Phân tích tác động của tỷ giá đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng

Tài liệu tham khảo Phân tích tác động của tỷ giá đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Li m u Trong s phỏt trin ngy cng ln mnh ca nn kinh t, Ngõn hng l mt t chc ti chớnh quan trng. Có thể nói ngân hàng là xơng sống của nền kinh tế, sự phát triển của hệ thống ngân hàng phản ánh rõ nét đời sống kinh tế của toàn xã hội. Ngân hàng đóng vai trò ngời thủ quỹ cho toàn xã hội; là tổ chức cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và một phần đối với Nhà nớc. Không những cho vay, nó còn thu hút tiền gửi từ trong dân c để đầu t vào các dự án phát triển. Bên cạnh đó, ngân hàng còn là công cụ hữu hiệu của nhà nớc trong việc thực hiện chính sách tiền tệ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy, bên cạnh việc đổi mới cơ chế quản lý, chính phủ cũng rất quan tâm tới việc đổi mới và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng. Ngõn hng bao gm nhiu loi tu thuc vo s phỏt trin ca nn kinh t núi chung v h thng ti chớnh núi riờng, trong ú ngõn hng thng mi thng chim t trng ln nht v qui mụ ti sn, th phn v s lng cỏc ngõn hng. L mt trong nhng mt xớch quan trng ca bt k mt nn kinh t no, trung gian ti chớnh, mt nhõn vt khụng th thiu trong nn kinh t quc dõn. L sinh viờn ca lp Toỏn Ti Chớnh khúa 46,vi mong mun c nõng cao k nng v nghip v ng thi ỏp dng c nhng kin thc ó hc vo thc t; bờn cnh ú c s giỳp ca Ban lónh o Ngõn hng Cụng Thng, em ó c thc tp ti phũng Khỏch hng 1 trc thuc S giao dch 1-NHCT Vit Nam. Em xin trõn trng cm n s giỳp ca tp th cỏn b phũng Khỏch hng s 1 v s giỳp tn tỡnh ca PGS.TS Nguyn Quang Dong ó giỳp em hon thnh Bỏo cỏo tng hp ny. Do thi gian hn ch v phm vi kin thc cũn hn hp, bỏo cỏo ny ch trỡnh by mt cỏch khỏi quỏt cỏc vn liờn quan n Ngõn hng Cụng Thng cng nh n S Giao Dch 1. Mong c s giỳp v ch bo tn tỡnh ca thy giỏo v cỏc bn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương I:Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Công Thương Việt Nam 1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công Thương 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Công Thương Việt Nam(Incombank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Là một trong bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, Incombank có tổng tài sản chiếm hơn 25% thị phần trong toàn bộ hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Nguồn vốn của Incombank luôn tăng trưởng qua các năm, tăng mạnh từ năm 1996, đạt bình quân >20%/năm, đặc biệt có năm tăng hơn 35% so với năm trước Có mạng lưới kinh doanh trải rộng trên toàn quốc với 2 sở giao dịch, 130 chi nhánh và trên 700 điểm giao dịch. Có 03 công ty hạch toán độc lập là Công ty cho thuê Tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản và 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo Là thành viên sáng lập của các tổ chức tài chính tín dụng : -Sài Gòn Công Thương Ngân hàng -Indovinabank(Ngân hàng lien doanh đầu tiên tại Việt Nam) -Công ty cho thuê Tài chính quốc tế - VILC (công ty cho thuê Tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam) -Công ty liên doanh Bảo hiểm châu Á – NHCT Là thành viên chính thức của: -Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) -Hiệp hội các Ngân hàng châu Á (AABA) -Hiệp hội tài chính viễn thông Liên Ngân hàng ( SWIFT) -Tổ chức phát hành và thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngân hàng Công Thương đã ký 8 hiệp định Tín dụng khung với các quốc gia Bỉ , Đức, Hàn Quốc, Thụy Sỹ và có quan hệ đại lý với 735 Ngân hàng lớn của 60 quốc gia khắp các châu lục. Ngân hàng Công Thương cũng đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam. 1.2.Các mốc lịch sử:  Ngày thành lập Ngân hàng Công Thương Việt Nam -Ngày 26/03/1988 Thành lập các Ngân hàng chuyên doanh (theo Nghị định 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng) -Ngày 14/11/1990 Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công Thương Việt Nam thành Ngân hàng Công Thương Việt Nam (theo quyết định số 402/CT của Hội đồng Bộ trưởng) -Ngày 27/03/1993 Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công Thương Việt Nam (theo quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam) -Ngày 21/09/1996 Thành lập Ngân hàng Công Thương Việt Nam (theo quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam )  Ngày thành lập các đơn vị thành niên -Ngày 08/02/1991 Thành lập mới 69 chi nhánh NHCT (Theo Quyết định số 12/NHCT của Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam). -Ngày 20/04/1991 Thành lập Sở giao dịch II NHCT VN (theo Quyết định số 48/NH- QĐ của Thống đốc NHNN Việt Nam). -Ngày 29/10/1991 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thành lập Ngân hàng liên doanh INDOVINA (theo giấy phép số 08/NH-GP VN). -Ngày 27/03/1993 Thành lập và thành lập lại 77 chi nhánh NHCT trên cả nước (theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam). -Ngày 30/03/1995 Thành lập Sở giao dịch NHCT Việt Nam (theo Quyết định số 83/NHCT-QĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị). -Ngày 28/10/1996 Thành lập Công ty Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt nam (theo giấy phép số 01/GP-CTCTTC của Thống đốc NHNN Việt Nam). -Ngày 01/07/1997 Thành lập Trung tâm BDNV (theo Quyết định số 37/QĐ-NHCT1 của Tổng Giám đốc). -Ngày 29/06/1998 Đổi tên thành Trung tâm Đào tạo (theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT- NHCT1) -Ngày 30/10/2001 Đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 089/QĐ-HĐQT-NHCT1). 2. Tổ chức và bộ máy hoạt động 2.1.Sơ đồ tổ chức 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hình 1: Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Công Thương Hình 2: Cơ cấu tổ chức và điều hành trụ sở 5 TRỤ SỞ CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHI NHÁNH CẤP 1 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TY TRỰC THUỘC PHÒNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH PHỤ THUỘC QUỸ TIẾT KIỆM CHI NHÁNH CẤP 2 PHÒNG GIAO DỊCH QUỸ TIẾT KIỆM PHÒNG GIAO DỊCH QUỸ TIẾT KIỆM Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng HT kiểm tra thanh toán nội bộ Ban kiểm soát Bộ máy giúp việc Các phòng chuyên môn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hình 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của sở giao dịch, chi nhánh cấp 1,2 2.2.Bộ máy hoạt động 2.2.1 Các hoạt động chính của Ngân hàng Công Thương a.Huy động vốn Tiền gửi khách hàng đó là một trong nhưng kênh huy động vốn quan trọng của NHTM .Ngân hàng thường huy động bằng các nguồn cho vay của các doanh nghiệp các tổ chức và dân cư .Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay vấn đề huy động vốn không còn chỉ là một vấn đề với một ngân hàng cụ thể nào đó mà chung cho toàn bộ các ngân hàng .Để gia tăng nguồn tiền gửi trong điều kiện đó các ngân hàng thường đưa ra và thực hiện nhiều hình thức khác nhau , đa dạng và rất phong phú : - Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư. - Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng,Tiết kiệm tích luỹ . - Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu . b.Cho vay, đầu tư  Cho vay tiêu dùng : Thường cho vay tiêu dùng để nhằm vào mục đích 6 Giám đốc Phó Giám đốc Tổ kiểm tra nội bộ Các phòng nghiệp vụ Phòng giao dịch Quỹ tiết kiệm Trưởng phòng Kế hoạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 như : Mua nhà , xây sửa nhà , mua xe hơi ,các dụng cụ ,đồ vật lâu bền trong gia đình , chi phí du học thường cho vay tiêu dùng được áp dụng cho các các nhân có thu nhập tương đối cao và ổn định ,cho vay tiêu dùng thường là các khoản vay chịu rủi ro khá cao .  Cho vay kinh doanh : Các doanh nghiệp thường luôn có nhu cầu về vốn để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh , vì thế các NHTM cho các doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn và trung hạn tùy theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp .Các khoản vay ngắn hạn thường để đáp ứng bổ xung nguồn vốn lưu động dưới nhiều hình thức : Chiết khấu thấu chi hoặc luân chuyển . Còn đối với các khoản vay trung và dài hạn thường được dùng vào đầu tư các tài sản cố định như mua sắm trang thiết bị máy móc,xây dựng,cải tiến kỹ thuật,mua công nghệ hay thực hiện các dự án.  Tài trợ các hoạt động chính phủ : Khả năng huy động và cho vay với khối lượng lớn của Ngân Hàng đã trở thành trọng tâm chú ý của các chính phủ .Do nhu cầu chi tiêu lớn và thường là cấp bách trong khi không dủ .Chính phủ các nước đều muốn tiếp cận các khoản vay của Ngân hàng .Trong điều kiện các ngân hàng tư nhân không muốn tài trợ cho chính phủ vì rủi ro cao,Chính Phủ dùng một số đặc quyền trao đổi lấy các khoản vay của các Ngân Hàng lớn .Các Ngân hàng để có được giấy phép thành lập họ thường phải có những cam kết thực hiện với một mức độ chính sách nào đó với Chính phủ và tài trợ cho Chính Phủ. Đầu tư : Ngoài các hoạt động trên ngân hàng còn có các khoản đầu tư và chứng khoán có khả năng thanh khoản cao trên thị trường .Chứng khoán là một nguồn cung cấp các thu nhập bổ xung quan trọng cho Ngân hàng , đây là một nguồn thu nhập tương đối quan trọng trong việc quản lý Ngân hàng cũng như cho các cổ đông khi thu nhập từ danh mục cho vay suy giảm. c.Bảo lãnh Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d.Thanh toán và Tài trợ thương mại - Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu. - Nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); Nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A). - Chuyển tiền trong nước và quốc tế - Chuyển tiền nhanh Western Union - Thanh toán uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc. - Chi trả lương cho doanh nghiệp qua tài khoản, qua ATM - Chi trả Kiều hối… e.Ngân quỹ - Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap…) - Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…) - Thu, chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ . - Cho thuê két sắt; cất giữ bảo quản vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá, bằng phát minh sáng chế. f.Thẻ và ngân hàng điện tử - Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTER CARD…) - Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt (Cash card). - Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking g. Hoạt động tín dụng - Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản , quan trọng của Ngân Hàng, nó chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản , tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất.Tín dụng là hoạt động tài trợ của Ngân Hàng cho khách hàng , thông qua nghiệp vụ tài trợ ,NHTM đã tạo tiền đề cho nên kinh tế , trợ giúp các tổ chức kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh, tăng cường hoạt động sản xuất lưu thông hàng hoá , giảm chi phí lưu thông tiền tệ, giúp ổn định và phát triển nền kinh tế . - Nhờ có nguồn vốn tăng trưởng ổn định , chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm đã tích cực mở rộng đầu tư , đáp ứng các nhu cầu tín dụng hợp lý của khách hàng. h.Hoạt động kinh doanh đối ngoại Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn và đầu tư tín dụng , NHCT Hoàn Kiếm đã rất chú trọng đến việc. i.Hoạt động khác - Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ - Tư vấn đầu tư và tài chính - Cho thuê tài chính - Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn, lưu ký chứng khoán - Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ qua Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản. Để hoàn thiện các dịch vụ liên quan hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời tạo đà cho sự phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế, Ngân hàng Công thương Việt Nam luôn có tầm nhìn chiến lược trong đầu tư và phát triển, tập trung ở 3 lĩnh vực: - Phát triển nguồn nhân lực - Phát triển công nghệ - Phát triển kênh phân phối 2.2.2.Tình hình kinh doanh Cùng với những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam đã có những bước phát triển khả quan, đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về tín dụng, huy động vốn, lợi nhuận, trích lập dự phòng rủi ro. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 năm xây dựng và trưởng thành, NHCT Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đi tiên phong trong cơ chế thị trường, phục vụ và góp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định đựơc vị trí là một trong những NHTM hàng đầu ở Việt Nam, có bước phát triên và tăng trưởng nhanh, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi mặt hoạt động kinh doanh-dịch vụ ngân hàng; phát triển đồng đều cả kinh doanh đối nội và kinh doanh đối ngoại, công nghệ ngân hàng tiên tiến,có uy tín với khách hàng trong nước và quốc tế. Đồ thị hoạt động kinh doanh 10 [...]... kho học thế giới vào hệ thống Ngân hàng còn nhiều hạn chế nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin… 2.Đề xuất đề tài Qua việc tìm hiểu về Ngân hàng Công Thương, em nhận thấy vấn đề tỷ giá hối đoái của Ngân hàng là một vấn đề còn rất mới mẻ, co nhiều khía cạnh để xem xét và phân tích Do vậy em làm đề tài “ Phân tích tác động của tỷ giá đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng , áp dụng một số mô hình... 0918.775.368 3.2 .Hoạt động huy động vốn Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn của SGD I % tăng so 2004 2005 Tổng nguồn vốn huy động I .Phân theo đối tượng 1 Tiền gửi DN 1.1: - VND - Ntê quy VND 1.2: K kỳ hạn Có kỳ hạn 2 Tiền gửi dân cư 2.1: - VND - Ntê quy VND 2.2: K kỳ hạn Có kỳ hạn 3 Tiền gửi khác II Phân theo loại Ttệ 1 VND 2 N tệ quy VND III Phân theo ky hạn 1 Không kỳ hạn 2 Có ky hạn IV Phân theo thời... Quận Hoàn KiếmHà Nội, là một đơn vị lớn của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam(NHCT VN) được thành lập ngày 30/03/1995, hoạt động trên cơ sở là đại diện ủy quyền của NHCT VN với nhiệm vụ chính được giao cho là: Huy động vốn; cho vay, đầu tư; Bảo lãnh; Thanh toán và tài trợ thương mại; Ngân quỹ; Thẻ và ngân hàng điện tử ; Và nhiều các hoạt động khác Tên giao dịch quốc tế của SGD I là: Industrial and commercial... của pháp luật, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế nội bộ theo quy định của NHNN và NHCT VN Trong hoạt động kinh doanh của mình, SGD I luôn tìm cách để nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ Ngân Hàng, đổi mới phong cách làm việc… 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1 .Hoạt động tín dụng Bảng 3.1 Hoạt động tín dụng của. .. Thương Thành phố Hà Nội thành Hội sở chính của Ngân hàng Công Thương Việt Nam Ngày 30/3/1995, Sở giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam được thành lập theo quyết định số 83/NHCT-QĐ CTHĐQT Ngày 30/12/1998, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam ký quyết định số 134/QĐ-HĐQT-NHCT1 sắp xếp tổ chức hoạt động SGD1-NHCTVN theo điều lệ tổ chức hoạt động của Ngân hàng Công Thương Việt Nam Ngày 20/10/2003,Chủ... 2: Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch 1-NHCT VN 1.Quá trình xây dựng và phát triển của Sở giao dịch 1 Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố Hà Nội được thành lập năm 1988 theo quyết định số 198/NH-TCCB của Tổng giám đốc NHNNVN Ngày 24/3/1993, Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam ra quyết định số 93/NHCT-TCCB chuyển các hoạt động tại Hội sở chi nhánh Ngân hàng Công Thương Thành phố... áp dụng một số mô hình kinh tế lượng cho chuỗi lợi suất của tỷ giá để xem xét mức độ ảnh hưởng của các yếu tố Bên cạnh đó, tình hình thu nợ tồn đọng của Ngân hàng còn rất nhiều vấn đề bất cập, là một trong những khó khăn lớn nhất mà Ngân hàng đang gặp phải Do đó em có thể làm đề tài Phân tích nợ xấu và các biện pháp khắc phục nợ xấu của Ngân hàng 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... kịp thời những sai sót để hạn chế thấp nhất những rủi ro về tài sản và con người - Bên cạnh hoạt động kinh doanh , Ngân Hàng Công Thương cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền , quảng bá hoạt động , gắn kết quả hoạt động kinh doanh với các chương trình xã hội mang tính cộng đồng làm cho hình ảnh của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam ngày càng rõ nét hơn trên thị trường trong nước và quốc tế Mở ra nhiều... định của NHCT Việt Nam  Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng tín dụng , Hội đồng miễn giảm lãi, Hội đồng xử lý rủi ro  Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin của khách hàng cho Phòng quản lý rủi ro để thẩm định độc lập và tái thẩm định theo quy định của chi nhánh và NHCT Việt Nam  Cập nhật, phân tích thường xuyên hoạt động kinh tế, kha năng tài chính của khách hàng đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động. .. .1 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Công Thương Việt Nam 2 1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công Thương 2 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 2 1.2.Các mốc lịch sử 3 2.Tổ chức và bộ máy hoạt động 4 2.1.Sơ đồ tổ chức 4 2.2.Bộ máy hoạt động 6 Chương 2: Sự ra đời và phát triển của SGD I -Ngân hàng Công Thương 14 . của tỷ giá đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng , áp dụng một số mô hình kinh tế lượng cho chuỗi lợi suất của tỷ giá để xem xét mức độ ảnh hưởng của các. tỷ giá hối đoái của Ngân hàng là một vấn đề còn rất mới mẻ, co nhiều khía cạnh để xem xét và phân tích. Do vậy em làm đề tài “ Phân tích tác động của tỷ