BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Bài tập 1.1 Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình hồi quy tuyến tính Giải thích ý nghĩa của hệ số góc và hệ số chặn nếu có thể trong các mô hì

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4

ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ EVIEWS

Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y

Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất

Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10

Included observations: 10 Số quan sát sử dụng: 10

Variable Biến số (các biến độc lập)

X Biến độc lập X

Coefficient Ước lượng hệ số: ˆβj

Std Error Sai số chuẩn: Se( )βˆj

Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R 2

S.E of regression Sai số chuẩn của hồi quy: ˆσ

Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS

Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y

S.D dependent var Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: S Y = TSS n/( − 1)

2 2

CHƯƠNG 1 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Bài tập 1.1

Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình hồi quy tuyến tính

Giải thích ý nghĩa của hệ số góc (và hệ số chặn nếu có thể) trong các mô hình hồi quy tổng thể

sau Các hệ số mang dấu như thế nào thì phù hợp với lý thuyết kinh tế?

với Q là lượng bán, P là giá bán của một loại hàng hóa bình thường

(c) TC=β β1+ 2 + với TC là tổng chi phí, Q là sản lượng của doanh nghiệp

(d) EX =β β1+ 2GDP u+ với EX là xuất khẩu, GDP là tổng sản phẩm quốc nội

(e) GDP=β β1+ 2FDI u+ với FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài

(f) EX =β β1+ 2USD u+ với USD là giá đồng đôla (VND / 1USD)

(g) M =β β1+ 2R u+

Quan sát Thu nhập (X) Chi tiêu (Y)

với M là cầu về tiền mặt, R là lãi suất

(f) Với bảng 1,3c tính các giá trị ướ ng biến ộc t hồi quy mẫu v ư

và giải thích nghĩa các giá trị đó, quan sá thì mứ tiêu t lớn hơ nhỏ

hơn mức chi tiêu ước l g, lớn hơ hỏ hơn) bao nhiêu?

i

7,3 Hãy tính các đại lượng

1ˆ( )

se β , ˆ22

ˆ

σ , ˆσ, se(β )

(h) Từ bảng 1.3b và 1.3c, tính đư 10 )2= 62,5 và

1

ˆ(

RSS, hệ xác địn và giải thích ý nghĩa của ác định

(i) Tổng hợp c kết qu nh toán, i chiếu với tính toán c iews trong bảng 1.3d

Bài tập

Cho số ột loại thịt hộp tại 20 địa điểm trong cùng một tuần, với

P là giá g/hộp), PC là giá bán hàng có tính chất thay thế (cá hộp, nghìn

Included observations: 20 after adjusting endpoints

) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc Dấu các ước lượng hệ số chặn và hệ số góc có phù hợp

yếu tố khác với giá bá

lượng điểm lượng bán trung bình khi giá là 31 n

Bài tập

Bảng 2.1: Hồi quy Q theo P, PC có hệ số chặn

ƯƠNG 2 Ô HÌNH ỒI QUY I 2.1

o bài tập 1.4, với lượng bán thịt hộp (hộ

phẩm có tính thay cá hộp, nghìn đồng/hộp) tại 2 lý, có kết

Dependent Variable: Q

Sample(adjusted): 1 20

Included observations: 20 after adjusting endpoints

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa của hệ số xác định

quả ước lượng tro ảng 2.2 dựa trên số liệu cá hành của

ới CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là tổng sản phẩm sản xuất công nghiệp khu v

nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực có vốn nước ngoài (chỉ có 60 tỉnh thành

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc

(b) Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến phụ thuộc

bằng

cả ba biến độc lập cùng tăng 1 tỉ VND thì ước lượng mức thay đổ

bao nhiêu?

lượ t số doan nghiệp tro lĩnh vực xuất c

n, L là lao LOG là l rit cơ số t hiên của biến

Bảng 2.3: Hồi quy ln(

:

) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặ

Method: Least Squares

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L

(b) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc

Khoảng tin cậy đối xứng

ước lượng điểm các hệ số, quá trình sản xuất có hiệu qu

Khoảng tin cậy tối đa

Khoảng tin cậy tối thiểu ˆ − ( )ˆ (n k− ) <

* 1

−

> n k q

T tα

0

* 1

T tα

i tiêu, X là Thu nhập (triệu đồng)

Bảng 3.1: Hồi quy chi tiêu theo thu nhập

Với bảng kết quả 3.1, trong đó Y là Ch

5% với mọi k k oảng tin c

Included observations: 10

(a) Hàm hồi quy có phù hợp không?

đó cho biết điều gì?

(b) Hệ số góc có ý nghĩa thống kê không? Kết quả

(c) Kiểm định giả thuyết cho rằng hệ số chặn khô

i không?

ng có ý nghĩa thống kê? Nếu mức ý nghĩa là 1%

(e) Tiêu dùng i thiểu bao nhiêu?

thì kết luận có thay đổ

ynh hướng tiêu dùng cận biên n

tự định tố

th ng khuyn ướng tiêu ng cận bi là trên 0

th ng tiêu d tự định l hưa đến 5 ệu lượng kho thuộc khi thu nhập là 31

Với Q là lượng bán (hộp), P là giá bá

(nghìn đồng/hộp) tại 20 đại lý Cho α = 5% với mọi kiểm định và khoản

Bảng 3.2a: Hồi quy Q theo P, P

Dependent Variable: Q

Sample(adjusted): 1 20

Included observations: 20 after adjusting endpoints

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: –0,08

lượng b

(b) Phải lập đều giải thích cho lượng bán?

(c) Khi giá bán P t

có thì tăng tối đa bao nhiêu?

ong khoảng nào?

hỏi mô hình không?

hồi quy có phù hợp không? Phải chăng cả hai bi

án?

chăng cả hai biến độc

ăng lên, PC không

ng 1 nghìn

đổđồ

i thì lượng bán có giảm không?

ă ng, PC không đổi thì l ng bán gi m trong kho

ăng 1 ngh đồng, P k ng đổi thì ợng bán

định giả thuyết cho ng PC tăng 1 đơn vị, P không đổ hì Q tăng h

định giả thuyết c ng P tăng 1 đơn vị, PC khôn hì Q giảm

giá P và PC cùng tăng 1 đơn vị thì lượng bán có tha

(k) Khi thêm biến PH là giá của loại hàng hóa khác (hoa quả đóng hộp) thì hệ số xác định tăng

Bài tập

Với kết bảng 3.3a, CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là tổng sản phẩm sả vực nhà nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực

có vốn nước ngoài (chỉ có 6 h iệu tỉ VND) Cho α = 5% với mọi

kiểm định và kho tin cậy

lên đến 0,986 Vậy có nên thêm biến đó vào mô hình không?

3.3

quả ước lượng trong

n xuất công nghiệp khu

0 tỉnh thàn có đủ số l , đơn vị:

ảng

Bảng 3.3b: Hiệp phương sai ước lượng các hệ số

hồi quy có phù hợp khôn

cả ba biế lập cùng g thích cho n CO?

vực nhà n c tăng 1 t ì CO trun ình tăn vực tư nh giảm 1 tỉ ì CO giảm i thiểu b

ệ số củ IPG lớn h 0,5 hay k ng?

ể cho rằng tác động a GIPG là mạnh hơn tác động củ

chỉ bỏ biến GIPF hỏi mô hình thì hệ số xác đ mô hình

ên bỏ biến GIPF đi không?

xét ý kiế rằng nhỏi mô h

i quy CO theo GIPG có h số chặn

) Vốn tăng 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu% ? Lao động

đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu%?

Hiệp phương sai ợng hai hệ số góc xấp

hồi quy có phù hợ ông? Các hệ số có ý nghĩa t ê không?

(b

tăng 1%, vốn không

(c) Kiểm định giả thuyết quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô

tiêu, TN hập trong ột năm củ ột số ngườ (đơn vị

an sát là nam, và 0 nếu quan sát là nữ kết quả b ng 4.1:

Bảng 4.1: Hồi quy theo D, TN có hệ số chặn

Cho hiệp phương sai ước lượng hệ số chặn và hệ số biến D bằng 0,04

100

(d) Có t h của nam cao hơn tiêu dùng tự định của nữ không? Nếu có thì cao

(f) Ước lượng kh ng cho tiêu n

(g) Trong 40 ngư rên có mộ gi ng, ưa có gia đình riêng Có ý kiến

ài tập 4.2

g bài tập 4.1, có bảng kết quả sau

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ

(b) Tìm ước lượng điểm chi tiêu trung bình của nam và nữ khi thu nhập là

u dùng tự định (chi tiêu khi không có thu nhập) của

hể nói tiêu dùng tự địn

hơn trong khoảng nào?

ảng cho tiêu dùng tự ủa nữ

oả dùng tự đị h của nam

ời t t số đã có a đình riê một số ch rằng tiêu dù của người đã có gia đình cao hơn gười chưa

để đánh giá nhận đị đó

B

Tiếp tục với bộ số liệu Chi tiêu – Thu nhập của Nam và nữ tron

Bảng 4.2: Hồi quy CT theo TN, D*TN có hệ số chặn

Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ bằng 0

hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ, và tìm ước lượng điểm chi tiêu

tron

(c) Ước h hướng tiêu dùng cận biên của nữ và của nam

(a) Viết hàm

trung bình của nam và nữ khi thu nhập là 120

ynh hướng tiêu dùng cận biên của nam và nữ có khác n

g khoảng nào?

lượng khoảng cho khuyn

hơn ng ưa có gia h

Bài tập

nh còn lại

4.3

quả ước lượng, vớ O là sản lượng ngành xây d IPG là sả

vốn nhà nước, MN là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu là tỉnh

Sum

(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các tỉnh miền Nam và tỉnh không ở miền Nam

(b) Hệ số chặn của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không?

(d) Khi ó hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,635 Vậy việc phân chia

số góc của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền kh

hồi quy CO theo GIPG c

Nam và không phải miề

Kiểm định Ramsey thêm 1 bi

-0 R-squared 0.739773

m sai; nếu mức ý nghĩa là 10% t

iểm định Ramsey, ịnh ý kiến

hì kết luận th nào

Ramsey RESET Test:

(c) Với kết quả ước lượng và kiểm định Ramsey sau đây, viết lại mô hình gốc (mô hình 5C) và kết luận về dạng hàm của mô hình

Bảng 5.1c: Mô hình 5C – CO phụ thuộc GIPNG có hệ số chặn

Ramsey RESET Test:

Bài tập 5.2

(a) Với mô hình 5A: Y phụ thuộc X có hệ số chặn, có kết quả của hồi quy phụ kiểm định White

(b) Với ử dụng kiểm định White không có tích chéo (no-cross terms) và có tích chéo (cr ãy viết lại các hồi quy phụ và thực hiện kiểm định với hai trường h

est: NO cross term

White của mô hình 5B

White Heteroskedasticity T

(c) Kiểm định White của mô hình 5C được kết quả ở bảng 5.2c Tại sao hồi quy phụ này không cần phân biệt có hay không có tích chéo? Viết lại hồi quy phụ và thực hiện kiểm định để kết luận

về phương sai sai số của mô hình 5C

Bảng 5.2c: Kiểm định White của mô hình 5C

White Heteroskedasticity Test:

Bài tập

5.3

5.3c V i các bảng đó, c sai số ngẫu nhiên của có phân p

Bảng 5.3a: Kiểm định JB của mô hình 5A

Normality Test:

Bảng 5.3b: Kiểm định JB của mô hình 5B

Normality Test:

Bảng 5.3c: Kiểm định JB của mô hình 5C

0.4943 864.1738

R-squared

(a) Hàm hồi quy có phù hợp không? Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của Y?

thuẫn giữa kiểm định F v

h giá mứ a cộng tuyế trong mô h h bằng cá nào?

hụ hãy đánh về hiện t ng đa cộn uyến tro

(f) Nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 5D

dấu hiệu

Bớt biến M khỏi mô hình 5D

Variable C

(g) Khi bỏ biến M khỏi mô hình 5D, được mô hình 5E được cho trong bảng 5.4c, có thấy

mâu thuẫn giữa kiểm định F và các kiểm định T nữa không?

(h) Để đánh giá về hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 5E, có kết quả hồi quy phụ ở bảng 5.4d, qua đó cho biết mô hình 5E có đa cộng tuyến không?

Bảng 5.4d: Hồi quy phụ đánh giá đa cộng tuyến trong mô hình 5E

(i) Cho biết trong mô hình 5A (Y phụ thuộc X có hệ số chặn) và mô hình 5C (CO phụ thuộc GIPNG có hệ số chặn) có thể có đa cộng tuyến không? Tại sao?

Tro

muố

Bài tập 5.5

Các bảng kết quả i là tổng kiể ạng hàm, phươ ai số, tính phân phối

áng tin cậy?

ng mô hình 5B (Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn) có thể có đa cộng

tuyến có thể thực hiện thế nào?

Ramsey RESET Test:

0.661452 Test: C

Normality Test:

Đánh giá đa cộng tuyến

Ramsey RESET Test:

hình nào đáng tin cậy hơn Với mô hình đó hãy phân tích mối quan hệ sản lượng phụ thuộc các yếu tố s

: Tổng hợp m

liệu về sản lượng (Y ốn (K), lao động (L), quản l rong các m

Ramsey RESET Test:

ụ thu dạng loga (hàm mũ bb-Doug )

Mô hình 5H: Biến giả đứng độc lập (biến giả tác động đến hệ số chặn)

mô hình 5H

Variable: CO cluded observations: 40

á các mô hình có bi iả sau, và cho biết mô hình ng tin cậy

Ramsey RESET Test:

g 2 GIÁ Ị TỚI HẠN KHI-BÌNH PHƯƠNG

25 0.05 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.41 2.34 2.28 2.24 0.01 7.77 5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 0.1 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82

30 0.05 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.17 0.01 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98

40 0.05 4.09 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 0.01 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 0.1 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84 1.80 1.76 1.73

50 0.05 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 0.01 7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.79 2.70 0.1 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71

60 0.05 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 0.01 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 0.1 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.80 1.76 1.72 1.69

70 0.05 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 0.01 7.01 4.92 4.07 3.60 3.29 3.07 2.91 2.78 2.67 2.59 0.1 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68

80 0.05 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 0.01 6.96 4.88 4.04 3.56 3.26 3.04 2.87 2.74 2.64 2.55 0.1 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67

90 0.05 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 0.01 6.93 4.85 4.01 3.54 3.23 3.01 2.85 2.72 2.61 2.52 0.1 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78 1.73 1.70 1.66

100 0.05 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93

0.01 6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50 0.1 2.75 2.35 2.13 1.99 1.90 1.82 1.77 1.72 1.68 1.65

120 0.05 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91

0.01 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 0.1 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64

150 0.05 3.90 3.06 2.67 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89

0.01 6.81 4.75 3.92 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 0.1 2.73 2.33 2.11 1.97 1.88 1.80 1.75 1.70 1.66 1.63

200 0.05 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.99 1.93 1.88

0.01 6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 2.60 2.50 2.41