BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG Mã số: 7002 Số ĐVHT: 2 (LT: 1, BT&TL: 1) NGƯỜI PHỤ TRÁCH: - ThS. Phan Thành Tâm BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: Khoa Quản Trị - Kinh Tế Quốc Tế, Trường ĐH Lạc Hồng I. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT. Toán cao cấp, xác suất thống kê, nguyên lý thống kê kinh tế, quy hoạch tuyến tính, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. II. MÔ TẢ MÔN HỌC. Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu của Việt Nam. Khái quát về kinh tế lượng; Mô hình hồi quy hai biến; Mô hình hồi quy 2 biến: ước lượng và kiểm định giả thiết; Mô hình hồi quy bội: ước lượng và kiểm định giả thiết; Hồi quy với biến giả; Các vi phạm của giả thiết: (đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và tự tương quan). III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU MÔN HỌC: 1. Mục tiêu: 1/10 Kiến thức: Môn học cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản để ước lượng một cách đúng đắn các quan hệ kinh tế, kiểm định giả thiết về các mối quan hệ kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra mô hình phù hợp với thực tế, phản ánh được bản chất các quan hệ kinh tế. Mô hình sẽ được dùng trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Kỹ năng: Sau khi học xong môn học, học sinh có kiến thức lý thuyết và kỹ năng xây dựng mô hình một phương trình với các tình huống kinh tế cơ bản: ước lượng được các hàm cung, các hàm cầu, hàm tổng chi phí. Biết sử dụng một phần mềm chuyên dụng về thống kê và kinh tế lượng: EVIEWS, SPSSYêu cầu: Ngoài thời gian học tập trên lớp, học viên phải tập trung nghiên cứu, vận dụng những kiến thức của môn học vào làm bài tập, kiểm tra và thi 2. Cụ thể: 01 bài tiểu luận (hồi quy đa biến) (bài tiểu luận khoảng 10 trang đánh máy phân tích kết quả) - Tổng số tiết: 45 tiết (2TC) - Số tiết giảng: 30 - Hướng dẫn tự học và bài tập: 15 tiết Chương Nội dung Tổng số tiết Giảng bài Hướng dẫn tự học, thảo luận Kiểm tra hiểu bài (câu hỏi dạng trắc nghiệm) Thi (KT) I Các khái niệm cơ bản của mô hình hồi quy hai biến 3 3 0 II Ước lượng và kiểm định giả thiết trong mô hình hai biến 12 8 4 III Mô hình hồi quy bội 15 9 6 IV Hồi quy với biến độc lập và biến giả 12 8 4 V Các vi phạm giả thiết 3 2 1 Cộng 45 30 15 IV. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC: CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN (3 tiết) 1.1. Giới thiệu kinh tế lượng 2/10 1.2. Phân tích hồi quy 1.3. Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi quy 1.4. Mô hình hồi quy tổng thể 1.5. Sai số ngẫu nhiên và bản chất 1.6. Hàm hồi quy mẫu Bài tập chương 1 ở lớp: Bài 1.1 Anh/chị hãy lấy 1 ví dụ cụ thể thể hiện các bước trong nghiên cứu kinh tế lượng. Bài 1.2 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo như sau : ĐVT : triệu đồng Tháng 4 5 6 7 8/2009 Doanh số 150 250 320 450 650 Cpqc 25 30 35 42 47 Anh/ chị có nhận định gì về số liệu trên Bài tập chương 1 về nhà Bài 1.3 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập và chi tiêu như sau : ĐVT : usd/tuần Thu nhập 50 65 75 90 105 Chi tiêu 25 30 35 42 54 Anh/ chị có nhận định gì về số liệu trên TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, “Kinh tế lượng”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001. 2. Nguyễn Quang Dong, “Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp của phần mềm EVIEWS”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2002. 3. Hồng Ngọc Nhậm, “Kinh tế lượng”, Trường Đại học kinh tế TP. HCM, 2005. CHƯƠNG 2: ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT TRONG MÔ HÌNH HAI BIẾN (8 tiết LT + 4 TL) 2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.3. Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất 2.4. Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu 2.5. Phân bố xác suất của yếu tố ngẫu nhiên 2.6. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số jồi quy 3/10 2.7. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 2.8. Phân tích hồi quy và phân tích phương sai 2.9. Phân tích hồi quy và dự báo 2.10. Trình bày kết quả phân tích hồi quy Bài tập chương 2 ở lớp: Bài 2.1 Anh/chị hãy cho một số ví dụ cụ thể hiện sự khác nhau giữa tương quan và hồi quy. Bài 2.2 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo như sau : ĐVT : triệu đồng Tháng 4 5 6 7 8/2009 Doanh số 155 175 320 450 650 Cpqc 35 35 65 68 79 1. Anh/ chị biểu diễn số liệu lên đồ thị. 2. Xác định hệ số tương quan 3. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. Bài tập chương 2 về nhà: Bài 2.3 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập và chi tiêu như sau : ĐVT : usd/tuần Thu nhập 55 75 85 95 115 Chi tiêu 35 45 50 65 75 1. Anh/ chị biểu diễn số liệu lên đồ thị. 2. Xác định hệ số tương quan 3. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. Bài 2.4 : Giả sử ta có số liệu về giá cả và lượng cầu như sau : Giá (1000 đ/kg) 155 125 95 65 55 Lượng cầu (tấn) 35 45 50 65 75 1. Anh/ chị biểu diễn số liệu lên đồ thị. 2. Xác định hệ số tương quan 3. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. 4/10 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, “Kinh tế lượng”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001. 2. Nguyễn Quang Dong, “Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp của phần mềm EVIEWS”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2002. 3. Hồng Ngọc Nhậm, “Kinh tế lượng”, Trường Đại học kinh tế TP. HCM, 2005. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN (9 tiết LT + 6 TL) 3.1. Mô hình hồi quy tuyến tính k biến 3.2. Các giả thíêt 3.3. Ước lượng các tham số 3.4. Ma trận hiệp phương sai của các ước lượng 3.5. Tính chất của các ước lượng bình phương nhỏ nhất 3.6. Ước lượng hợp lý tối đa 3.7. Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh 3.8. Ma trận tương quan 3.9. Hệ số tương quan riêng phần 3.10. Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng-kiểm định T 3.11. Kiểm định giả thiết về sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích phương sai 3.12. Hồi quy có điều kiện ràng buộc – Kiểm định F 3.13. Dự báo 3.14. Một số dạng của hàm hồi quy Bài tập chương 3 ôû lôùp: Bài 3.1 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo như sau : ĐVT : triệu đồng Tháng 4 5 6 7 8/2009 Doanh số 115 170 325 455 655 Cpqc 35 55 65 68 79 Yêu cầu : 1. Xác định hệ số tương quan 2. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến. 3. Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. Bài 3.2 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập và chi tiêu như sau : 5/10 ĐVT : usd/tuần Thu nhập 55 75 85 95 115 Chi tiêu 45 55 60 65 75 Yêu cầu : 1. Xác định hệ số tương quan 2. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến. 3. Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. Bài tập chương 3 về nhà: Bài 3.3: Giả sử ta có số liệu về giá cả và lượng cầu như sau : Giá (1000 đ/kg) 157 128 90 60 50 Lượng cầu (tấn) 32 44 50 65 78 Yêu cầu : 1. Xác định hệ số tương quan 2. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến. 3. Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, “Kinh tế lượng”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001. 2. Nguyễn Quang Dong, “Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp của phần mềm EVIEWS”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2002. 3. Hồng Ngọc Nhậm, “Kinh tế lượng”, Trường Đại học kinh tế TP. HCM, 2005. CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP VÀ BIẾN GIẢ (8 tiết LT + 4 TL) 4.1. Bản chất của biến giả – mô hình trong đó biến giải thích là biến giả 4.2. Hồi quy với một biến lượng và một biến chất 4.3. Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất 4.4. So sánh hai hồi quy 4.5. Aûnh hưởng của tương tác giữa các biến giả 4.6. Sử dụng biến giả trong phân tích mùa Bài tập chương 4 ở lớp: Bài 4.1 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo, lương nhân viên tiếp thị như sau : 6/10 ĐVT : triệu đồng Doanh số 115 170 325 455 655 Cpqc 35 55 65 68 79 LNVTT 15 25 36 45 56 Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình hồi quy ba biến. 2. Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%. 3. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. Bài 4.2 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập, chi tiêu và giá trị tài sản như sau : ĐVT : usd/tuần Thu nhập 55 75 85 95 115 Chi tiêu 45 55 60 65 75 GTTS 12000 15000 16000 16500 18500 Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình hồi quy ba biến. 2. Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%. 3. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. Bài tập chương 4 về nhà : Bài 4.3: Giả sử ta có số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng công nghiệp như sau : Consumption (USD/năm) Income (USD/năm) Interate (%) 2000.4 2214.3 1.58 2024.2 2248.6 3.8 2050.7 2261.5 7.66 2146 2331.9 8.82 2246.3 2470.6 8.45 2324.5 2528 7.8 2418.6 2603.7 7.1 Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến (thu nhập – chi tiêu ; tiêu dùng – lãi suất). 2. Xây dựng mô hình hồi quy ba biến. 3. Ước lượng và kiểm định các thông số của hai mô hình trên với α = 5%. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 7/10 1. Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, “Kinh tế lượng”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001. 2. Nguyễn Quang Dong, “Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp của phần mềm EVIEWS”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2002. 3. Hồng Ngọc Nhậm, “Kinh tế lượng”, Trường Đại học kinh tế TP. HCM, 2005. CHƯƠNG 5: CÁC VI PHẠM GIẢ THIẾT (2 tiết LT + 1 TL) 5.1 Hiện tượng Đa cộng tuyến 5.2 Hiện tượng phương sai thay đổi 5.3 Hiện tượng tự tương quan Bài tập chương 5 ở lớp: Bài 5.1 : Giả sử ta có số liệu về doanh số và chi phí quảng cáo, lương nhân viên tiếp thị như sau : ĐVT : triệu đồng Doanh số 116 172 328 457 656 Cpqc 37 57 66 69 81 LNVTT 16 35 39 47 56 Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình hồi quy ba biến. 2. Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%. 3. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. 4. Anh/chị hãy kiểm tra mô hình trên có vi phạm các giả thiết không Bài 5.2 : Giả sử ta có số liệu về thu nhập, chi tiêu và giá trị tài sản như sau : ĐVT : usd/tuần Thu nhập 55 75 85 95 115 Chi tiêu 45 55 60 65 75 GTTS 12000 15000 16000 16500 18500 Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình hồi quy ba biến. 2. Ước lượng và kiểm định các thông số với α = 5%. 3. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. 4. Anh/chị hãy kiểm tra mô hình trên có vi phạm các giả thiết không Bài tập chương 5 về nhà: Bài 5.3: Giả sử ta có số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng công nghiệp như sau : 8/10 Consumption (USD/năm) Income (USD/năm) Interate (%) 2024.2 2248.6 3.8 2050.7 2261.5 7.66 2146 2331.9 8.82 2246.3 2470.6 8.45 2324.5 2528 7.8 2418.6 2603.7 7.1 Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình hồi quy hai biến (thu nhập – chi tiêu ; tiêu dùng – lãi suất). 2. Xây dựng mô hình hồi quy ba biến. 3. Ước lượng và kiểm định các thông số của hai mô hình trên với α = 5%. 4. Anh/ chị nhận xét gì về kết quả trên. 5. Anh/chị hãy kiểm tra mô hình trên có vi phạm các giả thiết không TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, “Kinh tế lượng”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2001. 2. Nguyễn Quang Dong, “Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp của phần mềm EVIEWS”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2002. 3. Hồng Ngọc Nhậm, “Kinh tế lượng”, Trường Đại học kinh tế TP. HCM, 2005. IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN: Học viên phải tham gia đầy đủ các giờ giảng trên lớp và làm bài tập ở nhà để nâng cao trình độ tư duy khoa học và đồng thời rèn luyện những kỹ năng nhận thức cần thiết. V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC: STT Nội dung đánh giá Trọng số Ghi chú 1 Kiểm tra môn học (Đ1+Đ2) 0.2 2 Viết tiểu luận môn học (Đ3) 0.2 3 Bài thi hết môn học (Đ4) 0.6 Điểm môn học = (Đ1x 0.1) + (Đ2 x 0.1) + (Đ3 x 0.2) + (Đ4 x 0.6) VI. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC: - Kết hợp phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại - Thảo luận có hướng dẫn của giảng viên. - Ngoài ra học viên tự nghiên cứu và viết tiểu luận 9/10 VII. TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MÔN HỌC: - Bảng, phấn hoặc bút viết, micro - Projector 10/10 . Khoa Quản Trị - Kinh Tế Quốc Tế, Trường ĐH Lạc Hồng I. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT. Toán cao cấp, xác suất thống kê, nguyên lý thống kê kinh tế, quy hoạch tuyến tính, kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. II Tự Do – Hạnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG Mã số: 7002 Số ĐVHT: 2 (LT: 1, BT&TL: 1) NGƯỜI. về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên