Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro và tỷ suất sinh lợi

Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro và tỷ suất sinh lợi

Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Danh sách nhóm 2 1. Trình Thị Phương Thảo 2. Tôn Nữ Trang Đài 3. Hồ Thị Thanh Hòa 4. Lê Ngọc Tuấn 5. Nguyễn Ngọc Hàn 6. Nguyễn Kim Bằng 1 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Nhận xét của giáo viên ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… 2 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I. Giới thiệu sơ lược về 5 công ty………………………………………………….5 1. AGF - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang…………5 2. BBC – Công ty cổ phần Bibica…………………………………………8 3. KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô………………………………………13 4. REE – Công ty cổ phần cơ điện lạnh………………………………… 17 5. GMD – Công ty cổ phần Gemadept……………………………………19 II. Giới thiệu về một số hàm dùng trong EXCEL : 1. Hàm AVERAGE…………………………………………………………… 21 2. Hàm SUM…………………………………………………………………….22 3. Hàm STDEV………………………………………………………………….22 4. Hàm VAR…………………………………………………………………….23 5. Hàm COVAR…………………………………………………………………25 6. Hàm SUMPRODUCT……………………………………………………… 26 7. Hàm SQRT……………………………………………………………………27 8. Hàm MMULT……………………………………………………………… .27 9. Hàm SOLVER……………………………………………………………… .28 III. Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro và tỷ suất sinh lợi :…………………….35 1. Dùng các hàm thông thường…………………………………………………… 35 2. Dùng hàm SOLVER để tính tỷ trọng đầu tư……………………………………41 LỜI MỞ ĐẦU 3 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Chọn 5 cổ phiếu giao dịch trên sàn là : 4 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI • AGF - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang • BBC – Công ty cổ phần Bibica • KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô • REE – Công ty cổ phần cơ điện lạnh • GMD – Công ty cổ phần Gemadept I. Giới thiệu sơ lược về 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư : 1. AGF – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang : a. Giới thiệu chung : • Tên Tiếng Việt : CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang • Tên Tiếng Anh : Angiang Fisheries Import & Export Joint Stock Company • Tên viết tắt : AGIFISH Co. • Địa chỉ : 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang • Điện thoại : (84.76) 852 939 – 852 368 – 852 783 • Số fax : (84.76) 852 202 • Website : www.agifish.com.vn • Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Ký • Vốn điều lệ (VND) : 128,592,880,000 • Sỡ hữu nhà nước : 8.19 tỷ • Ngày 01/09/2001 : Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần 5 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI • Ngày niêm yết : 26/04/2002 trên sàn giao dịch HOSE • Ngày chính thức giao dịch : 02/05/2002 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH Co) được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty xuất nhập khẩu thủy sản An Giang theo Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 28/06/2001. • Công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam ngày 8/3/2002. • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5203000009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2001. Đăng ký lần thứ 15 ngày 08 tháng 10 năm 2008. • Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu số: 4.01.1.001/GP do Bộ Thương mại cấp ngày 29/05/1995. • Mã số thuế: 16.00583588 -1. b. Danh hiệu và giải thưởng : • Năm 2000, Công ty Agifish được Nhà nước tặng danh hiệu "Anh Hùng Lao Động" và đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong ngành thủy sản • Công ty Agifish là thành viên của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Phòng công nghiệp thương mại Việt Nam (VCCI) • Agifish áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất: HACCP, ISO 9001:2000, Safe Quality Food 1000 (SQF 1000), Safe Quality Food 2000 (SQF 2000), British Retail Consortium (BRC), ISO 14000 • Agifish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU với 4 code: DL07, DL08, DL09, DL360. Được cấp chứng chỉ HALAL để xuất khẩu sang cộng đồng người Hồi giáo trong và ngoài nước • Trên thị trường trong nước sản phẩm Basa Agifish là "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục từ năm 2002 đến 2009 • Agifish là doanh nghiệp duy nhất trong ngành thủy sản được tặng danh hiệu "Thương hiệu Việt Nam" (Vietnam Value) c. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm : STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH 6 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI 01 Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm (151) 02 Mua vật tư nguyên liệu , hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại) (516) 03 Mua bán đồ uống các loại (5125) 04 Sản xuất và mua bán thuốc thú y, thủy sản (24232-242320) 05 Sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản (1533) 06 Lắp đặt hệ thống cơ điện, thông gió, điều hòa cấp nhiệt (45319-453190) 07 Lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm (4534-453400) 08 Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí (4532) 09 Chế tạo thiết bị cho nghành chế biến thực phẩm, thủy sản (2925) 10 Nuôi thủy sản (05) 11 Lắp đặt điện trong nhà (4531) 12 Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước (45321-453210) 13 San lấp mặt bằng (4511) 14 Xây dựng công trình dân dụng (4521) 15 Xây dựng công trình công nghiệp (45211-452110) 16 Mua bán vật tư thiết bị cấp thoát nước trong nhà (5143) 17 Mua bán vật tư thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (51431-514310) 18 Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (711) 19 Dịch vụ nhà đất (7121-712100) 20 Sản xuất, chế biến và mua bán dầu Biodiesel từ mỡ cá / 21 Đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê / d. Định hướng chiến lược và yêu cầu phát triển trong 5 năm tới : • Xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa • Đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm • Mở rộng liên doanh liên kết • Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập kinh tế toàn cầu • Xây dựng tập đoàn Agifish hoạt động đa ngành nghề 2. BBC – Công ty Cổ phần Bibica : a. Giới thiệu chung : 7 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI • Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Bibica • Tên Tiếng Anh : BIBICA CORPORATION • Tên viết tắt : BIBICA • Địa chỉ : 443 Lý Thường Kiệt, F8, Quận Tân Bình, TP.HCM • Điện thoại : 08.9717920 - 08.971792 • Số fax : 08.9717922 • Website : www.bibica.com.vn • Giám đốc : Ông Trương Phú Chiến • Vốn điều lệ (VND): 154,207,820,000 • Sỡ hữu nhà nước : 0 • Ngày niêm yết : 17/12/2001 • Ngày chính thức giao dịch : 19/12/2001 • Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa được thành lập theo quyết định số: 234/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo, nha thuộc Công ty Đường Biên Hòa. • Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 059167 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/01/1999 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm đường, bánh, kẹo, nha, rượu (nước uống có cồn). • Công ty đã được Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cấp phép niêm yết ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khóan TP.HCM từ đầu tháng 12/2001. 8 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI b. Danh hiệu và giải thưởng : Chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao" Mười năm liền đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao" do người tiêu dùng bình chọn (1997-2006). Chứng nhận ISO 9 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Là nhà sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở Việt Nam được BVQI chứng nhận có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9002:1994 năm 2000 và được chuyển đổi phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 năm 2004. Cúp vàng "Thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng" Đạt cúp vàng cho "Thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng" trong hai năm liên tiếp 2004 và 2005 do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y Tế trao tặng. 10 [...]... báo hàm SOLVER : Ví dụ : 32 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Mô hình bài toán trên bảng tính - 33 Vào Ofice / Excels options / Add-ins / Go Hiện ra bảng hộp thoại : Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Hộp thoại Add-Ins - 34 Chọn Solver Add-in ,rồi bấm OK Chọn ô H16 Vào Data , chọn SOLVER => hiện ra bảng hộp thoại : Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI - 35 Tại Set Target Cell chọn ô H16 (hàm mục tiêu) và tại... Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y Tế trao tặng 12 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Chứng nhận "Thương hiệu mạnh" Được người tiêu dùng bình chọn là "Thương hiệu mạnh Việt Nam" năm 2006 do Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức Huy chương vàng "Mumsure & Growsure" 13 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Bánh dinh dưỡng Growsure và Mumsure của Bibica đạt huy chương vàng cho "Thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng" trong hai... “=sum(“ trong cell Sử dụng chuột để kéo và lựa chọn từ cell B9 – B12 Gõ “)” và sau đó nhấn Enter để hoàn thành hàm 3 Hàm STDEVP : - Cú pháp: STDEV(RANGE) - Hàm STDEV xác định độ lệch bình phương trung bình của vùng range - Ý nghĩa : hàm STDEVP sẽ tính độ lệch chuẩn dựa vào toàn bộ tập hợp - Ví dụ : 4 Hàm VARP : - Trả về phương sai dựa trên toàn thể một tập hợp 27 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI - Hàm tính. .. dùng hàm VAR() hoặc VARA() để tính phương sai Trong hàm VARP(), các giá trị logic như TRUE, FALSE và các giá trị text được bỏ qua; nếu muốn tính luôn các giá trị này, bạn có thể sử dụng hàm VARPA() với cú pháp tương đương Ví dụ 1: VARP(1, 2, 3, 4, 5) = 2 Thử tính lại công thức trên theo công thức: Ta có AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5) = (1+2+3+4+5)/5 = 3 Ví dụ 2: 28 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI 5 Hàm COVAR...Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Top 5 ngành hàng bánh kẹo Được bình chọn là doanh nghiệp nằm trong "Top 5 ngành hàng bánh kẹo" do Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức năm 2004 Siêu cúp "Thuơng hiệu nổi tiếng vì sự 11 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI nghiệp bảo vệ sức khoẻ và phát triển cộng đồng" Đạt siêu cúp cho "Thương hiệu nổi tiếng vì sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ và phát triển cộng đồng"... Ví dụ: Sử dụng hàm Average (tính trung bình) Nhập vào các giá trị như ở bên dưới từ B1 đến B5, lựa chọn ô B6 để nhập công thức 25 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI - Kích vào mũi tên xuống bên cạnh biểu tương AutoSum trên thanh công cụ Standard và chọn hàm Average từ menu đó - Nếu vùng được chọn đúng, nhấn phím Enter Nếu vùng chọn không đúng, lựa chọn (kích hoặc kéo) vùng bạn muốn bằng chuột và ấn phím... - Cú pháp : COVAR(array1,array2) - Hàm Covar xác định hiệp phương sai của hai mảng array1, array2 Hiệp phương sai là giá trị trung bình tích số của độ lệch từng cặp giá trị tương ứng trong hai mảng array1, array2 Công thức của hàm Covar như sau: 1 COVAR(X,Y) = n ∑ ( xi−́x ) ( yi−́y ) 29 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI - Ví dụ: 6 Hàm SUMPRODUCT : - Cú pháp : SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ) - Array... 2006" Giấy chứng nhận giải thưởng "Sao Khuê 2006" được bình chọn là đơn vị tiêu biểu ứng dụng ERP 15 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao" Chứng nhận "Thương hiệu dẫn đầu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao" do người tiêu dùng bình chọn qua cuộc điều tra do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức 2007 Cúp vàng "THƯƠNG HIỆU CHỨNG KHOÁN UY TÍN & CTY CP HÀNG ĐẦU VN 2008 Chứng nhận đạt... chiếm tỷ lệ 15,75%) • • b 24 Ngành nghề kinh doanh chính : Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI • • • Tổ chức kinh doanh vận tải đa phương thức, vận chuyển container bằng đường thủy nội địa đến Cảng cạn (ICD) và ngược lại Tổ chức xếp dỡ, sang mạn container và các loại hàng hóa khác từ tàu xuống sà lan và ngược lại trong khu vực các cảng Tổ chức kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển và hàng... cúp vàng"Thương hiệu Chứng khoán Uy tín & Công ty cổ phần Hàng đầu Việt Nam" năm 2008 16 Mar 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI c 3 17 Ngành nghề kinh doanh chính : • Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo • Xuất khẩu các sản phẩm bánh kẹo và các hàng hoá khác • Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật và nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất của công ty Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa là một trong . MMULT………………………………………………………………...27 9. Hàm SOLVER………………………………………………………………...28 III. Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro và tỷ suất sinh lợi :…………………….35 1. Dùng các hàm thông thường……………………………………………………..35. chương vàng "Mumsure & Growsure" 13 Mar. 3 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI Bánh dinh dưỡng Growsure và Mumsure của Bibica đạt huy chương vàng