Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN MƯỜI ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỜ CHÍ MINH, NĂM 2020 Cơng trình hồn thành Trường Đại Học Cơng Nghiệp TP.Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trung Trực ……………………………………………………………………………………… Người phản biện 1: TS Hà Văn Dũng ……………………………………………………………………………………… Người phản biện 2: TS Đồn Văn Đính ……………………………………………………………………………………… Luận văn cao học bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại Học Cơng Nghiệp TP.Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 01 năm 2020 Thành phần hội đồng đánh giá luận văn cao học gồm: PGS.TS Trần Huy Hoàng Chủ tịch hội đồng TS Hà Văn Dũng Phản biện TS Đoàn Văn Đính Phản biện TS Nguyễn Hoàng Hưng Ủy viên TS Phạm Ngọc Vân Thư ký CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ……………………………………… TRƯỞNG KHOA TCNH …………………………………… BỘ CƠNG THƯƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Văn Mười Anh MSHV: 17000511 Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1992 Nơi sinh: Bến Tre Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã chuyên ngành: 60340201 I TÊN ĐỀ TÀI Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Đề tài thực nhằm mục đích xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam Trên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu hoạt động, tăng khả cạnh tranh phục vụ mục tiêu phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: Theo định 1065/QĐ-ĐHCN ngày 31/5/2019 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: Ngày…tháng …năm 20… IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Trung Trực TP.HCM, ngày… tháng……năm 20… NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRƯỞNG KHOA TCNH TS Nguyễn Trung Trực …………………………… LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc Quý Thầy Cô Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, đặc biệt Quý Thầy Cơ Khoa Tài Chính Ngân Hàng Phịng Quản Lý Sau Đại Học tạo điều kiện cho học tập thời gian vừa qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Trung Trực tận tình hướng dẫn tơi hồn thành tốt luận văn Sẽ thật thiếu sót khơng gửi lời cảm ơn nồng hậu đến gia đình, bạn bè anh chị em đồng nghiệp động viên tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn thời hạn i TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài nghiên cứu nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Sử dụng liệu từ báo cáo thường niên báo cáo tài ngân hàng niêm yết sàn chứng khốn Bài nghiên cứu tìm thấy, hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chịu ảnh hưởng hai nhóm nhân tố Trong đó, nhân tố chủ quan bao gồm: quy mô tổng tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập, tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tài sản, tỷ lệ trích lập dự phịng tổng dư nợ Nhân tố khách quan bao gồm: tổng thu nhập quốc nội, lạm phát kinh tế Các nhân tố tác động tích cực đến hiệu hoạt động ngân hàng bao gồm: tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tài sản, tỷ lệ trích lập dự tổng dư nợ ii ABSTRACT The study aims to identify factors affecting the performance of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Using data from annual reports and financial statements of banks listed on stock exchanges The study found that the performance of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade is influenced by two main factors In which, subjective factors include: size of total assets, ratio of equity to total assets, ratio of operating expenses to total income, ratio of outstanding loans to total assets, billion Provisions for provision against total outstanding loans Objective factors include: total national income, inflation of the economy Factors that have a positive impact on the bank's operational efficiency include: the ratio of outstanding loans to total assets, the rate of provisioning to total outstanding loans.bvschsvhfvajhsbfjhsabjhasvfhvashvhsvhsvg iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tơi Các thơng tin trích dẫn đầy đủ, minh bạch Học viên Nguyễn Văn Mười Anh iv MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nguồn liệu 1.6 Khái quát phương pháp nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động NHTM 2.2 Một số nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại nước giới 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 11 2.2.3 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 12 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 13 2.3.1 Các nhân tố nội sinh ngân hàng 13 v 2.3.2 Các nhân tố ngoại sinh ngân hàng 16 CHƯƠNG THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Mơ hình nghiên cứu 21 3.1.1 Đề suất mơ hình nghiên cứu 21 3.1.2 Các giả thiết nghiên cứu 23 3.2 Phương pháp thu thập liệu 26 3.3 Phân tích liệu nghiên cứu 27 3.3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 27 3.3.2 Hồi quy liệu theo mô hình đề suất 29 3.3.3 Thực kiểm định liệu mơ hình 31 CHƯƠNG 4.1 4.1.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 Khái quát tình hình hoạt động Vietinbank 35 Giới thiệu hình thành, phát triển cấu tổ chức Vietinbank 35 4.1.2 Phân tích kết hiệu hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 2007-2018 36 4.2 Các giả thiết mô tả tiêu đo lường hiệu hoạt động Vietinbank 39 4.3 Phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Vietinbank 39 4.3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 40 4.3.2 Hồi quy mơ hình kiểm định giả thiết nghiên cứu 41 4.3.3 Kiểm định mơ hình 46 4.4 Bình luận kết nghiên cứu 52 CHƯƠNG NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETINBANK TRONG THỜI GIAN TỚI 54 vi 5.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động Vietinbank 54 5.2 Các khuyến nghị 54 5.2.1 động Nâng cao lực tài cơng nghệ nhằm gia tăng hiệu hoạt 54 5.2.2 Nâng cao lực quản lý nhằm gia tăng hiệu hoạt động 55 5.2.3 Nâng cao vốn chủ sở hữu nhằm gia tăng hiệu hoạt động ngân hàng 56 5.2.4 Nâng cao phát triển tín dụng cách hợp lý nhằm gia tăng hiệu hoạt động ngân hàng 57 5.2.5 Nâng cao trích lập dự phịng hợp lý nhằm gia tăng cường hiệu hoạt động ngân hàng 58 5.3 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN 63 vii INF có tác động ngược chiều lên ROA cho thấy lạm phát tăng lại làm cho ROA thời điểm có xu hướng giảm Ngược lại lạm phát giảm hiệu hoạt động ROA lại có xu hướng tăng lên Về tác động dài hạn có biến LTA có tác động ngược chiều lên ROA Cho thấy LTA không ảnh hưởng ngắn hạn vê dài hạn LTA lại có ảnh hưởng ngược chiều Chiến lược LTA giúp doanh nghiệp điều chỉnh hiệu ROA Kết phân tích hồi quy cho biến phụ thuộc là ROE 48 Bảng 4.11 Kết hồi quy với biến phụ ROE ARDL Cointegrating And Long Run Form Dependent Variable: ROE Selected Model: ARDL(1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2) Date: 12/31/19 Time: 11:06 Sample: 2010Q1 2018Q4 Included observations: 34 Cointegrating Form Variable Coefficient Std Error t-Statistic D(LATA) 0.157939 0.103832 1.521111 D(LATA(-1)) 0.080357 0.098207 0.818235 D(TETA) 2.966355 1.079509 2.747875 D(TETA(-1)) 1.331866 0.501070 2.658045 D(TCTR) -0.021125 0.010002 -2.112080 D(TCTR(-1)) 0.015293 0.026959 0.567272 D(LTA) -0.036774 0.023867 -1.540773 D(LTA(-1)) 0.011313 0.030358 0.372638 D(GDP) 0.006101 0.012657 0.482036 D(GDP(-1)) 0.010136 0.008949 1.132742 D(GPR) -2.570107 1.139762 -2.254950 D(GPR(-1)) 2.843652 1.934649 1.469854 D(INF) -0.003518 0.001017 -3.460399 CointEq(-1) -0.636316 0.196661 -3.235603 Phương trình hồi quy tìm là: ROE=0.0468*LATA + 0.4649*TETA + 0.0702*TCTR -0.1859*LTA + 0.0161*GDP -3.9669*GPR + 0.0012*INF -1.4983 ) Long Run Coefficients Variable Coefficient Std Error t-Statistic LATA 0.046838 0.051805 0.904109 TETA 0.464896 1.335197 0.348186 TCTR 0.070239 0.074338 0.944855 LTA -0.185924 0.088104 -2.110276 GDP 0.016115 0.022822 0.706093 GPR -3.966887 3.417251 -1.160841 INF 0.001154 0.001787 0.645576 C -1.498320 1.928563 -0.776910 Prob 0.1564 0.4306 0.0190 0.0223 0.0584 0.5819 0.1516 0.7165 0.6392 0.2814 0.0455 0.1696 0.0053 0.0079 Prob 0.3853 0.7343 0.3650 0.0585 0.4948 0.2703 0.5318 0.4536 Nguồn: Theo tính tốn tác giả từ phần mềm Eviews Để mô hình hồi quy đạt tính tin cậy, kiểm định mơ hình cần thỏa mãn (kiểm định tự tương quan phương sai thay đổi): 49 Kiểm định phương sai thay đổi Kết kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi có p-value 0.87 lớn 0.05 nên mơ hình khơng tồn phương sai sai số thay đổi Bảng 4.12 Kiểm định phương sai sai số thay đổi cho phương trình ROE Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.378461 Prob F(22,11) Obs*R-squared 14.64797 Prob Chi-Square(22) 0.9748 0.8769 Nguồn: Theo tính tốn tác giả từ phần mềm Eviews Kiểm định tự tương quan: Với p-value kiểm định tự tương quan 0.266 lớn 0.05 nên mơ hình khơng tồn tự tương quan Bảng 4.13 Kiểm định tự tương quan cho phương trình ROE Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.376749 Prob F(1,10) Obs*R-squared 1.234440 Prob Chi-Square(1) 0.5531 0.2665 Nguồn: Theo tính tốn tác giả từ phần mềm Eviews Mơ hình thỏa mãn kiểm định, số mơ hình coi đáng tin cậy để phân tích Kết hồi quy ngắn hạn: TETA có tác động chiều lên ROE thời điểm có TETA thay đổi Và tác động có xu hướng kéo dài tới quý sau (tác động tức thời tác động độ trễ 1) TCTR có tác động ngược chiều lên ROA TCTR tăng làm cho ROE tăng theo quý Và ngược lại TCTR giảm làm cho ROE giảm theo GPR có tác động ngược chiều lên ROE quý GPR tăng làm cho ROE thời điểm có xu hướng giảm ngược lại GPR giảm q làm cho ROE tăng lên 50 INF có tác động ngược chiều lên ROE cho thấy lạm phát tăng lại làm cho ROE thời điểm có xu hướng giảm Ngược lại lạm phát giảm hiệu hoạt động ROE lại có xu hướng tăng lên Về tác động dài hạn có biến LTA có tác động ngược chiều lên ROE Cho thấy LTA không ảnh hưởng ngắn hạn vê dài hạn LTA lại có ảnh hưởng ngược chiều Chiến lược LTA giúp doanh nghiệp điều chỉnh hiệu ROE 4.4 Bình luận về kết nghiên cứu Đánh giá chung Hệ thống lại sở lý thuyết hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Bằng phương pháp thống kê mơ tả phân tích, đề tài xây dựng mơ hình để xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng Tác giả lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, q trình phân tích sử dụng mơ hình hồi quy nhân tố thực có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại : TETA, TCTR, LTA, GDP,GPR, INF, LATA Đây xem chứng thực nghiệm để chứng minh thêm ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng Bình luận kết Qua kết hồi quy trên, ta thấy nhân tố mà tác giả đưa đề tài nghiên cứu có tác động mạnh đến hiệu hoạt động ngân hàng Khi phân tích hồi quy biến phụ thuộc ROA chịu tác động biến độc lập mơ hình nghiên cứu biến độc lập có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Các biến độc lập mơ hình như: TETA, TCTR, LTA, GDP,GPR, INF, LATA có ảnh hưởng chiều ngược chiều với hiệu hoạt động ngân hàng 51 Các hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu tiếp theo: Mẫu nghiên cứu đề tài lựa chọn ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, số liệu phân tích theo quý giới hạn giai đoạn năm 2010 đến năm 2018 nên kết chưa thực phản ánh xác cho tồn hệ thống ngân hàng Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài ngân hàng nên chủ yếu phản ánh sổ sách, chưa thể xét đến giá trị thị trường Mơ hình giải thích gần 50% thay đổi biến phụ thuộc, cịn nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam mà nghiên cứu chưa đưa vào Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài: thêm biến vào mơ biến tỷ giá hối đoái, mức cung tiền, tuổi đời hoạt động ngân hàng… để mơ hình xác giải thích nhiều biến thiên hiệu hoạt động Sử dụng phương pháp phân tích khác phương pháp bao liệu DEA, hay phân tích đường biên SFA, để kiểm tra ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 52 CHƯƠNG NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETINBANK TRONG THỜI GIAN TỚI 5.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động của Vietinbank Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý phát triển bền vững; tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu; tăng trưởng bứt phá hiệu thông qua quản trị tốt chất lượng tăng trưởng; tích cực chuyển dịch cấu kinh doanh cấu thu nhập; cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm, dịch vụ đại, tăng thu dịch vụ thu lãi, cải thiện cấu thu nhập; quản trị tốt chi phí hoạt động, nâng cao hiệu sử dụng chi phí; đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản; tiếp tục thực đồng biện pháp nhằm tăng lực tài chính, tăng vốn tự có Tiếp tục thực có kết Phương án cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, khơng ngừng chuẩn hóa toàn diện mặt hoạt động, phát triển sở hạ tầng, đại hóa cơng nghệ thơng tin, nâng cao lực quản trị rủi ro Không ngừng nâng cao lực tài chính, người, cơng nghệ… để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững ngân hàng thương mại toàn xã hội Vietinbank phấn đấu tiếp tục thực tốt nghĩa vụ với cộng đồng, triển khai dự án cơng trình an sinh xã hội, thể triết lý kinh doanh “Nâng giá trị sống” 5.2 Các khuyến nghị 5.2.1 Nâng cao lực tài và cơng nghệ nhằm gia tăng hiệu hoạt động Thực lộ trình tăng vốn theo quy định phủ nhằm tạo dựng lịng tin cổ đơng, khách hàng Đối với nguồn vốn từ bên cần nâng cao lực hoạt động cách tăng nguồn vốn tự có thơng qua việc trích lập quỹ, giữ lại tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữ lại… việc tăng vốn phải đảm bảo yêu cầu gắn liền với tăng cường hiệu sử dụng vốn, nâng cao quy mơ chất lượng 53 tài sản có Nguồn vốn từ bên kêu gọi vốn từ nhà đầu tư bên phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp… đặc biệt trọng tới hình thức phát hành cổ phiếu cơng chúng thơng qua thị trường chứng khốn, gọi vốn từ tổ chứng tài chính, phi tài chính… Tăng cường mối quan hệ với ngân hàng thương mại khác nhằm tận dụng nguồn tiền gửi từ tổ chức tín dụng khác, tạo tín nhiệm với ngân hàng thương mại nhà nước tổ chức tài để tận dụng nguồn vốn vay từ thị trường liên ngân hàng Phát triển hệ thống công nghệ đại với lực có ngân hàng TMCP Cơng Thương phải có chiến lược liên kết tốt với ngân hàng thương mại khác nhằm tạo nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại tiên tiến phục vụ khách hàng cụ thể liên kết với ngân hàng thương mại mạnh phát triển sản phẩm thẻ ATM, tiến tới sản phẩm công nghệ thẻ… 5.2.2 Nâng cao lực quản lý nhằm gia tăng hiệu hoạt động Đẩy mạnh việc phát triển hệ thống công nghệ liên kết với ngân hàng thương mại khác, tiến tới phát triển hệ thống thông tin quản lý đại Cần có chiến lược tăng cường hệ thống thông tin quản lý đại cách thay dàn phương pháp quản lý thủ công sang phương pháp quản lý công nghệ đại, chương trình phần mềm quản lý trực tuyến hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch trực thuộc, nhằm phát xử lý kịp thời sai sót vi phạm nhân viên trường hợp lừa đảo từ bên Tăng cường phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt Vì nhu cầu khách hàng ngày đa dạng với phát triển kinh tế thị trường nên ngày có nhiều đối tượng khách hàng với nhu cầu dịch vụ ngân hàng thương mại khác ngày mở rộng Muốn đạt điều ngân hàng TMCP Cơng Thương cần xác định rõ đối tượng phục vụ tiến hành phân khúc thị trường để xác định cách hợp lý thị trường khách hàng mục tiêu Đồng thời, có chiến 54 lược marketing, chiến lược kinh doanh phù hợp tập trung vào thị trường mà mạnh để tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ cho phân khúc thị trường Việc xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại phải cụ thể rõ ràng, phù hợp với thực tiễn hoạt động thân đơn vị giai đoạn cụ thể, có chiến lược có tính khả thi cao Ngồi ra, chiến lược kinh doanh cần phải tạo ra, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu bền với tất khách hàng, cần đánh giá cao khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng xây dựng chiến lược ngân hàng thương mại phải quan tâm, gắn hoạt động ngân hàng thương mại với hoạt động khách hàng, thẩm định đầu tư kịp thời dự án có hiệu 5.2.3 Nâng cao vốn chủ sở hữu nhằm gia tăng hiệu hoạt động ngân hàng Đối với ngân hàng TMCP phát hành cổ phiếu biện pháp giúp ngân hàng thương mại tăng quy mô vốn chủ sở hữu nhanh nhất, tăng vốn điều lệ theo mệnh giá thu thặng dư vốn Phát hành cổ phiếu thường khơng phải hồn trả cho người mua cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu thường gánh nặng tài cho ngân hàng thương mại năm làm ăn thua lỗ Phương pháp làm tăng quy mô vốn nên làm tăng khả vay nợ ngân hàng thương mại tương lại Quy mơ, uy tín ngân hàng thương mại ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí phát hành ( thường chi phí phát hành cổ phiếu ngân hàng thương mại lớn thấp so với ngân hàng thương mại nhỏ) quan trọng khả thành công đợt phát hành Phát hành trái phiếu chuyển đổi có chi phí thấp khơng làm phân tán quyền kiểm sốt ngân hàng Đây phương pháp hiệu trái phiếu nhà đầu tư ưa chuộng thị trường 55 Tăng lợi nhuận tích lũy: ngồi giải pháp tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu thông qua tích lũy cần thiết ngân hàng Lợi nhuận tích lũy lợi nhuận rịng ngân hàng thương mại sau trừ khoản trích lập dự phịng, quỹ, phần đem chia Một nguồn bổ sung vốn khoản lợi nhuận khơng chia sau ngân hàng thương mại tiến hành phân chia cổ tức Thu hút đối tác chiến lược: ngân hàng TMCP phát hành cổ phiếu thường chọn hai cổ đơng tập đồn lớn nước Điều làm hạn chế hiệu hoạt động ngân hàng Do đó, việc đa dạng danh mục đối tác chiến lược với nhiều lĩnh vực khác nhau, tập đồn kinh doanh có hàng trăm nghìn khách hàng cá nhân thể nhân khác nước cho phép ngân hàng thương mại có thêm hội thực cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại bán lẻ đa dạng tiệc ích mà đại đa số ngân hàng TMCP hướng tới hoạt động 5.2.4 Nâng cao phát triển tín dụng cách hợp lý nhằm gia tăng hiệu hoạt động ngân hàng Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành hoạt động tín dụng, ngân hàng Cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay Đa dạng hóa loại sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng, gói tín dụng hỗ trợ phù hợp với phân khúc, đối tượng khách hàng Mở rộng mạng lưới hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn có mạng lưới hoạt động ngân hàng thương mại chưa tương xứng với nhu cầu tiếp cận tín dụng, dịch vụ ngân hàng thương mại người dân Dành nguồn vốn cần thiết để phát triển gói sản phầm cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống đáng người dân; xem xét gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn cho vay người dân gặp khó khăn nguyên nhân đáng chưa thể trả nợ hạn, giúp người dân tăng khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng 56 Nghiên cứu, rà sốt lại tổng thể hoạt động tổ chức tài vi mơ để có sách phát triển, mở rộng tổ chức tài vi mơ hoạt động hiệu Hoàn thiện hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, cụ thể nhằm tạo điều kiện cho loại hình hoạt động an tồn, hiệu quả, góp phần đáp ứng ngày đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống người dân 5.2.5 Nâng cao trích lập dự phòng hợp lý nhằm tăng cường hiệu hoạt động ngân hàng Các ngân hàng thương mại chủ động tăng mức trích lập dự phịng khoản nợ xấu, chấp nhận giảm lợi nhuận thua lỗ Ngân hàng thương mại cần có sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý giai đoạn khó khăn Cách thức giúp giảm chi phí cách hợp lý nhằm hỗ trợ cho việc tăng mức trích lập dự phịng tỷ lệ nợ xấu 5.3 Kiến nghị Đối với phủ: Tạo lập trì mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định cho hoạt động ngân hàng thương mại Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định điều kiện tiền đề cho hoạt động ngân hàng thương mại ổn định phát triển bền vững Ổn định kinh tế vĩ mơ địi hỏi phải giải nhiều vấn đề cần phù hợp với cân đối vĩ mô thời điểm cụ thể Phải có phối hợp đồng sách kinh tế vĩ mơ kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua nước ta cho thấy phối hợp không đồng sách vĩ mơ gây nhiều khó khăn cho ngân hàng thương mại nhà nước điều hành sách tiền tệ ngân hàng Do đó, sách tiền tệ hiệu đòi hỏi phải xây dựng thực thi tốt với sách kinh tế vĩ mơ khác sách quản lý nợ, sách thu hút nhà đầu tư, sách ngoại hối, thương mại…do cần phối hợp nhiều ngành khác 57 Hồn thiện mơi trường pháp lý: đảm bảo khn khổ pháp lý xây dựng đồng có hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo môi trường kinh tế vĩ mô hoạt động hiệu quả, ổn định thuận lợi khuyến khích phát triển thành phần kinh tế Khi thành phần kinh tế khuyến khích phát triển với phát triển kinh tế theo quy luật khách quan thị trường khuyến khích hệ thống ngân hàng thương mại phát triển để đáp ứng nhu cầu Đối với ngân hàng thương mại nhà nước: Để hệ thống ngân hàng thương mại nói chung riêng ngân hàng TMCP Cơng Thương hoạt động an tồn, có hiệu ngân hàng thương mại nhà nước cần hồn chỉnh hành lang pháp lý, mơ hình tổ chức hoạt động tra, giám sát theo phương châm kết hợp tuân thủ tra sỡ rủi ro theo thông lệ quốc tế nay, tăng cường tra sỡ rủi ro Đẩy mạnh tiến độ xây dựng ban hành văn hướng dẫn luật ngân hàng thương mại nhà nước luật tổ chức tín dụng mới, thường xuyên tham gia rà soát, nghiên cứu, xem xét sửa đổi bổ sung chế sách, tạo nên hành lang pháp lý thơng thống, phù hợp với thơng lệ quốc tế, phù hợp với xu hội nhập kinh tế, xây dựng phát triển thị trường tiền tệ quy định hướng dẫn theo hướng ngày giảm can thiệp trực tiếp vào hoạt động ngân hàng thương mại Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho ngân hàng thương mại phát triển mở rộng loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng Xóa bỏ phân biệt đối xử tạo môi trường kinh doanh bình đẳng NHTM thuộc thành phần kinh tế nhằm khuyến khích ngân hàng thương mại đa dạng hóa dịch vụ kích thích nhu cầu phát triển, sử dụng dịch vụ ngân hàng Rà sốt sửa đổi văn hành có liên quan ngành ngân hàng thương mại để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với cam kết quốc tế Phải tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, an tồn, cần có biện pháp nhằm tạo minh bạch công khai thông tin lớn giúp bảo đảm ổn 58 định lành mạnh ngân hàng, khiến cho ngân hàng thương mại dễ dàng tốn việc huy động vốn từ người gửi tiền nhà đầu tư 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo tài hợp Vietinbank giai đoạn 2007 đến 2018 Các báo cáo thường niên NHNN từ năm 2007 đến 2018 Nguyễn Thị Cành (2009) Tài phát triển TP.HCM NXB Đại học quốc gia Nguyễn Đăng Dờn (2011) Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại NXB thống kê Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2012) Tiền tệ ngân hàng NXB Lao động xã hội Lê Văn Tề (2003) Tự điển Kinh tế tài ngân hàng NXB Thanh Niên Lê Văn Tư (2005) Quản Trị Ngân hàng Thương mại NXB Tài Chính Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh (2012) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2009 Tạp chí Khoa học, 21a(2012), 148-157 Trương Quang Thông (2012) Quản trị ngân hàng thương mại NXB Kinh tế TP.HCM 10 Thân Thị Thu Thủy ThS Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Ngân hàng thương mại, 22(11/2014), 18-24 11 Trần Viết Hoàng (2012) Tiền tệ ngân hàng thương mại thị trường tài NXB Lao động xã hội 12 Trịnh Quốc Trung ThS Nguyễn Văn Sang (2013) Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng thương mại, 85(4/2013), 11-15 60 TIẾNG ANH Allison, P (2012) When Can You Safely Ignore Multicollinearity? Retrieved from http://www.statisticalhorizons.com/multicollinearity Acaravci, S.K & Calim, A E (2013) Turkish Banking Sector’s Profitability Factors International Journal of Economics and Financial Issues 3(1), 27- 41 Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., & Delis, M.D (2008) Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121136 Amal Yassin Almajali (2012) Factors Affecting the Financial Performance of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman Stock Exchange, Journal of Management Research, 4(2), 76-80 Antoniou, A Guney, Y & Paudyal, K (2008) The Determinants of Capital Structure: Capital Market Oriented versus Bank Oriented Institutions Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 59-92 Alper.D & Anbar.A (2011) Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evindence from Turkey Business and Economics Research Journal, 2(2),139-152 61 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Nguyễn Văn Mười Anh Giới tính: Nam Ngày,tháng, năm sinh: 15/07/1992 Nơi sinh: Bến Tre Email: nguyenvanmuoianh@gmail.com Điện thoại: 0986.107.588 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 2011-2013: Học cao đẳng chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM 2015-2017: Học đại học chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM 2017-2019: Học viên cao học chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại Học Cơng Nghiệp TP.HCM III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 2015-2016 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kế toán lương, Bảo hiểm Cát Bình xã hội 2017-2018 Ngân hàng TP.HCM TMCP Phát Triển Nhân viên hỗ trợ tín dụng 01/2019 đến Ngân hàng TMCP Phương Đơng Nhân viên dịch vụ tín dụng TP.HCM, ngày … tháng … năm 20… Học viên Nguyễn Văn Mười Anh 62 ... hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam nào? - Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam? 1.5 Nguồn liệu Đối với biến nội ngân. .. LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương trình bày tổng quan phần lý thuyết, nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Bên cạnh... VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động