Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60 34 20 Người hướng dẫn: TS.Trần Đức Vui Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Nhận diện rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank, phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank. Keywords: Thanh khoản; Quản trị rủi ro; Ngân hàng; Ngân hàng thương mại Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài - Thanh khoản và quản trị thanh khoản là yếu tố quyết định sự an toàn trong hoạt động của bất kỳ Ngân hàng thương mại (NHTM) nào. Hiện nay, nhiều Ngân hàng phải đối mặt với tình trạng thanh khoản rất căng thẳng, khi mà sự cạnh tranh khốc liệt buộc các Ngân hàng phải tìm kiếm nguồn tài trợ khác. Khả năng thanh khoản không hợp lý là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng bất ổn về tài chính. Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, cơ hội và rủi ro trong quản trị thanh khoản của các NHTM cũng gia tăng tương ứng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc quản trị được nhu cầu thanh khoản bằng các phương pháp mang tính ổn định và chi phí thấp để tài trợ cho hoạt động của các NHTM trong thế giới cạnh tranh ngày càng gia tăng. Một NHTM được xem là có khả năng thanh khoản nếu nó tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn khả dụng ở chi phí hợp lý và đúng lúc cần thiết. - Với tốc độ tăng trưởng khá cao và vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, Việt Nam đang là điểm đến của các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đóng góp vào thành công đó, không thể không kể đến ngành Ngân hàng, được xem là “mạch máu của nền kinh tế”. Tuy nhiên, với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cùng với những gì đã và đang diễn ra trên thị trường tiền tệ Việt Nam vào cuối năm 2007 đầu năm 2008 và đặc biệt cuối năm 2010 và năm 2011 đã cho thấy vấn đề thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Một Ngân hàng có thể sẽ bị đóng cửa nếu không đáp ứng đủ nhu cầu thanh khoản. Năng lực quản trị thanh khoản của một Ngân hàng là thước đo quan trọng về tính hiệu quả tổng thể để đạt đến các mục tiêu dài hạn của Ngân hàng. Hậu quả của rủi ro thanh khoản đối với mỗi Ngân hàng vô cùng nghiêm trọng. Rủi ro thanh khoản xảy ra nhẹ sẽ làm suy giảm mức sinh lời của Ngân hàng, còn nếu nặng có thể đưa Ngân hàng đến chỗ phá sản. Vì vậy, quản trị thanh khoản luôn là hoạt động xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mỗi Ngân hàng . Xuất phát từ nhận thức đó, tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” là đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam. - Tiến hành phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề thanh khoản,quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank giai đoạn từ 2009 đến 2011. 4. Tình hình nghiên cứu - Quản lý rủi ro thanh khoản tại các NHTM là vấn đề thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Trên thực tế đã có nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu về vấn đề này: - “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM Việt Nam” (Nguyễn Duy Sinh). Đề tài đã phân tích nội dung cơ bản quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và quản trị rủi ro thanh khoản, đánh giá tính thanh khoản và quản trị thanh khoản, tìm ra những hạn chế, tồn tại và một số gợi ý nhằm hoàn thiện hoạt động tại các NHTM Việt Nam. - “Quản lý thanh khoản trong Ngân hàng” – tác giả Rudoft Duttweiler – Thanh Hằng dịch – Nhà xuất bản TPHCM – 2010. Tác giả làm rõ bản chất thanh khoản, rủi ro thanh khoản và mối quan hệ của nó với khả năng thanh toán. Vấn đề thanh khoản và rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng: khung chính sách cho thanh khoản, quản lý thanh khoản … Tuy nhiên, những vấn đề nghiên cứu mới chỉ dừng ở mức độ lý thuyết và giả định chưa có các phân tích từ số liệu thực tế. - Các đề tài trên đều tập trung nghiên cứu tác động của rủi ro thanh khoản trong hoạt động của các Ngân hàng, bài viết của tác giả Rudoft Duttweiler nghiên cứu vấn đề thanh khoản trong Ngân hàng nhưng vấn đề nghiên cứu mới chỉ dừng ở mức độ lý thuyết và giả định chưa có số liệu phân tích thực tế. Khác với các nghiên cứu đã thực hiện trước đây, phạm vi đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản trị tại Maritime Bank qua đó nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản cho Ngân hàng. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát thực tiễn để thu thập thông tin, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá để đưa ra nhận định và giải pháp. 6. Những đóng góp mới của Luận văn - Hệ thống hóa mô hình quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM. - Nhận diện rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank. - Phân tích, đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tại Maritime Bank. - Một số đề xuất với Maritime Bank về công tác phòng ngừa rủi ro thanh khoản. 7. Nội dung kết cấu của Luận văn - Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro thanh khoản trong NHTM. - Chương 2: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. - Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Trong chương 1, luận văn tập trung chủ yếu vào các vấn đề mang tính lý luận bao gồm: lý luận về thanh khoản và quản trị thanh khoản trong ngân hàng thương mại 1.1 Khái niệm về rủi ro thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại. - Thanh khoản của Ngân hàng: là khả năng của Ngân hàng nhằm đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Như vậy, khi Ngân hàng không đáp ứng kịp thời nghĩa vụ thanh toán hoặc phải chịu tổn thất, chi phí cao để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán này sẽ dẫn đến rủi ro thanh khoản. - Rủi ro thanh khoản là rủi ro phát sinh khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời, hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp thời các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán. Các nhóm nhân tố dẫn đến rủi ro thanh khoản: - Nhóm nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị ngân hàng. - Nhóm nguyên nhân thuộc về phía khách hàng - Nhóm nguyên nhân khách quan từ môi trường hoạt động kinh doanh. 1.2 Quản trị rủi ro tại ngân hàng thƣơng mại. 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản. - Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện, có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro. - Quản trị rủi ro thanh khoản: là quá trình tác động liên tục, có mục đích, có tổ chức của nhà quản lý tới các yếu tố cung, cầu thanh khoản nhằm đạt được mục tiêu an toàn thanh khoản, đảm bảo lợi nhuận trong khoảng thời gian nhất định. 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản trị rủi ro thanh khoản - Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản: hạn chế rủi ro thanh khoản và tăng khả năng sinh lời trong NHTM. - Các nguyên tắc trong quản trị rủi ro thanh khoản: Tôn trọng pháp luật, cập nhật thông tin, an toàn trong quản trị, phát triển không ngừng, khách quan trong quản trị. 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản * Quản trị rủi ro gồm 04 bước: - Nhận dạng rủi ro. - Đo lường rủi ro - Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro - Tài trợ rủi ro 1.2.4 Chiến lƣợc quản trị rủi ro - Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản dựa vào tài sản “Có” - Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản dựa vào tài sản “Nợ” - Chiến lược cân đối giữa tài sản “Có” và tài sản “Nợ” 1.2.5 Phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản  Phương pháp phân tích thanh khoản truyền thống. - Quản lý theo phương pháp truyền thống còn gọi là phương pháp phân tích thanh khoản tĩnh, quản trị rủi ro thanh khoản bằng cách phân tích các chỉ số rút ra từ bảng tổng kết tài sản và cơ sở dữ liệu hiện tại, từ đó đưa ra giới hạn cho các chỉ số đảm bảo thanh khoản. - Một số chỉ tiêu quản trị rủi ro thanh khoản thông dụng: a. Chỉ số trạng thái tiền mặt b. Chỉ số dự trữ thanh toán. c. Chỉ số cho vay/tiền gửi. d. Chỉ số cơ cấu tiền gửi. e. Chỉ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Chỉ số trạng thái tiền mặt Vốn khả dụng = Tổng tài sản Có Chỉ số dự trữ thanh toán = Dự trữ thanh toán Tổng tài sản “Có” Chỉ số nguồn vốn ngắn hạn dùng cho vay trung, dài hạn = Dư nợ trung dài hạn – Nguồn vốn trung dài hạn Nguồn vốn ngắn hạn Chỉ số cho vay/tiền gửi = Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng rủi ro Tiền gửi của khách hàng Chỉ số cơ cầu tiền gửi = Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn f. Tỷ lệ khả năng chi trả.  Phương pháp phân tích thanh khoản động. - Phương pháp phân tích thanh khoản động hay còn gọi là phương pháp dòng tiền: đây là phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản bằng cách dự đoán cung cầu thanh khoản, chênh lệch cung cầu từ đó đưa ra chính sách quản trị rủi ro thanh khoản. + Bước 1: Lập báo cáo cung cầu thanh khoản. Lập báo cáo cung cầu thanh khoản phân theo thang kỳ hạn cho tất cả các khoản mục trên bảng cân đối kế toán. + Bước 2: Phân tích mô phỏng thanh khoản. Định kỳ, lập các kịch bản trong tương lai dựa trên các giả định. + Bước 3: Phân tích khả năng thanh khoản. Theo từng kịch bản, xây dựng lại báo cáo luồng tiền vào ra, xác định khe hở thanh khoản để dự toán thanh khoản trong thời gian tới dư thừa hay thiếu hụt. 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị rủi ro thanh khoản - Các nhân tố bên trong: tiềm lực tài chính của ngân hàng, mục tiêu hoạt động của ngân hàng, khả năng ứng dụng công nghệ, công tác dự báo, môi quan hệ với thị trường tiền tệ. - Các nhân tố bên ngoài: Yếu tố chính trị, pháp luật, yếu tố tâm lý khách hàng, các yếu tố kinh tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đối thủ cạnh tranh. 1.2.7 Các tiêu chuẩn đánh giá an toàn thanh khoản - Giới hạn của các chỉ số an toàn thanh khoản, lòng tin của công chúng, sự vận động trong giá cổ phiếu của ngân hàng, phần bù rủi ro trên chứng chỉ tiền gửi và các khoản đi vay khác, tổn thất trong việc bán tài sản, khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng của ngân hàng, nhu cầu vay vốn từ ngân hàng trung ương. CHƢƠNG 2: QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Tỷ lệ khả năng chi trả = Tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay Tổng tài sản “Nợ” sẽ đến hạn thanh toán ngay Trong chương 2, luận văn giới thiệu quá trình hình thành và phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn từ 2009 đến 2011. Sau khi phân tích thực trạng hoạt động của Maritime Bank, luận văn đánh giá một số thành công, hạn chế đang tồn tại tại Maritime Bank đồng thời nểua một số nguyên nhân gây lên những tồn tại đó. 2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Phần này, luận văn sơ lược quá trình hình thành, phát triển tại Maritime Bank, đồng thời phân tích kết quả kinh doanh của Maritime Bank trong giai đoạn 2009-2011. 2.2 Quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank. 2.2.1 Các quy định, chính sách quản trị thanh khoản. Phần này, luận văn đề cập đến nội dung cơ bản và cơ sở pháp lý của các quy định, chính sách quản lý thanh khoản của cơ quan Nhà nước đối với ngân hàng thương mại và những quy định có liên quan tại Maritime Bank. 2.2.2 Nội dung quản trị thanh khoản. Quản trị rủi ro thanh khoản bằng phương pháp tiếp cận các chỉ số thanh khoản, luận văn đã thông qua hệ thống các chỉ tiêu: khả năng chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn, tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với số dư tiền gửi… để đánh giá trạng thái thanh khoản tại Maritime Bank. Bên cạnh đó, Maritime Bank còn áp dụng phương pháp dòng tiền vào công tác quản trị thanh khoản bằng việc lập báo cáo thanh khoản ròng, các nguồn vốn và sử dụng vốn được phân theo các thang kỳ hạn cho tất cả các khoản mục trên bảng cân đối kế toán. Kết quả của việc đánh giá cho thấy trong suốt quá trình hoạt động, công tác an toàn được Maritime Bank đặc biệt quan tâm, mặc dù còn một số tồn tại song nói chung trạng thái thanh khoản của Maritime Bank nhìn tổng thể các chỉ tiêu đều đảm bảo các quy định của NHNN, thể hiện qua những thành công và những hạn chế tồn tại tại Maritime Bank hiện nay. 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị thanh khoản 2.3.1 Kết quả đạt được Maritime Bank nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản trị thanh khoản trong ngân hàng, qua đó có sự đầu tư đúng mức, bảo đảm khả năng thanh khoản tốt của Maritime Bank trong thời gian qua. Hoạt động phát triển công nghệ trong năm 2011 đã được đổi mới toàn hiện đại và thuận tiện cho khách hàng, hệ thống giao dịch ở quầy được nâng cấp với nhiều cải tiến giúp giảm thiểu thời gian phục vụ khách hàng, nâng cấp trung tâm dữ liệu, hệ thống bảo mật thông tin giúp cho công tác khai thác thông tin được chính xác và kịp thời từ đó nâng cao được công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng. Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ được thành lập, các hoạt động kế toán, tái thẩm định, định giá, hỗ trợ tín dụng… được tập trung về một mối, làm tăng tính chuyên nghiệp, giảm thiểu được các chi phí trong hoạt động chung của ngân hàng. Về công tác quảng bá hình ảnh, marketing: Maritime Bank luôn khẳng định giá trị thương hiệu qua các sản phầm ngày càng phong phú và phù hợp hơn với mong muốn của khách hàng. Với chiến lược quản lý thanh khoản hợp lý, trạng thái thanh khoản của Maritime Bank luôn đảm bảo đáp ứng tốt các nhu cầu vốn cho khách hàng. 2.3.2 Nhưng mặt còn hạn chế Trong quá trình phân tích quy mô, cơ cấu nguồn vốn và tài sản, Maritime Bank mới chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu nhằm kiểm soát và đưa các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép của NHNN mà chưa sử dụng phân tích chúng thật sâu để giải quyết các vấn đề thanh khoản. Uy tín trong hoạt động thanh toán quốc tế chưa cao, dẫn tới việc chưa được các ngân hàng, khách hàng quốc tế chấp nhận trong hoạt động thanh toán, phải thông qua sự bảo lãnh của ngân hàng lớn trong nước. Hiện công tác quản trị thanh khoản tại Maritime Bank còn mang tính tự phát, phát sinh đến đâu giải quyết đến đó, công tác dự báo và phân tích thị trường còn nhiều hạn chế do không có điều kiện thu thập và phân tích thông tin. Maritime Bank chưa áp dụng chuẩn mực quốc tế trong quản trị thanh khoản, công tác quản trị đều dựa trên kinh nghiệm của Ban lãnh đạo, do đó công tác quản trị thanh khoản rất bị động, lệ thuộc nhiều vào biến động thị trường, những tác động của chính sách kinh tế vĩ mô… Các chỉ tiêu trong báo cáo quản trị thanh khoản của Maritime Bank mới chỉ trình bày bảng phân tích tài sản, công nợ theo ngày đáo hạn trên hợp đồng và tính chung cho tất cả các loại tiền tệ quy đổi theo VND mà chưa tính riêng cho từng loại tiền tệ. Mặt khác, việc phân loại các thang kỳ hạn chưa phong phú, các kỳ hạn ngắn chưa được tính toán cụ thể trong báo cáo mà chỉ áp dụng thang kỳ hạn theo đúng yêu cầu của NHNN đưa ra cho các TCTD khi lập báo cáo tài chính định kỳ theo quyết định 16/NHNN. Công tác phân tích tài chính tại Maritime Bank còn rất sơ khai, chưa được quan tâm và đầu tư thích đáng. Việc phân tích mới chỉ dừng ở mức độ tối thiểu thông qua kiểm soát các chỉ tiêu hoạt động, chưa có sự đánh giá, dự báo xu hướng và phân tích chất lượng của tài sản. Do vậy, tính chất tư vấn để phục vụ cho quản trị điều hành còn hạn chế. 2.3.3 Nguyên nhân của sự hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Quản trị rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế còn khá mới mẻ đối với các NHTM tại Việt Nam. Do đó, quản trị thanh khoản chưa bài bản, việc quản lý này mới chỉ dừng lại ở giải quyết các sự vụ phát sinh mà chưa có tính chiến lược, kế hoạch dài hạn. Các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn chưa được minh bạch do phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen công khai hóa các thông tin tài chính một cách chính xác cho ngân hàng hoặc qua phương tiện thông tin đại chúng. Chính việc thiếu những thông tin chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp đã khiến cho việc sử dụng vốn tại ngân hàng chưa đạt hiệu quả cao mà cụ thể là chất lượng tín dụng chưa cao, vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng và có thể sẽ kéo theo vể rủi ro thanh khoản khi các khoản tín dụng đến hạn không thu hồi được. Thị trường tài chính kém phát triển đồng nghĩa với việc ngân hàng khó tiếp cận với nguồn vốn nhàn rỗi thông qua các kênh huy động khác. 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan Công tác huy động vốn từ dân cư chưa cao do tâm lý người dân khi gửi tiền thường muốn lựa chọn các ngân hàng lớn, uy tín, trong khi Maritime Bank thì chưa thực sự gây được sức hút lớn, các sản phẩn huy động vốn chưa được phong phú, đa dạng và linh hoạt. Chính những điều này đã làm hạn chế việc huy động vốn tại Maritime Bank. Chính sách quản lý còn nhiều bất cập, việc phối hợp giữa các phòng ban, chi nhánh chưa nhanh chóng, kịp thời, chưa phát huy được sức mạnh tập thể. Do đó, việc cung cấp thông tin báo cáo đôi khi còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến chất lượng quản trị rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, công tác dự báo các yếu tố kinh tế vĩ mô, xu thế biến động của thị trường, gửi tiền của khách hàng chưa được thực hiện, điều này kiến công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng còn mang tính thụ động. Năng lực nhân sự còn hạn chế: nhân sự chưa chuyên nghiệp, chưa có tính tự giác cao, chưa chủ động sáng tạo trong công việc. Đặc biệt, đôi khi có một số cán bộ tín dụng chưa trung thực trong công tác thẩm định khách hàng, dẫn đến việc gia tăng rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Công nghệ còn thấp: Do việc triển khai hệ thống Core Banking đã được thực hiện từ 2001, với tốc độ phát triển của khoa học công nghệ thì phần mềm này có thể không còn ưu việt nữa, nó bắt đầu khó khăn khi Maritime Bank triển khai thêm các sản phẩm mới. Mặt khác, ngân hàng đang sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để phục vụ cho từng hoạt động kinh doanh, các phần mềm không được tích hợp online tức thời, do đó tạo ra sự bất tiện cho khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Maritime Bank. CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI MARITIME BANK Trong chương 3 luận văn đưa ra các định hướng phát triển của Maritime Bank đến 2015 bao gồm các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Đồng thời, đưa ra các giải pháp cơ bản để phát huy những kết quả đạt được và hạn chế những bất cập hiện tại trong quản trị thanh khoản tại Maritime Bank. 3.1 Định hƣớng phát triển của Maritime Bank đến 2015 3.1.1 Mục tiêu tổng quát - Maritime Bank chuyển từ một ngân hàng chủ yếu “ Bán buôn”, nhỏ ít sản phẩm sang ngân hàng “Bán lẻ”, lớn, hiện đại với nhiều sản phẩm. - Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả - Xây dựng “Văn hóa Maritime Bank” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống một cách xuyên suốt. 3.1.2 Mục tiêu cụ thể - Tổng tài sản tăng trưởng bình quân: 25%/năm - Tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân: 20%/năm - Tổng vốn huy động tăng trưởng bình quân: 25%/năm - Vốn điều lệ tăng trưởng bình quân: 10%/năm - Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 20%/năm - Tỷ lệ nợ xấu: mục tiêu đặt ra là dưới 3%. 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank [...]... Quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank” đã đề cập đến những vấn đề cơ bản sau: Khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM trong điều kiện hiện nay Phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank Trên cơ sở đó, luận văn đã chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của sự hạn chế trong công tác quản trị rủi. .. chính sách quản trị rủi ro thanh khoản - Cải thiện hệ thống báo cáo để Ban lãnh đạo cập nhật một cách chi tiết thông tin về tình trạng vốn tại ngân hàng, đặc biệt về mặt thời gian của các nguồn cung cầu thanh khoản thông qua việc sử dụng mô hình quản lý thang kỳ hạn của các dòng tiền vào, dòng tiền ra - Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro thanh khoản, đảm bảo bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản luôn... 1 Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, Nxb thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 2 Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nxb thống kê, Hà Nội 3 Tô Ngọc Hưng (2001), Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng, Nxb thống kê, Hà Nội 4 Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb tài chính, Hà Nội 5 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nxb thống kê,... hàng, Nxb thống kê, Hà Nội 6 Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, Nxb khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 7 Peter Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb tài chính, Hà Nội 8 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (2009, 2010, 2011), Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên năm 2009, 2010, 2011 9 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng... khả năng thanh khoản - Các ngân hàng cần đảm bảo cung cấp thông tin một cách liên tục cho công chúng, các chủ nợ và đối tác lớn Công khai thông tin là một phần quan trọng trong việc quản lý khả năng thanh khoản Kinh nghiệm cho thấy khi có những dòng thông tin liên tục về ngân hàng thì việc quản lý uy tín của ngân hàng trên thị trường trong những giai đoạn khó khăn sẽ dễ dàng hơn - Ngân hàng phải quyết... thời, tổ chức bộ máy giám sát, đảm bảo bộ phận quản trị thanh khoản thực hiện có hiệu quả 3.2.2 Tăng vốn tự có nhằm tăng năng lực tài chính - “Vốn tự có” có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động ngân hàng, nó là phao cứu sinh giúp ngân hàng chống lại rủi ro xảy ra Đồng thời, tăng vốn tự có sẽ tạo được niềm tin trong công chúng và sự đảm bảo của ngân hàng về khả năng tài chính 3.2.3 Đẩy mạnh công... vào ngân hàng và giúp cải thiện vấn đề thanh khoản - Cùng với việc phát triển thương hiệu, việc mở rộng mạng lưới cũng là hoạt động tích cực hỗ trợ mục đích này 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ - Đối với các ngân hàng thương mại nói chung cũng như hoạt động của Maritime Bank nói riêng, sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng chính là sự bền vững thanh khoản. .. trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên những kết quả nghiên cứu tác giả đạt được trong luận văn này chỉ là bước đầu Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Thầy, Cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn và có tính thực tiễn cao References TIẾNG VIỆT... toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng” 10 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 ban hành, “Quy chế phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng” 11 Ngân hàng Nhà nước (2010), Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 ban hành, “Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong... các thông tin tiêu cực về ngân hàng Nếu thông tin bất lợi về ngân hàng được công bố thì ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng thông báo ngay lập tức về những hành động chấn chỉnh của mình đang được thực hiện Điều này sẽ làm giảm bớt sự lo ngại của các đối tượng tham gia thị trường và chứng minh là các cấp quản lý cao nhất của ngân hàng đang chú ý giải quyết những vấn đề còn tồn tại 3.2.5 Nhân tố con người . tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Nhận diện rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank, phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại. Chương 2: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. - Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. CHƢƠNG. hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM Việt Nam (Nguyễn Duy Sinh). Đề tài đã phân tích nội dung cơ bản quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và quản trị rủi ro thanh khoản,