TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH CÔNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC TIẾN SĨ PHÂN TÍCH KINH TẾ LƯỢNG DỮ LIỆU BẢNG 2 tín chỉ 1. Giảng viên phụ trách Học hàm/học vị, họ và tên Bộ môn/Ban Email liên lạc PGS.TS. Sử Đình Thành Khoa Tài chính Công dinhthanh@ueh.edu.vn TS. Lê Văn Chơn Đại học Mở Tp.HCM levanchon@yahoo.com 2. Điều kiện tiên quyết Nghiên cứu sinh phải có kiến thức về Toán cao cấp và Xác suất - Thống kê. 3. Giới thiệu môn học Đây là học phần dành cho cấp bậc Tiến sĩ trong lĩnh vực Kinh tế Lượng Ứng dụng (Applied Econometrics) chuyên sâu giải quyết vấn đề dữ liệu bảng (Panel Data). Các chủ đề được nghiên cứu trong học phần này gồm đặc điểm kỹ thuật, mô hình, suy luận trong bối cảnh của những mô hình dữ liệu bảng. Chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển mô hình hồi quy tuyến tính dạng chuẩn, rồi mở rộng sang dữ liệu bảng gồm hiệu ứng cố định (Fixed Effects) và hiệu ứng ngẫu nhiên (Radom Effects). Các lý thuyết phân phối tiệm cận cần thiết cho các mô hình tuyến tính và phi tuyến tổng quát cũng được xem xét. Sau đó, chúng tôi trở lại các biến công cụ, maximum likelihood, mô hình GMM (generalized method of moments) và các phương pháp ước lượng hai bước. Mô hình tuyến tính sẽ được mở rộng sang dạng mô hình động với những kỹ thuật ước lượng được phát triển gần đây. 4. Các mục tiêu học tập Sau khi hoàn thành học phần, nghiên cứu sẽ đạt được các khả năng và kỹ năng sau: Thiết kế và phân tích các mô hình kinh tế lượng với dữ liệu bảng; Ước lượng và kiểm định các mô hình dữ liệu bảng. Khai thách và sử dụng các phần mền ứng dụng kinh tế lượng (Stata, Eview). 5. Phương pháp giảng dạy Nghiên cứu sinh phải đọc tài liệu trước các buổi học và thực hành các bài tập trên các phần mền ứng dụng. 6. Tài liệu học tập Tài liệu bắt buộc 1. Baltagi, B ., Econometric Analysis of Panel Data, 4th Edition, Wiley, 2008. Tài liệu tham khảo 2. Hsiao, C., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 1st ed., 1986, 2nd ed., 2004. 3. Jeffrey M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press 2002 7. Cách thức đánh giá kết quả học tập Việc đánh giá kết quả học tập dựa vào kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi cuối kỳ, có trọng số như sau: Kỳ thi giữa kỳ 40% Kỳ thi cuối kỳ 60% 8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học Trong khóa học, nghiên cứu sinh sẽ thực hành với các bộ số liệu sẵn có theo định dạng Stata. Do đó, phần mềm được dạy trong khóa học này là Stata. Tuy nhiên, sinh viên vẫn có thể thực hành với các phần mềm khác (Eview). 9. Những nội dung khác Không dự kỳ thi cuối kỳ sẽ có điểm 0 trừ khi có chuyện gia đình hoặc cá nhân nghiêm trọng mà giảng viên phải được thông báo trước kỳ thi cuối kỳ. 10. Nội dung chi tiết Trình tự thời gian Nội dung giảng dạy Chuẩn bị của học viên Ghi chú Buổi 1 4 tiết Econometric Models Benifts and Limits of Panel Data Chapter 1 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 2 4 tiết Fixed and Random Effects Chapter 2 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 3 4 tiết Fixed and Random Effects Chapter 3 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 4 4 tiết Heteroscedasticity, Autocorrelation, Robust Estimation Chapter 5 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 5 4 tiết Instrumental Variables and GMM Estimation, Dynamic Chapter 6, 7, 8 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Models, Time Series Application Buổi 6 4 tiết Instrumental Variables and GMM Estimation, Dynamic Models, Time Series Application (tt) Chapter 6, 7, 8 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 7 4 tiết Nonstationary Panels Chapter 12 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 8 4 tiết Nonstationary Panels Chapter 12 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data . Fixed and Random Effects Chapter 3 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 4 4 tiết Heteroscedasticity, Autocorrelation, Robust Estimation Chapter 5 của Baltagi, B., Econometric. Thiết kế và phân tích các mô hình kinh tế lượng với dữ liệu bảng; Ước lượng và kiểm định các mô hình dữ liệu bảng. Khai thách và sử dụng các phần mền ứng dụng kinh tế lượng (Stata, Eview) Models Benifts and Limits of Panel Data Chapter 1 của Baltagi, B., Econometric Analysis of Panel Data Buổi 2 4 tiết Fixed and Random Effects Chapter 2 của Baltagi, B., Econometric Analysis