Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội (SHB)

B GIÁO DC ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: PHÒNG NGA RI RO TÍN DNG TI NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN SÀI GÒN ậ HÀ NI SINH VIÊN THC HIN : HOÀNG TH THUăHNG MÃ SINH VIÊN : A15846 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NI ậ 2014 B GIÁO DC ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: PHÒNG NGA RI RO TÍN DNG TI NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN SÀI GÒN ậ HÀ NI Giáoăviênăhng dn : TS. Nguyn Th Thúy Sinh viên thc hin : Hoàng Th ThuăHng Mã sinh viên : A15846 Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng HÀ NI ậ 2014 Thang Long University Library LI CMăN Tc ng có câu: “Không thy đ mày làm nên”. Trên thc t không có s thành công ca sinh viên nào mà không gn lin vi nhng s h tr, s giúp đ dù ít hay nhiu, dù trc tip hay gián tip ca nhng ngi thy . Em xin chân thành cm n quỦ thy cô trong Khoa Qun lý, ngành Ngân hàng ca trng đi hc Thng Long đc bit chân thành gi li cm n ti cô TS. Nguyn Th Thúy đã tn tình ch bo, hng dn cho quá trình nghiên cu khóa lun bn thân em. Em xin chân thành cm n Ban lãnh đo Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni (SHB) đã tip nhn em thc tp. Em xin gi li cm n đn các anh ch phòng Tín dng đã giúp đ và to điu kin cho em trong quá trình thu thp tài liu. Cui cùng, em xin chúc quý thy cô di dào sc khe và thành công trong s nghip nghip trng ngi cao quỦ. ng kính chúc các cô, chú, anh, ch làm vic ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni (SHB) luôn di dào sc khe, đt đc nhiu thành công trong công vic. LI CAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có ngun gc và đc trích dn rõ ràng. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinh viên Hoàng Th Thu Hng Thang Long University Library DANH MC VIT TT CBTD Cán b tín dng CKKD Chng khoán kinh doanh DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip Nhà nc KKD ng kỦ kinh doanh GTCG Giy t có giá NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi Q Quyt đnh RRTD Ri ro tín dng SHB Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni TT Thông t TCKT T chc kinh t TMCP Thng mi c phn VTNN Vn đu t nc ngoài MC LC CHNGă1 Că S LÝ LUN CHUNG V PHÒNG NGA RI RO TÍN DNG CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1 1.1 Căs lý lun v ri ro tín dng trong hotăđngăngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1 Ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng thng mi 1 1.1.2 Nguyên nhân gây ri ro tín dng 9 1.1.3 Hu qu ri ro tín dng 14 1.2 Phòng nga ri ro tín dng 15 1.2.1 Khái nim phòng nga ri ro tín dng 15 1.2.2 Vai trò ca công tác phòng nga ri ro tín dng 16 1.2.3 Ni dung công tác phòng nga ri ro tín dng 17 1.2.4 Nhân t nh hng đn công tác phòng nga ri ro tín dng 29 KT LUNăCHNGă1 31 CHNGă2 THC TRNG PHÒNG NGA RI RO TÍN DNG TI NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN SÀI GÒN ậ HÀ NI (SHB) 32 2.1 Tng quan v NgơnăhƠngăthngămi c phn Sài Gòn ậ Hà Ni 32 2.1.1 S hình thành và phát trin ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn - Hà Ni (SHB) 32 2.1.2 Sn phm và dch v ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni (SHB) 33 2.2 Kt qu hotă đng kinh doanh ch yu ca Ngơnă hƠngă thngă mi c phn Sài Gòn ậ Hà Ni (SHB) 36 2.2.1 Din bin kinh t giai đon t 2011-2013 36 2.2.2 Tình hình hot đng kinh doanh ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni (SHB) 38 2.3 Thc trng phòng nga ri ro ti Hi s chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà Ni (SHB) 49 2.3.1 Mô hình qun lý ri ro 49 2.3.2 C ch chính sách tín dng 53 2.3.3 Ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni (SHB) 57 2.3.4 Kim tra, kim soát tín dng 61 2.3.5 T chc và phân loi n 62 2.3.6 X lý ri ro tín dng 65 Thang Long University Library 2.4 ánhăgiáăthc trng phòng nga ri ro tín dng ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà Niă(SHB)ăgiaiăđon 2011 ậ 2013 66 2.4.1 Nhng kt qu đt đc 66 2.4.2 Nhng tn ti, hn ch và nguyên nhân 67 KT LUNăCHNGă2 70 CHNGă3 GII PHÁP PHÒNG NGA RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNGăTHNGăMI C PHN SÀI GÒN ậ HÀ NI (SHB) 71 3.1 nhăhng hotăđng tín dng và phòng nga ri ro tín dng thi gian ti cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà Ni (SHB). 71 3.2 Gii pháp phòng nga ri ro tín dng 71 3.3 Kin ngh 74 KT LUNăCHNGă3 75 KT LUN 76 TÀI LIU THAM KHO 77 DANH MC BNG BIU Hình 1.1. Các bc chm đim xp hng tín dng ni b 19 Bng 1.1. Chm đim tín dng cá nhân 19 Bng 1.2. im trng s các ch tiêu phi tài chính 20 Bng 1.3. Chm đim ch tiêu Báo cáo lu chuyn tin t 21 Bng 1.4. Chm đim ch tiêu Nng lc qun lý 21 Bng 1.5. Chm đim uy tín giao dch vi Ngân hàng 22 Bng 1.6. Chm đim môi trng kinh doanh 23 Bng 1.7. Chm đim ch tiêu đc đim hot đng khác 24 Bng 1.8. Chm đim các ch tiêu tài chính 25 Bng 2.1. Tình hình huy đng vn ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni (SHB) giai đon 2011 – 2013 40 Bng 2.2. Tình hình s dng vn ca Ngân hàng SHB giai đon 2011 – 2013 44 Bng 2.3. Hot đng kinh doanh khác ca Ngân hàng SHB giai đon 2011 – 2013 46 Bng 2.4. Kt qu hot đng kinh doanh Ngân hàng SHB giai đon 2011 - 2013 48 Hình 2.1. Mô hình qun lý ri ro ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni (SHB) 49 Bng 2.5. Chm đim tín dng cá nhân Ngân hàng SHB 55 Bng 2.6. Chm đim xp hng tín dng khách hàng doanh nghip 56 Bng 2.7. Tình hình n quá hn Ngân hàng SHB giai đon 2011 – 2013 57 Bng 2.8. Tình hình n xu Ngân hàng SHB giai đon 2011 - 2013 59 Bng 2.9. Tình hình n xu/ n quá hn Ngân hàng SHB giai đon 2011 – 2013 59 Bng 2.10. Tình hình phân loi n ca Ngân hàng giai đon 2011 – 2013 62 Thang Long University Library LI M U a. Vài nét v đ tài nghiên cu T khi con ngi bt đu bit s dng tin nh mt phng tin trao đi và phng tin thanh toán, các nhu cu v tin t cng bt đu ny sinh và ngày càng tr nên đa dng, chính điu này đã thúc đy s ra đi và phát trin ca mt lot hình thc trung gian tài chính chuyên kinh doanh v tin t. ó là các ngân hàng. Trong nhng thp k gn đây xu hng t do hoá, toàn cu hoá kinh t và quc t hoá các lung tài chính đã làm thay đi cn bn h thng ngân hàng. S phát trin ca các th trng tài chính quc t cho phép ngân hàng s dng vn hiu qu hn. ng thi th trng đc m rng, hot đng kinh doanh tr nên phc tp hn, áp lc cnh tranh gia các ngân hàng tr nên gay gt hn cùng vi nó mc đ ri ro cng tng lên. Do vy, hot đng kinh doanh ngân hàng luôn tim n nhng ri ro. Trong các hot đng kinh doanh ca ngân hàng thì hot đng tín dng là hot đng quan trng nht và thng chim khong 70 -80% hot đng sinh li ca ngân hàng. Tuy nhiên, hot đng tín dng cng là hot đng tim n ri ro cao nht đc bit là ri ro tín dng. Khi ri ro tín dng xy ra  mt ngân hàng thì s kéo theo ri ro thanh khon và các ri ro khác t đó có th dn đn tình trng phá sn ca ngân hàng và hu qu nng n hn là nh hng ti toàn b h thng ngân hàng. Công tác phòng nga tt ri ro tín dng s hn ch đc vic không thu hi đc vn và lãi ca ngân hàng hay gim chi phí x lý ri ro. Bên cnh đó, ngân hàng làm tt công tác phòng nga ri ro tín dng cng góp phn nâng cao hiu qu s dng vn ca khách hàng, t đó nâng cao hiu qu s dng vn cho ngân hàng và hiu qu s dng vn cho nn kinh t. Do đó công tác phòng nga ri ro tín dng không ch quan trng đi vi NHTM nói riêng và toàn h thng nn kinh t nói riêng. Nh vy, đòi hi s đu t thích đáng trong vic đu t tìm ra nhng gii pháp nhm ngn nga, hn ch ti đa nhng ri ro có th xy ra và hu qu ca nó đ li. Vi chin lc phát trin xây dng h thng qun tr ri ro đng b có chiu sâu trên toàn h thng, cht lng, hiu qu và chuyên nghip đm bo cho hot đng đc an toàn bn vng, Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni đã và đang ban hành và thc hin nhiu bin pháp nhm phòng nga ri ro tín dng. Mc dù vy, do đc thù kinh doanh ca Ngân hàng nên vn tn ti mt s hn ch cn phi khc phc và hoàn thin công tác phòng nga ri ro tín dng. Là sinh viên nm cui ca khoa Kinh t - Qun lý chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, vi mong mun đc nâng cao nghip v đng thi áp dng nhng kin thc đã đc hc áp dng vào thc t, bên cnh đó đc Ban lãnh đo Hi s chính Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn - Hà Ni (SHB) to điu kin, em đã và đang đc thc tp ti phòng tín dng ngân hàng. Trong quá trình thc tp ti Ngân hàng bn thân em đã tp trung tìm hiu v hot đng tín dng cùng công tác phòng nga ri ro tín dng t đó em đã chn đ tài: “Phòng nga ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni” làm khóa lun tt nghip ca mình. b. Mcăđíchănghiênăcu Lun gii và h thng hoá nhng lý lun c bn v phòng nga ri ro tín dng nói chung cng nh vn đ ri ro tín dng ca ngân hàng nói riêng. Nghiên cu các ni dung liên quan đn phòng nga ri ro tín dng áp dng vi các NHTM Vit Nam nói chung và Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni (SHB) nói riêng Trên c s lý lun thc tin kt hp vi phân tích thc trng và đc thù hành đng ca Ngân hàng SHB đ xây dng mt chin lc phòng nga ri ro tín dng hiu qu, t đó đ xut các gii pháp, kin ngh hoàn thin nâng cao công tác phòng nga ri ro tín dng ca Ngân hàng SHB góp phn vào quá trình chuyn dch c cu kinh t theo hng Công nghip hoá – Hin đi hoá, thúc đy nn kinh t nc ta hi nhp và phát trin. c. Phm vi nghiên cu  i tng nghiên cu: Hot đng tín dng và công tác phòng nga ri ro tín dng ti Ngân hàng SHB.  Phm vi nghiên cu:  V ni dung: tp trung đi sâu nghiên cu gii pháp hoàn thin công tác phòng nga ri ro tín dng.  V thi gian: phân tích tình hình hot đng kinh doanh và ri ro tín dng cn c d liu t nm 2011 – 2013. d. Phngăphápănghiênăcu S dng nhng phng pháp: phng pháp thng kê, phân tích, tng hp so sánh t c s lý thuyt đn thc tin nhm làm sang t vn đ nghiên cu. e. ụănghaăkhoaăhc và thc tin caăđ tài Thông qua khóa lun, tác gi đã h thng lý lun v ri ro tín dng, các ch tiêu đánh giá cng nh ni dung phòng nga ri ro tín dng. T vic phân tích đánh giá thc trng ri ro tín dng, cng nh nhng gii pháp phòng nga ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn - Hà Ni (SHB), tác gi đ xut nhng gii pháp có tính khoa hc và phù hp vi tình hình thc Thang Long University Library [...]... gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng t i ngân hàng f K t c u khóa lu n Ngoài ph n m u và k t lu n, lu lý lu n chung v phòng ng a r i ro tín d ng c a ngân hàng i c tr ng phòng ng a r i ro tín d ng t i Ngân hàng c ph n Sài Gòn Hà N i (SHB) i pháp phòng ng a r i ro tín d ng t i Ngân hàng ph n Sài Gòn Hà N i (SHB) i ic LÝ LU N CHUNG V PHÒNG NG A R I RO TÍN D NG C 1.1 I lý lu n v r i ro tín d ng trong ho... phòng ng a r i ro tín d ng N i dung công tác phòng ng a r i ro tín d c hi u là nh ng bi n pháp mà ngân hàng th c hi n nh m phòng ng a, h n ch nh ng r i ro x y ra, t n th t trong ho ng tín d ng c a ngân hàng Do ng tiêu c c c a r i ro tín d ng, m i u có nh ng bi n pháp riêng bi t nh m h n ch r i ro tín d ng, kh c ph c nh ng t n th t trong ho ng cho vay c a ngân hàng N i dung công tác phòng ng a r i ro. .. i ro tín d ng không ch x thân nh i cung c p v n cho ngân hàng Tín d t công c u hành ho ph Khi ngân hàng b phá s n, g chính sách ti n t c a chính ph b gi m xu ng, gây xáo tr 1.1.3.2 iv y nh ng h u qu b n n kinh t c a chính thì hi u qu c a n kinh t i ngân hàng m l i nhu n Có th nói thu nh p c a ngân hàng t lãi cho vay chi m t l cao trong t ng thu nh p c a ngân hàng, m t khi x y ra r i ro tín d ng, ngân. .. thông tin tín d ng th t s hi u qu Kinh doanh ngân hàng là m t ngh cho vay, do v y, v c bi ng v r i ro trong ho cho vay hay nói ng tín d ng là không th tránh kh i, các ngân hàng c n ph i h p tác ch t ch v i nhau nh m h n ch r i ro S h p tác này sinh ra do nhu c u qu n lý r i v i khách hàng khi khách hàng này vay ti n t i nhi u ngân hàng Trong qu n tr tài chính khi khách hàng, kh n m t khách hàng là m... khách hàng N u khách hàng không tr n 1 Thang Long University Library h n thì các k ho ch này s b i cho Ngân hàng ng t i uy tín Ngân hàng, gia R i ro m t v n: Khi khách hàng không tr c m t ph n ho c toàn b kho n tín d ng R i ro này x y ra làm gi m s c m nh tài chính c a Ngân hàng, gi m quy mô n u g c không tr c n , gi m kh in u c thanh toán theo ng s d ng, RRTD có th chia làm ba nhóm: R i ro khách hàng. .. và lãi, n th t thu v i t l cao d n ngân hàng b l và m t v n N u trình tr ng kéo dài không kh c ph c, ngân hàng s b phá s n, gây h u qu nghiêm tr ng cho n n kinh t nói chung và h th ng ngân hàng nói riêng (Ngu n: Quy NHNN v phân lo i r i ro) 1.2 Phòng ng a r i ro tín d ng 1.2.1 Khái ni m phòng ng a r i ro tín d ng Ho ng tín d ng c a ngân hàng luôn ti m n nhi u r i ro, phát sinh n x u, n quá h n khi... c nhi u ngân hàng cùng cho vay m nm t quá gi i h n t u cho t t c các ngân hàng ch không ch riêng c a m t ngân hàng nào Trong tình hình c nh tranh gi a các NHTM ngày cang gay g n nay, vai trò c a thông tin tín d ng là r t quan tr ng trong vi c cung c p thông tin k p th i, các ngân hàng có quy nh cho vay h c là hi n nay ngân hàng d li u c a thông tin tín d c c p nh t và x lý k p th i y, r i ro tín d ng... ngân hàng Thông tin tín d ng ngân hàng (CIC) c ho t th t nh ng k t qu r trong vi c cung c p thông tin k p th i, chính xác v tình hình ho ng tín d ng nh m c tín nhi m doanh nghi p m c l p, hi u qu , thông tin cung c u, thi u c p nh t N u các ngân hàng c g ng ch y theo thành tích, m r ng tín d x u cho ngân hàng u ki n tín d ng không cân x ng thì s (Ngu n: Báo cáo c a U ban Basel 6/2008) 1.1.2.2 R i ro. .. t rút ti n ra kh i ngân hàng Tình th này khi n ngân hàng có kh nh i bu a và tuyên b phá s n n ng th m t ngân hàng b nh kinh doanh h n ch c a NHNN R i ro tín d nhu n không b gi m, ngân hàng bu c ph i gi ng, gi này ph n nào nh t là uy tín c ng c mb ol i m lao , h n ch vi c m r ng m ng không t t t i m t nhân s , công ngh , th ph n ho ng Gi u ng và c c nh tranh c a ngân hàng ng r i ro tín d ng và m t kh... ho 1.1.1 R i ro tín d ng trong ho i i a Khái ni m Theo i tác không th c hi k t R i ro th h n v i ro tín d ng là kh tài chính c a mình theo nh c các bên u kho i v i m t ngân hàng là s v n c v n nh là b t k vi ph m nghiêm tr h c trong i ng khi hoàn tr n Theo quy c Vi NHNN ngày 22/4/2005 c a Th c Ngân i ro tín d ng là kh y ra t n th t trong ho t ng ngân hàng c a t ch c tín d ng do khách hàng không th . PHÒNG NGA RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNGăTHNGăMI C PHN SÀI GÒN ậ HÀ NI (SHB) 71 3.1 nhăhng hotăđng tín dng và phòng nga ri ro tín dng thi gian ti cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn. ngân hàng thng mi.  Chng 2: Thc trng phòng nga ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn – Hà Ni (SHB).  Chng 3: Gii pháp phòng nga ri ro tín dng ti Ngân hàng. đo Hi s chính Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn - Hà Ni (SHB) to điu kin, em đã và đang đc thc tp ti phòng tín dng ngân hàng. Trong quá trình thc tp ti Ngân hàng bn thân em