ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG

Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình.. Học phần còn trang bị c

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC & QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG

Mã số: 7002

Số ĐVHT: 2 (LT: 1, BT&TL: 1)

NGƯỜI PHỤ TRÁCH:

BỘ MÔN PHỤ TRÁCH:

Khoa Quản Trị - Kinh Tế Quốc Tế, Trường ĐH Lạc Hồng

Toán cao cấp, xác suất thống kê, nguyên lý thống kê kinh tế, quy hoạch tuyến tính, kinh

tế vi mô và kinh tế vĩ mô

Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu của Việt Nam

 Khái quát về kinh tế lượng;

 Mô hình hồi quy hai biến;

 Mô hình hồi quy 2 biến: ước lượng và kiểm định giả thiết;

 Mô hình hồi quy bội: ước lượng và kiểm định giả thiết;

 Hồi quy với biến giả;

 Các vi phạm của giả thiết: (đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và tự tương quan)

III MỤC TIÊU, YÊU CẦU MÔN HỌC:

Trang 2

Kiến thức: Môn học cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản để ước lượng một cách đúng

đắn các quan hệ kinh tế, kiểm định giả thiết về các mối quan hệ kinh tế Trên cơ sở đó đưa ra mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các quan hệ kinh tế Mô hình sẽ được dùng trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sách

Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, học sinh có kiến thức lý thuyết và kỹ năng xây

dựng mô hình một phương trình với các tình huống kinh tế cơ bản: ước lượng được các hàm cung, các hàm cầu, hàm tổng chi phí Biết sử dụng một phần mềm chuyên dụng về thống kê và kinh tế lượng: EVIEWS, SPSSYêu cầu:

Ngoài thời gian học tập trên lớp, học viên phải tập trung nghiên cứu, vận dụng những kiến thức của môn học vào làm bài tập, kiểm tra và thi

01 bài tiểu luận (hồi quy đa biến)

(bài tiểu luận khoảng 10 trang đánh máy phân tích kết quả)

- Tổng số tiết: 45 tiết (2TC)

- Số tiết giảng: 30

- Hướng dẫn tự học và bài tập: 15 tiết

số tiết

Giảng bài

Hướng dẫn tự học, thảo luận Kiểm tra hiểu bài (câu hỏi dạng trắc nghiệm)

Thi (KT)

I Các khái niệm cơ bản của mô

II Ước lượng và kiểm định giả

IV Hồi quy với biến độc lập và

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN

(3 tiết)

1.1 Giới thiệu kinh tế lượng

Trang 3

1.2 Phân tích hồi quy

1.3 Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi quy

1.4 Mô hình hồi quy tổng thể

1.5 Sai số ngẫu nhiên và bản chất

1.6 Hàm hồi quy mẫu

Bài tập chương 1 ở lớp:

Bài 1.1 Anh/chị hãy lấy 1 ví dụ cụ thể thể hiện các bước trong nghiên cứu kinh tế lượng Bài 1.2 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo như sau :

ĐVT : triệu đồng

Anh/ chị có nhận định gì về số liệu trên

 Bài tập chương 1 về nhà

Bài 1.3 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập và chi tiêu như sau :

ĐVT : usd/tuần

Anh/ chị có nhận định gì về số liệu trên

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1 Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, “Kinh tế lượng”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001

2 Nguyễn Quang Dong, “Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp của phần mềm EVIEWS”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2002

3 Hồng Ngọc Nhậm, “Kinh tế lượng”, Trường Đại học kinh tế TP HCM, 2005

CHƯƠNG 2: ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT TRONG MÔ HÌNH HAI BIẾN (8 tiết LT + 4 TL)

2.1 Phương pháp bình phương nhỏ nhất

2.2 Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất

2.3 Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất

2.4 Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu

2.5 Phân bố xác suất của yếu tố ngẫu nhiên

Trang 4

2.7 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy

2.8 Phân tích hồi quy và phân tích phương sai

2.9 Phân tích hồi quy và dự báo

2.10 Trình bày kết quả phân tích hồi quy

Bài 2.1 Anh/chị hãy cho một số ví dụ cụ thể hiện sự khác nhau giữa tương quan và hồi quy

Bài 2.2 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo như sau :

1 Anh/ chị biểu diễn số liệu lên đồ thị

2 Xác định hệ số tương quan

3 Xây dựng mô hình hồi quy hai biến

4 Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên

 Bài tập chương 2 về nhà:

Bài 2.3 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập và chi tiêu như sau :

ĐVT : usd/tuần

Bài 2.4 : Giả sử ta có số liệu về giá cả và lượng cầu như sau :

Trang 5

CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN (9 tiết LT + 6 TL)

3.1 Mơ hình hồi quy tuyến tính k biến

3.2 Các giả thíêt

3.3 Ước lượng các tham số

3.4 Ma trận hiệp phương sai của các ước lượng

3.5 Tính chất của các ước lượng bình phương nhỏ nhất

3.6 Ước lượng hợp lý tối đa

3.7 Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh

3.8 Ma trận tương quan

3.9 Hệ số tương quan riêng phần

3.10 Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng-kiểm định T 3.11 Kiểm định giả thiết về sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích phương sai

3.12 Hồi quy cĩ điều kiện ràng buộc – Kiểm định F

3.13 Dự báo

3.14 Một số dạng của hàm hồi quy

Bài 3.1 : Giả sử ta cĩ số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo như sau :

Yêu cầu :

2 Xây dựng mơ hình hồi quy hai biến

3 Ước lượng và kiểm định các thơng số với α = 5%

Bài 3.2 : Giả sử ta cĩ số liệu về thu nhập và chi tiêu như sau :

Trang 6

ĐVT : usd/tuần

Yêu cầu :

Bài tập chương 3 về nhà:

Bài 3.3: Giả sử ta cĩ số liệu về giá cả và lượng cầu như sau :

Yêu cầu :

CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP VÀ BIẾN GIẢ (8 tiết LT + 4 TL)

4.1 Bản chất của biến giả – mơ hình trong đĩ biến giải thích là biến giả

4.2 Hồi quy với một biến lượng và một biến chất

4.3 Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất

4.4 So sánh hai hồi quy

4.5 Aûnh hưởng của tương tác giữa các biến giả

4.6 Sử dụng biến giả trong phân tích mùa

Bài 4.1 : Giả sử ta cĩ số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo, lương nhân viên tiếp thị như sau :

Trang 7

Yêu cầu :

1 Xây dựng mô hình hồi quy ba biến

2 Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%

Bài 4.2 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập, chi tiêu và giá trị tài sản như sau :

ĐVT : usd/tuần

Yêu cầu :

Bài tập chương 4 về nhà :

Bài 4.3: Giả sử ta có số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, tốc

độ tăng trưởng công nghiệp như sau :

Consumption (USD/năm)

Income (USD/năm) Interate (%)

Yêu cầu :

1 Xây dựng mô hình hồi quy hai biến (thu nhập – chi tiêu ; tiêu dùng – lãi suất)

3 Ước lượng và kiểm định các thông số của hai mô hình trên với α = 5%

Trang 8

CHƯƠNG 5: CÁC VI PHẠM GIẢ THIẾT (2 tiết LT + 1 TL)

5.1 Hiện tượng Đa cộng tuyến

5.2 Hiện tượng phương sai thay đổi

5.3 Hiện tượng tự tương quan

Bài 5.1 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo, lương nhân viên tiếp thị như sau :

Yêu cầu :

4 Anh/chị hãy kiểm tra mô hình trên có vi phạm các giả thiết không

Bài 5.2 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập, chi tiêu và giá trị tài sản như sau :

ĐVT : usd/tuần

Yêu cầu :

Bài tập chương 5 về nhà:

Bài 5.3: Giả sử ta có số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng công nghiệp như sau :

Trang 9

Consumption (USD/năm)

Income (USD/năm) Interate (%)

Yêu cầu :

1 Xây dựng mô hình hồi quy hai biến (thu nhập – chi tiêu ; tiêu dùng – lãi suất)

3 Ước lượng và kiểm định các thông số của hai mô hình trên với α = 5%

IV YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN:

Học viên phải tham gia đầy đủ các giờ giảng trên lớp và làm bài tập ở nhà để nâng cao trình độ tư duy khoa học và đồng thời rèn luyện những kỹ năng nhận thức cần thiết

V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC:

Điểm môn học = (Đ1x 0.1) + (Đ2 x 0.1) + (Đ3 x 0.2) + (Đ4 x 0.6)

- Kết hợp phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại

- Thảo luận có hướng dẫn của giảng viên

Trang 10

-VII TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MÔN HỌC:

- Bảng, phấn hoặc bút viết, micro

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	171 KB