Chất lượng tín dụng trong môi trường thông tin bất cân xứng tại ngân hàng thương mại Á Châu ( Chuyên đề tốt nghiệp TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế )

B GIÁO D O I H C KINH T TP.HCM KHOA KINH T PHÁT TRI N - - T T NGHI P CH T L T NG THÔNG TIN B T CÂN X NG I Á CHÂU GVHD:ThS Nguy n Xuân Lâm SVTH: Ph m Th Thanh L P: Kinh t h c – K35 TP.HCM – Tháng 2013 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm L u “ Ch ng tín d ng thơng tin i C Ph n Á Châu” cơng trình nghiên b t cân x ng t i c u c a tơi Các s li c tính tốn s d ng khóa lu c thu th p tính tốn m t cách trung th c xác, trích d c d n ngu n rõ ràng Các k t qu nghiên c u trình bày khóa lu t t q trình nghiên c u c a tơi khơng chép t b t k cơng trình nghiên c u khoa h c khác Khóa lu c th c hi is ng d n khoa h c nhi t tình c a Th.S Nguy n Xuân Lâm Khóa lu n khơng nh t thi t ph m c a i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh hay th c t p Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Thành ph V àu Thành ph H Chí Minh, ngày tháng Ph m Th Thanh i SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm L IC L u tiên c a khóa lu n này, em xin chân thành c y giáo - Th c s Nguy n Xuân Lâm - Khoa Kinh T Phát Tri n, T i h c Kinh t Thành Ph H ã tr c ti ng d n, nhi t tình giúp em ki n th c c t th i gian tài t t nghi p c a Em xin chân thành g i l i c n quý Th y, Cô Khoa Kinh T Phát tri i h c Kinh t thành ph H ã t n tình truy n d y ki n th c nh ng ki n th c ti c trình h c không ch n n t ng cho trình nghiên c u khóa lu n mà cịn hành trang quý giúp em v ng i v sau Trong th i gian th c t p hoàn thành b này, em c c nh ng ý ki n góp ý, tài li u c n thi t thông tin sát th c v th c ti n tác nghi p c a cán b phịng tín d ng chi nhánh NHTMCP Á Châu- V àu Em xin chân thành c ch b o nhi t tình Cu i em xin kính chúc q Th y, c hồn thành nh ng m i Trân tr ng kính chào! SV: Ph m Th Thanh ii anh/ch có nhi SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm NH N XÉT C A TH C T P iii SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm NH N XÉT C A NG D N iv SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm TÓM T T Thông tin b t cân x ng ho ng tín d ng gây nh ng l a ch n b t l i r c cho ngành ngân hàng Nghiên c u phân tích ch ng tín d ng ng thơng tin b t cân x ng t n 2008-2012 Nghiên c ã thu th p Báo cáo Tài c a NHTMCP Á Châu c t s ngân hàng i n 2008-2012, phân tích ch s tài nh m ch ng tín d ng t i NHTMCP Á Châu v i m t s ngân hàng i l n V i nh ng thông tin thu th c, nghiên c ã nh n di c nh ng bi u hi n c a thông tin b t cân x ng ho ng tín d ng t i NHTMCP Á Châu Bên c nh nh ng gi i pháp nh m h n ch r i ro mà ngo i tác tác mang l i cho ho ng tín d ng, nghiên c u c xu t vi c ph i k t h p gi a NHTMCP Á Châu, Ngân hàng N cc Chính ph nh m qu n lý r i ro mà thông tin b ng T khóa: ch t ng tín d ng, thơng tin b t cân x ng, NHTMCP Á Châu v SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm M CL C GI I THI U 1.1 tv 1.2 M c tiêu, ph m vi ý ngh 1.3 Câu h i nghiên c u 1.4 u 1.5 C u trúc c a nghiên c u S 2.1 T ng quan v ho 2.1.1 Ch 2.1.1.1 a nghiên c u LÝ THUY T ng qu n lý ch ng tín d ng ng tín d ng nh ngh ng tín d ng 2.1.1.2 Các nhân t ng t i ch ng tín d ng thơng tin b t cân x ng 2.1.1.3 Các ch ti 2.1.2 Qu n lý ch ng tín d ng ng tín d ng c a TCTD 2.1.2.1 R i ro tín d ng 2.1.2.2 Quy trình n i dung qu n lý tín d ng 2.2 Lý thuy t v thông tin b t cân x ng 11 2.2.1 Thông tin b t cân x ng h qu ng n ho ng tín d ng Ngân hàng 11 2.2.2 L a ch n b t l i 13 2.2.3 R c 14 2.2.4 ng c ng thông tin b t cân x ng lên hi u qu ho ng tín d ng ngân 16 2.2.5 2.3 gi m thi u h qu c a b t cân x ng thông tin 17 Các nghiên c u liên quan 20 vi SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm TH C TR NG CH NG TÍN D NG TRONG MƠI NG THƠNG TIN CÂN X NG T I NHTMCP Á CHÂU 24 3.1 Công tác qu n lý qu n lý tín d ng t i NHTMCP Á Châu 24 3.1.1 Khái quát k t qu ho ng tín d ng NHTMCP Á Châu 24 3.2 Nh ng d u hi u v thông tin b t cân x ng th ng tín d ng t i NHTMCP Á Châu 31 3.2.1 Nh ng h n ch v h th 3.2.2 Tình tr ng ki m sốt thơng tin tài cịn y u 34 3.2.3 ná d li u, thông tin công b 31 ình tr ng kinh doanh th c t 34 3.2.4 Khác bi t v l i ích c 3.2.5 H n ch v i y quy n- ng a hành 39 c khách hành 42 3.3 Nh ng c a tình tr ng thông tin b t cân x ng th ng tín d ng NHTMCP Á Châu 44 K T LU N VÀ GI I PHÁP 48 4.1 K t lu n 48 4.2 Gi i pháp 48 Tài li u tham kh o Ph l c vii SV: Ph m Th Thanh DANH M C CÁC T GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm VI T T T BCKQKD Báo cáo k t qu ho BCTC Báo cáo tài CIC Trung tâm thơng tin tín d ng Vi t Nam DNNN Doanh nghi DNVVN Doanh nghi p v a nh KCN Khu công nghi p KCX Khu ch xu t NHNN ng kinh doanh c c NHTMCP i C ph n Tài s UBTCQG mb o U ban tài qu c gia viii SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm DANH M C HÌNH V Hình 2.1 Phân lo i r i ro tín d ng Hình 2.2 Bi Hình 3.1 Tình hình d Hình 3.2 Tình hình l i nhu n tín d ng NHTMCP Á Châu 2008-2012 Hình 3.3 Tình hình n Hình 3.4 T Hình 3.5 Tình hình n x Hình 3.6 Th ng kê giá tr chi m th hi n kh n c a khách hàng ngân hàng l -2012 x u ngân hàng l n 2008-2012 n 2008-2012 t tài s n nhân viên ngân hàng gây DANH M C B NG BI U B ng 2.2 ng khách hàng thông qua lãi su t c a ngân hàng B ng 3.1 Thông tin t CIC v công ty Petrolimex ngày 11.2.2013 B ng 3.2 Trích Báo cáo k t qu B ng 3.3 Phân tíchBCTC cho vay B ng 3.4 Giá tr tài tr t B ng 3.5 T ng h p nguyên nhân n x u Ngân hàng Á Châu B ng 3.6 T ng h p nguyên nhân n x u a công ty m t ng c a Ngân hàng ix Ngân hàng Á Châu SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm kho ng th y, ch ng tín d ng có th t s c nâng cao khơng mà n av t doanh nghi p nh ph i phá s n khát v ti p c c ình tr a hàng lo t doanh nghi p th i gian v a qua ti ng chuông c nh t nh cho ngân hàng H ph i tìm cách kh c ph c r ình l i cu c chi y c nh tranh kh c li n 48 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm T LU N VÀ GI I PHÁP h th ng l i trình k t qu phân tích c a nghiên c u s xu t gi i pháp cho NHTMCP Á Châu c nêu lên m t s khuy n ngh v i NHNN Chính ph nh m nâng cao ch ng tín d ng ng thơng tin b t cân x ng 4.1 K T LU N Ch ng tín d v c i v i t ng NHTM nói òi h i ph c nâng cao su t trình ho ng c a ngân hàng Nghiên c ã h th ng hoá lý lu b n v r i ro tín d ng thơng tin b t cân x ng, ch ng tín d ng, c ng bi u hi ng c a chúng t i ch ng tín d ng Nghiên c ã phân tích vào th c ti n ho ng tín d ng c a NHTMCP Á Châu, c ng tín d t ìm nguyên nhân, nh ng nhân t ng t i ch ng tín d ng T lý lu n th c ti n, nghiên c ã t s gi i pháp phù h p v u ki n hi n c a NHTMCP Á Châu nh m nâng cao ch t l ng tín d ng thơng tin b t cân x ng n công tác tín d c m t s thành t u r ng khơng ph i khơng cịn h n ch R i ro tín d ng vi c khơng th tránh kh i dù có ng d ng nh ng gi i pháp tiên ti c h n ch n u Ngân hàng Á Châu bi t tìm ki m sàng l c thơng tin m t cách h p lý Nh ng khác bi t v r i y quy n i th a hành s c gi m thi u ngân hàng có nh ng bi n pháp ki ng h p lý Ngồi ra, nh ng khách hàng n u mu c nh ãi t nh ng kho n vay h c n ph i bi t cách phát tín hi t Ngân hàng Á Châu d dàng phân lo i có nh p Hy v ng r NHTMCP Á Châu s v n trì phát tri a nh ng thành qu ph n c p v n m t cách có hi u qu cho kinh t Vi t Nam 4.2 GI I PHÁP NÂNG CAO CH T TÍN D NG T I NHTMCP Á CHÂU 4.2.1 Nghiên c u tình hình kinh t - xã h i c nâng cao ch ng tín d ng NHTMCP Á Châu c n ph i d a vi c nghiên c u tình hình kinh t - xã h c, t Châu s có nh ng d nh ng di n bi n x ng phát tri n c suy thoái, t ng kinh t t ngân hàng có th có nh ng sách phù h p nh m khuy n khích nh ng ngành ngh ti c n ch cho vay nh ng ngành r i ro Cho nên, vi c thành l p m t b ph n 49 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm chun phân tích tình hình v n kinh t nh m t nh ng kho n vay c a b ph n tín d ng vi c c n ph 4.2.2 Quan tâm t i vi n cho c h t c cho vay u mà Ngân hàng Á Châu tìm hi cv ng dùng c a ngân hàng ph ng v n Tuy nhiên, vi c ph ng v n ng ch t p trung v i nh ng khách hàng m i mà v i nh ng khách hàng quen ng ph ng v n Thái , c ch c ng tính nh t qn cung c p thơng tin c a nh ng khách hàng nh m cho vi c bi t nh ng khách hàng c ì nh ng bi u hi n rõ ràng n u khéo léo cán b tín d ng s bi u thông tin quan tr ng ng t i quy t nh cho vay hay khơng Ngồi ra, Ngân hàng Á Châu c n m r ng ngu n thông tin thu th p, bao g m m i quan h gi a doanh nghi p TCTD v vi c ch p hành nh ng nguyên t c vay v n, v ngân hàng nên tìm hi u k nh ng m i quan h v i nh ng t ch c bên ngồi, doanh nghi p có t ng x y s c v i tiêu dùng, v i n i b hay s c v ki n t ng T t c nh ng s ki n c a doanh nghi p Ngân hàng Á Châu có th tìm hi ti n truy n thơng hay có th tìm hi u thông qua khách hàng c a doanh nghi p Vi c tìm hi c th c hi n m t cách tri ình tr n k th a nh ng thông tin c a nh ng h hi n 4.2.3 Xem xét hi u qu n xu t kinh doanh Nh ng thành tích hay nh ng k t qu phân tích BCTC c pt i c qu n lý c a nhà lãnh o doanh nghi giá cao Ngân hàng Á Châu v n c n xem xét nh ng r i ro cho khách hàng vay Tình hình n n kinh t ngày h i nh p, v c nh tranh khơng th tránh kh i, th quy nh cho vay Ngân hàng Á Châu c n ch n cho nh ng doanh nghi p có nh ng nhà lãnh t m nhìn dài h n, c l u v i nh a tình hình suy thoái kinh t n Trong quy t c 5C c c c nhà lãnh c t vi c tìm hi u nh ng thông tin v c chuyên môn, qu n tr nhân s c n tr t s th c hi n ình Th c tr ng có th làm Ngân hàng Á Châu có quy nh sai l ch cho vay, khơng có m b o cho nh i thi c có th t qua nh ng bi ng c a th ng tồn c n Bên c nh vi c tìm hi c c a khách hàng cơng tác ng tiêu th 50 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm s n ph m c a doanh nghi p c cn c th ng tiêu th s n ph m c a khách hàng t t m i có quan h tín d ng T n nay, ch nh ng kho n vay dành cho d án l n NHTMCP Á Châu m i tìm hi u v th ng tiêu th , nh ng kho n cho vay v i nh ng khách hàng nh l ã gây nh ng s n x u cho ngân hàng nà hi n 4.2.4 V h n m c tín d ng c nh ng r ng t kh a khách hàng TS c u cánh c a Ngân hàng Á Châu ì th mà ngân hàng l m d ng Quy nh cho vay ph i ch y u d c c a ch u ki cho quy nh cho vay V i nh ng khách hàng nh ng ngành ti ì t m th giá tr vay NHTMCP Á Châu c n xem xét v m l c c a doanh nghi có th tài tr k p th i cho h NHTMCP Á Châu ngân hàng th c hi n g quán tri t sách h n ch r i ro tín d u kh n khe ngân hàng s m t nh ng khách hàng ti c l i s kh t khe v làm xác su t cho vi c l a ch n b t l i d x nhu c doanh nghi ịng ì có Nhu c ngân hàng c doanh nghi àr hi ì nhu c ìv Châu nên cho phép chi nhánh m àn ho ình V d àng, NHTMCP Á Châu c àn l ên phát tri ên nhu c ngân hàng r ì v NHTMCP Á Châu c n linh ho nv n m c tín d iv i m t khách hàng nh m tài tr k p th i cho nh ng nhu c u khách hàng 4.2.5 B o hi m tín d ng Quan tâm san s NHTMCP Á Châu có th NHTMCP Á Châu c ên xem xét vi b ình, theo m ùng v ành l àng c àng Vì v ên k cơng ty dùng hay s y khách hàng b àm cho c ên: ngân hàng, khách DNVVN gs 51 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm ngân hàng m nhiên ch 4.2 R thông tin b ch – công ty b àn n o ngu n nhân l c àl nx àh ì th ên t nâng cao trình i quy cho vay Bên c ình nh êt ngân hàng c àn h th àng nên xem xét l hs s àr ành vi r ên doanh s t ành qu àm vi èm v ch àng m h ành vi chu ên 4.3 M T S KI N NGH I V I NHNN NH M XÂY D NG VÀ HỒN THI N CHÍNH SÁCH C ình hình cung c c vi vi àc ngân hàng qu ênh tra c àm c tiêu th vi tình tr ên v nghi ài d ình th Song hành h tr ngân hàng c p vi c thành l p qu b o lãnh tín d ng cho DNVVN d b o lãnh m t ph n nh m khuy n khích TCTD thông qua vi c gánh ch u m t ph n r i ro tín d ng M c tiêu tr ng tâm c a qu b o lãnh cho doanh nghi p có d n hi u qu 4.4 M T S KI N NGH V I CHÍNH PH NH M XÂY D NG VÀ HỒN THI N CHÍNH SÁCH M t nh ng b t c p cho vi c v n không th nghi p khát v n giá tr t Cho nên, Chính ph c n hồn ch 52 án SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm nghiên c u c i ti ng vi i v i quy n s d t cho ph c giá c th ng xây d i ng chuyên trách vi ng s n Bên c t s h u tài s n c c n th ng nh t v chu n m c v gi y t s h u tài s n c a t t c thành ph n kinh t y vi c chuy n quy n s h u tài s n nhanh chóng, d dàng, t u ki n cho NHTM vi c nh i Nh ng hi p h i ngh hay t ch c b o v i tiêu dùng c phát huy h t kh tr doanh nghi p th i bu Khi doanh nghi p có ti ng t ng vào nh c vay v n c t ch c s lãnh cho doanh nghi p có vay v n, c ngân hàng th nghi p kênh thơng tin h tr t t nh nhanh g c h tr n u ki n ng b o nh doanh c an toàn M t ki n ngh n a nh m phát tri n th ng tài Vi t Nam th ng ch ng khoán c n phát tri ng v i vai trị c a nó, t o kênh ng v n dài h n cho doanh nghi p, t u ki n cho ngân hàng tham gia kinh doanh, tìm ki m thơng tin th ng ch v ng truy n th ng hi i có th h tr nh m nâng cao ch ng tín d ng h n ch nh ng thơng tin b t cân x ng Tóm l i, nh ng n l c c a NHTMCP Á Châu s khó lịng h n ch h t nh ng r i ro ti m n mô ng thông tin b t cân x ng mà ho ng tín d ng mang l i, ch ng tín d c nâng cao c n có s ph i k t h p gi a ngân hàng, NHNN c Chính ph 4.5 H N CH C A NGHIÊN C U Nghiên c u ch d ng l i vi nh tính, nê ng ch ng xác th minh ch ng cho s t n t i c a r cc a ch n b t l i ho ng tín d ng ngân hàng n 2008 - 2012 mà nghiên c u phân tích c c bi t, giai n n n kinh t n ng ho ng, nh ng bi u hi n c a h qu mà ngo i tác thông tin b t cân x ng gây nên x y nhi i lên nh ng r i ro mà ho ng tín d ng c a Ngân hàng Á Châu g p ph i Nh ng nghiên c u ti p theo có th kh c ph c nh ng h n ch mà nghiên c u g p ph i b ng vi c ng d ng mơ hình kinh t ng c cho m t dài nh nh ng h qu rút nh nh v nh ng r i ro mà thông tin b t cân x ng mang l i cho th ng 53 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm TÀI LI U THAM KH O Akerlof G (1970) The market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism Có s n t i: https://www.iei.liu.se/nek/730g83/artiklar/1.328833/AkerlofMarketforLemons.pdf, ngày truy c p 10/1/2013 Bisin A Gottardi P (1998) General Competitive Analysis with Asymmetric Information Có s n t i: https://www.google.com/search?hl=en&q=General+Competitive+Analysis+with+A symmetric+Information.+Bisin&oq=General+Competitive+Analysis+with+Asymm etric+Information.+Bisin&gs_l=serp.3 1977.3538.0.3898.6.6.0.0.0.0.181.181.0j1.1 0.0 1c.1.8.serp.a5IBELrfes8, ngày truy c p 26/02/2013 Hendel I Lizzeri A (1999) Adverse Selection in Durable Goods Markets, American Economic Review Có s n t i : https://www.google.com/search?hl=en&q=Adverse+Selection+in+Durable+Goods+ Markets.+Hendel%2C+Igal%2C+v%C3%A0+Lizzeri&oq=Adverse+Selection+in+ Durable+Goods+Markets.+Hendel%2C+Igal%2C+v%C3%A0+Lizzeri&gs_l=serp 30369.33118.0.33654.3.3.0.0.0.0.1122.2393.2-1j72.3.0 0.0 1c.1j2.8.serp.9kd_jdXI_Do, ngày truy c p 13/02/2013 H , T Nguy tài s mb ot ic Vi t Nam T p chí Phát tri n & H i nh p (16) Hu nh.T (2005) T i tài s m b o y u t quan tr ng quy tín d ng c a TCTD Vi t Nam? T p chí Ngân hàng (2) Lê T (2012) C i nh c p p h ng tín d ng khách hàng Có s n t i: https://www.google.com/search?hl=en&q=c%E1%BA%A9m+n%C4%83ng+x%E1 %BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+t%C3%ADn+d%E1%BB%A5ng+doanh+nghi%E 1%BB%87p.+L%C3%AA+t%E1%BA%A5t+Th%C3%A0nh&oq=c%E1%BA%A9 m+n%C4%83ng+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+t%C3%ADn+d%E1%BB %A5ng+doanh+nghi%E1%BB%87p.+L%C3%AA+t%E1%BA%A5t+Th%C3%A0 nh&gs_l=serp.3 2881.4830.0.5304.12.8.0.0.0.0.456.953.1j1j1j0j1.4.0 0.0 1c.1.8 serp.knJsCTMe08E, ngày truy c p 18/03/2013 54 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm c Vi t Nam (2006) X p h ng tín d m i Có s n t i: https://www.google.com/search?hl=en&q=NHNN+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA %A1ng+t%C3%ADn+d%E1%BB%A5ng+c%C3%A1c+NHTM&oq=NHNN+x%E 1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+t%C3%ADn+d%E1%BB%A5ng+c%C3%A1c+ NHTM&gs_l=serp.3 221634.241629.0.241915.69.55.10.0.0.2.2225.14238.11j10j2 1j4j5j2j9-1.54.0 0.0 1c.1.8.serp.o7piHYuowOs, ngày truy c p 23/01/2013 Nguy n Minh Ki u (2009) Tín d ng th b n Tài Hà N i Nguy i s d ng nh tín d ng Ngân hàng Nhà xu t (2012) Thông tin BCTC h p nh t nh n vi c quy nh Có s n t i: u bi t c a https://www.google.com/search?hl=en&q=Th%C3%B4ng+tin+tr%C3%AAn+BCT C+h%E1%BB%A3p+nh%E1%BA%A5t+v%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+%C4% 91i%E1%BB%83u+bi%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+ng%C6%B0%E1%BB% 9Di+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%E1%BA%A3nh+h%C6%B0%E1%B B%9Fng+%C4%91%E1%BA%BFn+vi%E1%BB%87c+ra+quy%E1%BA%BFt+% C4%91%E1%BB%8Bnh.&oq=Th%C3%B4ng+tin+tr%C3%AAn+BCTC+h%E1% BB%A3p+nh%E1%BA%A5t+v%C3%A0+nh%E1%BB%AFng+%C4%91i%E1% BB%83u+bi%E1%BA%BFt+c%E1%BB%A7a+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+s%E 1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%E1%BA%A3nh+h%C6%B0%E1%BB%9Fng+ %C4%91%E1%BA%BFn+vi%E1%BB%87c+ra+quy%E1%BA%BFt+%C4%91% E1%BB%8Bnh.&gs_l=serp.3 163674.163674.0.164992.1.1.0.0.0.0.1186.1186.71.1.0 0.0 1c.2.8.serp.9ZzSZYSv1VA, ngày truy c p, 23/03/2013 Nguy n H (2012) X p h ng tín d ng góp ph i có s n t i: m b o an tồn tín d ng c a http://creditinfo.org.vn/hoinghi/BaiViet_XHTD_TS_Nguyen_Duc_Huong.pdf, ngày truy c p 16/03/2013 Nguy n Tr ng Hồi (2005) Thơng tin b t cân x ng ho Vi t Nam ình Gi ng d y Kinh t Fulright ng tín d ng t i Paul K (2009) S tr l i c a kinh t h c suy thoái cu c kh ng ho 2008 Nhà xu t b n Tr Thành ph H Chí Minh Peter R (2008) Comercial bank management Có s n t i: https://www.google.com/search?hl=en&q=commercial+bank+management+peter+r ose+pdf&oq=Comercial+bank+management%2CpETER&gs_l=serp.1.0.0i13l8j0i2 55 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm 2i30l2.4645.6150.0.8345.6.6.0.0.0.0.661.2062.2j31j1j2.6.0 0.0 1c.1.8.serp.dDp0TUvk3_M, ngày truy c p 15/02/2013 Saunder A Lange H (1995), Financial institutions management: A modern perspective Có s n t i: https://www.google.com/search?hl=en&q=financial+institutions+management+a+ modern+perspective+saunders+dowload+fee&oq=financial+institutions+manageme nt+a+modern+perspective+saunders+dowload+fee&gs_l=serp.3 1947.4630.0.524 7.12.12.0.0.0.0.394.3266.0j1j7j4.12.0 0.0 1c.1.8.serp.SAayamKvwCY, ngày truy c p 09/02/2013 Taggart M Findlay C Parkin M (1996) Economics (7nd ed) Có s n t i: http://www.gobookee.com/economics-seventh-edition-douglas-mc-taggart/, c p ngày 11/03/2013 truy Dobbie W Skiba P (2012) Informatiob Asymmetries Consumer Credit Markets: Evidence from Payday Lending Có s n t i: https://www.google.com/search?hl=en&q=Informatiob+Asymmetries+Consumer+ Credit+Markets%3A+Evidence+from+Payday+Lending.&oq=Informatiob+Asymm etries+Consumer+Credit+Markets%3A+Evidence+from+Payday+Lending.&gs_l=s erp.3 23156.26304.0.26970.1.1.0.0.0.0.0.0 0.0 0.0 1c.1j2.8.serp.pN-J-edicsE, ngày truy c p 20/1/2012 Freixas X Rochet J (2008) Microeconomic of Bank Trang 153-155 Có s n t i: https://www.google.com/search?hl=en&q=microeconomics+of+banking+free+dow nload&oq=microeconomics+of+banking+dow&gs_l=serp.1.1.0j0i22i30l4.8049.149 53.0.16614.12.11.1.0.0.1.1483.7636.0j3j0j2j0j1j1j4.11.0 0.0 1c.1.8.serp.wDGcI9 aXa-4, truy c p ngày 27/01/2013 i C Ph n Á Châu, Báo cáo Tài 2008-2012 ng m i C Ph n Sài Gòn Th - 2012 i C Ph n Xu t Nh p kh u, Báo cáo Tài 2008-2012 i C Ph n Ngo t Nam, Báo cáo Tài 2008-2012 i C Ph Vi t Nam, Báo cáo Tài 2008- 2012 i C Ph i, Báo cáo Tài 2008-2012 56 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm n Vi t Nam, Báo cáo Tài 2008-2012 Các Website 1) www vietstock.vn 2) www.mof.gov.vn 3) www.worldbank.org.vn 4) www cafef.vn 5) www.sbv.gov.vn 6) www Nielsen.com.vn 57 SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm PH L C PH L C L CH S 1.1 Ngày thành l p HÌNH THÀNH C A NHTMCP Á CHÂU NHTM c ph c thành l p theo Gi y phép s 0032/NH-GP Ngân hà c Vi t Nam c p ngày 24/4/1993, Gi y phép s 533/GP-UB y ban Nhân dân Tp HCM c p ngày 13/5/1993 Ngày 04/6/1993, ACB th ng 1.2 L c ho ng Các ho ng c a ACB công ty (T ng v n ng n, trung dài h n theo hình th c ti n g i ti t ki m, ti n g i toán, ch ng ch ti n g i; ti p nh n v n n v n t TCTD c; cho vay ng n, trung dài h n; chi t kh u, cơng trái gi y t có ng khoán t ch c kinh t ; làm d ch v toán gi a khách hàng; kinh doanh ngo i t , vàng b c; tốn qu c t , bao tốn, mơi gi ý, t n tài doanh nghi p b o lãnh phát hành; cung c p d ch v v qu n lý n khai thác tài s n, cho thuê tài d ch v Ngân hàng khác 1.3 Niêm y t ACB niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (nay S giao d ch Ch ng khoán Hà N i) theo Quy nh s -TTGDHN ngày 31/10/2006 C phi u ACB b u giao d ch vào ngày 21/11/2006 Lo i ch ng khốn: C phi u ph thơng Mã ch ng khốn: ACB M ng/c phi u S ng ch ng khoán niêm y t hi n nay: 935.849.684 c phi u S ng ch h: 937.696.506 c phi u 58 SV: Ph m Th Thanh PH L C GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N C A NHTMCP Á CHÂU n phát tri n n 1993 n hình thành ACB n 1996 - 2000:ACB NHTM c ph u tiên c a Vi t Nam phát hành th tín d ng qu c t MasterCard Visa n 2001 – ng h th ng qu n lý ch t ng theo tiêu chu n ISO 9001:2000 l ng v n, (ii) cho vay ng n h n trung dài h n, (iii) toán qu c t (iv) cung ng ngu n l c t i H i s n 2006 - 2010: ACB niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i vào tháng 10/2006 Các gi c: 2006 Ch t - c ng h ng nhì -Ngân hàng bán l xu t s c nh t Vi t Asian Banker Nam 2005 -Ngân hàng t t nh t Vi t Nam Euromoney 2007 -Thành t u v lãnh Euromoney o ngành Ngân hàng Vi BAC 2006 -Doanh nghi p ASEAN xu t s c l ng ng 2008 Ch t ng h ng nhì -Ngân hàng 59 t t Euromoney c SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm nh t Vi t Nam -Ngân hàng t t FinanceAsia,Asiamoney,Global nh t Vi t Nam Finance,Euromoney, The Banker, The Asset -Ngân hàng t t FinanceAsia, Asiamoney, nh t Vi t Nam Global Finance, The Asset -Ngân hàng v ng m nh nh t Vi t Asian Banker Nam Ngân hàng t t nh t Euromoney Vi t Nam -Ngân hàng t t FinanceAsia, Asiamoney, nh t Vi t Nam Global Finance, The Asset -Ngân hàng v ng m nh nh t Vi t Asian Banker Nam 2009 2010 2011 2012 2.2 Các Bi ng Các Bi n T 300000 250000 200000 150000 100000 50000 2008 2009 2010 2011 2012 Ngu n: T ng h p t BCTC c a Ngân hàng Á Châu 60 T SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 Ngu n: T ng h p t BCTC c a Ngân hàng Á Châu 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2008 2009 2010 2011 2012 Ngu n: T ng h p t BCTC c a Ngân hàng Á Châu ng phát tri n u tiên ACB b 11- 2015 t m nhìn 2020 có hai n i dung n n t ng: 3.1T m nhìn s m nh 61 ng Chi c phát tri n c a ng SV: Ph m Th Thanh GVHD: ThS Nguy n Xuân Lâm ACB c n t n d ng th n phát tri n m i c a Vi ti p t c c ng c , nâng cao v th xây d ng ACB tr thành m nh ch tài u Vi t Nam, th c hi n thành công s m nh Ngân hàng c a m a ch u qu c a c n t y ph c v khách hàng, cung c p cho khách hàng s n ph m d ch v ch thu n l i phát tri n s nghi p cu c s ng c a t p th cán b i tác y c ng tài Ngân hàng, thành viên có nhi góp cho c ng xã h i 3.2 Tham v ng m c tiêu V cao”,ACB quy t tâm n l c ph Ngân hàng có quy mô l n nh t, ho ng nhanh – Qu n lý t t – Hi u qu thành m t b n ng an toàn hi u qu Vi t Nam 62 ... tín d ng t i Ngân hàng Á Châu 3.1 CÔNG TÁC QU N LÝ TÍN D NG T M I NHTMCP Á CHÂU 3.1.1 Khát quát v k t qu ho ng tín d ng Ngân hàng Á Châu c tình hình kinh t ng xu n nay, n u ph i rà sốt l i sách... Nguy n Xuân Lâm ng khác c thi t k c bi t cho khách hàng có r i ro th p òi h i m t C m t kho n hoàn tr R cho: (1 - H)(y - RH) UL (1 - H)(y - R) - HC, (1 - L)(y - R) - LC (2 . 3) Vai trị c th hi n... trung tay (y - Rk) Trong ngân hàng, ngân hàng s a m t h p ng v i ràng bu c V i Uk: l i ích c a , ta có mơ hình sau: (2 . 1) Uk = (1 - k)(y - Rk) - k Ck (k = L, H) N u không th quan c b i ngân hàng h