giải pháp bình ổn lãi suất tín dụng trong ngân hàng thương mại

B GIÁO DC ÀO TO TRNG I HC THNG LONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: GII PHÁP BÌNH N LÃI SUT TÍN DNG TRONG NGÂN HÀNG THNG MI SINH VIÊN THC HIN : HOÀNG LAN THNG MÃ SINH VIÊN : A11054 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HÀ NI – 2011 B GIÁO DC ÀO TO TRNG I HC THNG LONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: GII PHÁP BÌNH N LÃI SUT TÍN DNG TRONG NGÂN HÀNG THNG MI Giáo viên hng dn: TS. Phan Vn Tính Sinh viên thc hin: Hoàng Lan Thng Mã sinh viên: A11054 Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng HÀ NI – 2011 Thang Long University Library LI CM N Trc tiên em xin đc gi li cm n sâu sc nht đn thy giáo Phan Vn Tính, ngi đã đnh hng đ tài và tn tình giúp đ em trong sut quá trình thc hin lun vn này. Em cng xin đc cm n cô Lê Hà Thu, giáo viên theo dõi lun vn, ngi đã luôn theo dõi và đôn đc em hoàn thành lun vn đúng tin đ. Em xin đc cm n các thy, cô giáo trng i hc Thng Long đã truyn cho em nhng kin thc c bn đ em hoàn thành tt bài lun vn này. Do kh nng và kin thc chuyên môn ca em còn hn ch nên ni dung ca bài không tránh khi nhng thiu sót. Em rt mong đc s quan tâm và góp ý ca các thy cô đ bài lun vn ca em đc hoàn thin hn. Em xin chân thành cm n! Sinh viên Hoàng Lan Thng MC LC CHNG I: NHNG VN  C BN V LÃI SUT TÍN DNG TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 2 1.1. KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG THNG MI 2 1.1.1. Hot đng ca NHTM 2 1.1.2. Sn phm ca NHTM 2 1.1.2.1.Sn phm trong hot đng huy đng tin gi 2 1.1.2.2. Sn phm tín dng. 5 1.2. LÃI SUT CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 7 1.2.1.Bn cht kinh t ca lãi sut tín dng NHTM 7 1.2.2. Các loi lãi sut 9 1.2.3. Vai trò ca lãi sut 9 1.2.3.1. i vi NHTM 9 1.2.3.2. i vi nn kinh t 10 1.3. C CH HÌNH THÀNH LÃI SUT TÍN DNG TRONG NN KINH T TH TRNG VÀ NGUYÊN TC XÁC NH LÃI SUT CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 12 1.3.1. C ch hình thành lãi sut 12 1.3.2. Nguyên tc và phng pháp xác đnh lãi sut 13 1.3.2.1. Nguyên tc tính lãi 13 1.3.2.2. Phng pháp tính lãi 14 1.4. CÁC NHÂN T C BN TÁC NG N BIN NG LÃI SUT 15 1.4.1. Nhân t đu vào 15 1.4.1.1. Nhân t ch quan 15 1.4.1.2. Nhân t khách quan 16 1.4.2. Nhân t tác đng đn đu ra (lãi cho vay) 20 1.4.2.1. Nhân t ch quan 20 1.4.2.2. Nhân t khách quan 21 1.5. S CN THIT PHI BÌNH N LÃI SUT 23 Thang Long University Library 1.5.1. i vi nn kinh t 23 1.5.2. i vi ngân hàng 24 CHNG 2: THC TRNG V LÃI SUT 26 2.1. TNG QUAN V H THNG NGÂN HÀNG THNG MI 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 26 2.1.2. Thc trng v hot đng 27 2.1.2.1. Thc trng v huy đng vn 27 2.1.2.2. Thc trng v cho vay 30 2.1.2.3. Thc trng v kh nng chi tr 32 2.2. THC TRNG V LÃI SUT TÍN DNG TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 35 2.2.1. C ch, chính sách lãi sut trong NHTM 35 2.2.1.1. Lãi sut  thi k thc thi c ch qun lý nn kinh t theo phng thc qun lý k hoch hóa tp trung (trc nm 1988) 35 2.2.1.2. Lãi sut thi kì nn kinh t bt đu chuyn sang nn kinh t th trng phát trin theo đnh hng xã hi ch ngha có s qun lý ca Nhà Nc (t nm 1988 đn 2006) 35 2.2.2. Bin đng lãi sut tín dng trong NHTM trong thi gian gn đây 39 2.2.2.1. S điu hành Chính sách tin t 39 2.2.2.2. Din bin lãi sut ca bn NHTM 40 2.2.3. ánh giá thc trng lãi sut 48 2.2.3.1. Nhng tn ti 48 2.2.3.2. Nguyên nhân 53 CHNG 3: GII PHÁP BÌNH N LÃI SUT CHO VAY 64 3.1. MC TIÊU VÀ CHIN LC PHÁT TRIN KINH T CA VIT NAM 64 3.1.1. Chin lc 64 3.1.2. Mc tiêu trong thi gian trc mt 65 3.1.2.1. Thc hin chính sách tin t cht ch, thn trng 65 3.1.2.2. Thc hin chính sách tài khóa tht cht, ct gim đu t công, gim bi chi ngân sách nhà nc 66 3.1.2.3. Thúc đy sn xut, kinh doanh, khuyn khích xut khu, kim ch nhp siêu, s dng tit kim nng lng 67 3.1.2.4. iu chnh giá đin, xng du gn vi h tr h nghèo 69 3.1.2.5. Tng cng đm bo anh sinh xã hi 70 3.1.2.6. y mnh công tác thông tin, tuyên truyn 70 3.1.2.7. T chc thc hin 71 3.2. GII PHÁP 71 3.2.1.Nhóm gii pháp ch quan 72 3.2.1.1.Nâng cao nng lc qun tr tài sn N - tài sn Có 72 3.2.1.2.Xây dng chin lc phát trin phù hp 73 3.2.1.3.Xây dng chính sách lãi sut hp lý 81 3.2.1.4.Phng pháp lun xác đnh lãi sut 82 3.2.2.Nhóm gii pháp khách quan 82 3.2.2.1.Kin ngh đi vi NHNN: Xác đnh mô hình qun lý lãi sut phù hp 82 3.2.2.2.Kin ngh Chính ph: n đnh kinh t v mô 84 Thang Long University Library DANH MC VIT TT Ký hiu vit tt Tên đy đ NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTW Ngân hàng Trung ng NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn TCTD T chc tín dng DANH MC BNG BIU Bng 2.1: Kt qu huy đng vn ca Vietcombank, Agribank, Eximbank, Saigonbank qua các nm 2007, 2008, 2009 28 Bng 2.2: Kt qu hot đng tín dng ca ngân hàng Vietcombank, Agribank, Eximbank, Saigonbank qua các nm 2007, 2008, 2009. 30 Bng 2.3: Kt qu hot đng tín dng ca ngân hàng Vietcombank, Agribank, Eximbank, Saigonbank qua các nm 2007, 2008, 2009. 31 Bng 2.4: Thc trng v kh nng chi tr ca Vietcombank, Agribank, Eximbank, Saigonbank qua các nm 2007, 2008, 2009 33 Bng 2.5: T l n xu trên tng d n ca Vietcombank, Agribank, Eximbank, Saigonbank qua các nm 2007, 2008, 2009 34 Bng 2.6: Bng lãi sut c bn, lãi sut tái chit khu, lãi sut tái cp vn qua các thi k 39 Bng 2.7: Bng lãi sut huy đng ti các thi đim nm 2008 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank(EXB), Saigonbank(SGB) 40 Bng 2.8: Bng lãi sut cho vay ti các thi đim nm 2008 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank (EXB), Saigonbank(SGB) 40 Bng 2.9: Bng lãi sut huy đng ti các thi đim nm 2009 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank(EXB), Saigonbank(SGB) 43 Bng 2.10: Bng lãi sut cho vay ti các thi đim nm 2009 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank(EXB), Saigonbank(SGB) 43 Bng 2.11: Bng lãi sut huy đng ti các thi đim nm 2010 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank(EXB), Saigonbank(SGB) 45 Thang Long University Library Bng 2.12: Bng lãi sut cho vay ti các thi đim nm 2010 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank(EXB), Saigonbank(SGB) 45 Bng 2.13: Bng lãi sut huy đng ti các thi đim nm 2011 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank(EXB), Saigonbank(SGB) 47 Bng 2.14: Bng lãi sut cho vay ti các thi đim nm 2011 ca Vietcombank(VCB), Agribank(Agri), Eximbank(EXB), Saigonbank(SGB) 47 Bng 2.15: Bng phân tích c tc/Vn ch s hu (VCSH) và ROE ca Vietcombank, Eximbank, Saigonbank: 56 Bng 2.16: Bng chi phí d phòng ri ro tín dng (CP DPRRTD) ca Vietcombank, Agribank, Eximbank, Saigonbank qua các nm 2008,2009 57 DANH MC  TH  th 2.1: Din bin lãi sut huy đng k hn 3 tháng và lãi sut thc ngn hn giai đon 2007 – 3/2010. 50  th 2.2: Din bin lãi sut cho vay ngn hn và lãi sut thc vay ngn hn giai đon 2007 – 3/2010. 50 Thang Long University Library [...]... nhiên, nâng lãi su ào là h B ãi su ên quá cao, s doanh nghi ình tr nh h thua l h doanh c êu c ãi su M ìc ào ngân hàng, trong khi các doanh nghi ào mà không ãi su êu dùng và ti ào ngân hàng vì khi êu dùng s ng gi dùng s ãi su ãi su ên ày ì tín d êu ày ãi su kém h ên s d êu dùng c 1.3 êu dùng do lãi su ì tín HÌNH THÀNH LÃI SU T TÍN D NG TRONG N N KINH T TH NG VÀ NGUYÊN T I NH LÃI SU T CHO VAY TRONG NGÂN hình... thành lãi su t Quan h àn h tín d NHTM s àt gi a hai ch và m ên là có nhu c T cân b su kh t hì lãi su -m ên là có nhu c à tiêu dùng ng giá c th àc ình thành trên c ãi su ãi ng s ãi su àt -T ài chính ti ình thành thông qua hàng nghìn giao d Thang Long University Library Qu Ngân hàng Nhu c Lãi ngân hàng mong mu Lãi khách hàng mong mu Lãi ngày hôm tr Lãi su theo quy lu ình thành trên th Bi Th su ng tín d... ng NHTM Thu nh nh à lãi su ãi su Hi kinh t NHTM là k ùng c - hay lãi su à khái ni Ví d ngân hàng (PGS.TS Nguy ãi su à lãi su vay Lãi su àng c thì xác ân ùy theo lo àng và khách hàng Lãi su à theo m th à giá bán c a ngân hàng cho khách hàng s gs i giá c àng hóa khác su phí c ph ho (Tài chính doanh nghi -TS Nguy …Theo chúng tôi, nh ãi su t áp d ng trong cho vay c M cd hình th ì lãi su à ph -NXB Th NHTM... ì có ngh khác trong quan h chi tr i dung c sao giá ph Tìm quan gi có vi ng ti Chúng ta bi iv à tái s m lao t àm sáng t ng ngân hàng và trong chi tr àng là k t trong s à các quan h khác hình thành à: nâng cao ch - ti - tín d xu - lãi su n ra chính trong quá trình s àng hóa bình th giao d c ình chuy th hàng hóa bình th ng S chi à quan h àng sau câu h ãi su ình thành lãi su trình tích t trong quá trình... là l 1.2.2 Các lo i lãi su t - Ng Lãi su : à lãi su - Trung h Lãi su à dài h : à lãi su tháng Lãi su nhiên, trên th th ãi su thu Các lo à ít r ãi su ãi su à dài h ài h êu trên có th ùy thu ên: à lãi su ành cho các kho à lãi su ành cho các kho à kho òn lãi su à kho kho ình này sang lo –c cn à lãi su ênh l ình kia à tình tr 1.2.3 Vai trò c a lãi su t i v i NHTM - rên 12 ãi su ch Lãi su t ành cho các... lãi su t 1 3.2.1 Nguyên t c tính lãi c Dù lãi su t hình thành i hình thành theo nguyên t c lãi su t àng trong tín d l Rõ ràng r n “ ì lãi su – có ngh à thu nh o hai y ãi ho ê NHTM c - ho à lo ình t NHTM a NHTM ng n ho ìm êu ho ng ngân hàng và các ho ng kinh doanh khác… nh êu l Lu Theo th th ng chi t u nh này êt ên c a các NHTM thì, t ng 60% trên t ng tài s NHTM c à mang l tín d p kho ng 50% trên ngân. .. ên r ì hàng hóa trong n v ài, d ên nhi Tuy nhiên, khi lãi su kinh t vi ình hình ài chính – ngân hàng Chính vì v òng tin vào h ãi su - Lãi su Th à công c ò công c khi lãi su c : c th à vi ên ngu àng h ình tri Tuy nhiên khi lãi su hàng mà s thay th M ình tr không g ào ngân ãi su s ãng phí ngu ài chính trong n Còn khi lãi su nó còn h êu dùng, h à t - Lãi su Theo lý thuy Gi ki gi à công c ài chính: Thu nh... nay: R t cao: Cao: Th p: Bình th ng: 2 Lãi su t cho vay tiêu dùng c a NHTM hi n nay: Không quan tâm: R t cao: Cao: Th p: Bình th 3 Lãi su t huy ng c a NHTM hi n nay: ng: Không quan tâm: R t cao: 4 Lãi su t bi Nhi u: ng: Không quan tâm: 5 Vi Có: Cao: Th p: Bình th ng trong th i gian qua: Không nhi u: i lãi su Không: 6 Vi c NHNN kh ng ch lãi su Có: Không: 7 ng v i lãi su gi a lãi su R t cao: n nay có... hình th ti ài ào các ngân hàng nh à ti à lo ình mà ch ài kho gk ào mà không c ngu kho + Ti à kho àng ãi su à lo Nghiên c u cho th i NHTM Vi ên t à lo thu ình mà khách hàng và ngân hàng s ên nguyên t ì khách hàng khi g ãi su vào s ãi su hình này, các ngân hàng th 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, Trên th à ngu ãi su ti ngu ìv ày L àng Lãi su à ngu êu c àng l ào các ngân hàng l ình th ph ãi... liên ngân hàng và ho a ên ngân hàng có th ày, tháng, 2 tháng… Nhìn chu ãi àng nh ìm ào chính sách kinh t TCTD ên th h ày có th ùng mà các NHTM ph khác Th thông qua ho các TCTD Ti gc Vay c ngoài h ngân hàng, các TCTD có th cung c ng quan h ình th ên th tín d ng liên ình th vay 1.1.2.2 S n ph m tín d ng kh th s t NHTM cung c ê tài chính, bao thanh toán, b o lãnh ngân hàng ên cho vay cam k ào m àn tr à lãi .  TÀI: GII PHÁP BÌNH N LÃI SUT TÍN DNG TRONG NGÂN HÀNG THNG MI SINH VIÊN THC HIN : HOÀNG LAN THNG MÃ SINH VIÊN : A11054 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG . 1.1.2.2. Sn phm tín dng. 5 1.2. LÃI SUT CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 7 1.2.1.Bn cht kinh t ca lãi sut tín dng NHTM 7 1.2.2. Các loi lãi sut 9 1.2.3. Vai trò ca lãi sut 9 1.2.3.1 THÀNH LÃI SUT TÍN DNG TRONG NN KINH T TH TRNG VÀ NGUYÊN TC XÁC NH LÃI SUT CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THNG MI 12 1.3.1. C ch hình thành lãi sut 12 1.3.2. Nguyên tc và phng pháp