Bài tập kinh tế lượng sử dụng eviews

Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob.. Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob.. Error t-Statistic Prob... B ng 3.6 Dependent Variable: LOGY Method: Least Squares I

Trang 1

VÍ D - BÀI T P KINH T L NG S D NG CH NG TRÌNH EVIEWS4

B TR SÁCH BÀI GI NG KINH T L NG

Biên so n: Bùi D ng H i

T t c các bài t p l y m c = 5% v i m i ki m đ nh và kho ng tin c y

CH NG 2 MÔ HÌNH H I QUY HAI BI N

Ví d 2.2 trong sách Bài gi ng

N m Phân bón (X) N ng su t (Y) N m Phân bón (X) N ng su t (Y)

B ng k t qu h i quy b ng ph n m m Eviews4, và m t s th ng kê đánh giá v mô hình

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 10 Included observations: 10 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.971049 Mean dependent var 57.00000 Adjusted R-squared 0.967430 S.D dependent var 13.47426 S.E of regression 2.431706 Akaike info criterion 4.791920 Sum squared resid 47.30556 Schwarz criterion 4.852437 Log likelihood -21.95960 F-statistic 268.3312 Durbin-Watson stat 1.783613 Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: Y Bi n ph thu c: Y

Method: Least Squares Ph ng pháp: Bình ph ng nh nh t

Sample (adjusted): 1 10 M u (sau đi u ch nh): t 1 đ n 10

Included observations: 10 S quan sát đ c s d ng: 10

Variable Bi n s (các bi n đ c l p)

Coefficient c l ng h s : ˆ βj

Std Error Sai s chu n c a c l ng h s : Se ( β ˆj)

t-Statistic Th ng kê T: Tqs = β ˆj/ Se ( β ˆj)

Prob M c xác su t (P-value) c a c p gi thuy t

H0: βj = 0 ; H1: βj≠ 0 R-squared H s xác đ nh (b i): R2

Adjusted R-squared H s xác đ nh đi u ch nh 2

R

S.E of regression Sai s chu n c a h i quy: ˆ σ

Sum squared resid T ng bình ph ng ph n d : RSS

Durbin-Watson stat Th ng kê Durbin-Watson

Mean dependent var Trung bình bi n ph thu c: Y

Trang 2

S.D dependent var l ch chu n bi n ph thu c: SY = TSS n /( − 1)

F-statistic Th ng kê F:

2

/( 1) (1 ) /( 1)

qs

F

−

=

Prob (F-statistic) M c xác su t (P-value) c a c p gi thuy t:

H0: R2 = 0 ; H1: R2 > 0 (R2 ≠ 0)

Bài t p 2.12

Cho QA là l ng bán ( đ n v : nghìn lít), PA là giá bán (đ n v : nghìn đ ng/lít) c a hãng n c gi i khát A, th i gian t quý 1 n m 2001 đ n quý 4 n m 2006, và k t qu h i quy mô hình nh sau

B ng 2.12

Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.556943 Mean dependent var 923.5833 Adjusted R-squared 0.536804 S.D dependent var 292.7673 S.E of regression 199.2530 F-statistic 27.65504 Sum squared resid 873438.5 Prob(F-statistic) 0.000028

a Vi t hàm h i quy t ng th , h i quy m u, và gi i thích ý ngh a k t qu c l ng

b Tìm m t c l ng đi m l ng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đ ng/lít

c L ng bán có th c s ph thu c vào giá bán không?

d Gi m giá có làm t ng l ng bán không?

e Giá gi m m t nghìn thì l ng bán thay đ i trong kho ng nào?

f Giá t ng m t nghìn thì l ng bán gi m t i đa bao nhiêu?

g Có th cho r ng giá t ng m t nghìn thì l ng bán gi m nhi u h n 50 nghìn lít hay không?

h Tính các đ i l ng TSS, ESS

i H s xác đ nh c a mô hình b ng bao nhiêu, đ i l ng đó có ý ngh a th nào?

k Tìm c l ng đi m và kho ng cho ph ng sai sai s ng u nhiên

l D báo giá tr trung bình và cá bi t c a l ng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít

Bài t p 2.13

Cho Y là s n l ng, L là l ng lao đ ng, và k t qu h i quy mô hình nh sau:

B ng 2.13

R-squared 0.786329 Mean dependent var 551.9000 Adjusted R-squared 0.774458 S.D dependent var 95.17900 S.E of regression 45.20169 F-statistic 66.24160 Sum squared resid 36777.46 Prob(F-statistic) 0.000000

a Vi t hàm h i quy t ng th , h i quy m u; d u các c l ng h s có phù h p v i lý thuy t kinh t không?

b H s ch n c a mô hình có ý ngh a th ng kê không? N u m c ý ngh a còn 1% thì k t lu n th nào?

Trang 3

c Bi n S n l ng có ph thu c vào bi n Lao đ ng không? N u có thì mô hình gi i thích đ c bao nhiêu % s bi n đ ng c a bi n s n l ng?

d Theo k t qu này, khi thêm m t đ n v lao đ ng thì s n l ng thay đ i t i đa bao nhiêu?

e Có th cho r ng khi gi m m t đ n v lao đ ng thì s n l ng gi m ch a đ n 7 đ n v không?

f D báo s n l ng trung bình khi l ng lao đ ng là 150 đ n v ?

CH NG 3 H I QUY B I

Ví d 3.1 S li u trong sách Bài gi ng, có k t qu h i quy

Ma tr n ph ng sai – hi p ph ng sai

C 39.10093 -1.416429 -0.727129 X2 -1.416429 0.107960 -0.064747 X3 -0.727129 -0.064747 0.168415

Bài t p 3.5

Cho QA là l ng bán ( đ n v : nghìn lít), PA là giá bán c a hãng n c gi i khát A, PB là giá bán

c a hãng n c gi i khát B c nh tranh v i hãng A ( đ n v : nghìn đ ng/lít) và k t qu h i quy mô hình nh sau:

B ng 3.5

Và hi p ph ng sai c l ng hai h s góc b ng: – 63.071

a Gi i thích c l ng các h s góc

b Khi giá hãng A t ng 1 nghìn, giá hãng B không đ i thì l ng bán hãng A thay đ i th nào?

c Khi giá hãng B t ng 1 nghìn, giá hãng A không đ i thì l ng bán hãng A thay đ i th nào?

d Khi giá c a hai hãng A và B cùng t ng 1 nghìn thì l ng bán c a hãng A có thay đ i không?

Trang 4

e N u giá c a hãng B t ng 1 nghìn, và hãng A gi m giá 1 nghìn, thì l ng bán c a hãng A t ng

t i đa bao nhiêu?

f Gi s ch a có k t qu v h s R2, hãy nêu các cách đ tính đ c k t qu đó t các thông tin khác trong b ng

g Bi t r ng khi h i quy QA theo PA và h s ch n thì h s xác đ nh b ng 0,557 và t ng bình

ph ng ph n d b ng 873438,5; hãy nêu các cách đ có th ki m đ nh xem có nên b bi n PB

ra kh i mô hình hay không?

Bài t p 3.6

Cho k t qu h i quy v i Y là s n l ng, K là v n, L là lao đ ng; LOG là logarit t nhiên c a các

bi n t ng ng

B ng 3.6

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009 LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273 R-squared 0.910215 Mean dependent var 6.298380

Adjusted R-squared 0.899652 S.D dependent var 0.180753 S.E of regression 0.057258 F-statistic 86.17079 Sum squared resid 0.055735 Prob(F-statistic) 0.000000

Hi p ph ng sai c l ng hai h s góc b ng: – 0,027736

a Vi t hàm h i quy t ng th , h i quy m u v i các bi n Y, K, L và gi i thích ý ngh a k t qu c

l ng các h s h i quy

b Ph i ch ng c hai bi n đ c l p đ u gi i thích cho s bi n đ ng c a bi n ph thu c?

c Khi v n t ng thêm 1%, lao đ ng không đ i thì s n l ng t ng t i đa bao nhiêu?

d Khi lao đ ng t ng thêm 1%, v n không đ i thì s n l ng t ng t i thi u bao nhiêu?

e Khi v n và lao đ ng cùng t ng 1% thì s n l ng thay đ i nh th nào?

f T ng v n 1% đ ng th i gi m lao đ ng 1% thì s n l ng có thay đ i không?

g Có th cho r ng quá trình s n xu t có hi u qu t ng theo quy mô hay không?

h Khi b bi n logarit c a lao đ ng kh i mô hình thì h s xác đ nh còn 0,8794 và t ng bình

ph ng ph n d b ng 0,07486 V y có nên b bi n đó không?

CH NG 4 H I QUY V I BI N GI

Bài t p 4.4

Cho k t qu h i quy, v i QA là l ng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đ ng/lít) c a hãng n c

gi i khát A, H nh n giá tr b ng 1 n u quan sát vào mùa l nh, và b ng 0 n u vào mùa nóng

B ng 4.4

R-squared 0.676992 F-statistic 13.97265 Sum squared resid 636775.7 Prob(F-statistic) 0.000038 Cho hi p ph ng sai c l ng hai h s c a PA và H*PA b ng: – 12,89

Trang 5

a Vi t hàm h i quy t ng th , h i quy m u cho hai mùa nóng và l nh

b Tìm c l ng đi m l ng bán c a hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và l nh

c H s ch n c a mô hình có khác nhau gi a hai mùa không?

d H s góc có khác nhau gi a hai mùa không? N u có thì chênh l ch trong kho ng nào?

e Vào mùa nào thì vi c gi m giá s có tác đ ng đ n l ng bán nhi u h n?

f Vào mùa l nh, khi gi m giá m t nghìn thì l ng bán t ng trong kho ng nào?

g ánh giá vi c đ a y u t mùa nóng - l nh vào mô hình, bi t r ng h i quy QA theo PA và h s

ch n thì h s xác đ nh b ng 0,557 và t ng bình ph ng ph n d b ng 873438,5

h Có ý ki n cho r ng t đ u n m 2006 v sau, do b c nh tranh m nh, nên y u t giá c có tác

đ ng đ n l ng bán m nh h n so v i tr c đó Hãy nêu xây d ng mô hình đ có th ki m tra

và đánh giá v ý ki n đó

Bài t p 5.4

Cho k t qu h i quy sau, v i QA là l ng bán c a hãng n c gi i khát A, PA là giá c a hãng A,

PB là giá c a hãng B, QB là l ng bán c a hãng B

B ng 5.4

R-squared 0.664147 Mean dependent var 923.5833 Adjusted R-squared 0.613769 F-statistic 13.18329 Durbin-Watson stat 2.442813 Prob(F-statistic) 0.000056

a Vi t hàm h i quy m u So sánh v i k t qu b ng 3.5, nh n xét gì v d u và giá tr c a các c

l ng h s h i quy?

b Có nh n xét gì v ý ngh a th ng kê c a bi n PB, so sánh v i b ng 3.5 trên

c Nghi ng mô hình có đa c ng tuy n, hãy nêu m t cách đ ki m tra đi u đó

d Cho hai k t qu h i quy ph sau trên cùng b s li u, hãy cho bi t hai k t qu đó dùng đ làm

gì, và có k t lu n gì v hi n t ng đa c ng tuy n qua t ng h i quy ph đó?

B ng 5.5

Dependent Variable: PA Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.134873 F-statistic 1.636949 Durbin-Watson stat 0.292773 Prob(F-statistic) 0.218443

B ng 5.6

Dependent Variable: QB Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.999643 F-statistic 29441.88 Durbin-Watson stat 2.548328 Prob(F-statistic) 0.000000

Trang 6

e Mô hình QA ph thu c PA, PB, QB và h s ch n có hi n t ng đa c ng tuy n không? a

c ng tuy n này là hoàn h o hay không hoàn h o?

f Hãy nêu m t cách kh c ph c đ n gi n hi n t ng đa c ng tuy n trong câu trên

g Khi b bi n QB kh i mô hình, h i quy QA theo PA, PB và h s ch n (b ng 3.5) thì mô hình này có ch c ch n kh c ph c đ c hi n t ng đa c ng tuy n không? N u không, hãy nêu m t cách ki m đ nh có th s d ng

h Khi h i quy PB theo PA và h s ch n, thì thu đ c c l ng h s góc b ng 0,131 và sai s chu n t ng ng là 0,086 Qua h i quy ph này, có th k t lu n gì v mô hình QB ph thu c

PA, PB?

CH NG 6 PH NG SAI C A SAI S THAY I Bài t p 6.5

Cho k t qu h i quy v i Y là s n l ng, L là l ng lao đ ng, K là l ng v n

B ng 6.5

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.905040 Prob(F-statistic) 0.000000

a V i ph n d thu đ c c a mô hình ban đ u ký hi u là RESID, hãy vi t mô hình h i quy ph trong b ng 6.6 và cho bi t k t qu đó dùng đ làm gì? K t lu n gì thu đ c?

B ng 6.6

White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 3.972746 Probability 0.018776 Obs*R-squared 11.73157 Probability 0.038657 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2

Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

b V i k t qu t i b ng 6.7, hãy vi t mô hình và th c hi n ki m đ nh đ có k t lu n?

B ng 6.7

White Heteroskedasticity Test – No Cross terms

F-statistic 4.961715 Probability 0.009471 Obs*R-squared 11.39090 Probability 0.022505

c Cho bi t k t qu h i quy d i đây dùng đ làm gì, có k t lu n gì v mô hình g c ban đ u, bi t RESID là ph n d , và ABS là hàm l y giá tr tuy t đ i

B ng 6.8

Dependent Variable: ABS(RESID) 20 observations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Trang 7

d Khi h i quy ln c a bình ph ng E theo ln c a bi n K, có h s ch n, thì h s xác đ nh c a mô hình này b ng 0,105 Hãy cho bi t k t qu đó dùng đ làm gì, có k t lu n gì thu đ c?

e H i quy bình ph ng ph n d E theo bình ph ng giá tr c l ng bi n ph thu c trong mô hình g c, có h s ch n; thì thu đ c c l ng đi m h s góc b ng 0,852 và sai s chu n

t ng ng b ng 0,126 Hãy cho bi t k t qu đó dùng đ làm gì, d a trên gi thi t nào, có k t

lu n gì thu đ c v mô hình g c?

f D a trên k t lu n câu trên, hãy nêu m t cách kh c ph c hi n t ng phát hi n đ c?

g H i quy bình ph ng c a E theo bình ph ng c a L, có h s ch n, thì h s xác đ nh b ng 0,722 K t qu đó dùng đ làm gì, có k t lu n gì? Qua đó hãy nêu m t cách đ kh c ph c hi n

t ng phát hi n đ c?

h Cho k t qu sau đây, hãy cho bi t k t qu đó dùng đ làm gì, và đã đ t m c đích ch a?

B ng 6.9

Dependent Variable: Y/L Sample(adjusted): 1 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.672855 Prob(F-statistic) 0.000075 White Heteroskedasticity Test – Cross terms

i V i b ng k t qu trên, vi t l i mô hình v i các bi n Y, L, K Khi đó n u lao đ ng t ng m t đ n

v thì s n l ng t ng t i đa bao nhiêu?

k V i b ng k t qu d i đây, vi t h i quy ph c a ki m đ nh, th c hi n ki m đ nh và k t lu n v

c l ng thu đ c

B ng 6.10

Dependent Variable: LOG(Y) Sample(adjusted): 1 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273 LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009 R-squared 0.910215 Prob(F-statistic) 0.000000

White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 1.779605 Probability 0.181710

Obs*R-squared 7.771870 Probability 0.169265

l V i RESID và FITTED là giá tr c l ng bi n ph thu c thu đ c t b ng 6.10, đ c k t

qu h i quy trong b ng 6.11 Hãy cho bi t k t qu đó dùng đ làm gì, k t lu n gì v mô hình

b ng 6.10 ?

B ng 6.11

Dependent Variable: RESID^2 Sample: 1 20

C 57497.17 31461.63 1.827533 0.0842

FITTED^2 -0.020171 0.029780 -0.677318 0.5068

R-squared 0.024853 Mean dependent var 37163.64

Durbin-Watson stat 2.202629 Prob(F-statistic) 0.506817

Trang 8

CH NG 7 T T NG QUAN Bài t p 7.5

B ng 7.5

Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.556943 Mean dependent var 923.5833 Adjusted R-squared 0.536804 S.D dependent var 292.7673 Log likelihood -160.0802 F-statistic 27.65504 Durbin-Watson stat 0.480522 Prob(F-statistic) 0.000028

a Dùng ki m đ nh Durbin-Watson đ ki m đ nh v hi n t ng t t ng quan b c 1 c a mô hình?

b Cho k t qu ki m đ nh t t ng quan b c nh t - AR(1) - d i đây Hãy vi t mô hình h i quy

ph đ ki m đ nh, cho bi t s quan sát trên lý thuy t là bao nhiêu, và s quan sát th c t là bao nhiêu? Th c hi n ki m đ nh và k t lu n

B ng 7.6

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test – AR(1) F-statistic 10.64234 Probability 0.003724 Obs*R-squared 8.071973 Probability 0.004496 Test Equation: Dependent Variable: RESID

Presample missing value lagged residuals set to zero

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

RESID(-1) 0.587992 0.180241 3.262259 0.0037 R-squared 0.336332 Prob(F-statistic) 0.013505

c Cho k t qu sau, hãy cho bi t mô hình có t t ng quan b c hai không?

B ng 7.7

Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero

RESID(-1) 0.678521 0.220174 3.081753 0.0059 RESID(-2) -0.165000 0.225132 -0.732902 0.4721 R-squared 0.353690 Prob(F-statistic) 0.030162

d V i các k t qu ki m đ nh trên, hãy nêu m t cách kh c ph c khuy t t t c a mô hình g c d a trên th ng kê Durbin-Watson?

e Cho k t qu c l ng sau, cho bi t k t qu này dùng đ làm gì, đã đ t m c đích ch a?

B ng 7.8

Dependent Variable: QA-0.76*QA(-1) Sample(adjusted): 2 24

Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

PA-0.76*PA(-1) -48.2352 11.88927 -4.057035 0.0006 R-squared 0.439395 Mean dependent var 186.7652 Durbin-Watson stat 2.207469 Prob(F-statistic) 0.000567

Trang 9

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test – AR(1) F-statistic 0.447593 Probability 0.511130 Obs*R-squared 0.503464 Probability 0.477982

f V i k t qu c l ng trên, cho bi t c l ng đi m h s ch n, h s góc trong mô hình h i quy QA theo PA, vi t hàm h i quy m u? T đó c l ng m c thay đ i c a l ng bán khi giá

t ng 1 đ n v ?

g V i k t qu c l ng b ng ph ng pháp Cochrane-Orcutt trong b ng 7.9, cho bi t ph ng pháp h i t sau bao nhiêu b c l p? c l ng đi m h s t t ng quan b c 1 đ c c

l ng b ng bao nhiêu?

B ng 7.9

Dependent Variable: QA Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Convergence achieved after 4 iterations

R-squared 0.512028 Mean dependent var 905.1304 Durbin-Watson stat 1.954003 Prob(F-statistic) 0.000766

h Khi thêm tr b c 1 c a bi n QA vào mô hình g c, có k t qu sau; hãy ki m đ nh hi n t ng t

t ng quan b c 1 c a mô hình này? Cho bi t ki m đ nh B-G đ c th c hi n nh th nào?

B ng 7.10

Dependent Variable: QA Sample(adjusted): 2 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

QA(-1) 54.23958 24.38371 2.224419 0.0378 R-squared 0.608809 Mean dependent var 905.1304

Durbin-Watson stat 2.464703 Prob(F-statistic) 0.000084 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)

CH NG 8 CH N MÔ HÌNH VÀ KI M NH VI C NH D NG MÔ HÌNH Bài t p 8.1

B ng 8.1

a Hãy nêu cách đ ki m đ nh d ng hàm h i quy, s thi u bi n c a mô hình?

Trang 10

b Cho k t qu ki m đ nh Ramsey RESET d i đây, vi t l i h i quy ph , th c hi n ki m đ nh đ cho k t lu n v đ nh d ng c a mô hình?

B ng 8.2

Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1 F-statistic 7.240588 Probability 0.013685 Log likelihood ratio 7.109707 Probability 0.007667 Test Equation:

FITTED^2 -16395.22 6092.986 -2.690834 0.0137 R-squared 0.670538 Mean dependent var 923.5833 Durbin-Watson stat 2.522139 Prob(F-statistic) 0.000009

c Cho k t qu d i đây, v i RESID là ph n d t mô hình g c Hãy cho bi t k t qu đó dùng đ làm gì, có k t lu n gì v mô hình g c?

B ng 8.3

Dependent Variable: RESID Sample: 1 24

FITTED^2 -16395.22 6092.986 -2.690834 0.0137 R-squared 0.256389 Mean dependent var -4.87E-13 Durbin-Watson stat 2.522139 Prob(F-statistic) 0.044579

d Khi thêm bi n PB vào mô hình, đ c k t qu d i đây, hãy vi t các h i quy ph ng v i các

ki m đ nh Ramsey, và th c hi n ki m đ nh đ cho k t lu n?

B ng 8.4

Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1

F-statistic 3.025354 Probability 0.097342 Log likelihood ratio 3.380728 Probability 0.065963

Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 2

F-statistic 1.748459 Probability 0.200905 Log likelihood ratio 4.054543 Probability 0.131694

e Sau khi h i quy mô hình trong b ng 8.4 thu đ c ph n d và giá tr c l ng H i quy ph n

d theo PA, PB và bình ph ng giá tr c l ng thì thu đ c k t qu có h s xác đ nh b ng 0,088 Hãy cho bi t k t qu đó dùng đ làm gì, và có k t lu n gì thu đ c?

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	710,87 KB