bÐk)

cov(b2 ,bi ) var(bz) cov(bz,bk)

= ` 2 ` (2.7)

cov(bk,bi) cov(bk,bz) var (bk )

Thay thé y = Xbtu vào (2.6) ta thu dude

A

b= (X'X)”” X'(Xbtu) = (X'X)”” X'Xb+ (X'X)” Xu

b + (X'X)”” X°u

Khi đã cô uốc luợng của phương sai của các hệ số hồi quy bị ,ta cô thể tình sai số tiêu chuẩn của các hệ

Các tỷ lệ này càng nhồ thì mò hình hồi quy càng cô

sụ phù hợp lớn Thông thường các tỳ lệ này khong vuet quã 5 % là tốt nhất

d Uôc Tuong hợp Tý cục đại

Tu tudng cla phương phâp uốc luợng họp 1ÿ cục đại là

tìm các uốc lượng bị, be, ; Be va ơ” làm cuc dai ham

họp lý Toga (Log Likelihood) định nghia nhu sau

điểu này không đúng đối với uớc ludng của ơø”, Uốc lượng

họp lý cục đại của o là De: aN khohg lief quan defi so”

bién s&S trong md hinh, cdn ude lugng bình phương bê nhất cla o” 1A Des /(N-k) chua dai luộng k (so”“biefi sof

và số bậc tụ do (N-k) Tất nhiên, khi N đủ lón, các uớc

lượng bình phương bé nhất và uóc luợộng hop lý cục đại

của ơ” tiến lại gần nhau Một số phần mềm đã tính toán

và cho in ra giả trị của hàm hợp lý loga (2.12) cùng với

các gia tri udéc lượng của các hệ số hổi quy

Trong trường hợp cô các ước lượng hợp lý cục đại, ta

có thể sử dụng nô để chọn mô hình hồi quy tuøng tụ nhủ

su dung các tham số uõc lung trong uộc lượng bình phuong nhd nhất

Dễ thấy r&ng giá trị trung bình cộng của các

Yi, 1=1,2, ., N cling bang Y

vi ? đa£ trung cho mué ðoˆ^bie# đọng cuả Y

Dy: > gaé trung cho mué do*bief dofg cua Y tinh toan theo mô hình (người ta còn gọi đại luợng này là mức độ

biến động của Y được giải thích bởi các biến X¿,Xs,

X¿ phối hợp lại), -

Hệ số RỔ được định nghÌa là tỳ lệ giữa mức độ biến

động của Y và muc bién déng cla Y dugc giải thích bởi các biến Xz, Xs, , Xn : cu thé 1a

Dy: 7

Re = (3.5)

3y 7

Giá trị RỂ nằm giủa 0 và 1 Nếu R’ = 1 cô nghĩa là

Dy: 2 Dy: ; dueng hơi” quy giai’thich dong bien”

100% với sụ biến động của Y Nguọc lại, nếu RỔ = 0, mô hình không phần ánh một sụ, đổng biến nào giủa VY và các biến độc lập Nói cách khác Y không hể có quan hệ gì với

các biến độc lập Xi, i=t, ,N Trong truéng họp phổ biến : 0 c©RV C1 : Và nếu R7 càng gần 1 thì mô hình càng phù hợp

Qua một vài biến đổi ta cô

- b’X’y - NY?

y'y- NY?

R” có một thuộc tỉnh quan trọng : no là hàm không

giảm đối với số lượng biến giải thich Biểu đô cô nghĩa

là : khi thêm một biến X vào hàm hồi quy sẽ làm tầng hay

‡t ra không lầm giầm Rˆ, Thật vậy tù (3.4) và (3.5) cô

thể suy ra

Dy: 7

RS ràng Dy: ? Khohg phụ thueé vad so“luợng bie# X

trong mô hình Trái lại, khi ta tăng số biến giải thích

Xi, Su, ? giah xuoấg hay i£ ra la’khofg tahg Vi`the“R ? xác định bởi (3.7) không giảm Với lý do này, khi so

sánh các mô hình hổi quy của cùng một biến phụ thuộc, nhúng có số biến giải thịch khác nhau phải thận trọng khi chọn mô hình với Rˆ lớn nhất

pé so sAnh hai R’ cla hai md hinh,ta phai xét đến số lượng biến giài thich cô mặt trong mô hình Với myc dich

đô, người ta sử dụng hệ số R’ di8u chinh (Adjusted

R-squared), _ kỹ hiệu la rR

Des 7/ (N-k)

Dy: 7/7 (N-1)

Trong đó k là số tham số trong mô hình

Thuật ngũ điều chỉnh ð đây đuợc hiểu là, hệ số

R lúc này đã có sụ thay đổi (có điểu chỉnh): có chúa số

bậc tụ do của hàm hồi quy

Biểu thúc (3.8) còn có thể viết duới dạng

sy” là phương sai mẫu của VY mà cần bậc hai

của nô được gọi là độ lệch tiêu chuẩn của Y (§ D of

Dependent variable)

2

sy’ = Lyi 7(N-1) (3.10)

Nhu vậy, khỉ uõc lượng các hàm hồi quy cho một biến

phụ thuộc cô số biến độc lập khác nhau thì phãi so sánh

RˆỔ của cac hầm đồ để chọn hàm thĩch hợp : - Ham nào cô RˆỔ càng lớn thì càng tốt

4 Kiểm định già thiết về các hệ số

a Kiểm định múc ý nghĩa riêng rễ

Trong phân tích hổi quy chúng ta thường giả định

rằng mỗi ui có phân phối chuẩn với trung bình cộng bằng

0 và phương sai ơ” cố định,

Với giả thiết đô, ude luộng bình phương bê nhất bịp

cỦng cô phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng bị