CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC CUNG ỨNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC CUNG ỨNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2011 Người hướng dẫn khoa học: TP Hồ Chí Minh, Năm 2011 MỤC LỤC I.LÝ DO NGHIÊN CỨU : II VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU : III.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU : IV.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : V.CƠ SỞ LÝ THUYẾT : Cơ sở lý thuyết VII.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 13 VI.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : .14 VII.Ý NGHĨA : 14 VIII.DỰ KIẾN KẾT CẤU ĐỀ TÀI : .15 IX TÀI LIỆU THAM KHẢO : 15 I LÝ DO NGHIÊN CỨU : Sau 25 năm tiến hành công đổi đất nước làm thay đổi kinh tế với số kinh tế ngày khả quan, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng Những đổi hệ thống ngân hàng Việt Nam coi khâu đột phá có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế Thứ nhất, ngành ngân hàng đóng vai trò chủ đạo việc đầy lùi kiềm chế lạm phát, bước trì ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư hợp tác kinh doanh Thứ hai, tín dụng ngân hàng đóng góp tích cực cho việc trì phát triền kinh tế với nhịp độ cao nhiều năm liên tục Với dư nợ cho vay kinh tế chiếm từ 35-37% GDP năm ngành ngân hàng đóng góp 10% tổng mức tăng trưởng kinh tế nước Thứ ba, ngành ngân hàng hỗ trợ hiệu việc tạo việc làm mới, thu hút lao động có trình độ cao, góp phần cải thiện thu nhập giảm nghèo bền vững Như vậy, xét cấp độ vĩ mô, hệ thống ngân hàng tốt, kinh doanh có hiệu quả, có khả chống chọi với cú sốc tiêu cực, đóng góp tích cực vào ổn định hệ thống tài quốc gia mục tiêu chung nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước Trong đó, mức cung ứng tín dụng ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng việc xác định tình trạng sức khỏe toàn hệ thống ngân hàng Ngân hàng nơi tích tụ, tập trung thu hút tiềm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, có tác dụng khuyến khích, hỗ trợ đời phát triển doanh nghiệp Nhờ có hoạt động hệ thống ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc công nghệ, tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế Tuy nhiên thực tế năm gần cho thấy ngân hàng chưa hoàn thành tốt vai trò kinh tế, đặc biệt khu vực kinh tế quốc doanh Quy mô tín dụng quốc doanh chiếm phần nhỏ bé tổng dư nợ, chưa tương xứng với tiềm khu vực Trong khu vực động nhất, đóng góp vào GDP ngày lớn, có số lượng sở sản xuất kinh doanh ngày tăng, kể từ luật doanh nghiệp đời Đặc biệt năm 2011, để thực mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp sử dụng công cụ để bước thắt chặt tiền tệ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt tiền đồng nên ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngân hàng thương mại làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng bị tổn thất trì trệ Vì hoạt động tín dụng đóng vai trò vô quan trọng cấp độ vĩ mô hoạt động kinh doanh ngân hàng, nên việc tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng tín dụng ngân hàng cần thiết Nó cho chứng khoa học cụ thể để giài thích hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại, qua góp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Đó lý do, tác giả chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam.” để nghiên cứu II VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU : Tín dụng Ngân hàng có tác động lớn đến hoạt động kinh tế, kinh tế thị trường có vai trò quan trọng việc thúc đẩy lực lượng sản xuất xả hội phát triển Nhờ có nguồn vốn tín dụng Ngân hàng mà doanh nghiệp có điều kiện bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời hay mở rộng nguồn vốn đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh bình thường, mở rộng sản xuất , cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật công nghệ tăng tính cạnh tranh Tín dụng giúp doanh nghiệp đẩy nhanh trình sản xuất tiêu thụ, tạo điều kiện trì mối quan hệ sản xuất,lưu thông hàng hóa với tiêu dùng xã hội Ngày trình toàn cầu hóa, quan hệ quốc tế ngày tăng cường, quốc gia trở thành phận thị trường giới, tín dụng Ngân hàng lĩnh vực tín dụng quốc tế trở nên quan trọng giúp cho việc liên kết, chuyển giao công nghệ nước trở nên nhanh chóng, rút ngắn thời gian phát triển Như hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng nước quốc tế Chúng ta biết Có nhiều yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng NHTM bao gồm yếu tố chủ quan yếu tố khách quan vấn đề đặt tình hình kinh tế Việt Nam yếu tố tác động đến mức cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mai bao gồm yếu tố vĩ mô vi mô Từ quan điểm trên, nghiên cứu cố gắng xác định yếu tố tác động đến lượng cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2011 III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU : Đề tài cần đạt mục tiêu sau: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố lên mức cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Đề nghị giải pháp nhằm nâng cao mức cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam IV PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng tín dụng 30 Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2011, bao gồm các nhân tố bên nhân tố bên Số liệu lấy từ báo cáo tài kiểm toán 30 Ngân hàng thương mại Việt Nam khoảng thời gian từ 2004-2011 báo cáo Ngân hàng Phát triển Châu Á(ADB) V CƠ SỞ LÝ THUYẾT : Cơ sở lý thuyết Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng tín dụng ngân hàng Trong vài nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu hoạt động cung ứng tín dụng ngân hàng khu vực hay nhóm quốc gia (Ví dụ như: nghiên cứu Siregar, Reza Choy (2009) khu vực Đông Nam Á; Jane (2006) Bắc Phi,…) nghiên cứu khác lại tập trung vào quốc gia cụ thể (Ví dụ như: nghiên cứu Vincent Mok (2008) Trung Quốc; Ewert-Schenk Szczesny (2000) Đức, Yannis and Aristotelis(1998) Greece hay gần nghiên cứu Olokoyo(2011) Nigeria,…) Dù nghiên cứu nhóm quốc gia hay quốc gia riêng biệt nhân tố ảnh hưởng đến khả cung ứng tín dụng ngân hàng chia làm hai loại: nhân tố bên nhân tố bên Các nhân tố bên ảnh hưởng đến khả cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mại định nghĩa nhân tố chịu ảnh hưởng các định mang tính chủ quan ban lãnh đạo ngân hàng hay tiềm lực Ngân hàng Các nhân tố bao gồm: quy mô vốn, quy mô tiền gửi khách hàng, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, sách lãi suất, mức độ đa dạng hóa, chi phí vận hành, suất lao động, tình trạng sở hạ tầng công nghệ thông tin,… Các nhân tố bên ảnh hưởng đến khả cung ứng tín dụng ngân hàng nhân tố nằm khả kiểm soát nhà quản trị ngân hàng, tượng trưng cho kiện diễn bên ngân hàng Tuy nhiên, nhà quản trị lường trước thay đổi môi trường bên cố gắng xây dựng sách nhằm nắm bắt kịp thời hội phát triển hạn chế tối đa tác động không mong muốn nhân tố bên mang lại Trong nghiên cứu thực giới, nhân tố bên ảnh hưởng đến khả cung ứng tín dụng ngân hàng bao gồm: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ lạm phát, tốc độ tăng cung tiền, phát triển thị trường chứng khoán, tự hóa thị trường ngoại hối, tập trung kinh tế lĩnh vực ngân hàng Trong điều tra yếu tố tác động đến định cho vay Ngân hàng liên quan đến lãi suất, số tiền cho vay tài sản chấp, Chodechai (2004) nhận xét “ Các ngân hàng cẩn thận với định cho vay với lãi suất thấp thu nhập từ tiền lãi vay không đủ bù đắp cho chi phí tiền gửi, chi phí hoạt động rủi ro toán người vay Hơn nữa, Ngân hàng tính phí lãi vay cao xảy tình lựa chọn ngược vấn vấn đề đạo đức cho người vay” Theo quan điểm Nwankwo (2000), hoạt động tín dụng tạo thu nhập lớn hoạt động Ngân hàng Điều giải thích Ngân hàng dành phần lớn tài nguyên vào việc cho vay, tính toán , theo dõi quản lý chất lượng tín dụng Nói cách khác, hoạt động tín dụng Ngân hàng chịu tác dụng lớn nguồn lực ngân hàng Theo Adedoyin and Sobodun (1991), “ không nghi ngờ nữa, cho vay xem trái tim hoạt động kinh doanh Ngân hàng Do việc quản lý Ngân hàng đòi hỏi phải có kỹ khéo léo” Ezirim (2005), nhấn mạnh “ Nhìn chung, định cho vay Ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro nhà phân tích tín dụng đòi hỏi phải có khả phân tích, trình bày, cấu tốt cần thận trọng khéo léo định” Osayameh (1996) , nhấn mạnh “ mục tiêu cho vay Ngân hàng thương mại tối đa hóa lợi nhuận” Trong năm 2005, tổng tín dụng Ngân hàng Nigeria tăng trưởng 30.8% Một gia tăng đáng kinh ngạc, tín dụng khu vực tư nhân tăng 29.4 % Do đó, việc quản lý nguồn lực cần vượt qua công nghệ truyền thống mà chủ yếu dựa quy tắc ngón tay cái, linh cảm kinh nghiệm Sự phức tạp giao dịch khối lượng cho vay quản lý tín dụng Nigeria kêu gọi việc sử dụng kỹ thuật, quản lý nghiên cứu khoa học vào mục đích cho vay quản lý tín dụng Chizea (1994) , khẳng định : “ Chắc chắn số sách tài tiền tệ tác động đến định công chúng hoạt động cho vay Ngân hàng Ví dụ lãi suất thấp có tác động tiêu cực, lạm phát tăng làm giảm sức mua đồng tiền từ giảm lượng tiền gửi Ngoài tâm lý sợ hãi, hoang mang củng gây tâm lý tiêu cực hoạt động đầu tư” Goldfeld Chandler (1980) cho rằng,"Các ngân hàng thương mại phải ý đến khả khoản tổ chức tài khác công ty bảo hiểm Vì phần lớn tổng số tiền chi Ngân hàng đáp ứng từ số tiền gửi khách hàng” Tương tự vậy, John (1993) nhận xét rằng, "Việc tăng trưởng phát triển ngân hàng thương mại phụ thuộc vào mức độ giao dịch tài an toàn rủi ro " Sẽ rủi ro ngân hàng thương mại thực hoạt động không an toàn không lành mạnh làm giảm niềm tin công chúng Usman (1999), nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cho vay ngân hàng thương mại Nigeria nói “ Hoạt động ngân hàng thương mại Nigeria bị ảnh hưởng xấu số công cụ sách quy định hoạt động ngân hàng Công cụ bao gồm cấu lãi suất quản lý cứng nhắc, đạo tín dụng, yêu cầu dự trữ biện pháp kiểm soát khoản " Các nghiên cứu trước 2.1 Mô hình Felicia Omowunmi Olokoyo: Năm 2011, nghiên cứu yếu tố tác động đến hoạt động cho vay Ngân hàng Nigeria, Felicia Omowunmi Olokoyo đưa giả thuyết mối quan hệ tồn lượng vốn cho vay Ngân hàng biến giải thích khác xác định thông qua khối lượng tiền gửi khách hàng, danh mục đầu tư, tỷ lệ lãi suất, yêu cầu dự trữ tiền mặt, hệ số khoản, giao dịch ngoại hối tổng sản lượng quốc nội Ngoài ra, số yếu tố khác mô sách phủ hoạt động Ngân hàng quyền kiểm soát phủ hay hướng dẫn quan quản lý tiền tệ mối quan hệ khứ với khách hàng Mô sau : LOB = f ( Vd, Ip, Ir, Rr, Lr, Fx, Gdp, Z ) = α0 + α1Vd + α2Ip + α3Ir + α4Rr + α5Lr + α6Fx + α7Gdp + μ - Z Các yếu tố khác mô hình -LOB: Biến phụ thuộc thể mức cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mại - Vd: Khối lượng tiền gửi - Ip: Danh mục đầu tư - Ir: Lãi suất cho vay - Rr: hệ số tiền mặt trữ yêu cầu - Lr: Hệ số khoản - Fx: Tỷ lệ giao dịch ngoại hối trung bình hàng năm đồng tiền Nigeria với đồng USD - Gdp: Tổng sản phẩm quốc nội - μ: Sai số -α0: hệ số gốc -αis (i=1-7) : hệ số ước lượng kỳ vọng mô hìnhvới: α1, α2, α5, α6 α7> α3, α4 [...]... nghiệm về mức độ tác động của từng yếu tố đó tới lượng cưng ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam Đưa ra các giải pháp để nâng cao mức cung ứng tín dụng cho các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong những năm tới VII Ý NGHĨA : Việc nghiên cứu sẽ giúp giải quyết câu hỏi các yếu tố nào tác động đến lượng cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam và lượng hóa mức độ tác... Trong đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết để tìm các yếu tố tác động đến lượng cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mai trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2011 Nghiên cứu mô hình kinh tế lượng để xác định mối tương quan và định lượng mức độ tác động của các yếu tố trên tới lượng cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam Mô tả nguồn dữ liệu để phục... ro tín dụng được đo lường bằng chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi chia cho tổng dư nợ tín dụng RRd = Trích lập dự phòng nợ khó đòi / Tổng dư nợ tín dụng - LP : tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế từng năm tương ứng - LOB1 : Biến phụ thuộc của mô hình 1 đo lường lượng tín dụng cung ứng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam - LOB2 : Biến phụ thuộc của mô hình 2 đo lường lượng tín dụng cung ứng của các Ngân. .. : Sử dụng phương pháp định tính để xem xét, hệ thống hóa và tóm tắt tất cả những kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được tiến hành ở trong và ngoài nước; thu thập thông tin các số liệu trên báo cáo tài chính trên các website của các Ngân hàng thương mại cổ ở Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán Hồ Chính Minh Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, chọn lựa các biến có liên quan đến đề... các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam - μ : Sai số - α0 : hệ số gốc Với mô hình nghiên cứu và các biến vừa nêu trên, giả thuyết nghiên cứu được phát biểu như sau: H0: Không có mối quan hệ giữa LOB1 va LOB2 và các biến độc lập được chọn H1: Có mối quan hệ giữa LOB1 va LOB2 và các biến độc lập được chọn 12 Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến LOB1... LOB2 được xác định qua việc các hệ số hồi quy ( α) có giá trị bằng 0 Nếu tất cả các hệ số (α) bằng 0, điều này có nghĩa là không có mối quan hệ giữa lượng cung ứng tín dụng Ngân hàng và các biến xem xét Nếu dữ liệu hỗ trợ cho việc chấp nhận giả thuyết H1 , có thể kết luận rằng (α) âm hay dương là có ý nghĩa và thực sự có mối quan hệ giữa lượng cung ứng tín dụng Ngân hàng và các biến xem xét H 0 : α1...- TLv : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Ngân hàng thương mại so với tổng tài sản ( trong đó vốn chủ sở hữu bao gồm vốn đầu tư ban đầu của chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại qua từng năm ) và được xác định theo công thức : TLv = vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản - QMn : Qui mô Ngân hàng được xác định bằng Logarit tổng tài sản của Ngân hàng QMn = Lg10 ( Tổng tài sản ) - LSh : Lãi suất huy... GDP : tổng sản phẩm quốc nội tương ứng từng năm - QMt : tỷ lệ tiền gửi của khách hàng so với tổng tài sản ( Tiền gửi khách hàng bao gồm : tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác + tiền gửi của kho bạc nhà nước + tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác + tiền gửi của người dân ) QMt = ( Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác + Tiền gửi của kho bạc nhà nước + Tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác + Tiền gửi... chúng 14 Nghiên cứu này cũng sẽ giúp cho các Ngân hàng thương mại xem xét lại chính sách cho vay, chiết khấu, đầu tư,….và đưa ra các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả cưng ứng tín dụng trong các năm tới VIII DỰ KIẾN KẾT CẤU ĐỀ TÀI : Dự kiến kết cấu đề tài gồm 05 chương và được trình bày theo thứ tự dưới đây: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ... xác định bằng chỉ số tiền mặt của Ngân hàng RRt = Chỉ số tiền mặt = (tiền mặt+ chứng khoan khả mại) / nợ ngắn hạn - CPh : chi phí hoạt động được đo lường bằng tổng chi phí hoạt động chia cho tổng tài sản ( trong đó chi phí hoạt động bao gồm : Chi phí hoạt động được biểu hiện bằng tổng chi phí tiền lương và thưởng, cũng như các chi phí để vận hành các trụ 11 sở của ngân hàng như chi phí khấu hao, chi phí