405 Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP.HCM

405 Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP.HCM

1 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương Mơc lơc Ch−¬ng I: ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nỊn kinh tÕ . Trang 1 1.1.1. §Þnh nghÜa . Trang 1 1.1.2. Chøc n¨ng . Trang 1 1.2. TÝn dơng vμ rđi ro tÝn dơng trong ho¹t ®éng kinh doanh cđa NHTM Trang 3 1.2.1. TÝn dơng Ng©n hμng Trang 3 1.2.2. Nguyªn t¾c trong ho¹t ®éng tÝn dơng . Trang 7 1.2.3. Rđi ro tÝn dơng . Trang 8 1.3. Qu¶n lý rđi ro tÝn dơng . Trang 12 1.3.1. Kh¸i niƯm Trang 12 1.3.2. ý nghÜa Trang 12 1.3.3. Nguyªn t¾c . Trang 13 1.3.4. Ph©n tÝch tÝn dơng Trang 13 1.3.5. §¸nh gi¸, ®o l−êng rđi ro tÝn dơng Trang 14 Ch−¬ng II: Tỉng quan vỊ ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i t¹i TP.HCM 2.1. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vμ HƯ thèng Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP.Hå ChÝ Minh . Trang 18 2.1.1. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi Trang 18 2.1.2. HƯ thèng NHTM trªn ®Þa bμn TP.HCM Trang 19 2 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dơng t¹i TP.Hå ChÝ Minh Trang 20 Ch−¬ng III: thiÕt kÕ nghiªn cøu  kÕt qu¶ ®iỊu tra 3.1. So¹n th¶o c©u hái ®iỊu tra . Trang 28 3.2. Qui m« ®iỊu tra . Trang 29 3.3. KÕt qu¶ ®iỊu tra . Trang 29 3.3.1. KÕt qu¶ ®iỊu tra nguyªn nh©n x¶y ra rđi ro tÝn dơng Trang 30 3.3.2. KÕt qu¶ ®iỊu tra vỊ c¸c biƯn ph¸p qu¶n lý rđi ro tÝn dơng . Trang 38 ch−¬ng IV : th¶o ln vμ øng dơng chÝnh s¸ch trong qu¶n lý rđi ro tÝn dơng cđa c¸c NHTM 4.1. C¸c nguyªn nh©n chđ u g©y ra rđi ro tÝn dơng Trang 47 4.1.1. Rđi ro tÝn dơng do xư lý TS§B khã kh¨n Trang 47 4.1.2. Rđi ro tÝn dơng do Ng©n hμng thiÕu c¨n cø ®Ĩ thÈm ®Þnh c¸c th«ng tin kh¸ch hμng cung cÊp . Trang 48 4.1.3. Rđi ro tÝn dơng do Ng©n hμng th−¬ng m¹i thiÕu kiĨm tra, kiĨm so¸t sau khi cho vay Trang 48 4.1.4. Rđi ro tÝn dơng do tr×nh ®é CBTD cßn u Trang 49 4.1.5. Rđi ro tÝn dơng lμ do Ng©n hμng thiÕu th«ng tin vỊ kh¸ch hμng trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, cho vay Trang 49 4.1.6. Rđi ro tÝn dơng do kh¸ch hμng cè ý lõa ®¶o . Trang 50 3 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương 4.1.7. Rđi ro tÝn dơng do hμnh lang ph¸p lý trong ho¹t ®éng Ng©n hμng kh«ng ®ång bé, c¸c c¬ quan ph¸p lt cßn h×nh sù hãa c¸c quan hƯ kinh tÕ . Trang 50 4.2. C¸c gi¶i ph¸p vÜ m« ®Ĩ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng Trang 52 4.2.1. ChÝnh phđ cÇn ph¶i x©y dùng trung t©m th«ng tin doanh nghiƯp vμ thÞ tr−êng Trang 52 4.2.2. ChÝnh phđ cÇn x©y dùng hμnh lang ph¸p lý ®ång bé, tr¸nh h×nh sù hãa c¸c quan hƯ kinh tÕ Trang 55 4.2.3. X¸c lËp qun së h÷u tμi s¶n râ rμng, minh b¹ch . Trang 56 4.2.4. ChÝnh phđ cÇn x©y dùng c¬ chÕ vμ thùc thi xư lý tμi s¶n ®¶m b¶o nhanh chãng …. Trang 56 4.2.5. T¨ng c−êng kiĨm tra, kiĨm so¸t, gi¸m s¸t tõ xa . Trang 59 4.3. Nhãm biƯn ph¸p cđa chÝnh c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i . Trang 60 4.3.1. C¸c gi¶i ph¸p liªn quan tíi chÊt l−ỵng CBTD (®μo t¹o, tiỊn l−¬ng, th−ëng, c¬ héi th¨ng tiÕn .) Trang 60 4.3.2. NHTM ph¶i cã bé phËn cËp nhËt th«ng tin thÞ tr−êng, c¸c ngμnh nghỊ SXKD, th«ng tin c¶nh b¸o rđi ro, doanh nghiƯp ph¸ s¶n… . Trang 61 4.3.3. HiƯn ®¹i hãa c«ng nghƯ Ng©n hμng . Trang 63 4.3.4. KiĨm tra, kiĨm so¸t sau c¸c kho¶n vay th−êng xuyªn Trang 65 kÕt ln Phơ lơc tμi liƯu tham kh¶o 4 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chän ®Ị tμi : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n−íc ta ®· cã b−íc ph¸t triĨn míi, toμn diƯn h¬n vμ v÷ng ch¾c h¬n so víi c¸c thêi kú tr−íc ®ã. Kinh tÕ t¨ng tr−ëng víi tèc ®é n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc: N¨m 2001 lμ 6,89%; 2002 lμ 7,04% vμ 2003 lμ 7,24%, b×nh qu©n 3 n¨m ®¹t 7,1%. C¸c Ng©n hμng Th−¬ng m¹i còng ®· cã nhiỊu ®ỉi míi, ph¸t triĨn vμ thĨ hiƯn vai trß “ch×a khãa” trỵ gióp cho c¸c doanh nghiƯp vμ c¸ nh©n trong ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh, dÞch vơ… T¹i c¸c NHTM, ho¹t ®éng tÝn dơng chiÕm tõ 80% - 90% nghiƯp vơ tμi s¶n Cã vμ cã tíi 60% - 80% thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dơng. Thùc tÕ ®ỉ vì tÝn dơng sau khđng ho¶ng kinh tÕ khu vùc n¨m 1997 vμ hμng lo¹t c¸c vơ ¸n lín nh−: Tamexco, Epco-Minh Phơng, TrÇn Xu©n Hoa .cho thÊy ho¹t ®éng tÝn dơng chøa ®ùng rđi ro tiỊm tμng. Tỉn thÊt trong giai ®o¹n nμy ®èi víi hƯ thèng ng©n hμng lμ v« cïng nỈng nỊ, kh«ng chØ ë tμi s¶n, uy tÝn kinh doanh mμ lμ con ng−êi, lßng tin cđa ng−êi d©n ®èi víi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch. Trong m«i tr−êng ho¹t ®éng ®Çy rđi ro, ®Ỉc biƯt t¹i thÞ tr−êng TP. Hå ChÝ Minh, ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dơng Ng©n hμng ®ang ®øng tr−íc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc tiỊm Èn. Trong sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i v μ søc Ðp cđa tiÕn tr×nh héi nhËp, ho¹t ®éng tÝn dơng mỈc dï ®· cã rÊt nhiỊu v¨n b¶n h−íng dÉn thùc hiƯn nh−ng vÉn cßn nhiỊu bÊt cËp, cÇn ®ỉi míi. Qu¶n trÞ rđi ro tÝn dơng, t¹o sù an toμn trong kinh doanh Ng©n hμng ph¶i ®−ỵc coi lμ ®iỊu kiƯn tiªn qut ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph¸t triĨn Ng©n hμng th−¬ng m¹i mét c¸ch bỊn v÷ng. ChÝnh v× vËy, Phßng ngõa vμ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng ®ang lμ mèi quan t©m hμng ®Çu trªn ph−¬ng diƯn lý thut còng nh− trong thùc tiƠn. 5 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương Xt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã, t¸c gi¶ m¹nh d¹n ®ãng gãp quan ®iĨm cđa m×nh qua ®Ị tμi: “Mét sè biƯn ph¸p qu¶n lý rđi ro tÝn dơng t¹i c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP. Hå ChÝ Minh”. 2. Mơc tiªu nghiªn cøu Mơc tiªu nghiªn cøu cđa ®Ị tμi: - Nghiªn cøu lý ln c¬ b¶n vỊ Ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng. - Thu thËp d÷ liƯu ®iỊu tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vỊ thùc tr¹ng ho¹t ®éng vμ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng ®Ĩ tõ ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn nh©n rđi ro tÝn dơng. - §Ị xt c¸c biƯn ph¸p qu¶n lý rđi ro tÝn dơng trªn c¬ së kÕt qu¶ ®iỊu tra t¹i c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP-Hå ChÝ Minh. 3. §èi t−ỵng vμ ph¹m vi nghiªn cøu - §èi t−ỵng nghiªn cøu lμ ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP. HCM nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái: * Nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh x¶y ra rđi ro tÝn dơng? * Nh÷ng gi¶i ph¸p vÜ m« chđ u ®Ĩ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng ? * Nh÷ng biƯn ph¸p c¬ b¶n cđa c¸c NHTM ®Ĩ qu¶n lý rđi ro tÝn dơng? 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Ln v¨n ®−ỵc nghiªn cøu trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p ln cđa chđ nghÜa duy vËt biƯn chøng vμ chđ nghÜa duy vËt lÞch sư; ph−¬ng ph¸p ®iỊu tra, thèng kª, ph−¬ng ph¸p so s¸nh, øng dơng c«ng cơ ph©n tÝch tỉng hỵp ®Ĩ ph©n tÝch c¸c sè liƯu ®iỊu tra kÕt hỵp víi nh÷ng lý ln khoa häc ®Ĩ lμm râ nh÷ng vÊn ®Ị cÇn nghiªn cøu cđa ln v¨n. 5. Ngn d÷ liƯu: • Ngn d÷ liƯu s¬ cÊp: Thu thËp th«ng tin tr¶ lêi theo phiÕu ®iỊu tra tõ c¸c c¸n bé tÝn dơng cđa c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP.HCM; • Ngn d÷ liƯu thø cÊp: 6 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương * B¸o c¸o cđa Ng©n hμng Nhμ n−íc TP. Hå ChÝ Minh c¸c n¨m 2000 – 2003; * T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi TP. Hå ChÝ Minh c¸c n¨m 2000 – 2004 ; Cơc Thèng kª TP. Hå ChÝ Minh; * C¸c b¸o Kinh tÕ Sμi Gßn, Ti trỴ, Thanh niªn, Sμi gßn Gi¶i phãng, Thêi b¸o kinh tÕ ViƯt nam, T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ, Ph¸t triĨn kinh tÕ… vμ c¸c th«ng tin trªn internet; 7 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương CHƯƠNG I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nỊn kinh tÕ 1.1.1. §Þnh nghÜa Ng©n hμng th−¬ng m¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ tỉ chøc tÝn dơng cã vÞ trÝ quan träng nhÊt trong nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng ë c¸c n−íc. TS. Lª ThÞ Tut Hoa (4:58) ®· nªu c¸c kh¸i niƯm: ¾ ë Mü: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ c«ng ty kinh doanh tiỊn tƯ, chuyªn cung cÊp dÞch vơ tμi chÝnh vμ ho¹t ®éng trong ngμnh c«ng nghiƯp dÞch vơ tμi chÝnh. ¾ ë Ph¸p: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ nh−ng xÝ nghiƯp vμ c¬ së nμo th−êng xuyªn nhËn cđa c«ng chóng d−íi h×nh thøc ký th¸c hay h×nh thøc kh¸c c¸c sè tiỊn mμ hä dïng cho chÝnh hä vμo nghiƯp vơ chiÕt khÊu, tÝn dơng hay dÞch vơ tμi chÝnh. ¾ ë Ên §é: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ c¬ së nhËn c¸c kho¶n ký th¸c ®Ĩ cho vay hay tμi trỵ ®Çu t−. ¾ ViƯt nam: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ tỉ chøc kinh doanh tiỊn tƯ mμ ho¹t ®éng chđ u vμ th−êng xuyªn lμ nhËn tiỊn gưi cđa kh¸ch hμng víi tr¸ch nhiƯm hoμn tr¶ vμ sư dơng sè tiỊn ®ã ®Ĩ cho vay, thùc hiƯn nghiƯp vơ chiÕt khÊu vμ lμm ph−¬ng tiƯn thanh to¸n. Tãm l¹i, cã thĨ ®Þnh nghÜa nh− sau: “Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ doanh nghiƯp kinh doanh tiỊn tƯ, tiÕn hμnh th−êng xuyªn c¸c nghiƯp vơ huy ®éng vèn, tÝn dơng, b¶o l·nh, chiÕt khÊu, cho thuª tμi chÝnh, bao thanh to¸n, kinh doanh ngo¹i tƯ, hïn vèn liªn doanh, ®Çu t− chøng kho¸n vμ cung cÊp c¸c dÞch vơ tμi chÝnh kh¸c”. 1.1.2. Chøc n¨ng  Trung gian tÝn dơng : Chøc n¨ng nμy ®−ỵc h×nh thμnh trªn c¬ së: 8 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương ¾ §Ỉc ®iĨm tn hoμn vèn tiỊn tƯ trong nỊn kinh tÕ lμm n¶y sinh hiƯn t−ỵng thõa, thiÕu vèn ë c¸c chđ thĨ kinh tÕ. ¾ Nhu cÇu cđa qu¸ tr×nh tiÕt kiƯm vμ ®Çu t−; ¾ Nh÷ng h¹n chÕ cđa quan hƯ tÝn dơng trùc tiÕp gi÷a nh÷ng chđ thĨ cã tiỊn ch−a sư dơng vμ chđ thĨ cã nhu cÇu vỊ tiỊn cÇn bỉ sung. Ng©n hμng th−¬ng m¹i huy ®éng c¸c ngn tiỊn nhμn rçi trong x· héi ®Ĩ h×nh thμnh nªn q cho vay tËp trung. Trªn c¬ së ngn vèn nμy, Ng©n hμng th−¬ng m¹i sư dơng ®Ĩ cho vay ®¸p øng nhu cÇu bỉ sung vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xt kinh doanh, sinh ho¹t, ®êi sèng . cđa c¸c chđ thĨ kinh tÕ. Víi chøc n¨ng trung gian tÝn dơng, ng©n hμng ®· thùc hiƯn hai nghiƯp vơ: huy ®éng vèn vμ cung cÊp tÝn dơng.  Trung gian thanh to¸n vμ qu¶n lý c¸c ph−¬ng tiƯn thanh to¸n : Trªn c¬ së kh¸ch hμng më tμi kho¶n thanh to¸n t¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i, Ng©n hμng cung cÊp cho kh¸ch hμng c¸c ph−¬ng tiƯn thanh to¸n trong n−íc vμ qc tÕ nh−: sÐc, thỴ thanh to¸n, đy nhiƯm chi, th− tÝn dơng . Th«ng qua c¸c ph−¬ng tiƯn nμy, Ng©n hμng sÏ ghi nỵ tμi kho¶n ng−êi nμy, ghi cã tμi kho¶n cđa ng−êi kh¸c khi chđ tμi kho¶n ra lƯnh trªn c¬ së nh÷ng qui t¾c, chn mùc thanh to¸n hiƯn hμnh. Ngoμi ra, Ng©n hμng th−¬ng m¹i cßn lμm dÞch vơ thu chi tiỊn hé kh¸ch hμng. Thùc hiƯn chøc n¨ng nμy, Ng©n hμng trë thμnh thđ q cđa kh¸ch hμng. Cïng víi sù tiÕn bé cđa khoa häc kü tht, hƯ thèng Ng©n hμng ngμy cμng cã ®iỊu kiƯn ®Ĩ ¸p dơng c¸c ph−¬ng tiƯn thanh to¸n hiƯn ®¹i nhÊt ®¶m b¶o phơc vơ nhu cÇu thanh to¸n vèn trong nỊn kinh tÕ mét c¸ch an toμn, nhanh chãng vμ hiƯu qu¶.  T¹o ra tiỊn bót tƯ theo cÊp sè nh©n : Nhê nhËn tiỊn gưi cđa kh¸ch hμng, ng©n hμng th−¬ng m¹i cã thĨ sư dơng ngn tiỊn gưi ®ã ®Ĩ cho vay b»ng chun kho¶n. Nh− vËy, víi mét sè tiỊn gưi nhÊt ®Þnh ban ®Çu, hƯ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i cã thĨ s¸ng t¹o ra gÊp béi lÇn sè tiỊn ký th¸c ban ®Çu ®ã vμ nÕu bá qua c¸c u tè phøc t¹p kh¸c th× tỉng sè tiỊn bót tƯ ®−ỵc t¹o ra lμ: 9 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương Sè tiỊn ký th¸c lÇn ®Çu Tỉng sè bót tƯ ®−ỵc t¹o ra = ------------------------------------- % dù tr÷ b¾t bc Trong thùc tÕ th× khã ®¹t ®−ỵc kÕt qu¶ t¹o bót tƯ theo c«ng thøc trªn bëi v× ngoμi dù tr÷ b¾t bc, c¸c ng©n hμng cßn ph¶i dù tr÷ b¶o ®¶m thanh to¸n; MỈt kh¸c kh«ng ph¶i lóc nμo kh¸ch hμng còng vay hÕt sè tiỊn cßn l¹i cđa ng©n hμng, ®ång thêi ng−êi gưi tiỊn còng cã thĨ rót tiỊn ®Ĩ chi tiªu tiỊn mỈt.  Cung cÊp c¸c dÞch vơ tμi chÝnh : C¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i cung øng cho kh¸ch hμng c¸c dÞch vơ ngμy cμng ®a d¹ng. Ngoμi c¸c dÞch vơ trun thèng nh− thu chi hé, chi l−¬ng, cho thuª kÐt s¾t, dÞch vơ b¶o hiĨm, khÊu trõ tù ®éng, chun tiỊn .th× c¸c dÞch vơ thanh to¸n b»ng m¸y rót tiỊn tù ®éng ATM, thỴ thanh to¸n, thỴ tÝn dơng, Ng©n hμng trùc tun (Online - banking), Phone - Banking, Home - Banking, qun lùa chän tiỊn tƯ (Currency option), t− vÊn tμi chÝnh - tiỊn tƯ, dÞch vơ qu¶n lý vèn, dÞch vơ ®Þa èc . ®· lμm cho dÞch vơ cđa c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong n−íc ®a d¹ng h¬n vμ t¹o nhiỊu tiƯn Ých thu hót kh¸ch hμng. 1.2. TÝn dơng vμ rđi ro tÝn dơng trong ho¹t ®éng kinh doanh cđa ng©n hμng th−¬ng m¹i: 1.2.1. TÝn dơng Ng©n hμng:  Kh¸i niƯm: Kh¸i niƯm tÝn dơng cã ngn gèc tõ tht ng÷ La tinh credittum cã nghÜa lμ sù tin t−ëng, tÝn nhiƯm. Quan hƯ tÝn dơng ®· h×nh thμnh vμ ph¸t triĨn qua nhiỊu h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn dï ë trong bÊt kú m«i tr−êng x· héi nμo, ®èi t−ỵng vay m−ỵn lμ hμng hãa hay tiỊn tƯ th× b¶n chÊt cđa tÝn dơng ®−ỵc thĨ hiƯn qua c¸c néi dung sau: - Quan hƯ tÝn dơng lμ quan hƯ vay m−ỵn. 10 Luận văn Thạc só Kinh tế Hoàng Thò Lan Phương - Quan hƯ tÝn dơng lμ quan hƯ dùa trªn sù tin t−ëng vμ hoμn tr¶; - Gi¸ trÞ hoμn tr¶ th«ng th−êng lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay, hay nãi c¸ch kh¸c, ng−êi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn lỵi tøc. Nh− vËy, cã thĨ ®−a ra kh¸i niƯm tỉng qu¸t vỊ tÝn dơng nh− sau: TÝn dơng lμ quan hƯ giao dÞch gi÷a hai chđ thĨ, trong ®ã mét bªn chun giao tiỊn hc tμi s¶n cho bªn kia ®−ỵc sư dơng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®ång thêi bªn nhËn tiỊn hc tμi s¶n cam kÕt hoμn tr¶ theo thêi h¹n ®· tho¶ thn.  Vai trò : 9 §èi víi Ng©n hμng : NghiƯp vơ tÝn dơng chiÕm tû träng lín trong kinh doanh Ng©n hμng chiÕm kho¶ng 70% tμi s¶n cã cđa Ng©n hμng vμ ®©y lμ nghiƯp vơ sinh lêi chđ u nhÊt cđa Ng©n hμng th−¬ng m¹i. 9 §èi víi x· héi : Thø nhÊt, TÝn dơng thóc ®Èy s¶n xt ph¸t triĨn. TÝn dơng gãp phÇn ®iỊu tiÕt c¸c ngn vèn t¹o ®iỊu kiƯn cho qu¸ tr×nh s¶n xt kinh doanh ph¸t triĨn kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Ng©n hμng lμ n¬i tËp trung ®¹i bé phËân vèn nhμn rçi trong x· héi lμ trung t©m ®¸p øng nhu cÇu vèn bỉ sung cho ®Çu t− ph¸t triĨn. Thø hai, TÝn dơng gãp phÇn ỉn ®Þnh tiỊn tƯ, ỉn ®Þnh gi¸ c¶ Víi chøc n¨ng tËp trung, tËn dơng nh÷ng ngn vèn nhμn rçi trong x· héi, tÝn dơng ®· trùc tiÕp gi¶m khèi l−ỵng tiỊn mỈt trong l−u th«ng. Do ®ã trong t×nh h×nh nỊn kinh tÕ bÞ l¹m ph¸t, tÝn dơng ®−ỵc xem lμ biƯn ph¸p h÷u hiƯu gãp phÇn gi¶m l¹m ph¸t. MỈt kh¸c ho¹t ®éng tÝn dơng cßn t¹o ®iỊu kiƯn më réng c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt, ®©y còng lμ mét nh©n tè tÝch cùc tiÕt gi¶m viƯc sư dơng tiỊn mỈt trong nỊn kinh tÕ. Trong c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« cđa nhμ n−íc, l·i st tÝn dơng trë thμnh mét trong nh÷ng c«ng cơ ®iỊu tiÕt nh¹y bÐn vμ linh ho¹t ®Ĩ ®−a thªm tiỊn vμo l−u th«ng hay rót bít tiỊn trong l−u th«ng vỊ, qua ®ã t¹o sù phï hỵp gi÷a khèi l−ỵng tiỊn tƯ víi yªu cÇu t¨ng tr−ëng nỊn kinh tÕ. [...]... d¹ng, xư lý th«ng tin ch−a kÞp thêi Các dấu hiệu của rủi ro tín dụng: Rđi ro tÝn dơng b¶n th©n nã th−êng Èn chøa trong c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ị, nã diƠn biÕn vμ thĨ hiƯn ra mét c¸ch ®a d¹ng vμ phøc t¹p C¸c dÊu hiƯu ®Ĩ nhËn biÕt rđi ro ®«i khi ®−ỵc nhËn ra qua mét qu¸ tr×nh chø kh«ng h¼n lμ mét thêi ®iĨm, do ®ã c¸c ng©n hμng cÇn ph¶i biÕt c¸ch nhËn biÕt chóng mét c¸ch cã hƯ thèng Mét sè dÊu hiƯu rđi ro cđa... l¹c hËu Trong tÊt c¶ c¸c dÊu hiƯu trªn, dÊu hiƯu râ rμng vμ cã ý nghÜa nhÊt lμ kh¸ch hμng chËm thanh to¸n kho¶n gèc vμ l·i vay 1.3 Qu¶n lý rđi ro tÝn dơng: 1.3.1 Kh¸i niƯm: Qu¶n lý rđi ro tÝn dơng lμ mét qu¸ tr×nh liªn tơc tõ ®Çu ®Õn ci trong c«ng t¸c phßng chèng, xư lý rđi ro trong thêi gian ho¹t ®éng tÝn dơng cđa c¸c NHTM 1.3.2 Ý nghÜa: - §èi víi b¶n th©n ng©n hμng th−¬ng m¹i: H¹n chÕ rđi ro tÝn dơng... ho¹t ®éng xư lý nỵ ®äng nh¾m lμnh m¹nh hãa t×nh h×nh tμi chÝnh Bªn c¹nh qu¸ tr×nh xư lý tμi s¶n ®¶m b¶o, khai th¸c tμi s¶n nhËn g¸n xiÕt nỵ, c¸c NHTM ®· khai th¸c vμ sư dơng q dù phßng rđi ro ®Ĩ xư lý nỵ tån ®äng Trong tỉng sè nỵ ®−ỵc xư lý th× sè nỵ ®−ỵc xư lý b»ng q dù phßng lμ chđ u chiÕm tû träng 56,4%, xư lý tõ viƯc b¸n tμi s¶n chØ chiÕm tû träng 26,2% trong tỉng nỵ ®äng ®−ỵc xư lý B¶ng 3: T×nh... 1.2.3 Rđi ro tÝn dơng: Khái niệm: Rđi ro tÝn dơng lμ kh¶ n¨ng tỉn thÊt cã thĨ x¶y ra khi cÊp tÝn dơng Rđi ro tÝn dơng ®−ỵc biĨu hiƯn: - Vèn cho vay kh«ng thu håi ®óng h¹n cßn gäi lμ rđi ro sai hĐn; - Rđi ro do kh«ng thu håi ®−ỵc nỵ l·i; - Vèn cho vay kh«ng thu håi ®−ỵc (mÊt vèn) hay cßn gäi lμ rđi ro ph¸ s¶n Rđi ro tÝn dơng th−êng chÞu ¶nh h−ëng vμ cã quan hƯ víi c¸c lo¹i rđi ro kh¸c nh−: Rđi ro tû gi¸,... Thò phÇân (%) Số dư Thò phÇân (%) 1 NHTM quốc doanh 43,163.00 50.2 57,506.00 49.4 38,001.00 51.2 48,426.00 48.0 2 Ngân hàng thương mại cổ phần 24,172.00 28.7 32,707.00 28.1 19,814.00 26.7 29,160.00 28.9 3.7 3,946.00 3.9 19,354.00 19.2 100 100,886.00 100 3 Ngân hàng liên doanh 3,272.00 4 Ngân hàng nước ngoài 14,849.00 17.3 21,533.00 18.5 13,645.00 18.4 85,996.00 100 116,470.00 100 74,243.00 Tỉng sè 3.8... ®¶m b¶o sù an toμn vμ hiƯu qu¶ - ChiÕn l−ỵc qu¶n lý rđi ro tÝn dơng: Ngoμi mét chÝnh s¸ch tÝn dơng râ rμng, mçi ng©n hμng ph¶i thiÕt kÕ mét chiÕn l−ỵc qu¶n lý rđi ro tÝn dơng cđa m×nh ChiÕn l−ỵc qu¶n lý rđi ro trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ rđi ro tÝn dơng sÏ ®−ỵc c¸c ng©n hμng ®−a ra tïy thc vμo ®iỊu kiƯn thùc tÕ vỊ nh©n lùc, c«ng cơ, kh¶ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é ¸p dơng c«ng nghƯ t¹i mçi ng©n hμng... søc m¹nh mÏ vμ ®iỊu ®ã ®−ỵc thĨ hiƯn râ trong sù thay ®ỉi thÞ phÇn huy ®éng vèn vμ cho vay cđa c¸c ng©n hμng qua B¶ng 2 d−íi ®©y: B¶ng 2: ThÞ phÇn huy ®éng vèn vμ cho vay cđa c¸c TCTD trªn ®Þa bμn §¬n vÞ: Tû ®ång Thò phần vốn huy động Phân loại Tổ chức tín dụng Thò phần dư nợ cho vay 2002 2002 Số dư 2003 Thò phÇân (%) Số dư Thò phÇân (%) Số dư 2003 Thò phÇân (%) Số dư Thò phÇân (%) 1 NHTM quốc doanh 43,163.00... st cao Các mô hình tính điểm tín dụng: C¸c m« h×nh tÝnh ®iĨm tÝn dơng th−êng sư dơng c¸c sè liƯu ph¶n ¸nh ®Ỉc ®iĨm cđa ng−êi vay ®Ĩ tÝnh to¸n x¸c st cđa rđi ro tÝn dơng hc ®Ĩ ph©n lo¹i kh¸ch hμng c¨n cø vμo møc ®é rđi ro ®−ỵc x¸c ®Þnh B»ng viƯc lùa chän vμ kÕt hỵp c¸c ®Ỉc ®iĨm tμi chÝnh vμ kinh doanh cđa ng−êi vay, c¸c tỉ chøc tÝn dơng cã thĨ: X¸c ®Þnh møc ¶nh h−ëng cđa c¸c nh©n tè ®Õn rđi ro tÝn dơng;... 45,1 tû ®ång Tỉng sè nỵ tån ®äng ch−a xư lý ®−ỵc cßn cao Riªng nỵ nhãm I chiÕm 86,5% trong tỉng sè nỵ tån ®äng ch−a xư lý ®−ỵc PhÇn lín c¸c tμi s¶n ®¶m b¶o cßn l¹i thc d¹ng khã xư lý: Hc tμi s¶n khã b¸n, hc thiÕu tÝnh ph¸p lý, v−íng thđ tơc c«ng chøng, chun qun së h÷u, thi hμnh ¸n qu¸ chËm lμ nh÷ng nguyªn nh©n lμm chËm tèc ®é xư lý nỵ ®äng Cïng víi c¬ chÕ xư lý nỵ cđa ChÝnh phđ, cđa Ng©n hμng Nhμ n−íc,... nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong sù t¨ng tr−ëng GDP n¨m 2003 cđa TP.HCM ®· cã sù ®ãng gãp cđa ngμnh Ng©n hμng TP.HCM víi tû träng 2,4% trong tỉng GDP cđa thμnh phè, t¨ng 10,7% so víi tû träng cđa n¨m 2002 BiĨu ®å 1: T¨ng tr−ëng GDP cđa TP.HCM tõ n¨m 1994 ®Õn 2003 18 16 15,3 14,68 14,6 14 12,09 12 11,2 10,2 10 9,03 9 9,5 8 % GDP 6,16 6 4 2 0 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM . Lan Phương CHƯƠNG I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nỊn kinh tÕ . phong phó, ®a d¹ng, xư lý th«ng tin ch−a kÞp thêi.  Các dấu hiệu của rủi ro tín dụng : Rđi ro tÝn dơng b¶n th©n nã th−êng Èn chøa trong c¸c kho¶n vay cã