Một ngân hàng hoạt động không hiệu quả trong nhiều năm tất nhiên thua lỗ và sớm dẫn đến nguy cơ phá sản
MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KH Khách hàng NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương NHNN Ngân hàng nhà nước GTCG Giấy tờ có giá TCTD Tổ chức tín dụng CNTT Công nghệ thông tin LỜI MỞ ĐẦU Một ngân hàng hoạt động không hiệu quả trong nhiều năm tất nhiên thua lỗ và sớm dẫn đến nguy cơ phá sản.Nhưng không có gì đảm bảo rằng một ngân hàng đang hoạt động có lãi thậm chí liên tục đạt lợi nhuận cao trong cả quá trình lâu đời thì không cùng số phận. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ thời gian qua với sự sụp đổ của các ngân hàng và tập đoàn tài chính khổng lồ đã cho thấy thị trường tài chính luôn luôn có nguy cơ đối mặt với nhiều rủi ro.Hơn nữa trong tiến trình toàn cầu hóa nền kinh tế, mức độ cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại ngày càng trở nên gay gắt, môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro thì việc giám sát cẩn trọng hoạt động ngân hàng đang trở nên vô cùng cấp bách. Các ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau.Trong đó loại rủi ro được xem là vấn đề thường nhật đồng thời cũng là một trong những rủi ro nguy hiểm nhất có tính lây lan và phản ứng dây truyền nhanh chóng và rộng khắp khiến ngân hàng không có đủ nguồn vốn khả dụng để đáp ứng khả năng chi trả, có thể làm ngân hàng mất khả năng thanh toán, uy tín và thậm chí dẫn đến sự đổ vỡ của toàn hệ thống đó là rủi ro thanh khoản. Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt là ngân hàng không gặp rủi ro thanh khoản nghĩa là luôn có được nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào đúng thời điểm mà ngân hàng cần. Tuy nhiên nếu ngân hàng luôn có lượng vốn dữ trữ lớn thì sẽ làm giảm khả năng sinh lời và lãng phí nguồn vốn kinh doanh. Thực tế cho thấy để hoạt động kinh doanh ngân hàng vừa đảm bảo sự an toàn lại vừa đạt tỷ lệ sinh lời ở mức cao nhất luôn là một trong những bài toán khó đối với các nhà quản lý ngân hàng.Thực trạng nền kinh tế cuối 2007 đầu 2008 cho thấy vấn đề thanh khoản là vấn đề nóng trong xã hội.Hiện tượng cuối năm 2007 khan hiếm tiền đồng các Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ kiềm chế lạm phát của NHNN cho thấy NHTM thiếu hụt thanh khoản, đi vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao ảnh hưởng tới các NHTM nói riêng và nền kinh tế nói chung. Do đó vấn đề đảm bảo khả năng thanh khoản hợp lý được xem là một trong những nhiệm vụ vô cùng cần thiết phải được coi trọng một cách thường xuyên, liên tục và đầy đủ.Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 1 quản lý thanh khoản trong các ngân hàng thương mại(NHTM)của Việt Nam hiện nay" làm đề tài nghiên cứu của mình. Đề tài nghiên cứu toàn bộ lý thuyết chung về quản lý thanh khoản tại NHTM cùng với thực trạng quản lý thanh khoản trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam những năm gần đây đồng thời xin được đề suất một số giải pháp và kiến nghị nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản trong các ngân hàng thương mại của Việt Nam trong thời gian tới trước những thách thức rất lớn đối với ngành ngân hàng của Việt Nam bởi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đồng thời xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định cũng như đảm bảo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển an toàn và bền vững góp phần hội nhập với khu vực và thế giới.Với đối tượng nghiên cứu là quản lý thanh khoản, phạm vi nghiên cứu là các NHTM ở Việt Nam 2007,2008. Ngoài mục lục, phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu được chia thành 3 phần : Chương I: Tổng quan về quản lý thanh khoản trong các NHTM Chương II: Thực trạng quản lý thanh khoản trong các NHTM của Việt Nam hiện nay Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản trong các NHTM của Việt Nam Do thời gian có hạn với trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bài viết khó tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy đã hướng dẫn tận tình cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và viết đề án! Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 2 Chương I:Tổng quan về quản lý thanh khoản trong các NHTM 1.1.Khái quát về hoạt động thanh khoản tại NHTM 1.1.1.Khái quát về NHTM NHTM là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.NHTM là người cho vay chủ yếu đối với hàng triệu hộ tiêu dùng(cá nhân, hộ gia đình) và với hầu hết cơ quan chính quyền địa phương(thành phố, tỉnh…).Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, từ người bán rau quả cho tới người kinh doanh ô tô, NHTM là tổ chức cung cấp tín dụng cơ bản phục vụ cho việc mua hàng hoá dự trữ hoặc mua ô tô trưng bày, .Khi kinh doanh và người tiêu dùng phải thanh toán cho các khoản mua hàng hóa dịch vụ họ phải sử dụng séc, thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử.Và khi cần các thông tin tài chính hay cần lập kế hoạch tài chính họ thường tìm đến NHTM để nhận được lời tư vấn. Trên toàn thế giới, NHTM là loại hình tổ chức trung gian tài chính cung cấp các khoản tín dụng trả góp cho người tiêu dùng với quy mô lớn nhất.Trong mọi thời kỳ, NHTM là một trong những thành viên quan trọng nhất trên thị trường tín phiếu và trái phiếu do chính quyền địa phương phát hành để tài trợ cho các công trình công cộng từ những hội trường, sân bóng đá cho đến sân bay và đường cao tốc.NHTM là một trong những tổ chức tài chính cung cấp vốn lưu động quan trọng nhất cho các doanh nghiệp.Và trong những năm gần đây, NHTM đã tăng cường mở rộng cho vay dài hạn đối với các doanh nghiệp để hỗ trợ việc xây dựng nhà máy mới hay mua sắm máy móc thiết bị mới. Với tất cả những lý do đó và hơn thế nữa, NHTM là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất của xã hội.Do vậy chúng ta cần phải nghiên cứu và hiểu một cách thấu đáo về loại hình tổ chức này cũng như hoạt động của chúng. 1.1.2.Hoạt động thanh khoản tại NHTM 1.1.2.1.An toàn thanh khoản và sự cần thiết quản lý thanh khoản Chức năng cơ bản của hệ thống tài chính là cung cấp thanh khoản.Và một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các nhà quản lý thực hiện là đảm bảo an toàn thanh khoản cho ngân hàng đồng thời duy trì mức thanh khoản hợp lý cho ngân hàng.Một ngân hàng được xem là có khả năng thanh khoản tốt nếu như nó có thể có được những khoản vốn khả dụng với chi phí thấp đúng tại thời Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 3 điểm ngân hàng có nhu cầu.Điều này gợi ý rằng, ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt khi ngân hàng có trong tay một lượng vốn khả dụng với quy mô hợp lý hoặc ngân hàng có thể nhanh chóng huy động vốn thông qua con đường vay nợ hay bán tài sản. Khả năng thanh toán không hợp lý là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ngân hàng đang trong tình trạng có vấn đề về tài chính.Lượng tiền gửi của ngân hàng có vấn đề thường giảm dần, làm giảm nguồn cung ứng tiền và buộc ngân hàng phải bán dần các tài sản có tính thanh khoản cao.Những ngân hàng khác sẽ không muốn cho vay đối với ngân hàng có vấn đề nếu như không có sự đảm bảo bổ sung hay lãi suất không được nâng lên và điều này sẽ làm giảm thu nhập, đe dọa sự tồn tại của tổ chức ngân hàng. Rất nhiều ngân hàng cho rằng vốn thanh khoản có thể được vay hầu như không có giới hạn đúng tại thời điểm cần thiết.Do vậy họ nhận thấy rằng không cần tích trữ quá nhiều thanh khoản dưới hình thức tài sản dễ bán với giá cả ổn định.Tình trạng thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng xảy ra trong vài năm gần đây mà đáng chú ý là tình trạng mất khả năng chi trả dẫn đến phá sản đối với một số ngân hàng lớn của Mỹ năm 2008 đã cho thấy rằng đảm bảo an toàn thanh khoản là một yêu cầu không thể xem nhẹ. Quản lý thanh khoản vì vậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bởi vì ngân hàng có thể bị đóng cửa nếu như nó không huy động đủ mức thanh khoản cần thiết dù rằng ngân hàng chưa mất khả năng thanh toán.Ví dụ vào cuối năm 1997, khủng hoảng tài chính đã làm cho nhiều ngân hàng ở Châu Á bị mất hàng tỷ đôla Mỹ, khách hàng hoảng loạn, các ngân hàng bị mất khả năng chi trả, bị phá sản hoặc buộc phải sáp nhập.Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008 cùng với sự sụp đổ của một số ngân hàng lớn vừa qua cũng cảnh báo mức độ quan trọng của việc đảm bảo an toàn thanh khoản trong ngân hàng và vì vậy các NHTM cần chú trọng quản lý thanh khoản và nâng cao hiệu quả thanh khoản như một vấn đề thường nhật.Bởi nó liên quan tới sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng và của cả hệ thống. 1.1.2.2.Hoạt động thanh khoản tại NHTM ●Tính thanh khoản của tài sản: Nhà quản lý ngân hàng quan tâm đến tính thanh khoản của mỗi tài sản và của danh mục tài sản.Tính thanh khoản của mỗi tài sản chính là khả năng chuyển tài sản thành tiền, được đo bằng thời gian và Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 4 chi phí.Thời gian và chi phí càng cao tính thanh khoản của tài sản phản ánh rủi ro(tổn thất) khi chuyển tài sản thành tiền trong khoảng thời gian nhất định.Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, một tài sản muốn bán nhanh(thời gian chuyển thành tiền ngắn) thì chi phí(tức tổn thất) lại lớn.Điều này cho thấy tính thanh khoản của một tài sản phụ thuộc vào nhiều nhân tố và có thể thay đổi theo thời gian giữa các vùng, các nước. Ngân hàng nắm giữ danh mục tài sản với tính thanh khoản khác nhau.Kết cấu tài sản với tính chất thanh khoản khác nhau tạo nên tính thanh khoản của nhóm tài sản hoặc tổng tài sản.Tính thanh khoản của danh mục tài sản được đo bằng tỷ lệ của các tài sản có tính thanh khoản cao trên tổng tài sản(hoặc trên tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng) ●Tính thanh khoản của nguồn: Ngân hàng huy động vốn để tạo lập nên các tài sản, trong đó có các tài sản có tính thanh khoản cao.Như vậy, khả năng huy động góp phần tạo khả năng thanh toán của ngân hàng.Tính thanh khoản của nguồn được đo bằng thời gian và chi phí để mở rộng nguồn khi cần thiết.Thời gian và chi phí càng thấp, tính thanh khoản của nguồn càng cao.Tính thanh khoản của nguồn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như sự phát triển của thị trường tài chính, sự gia tăng thu nhập của dân cư và tính nhạy cảm của thu nhập đối với lãi suất. ●Tính thanh khoản của ngân hàng: Tính thanh khoản của ngân hàng là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách, được tạo lập bởi tính thanh khoản của tài sản và tính thanh khoản của nguồn.Một ngân hàng có tính thanh khoản cao khi có nhiều tài sản thanh khoản hoặc có khả năng mở rộng nguồn nhanh với chi phí thấp hoặc cả hai, phù hợp với nhu cầu thanh khoản. ●Cung và cầu thanh khoản: Cung thanh khoản chính là khả năng cung ứng tiền của một NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng,bao gồm việc giữ tài sản thanh khoản và khả năng huy động mới.Nguồn cung cấp thanh khoản trong ngân hàng bao gồm: tiền gửi của khách hàng, doanh thu từ việc bán các dịch vụ phi tiền gửi,thanh toán nợ của khách hàng, vay từ thị trường tiền tệ. Cầu thanh khoản là nhu cầu thanh toán của khách hàng của ngân hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng.Cầu thanh khoản bao gồm yêu cầu chi trả và vay Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 5 hợp pháp của các khách hàng.Nguồn cầu thanh khoản của ngân hàng bao gồm: KH rút tiền từ tài khoản, yêu cầu vay vốn từ những KH chất lượng tín dụng cao, thanh toán các khoản vay phi tiền gửi. chi phí bằng tiền và thuế xuất hiện trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, thanh toán cổ tức bằng tiền. ●Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản là tổn thất xảy ra cho ngân hàng khi nhu cầu thanh khoản thực tế vượt quá khả năng thanh khoản dự kiến.Rủi ro thanh khoản ở mức ngân hàng phải gia tăng các chi phí để đáp ứng nhu cầu thanh khoản sẽ làm giảm thu nhập ròng của ngân hàng, ở mức cao hơn NH mất khả năng thanh khoản sẽ dẫn đến phá sản. 1.2.Nội dung quản lý thanh khoản 1.2.1.Mục tiêu và quy tắc quản lý thanh khoản 1.2.1.1.Xác định mục tiêu quản lý thanh khoản Thanh khoản có liên quan trực tiếp đến an toàn và sinh lợi của ngân hàng.Chính vì vậy duy trì an toàn thanh khoản là mục tiêu quan trọng và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của ngân hàng.Và muốn duy trì thanh khoản, ngân hàng phải chấp nhận một khoản chi phí nhất định.Do vậy, để gia tăng an toàn thanh khoản, chi phí cũng phải gia tăng và điều này có thể làm giảm thu nhập của ngân hàng.Ví dụ nếu ngân hàng giữ nhiều ngân quỹ tức khả năng thanh khoản của ngân hàng tăng thì thu nhập của ngân hàng sẽ giảm sút do ngân quỹ sinh lời thấp thậm chí không sinh lời chẳng hạn như tiền mặt trong két.Ngược lại nếu ngân hàng giữ quá ít ngân quỹ thì khi cần phải chi trả, ngân hàng phải huy động vốn trong trường hợp cấp bách khiến chi phí trả lãi thường cao hơn.Điều này có thể làm thu nhập của NH giảm sút. Do vậy, mục tiêu quản lý thanh khoản của NH bao gồm: - Đảm bảo khả năng chi trả kịp thời của ngân hàng với chi phí hợp lý - Dự đoán các nguy cơ rủi ro thanh khoản và tổn thất có thể xảy ra 1.2.1.2.Quy tắc quản lý thanh khoản Thứ nhất, nhà quản lý thanh khoản phải theo sát mọi hoạt động của các phòng ban liên quan tới việc huy động và sử dụng vốn trong ngân hàng và phải phối hợp hoạt động của phòng quản lý thanh khoản với các phòng đó.Ví dụ khi phòng tín dụng cấp một hạn mức tín dụng mới cho khách hàng, nhà quản lý thanh khoản phải chuẩn bị cho khả năng rút vốn từ hạn mức này.Hoặc nếu như bộ phận theo dõi tiền gửi tiết kiệm và kì hạn dự tính sẽ bán được một số chứng Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 6 chỉ tiền gửi giá trị lớn trong vài ngày tới, thông tin này phải được chuyển ngay cho phòng quản lý thanh khoản. Thứ hai, người quản lý thanh khoản cần phải biết trước khi nào và ở đâu những khách hàng vay vốn lớn nhất và những người gửi tiền lớn nhất sẽ rút vốn hay gửi thêm tiền. Điều này cho phép nhà quản lý có thể lập kế hoạch trước để đối phó hiệu quả hơn với sự xuất hiện của trạng thái thâm hụt và thặng dư thanh khoản. Thứ ba, nhà quản lý thanh khoản cần phối hợp với cán bộ quản lý cao cấp, hội đồng quản trị để đảm bảo rằng mục tiêu và những ưu tiên cho vấn đề thanh khoản là rõ ràng.Trong những năm gần đây, trạng thái thanh khoản của ngân hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong quá trình phân bổ vốn.Rõ ràng ngân hàng không thể quản lý được các nguồn vốn(chủ yếu là tiền gửi) vì việc có gửi tiền hay không là hoàn toàn do công chúng quyết định.Tuy nhiên ngân hàng có thể quản lý việc sử dụng vốn.Thêm vào đó ngân hàng phải duy trì một tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại NHTW để đáp ứng nhu cầu thanh khoản.Và bởi vì ngân hàng luôn phải sẵn sàng đáp ứng yêu cầu rút vốn nên quản lý thanh khoản và việc đầu tư một phần hợp lý vốn vào tài sản thanh khoản luôn được ngân hàng đặt ưu tiên hàng đầu.Ngày nay, quản trị thanh khoản có vai trò hỗ trợ quan trọng đối với những hoạt động cơ bản của ngân hàng là cho vay và cung cấp các dịch vụ thu phí khác. Ngân hàng có thể thực hiện các khoản cho vay có lãi và phòng quản lý thanh khoản sẽ có nhiệm vụ tìm nguồn tài trợ. Thứ tư, nhu cầu và quyết định về thanh khoản phải được nghiên cứu không ngừng nhằm tránh tình trạng thặng dư hay thâm hụt thanh khoản.Thặng dư thanh khoản tức là không đầu tư phần vốn tăng thêm sẽ làm giảm thu nhập của ngân hàng.Trong khi đó, thâm hụt thanh khoản buộc ngân hàng phải đối phó nhanh chóng nhằm tránh tình trạng khẩn cấp theo đó ngân hàng phải bán tài sản hay vốn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản và kết quả là tạo cho NH những tổn thất lớn. 1.2.2.Nội dung quản lý thanh khoản 1.2.2.1.Xác định cầu thanh khoản ●Cầu thanh khoản là nhu cầu về vốn khả dụng phát sinh chủ yếu từ hai nguồn chính:nhu cầu rút tiền và nhu cầu vay tiền của khách hàng.Ngoài ra, các khoản vay nợ từ ngân hàng khác hoặc NHTW cũng làm tăng cầu thanh khoản. Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 7 Cụ thể, nguồn cầu thanh khoản bao gồm -Cầu thanh khoản phát sinh bên tài sản: +Dự trữ bắt buộc +Nhu cầu tín dụng của khách hàng chất lượng -Cầu thanh khoản phát sinh bên nguồn vốn: +Khách hàng rút tiền gửi +Phát hành GTCG đến hạn +Hoàn trả nợ vay -Cầu thanh khoản phát sinh ngoại bảng +Thanh toán chi phí hoạt động, nộp thuế +Thanh toán cổ tức ●Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu thanh khoản bao gồm Thứ nhất, nhóm nhân tố tạo nên sự hoảng loạn trong khách hàng gửi tiền như bất ổn chính trị, tham nhũng Thứ hai, nhóm nhân tố liên quan đến thu nhập và chi tiêu của khách hàng như tính thời vụ trong sản xuất và tiêu dùng, mức thu nhập và hệ số tiết kiệm, mật độ dân số và doanh nghiệp Thứ ba, nhóm nhân tố cạnh tranh trên địa bàn giữa các trung gian tài chính như chính sách lãi suất huy động, chính sách tín dụng của mỗi tổ chức. Thứ tư, nhóm nhân tố tạo nên sức mạnh và uy tín của bản thân ngân hàng như cán bộ, công nghệ, thị phần, uy tín… ●Cách thức mà NH áp dụng để quản lý cầu thanh khoản: -Phân tích nhu cầu thanh khoản trong quá khứ -Đo mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và nhu cầu thanh khoản để xác định tần suất và độ lớn trong nhu cầu thanh khoản. -Phân tích và định lượng nhu cầu thanh khoản đối với từng loại tiền gửi, từng nhóm khách hàng, từng thời kì trong năm. Sau khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu thanh khoản, nhà quản lý sẽ xác định được chiến lược quản lý thanh khoản bằng cách thiết lập chính sách những điều kiện để ổn định nhu cầu thanh khoản và biện pháp đáp ứng nhu cầu này khi cần thiết, trên cơ sở đó vừa đảm bảo an toàn thanh khoản vừa tối đa hóa thu nhập. Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 8 [...]... vay thanh khoản và mức chi phí đáng kể của việc dự trữ thanh khoản, hầu hết ngân hàng đã thực hiện một sự thỏa hiệp trong chính sách quản lý thanh khỏan, sử dụng cả quản lý thanh khoản tài sản và quản lý thanh khoản nợ.Theo chiến lược quản lý kết hợp, một phần nhu cầu thanh khoản dự tính sẽ được đáp ứng bằng việc dự trữ tài sản thanh khoản( chủ yếu là chứng khoán và các tiền gửi tại các NH khác) trong. .. chứng giữa quản lý cung cầu thanh khoản và môi trường hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy việc nắm vững các học thuyết để có thể vận dụng một cách linh hoạt trong quản lý thanh khoản là vô cùng cần thiết 3.2.2.Xây dựng chiến lược quản lý tài sản nợ và tài sản có góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản Rút kinh nghiệm đợt khó khăn thanh khoản vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng cần thiết... quản lý thanh khoản trong các NHTM Việt Nam những năm gần đây cùng với một số kiến nghị và giải pháp đưa ra nhằm góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản trong các NHTM nói riêng và hiệu quả quản lý kinh tế nói chung .Trong tương lai hệ thống NHTM của Việt Nam chắc chắn sẽ phải đương đầu với rất nhiều thách thức to lớn.Vì vậy chúng ta cần phải thực hiện những giải pháp toàn diện nâng cao. .. tốt nhất đảm bảo thanh khoản Lý thuyết cho vay thương mại bên cạnh việc phân tích tính thanh khoản của các khoản cho vay thương mại đã không chú ý tới tính chất thanh khoản của nguồn vốn của ngân hàng và tính thanh khoản của các khoản cho vay phi thương mại, từ đó đã cho rằng các khoản cho vay phi thương mại là không đảm bảo tính thanh khoản và không thích hợp với ngân hàng thương mại.Nhưng thực tế... thể kinh doanh, vấn đề thanh khoản được các ngân hàng coi trọng và xử lý hiệu quả Các ngân hàng thoát ra khỏi tình trạng thiếu hụt thanh khoản so với nửa đầu năm 2008 Hiện nay, tình hình thanh khoản của hệ thống Ngân hàng đã được cải thiện hơn so với đầu năm do tình hình lạm phát đang có chiều hướng chậm lại, NHNN đã có các chính sách can thiệp kịp thời để hỗ trợ cho các Ngân hàng gặp khó khăn Tuy nhiên,... rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm giảm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống Thứ tư, vấn đề quản trị thanh khoản tại các ngân hàng thương mại chưa tốt.Do sự yếu kém từ quản trị tài sản nợ, có của các NHTM và sự thiếu hụt của các công cụ quản lý hữu hiệu Ngân hàng Nhà nước cũng khó nắm bất chắc chắn tình hình thanh khoản cũng như sự thay đổi lớn trong tài sản của mỗi... phủ.Tốc độ phát triển của con số các ngân hàng mới cũng đồng nghĩa với việc đem lại những xáo trộn trong ngành ngân hàng và sự nảy sinh những lo ngại về năng lực quản lý và cạnh tranh của các ngân hàng mới.Và nếu như cứ thành lập ngân hàng trong khi trình độ của đội ngũ cán bộ và khả năng quản lý còn yếu như hiện tại thì hệ thống ngân hàng không những không đem lại hiệu quả cho nền kinh tế mà còn là gánh... tính nhạy cảm cao và tác động liên thông trực tiếp đến rủi ro thanh khoản. Cụ thể các ngân hàng cần xây dựng mô hình quản lý rủi ro hoạt động toàn diện trên cả 4 vấn đề: quy trình, con người, hệ thống và các sự kiện bên ngoài Mô hình này nên tổ chức theo 3 cấp từ Hội đồng quản lý rủi ro hoạt động, Ủy ban quản lý rủi ro hoạt động đến bộ phận quản lý rủi ro hoạt động .Trong đó bộ phận quản lý rủi ro hoạt... nguồn và sử dụng nguồn của NHTM Việt Nam TT Khối ngân hàng 1 2 3 4 Khối NHTMNN Khối NHTMCP Khối NH LD và nước ngoài Tổng cộng Nguyễn Thị Thu Trang Chênh lệch nguồn và sử dụng nguồn -100 -63 -9 -172 Lớp TCDN 47C 21 2.3.Đánh giá thực trạng công tác quản lý thanh khoản trong các NHTM ở Việt Nam 2.3.1.Thành tựu trong việc quản lý thanh khoản trong các NHTM ●Đảm bảo tính thanh khoản của nền kinh tế: Sau đợt... 47C 12 hàng có khả năng vay nợ cao( thời gian nhanh, quy mô lớn, chi phí thấp)thì có khả năng thanh khoản cao Tóm lại, các nhà quản lý ngân hàng có thể duy trì danh mục tài sản nghiêng về tính sinh lời hơn là tính thanh khoản và sử dụng việc huy động mới như là phương pháp chính để đáp ứng nhu cầu thanh khoản Nguyễn Thị Thu Trang Lớp TCDN 47C 13 Chương II: Thực trạng quản lý thanh khoản trong các NHTM