Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

B GIÁO DO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG TẤN MINH KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 c hoàn thành ti I HNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phn bin 1: u Hòa Phn bin 2: TS. Tng Thic . Lu c bo v c Hng chm Lut nghip Thc Qun tr kinh doanh hp ti hng vào ngày 24 tháng 01 5. Có th tìm hiu lui: - Trung tâm Thông tin  Hc lii hng; - i hc Kinh ti hng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài                               Chi       “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng”  2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cc trng ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip, nguyên nhân dn ri ro tín dng và công tác kim soát ri ro tín dng ti Chi nhánh. -  xut mt s gii pháp ch yu nhm hoàn thin công tác kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip ti Chi nhánh. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu:  Phạm vi nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu      n ca ch   t bin chng, duy vt lch s, lu dng bu tra, thu thp, tng hp, phân tích d liu th làm rõ thc trng kim soát ri ro tín dng trong cho vay khách hàng doanh nghip t i pháp v kim soát ri ro tín dng trong cho vay khách hàng doanh nghip ti ngân hàng. 5. Bố cục của đề tài Trong phm vi lun m u và kt lun thì cu trúc g -  lý lun v kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip ci - c trng kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip t     t Nam  Chi ng. -   i pháp hoàn thin kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip tt Nam  ng. 6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu Trong quá trình thc hi  tài, tác gi   o các nghiên cc có liên quan, t  pháp nghiên cu cho phù hp v tài ca mình. 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại a. Khái niệm về cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại Cho vay DN là vic tha thun gia NHTM và doanh nghip, p s dng mt khon ti s dng vào m   i gi an nh nh theo tha thun vi nguyên tc có hoàn tr c gc và lãi. b. Phân loại cho vay doanh nghiệp  Theo thời hạn cho vay  Theo mục đích sử dụng vốn vay  Theo hình thức đảm bảo tiền vay  Theo phương thức cho vay c. Đặc điểm cho vay doanh nghiệp - Cho vay doanh nghing là cho vay nhng món ln và   cho vay chim t trng ln trong t   vay ca ngân hàng. - ng  quy mô ln, lc t hot i ro tín dng cao. - T. 4 1.1.2. Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại a. Khái niệm về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Ri ro tín dng trong cho vay doanh nghic hiu là tn tht có kh i vi n vay ca doanh nghip ti NHTM do doanh nghip vay vn không thc hiúng hn hoc không có kh c hin mt phn hoc toàn b  tr n ca mình theo cam kt. b. Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Có nhi phân loi ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip tùy theo m  yêu cu nghiên cu. Tùy theo tiêu chí phân loi ta chia ri ro tín dng thành các loi khác nhau. c. Đặc điểm của rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Ri ro tín dng mang tính gián tip. - Ri ro tín dng có tính chng và phc tp. - Ri ro tín dng có tính tt yu, nó luôn tn ti và gn lin vi hong ci. d. Hậu quả của rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp  Tác động đến ngân hàng  Tác động đến nền kinh tế e. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại  Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Qun tr ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là quá trình ngân hàng vn d phù hp nhm nhn dng, kim soát và tài tr ri ro tín dng nht 5 c mc tiêu hn ch tn tht do ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip gây ra trong gii hn t nh.  Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Quá trình qun tr ri ro tín dng bao gm 4 ni dung: nhn dm soát và tài tr ri ro tín dng. - Nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 1.2. NỘI DUNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1. Quan điểm và mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a. Quan điểm về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là vic NHTM s dng nhng cách thn pháp nhm vào mc mc tiêu ca NHTM. Nhng cách thc s da, gim thiu, chuyn giao ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip. b. Mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp M  m soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là nhm phòng nga ri ro tín dng xy ra vi xác sut ri ro thp nht và hn ch tc  tn tht thit hi mt khi ri ro tín dng xy ra. 6 1.2.2. Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a. Né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Né tránh ri ro tín dng là cách tip cn hiu qu ca qun tr ri ro tín dng. Bng cách né tránh ri ro tín dng, NHTM bit rng s không gánh chu nhng tn tht tim n và bnh mà ri ro tín dng gây ra.  công tác né tránh ri ro tín dng có hiu qu, NHTM ng s dng các bin pháp sau:  Từ chối cho vay  Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, sàng lọc doanh nghiệp vay vốn  Yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp nhằm biến đổi rủi ro tín dụng về mức chấp nhận để cho vay  Giới hạn tín dụng trên một khách hàng  Giới hạn tỷ lệ dư nợ những lĩnh vực, ngành có rủi ro tín dụng cao trên tổng dư nợ  Cho vay đồng tài trợ b. Ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là hot ng ca NHTM nh  n kh  y ra ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip nhm gim thiu tn tht vn ca NHTM. Các bi   a ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip gm:  Tài sản đảm bảo nợ vay  Tổ chức công tác cho vay nhằm hạn chế được rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp  Sử dụng các biện pháp tài chính 7 c. Giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Gim thiu tn tht trong cho vay doanh nghip  c hiu là bin pháp gim thiu tn tht tn công vào các ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip bng cách làm gim bt giá tr i khi tn tht xy ra. Các bin pháp gim thiu tn thng s dng trong cho vay doanh nghip là:  Lập quỹ dự phòng rủi ro  Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng d. Chuyển giao rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Chuyn giao ri ro tín dng là vic to ra nhiu thc th khác nhau thay vì mt thc th gánh chu ri ro tín dng, thông qua vic chuyn giao toàn b tài sn và hong có ri ro tín dn mt i hay mi khác hoc c hai. Chuyn giao ri ro tín dc thc hii các hình thc sau:  Mua bảo hiểm  Bảo lãnh của bên thứ ba  Chứng khoán hóa 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a. Tỷ lệ nợ xấu b. Biến động cơ cấu nợ xấu N xu bao gm 3 nhóm n: nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Mi nhóm n phn ánh hiu qu công tác kim soát ri ro tín dng khác 8 nhau, m ri ro và tn tht tín dc xp theo m t thn cao. c. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng d. Tỷ lệ xóa nợ ròng 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.3.1. Các nhân tố bên trong - Công tác kim tra giám sát các khon vay sau khi cho vay c thc hin mt cách có hiu qu. -  c ca cán b tín dng. - c ngh nghip ca cán b tín dng. - Công tác kim tra, kim soát ni b. - Công ngh ngân hàng. 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài - Thông tin doanh nghip vay vn. - DN s dng vn sai mn chí tr n. - ng kinh t không nh. -  chính sách cc. [...]... hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Về hoạt động huy động b Về hoạt động cho vay c Về kết quả kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Về cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp... SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng được tách ra từ Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trực thuộc ngân hàng Công thương Việt Nam, chính... kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản - Về cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo phương thức cho vay: Cơ cấu cho vay theo phương thức cho vay theo hạn mức của Chi nhánh có xu hướng tăng qua các năm 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Thực trạng chung về RRTD trong cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu cho vay. .. dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ trong phân tích và th m định cho vay, quản lý nợ vay 18 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP. .. hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.1.2 Định hướng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Giải pháp né tránh rủi ro tín dụng  Xây dựng một... chỉ chi m tỷ trọng ít tuy nhiên dư nợ cho vay doanh nghiệp không có đảm bảo lại không có nợ xấu mà toàn bộ nợ xấu đến từ cho vay có đảm bảo  Thực trạng RRTD trong cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn vay Nợ xấu cho vay doanh nghiệp của Chi nhánh chủ yếu là cho vay ngắn hạn, nợ xấu cho vay trung và dài hạn chi m tỷ trọng rất ít RRTD trong cho vay trung và dài hạn thường cao hơn so với RRTD trong cho vay. .. này cho thấy tổn thất thực tế trong cho vay doanh nghiệp của Chi nhánh cũng giảm dần qua các năm 2.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Công tác kiểm tra giám sát các khoản vay sau khi cho vay - Trình độ chuyên môn và năng lực của cán bộ tín dụng - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ -. .. sản và thương mại dịch vụ, và tất cả các khoản nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Các biện pháp sử dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Thực trạng sử dụng các biện pháp né tránh rủi ro tín... trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh  Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm trong giai đoạn 201 1-2 013, đặc biệt trong năm 2013 tỷ lệ nợ xấu đã giảm đi rất đáng kể, giảm 3,37% so với năm 2012  Cơ cấu nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp Cơ cấu nợ xấu của Chi nhánh không tốt, nợ nhóm 5 vẫn chi m tỷ trọng cao dù có giảm qua các năm Năm 2013, Chi nhánh đã có cố gắng trong. .. cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Trên cơ sở đó phân tích, tìm hiểu, đánh giá những kết quả và tồn tại của các giải pháp mà Chi nhánh đang áp dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đưa ra các giải pháp cụ thể với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, các kiến nghị đối với Ngân . tr ri ro tín dng. - Nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Tài. trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại  Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Qun tr ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip. dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng  Thực trạng chung về RRTD trong cho vay doanh nghiệp T l n xu cho vay doanh nghip ti Chi