Đồ án tốt nghiệp Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán MỤC LỤC CẤU TRÚC ĐỒ ÁN 3 DANH MỤC CÁC HÌNH 6 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ CÔNG THỨC 8 DANH MỤC THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ TỪ VIẾT TẮT 9 Chương 1. BÀI TOÁN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 11 1.1. Giới thiệu 11 1.2. Mục tiêu 12 Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13 2.1. Hệ chuyên gia, lý thuyết, các vấn đề cơ bản và áp dụng trong thực tế 13 2.1.1. Các khái niệm 13 2.1.2. Mô hình hệ chuyên gia 15 2.2. Cơ bản về chứng khoán, bài toán tư vấn đầu tư chứng khoán 23 2.2.1. Tổng quan về chứng khoán, bài toán đầu tư vốn vào thị trường chứng khoán 23 2.2.2. Khái niệm cơ bản 24 2.2.3. Đánh giá cổ phiếu thông qua các chỉ số 27 Chương 3. CÁC CÔNG CỤ 31 3.1. Tổng quan về môi trường lập trình .Net 31 3.2. LinQ tương tác với cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên SQL server 32 3.3. Xây dựng website trên nền tảng ASP.Net 3.5 33 Chương 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 34 4.1. Giới thiệu Module 35 Trang 1 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán 4.2. Mô hình người dùng 35 4.3. Chức năng các module 36 4.3.1. Danh sách chức năng 36 4.3.2. Chức năng tư vấn nhà đầu tư 36 4.3.3. Chức năng quản trị nội dung 46 Chương 5. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 57 5.1. Tổ chức dữ liệu, xây dựng tập luật cho hệ chuyên gia 57 5.2. Xây dựng Mô-tơ suy diễn 60 5.3. Xây dựng giao diện tương tác 66 5.3.1. Giao diện tư vấn theo danh sách thông tin hiểu biết người dùng 68 5.3.2. Giao diện tư vấn bằng cách lần lượt trả lời các câu hỏi 70 5.3.3. Hệ giải thích 71 5.3.4. Xây dựng giao diện tương tác với các chuyên gia chứng khoán 72 5.4. Phiên tư vấn của hệ thống: 74 5.4.1. Phiên tư vấn theo tất cả các thông tin nhà đầu tư nhập vào 74 5.4.2. Phiên tư vấn thông qua hỏi đáp trực tiếp nhà đầu tư 76 Chương 6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM ĐƯỢC 78 6.1. Kết quả đạt được 78 6.2. Hướng phát triển 79 PHẦN PHỤ LỤC 81 Phụ lục : tập luật áp dụng trong chương trình 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Trang 2 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán CẤU TRÚC ĐỒ ÁN Nội dung đồ án được chia thành 4 phần chính: - Phần 1: chương 1, 2, 3 giới thiệu lý thuyết về hệ chuyên gia, các kiến tức cơ bản về chứng khoán, bài toán hỗ trợ tư vấn đầu tư chứng khoán. Từ đó xây dựng mục tiêu cũng như xác định các công cụ cần thiết để hoàn thành chương trình này. - Phần 2: chương 4 thiết kế chương trình - Phần 3: chương 5 cài đặt chương trình và một số giao diện thu được sau khi cài đặt chương trình. - Phần 4: chương 6 - kết luận đánh giá và phần phụ lục. Phần này tổng kết lại kết quả của quá trình xây dựng chương trình bao gồm những phần làm được, những phần mới chỉ có phác thảo và định hướng phát triển tiếp theo. Phần phục lục liệt kê tập luật sử dụng trong chương trình, các tài liệu tham khảo về hệ chuyên gia và kiến thức chứng khoán. Cụ thể nội dung đồ án theo từng chương như sau: - Chương 1: CNNTT và bài toán tư vấn đầu tư chứng khoán. Đặt vấn đề và xây dựng mục tiêu thực hiện trong đồ án. - Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này chia thành 2 phần tập trung vào 2 nội dung chính: lý thuyết, cấu trúc, yêu cầu khi xây dựng hệ chuyên gia và các kiến thức cơ bản về chứng khoán bao gồm kiến thức tổng quan và các kiến thức dùng để áp dụng trong hệ chuyên gia, - Chương 3: Các công cụ. Phần này liên quan tới kĩ thuật để xây dựng chương trình. Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng .Net Trang 3 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán của Microsoft cụ thể là ASP.Net cơ sở dữ liệu được lưu trữ thông qua SQL server, LinQ - Chương 4: Thiết kế chương trình. Chương trình được thiết kế theo mô hình hướng đối tượng. Vì vậy chương này gồm các phần chính: danh sách các tác nhân hệ thống, mô hình người sử dụng (Use Case), và quy trình hoạt động của hệ thống. Về tổ chức, chương bắt đầu từ khung nhìn yêu cầu hệ thống, khung cảnh toàn chức năng và các tác nhân tương tác với hệ thống. Đi sâu vào từng nhóm chức năng ta sẽ có mô hình Use Case, danh sách actor và quan trọng nhất là các biểu đồ mô hình hoạt động của từng chức năng. Một số chức năng phức tạp yêu cầu cần thể hiện rõ luồng hoạt động của hệ thống thì ta sẽ sử dụng biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) hoặc biểu đồ hoạt động (Activity Diagram); đối với các chức năng đơn giản hơn thì đưa ra bảng biểu thực hiện và các rằng buộc đối với chức năng tương ứng. - Chương 5: Cài đặt chương trình. Để xây dựng hệ tư vấn đầu tư có hiệu quả thì phải hoàn thành được 2 yêu cầu: thứ nhất là một hệ thống tin học hoàn chỉnh, có tính ổn định cao và thứ hai là tính tương tác với người dùng thuận tiện. Vì vậy chương này ta chia thành 4 phần cụ thể: phần đầu tiên: xây dựng cơ sở dữ liệu và thứ hai: xây dựng mô tơ suy diễn nhằm thỏa mãn yêu cầu hệ thống tin học hoàn chỉnh và ổn định. Phần thứ 3: xây dựng giao diện tương tác với người sử dụn và phần thứ 4: xây dựng giao diện tương tác với các chuyên gia sao cho việc sử dụng hệ thống là thuận tiện và phát huy hiệu quả cao nhất nhằm thỏa mãn yêu cầu thứ 2: tính tương tác với hệ thống. - Chương 6: Đánh giá kết quả đạt được. Kiểm thử hệ thống, tổng kết lại những chức năng đã xây dựng được, và những chức năng còn đang hoàn thiện. Từ đó định hướng phát triển tiếp theo của chương trình trong tương lai Đây là bước cuối cùng trong vòng đời phát Trang 4 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán triển 1 hệ thống phần mềm. Quá trình này mang tính bản lề để tiện cho việc xây dựng phiên bản tiếp theo của hệ thống - Chương 7: Kết luận. Là tổng kết về quá trình làm đồ án, ý nghĩa thực tiễn của chương trình đã xây dựng được trong thực tế. - Chương 8: Phụ Lục. Chương này đưa ra danh sách các luật có sử đã xây dựng và đưa vào trong chương trình - Danh mục tài liệu tham khảo là chương cuối cùng trong báo cáo. Phần này ghi ra danh sách các sách và tài liệu tham khảo về lý thuyết hệ chuyên gia cũng như kiến thức về chứng khoán. Trang 5 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2-1 Mô hình tương tác giữa con người và hệ thống 15 Hình 2-2 Danh mục khái niệm cơ bản về chứng khoán 25 Hình 2-3 Các chỉ số cơ bản về chứng khoán 28 Hình 4-4 Danh sách người dùng trong hệ thống 35 Hình 4-5 Use case Tư vấn đầu tư chứng khoán 38 Hình 4-6 Lược đồ mô phỏng quá trình tư vấn dựa trên tổng hợp thông tin nhà đầu tư 41 Hình 4-7 Lược đồ tuần tự Use case tư vấn đầu tư thông qua hỏi đáp trực tiếp 43 Hình 4-8 Use case Quản trị nội dung 46 Hình 4-9 Lược đồ tuần tư mô tả quá trình thêm mệnh đề trong luật suy diễn 52 Hình 5-10 Thành phần chính cơ sở dữ liệu hệ thống 58 Hình 5-11 Suy diễn luật từ không gian dữ liệu đầu vào 62 Hình 5-12 Cây suy diễn 63 Hình 5-13 Giao diện cơ bản hệ thống 67 Hình 5-14 Tư vấn thông qua dữ không gian dữ liệu đầu vào 69 Hình 5-15 Tư vấn thông qua hỏi đáp trực tiếp 70 Hình 5-16 Khung giải thích mệnh đề 71 Hình 5-17 Khung giái thích kết luận 72 Hình 5-18 Giao diện tương tác với chuyên gia - xây dựng mệnh đề 73 Hình 5-19 Giao diện tương tác với chuyên gia - xây dựng luật 73 Hình 5-20 Phiên tư vấn theo danh sách thông tin hiểu biết – giao diện khởi động74 Hình 5-21 Phiên tư vấn theo danh sách thông tin hiểu biết – nhập các thông tin.74 Hình 5-22 Phiên tư vấn theo danh sách hiểu biết - kết thúc nhập liệu 75 Hình 5-23 Phiên tư vấn theo danh sách hiểu biết - Lời tư vấn 75 Trang 6 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Hình 5-24 Phiên tư ván bằng cách hỏi đáp trực tiếp nhà đầu tư - giao diện khởi động 76 Hình 5-25 Phiên tư vấn thông qua hỏi đáp trực tiếp nhà đầu tư - trả lời câu hỏi 76 Hình 5-26 Phiên tư vấn thông qua hỏi đáp trục tiếp nhà đàu tư - kết thúc phiên 77 Trang 7 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ CÔNG THỨC Bảng 2.1 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng bảng 19 Bảng 2.2 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng danh sách móc nối 20 Bảng 2.3 Cấu trúc lưu trữ luật suy diễn dạng cấu trúc lai 20 Bảng 2.4 Công thức tính chỉ số SMA trong đánh giá cổ phiếu 27 Bảng 4.5 Chi tiết các tác nhân hệ thống 36 Bảng 4.6 Các chức năng chính của hệ thống 36 Bảng 4.7 Use case chức năng tư vấn đầu tư chứng khoán 39 Bảng 4.8 Mô tả chi tiết người dùng trong Use case tư vấn đầu tư 39 Bảng 4.9 Nhóm chức năng quản trị nội dung 47 Bảng 4.10 Danh sách người dùng trong nhóm chức năng quản trị nội dung 48 Bảng 4.11 Thiết kế chi tiết UC thêm mới khái niệm 49 Bảng 4.12 Thiết kế chi tiết chỉnh sửa nội dung khái niệm chứng khoán 49 Bảng 4.13 Thiết kế chi tiết chức năng thêm-sửa luật 50 Bảng 4.14 Bảng thiết kế chi tiết xem xét cây suy diễn 54 Bảng 5.15 Bảng Các lớp phụ trợ 64 Trang 8 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán DANH MỤC THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ TỪ VIẾT TẮT Thuật ngữ - Từ viết tắt Giải thích 1. HCG (Expert System) Hệ chuyên gia 2. CSTT Cơ sở tri thức 3. MTSD Mô tơ suy diễn 4. GD (GUI) Giao diện 5. CSDL Cơ sở dữ liệu 6. KB Knowledge Base (Cơ sở tri thức) 7. NSD (User) Người sử dụng 8. EPS Earning per stock (Lợi nhuận trên một cổ phiếu) 9. P Price (Giá cổ phiếu) 10.P/E Price to Earning (Giá trên lợi nhuận) 11.B Book index- Giá trị sổ sách 12.P/B Price per book 13.G Grow – chỉ số tăng trưởng 14.ROA Return of total Asset (Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản) 15.ROI (Return of Investment) Hệ số thu nhập trên đầu tư 16.ROE Return on common equyty 17.CP Cổ phiếu 18.TP Trái phiếu Trang 9 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán 19.UC Use Case 20.UML Unified Modeling Language Trang 10 [...]... trước khi lưu vào hệ thống 2.2 Cơ bản về chứng khoán, bài toán tư vấn đầu tư chứng khoán 2.2.1 Tổng quan về chứng khoán, bài toán đầu tư vốn vào thị trường chứng khoán Dù là trong bất kì thời đại nào thì kinh tế luôn là một vấn đề cơ bản của nhân loại Đối với xã hội hiện nay thì bài toán kinh doanh sản xuất luôn gắn bó với bài toán thu hút vốn đầu tư và việc ra đời thị trường chứng khoán là một xu hướng... hệ thống Trang 35 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Giải thích: STT Tên người dùng Ghi chú 1 Người sử dụng Là nhà đầu tư chứng khoán muốn được tư vấn 2 Cung cấp, duyệt và chỉnh sửa tri thức về khoán 3 Chuyên gia tư vấn chứng chứng khoán cho hệ thống Người quản trị hệ thống Cung cấp tài khoản cho chuyên gia Thực hiện nâng cấp hiệu năng hệ thống Bảng 4.5 Chi tiết các tác nhân hệ thống Cách phân... thu hút một lượng quan tâm đông đảo Thị trường chứng khoán là nơi gặp gỡ giữa những nhà đầu tư và người cần vốn tái đầu tư vào xản suất, nhưng hơn cả việc chỉ huy động vốn nhàn Trang 23 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán rỗi trong cộng đồng thì thị trường chứng khoán cũng là thước đo sự đầu tư hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh, nó giúp các công ty tốt có thể tiếp tục phát triển đột phá và các... hoàn thành được đồ án này thì ta cần xây dựng được một mục tiêu cụ thể Mục tiêu của bài báo cáo này nhằm đạt được những mục đích dưới đây: - Có cái nhìn tổng quan về hệ chuyên gia và nghiệp vụ phân tích chỉ - số chứng khoán Xây dựng được hệ chuyên gia hỗ trợ tư vấn đầu tư chứng khoán gồm hai phần chính: o Trợ giúp nhà đầu tư chọn mua bán cổ phiếu thông qua đánh giá các chỉ số chứng khoán o Cho phép các.. .Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Chương 1 BÀI TOÁN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 1.1 Giới thiệu Công nghệ thông tin đã có những tiến bộ vượt bậc và đóng góp rất lớn vào thực tiễn Tin học có mặt ở khắp mọi nơi từ sản xuất, nghiên cứu khoa học, quản lý con người, kinh doanh Đồ án áp dụng công nghệ thông tin vào một lĩnh vực không mới nhưng vẫn còn rất ít chương trình tin học phục vụ cho nó, đó là: tư. .. ra các hệ thống gọi là: Hệ Chuyên Gia (HCG) nhằm sẵn sàng giải đáp mọi thông tin cần thiết cho người dùng khi cần mà không phải mất quá nhiều công sức để đầu tư tìm hiểu học hỏi kiến thức về chuyên ngành đó Trang 11 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Một trong những ứng dụng của HCG là trong việc giải các bài toán kinh tế, bài toán đầu tư chứng khoán là một minh chứng cụ thể ý nghĩa của hệ chuyên... khoản đầu tư Trang 29 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán  Chỉ có ý nghĩa với tài chính sản xuất mà không có ý nghĩa với các hình thức kinh doanh mang tính đột biến  Đánh giá + P/B rơi vào khoảng từ 2-3 là hợp lý + Nếu P/B quá 5 thì không nên đầu tư 2.2.3.6 Đánh giá thông qua các chỉ số khác  P/SR: Đánh giá hiệu quả đầu tư  P/Cash: tỉ giá cổ phiếu trên nguồn tiền nhàn rỗi chưa được tái đầu tư của... để phát triển ứng dụng Asp.Net 3.5 chỉ là một trong những công nghệ web hiện tại, nó được phát triển trên nền tảng Net và tận dụng được rất nhiều ưu thế của Net và là một lựa chọn hàng đầu cho những nhà phát triển nội dung web hiện nay Trang 33 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Chương 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đây là hệ tư vấn chứng khoán có rất nhiều điểm khác biệt so quá trình phát triển nói chung... việc khởi động và tắt hệ thống thì tất cả những tư ng tác còn lại là thực hiện giao dịch kiểu hỏi đáp Trang 15 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán  Chuyên gia thì tư ng tác với hệ thống theo kiểu khác và họ cần đăng nhập với một tài khoản có số lượng hạn chế nhằm thay đổi các luật suy diễn hay các thông tin trong hệ thống nhằm cải thiện chức năng cho hệ thống Đối với hệ thống thì tư ng tác bên trong... thường phát hành EPS là một chỉ số tổng hợp phản ánh kết Trang 28 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp các nhà đầu tư cá nhân và thể chế cũng như các nhà phân tích dễ dàng hiểu và so sánh giữa các loại cổ phiếu  B: Giá trị tài sản sổ sách: tài sản của công ty - các khoản nợ khác  SR: Doanh thu: tổng giá trị bán ra - tổng giá trị nguyên liệu mua vào  Cash: . 13 2.1.2. Mô hình hệ chuyên gia 15 2.2. Cơ bản về chứng khoán, bài toán tư vấn đầu tư chứng khoán 23 2.2.1. Tổng quan về chứng khoán, bài toán đầu tư vốn vào thị trường chứng khoán 23 2.2.2. Khái. chỉ số chứng khoán - Xây dựng được hệ chuyên gia hỗ trợ tư vấn đầu tư chứng khoán gồm hai phần chính: o Trợ giúp nhà đầu tư chọn mua bán cổ phiếu thông qua đánh giá các chỉ số chứng khoán o Cho. đó. Trang 11 Hệ Trợ Giúp Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Một trong những ứng dụng của HCG là trong việc giải các bài toán kinh tế, bài toán đầu tư chứng khoán là một minh chứng cụ thể ý nghĩa của hệ chuyên