PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM.PDF

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM  VÕăTHăKIMăTHY PHÂNăTệCHăNHÂNăTăNHăHNGăNă HIUăQUăHOTăNGăCAăNGÂNăHĨNGă THNGăMIăăVITăNAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. HCM, Nm 2013 i B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM  VÕăTHăKIMăTHY PHÂNăTệCHăNHÂNăTăNHăHNGăNă HIUăQUăHOTăNGăCAăNGÂNă HĨNGăTHNGăMIăăVITăNAM Chuyên ngành : Tài chính ậ Ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: PGS.TS. NGUYNăTHăNGCăTRANG TP. HCM, Nm 2013 ii LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lunăvnălƠătrungăthc và có ngun gc rõ ràng. Tác gi lunăvn VÕ TH KIM THY iii MCăLC TRANG PH BÌA i LI CAM OAN ii MC LC iii DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT v DANH MC CÁC  TH viii DANH MC CÁC BNG viii M U 1 1. Mc tiêu nghiên cu: 1 2. Phng pháp nghiên cu: 2 3. ụănghaăkhoaăhc lunăvn 2 4. Các nghiên cu thc nghim v tính hiu qu và các nhân t nh hng đn tính hiu qu ca NHTM 3 4.1. Các nghiên cu  nc ngoài 3 4.2. Các nghiên cu  Vit Nam 11 5. Phng pháp lun và d liu nghiên cu 12 5.1. Tip cn mô hình DEA 13 5.1.1. o lng hiu qu k thut TE 16 5.1.2. o lng hiu qu k thut thun PTE 17 5.1.3. o lng hiu qu theo quy mô 18 5.2. Mô hình hi quy tobit 20 5.3. Mô t d liu và các bin 21 5.3.1. La chn các bin đu vào và đu ra đ c lng TE, PTE và SE 21 5.3.2. Các bin tác đng đn hiu qu hot đng NHTM 22 6. Tho lun kt qu nghiên cu 32 6.1. Hiu qu hot đng ca các Ngân hàng TMCP 32 6.2. Phân tích nhân t nh hng đn hiu qu hot đng NHTM 39 7. Mt s hn ch ca mô hình nghiên cu và các kin ngh 47 7.1. Hn ch 47 7.2. Kin ngh 48 7.2.1. Gii pháp t Ngân hàng nhà nc Vit Nam 48 iv 7.2.2. Gii pháp t Ngân hàng thng mi 48 KT LUN 50 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 52 PH LC 57 v DANHăMCăCỄC KụăHIU, CHăVITăTT Tên vit tt Vităđyăđ bng Ting Vit Vităđyăđ bng Ting Anh ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình An Binh Commercial Joint Stock Bank BACABANK Ngân hàng TMCP Bc Á Bac A Commercial Joint Stock Bank BVB Ngân hàng TMCP Bo Vit Bao Viet Joint Stock Commercial Bank VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade DAIABANK Ngân hàng TMCP i Á Great Asia Commercial Joint Stock Bank OCEANBANK Ngân hàng TMCP i Dng OCEAN Commercial Joint Stock Bank VCCB Ngân hàng TMCP Bn Vit Viet Capital Commercial Joint Stock Bank MARITIMEBANK Ngân hàng TMCP Hàng Hi The Maritime Commercial Joint Stock Bank KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long Kien Long Commercial Joint Stock Bank TCB Ngân hàng TMCP K Thng Vit Nam Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank NAMABANK Ngân hàng TMCP Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank NAVIBANK Ngân hàng TMCP Nam Vit Nam Viet Commercial Joint Stock Bank MEKONG Ngân hàng TMCP Phát trin Mê Kông Mekong Development Joint Stock Commercial Bank HDBANK Ngân hàng TMCP Phát trin TP.HCM Hochiminh City Development Joint Stock vi CommercialBank PNB Ngân hàng TMCP Phng Nam Southern Commercial Joint Stock Bank MB Ngân hàng TMCP Quân i Military Commercial Joint Stock Bank VIB Ngân hàng TMCP Quc t Vit Nam Vietnam International Commercial Joint Stock Bank SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Ni Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank VPBANK Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise VIETBANK Ngân hàng TMCP Vit Nam Thng tín Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank PGBANK Ngân hàng TMCP Xng du Petrolimex Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank EXIMBANK Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam Vietnam Export Import Commerci al Joint Stock Bank OCB Ngân hàng TMCP Phng ông Orient Commercial Joint Stock Bank VCB Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam DEA Phân tích bao d liu Data envelopment Analysis TE Hiu qu k thut Technical efficiency PTE Hiu qu k thut thun Pure technical efficiency SE Hiu qu theo quy mô Scale efficiency DMU n v to ra quyt đnh Decision making unit vii CRS/CONS Hiu qu không đi theo quy mô Constant Returns to Scale VRS Hiu qu bin đi theo quy mô Variable Returns to Scale IRS Hiu qu tng theo quy mô Increasing returns to scale DRS Hiu qu gim theo quy mô Decreasing returns to scale NIRS Hiu qu không tng theo quy mô Non - Increasing returns to scale EFF Hiu qu Efficency SIZE Logarit t nhiên ca tng tài sn Banksize NIM T l lãi cn biên Net Interest Margin LOTA Cho vay/ tng tài sn Loan and advances to total asset ROA Li nhun/ tng tài sn Return on Asset LODE Cho vay/huy đng Loan to deposit NPL N xu Loan loss provision to total loan NPM Net profit Margin NIE Chi phí ngoài lãi/Tng tài sn Interest expenses to Total Asset NII Thu nhp ngoài lãi/Tng tài sn Non Interest Income to total Asset EQTA Vn ch s hu/Tng tài sn Equity to total asset CONC Mc đ tp trung th phn Bank concentration MS Th phn tin gi Marketshare GDP Tng sn phm quc ni Gross domestic product CPI Ch s giá tiêu dùng Consumer Price Index EU Khi liên minh Châu Âu European Union MENA Các nc khu vc Trung đông và Bc Phi G12 Nhóm Ngân hàng có quy mô ln NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn viii DANHăMCăCỄCăăTH Hình 5.1 ng biên CRS (OC), VRS (VBV') và NIRS (OBV') 19 Hình 5.2 Bin đng tng tài sn và GDP qua các nm 23 Hình 6.1 TE, PTE và SE giai đon 2009-2012 32 Hình 6.2 c tính hiu qu 26 Ngân hàng TMCP giai đon 2009-2012 35 Hình 6.3 Giá tr trung bình tng nm NIM, ROA, NPL, NIE, NII giai đon 2009- 2012 44 Hình 6.4 Giá tr trung bình tng nm LOTA, LODE và EQTA giai đon 2009-2012 45 DANHăMCăCỄCăBNGă Bng 5.1 Các bin đu vào và đu ra xác đnh hiu qu hot đng NHTM 22 Bng 5.2 Mô t các bin đa vào mô hình Tobit và du k vng 22 Bng 5.3 S liu các bin đa vào mô hình Tobit k nghiên cu 2009-2012 25 Bng 5.4 Mô t d liu các bin nm 2009 đa vào mô hình TOBIT 27 Bng 5.5 Mô t d liu các bin nm 2010 đa vào mô hình TOBIT 28 Bng 5.6 Mô t d liu các bin nm 2011 đa vào mô hình TOBIT 29 Bng 5.7 Mô t d liu các bin nm 2012 đa vào mô hình TOBIT 30 Bng 5.8 Phân loi nhóm ngân hàng 31 Bng 5.9 CPI qua các nm 32 Bng 6.1 im hiu qu ca nhóm các ngân hàng quy mô ln và nhóm các ngân hàng quy mô nh giai đon 2009-2012 33 ix Bng 6.2 S lng các Ngân hàng có Hiu sut gim (DRS), tng (IRS) và không đi theo quy mô (CONS) giai đon 2009-2012 34 Bng 6.3 Giá tr ti u (Projected value) cho các bin đu vào và đu ra Navibank 36 Bng 6.4 Giá tr ti u (Projected value) cho các bin đu vào và đu ra VIB 37 Bng 6.5 Giá tr ti u (Projected value) cho các bin đu vào và đu ra VPBank 38 Bng 6.6 Tng hp kt qu c lng mô hình Tobit phân tích các nhân t tác đng đn hiu qu hot đng ca NHTM 39 Bng 6.7 Kt qu hi quy mô hình Tobit vi bin ph thuc TE 40 Bng 6.8 Kt qu hi quy mô hình Tobit vi bin ph thuc PTE 41 Bng 6.9 Kt qu hi quy mô hình Tobit vi bin ph thuc SE 42 [...]... 0,90 và 0,88 S Ngân hàng h i giáo n c so sánh v i các ngân hàng h i giáo hàng c ngoài H i giáo Noor và giáo a m TE và SE c ngoài Tuy nhiên, các ngân ms u tra m hi u qu c a các các Ngân hàng H i 25 qu c gia trong su t k nghiên c u 1992-2009 s d ng d li u c a 78 ngân hàng H i giáo Hi u qu ng c a m i ngân hàng c tính s d ng mô hình DEA phi tham s Các nghiên c u th c nghi xu t r ng các ngân hàng H i giáo... quy tìm các nhân t bên trong và bên ngoài nh h nm c a các ngân hàng K t qu cho th y các ngân hàng Hy L p ho hi u qu ng hi u su t trung bình là 82%, t ng tài s n c hi u qu ho nghi p nh h l i ng c a ngân hàng, tuy nhiên GDP bìn u ng ng tiêu c c hi u qu c a ngân hàng Cu i cùng, m ng chi nhánh và s l ng máy ATM c a ngân hàng nh h nhau tùy thu c vào các bi n pháp s d ho ng i v i ngành ngân hàng v n hóa,... cao D u k v ng âm (-) MS: Th ph n ti n g i c tính toán b ng t l ti n g i c a m i ngân hàng trên toàn h th ng D u k v ng (+/-) OWN: Bi n gi , b ng 1 n u là Ngân hàng quy mô l n (xem xét các ngân hàng này thu c nhóm G12) và 0 n u là nhóm ngân hàng quy mô nh (các ngân hàng không thu c nhóm G12), mô t phân lo i 2 nhóm ngân hàng B ng 5.8 ... qu ho a m i ngân hàng d a trên m trung gian K t qu cho th y m c dù h u h t các ngân hàng ng phi hi u qu tron phân tích ho ng và Syria có m ho t ng ho ng hi u qu nh ch s d ng thêm các ngu n l ti n g t o ra nhi u doanh thu hay gi m nhi ng biên hi u qu ho a, bài vi ng thâm niên ng c a ngân hàng trong m i quan h v i hi u qu , k t qu cho th hi u qu trong ho ng ngân hàng có th ng c a các ngân hàng là m t... 50-70% v i m s n ngân hàng và v m a lý c m hi u qu chi phí m s ph thu c t ng tài t qu cho th y r ng v i cùng u ra, các ngân hàng có th s n xu t b ng cách s d ng 50- u vào hi n 10 có n u các ngân hàng trong bài nghiên c u h ng biên hi u qu Pasiouras và c ng s (2007) phân tích hi u qu chi phí c a các ngân hàng Hy L p và các nhân t l ng lên hi u qu ho ng, áp d ng mô hình DEA ng hi u qu k thu t, phân b ngu... hi u qu c a ngân hàng trong 10 qu c gia m i gia nh p EU, áp d ng m bán tham s ki m tra nh h n ng c a bi n ngành ngân hàng, bi ng lên hi u qu c a ngân hàng Các k t qu cho th y s h u n su t th tr c ngoài, lãi ng GDP có quan h cùng chi u v i hi u qu ngân hàng M t khác, r i ro tín d ng và s t p trung c a ngành công nghi p cho th y m t m i quan h tiêu c n hi u qu ho ng c a ngân hàng n, các nhân t nghiên... NHTMCP nghiên c u, có 2 ngân hàng có hi u qu i th p, còn l u có hi u qu cao Li u Thu Trúc và Võ Thành Danh (2012:21a) tìm ki m các nhân t n hi u qu ho ng c ng n 2006-2009 B ng cách s d ng hai t nhân t và mô hình DEA, k t qu ch ra r ng hi u qu ho m và nguyên nhân chính là do y u t phi hi u qu v m t công ngh Nh ng ngân hàng quy mô l n có l i th v n các ngân hàng có quy mô nh Các ngân hàng còn s d 7,7% và... Th hai, các phân tích hi u qu ho ng khu v c ngân hàng H i giáo sau này nên xem xét các nhân t c th liên n các qu c gia có thu nh p 8 cao d u v hi u qu trong su t nhi o v i các ngân hàng ho ng t i c có thu nh p th p và trung bình K t qu ch ra r ng có m i quan h cùng chi u gi a hi u qu ho ng c a ngân hàng, t ng tài s n và l i nhu n, trong khi có m i quan h ngh ch bi n gi a hi u qu ngân hàng, các kho... bi ng b i các nhân t vi mô, ngành và các nhân t kinh t i các nhân t vi mô: T ng tài s n, l i nhu NIM, tính thanh kho n hi u qu ho ng c a Ngân hàng ng b ng c tìm th y là các nhân t chính ng c a Ngân hàng, trong khi v i các nhân t ngành ngân hàng thì: Th ph n và s t ho ng c a c phát hi ng n hi u qu 11 4.2 Nguy n Minh Sáng (2013), nghiên c u nhân t ngu n l c c n hi u qu s d ng a bàn TP.HCM K t qu cho th... Tuy nhiên, các ngân hàng có t l an toàn v n t lu n, các ngân hàng Jordan có t l an i ro, qu n tr an toàn và danh m i nhu n th p AlKhathlan và Malik (2010) nghiên c u hi u qu ho Saudi b ng cách s d ng c a các Ngân hàng li u DEA, Charnes Cooper Rhodes 9 (CCR) and Banker Charnes Cooper (BCR) Bài vi t bao g m 10 trong s 12 ngân hàng ho ng Saudi t u th c nghi m ch ra r ng h u h t các ngân hàng c hi u qu . Joint Stock Bank NAMABANK Ngân hàng TMCP Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank NAVIBANK Ngân hàng TMCP Nam Vit Nam Viet Commercial Joint Stock Bank MEKONG Ngân hàng TMCP Phát trin. MARITIMEBANK Ngân hàng TMCP Hàng Hi The Maritime Commercial Joint Stock Bank KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long Kien Long Commercial Joint Stock Bank TCB Ngân hàng TMCP K Thng Vit Nam Viet Nam. gii, h thng ngân hàng ca Vit Nam đư và đang có rt nhiu thay đi. Nhiu ngân hàng bao gm các ngân hàng thng mi và chi nhánh nc ngoài đư đc thành lp, các ngân hàng hot đng càng