Bài giảng phân tích mô phỏng crystal ball

Tin học ứng dụng – Crystal Ball 1CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VỚI CRYSTAL BALL Click to add Title 1 1 Tổng quan về Crystal Ball Click to add Title 2 2 Hướng dẫn cài đặt Crystal Ball NỘI

Trang 1

Tin học ứng dụng – Crystal Ball 1

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG VỚI CRYSTAL BALL

Click to add Title

1 1 Tổng quan về Crystal Ball

2 2 Hướng dẫn cài đặt Crystal Ball

NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 3 Phân tích độ nhạy trong ExcelClick to add Title

1 4 Mô phỏng Monte Carlo

Trang 2

1- Tổng quan về Crystal Ball

Crystal Ball là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng

Crystal Ball sử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định

Crystal Ball có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi như “Liệu chúng ta có thiếu hụt ngân sách nếu chúng ta xây dựng công trình này?” hoặc “Khả năng chúng ta đạt được mức lợi nhuận này là bao nhiêu?” Với công cụ Crystal Ball, bạn sẽ trở thành người ra quyết định chính xác, hiệu quả và tự tin hơn.

1- Tổng quan về Crystal Ball (tt)

Để bắt đầu với Crystal Ball bạn chỉ cần tạo một bảng tính Excel mới và lập mô hình bài toán trên đó, sau đó thực hiện một số khai báo các thông số cho chương trình và bắt đầu mô phỏng

Kỹ thuật mô phỏng này gọi là mô phỏng Monte Carlo, Crystal Ball sẽ dự báo toàn bộ dãy kết quả có thể của một tình huống cho trước và đồng thời cung cấp thêm các thông tin về mức tin cậy của dự báo đó, do đó ta có thể

dự đoán được khả năng xuất hiện của một sự kiện nào

đó, nhằm hỗ trợ cho người ra quyết định một cách chính

Trang 3

2- Cài đặt Crystal Ball

Cài đặt Crystal Ball 2000 vớiExcel 2003 -> xem chi tiết tại đây

Cài đặt Crystal Ball 11 với Excel 2007 -> xem chi tiết tại đây

3- Phân tích độ nhạy trong Excel

Excel hỗ trợ phân tích độ nhạy một chiều và hai chiều.

Xét ví d 1:

Bạn định mua khu nhà phức hợp Futura Apartments, nghiên cứu tình hình kinh doanh của ngành này bạn có được một số kết quả sau:

phòng

khoảng 15.000$, nhưng có thể thay đổi một ít giữa các tháng

Trang 4

3- Phân tích độ nhạy trong Excel (tt)

Yêu cầu:

1 Phân tích độ nhạy một chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro

là số phòng cho thuê, dao động từ 30 đến 40, bước dao động là 1

2 Phân tích độ nhạy hai chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro

là số phòng cho thuê và chi phí hoạt động Trong đó số phòng dao động từ 30 đến 40, bước dao động là 1; chi phí hoạt động dao động từ 14.000$ đến 20.000$, bước dao động là 1.000$

Giải thích kết quả phân tích?

3- Phân tích độ nhạy (tt)

3.1 3.1 Phân t Phân t Phân tíííích đ ch đ ch độ ộ ộ nh nh nhạ ạ ạy y m mộ ộ ột chi t chi t chiề ề ều u

Futura Apartments

N umbe r of R e nta l Units 35

R e nt pe r Unit $500.00 Monthly Expe nse s $15,000.00

-Profit or Loss $2,500.00

Phâ n tích độ nhạy một chiều:

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$2,500.00 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Lp mô hình bài toán trên Excel

Trang 5

-Profit or Loss $2,500.00 Phâ n tích độ nhạy một chiều:

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$2,500.00

Cho ô B14=B9, sơn khối B13:M14 Vào Data\Table, chọn Row input cell=B5, OK

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$2,500.00 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Gii thích kt qu

phân tích?

Trang 6

3.1 3.1 Phân t Phân t Phân tíííích đ ch đ ch độ ộ ộ nh nh nhạ ạ ạy y hai chi hai chiề ề ều u

$2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

15000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

16000 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

17000 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

18000 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

19000 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000

20000 -5000 -4500 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0

Cho ô B13=B9, sơn khối B13:M20 Vào Data\Table, chọn Row input cell=B5, Column input cell=B7, OK

Trang 7

$2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

15000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

16000 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

17000 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

18000 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

19000 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000

20000 -5000 -4500 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0

Gii thích kt qu

phân tích?

Phân tích độ nhạy lại có những hạn chế:

Không thể hiện các xác suất xảy ra đối với từng biến phân tích

Chỉ đánh giá được tối đa 2 yếu tố rủi ro, không xét đến mối quan hệ tương quan giữa các biến

Một lần chỉ có thể thay đổi một ô bảng tính Do vậy không thể khảo sát tỉ mỉ toàn bộ dãy kết quả có thể có, nên không thể xác định được lượng rủi ro đang tác động vào kết quả phân tích

Hạn chế của phân tích độ nhạy

Trang 8

4- Mô phỏng Monte Carlo

Thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong Crystal Ball.

Xét li ví d 1:

Yêu cầu: Thực hiện mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm Crystal Ball, với các giả định được mô tả như sau:

trị Min=30, Max=40;

trị trung bình 15.000$, độ lệch chuẩn 1.000$

Giải thích kết quả phân tích?

CÁC BƯỚC THỰC HÀNH VỚI CRYSTAL BALL

Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính

Bước 2: Định nghĩa các giả thiết, biến rủi ro (giá cả, chi phí, lạm phát,…)

Bước 3: Định nghĩa dự báo, biến kết quả (Lợi nhuận, giá trị hiện tại ròng-NPV, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ-IRR,…)

Bước 4: Xác định số lần chạy mô phỏng

Bước 5: Chạy mô phỏng mãi cho đến khi quá trình mô phỏng thỏa mãn một tiêu chuẩn dừng

Bước 6: Phân tích các kết quả mô phỏng

Trang 9

Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính

Frequency Chart

Certainty is 78.90% f rom $1,000.00 to +Inf inity Loi nhuan 000

.006 012 018 024

0 6 12 18 24

($1,963.01) $199.81 $2,362.63 $4,525.45 $6,688.27

1,000 Trials 1 Outlier

Forecast: Profit or Loss

Bước 2: Định nghĩa các giả thiết, biến rủi ro

N umbe r of R e nta l U nits 35

R e nt pe r U nit $500.00 Monthly Expe nse s $15,000.00

First Assumption

Trang 10

Bước 2: Định nghĩa các giả thiết, biến rủi ro (tt)

-Profit or Loss $2,500.00 Second Assumption

Bước 3: Định nghĩa dự báo, biến kết quả

Forecast Cell

Trang 11

Bước 4: Xác định số lần chạy mô phỏng

Bước 5: Chạy mô phỏng

Trang 12

Bước 6: Phân tích các kết quảmô phỏng

Cách Crystal Ball sử dụng mô phỏng Monte Carlo

Crystal Ball triển khai mô phỏng Monte Carlo theo quy trình lặp 3 bước:

1 Đối với mỗi ô giả thuyết, Crystal Ball phát ra một số theo phân phối xác suất bạn đã định nghĩa và đặt nó vào bảng tính

2 Crystal Ball tính lại mô hình bài toán trên bảng tính

3 Sau đó Crystal Ball rút ra một giá trị từ mỗi ô dự báo

và thêm nó vào đồ thị trong các cửa sổ dự báo

Trang 13

Trang 14

Bài tập thực hành

Một nhà máy đang xem xét một phương án mở rộng sản xuất sản phẩm A với các yếu tố được ước lượng như sau:

1 Giá bán là 400$, có phân phối đều trong khoảng (300$-500$)

2 Sản lượng có phân phối chuẩn với trung bình là 10.000 SP, độ lệch chuẩn là 500 SP

3 Chi phí sản xuất có phân phối tam giác (thấp nhất 2.800.000$, cao nhất 3.500.000$, thường xuất hiện 3.200.000$)

Bài tập thực hành

Yêu c êu cầ ầ ầu: u:

1 Phân tích độ nhạy một chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là giá bán, dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động là 50$

2 Phân tích độ nhạy hai chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là giá bán và chi phí sản xuất Trong đó giá bán dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động là 50$; chi phí sản xuất dao động từ 2.800.000$ đến 3.500.000$, bước dao động là 100.000$

3 Thực hiện mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm Crystal Ball, Số lần mô phỏng 5.000 lần

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	545,54 KB