BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4 ________________________________________ ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ EVIEWS Tiếng Anh Ý nghĩa Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10 Included observations: 10 Số quan sát sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập) C Biến hằng số, C ≡ 1 X Biến độc lập X Coefficient Ước lượng hệ số: ˆ j β Std. Error Sai số chuẩn: ˆ () j Se β t-Statistic Thống kê T: ˆˆ /( qs j j TSe ) β β = Prob. Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết 0 1 H: 0 H: 0 = ⎧ ⎪ ⎨ ≠ ⎪ ⎩ j j β β R-squared Hệ số xác định (bội): R 2 Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh 2 R S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy: ˆ σ Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y S.D. dependent var Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: /( 1) Y STSSn=− F-statistic Thống kê F: 2 2 /( ) (1 ) /( 1) qs R nk F Rn − = − − Prob. (F-statistic) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết 02 22 12 H : 0 H : 0 == = ⎧ ⎪ ⎨ ++ ≠ ⎪ ⎩ k k ββ ββ Lưu ý: Với bảng kết quả Eviews, dấu phân cách phần thập phân dùng dấu chấm “.” thay cho dấu phảy “,”. 1 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Bài tập 1.1 Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình hồi quy tuyến tính 2 u ( ) (a) (d) ln 2 12 =+ +YX ββ 12 = ++YXu β β Xu (b) Y 12 ln( )=+ + β β ( ) ln( ) (e) ln 12 = ++YXu β β (c) 12 1 =+ +Yu X ββ (f) 12 1 = + + Yu X ββ TN u Bài tập 1.2 Giải thích ý nghĩa của hệ số góc (và hệ số chặn nếu có thể) trong các mô hình hồi quy tổng thể sau. Các hệ số mang dấu như thế nào thì phù hợp với lý thuyết kinh tế? (a) CT 12 =+ + β β u với CT là chi tiêu, TN là thu nhập của hộ gia đình (b) QP 12 =+ + β β Q u với Q là lượng bán, P là giá bán của một loại hàng hóa bình thường (c) TC 12 =+ + với TC là tổng chi phí, Q là sản lượng của doanh nghiệp β β (d) 12 =+ +EX GDP u β β với EX là xuất khẩu, GDP là tổng sản phẩm quốc nội (e) GDP 12 =+ +FDI u β β với FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài (f) 12 =+ +EX USD u β β với USD là giá đồng đôla (VND / 1USD) (g) 12 =+ + M Ru β β Quan sát Thu nhập (X) Chi tiêu (Y) với M là cầu về tiền mặt, R là lãi suất Bài tập 1.3 Cho số liệu mẫu với X là Thu nhập, Y là Chi tiêu của 10 hộ gia đình (đơn vị: triệu đồng) và đồ thị điểm của Chi tiêu theo Thu nhập Bảng 1.3a: Số liệu Y và X 1 8 8 2 10 11 3 12 11 4 12 10 5 14 14 6 16 15 7 16 11 8 18 15 9 20 14 10 20 16 (a) Có th ì Chi tiêu ch ắn tăng không? Nhận xét gì về xu thế biến động của Chi tiêu theo T ập (b) Với mô hình hồi quy + +Xu 6 8 10 12 14 16 18 20 22 6 8 10 12 14 16 18 Thu nhap Chi tieu ể nói khi Thu nhậ ăng thp t ắc ch hu nh =Y 12 β β y viết hàm hồi quy tổng thể, công thức chung của hàm hồi quy mẫu, giả ch ý nghĩa các hệ số trong hai hàm hồi quy (c) Nêu công thức ước lượ ệ số hã i thí ng các h 1 β và bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS 2 β Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 3 (d) Tính các c lượng OLS và viết lại hà ồi quy mẫu với mẫu 10 quan sát qua bảng tính toán 1.3b, và i thích ý n kết quả Bảng .3b: Tính c i lượng tr gian Quan sát ướ m h giả ghĩa 1 ác đạ ung i X i Y = − ii x XX = − ii yYY ii x y 2 i x 1 8 8 -6,6 -4,5 29,7 43,56 2 10 11 -4,6 -1,5 6,9 21,16 3 12 11 -2,6 -1,5 3,9 6,76 4 12 10 -2,6 -2,5 6,5 6,76 5 14 14 -0,6 1,5 -0,9 0,36 6 16 15 1,4 2,5 3,5 1,96 7 16 11 ,4 -1,5 -2,1 1,96 1 8 18 15 3,4 2,5 8,5 11,56 9 20 14 5,4 1,5 8,1 29,16 10 20 16 5,4 3,5 18,9 29,16 Tổng ( Σ ) 146 125 0 0 83 152,4 Trung bình 14,6 12,5 (e) Qua kết trong các câu trên, lượng m i tiêu t ình củ gia đình khi thu nhập là 24 t đồng, (f) Với bảng 1,3c tính các giá trị ướ ng biến ộc t hồi quy mẫu v ư và giải thích nghĩa các giá trị đó, quan sá thì mứ tiêu t lớn hơ nhỏ hơn mức chi tiêu ước l g, lớn hơ hỏ hơn) bao nhiêu? Bảng 1.3c : Tính giá trị ướ ợng và p ư Quan sát quả ước ức ch rung b a hộ riệu c lượ phụ thu ừ hàm ˆ i Y i e à phần d ý Với t thứ 3 c chi hực tế n hay ượn n (n c lư hần d i X i Y 1 ˆ β 2 ˆ ˆ =+ ii YX β ˆ = − i e i YY i 1 8 8 8,91 -0,91 2 10 11 9,99 1,01 3 12 11 11,08 -0,08 4 12 10 11,08 -1,08 5 14 14 12,17 1,83 6 16 15 13,26 1,74 7 16 11 13,26 -2,26 8 18 15 14,35 0,65 9 20 14 15,44 -1,44 10 20 16 15,44 0,56 Tổng 146 125 125 0 (g) Từ bảng 1.3b, 1.3c tính được i 10 ∑ 2 1= i X = 2284; = 10 2 1 ∑ i i x =152,4; 1= 10 2 ∑ i i 7,3. Hãy tính các đại lượng e = 1 1 ˆ ()se β , 2 ˆ 2 ˆ σ , ˆ σ , (se ) β . Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 4 (h) Từ bảng 1.3b và 1.3c, tính đư ) = 62,5 và 10 2 1 ˆ ( = − ∑ ii i YY 10 2 1= ∑ i i e ợc = 17,3. Hãy tính TSS, ESS, RSS, hệ xác địn và giải thích ý nghĩa của ác định. (i) Tổng hợp c kết qu nh toán, i chiếu với tính toán c iews trong bảng 1.3d Bảng 1.3d: Hồ y Y theo ó hệ số chặn D t Var Y số h R 2 hệ số x cá ả tí và đố kết quả ủa Ev i qu X c ependen iable: Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coeffici Std, Errorent t-Statistic Prob, C 56 1.800076 2.526869 0.0354 4.5485 X 19 0.119108 4.572465 0.0018 0.5446 R-squared 0.72325 pendent var .50000 5 Mean de 12 Adjusted R-squared 0.688661 dent var 31 S.D. depen 2.6352 S.E. of regression 1.470399 Akaike info criterion 3.785801 Sum squared resid 17.29659 Schwarz criterion 3.846318 Log likelihood -16.92901 F-statistic 20.90744 Durbin-Watson stat 2.726283 Prob(F-statistic) 0.001820 Bài tập Cho số ột loại thịt hộp tại 20 địa điểm trong cùng một tuần, với P là giá g/hộp), PC là giá bán hàng có tính chất thay thế (cá hộp, nghìn đồng/hộp), Q án (hộ i q ữa P PC Q P PC P PC Q P P PC Q 1.4 liệu 20 đại lý của một hãng bán m bán thịt hộp (nghìn đồn là lượng b p). Xét mố uan hệ gi Q và P. Q P C Q 21 25 291 30 28 30 20 30 231 23 24 245 194 29 2 28 27 29 9 20 22 260 26 203 24 278 25 27 255 22 27 28 26 20 7 4 23 22 229 25 217 28 112 30 22 108 2 30 25 28 21 2 4 25 28 254 30 234 20 242 28 20 127 2 20 21 Kết quả hình Q ws tại bảng 1 Bảng 1.4: Hồi quy Q theo P có hệ số chặn ent Variable: Q ước lượng mô phụ thuộc P bằng Evie .4 Depend Sample(adjusted): 1 20 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 486.7856 3. .665 97 02756 6 77 0.0000 P 10. 16 .8 .656 0 01- 447 2 57461 -3 10 0.0 8 R-squ 0. 0 ea pe v 221.950ared 42615 M n de ndent ar 0 S.E. o es 41 3 -sta 13.3670f regr sion .4627 F tistic 6 Sum d d 30 5 rob ta 0.00180square resi 944.8 P (F-s tistic) 7 ) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc. Dấu các ước lượng hệ số chặn và hệ số góc có phù hợp (c) Giải c định (d) Các n giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng bán? (e) Ước ghìn đồng. (a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu (b với lý thuyết kinh tế không? thích ý nghĩa hệ số xá yếu tố khác với giá bá lượng điểm lượng bán trung bình khi giá là 31 n Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 5 CH . M H BỘ Bài tập Tiếp the Q là p), P là giá bán (nghìn đồng/hộp), PC là giá bán sản thế ( 0 đại quả sau: Bảng 2.1: Hồi quy Q theo P, PC có hệ số chặn ƯƠNG 2 Ô HÌNH ỒI QUY I 2.1 o bài tập 1.4, với lượng bán thịt hộp (hộ phẩm có tính thay cá hộp, nghìn đồng/hộp) tại 2 lý, có kết Dependent Variable: Q Sample(adjusted): 1 20 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000 P -14.76790 0.517617 -28.53056 0.0000 PC 11.62597 0.473371 24.55997 0.0000 R-squared 0.984270 Mean dependent var 221.9500 Adjusted R-squared 80 0.982420 F-statistic 531.87 Sum squared resid 000 848.2248 Prob(F-statistic) 0.000 (a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa của hệ số xác định (c) Tìm nghìn đồng và giá sản phẩm thay thế là 28 n (d) Tìm i giá bán và giá sản phẩm thay thế cùng tăng thêm ng (e) Tìm ước lượn điểm sự th a l kh gi hìn đồng và giá sản phẩm thay th g 3 nghìn Bài tập ết ng b c tỉnh t Việt Nam năm 2010, ực nhà (b) Giải thích ý nghĩa ước lượng hai hệ số góc, dấu các ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? ước lượng điểm lượng bán khi giá bán bằng 31 ghìn đồng ước lượng điểm sự thay đổi của lượng bán kh 1 nghìn đồ g ay đổi củ ượng bán i giá bán ảm 2 ng ế tăn đồng 2.2 Cho k v quả ước lượng tro ảng 2.2 dựa trên số liệu cá hành của ới CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là tổng sản phẩm sản xuất công nghiệp khu v nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực có vố n nước ngoài. (chỉ có 60 tỉnh thành có đủ số liệu, đơn vị: tỉ VND) Bảng 2.2: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn Dependent Variable: CO Method: Least Squares Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4530.151 6859.945 0.660377 0.5117 GIPG 6.508681 2.048485 3.177314 0.0024 GIPNG 3.138152 1.338969 2.343709 0.0227 GIPF 0.126609 0.205160 0.617123 0.5397 R-squared 0.669274 Mean dependent var 36752.88 Adjusted R-squared 0.651556 F-statistic 37.77476 Sum squared resid 1.14E+11 Prob(F-statistic) 0.000000 (a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc (b) Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến phụ thuộc (c) Khi i của biến phụ thuộc bằng cả ba biến độc lập cùng tăng 1 tỉ VND thì ước lượng mức thay đổ bao nhiêu? Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 6 Bài tập 2.3 Cho kết quả ước ng với mộ h ng sản hế biến, với Y là sản lượng, K là vố động, oga ự n các Y n LO lượ t số doan nghiệp tro lĩnh vực xuất c n, L là lao LOG là l rit cơ số t hiên của biến. Bảng 2.3: Hồi quy ln( : ) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặ Dependent Variable G(Y) Method: Least Squares Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004 LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000 LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000 R-squared 0.988628 Mean dependent var 8.136574 Adjusted R-squared 0.988393 F-statistic 4216.348 Sum squared resid 0.204993 Prob(F-statistic) 0.000000 (a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L (b) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc (c) Dựa trên ả tăng, giảm, hay không đổi theo qu ______________________________ CHƯƠ UY DIỄ Ự MÔ HÌNH HỒI QUY Một số ng Ước lượ ệ số Khoảng tin c ậy đối xứng ước lượng điểm các hệ số, quá trình sản xuất có hiệu qu y mô? ________ NG 3. S N THỐNG KÊ VÀ D BÁO TỪ công thức quan trọ ng khoảng từng h () () /2 /2 ˆˆ ˆˆ () () − − −<<+ nk nk jj jjj se t se t αα ββ βββ ˆ <+ ββ () ˆ () −nk jj j se t α β Khoảng tin cậy tối đa Khoảng tin cậy tối thiểu () ˆˆ () − − < nk j jj se t α β ββ Ước lượng khoảng cho hai hệ số ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ()() −− ±− nk nk se ββ ββ Trong đó () () 23 23/2 23 23 23/2 ()() ± <±<±+ ±t se t αα ββ ββ ββ ()() 22 23 2 3 23 ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ()()()2(,)±= + ±se se se Cov β βββ ββ ố, so sánh với một con số Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0 Kiểm định giả thuyết một hệ s Thống kê * 0 * 1 H: H: ⎧ = ⎪ ⎨ ≠ ⎪ ⎩ j j β β β β () s/2 || − > nk q Tt α * ˆ − = j ** 0 * 1 H: hay s ˆ () q j T se β β β H: ⎪ ⎩ ⎧ =≤ ⎪ ⎨ > jj j β βββ ββ () s − > nk q Tt α ** 0 * 1 H: hay H: ⎧ =≥ ⎪ ⎨ < ⎪ ⎩ jj j β ββ ββ β () s − <− nk q Tt α Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 7 Kiểm định giả th ệ số: Nếu Huyết hai h 0 : 23 * ± = β ββ thì * 23 s 23 ˆ ( = q se ˆˆ () ˆ ) ±− ± T β ββ β Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy β 02 22 12 H : 0 H : 0 == = ⎧ ⎪ ⎨ ++ ≠ ⎪ ⎩ k k ββ ββ 22 s 22 /( 1) (1 ) /( ) 1 1 − − ==× − −− q − R kR F Rnk Rk nk Bác bỏ H 0 khi (1, ) s − − > knk q Ff α Kiểm định có iều kiện ràng buộc (thêm biến, bớt biến) m hệ số đồng thời = 0 ít nhất một hệ số ≠ 0 đ 0 1 H: H: ⎧ ⎨ ⎩ 22 s 2 /( )/ /( ) (1 ) /( ) −− == −−− RU UR q UU U U R SS RSS m R R m F R SS n k R n k Bác bỏ H 0 − > U mn k α Các cặp giả thuyết có sẵn P-value: Kiểm định T: H: 0 ⎨ ⎪ ⎩ β ; Kiểm định F: 12 H : 0 H : == = ⎧ ⎪ ⎨ ++ ⎪ ⎩ k ββ ββ - N a bác bỏ H 0 i tiêu, X là Thu nhập (triệu đồng). Cho α = iểm định và h ậy Bảng 3.1: Hồi quy chi tiêu theo thu nhập Dependent Variable: Y khi s q Ff (, ) 0 H: 0= ⎧ ⎪ j β ≠ j1 02 22 0 ≠ k Quy tắc dùng P-value: với mức ý nghĩa α: - Nếu P-value < α thì bác bỏ H 0 ếu P-value ≥ α thì chư Bài tập 3.1 Với bảng kết quả 3.1, trong đó Y là Ch 5% với mọi k k oảng tin c Included observations: 10 Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob, C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354 X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018 R-squa endent var 12.50000 red 0.723255 Mean dep Adjusted R-squared 0.688661 F-statistic 20.90744 Sum squared resid 17.29659 Prob(F-statistic) 0.001820 (a) Hàm hồi quy có phù hợp không? đó cho biết điều gì? (b) Hệ số góc có ý nghĩa thống kê không? Kết quả (c) Kiểm định giả thuyết cho rằng hệ số chặn khô i không? ng có ý nghĩa thống kê? Nếu mức ý nghĩa là 1% (d) Khu ằm trong khoảng nào? (e) Tiêu dùng i thiểu bao nhiêu? (f) Kiểm định giả uyết cho rằ h h dù ên ,4 (g) Kiểm định giả uy ết cho rằ ùng à c tri (h) Ước ảng biến phụ thì kết luận có thay đổ ynh hướng tiêu dùng cận biên n tự định tố th ng khuyn ướng tiêu ng cận bi là trên 0 th ng tiêu d tự định l hưa đến 5 ệu lượng kho thuộc khi thu nhập là 31 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 8 ài tập 3.2 n (nghìn đồng/hộp), PC là giá bán sản phẩm có tính thay thế g tin cậy. C có hệ số chặn B Với Q là lượng bán (hộp), P là giá bá (nghìn đồng/hộp) tại 20 đại lý. Cho α = 5% với mọi kiểm định và khoản Bảng 3.2a: Hồi quy Q theo P, P Dependent Variable: Q Sample(adjusted): 1 20 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000 P -14.76790 0.517617 -28.53056 0.0000 PC 11.62597 0.473371 24.55997 0.0000 R-squared 0.984270 Mean dependent var 221.9500 Adjusted R-squared 0.982420 F-statistic 531.8780 Sum squared resid 848.2248 Prob(F-statistic) 0.000000 Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: –0,08 (a) Hàm ến độc lập đều không giải thích cho lượng b (b) Phải lập đều giải thích cho lượng bán? (c) Khi giá bán P t (d) Khi giá bán P t ượ ả ảng nào? (e) Khi giá hàng thay thế PC t ìn hô lư có tăng không? Nếu có thì tăng tối đa bao nhiêu? (f) Kiểm rằ i t ơn 10 đơn vị (g) Kiểm ho rằ g đổi t 10 đơn vị (h) Nếu y đổi không? Nếu có thì thay đổi ong khoảng nào? hỏi mô hình không? hồi quy có phù hợp không? Phải chăng cả hai bi án? chăng cả hai biến độc ăng lên, PC không ng 1 nghìn đổ đồ i thì lượng bán có giảm không? ă ng, PC không đổi thì l ng bán gi m trong kho ăng 1 ngh đồng, P k ng đổi thì ợng bán định giả thuyết cho ng PC tăng 1 đơn vị, P không đổ hì Q tăng h định giả thuyết c ng P tăng 1 đơn vị, PC khôn hì Q giảm giá P và PC cùng tăng 1 đơn vị thì lượng bán có tha tr (i) Khi bỏ biến PC khỏi mô hình thì được kết quả ở bảng 3.2b. Bằng kiểm định F, cho biết có nên bỏ biến PC k Bảng 3.2b: Hồi quy Q theo P có hệ số chặn Dependent Variable: Q Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 486.7856 73.02756 6.665779 0.0000 P -10.44716 2.857461 -3.656100 0.0018 R-squared 0.426150 F-statistic 13.36706 Sum squared resid 30944.85 Prob(F-statistic) 0.001807 (k) Khi thêm biến PH là giá của loại hàng hóa khác (hoa quả đóng hộp) thì hệ số xác định tăng Bài tập Với kết bảng 3.3a, CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là tổng sản phẩm sả vực nhà nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực có vốn nước ngoài. (chỉ có 6 h iệu tỉ VND). Cho α = 5% với mọi kiểm định và kho tin cậy. lên đến 0,986. Vậy có nên thêm biến đó vào mô hình không? 3.3 quả ước lượng trong n xuất công nghiệp khu 0 tỉnh thàn có đủ số l , đơn vị: ảng Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 9 Bảng 3.3a: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn Dependent Variable: CO Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4530.151 6859.945 0.660377 0.5117 GIPG 6.508681 2.048485 3.177314 0.0024 GIPNG 3.138152 1.338969 2.343709 0.0227 GIPF 0.126609 0.205160 0.617123 0.5397 R-squared 0.669274 Mean dependent var 36752.88 Adjusted R-squared 0.651556 F-statistic 37.77476 Sum squared resid 1.14E+11 Prob(F-statistic) 0.000000 Bảng 3.3b: Hiệp phương sai ước lượng các hệ số GIPG GIPNG GIPF GIPG 4.196292 -2.369916 -0.004512 GIPNG -2.369916 1.792837 -0.002529 GIPF -0.004512 -0.002529 0.042091 (a) Hàm g? (b) Phải chăng n độc iải biế (c) Sản lượng công nghiệp khu ướ ỉ th g b g trong khoảng nào? (d) Sản lượng công nghiệp khu ân th tố ao nhiêu? (e) Có thể nói h a biến G ơn hô (f) Có th củ a GIPNG hay không? (g) Khi ra k ịnh của mới bằng 0,667. Vậy có n (g) Với kết quả ước lượng sau, nhận n cho ên bỏ đồng thời cả hai biến GIPNG và GIPF k ình Bảng 3.3c: Hồ ệ Dependent Variable: CO Prob. hồi quy có phù hợp khôn cả ba biế lập cùng g thích cho n CO? vực nhà n c tăng 1 t ì CO trun ình tăn vực tư nh giảm 1 tỉ ì CO giảm i thiểu b ệ số củ IPG lớn h 0,5 hay k ng? ể cho rằng tác động a GIPG là mạnh hơn tác động củ chỉ bỏ biế n GIPF hỏi mô hình thì hệ số xác đ mô hình ên bỏ biến GIPF đi không? xét ý kiế rằng n hỏi mô h i quy CO theo GIPG có h số chặn Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 9818.633 6585.887 1.490860 0.1414 GIPG 10.68140 1.064666 10.03263 0.0000 R-squared 0.634424 F-statistic 100.6536 Sum squared resid 1.26E+11 Prob(F-statistic) 0.000000 Bài tập 3.4 i Y là sản lượng, K là vốn, L là laVớ o động, LOG là logarit tự nhiên của các biến. Cho α = 5%. le: LOG(Y) Bảng 2.3: Hồi quy ln(Y) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặn Dependent Variab Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004 LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000 LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000 R-squared F 42 0.988628 -statistic 16.348 Sum sq sid P tisti 0.uared re 0.204993 rob(F-sta c) 000000 ước lư xỉ 0 (a) Hàm p kh hống k ) Vốn tăng 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu% ? Lao động đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu%? Hiệp phương sai ợng hai hệ số góc xấp hồi quy có phù hợ ông? Các hệ số có ý nghĩa t ê không? (b tăng 1%, vốn không (c) Kiểm định giả thuyết quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY 10 TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH Bài tập 4.1 Cho CT là chi là thu n m a m i : triệu đồng), D bằng 1 nếu qu bằng Có ả CT CHƯƠNG 4. PHÂN tiêu, TN hập trong ột năm củ ột số ngườ (đơn vị an sát là nam, và 0 nếu quan sát là nữ. kết quả b ng 4.1: Bảng 4.1: Hồi quy theo D, TN có hệ số chặn Dependent Variable: CT Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 27.09551 1.510313 17.94033 0.0000 D 5.092130 0.739796 6.883152 0.0000 R-squared 0.980889 Mean dependent var 89.85000 TN 0.555216 0.013928 39.86394 0.0000 Adjusted R-squared Sum sq 0.979856 F-statistic 949.5470 uared resid 187.4964 Prob(F-statistic) 0.000000 Cho hiệp phương sai ước lượng hệ số chặn và hệ số biến D bằng 0,04 100 (c) Tiê nam và nữ có khác nhau không? (d) Có t h của nam cao hơn tiêu dùng tự định của nữ không? Nếu có thì cao (e) Ước lượng kho định c (f) Ước lượng kh ng cho tiêu n (g) Trong 40 ngư rên có mộ gi ng, ưa có gia đình riêng. Có ý kiến cho ng tự định n có gia đình. Hãy nêu cách nh ài tập 4.2 g bài tập 4.1, có b ảng kết quả sau (a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ (b) Tìm ước lượng điểm chi tiêu trung bình của nam và nữ khi thu nhập là u dùng tự định (chi tiêu khi không có thu nhập) của hể nói tiêu dùng tự địn hơn trong khoảng nào? ảng cho tiêu dùng t ự ủa nữ oả dùng tự đị h của nam ời t t số đã có a đình riê một số ch rằng tiêu dù của người đã có gia đình cao hơn gười chưa để đánh giá nhận đị đó. B Tiếp tục với bộ số liệu Chi tiêu – Thu nhập của Nam và nữ tron Bảng 4.2: Hồi quy CT theo TN, D*TN có hệ số chặn Dependent Variable: CT Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 29.78261 1.274028 23.37674 0.0000 TN 0.527186 0.012315 42.80768 0.0000 9.462661 0.0000 D*TN 0.050752 0.005363 R-squared 0.987257 Mean dependent var 89.85000 Adjusted R-squared 0.986568 F-statistic 1433.287 Sum squared resid 125.0220 Prob(F-statistic) 0.000000 Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ bằng 0 hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ, và tìm ước lượng điểm chi tiêu (b) Khu hau không? Nếu có thì chênh lệch tron (c) Ước h hướng tiêu dùng cận biên của nữ và của nam (d) Nêu cách định ý ki ằng khuynh hướ ủa người đã có gia đình thấp ười ch đìn (a) Viết hàm trung bình của nam và nữ khi thu nhập là 120 ynh hướng tiêu dùng cận biên của nam và nữ có khác n g khoảng nào? lượng khoảng cho khuyn để kiểm ến cho r ng tiêu dùng cận biên c hơn ng ưa có gia h. Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn [...]...BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY Bài tập 4.3 Cho kết quả ước lượng, với CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là sản lượng công nghiệp công ty vốn nhà nước, MN là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu là tỉnh ở miền Nam, bằng 0 với các tỉnh còn lại Bảng 4.3: Hồi... thực hiện thế nào? Bài tập 5.5 Các bảng kết quả dưới là tổng hợp các kiểm định dạng hàm, phương sai sai số, tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên của các mô hình 5A, 5B, 5C trong các bài trên Qua các bảng tổng hợp đó, đánh giá về các mô hình Trong các kết quả, những bảng kết quả của mô hình nào là đáng tin cậy? 14 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH... -1.303651 1.510478 -1.455883 0.2336 0.1747 0.1888 R-squared Sum squared resid 0.255750 18.00701 F-statistic Prob(F-statistic) 1.202720 0.355644 12 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY (b) Với mô hình 5B, khi sử dụng kiểm định White không có tích chéo (no-cross terms) và có tích chéo (cross term) được bảng 5.2b Hãy viết lại các hồi quy phụ và thực hiện kiểm định... -0.077932 4.635811 1.582904 0.116914 0.370988 1.008610 -0.666578 0.7216 0.3467 0.5264 R-squared Sum squared resid 0.739773 16.26421 11 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY (b) Với số liệu Q, P, PC trong bài tập 3.1, hồi quy mô hình Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn (mô hình 5B), có kết quả ở bảng 5.1b Qua kiểm định Ramsey, kiểm định ý kiến cho rằng mô hình... Adjusted R-squared 0.964293 0.963177 F-statistic Prob(F-statistic) 864.1738 0.000000 (a) Hàm hồi quy có phù hợp không? Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của Y? 13 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY (b) Bằng các kiểm định T, hệ số góc nào có ý nghĩa thống kê? Biến độc lập nào giải thích cho biến phụ thuộc Y? (c) Mâu thuẫn giữa kiểm định F và các kiểm... 1.533251 0.0033 0.1426 Đánh giá đa cộng tuyến Dependent Variable: P R-squared Adjusted R-squared 0.115516 0.066379 F-statistic Prob(F-statistic) 2.350860 0.142602 15 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY Mô hình 5C: CO phụ thuộc GIPNG có hệ số chặn Bảng 5.5c: Tổng hợp mô hình 5C Dependent Variable: CO Included observations: 63 Variable Coefficient Std Error... 80.97390 0.0004 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared Sum squared resid 0.988628 0.988393 0.204993 Mean dependent var F-statistic Prob(F-statistic) Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn 8.136574 4216.348 0.000000 16 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY Ramsey RESET Test: F-statistic 9.833033 Probability 0.002275 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 21.98132 48.06623... Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 5.889135 13.16807 Probability Probability 0.002229 0.004287 Normality Test: Jarque Bera 0.081818 Probability 0.959916 17 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY Mô hình 5I: Biến giả tương tác với biến độc lập (biến giả tác động đến hệ số góc) Bảng 5.6b: Tổng hợp mô hình 5I Dependent Variable: CONS Included observations:... Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.988798 5.078051 Probability Probability 0.439003 0.406429 Normality Test: Jarque Bera 1.029987 Probability 0.597505 18 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY Bảng 1 α n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 120 240 ∞ GIÁ TRỊ TỚI HẠN STUDENT t (n)... 3.787 3.733 3.686 3.646 3.610 3.579 3.552 3.527 3.505 3.485 3.467 3.450 3.435 3.421 3.408 3.396 3.385 3.307 3.261 3.232 3.211 3.195 3.183 3.174 3.160 3.125 3.091 19 Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY Bảng 2 α n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 60 90 150 200 2(n) GIÁ TRỊ TỚI HẠN KHI-BÌNH PHƯƠNG χ α 0.995