Nguyên nhân rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tình huống tại tỉnh Quảng Bình

B GIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.H CHệăMINH HOĨNGăMAIăANH N N G G U U Y Y Ê Ê N N N N H H Â Â N N R R   I I R R O O T T ệ ệ N N D D   N N G G C C   A A C C Á Á C C N N G G Â Â N N H H Ĩ Ĩ N N G G T T H H     N N G G M M   I I V V I I   T T N N A A M M : : T T Ì Ì N N H H H H U U   N N G G T T   I I T T   N N H H Q Q U U   N N G G B B Ì Ì N N H H LUNăVNăTHCăSăCHệNHăSÁCHăCỌNG TP.H ChíăMinhăậ Nmă2011 B GIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.H CHệăMINH CHNGăTRỊNHăGING DY KINH T FULBRIGHT HOĨNGăMAIăANH N N G G U U Y Y Ê Ê N N N N H H Â Â N N R R   I I R R O O T T ệ ệ N N D D   N N G G C C   A A C C Á Á C C N N G G Â Â N N H H Ĩ Ĩ N N G G T T H H     N N G G M M   I I V V I I   T T N N A A M M : : T T Ì Ì N N H H H H U U   N N G G T T   I I T T   N N H H Q Q U U   N N G G B B Ì Ì N N H H LUNăVNăTHCăSăCHệNHăSÁCHăCỌNG ChuyênăngƠnh:ăChínhăsáchăcông Mưăs: 60340402 NGI HNG DN KHOA HC: TS TRN TH QU GIANG TP.H ChíăMinhăậ Nmă2014 -i- LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Lun vn nƠy hoƠn toƠn do tôi thc hin. Các đon trích dn vƠ s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun vƠ có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn nƠy không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t ThƠnh ph H Chí Minh hay Chng trình Ging dy Kinh t Fulbright. Tácăgi lunăvn HoƠngăMaiăAnh -ii- LI CMăN  hoƠn thƠnh đc lun vn nƠy, đu tiên tôi xin bƠy t lòng cm n sơu sc đn TS. Trn Th Qu Giang, ngi đư tn tình hng dn, vƠ cho tôi nhng Ủ kin quỦ báu giúp tôi sáng t đc nhiu vn đ. Trong quá trình thc hin, tôi đư nhn đc nhng Ủ kin đóng góp sơu sc vƠ nhit tình ca thy Nguyn Xuơn ThƠnh vƠ thy  Thiên Anh Tun. Qua đơy, tôi xin gi đn các thy li tri ơn chơn thƠnh nht. Tôi cng xin gi li cm n đn toƠn th QuỦ thy cô vƠ các anh, ch đang công tác ti Chng trình Ging dy kinh t Fulbright đư nhit tình ging dy, h tr tôi trong sut quá trình tôi hc tp vƠ nghiên cu. Cm n các anh ch, các bn MPP5 đư đng viên chia s, cho tôi tình thơn ái trong sut 2 nm hc va qua. Tôi cng xin gi li bit n chơn thƠnh ti nhng bn bè, đng nghip công tác ti các Ngơn hƠng trên đa bƠn tnh Qung Bình đư nhit tình giúp đ tôi trong vic tìm kim thông tin, liên h kho sát. Không có nhng ngi bn y, tôi đư không th thc hin đc lun vn ca mình. Cui cùng, cm n gia đình thơn yêu đư luôn  bên tôi trong mi hoƠn cnh, cho tôi đng lc đ sng, hc tp vƠ vn lên. -iii- TịMăTT Ri ro tín dng lƠ mt ri ro c hu ca các ngơn hƠng, đng thi cng lƠ nguyên nhơn quan trng dn đn các cuc đ v ngơn hƠng vƠ khng hong kinh t. Vì gii hn ngun lc vƠ có li th trong vic tip cn thông tin, lun vn chn nghiên cu ti các ngơn hƠng thng mi (NHTM) tnh Qung Bình, ni mƠ tín dng đang đóng mt vai trò quan trng trong h tr vƠ thúc đy nn kinh t. Các nghiên cu trc đư ch ra nguyên nhơn dn đn ri ro tín dng rt đa dng, có th t môi trng hot đng ca lnh vc tƠi chính hay t ni ti ca các ngơn hƠng. Lun vn phơn tích nhng nguyên nhơn dn đn ri ro tín dng thông qua kho sát, phng vn các cán b đư vƠ đang lƠm tín dng ti các NHTM trên đa bƠn Tnh. Kt qu cho thy, các NHTM đu chu chung ri ro tín dng t môi trng hot đng ca lnh vc tƠi chính mƠ nguyên nhơn quan trng bt ngun t: i) bt n kinh t v mô khin cho hot đng kinh doanh ca khách hƠng gp khó khn; ii) h thng lut pháp liên quan đn x lỦ tƠi sn còn bt cp, c th lƠ trình t x lỦ tƠi sn đm bo kéo dƠi; iii) các báo cáo tƠi chính ca khách hƠng vay kém minh bch. Lun vn cng ch ra mc dù cùng chu tác đng chung ca môi trng hot đng nhng nhng NHTM khác nhau li có ri ro tín dng khác nhau, nguyên nhơn xut phát t các yu t ni ti ca các ngơn hƠng đc xác đnh: i) áp lc cnh tranh vƠ tng trng tín dng (nhng NHTM chu áp lc tng trng tín dng cao thì ri ro tín dng cƠng cao); ii) ri ro t tƠi sn đm bo mang li (nhng NHTM quá chú trng tƠi sn đm bo khi xét vay chu nhng nh hng nng n khi giá tr tƠi sn đm bo gim sút); iii) yu kém t thm đnh khon vay do trình đ ca cán b tín dng non kém vƠ thiu kinh nghim trong nhn bit ri ro; iv) vƠ cui cùng, giám sát ngi tha hƠnh (c th lƠ giám đc chi nhánh) lng lo lƠ mt trong nhng nguyên nhơn quan trng dn đn ri ro tín dng. T nhng phơn tích trên, lun vn đ xut mt s gii pháp u tiên t phía Chính ph đó lƠ b sung quy đnh v giao dch đm bo, c th rút gn trình t x lỦ tƠi sn đm bo; áp dng tiêu chun k toán quc t nhm minh bch các báo cáo tƠi chính. Khuyn ngh đi vi UBND tnh Qung Bình trong vic nơng cao cht lng thi hƠnh án vƠ h tr các NHTM trong x lỦ TSB. Lun vn cng đ xut gii pháp đi vi các NHTM trong vic hn ch ri ro tín dng, bao gm: tng trng tín dng theo chiu hng lƠnh mnh ch không chy theo ch tiêu; tp trung xem xét các yu t tƠi chính, phng án vay vn đ ra -iv- quyt đnh cho vay ch không tp trung vƠo tƠi sn đm bo; coi trng công tác đƠo to t chuyên môn nghip v ti phm cht đo đc t lưnh đo chi nhánh đn các cán b tín dng; vƠ cui cùng, giám sát cht ch ngi đng đu chi nhánh đ hn ch nhng ri ro trong vic cp tín dng bao hƠm c cho vay theo quan h. T khóa: Ri ro tín dng, ngân hàng thng mi, Qung Bình. -v- MC LC LI CAM OAN 1 LI CM N 2 TịM TT 3 MC LC 5 DANH MC Kụ HIU, CH VIT TT 7 DANH MC BNG 9 DANH MC CÁC HỊNH 10 DANH MC HP 11 DANH MC PH LC 12 CHNGă1.ăGII THIU 1 1.1. Bi cnh nghiên cu 1 1.2. Mc tiêu vƠ cơu hi nghiên cu 4 1.3. i tng vƠ phm vi nghiên cu 5 1.4. Phng pháp nghiên cu 5 1.5. Cu trúc lun vn 5 CHNGă2.ăKHOăSÁTăLụăTHUYT 6 2.1. Hot đng tín dng 6 2.2. Ri ro tín dng 6 2.3. Các nguyên nhơn dn đn ri ro tín dng 6 2.3.1. Ri ro đn t môi trng hot đng ca lnh vc tƠi chính 6 2.3.2. Ri ro đn t ni ti ngơn hƠng 8 CHNGă3.ăPHÂNăTệCHăNGUYÊNăNHÂNăRIăROăTệNăDNG 11 3.1. Tng quan ri ro tín dng ca các NHTM trên đa bƠn tnh Qung Bình 11 -vi- 3.1.1. Tng quan v các NHTM trên đa bƠn tnh Qung Bình 11 3.1.2. Tng quan v tình hình ri ro tín dng ca các NHTM trong tnh Qung Bình 13 3.2. Phơn tích nguyên nhơn dn đn ri ro tín dng 17 3.2.1. Môi trng hot đng ca lnh vc tƠi chính: 17 3.2.2. Nguyên nhơn t ni ti các ngơn hƠng 29 CHNGă4.ăKT LUNăVĨăKHUYN NGH CHệNHăSÁCH 42 4.1. Kt lun nguyên nhơn ri ro tín dng: 42 4.2. Khuyn ngh chính sách: 43 4.3. Hn ch ca đ tƠi 44 TÀI LIU THAM KHO 46 PH LC 50 -vii- DANH MCăKụăHIU, CH VIT TT T vit tt Tênăting Anh Tênăting Vit ACB Ngơn hƠng thng mi c phn Á Chơu Agribank Ngơn hƠng Nông nghip vƠ phát trin nông thôn Vit Nam BCTC Báo cáo tƠi chính BIDV Ngơn hƠng thng mi c phn u t vƠ Phát trin Vit Nam CBTD Cán b tín dng CIC Credit Information Center Trung tơm thông tin tín dng DN Doanh nghip GTTB Giá tr trung bình IFC International Finance Corporation Công ty TƠi chính quc t KH Khách hƠng MaritimeBank Ngơn hƠng thng mi c phn HƠng Hi Vit Nam NH Ngơn hƠng NHNN Ngơn hƠng nhƠ nc NHTM Ngơn hƠng thng mi NHTMCP Ngơn hƠng thng mi c phn NHTMNN Ngơn hƠng thng mi nhƠ nc -viii- OECD Organization for Economic Co- operation and Development T chc hp tác vƠ phát trin kinh t TCTD T chc tín dng TSB TƠi sn đm bo Vietcombank Ngơn hƠng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam Vietinbank Ngơn hƠng thng mi c phn Công thng Vit Nam VPBank Ngơn hƠng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng UBND y ban nhơn dơn [...]... g c c t trong nh ng r i ro c a m t lo t ngu n t s i (NHTM) v ng b ng s i chu ng c a cu c kh ng ho ng ch h th u qu n ng n cho n n kinh t M th gi ng ho ng Cu c kh ng ho nh ng y n n n kinh t Vi , r i ro c a h th ng NHTM D th th uh n 2011-2015 nh tl c bi t r ng c nh: "R i ro trong ho ch cho n n kinh t ng (TCTD) Vi ng c ng v i m 1.1) ng v i m xu 1 Diamond (1984), Bhattacharya and Thakor (1993) Broll, Pausch,... ng m t kho n ti n ho c cam k kho n ti t c th a d ng m t b ng nghi p v cho vay, chi t kh pv c Lu u r i ro trong ho c ng kinh doanh t Na u 4, Lu i t nh Qu ch n 16, Cho vay c cam k cc t kho n ti nh trong m t th i gian nh s d c nh theo th a thu n v c g 2.2 R ng u2 -NHNN c R ng trong ho y ra t n th t trong ho c hi n ho 2.3 c hi nr T ng h p c c ng cho th y n ng ho ng c nr v n t hai n it ic NHTM 2.3.1 R N... bi t ng y t u trong n T -21- 3.13: C t Nam Ngu n: T ng h p t BCTC c V TTCK Vi t Nam, Duy Nam (2013) % i vi ( t ng kh o t n KH g nr ng 3.14) 3.14 mv l n KH vay v n g 58% 51% 19% 19% 17% 14% 6% 8% 6% 0% Ngu n: t ng h p theo phi u kh -22- Th ba, m t y u t nr c kinh doanh c a KH b thu h p 44% ng kh c kinh doanh c a KH b thu h p ph ng v nr ng ng ( 3.15) Theo nh v c kinh doanh b thu h r i ro t nt ng h p... n it nr ng t n i t nh t ng quan h c c nh mb o c qu TM cc ng u c kh ng ho minh h a nh ng h qu cho vay m o hi ng c a nh i c doanh thu h p d n t nh hi m Nh t r i ro s hi m g n gi o ix v khi r i ro c a h o t Nh ng r i ro th p v n ph i ch u ng r i ro cao l i ch tr o hi m Hai y u t l a ch ng n h n c b qua r n i nhu n m9 ng ti n g Nh t B u c a Montgomery (2004), t l ng bi n v i r ng m l i nhu ng cho vay nh... n n kinh t chuy iv n -10- nc as n S thi u kinh nghi ps nc l ct i ro 13 d ng, m r Y lu t M i quan h y quy n - th c ch i th t ho c c th ra quy i y quy n trong m t nh (Ross, tc i th i y quy nv l quy a t i y i v i NHTM, tr c tr c t m i quan h th i th i y quy N i di H ng qu n tr 2007) v n kinh t m i n n t ch ng c a NHTM t i n ch ra m t trong nh ng qu d lu t c a ot ng s d 13 y quy n - c l i quy n l i c... 3.1.1 T ng quan v nh Qu nh Qu n th nh Qu m: 10 NHTM (04 , 1 Qu ng n nc ng, s ng v n 16.463 t ng (NHNN t nh Qu Trong m 91% th ph ph S ng v ng N 6 ph t n 10 2013 v i th ng v n t chi Tuy v th ph s ROA c NHTMCP NHTMNN l i th p s i suy gi m nhanh ib m m nh l i nhu khi n x khi n ho pd i ro, trong ng cho vay gi m 3.1: S n 2008 - 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NHTMNN 4 4 4 4 4 4 NHMTCP 2 2 3 3 6 6 6... a r m i ro u t quy nh ng y m i quan h gi a r su u V i m ng t v i ho i m b o l i nhu i vi r ng t H th ng lu n, th t n tr hi u qu c a gi i quy t tranh ch p Trong khi m t h th c iv tt ts c hi n quy n mb d ng vi c m r ng ch th c hi n h ng7 B B u qu c n c trong vi c l a ch ng v l a ch n b t l i H qu c a b b tl ix n l i L a ch n n cung v n khan hi m v i m ng d t sinh l l y ra sau khi c ng i r i ro cao m... website c nr ng ng c th c lu c TM-nh m- - - -t ng-quan-v - c t nh, - i- p t ngu n ng- qu i ro, ki ib c ki m n nh Qu tv m ng c nh phi tham s at m r i ro 1.5 C lu Lu theo c t i m t, lu d ng ki Mann-Whitney4 c u ng v T k t qu kh gi i thi u v b i c 2 ti kh u Ti p t v nh lu h p d TM ph d u cl yt hi Qu n nr ng Cu trong c h n ch r 4 ng lu ng t 4 lu xu nh n nh Manni chu ng cs d d ki thuy t v 2 m th c hi n... (1984), Bhattacharya and Thakor (1993) Broll, Pausch, Welzel& Peter (2002) ng p D i r i ro" Theo Kh o t l n x 2 ra nt x a h th ng NHTM u n -2- 1.1: T l n x u h th ng NHTM Ngu n: S li u Kh KPMG T i Qu ng d ng ng d ng 1.2) T m t vai s quan tr ng trong s quan m t thi t v p 1,3 l n so v i GDP3 T l nc d m c cao ( phi 1.3), trong khi th n l T nc - (Chi c c th n th yv n thu c r t l thu 3 ng ch i v i n n kinh... u nh ng trong vi c h tr n di i ro, t cu c kh ng ho ng cu v 1.2 M Xu t nh Qu ng os c nh ng ng x n n n kinh t u tt b ic d ti t i Qu u th c tr p ph i; nr n ch r Qu cm 2 ng c a nr kh m h n ch r ud n ng c l 1 Th c tr ng r 3 Gi nh nh i t nh i sau: i t nh Qu ng c a i t nh Qu ng c a ? i t nh Qu -5- 1.3 ng m vi u u c a lu r 6 NHTMCP) t i t nh Qu Ph ng c (Chi ti t Ph l c 1) u gi i h n 2008 (g m ng trong t nh . trng tín dng vƠ các ri ro tín dng mƠ các NHTM ti Qung Bình gp phi; xác đnh nhng nguyên nhơn chính yu dn đn ri ro tín dng vƠ tìm ra gii pháp hn ch ri ro tín dng ca các NHTM. thng ngơn hƠng Vit Nam giai đon 2011-2015” nhn đnh: "Ri ro trong hot đng ngân hàng rt ln, đc bit ri ro tín dng ca các t chc tín dng (TCTD) Vit Nam. Tín dng cho nn kinh. quan v tình hình ri ro tín dng ca các NHTM trong tnh Qung Bình 13 3.2. Phơn tích nguyên nhơn dn đn ri ro tín dng 17 3.2.1. Môi trng hot đng ca lnh vc tƠi chính: 17 3.2.2. Nguyên