bán tƠi s n do đó h không có nhi u đ ng l c đ giám sát ch t ch đ i v i KH có TS B
t t.
M t r i ro khác đ i v i quy t đ nh c p tín d ng d a trên TS Bđó lƠ giá tr c a TS Bcó
th b suy gi m so v i lúc đ nh giá ban đ u. Có hai tr ng h p d n đ n tình tr ng nƠy. Th
nh t, đó lƠ giá tr c a TS Blúc th m đ nh đ cho vay đ c đ nh giá cao h ngiá tr th c
c a nó. 42% (NHTMNN) - 61% (NHTMCP) nhơn viên NH khi đ c kh o sát đư đ ng Ủ
v i quan đi m nƠy. Theo các NH, thì vi c đ nh giá TS B cao h n giá tr th c có th do
trình đ c a cán b th m đnh y u kém ho c cán b th m đnh c tình đ nh giá cao h n giá
tr th c c a tƠi s n vì y u t r i ro đ o đ c. Th hai, do bi n đ ng th tr ng, bong bóng tƠi
s n có th lƠm gi m giá tr c a TS B so v i m c đ nh giá ban đ u c a NH. 72% (NHTMNN) - 89% (NHTMCP) Ủ ki n kh o sát đư đ ng Ủ v i nh n đ nh nƠy. Th c t , cu c kh ng ho ng b t đ ng s n n m 2011 đư lƠm gi m sút nghiêm tr ng giá c a B S, có
nh ng B S giá gi m ch còn m t n a. i u nƠy gơy khó kh n cho NH trong vi c phát mưi TS B đ x lỦ n x u.
B ngă3.7: Quanăđi m c a NH v cho vay d aătrênătƠiăs năđ m b o lƠănguyênănhơnă d năđ n r iăroătínăd ng NhómăNHTMNN 1 2 3 4 5 TB KH có TS Bt t dù r i ro cao v n đ c u tiên l a ch n h n đ i v i KH có TS Bkém ho c không có TS Bdù r i ro th p h n 0% 32% 32% 21% 15% 3.2 KH có TS B t t lƠm gi m đ ng l c giám sát c a NH 2% 38% 17% 32% 11% 3.1
Giá tr TS B đ c đ nh giá cao h n giá tr th c
c a nó v n th ng x y ra 2% 21% 34% 38% 4% 3.2
Bi n đ ng th tr ng, bong bóng tƠi s n có th lƠm giá tr th tr ng c a TS Bgi m so v i m c đ nh giá c a NH 0% 6% 21% 57% 15% 3.8 NhómăNHTMNN 1 2 3 4 5 TB KH có TS Bt t dù r i ro cao v n đ c u tiên l a ch n h n đ i v i KH có TS Bkém ho c không có TS Bdù r i ro th p h n 3% 31% 14% 39% 14% 3.3
KH có TS B t t lƠm gi m đ ng l c giám sát c a
NH 11% 22% 17% 42% 8% 3.1
Giá tr TS B đ c đ nh giá cao h n giá tr th c
c a nó v n th ng x y ra 3% 22% 14% 50% 11% 3.4
Bi n đ ng th tr ng, bong bóng tƠi s n có th lƠm giá tr th tr ng c a TS Bgi m so v i m c đ nh
giá c a NH 0% 3% 8% 61% 28% 4.1
Ngu n: Tác gi t ng h p theo phi u kh o sát
Ki măđnh s khácăbi t:
Theo Ph l c 8, h u h t không có s khác bi t v m c đ đ ng Ủ gi a hai nhóm NHTMNN vƠ NHTMCP v các quan đi m cho vay d a trên tƠi s n đ m b o lƠ nguyên nhơn r i ro tín d ng. Tuy nhiên, theo k t qu ki m đnh, có s khác nhau gi a hai nhóm v
quan đi m "Bi n đ ng th tr ng, bong bóng tƠi s n có th lƠm giá tr th tr ng c a TS B gi m so v i m c đ nh giá c a NH”lƠ nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng. Các nhơn viên c a nhóm NHTMCP cho bi t, ch t l ng tƠi s n đ m b o t i các NH nƠy lƠ khá th p. Nguyên do, đ i v i các KH t t khi đư có quan h tín d ng t i các NH khác thì h u h t đư th ch p tƠi s n c a mình t i các NH đó. N u các KH nƠy mu n chuy n sang quan h tín d ng v i m t NH khác, r t khó đ rút tƠi s n đ m b ora ngay đ c. Vì th , các NH nƠy ph i ch p nh n các TS Bcó ch t l ng th pvƠ r i ro cao(nh hƠng t n kho,kho n ph i
thu, B Scó tính thanh kho n th p, ph ng ti n v n t i xu ng c p,...). S suy gi m c a th tr ng tƠi s n khi n cho các TS nƠy gi m giá nhanh chóng vƠ đ y r i ro tín d ng cao h n.
H p 3.3:ăTìnhăhu ng t i VPBank Qu ngăBình:
ắN m 2009, VPbank Qu ng Bình nh n th ch p c a Công ty TNHH Lan Anh (kinh doanh trong
l nh v c th ng m i, xu t kh u g ) lƠ hƠng t n kho (g quỦ các lo i) v i d n kho ng 29 t đ ng. G c a công ty TNHH Lan Anh đ c nh p t LƠo vƠ xu t sang Hongkong. Th i đi m 2010, do
chính sách mua bán vƠ khai thác lơm s n t i LƠo có s thay đ i, giá g xu t sang Hongkong gi m
chóng m t, giá tr c a kho hƠng ch còn m t n a. Công ty TNHH Lan Anh b l n ng vƠ m t kh (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
n ng chi tr v i NH. NH nh n l i tƠi s n lƠ kho g vƠ ph i m t m t th i gian khá lơu m i thanh lỦ
h t v i giá r t th p (ch a đ c m t n a so v i giá tr đ nh giá ban đ u)” (Ngu n: Ph ng v n anh
Cho vay d aătrênăquanăh
B ng 3.8 cho th y nguyên nhơn r i ro tín d ng còn có th đ n t vi c cho vay d a trên
quan h . 43% (NHTMNN) - 61% (NHTMCP) đ ng Ủ v i quan đi m NH có xu h ng cho vay d dưi đ i v i các KH có m i quan h thơn thi t v i NH. 25% (NHTMNN) - 36% (NHTMCP) Ủ ki n đ ng tình r ng n u các KH có quan h m t thi t v i các NH g p khó kh n trong tr n thì NH th ng có xu h ng b o v l i ích c a các KH đó. i u nƠy đ c gi i thích lƠdo các KH l n có d n vay l n t i NH không nh ng mang l i l i ích cho NH
(tr lưi vay, thu phí dch v ...) mƠ NH s g p r c r i n u nh các KH nƠy không tr đ c n (t l n x u t ng cao, s ti n ph i trích l p d phòng l n, các r c r i pháp lỦ n y sinh...). Vì th các NH vô tình b l thu c vƠo KH, có xu h ng che gi u các kho n n x u. M t đi u đ c bi t c a nghiên c u nƠy, đó lƠ k t qu kh o sát không cho r ng vi c m t CBTD- ng i đ xu t kho n vay-khó t ch i m t KH n u KH đó có m i quan h thơn thi t
v i chính CBTD đó (GTTB 2.9 v i nhóm NHTMNN vƠ 2.8 v i nhóm NHTMCP) nh ng
l i đ ng Ủ v i quan đi m r ng CBTD khó t ch i KH n u KH đó có m i quan h thơn thi t
v i lưnh đ o c a NH đó (GTTB 3.2 v i nhóm NHTMNN vƠ 3.5 v i nhóm NHTMCP).
i u nƠy cho th y, vi c khách quan trong th m đnh kho n vay ph thu c nhi u vƠo Ủ chí
c a ng i lưnh đ o vƠ m c dù ng i đ xu t kho n vay có th m đ nh đ y đ vƠ phát hi n ra r i ro thì c ng khó lòng t ch i. Trong m t đ a ph ng nh nh Qu ng Bình, ch v i 10 NH v i nhơn s ít thì vi c b sa th i ho c t ch i NH nƠy s r t khó đ tìm đ c m t
công vi c NH khác. i u đó nh h ng không nh đ n s khách quan trong th m đ nh c a CBTD n u KH vay v n có m i quan h thơn thi t v i lưnh đ o NH.
B ngă3.8:ăQuanăđi m c a NH v cho vay d aătrênăquanăh lƠănguyênănhơnăd năđ n r i roătínăd ng
NHTMNN 1 2 3 4 5 TB
NH có xu h ng cho vay d dưi đ i v i các KH
có m i quan h thơn thi t v i NH 11% 21% 26% 34% 9% 3.3 N u các KH có quan h m t thi t v i NH g p
khó kh n trong tr n , NH th ng có xu h ng
b o v l i ích c a KH đó 4% 34% 36% 21% 4% 3.0
CBTD-ng i đ xu t kho n vay-khó t ch i m t KH n u KH đó có m i quan h thơn thi t
v i chính cán b TD đó 13% 36% 28% 21% 2% 2.9
CBTD-ng i đ xu t kho n vay-khó t ch i
v i lưnh đ o c a NH đó
NHTMCP 1 2 3 4 5 TB
NH có xu h ng cho vay d dưi đ i v i các KH
có m i quan h thơn thi t v i NH 6% 14% 19% 44% 17% 3.5 N u các KH có quan h m t thi t v i NH g p
khó kh n trong tr n , NH th ng có xu h ng
b o v l i ích c a KHđó 3% 25% 36% 25% 11% 3.2
CBTD - ng i đ xu t kho n vay - khó t ch i m t KH n u KH đó có m i quan h thơn thi t
v i chính cán b TD đó 0% 58% 8% 33% 0% 2.8
CBTD - ng i đ xu t kho n vay - khó t ch i m t KH n u KH đó có m i quan h thơn thi t (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
v i lưnh đ o c a NH đó 3% 22% 14% 47% 14% 3.5
Ngu n: Tác gi t ng h p theo phi u kh o sát
Ki mă đnh s khácă bi t: Không có s khác bi t v m c đ đ ng Ủ gi a hai nhóm
NHTMNN vƠ NHTMCP v các quan đi m cho vay d a trên m i quan h lƠ nguyên nhơn
r i ro tín d ng (Ph l c 8).
Y uăkémătrongăth măđnh kho n vay
Trong đi u ki n b t cơn x ng thông tin trong cho vay khi mƠ BCTC không đ y đ , h th ng thông tin ch a chu n hóa...thì vi c nh n d ng vƠ phòng ng a r i ro ph thu c l n
vƠo vi c nh n đ nh vƠ kinh nghi m c a cán b tín d ng. Tuy nhiên, v n đ n ng l c c a
cán b tín d ng c ng lƠ m t trong nh ng nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng.
Qua tìm hi u, các NH th a nh n r ng trình đ vƠ kinh nghi m c a cán b tín d ng trong th m đnh kho n vay còn nhi u y u kém do nh ng nguyên nhơn khác nhau. Th nh t, cán
b NH h u h t đ c đƠo t o v l nh v c tƠi chính (100% phi u kh o sát đ u thu đ c k t qu chuyên ngƠnh tƠi chính, k toán, qu n tr kinh doanh) nh ng th m đ nh các d án, các ph ng án vay v n v i nhi u ngƠnh ngh khác nhau nên khó có th am hi u vƠ đánh giá đ y đ các y u t chuyên ngƠnh. Th hai, ph n l n cán b tín d ng m i ra tr ng còn
thi u kinh nghi m nên ch a nh y bén v i vi c nh n d ng r i ro. K t qu kh o sát cho th y r ng, các NH đ ng tình nhơn viên NH thi u kinh nghi m trong nh n bi t r i ro c a KH vay
lƠ nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng v i 56% (NHTMNN) - 56% (NHTMCP) đ ng Ủ.
Các NH c ng cho r ng quá trình ki m tra sau khi s d ng v n vay còn mang tính hình th c
đ ng Ủ. Theo các NH, vi c ki m tra sau khi s d ng v n vay lƠ cách đ NH ki m soát đ c vi c KH có s d ng v n vay đúng m c đích đ ng th i phát hi n nh ng khó kh n b t
th ng c a KH vay. Tuy nhiên, các CBTD đa s đ u b qua khơu nƠy ho c ki m tra ch
mang tính ch t hình th c, ch ki m tra trên hóa đ n ch ng t do KH cung c p ch không
xu ng t i c s kinh doanh c a KH.
B ngă3.9:ăQuanăđi m c a NH v y uăkémătrongăth măđnh kho năvayălƠănguyênănhơnă d năđ n r iăroătínăd ng
NhómăNHTMNN 1 2 3 4 5 TB
Nhơn viên NH không am hi u v th tr ng, v
ho t đ ng kinh doanh c a KH 9% 28% 19% 34% 11% 3.1 Nhơn viên NH thi u kinh nghi m trong nh n bi t
r i ro c a KH vay 2% 21% 21% 43% 13% 3.4
Nhơn viên NH ch a n m v ng quy trình cho vay 15% 32% 15% 30% 9% 2.8
Quá trình ki m tra sau cho vay còn mang tính
hình th c 2% 9% 26% 55% 9% 3.6
NhómăNHTMCP 1 2 3 4 5 TB
Nhơn viên NH không am hi u v th tr ng, v
ho t đ ng kinh doanh c a KH 0% 17% 25% 31% 28% 3.7 Nhơn viên NH thi u kinh nghi m trong nh n bi t
r i ro c a KH vay 6% 8% 11% 61% 14% 3.7 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhơn viên NH ch a n m v ng quy trình cho vay 11% 44% 22% 19% 3% 2.6
Quá trình ki m tra sau cho vay còn mang tính
hình th c 8% 17% 17% 42% 17% 3.4
Ngu n: Tác gi t ng h p theo phi u kh o sát
Ki măđnh s khácăbi t: Có s khác bi t v m t trung bình gi a 2 nhóm NHTMNN vƠ
NHTMCP v các quan đi m minh h a cho v n đ "Y u kém trong th m đ nh kho n vay lƠ nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng” c th , m c đ đ ng Ủ c a nhóm NHTMCP cao h n nhóm NHTMNN v Ủ ki n cho r ng "Nhơn viên NH không am hi u th tr ng, ho t đ ng kinh doanh c a KH” vƠ "Nhơn viên NH thi u kinh nghi m trong vi c nh n bi t r i ro c a KH vay”lƠ nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng.
Theo hình 3.17, có th nh n th y, s CBTD trên 3 n m kinh nghi m trong l nh v c tín
d ng ngơn hƠng c a nhóm NHTMNN chi m 66% (trong khi nhóm NHTMCP chi m 58%).
S CBTD trên 5 n m kinh nghi m c a nhóm NHTMNN chi m 45% (trong khi nhóm
NHTMCP chi m 25%). Qua ph ng v n v i các nhóm NHTM, đ lỦ gi i cho s khác nhau nƠy, các NHTMCP cho r ng các CBTD h u h t còn ít kinh nghi m nên khó đ nh n di n r i ro, vƠ chu n tuy n d ng đ u vƠo đ i v i nh ng NH nƠy d h n so v i nhóm NHTMNN
(Xem Ph l c 3).
Hìnhă3.17: S n măkinhănghi măcôngătácătrongăl nhăv cătínăd ngăngơnăhƠng
Ngu n: Tác gi t ng h p theo phi u kh o sát
H th ng x p h ng tín d ng (XHTD) n i-b ch aăphátăhuyăhi u qu
H th ng XHTD n i b lƠ m t trong nh ng công c qu n tr tín d ng mƠ các NH s d ng
đ đánh giá vƠ qu n tr r i ro. D a theo k t qu đánh giá x p h ng tín d ng mƠ các NH có c n c đ ra quy t đnh cho vay ho c có chính sách riêng đ i v i t ng đ i t ng KH. Theo kh o sát, các NH đ c ph ng v n trên đ a bƠn Qu ng Bình đ u đư có h th ng XHTD n i b , vƠ các nhơn viên NH đ u th ng xuyên s d ng h th ng XHTD n i b trong vi c ra quy t đnh cho vay (77% đ ng Ủ). Có 66% đ ng Ủ v i Ủ ki n h th ng XHTD n i b c a
NH mình đ c c p nh t th ng xuyên. Tuy nhiên, ch t l ng thông tin c a h th ng XHTD n i b c ng lƠ nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng. 43% (NHTMNN) - 45%
(NHTMCP) Ủ ki n đ ng Ủ cho r ng h th ng XHTD n i b ch a ph n ánh chính xác vƠ
c p nh t m c đ tín nhi m c a KH lƠ nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng. VƠ 56%
(NHTMNN) - 64% (NHTMCP) đ ng Ủ v i Ủ ki n quá trình ch m đi m XHTD cho KH
còn ch a hoƠn toƠn khách quan. Nguyên nhơn theo các NH đó lƠ h th ng XHTD n i b
11% 23% 21% 45% NhómăNHTMNN D i 1 n m T 1-3 n m T 3-5 n m Trên 5 n m 17% 25% 33% 25% NhómăNHTMCP D i 1 n m T 1-3 n m T 3-5 n m Trên 5 n m
ch a có đ y đ các ch tiêu đ nh tính vƠ đ nh l ng, ch a c th cho t ng đ i t ng, t ng
l nh v c cho vay nên k t qu ch m đi m XHTD n i b ch a đánh giá đ c r i ro.
B ngă3.10:ăQuanăđi m c a NH v x p h ngătínăd ng n i b ch aăphátăhuyăhi u qu lƠă nguyênănhơnăd năđ n r iăroătínăd ng.
NhómăNHTMNN 1 2 3 4 5 TB
H th ng XHTDn i b ch a ph n ánh chính xác vƠ c p