Bài giảng phân tích mô phỏng crystal ball

Tin học ứng dụng quản trị CHƯƠNG 2: PHÂN TÍ TÍCH MÔ PHỎ PHỎNG VỚ VỚI CRYSTAL BALL Tin học ứng dụng – Crystal Ball CHƯƠNG 2: PHÂN TÍ TÍCH MÔ PHỎ PHỎNG VỚ VỚI CRYSTAL BALL NỘI DUNG TRÌNH BÀY 11 Click to add Title Ball Tổng quan Crystal 22 to add Hướng Click dẫn cài đặt Title Crystal Ball 13 Click add Title Excel Phân tích độtonhạy 14 Click to add Title Mô Monte Carlo Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball Tin học ứng dụng quản trị 1- Tổng quan Crystal Ball Crystal Ball chương trình phân tích rủi ro dự báo với giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng Crystal Ball sử dụng đồ thị phân tích minh họa báo cáo nhằm giúp loại trừ yếu tố bất định định Crystal Ball giúp bạn trả lời câu hỏi “Liệu có thiếu hụt ngân sách xây dựng công trình này?” “Khả đạt mức lợi nhuận bao nhiêu?” Với công cụ Crystal Ball, bạn trở thành người định xác, hiệu tự tin Tin học ứng dụng – Crystal Ball 1- Tổng quan Crystal Ball (tt) Để bắt đầu với Crystal Ball bạn cần tạo bảng tính Excel lập mô hình toán đó, sau thực số khai báo thông số cho chương trình bắt đầu mô Kỹ thuật mô gọi mô Monte Carlo, Crystal Ball dự báo toàn dãy kết tình cho trước đồng thời cung cấp thêm thông tin mức tin cậy dự báo đó, ta dự đoán khả xuất kiện đó, nhằm hỗ trợ cho người định cách xác hơn, hiệu Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball Tin học ứng dụng quản trị 2- Cài đặt Crystal Ball Cài đặt Crystal Ball 2000 với Excel 2003 -> xem chi tiết Cài đặt Crystal Ball 11 với Excel 2007 -> xem chi tiết Tin học ứng dụng – Crystal Ball 3- Phân tích độ nhạy Excel Excel hỗ trợ phân tích độ nhạy chiều hai chiều Xét ví d 1: Bạn định mua khu nhà phức hợp Futura Apartments, nghiên cứu tình hình kinh doanh ngành bạn có số kết sau: • Tiền thuê phòng khu vực 500$/tháng • Số phòng cho thuê tháng nằm khoảng từ 30 đến 40 phòng • Chi phí hoạt động trung bình tháng cho toàn khu nhà khoảng 15.000$, thay đổi tháng Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball Tin học ứng dụng quản trị 3- Phân tích độ nhạy Excel (tt) Yêu cầu: Phân tích độ nhạy chiều lợi nhuận, với biến rủi ro số phòng cho thuê, dao động từ 30 đến 40, bước dao động Phân tích độ nhạy hai chiều lợi nhuận, với biến rủi ro số phòng cho thuê chi phí hoạt động Trong số phòng dao động từ 30 đến 40, bước dao động 1; chi phí hoạt động dao động từ 14.000$ đến 20.000$, bước dao động 1.000$ Giải thích kết phân tích? Tin học ứng dụng – Crystal Ball 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.13.1- Phân tí tích độ độ nhạ nhạy chiề chiều Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss L p mô hình toán Excel 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 P hâ n tích độ nhạy chiều: $2,500.00 30 ? 31 ? Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 32 ? 33 ? 34 ? 35 ? 36 ? 37 ? 38 ? 39 ? 40 ? Tin học ứng dụng quản trị 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.13.1- Phân tí tích độ độ nhạ nhạy chiề chiều Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Cho ô B14=B9, sơn khối B13:M14 Vào Data\Table, chọn Row input cell=B5, OK P hâ n tích độ nhạy chiều: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 $2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.13.1- Phân tí tích độ độ nhạ nhạy chiề chiều Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Gi i thích k t qu phân tích? P hâ n tích độ nhạy chiều: $2,500.00 30 31 500 32 1000 Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 33 1500 34 2000 35 2500 36 3000 37 3500 38 4000 39 4500 40 5000 10 Tin học ứng dụng quản trị 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.13.1- Phân tí tích độ độ nhạ nhạy hai chiề chiều Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 P hâ n tích độ nhạy chiều: $2,500.00 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 30 ? ? ? ? ? ? ? 31 ? ? ? ? ? ? ? 32 ? ? ? ? ? ? ? 33 ? ? ? ? ? ? ? 34 ? ? ? ? ? ? ? 35 ? ? ? ? ? ? ? 36 ? ? ? ? ? ? ? 37 ? ? ? ? ? ? ? 38 ? ? ? ? ? ? ? 39 ? ? ? ? ? ? ? 40 ? ? ? ? ? ? ? 11 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.13.1- Phân tí tích độ độ nhạ nhạy hai chiề chiều Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Cho ô B13=B9, sơn khối B13:M20 Vào Data\Table, chọn Row input cell=B5, Column input cell=B7, OK P hâ n tích độ nhạy chiều: $2,500.00 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 30 1000 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 31 1500 500 -500 -1500 -2500 -3500 -4500 32 2000 1000 -1000 -2000 -3000 -4000 Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 33 2500 1500 500 -500 -1500 -2500 -3500 34 3000 2000 1000 -1000 -2000 -3000 35 3500 2500 1500 500 -500 -1500 -2500 36 4000 3000 2000 1000 -1000 -2000 37 4500 3500 2500 1500 500 -500 -1500 38 5000 4000 3000 2000 1000 -1000 39 5500 4500 3500 2500 1500 500 -500 40 6000 5000 4000 3000 2000 1000 12 Tin học ứng dụng quản trị 3- Phân tích độ nhạy (tt) 3.13.1- Phân tí tích độ độ nhạ nhạy hai chiề chiều Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Gi i thích k t qu phân tích? P hâ n tích độ nhạy chiều: $2,500.00 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 30 1000 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 31 1500 500 -500 -1500 -2500 -3500 -4500 32 2000 1000 -1000 -2000 -3000 -4000 33 2500 1500 500 -500 -1500 -2500 -3500 34 3000 2000 1000 -1000 -2000 -3000 35 3500 2500 1500 500 -500 -1500 -2500 36 4000 3000 2000 1000 -1000 -2000 37 4500 3500 2500 1500 500 -500 -1500 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 38 5000 4000 3000 2000 1000 -1000 39 5500 4500 3500 2500 1500 500 -500 40 6000 5000 4000 3000 2000 1000 13 Hạn chế phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy lại có hạn chế: Không thể xác suất xảy biến phân tích Chỉ đánh giá tối đa yếu tố rủi ro, không xét đến mối quan hệ tương quan biến Một lần thay đổi ô bảng tính Do khảo sát tỉ mỉ toàn dãy kết có, nên xác định lượng rủi ro tác động vào kết phân tích Crystal Ball kh c ph c đ
c nh
c m này, b ng cách s d ng ph
ơng pháp mô ph ng Monte Carlo Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 14 Tin học ứng dụng quản trị 4- Mô Monte Carlo Thực mô Monte Carlo Crystal Ball Xét l i ví d 1: Yêu cầu: Thực mô Monte Carlo phần mềm Crystal Ball, với giả định mô tả sau: Biến số phòng cho thuê theo phân phối (Uniform) với giá trị Min=30, Max=40; Biến chi phí hoạt động theo phân phối chuẩn (Normal) với giá trị trung bình 15.000$, độ lệch chuẩn 1.000$ Số lần mô 1.000 lần Giải thích kết phân tích? Tin học ứng dụng – Crystal Ball 15 CÁC BƯỚ BƯỚC THỰ THỰC HÀNH VỚI CRYSTAL BALL Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính Bước 2: Định nghĩa giả thiết, biến rủi ro (giá cả, chi phí, lạm phát,…) Bước 3: Định nghĩa dự báo, biến kết (Lợi nhuận, giá trị ròng-NPV, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ-IRR,…) Bước 4: Xác định số lần chạy mô Bước 5: Chạy mô trình mô thỏa mãn tiêu chuẩn dừng Bước 6: Phân tích kết mô Bước 7: In ấn báo cáo Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 16 Tin học ứng dụng quản trị Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Forecast: Profit or Loss 1,000 Trials Frequency Chart Outlier 024 24 018 18 012 12 006 000 ($1,963.01) $199.81 $2,362.63 $4,525.45 Certainty is 78.90% f rom $1,000.00 to +Inf inity Loi nhuan $6,688.27 17 Tin học ứng dụng – Crystal Ball Bước 2: Định nghĩa giả thiết, biến rủi ro Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly Expe nse s Profit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball First Assumption 18 Tin học ứng dụng quản trị Bước 2: Định nghĩa giả thiết, biến rủi ro (tt) Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly Expe nse s Profit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Second Assumption Tin học ứng dụng – Crystal Ball 19 Bước 3: Định nghĩa dự báo, biến kết Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly Expe nse s Profit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Forecast Cell Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 20 10 Tin học ứng dụng quản trị Bước 4: Xác định số lần chạy mô Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 21 Bướ Bước 5: Chạ Chạy mô phỏ Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 22 11 Tin học ứng dụng quản trị Bướ Bước 6: Phân tí tích cá kế kết quả mô phỏ Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 23 Cách Crystal Ball sử dụng mô Monte Carlo Crystal Ball triển khai mô Monte Carlo theo quy trình lặp bước: Đối với ô giả thuyết, Crystal Ball phát số theo phân phối xác suất bạn định nghĩa đặt vào bảng tính Crystal Ball tính lại mô hình toán bảng tính Sau Crystal Ball rút giá trị từ ô dự báo thêm vào đồ thị cửa sổ dự báo Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 24 12 Tin học ứng dụng quản trị CHƯƠNG 2: PHÂN TÍ TÍCH MÔ PHỎ PHỎNG VỚ VỚI CRYSTAL BALL Tin học ứng dụng – Crystal Ball 25 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 26 Làm quen với Cystal Ball 13 Tin học ứng dụng quản trị Bài tập thực hành Một nhà máy xem xét phương án mở rộng sản xuất sản phẩm A với yếu tố ước lượng sau: Giá bán 400$, có phân phối khoảng (300$-500$) Sản lượng có phân phối chuẩn với trung bình 10.000 SP, độ lệch chuẩn 500 SP Chi phí sản xuất có phân phối tam giác (thấp 2.800.000$, cao 3.500.000$, thường xuất 3.200.000$) Tin học ứng dụng – Crystal Ball 27 Bài tập thực hành Yêu c cầ ầu: Phân tích độ nhạy chiều lợi nhuận, với biến rủi ro giá bán, dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động 50$ Phân tích độ nhạy hai chiều lợi nhuận, với biến rủi ro giá bán chi phí sản xuất Trong giá bán dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động 50$; chi phí sản xuất dao động từ 2.800.000$ đến 3.500.000$, bước dao động 100.000$ Thực mô Monte Carlo phần mềm Crystal Ball, Số lần mô 5.000 lần Giải thích kết phân tích? Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 28 14 [...]... thuyết, Crystal Ball phát ra một số theo phân phối xác suất bạn đã định nghĩa và đặt nó vào bảng tính 2 Crystal Ball tính lại mô hình bài toán trên bảng tính 3 Sau đó Crystal Ball rút ra một giá trị từ mỗi ô dự báo và thêm nó vào đồ thị trong các cửa sổ dự báo Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 24 12 Tin học ứng dụng quản trị CHƯƠNG 2: PHÂN TÍ TÍCH MÔ PHỎ PHỎNG VỚ VỚI CRYSTAL BALL. .. Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 22 11 Tin học ứng dụng quản trị Bướ Bước 6: Phân tí tích cá các kế kết quả quả mô phỏ phỏng Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 23 Cách Crystal Ball sử dụng mô phỏng Monte Carlo Crystal Ball triển khai mô phỏng Monte Carlo theo quy... 500$, bước dao động là 50$; chi phí sản xuất dao động từ 2.800.000$ đến 3.500.000$, bước dao động là 100.000$ 3 Thực hiện mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm Crystal Ball, Số lần mô phỏng 5.000 lần Giải thích kết quả phân tích? Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm quen với Cystal Ball 28 14 ... – Crystal Ball 25 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 26 Làm quen với Cystal Ball 13 Tin học ứng dụng quản trị Bài tập thực hành Một nhà máy đang xem xét một phương án mở rộng sản xuất sản phẩm A với các yếu tố được ước lượng như sau: 1 Giá bán là 400$, có phân phối đều trong khoảng (300$-500$) 2 Sản lượng có phân phối chuẩn với trung bình là 10.000 SP, độ lệch chuẩn là 500 SP 3 Chi phí sản xuất có phân. .. lần chạy mô phỏng Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 21 Bướ Bước 5: Chạ Chạy mô phỏ phỏng Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits R e nt pe r U nit Monthly E xpe nse s P rofit or Loss 35 $500.00 $15,000.00 -$2,500.00 Tin học ứng dụng – Crystal Ball Làm... có phân phối tam giác (thấp nhất 2.800.000$, cao nhất 3.500.000$, thường xuất hiện 3.200.000$) Tin học ứng dụng – Crystal Ball 27 Bài tập thực hành Yêu c cầ ầu: 1 Phân tích độ nhạy một chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là giá bán, dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động là 50$ 2 Phân tích độ nhạy hai chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là giá bán và chi phí sản xuất Trong đó giá bán dao động từ ... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍ TÍCH MÔ PHỎ PHỎNG VỚ VỚI CRYSTAL BALL Tin học ứng dụng – Crystal Ball 25 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 26 Làm quen với Cystal Ball 13 Tin học ứng dụng quản trị Bài tập thực... ứng dụng – Crystal Ball 23 Cách Crystal Ball sử dụng mô Monte Carlo Crystal Ball triển khai mô Monte Carlo theo quy trình lặp bước: Đối với ô giả thuyết, Crystal Ball phát số theo phân phối xác... dụng quản trị 1- Tổng quan Crystal Ball Crystal Ball chương trình phân tích rủi ro dự báo với giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng Crystal Ball sử dụng đồ thị phân tích minh họa báo cáo nhằm