Thực hiện hồi quy đơn với biến phụ thuộc là GR và biếnđộc lập là CBR có hệ số chặn bằng phần mềm EVIEWS, thu được kết quả ước lượng:... 8/ Khi đưa thêm biến số doanh nghiệp trên địa bàn
Trang 1BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
12386 0
15227 4
19092 8
22828 7
27947 2
31591 5
14820 8
18118 3
21417 6
26269 7
30805 8
39940 2
49460
0 584695
(Nguồn: GSO.GOV.VN)1/ Đây là bộ số liệu thuộc dạng nào
2/ Xây dựng hàm hồi quy tuyến tính biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc của Thu Ngân sách nhà nước vàoChi Ngân sách nhà nước
3/ Giải thích ý nghĩa các hệ số của hàm hồi quy Bạn kỳ vọng gì về dấu của các hệ số
4/ Dựa trên bảng số liệu, ước lượng các hệ số của hàm hồi quy
5/ Kết quả ước lượng có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?
6/ Tính các giá trị RSS, ESS, TSS
7/ Tính hệ số xác định R2 và cho biết ý nghĩa của nó
Trang 3Bài 1.2:
Bộ số liệu về tỷ suất gia tăng dân số GR (Growth Rate - %) và tỷ suất sinh thô CBR (Crude Birth Rate - ‰)của 64 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2011 Thực hiện hồi quy đơn với biến phụ thuộc là GR và biếnđộc lập là CBR (có hệ số chặn) bằng phần mềm EVIEWS, thu được kết quả ước lượng:
Trang 4Durbin-Watson stat 1.605993 Prob(F-statistic) 0.000626
1/ Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF)
2/ Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy (β1 và β2) Giải thích ý nghĩa các ước lượng nhận được từ hàm hồi
quy mẫu (^ β1 và ^ β2)
3/ Cho biết các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết không?
4/ Hệ số xác định của hàm hồi quy (R2) Nêu ý nghĩa của hệ số này
5/ Theo dự kiến năm 2012, tỷ suất sinh thô của thành phố Huế tăng 2%, có thể kết luận tỷ suất gia tăngdân số của thành phố này năm 2012 tăng thêm là bao nhiêu %?
6/ Tỉnh Quảng Ninh dự kiến năm 2012 có tỷ suất sinh thô là 16%, dự báo tỷ suất gia tăng dân số của tỉnhnày trong năm 2012
7/ Tỷ suất gia tăng dân số trung bình của các tỉnh thành phố là bao nhiêu %?
8/ Nếu thêm biến tỷ suất nhập cư MR (migration rate - ‰) vào hàm hồi quy trên, hồi quy lại, thu được
hệ số xác định của mô hình mới là 0,824746 Hãy đánh giá biến số này có cần thiết trong hàm hồi quyhay không?
Trang 5[1]: ^ NGDP = 1358,429 + 291,9973¿ T với R2
= 0,995183
[2]: ^ RGDP = 3984, 861 + 144,4925¿ T với R2= 0,984535
1/ Giải thích kết quả ước lượng nhận được của 2 mô hình
2/ Sự chênh lệch giữa ước lượng hệ số góc của 2 mô hình thể hiện điều gì?
3/ Vẽ đồ thị của 2 đường hồi quy mẫu nhận được từ trên, qua đó nhận xét về hiện tượng lạm phát của
Mỹ trong giai đoạn trên
CHƯƠNG II – HỒI QUY BỘI (MULTIPLE REGRESSION) Bài 2.1:
Cho kết quả hồi quy với bộ số liệu đã nêu trong bài tập 1.2
Dependent Variable: GR
Trang 6Method: Least Squares
1/ Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF)
Trang 72/ Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy (β1, β2 và β3) Giải thích ý nghĩa các ước lượng nhận được từ hàm
hồi quy mẫu (^ β1,^ β2) và ^ β3)
3/ Cho biết các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết không?
4/ Hệ số xác định của hàm hồi quy (R2) Nêu ý nghĩa của hệ số này
5/ Tính các giá trị RSS, ESS, TSS
6/ Dự kiến năm 2012, tỷ suất sinh thô của tỉnh Quảng Ninh là 16%, và tỷ suất nhập cư là 3,8% Yêu cầu
dự báo tỷ suất gia tăng dân số của tỉnh năm 2012
7/ Có ý kiến cho rằng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ thu hút lượng dân di cư ở các tỉnh khác
và dẫn tới tăng tỷ suất gia tăng dân số Nếu không đưa biến này vào mô hình, mô hình hồi quy có thể viphạm giả thiết OLS nào Khi đó các ước lượng OLS có tính chất gì?
8/ Khi đưa thêm biến số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh NF (number of firms) vào hàm hồi quy trên, hồiquy lại, thu được hệ số xác định mới bằng 0,82492 Đánh giá biến NF có cần thiết xuất hiện trong môhình hay không?
Bài 2.2:
Cho bộ số liệu: LB – lượng bán smartphone/tháng, KD – thời gian doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điệnthoại di động (năm), QC – chi phí quảng cáo/tháng của 25 doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di độngtrên địa bàn Hà Nội Kết quả ước lượng với phần mềm EVIEWS:
Dependent Variable: LB
Included observations: 25
Trang 8KD 74.24850 17.82411 4.165622 0.0004
1/ Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF)
2/ Lượng bán và chi cho quảng cáo có mối quan hệ nhân quả không?
3/ Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng của các hệ số hồi quy riêng (các hệ số góc)
4/ Kết quả ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết không?
5/ Tính hệ số xác định và cho biết ý nghĩa của hệ số này
Trang 9Với mức ý nghĩa α = 5%, trả lời các câu hỏi sau:
1/ Có thể nói tất cả biến độc lập (KD và QC) cùng không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (LB) hay không?Cách hỏi khác: Hàm hồi quy có phù hợp không?
2/ Các biến độc lập nào thực sự có ảnh hưởng đến biến lượng bán (LB)?
Trang 103/ Ngoài các biến độc lập, còn yếu tố nào có ảnh hưởng hệ thống đến biến phụ thuộc không?
4/ Khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng 60đơn vị Nhận xét ý kiến này
5/ Khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng nhiềuhơn 45 đơn vị Nhận xét ý kiến này
6/ Khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị thì lượng tiêu thụ smartphone của doanh nghiệp tăng ít hơn
100 đơn vị Nhận xét ý kiến này
7/ Số năm kinh doanh tăng thêm 1 thì lượng tiêu thụ điện thoại của doanh nghiệp tăng trong khoảngnào?
8/ Số năm kinh doanh tăng thêm 1 thì lượng tiêu thụ điện thoại của doanh nghiệp tăng tối đa là baonhiêu?
9/ Số năm kinh doanh tăng thêm 1 thì lượng tiêu thụ điện thoại của doanh nghiệp tăng tối thiểu là baonhiêu?
10/ Nếu doanh nghiệp có ít năm kinh doanh hơn các doanh nghiệp khác 1 năm nhưng chi phí quảng cáolại nhiều hơn 2 đơn vị so với các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại khác thì lượng tiêu thụsmartphone có cao hơn hay không? Biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc xấp xỉ bằng 0
11/ Khi bỏ bớt biến KD ra khỏi mô hình, hồi quy thu được hệ số xác định của mô hình mới là 0,6725 Cónên bỏ biến KD không?
Bài 3.2:
Cho bộ số liệu về Y (sản lượng – 1000 sản phẩm), K (vốn đầu tư – trăm triệu) và L (lượng lao động – 1000người) của 20 doanh nghiệp sản xuất máy công nghiệp
Dependent Variable: Y
Trang 11Method: Least Squares
Trang 12Với mức ý nghĩa α = 5%, trả lời các câu hỏi sau:
1/ Có thể nói tất cả biến độc lập (K và L) cùng không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (LB) hay không?Cách hỏi khác: Hàm hồi quy có phù hợp không?
2/ Hệ số hồi quy riêng của biến K có ý nghĩa thống kê không?
3/ Khi vốn đầu tư tăng có thực sự làm sản lượng của doanh nghiệp tăng hay không?
5/ Khi lượng lao động của doanh nghiệp tăng thêm 1 đơn vị (vốn đầu tư không thay đổi) thì sản lượngcủa doanh nghiệp tăng 2000 sản phẩm Nhận xét ý kiến này
6/ Khi vốn đầu tư tăng thêm 1 đơn vị (lượng lao động không thay đổi) thì sản lượng của doanh nghiệptăng ít hơn 100 sản phẩm Nhận xét ý kiến này
7/ Có thể nói hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cao hơn hiệu quả sử dụng vốn đầu tưhay không?
8/ Lượng lao động tăng 1 đơn vị thì sản lượng của doanh nghiệp tăng tối đa là bao nhiêu?
9/ Cả vốn và lao động cùng tăng 1 đơn vị thì sản lượng của doanh nghiệp tăng trong khoảng nào? Biếthiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc xấp xỉ bằng 0
10/ Khi thêm biến RANK (xếp hạng doanh nghiệp của Cục Quản lý DN – Bộ Tài Chính) vào mô hình, hồiquy thu được hệ số xác định của mô hình mới là 0,98405 Có nên thêm biến RANK vào mô hình haykhông?
Bài tập 3.3:
Tiếp tục với bộ số liệu của bài tập 3.2, chuyển mô hình thành dạng loga Nepe của các biến gốc, thu đượckết quả hồi quy sau
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Trang 13Với mức ý nghĩa α = 5%, trả lời các câu hỏi sau:
Trang 141/ Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF) với các biến gốc.
2/ Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy, ý nghĩa các ước lượng OLS nhận được từ hồi quy
3/ Các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê hay không?
4/ Hàm hồi quy có phù hợp không?
5/ Tỉ lệ tăng của sản lượng chậm hơn tỉ lệ tăng của vốn đầu tư Nhận xét ý kiến này
6/ Lao động tăng 1% thì sản lượng tăng ít hơn 0,2% Nhận xét ý kiến này
7/ Khi vốn tăng 1% thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu%
8/ Nhận xét ý kiến các doanh nghiệp này có hiệu quả sản xuất giảm theo quy mô Biết hiệp phương saiước lượng 2 hệ số góc bằng - 0.001995
Bài tập 3.4:
Cho bộ số liệu gồm các biến Q (lượng bán nước giải khát hãng A – 1000 lít), P (giá bán hãng A – 1000 đồng/lít) và PC (giá nước giải khát hãng B – 1000 đồng/lít) trên địa bàn 20 địa phương Thực hiện hồi quy, thu được kết quả sau
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Trang 15C 4.658499 1.072795 4.342395 0.0004
Với mức ý nghĩa α = 5%, trả lời các câu hỏi sau:
1/ Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF), hàm hồi quy mẫu (SRF) với các biến gốc
2/ Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy, ý nghĩa các ước lượng OLS nhận được từ hồi quy
3/ Các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê hay không?
4/ Hàm hồi quy có phù hợp không?
5/ Có thể nói nước giải khát của 2 hãng là 2 hàng hóa thay thế được không?
6/ Khi hãng B tăng giá 1% (hãng A không thay đổi giá) thì tỉ lệ tăng thêm với lượng tiêu thụ của hãng Anằm trong khoảng nào?
Trang 167/ Có thể nói nước giải khát của hãng A có lượng bán thực sự co dãn theo giá hay không?
8/ Khi giá của 2 hãng cùng thay đổi 1 tỉ lệ như nhau thì lượng bán của hãng A có thay đổi hay không?Theo chiều hướng nào (tăng lên hay giảm đi) Biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc bằng 0,02
Trang 17CHƯƠNG V – KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH (DIAGNOSTIC TEST AND MODEL SPECIFICATION) Bài tập 5.1:
Với bộ số liệu của bài tập 2.2, có kết quả hồi quy:
White Heteroskedasticity Test: no cross terms
Trang 18F-statistic 2.099157 Prob F(4,20) 0.118847
White Heteroskedasticity Test: cross terms
Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1
Normality test
Với mức ý nghĩa α = 5%, trả lời các câu hỏi sau:
1/ Có ý kiến cho rằng mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, sử dụng tất cả các kiểm định cóthể theo thông tin ước lượng để kết luận về hiện tượng này
2/ Viết hồi quy phụ của kiểm định WHITE có hệ số chéo và nêu các bước của kiểm định đối với hồi quygốc
3/ Mô hình gốc có vi phạm giả thiết 2 của phương pháp OLS hay không?
4/ Các phân tích hồi quy có đáng tin cậy trong hồi quy này hay không
5/ Thực hiện dự báo bằng ước lượng điểm với KD = 2 và QC = 10 Kết quả này có sử dụng được haykhông?
6/ Nêu 1 cách khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình trên
Trang 197/ Nếu giả thiết 5 bị vi phạm, bạn có cách điều chỉnh nào để khắc phục tình trạng này
8/ Trình bày các bước tiến hành kiểm định RAMSEY RESET trong kết quả ước lượng của mô hình
Trang 20CHƯƠNG VII – TỰ TƯƠNG QUAN (AUTOCORRELATION)
Bài tập 7.1:
Cho bộ số liệu về kết quả giao dịch của cổ phiếu AGF trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với
KL (khối lượng giao dịch – tỷ đồng) và GDC (giá giao dịch – 1000 đồng/cổ phiếu) với 1442 phiên giaodịch Kết quả hồi quy thu được
Trang 21Sum squared resid 5.83E+09 Schwarz criterion 18.06970
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Với mức ý nghĩa α = 5%, trả lời các câu hỏi sau:
1/ Kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 bằng thống kê DW
2/ Kiểm định hiện tượng tự tương quan trong mô hình bằng kiểm định BREUSCH – GODFREY
3/ Nêu cách tính thống kê F trong kiểm định nói trên (trình bày rõ mô hình hồi quy phụ và các bước tiếnhành)
4/ Nêu 1 cách khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mô hình
5/ Thực hiện khắc phục hiện tượng tự tương quan trong mô hình ban đầu bằng phương phápCOCHRANE – ORCUTT Cho biết phương pháp này đã khắc phục được hiện tượng nói trên hay chưa?
Dependent Variable: KL
Included observations: 1417 after adjustments
Convergence achieved after 4 iterations
Trang 22Obs*R-squared 14.29110 Prob Chi-Square(1) 0.0002
6/ Đưa thêm biến trễ bậc 1 và bậc 2 của khối lượng giao dịch vào mô hình (theo quy định của thị trườngchứng khoán TP Hồ Chí Minh thì kết quả khớp lệnh được thực hiện sau T+2 phiên), hồi quy thu được
Dependent Variable: KL
Included observations: 1408 after adjustments
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Có thể nói mô hình mới đã khắc phục được hiện tượng tự tương quan trong mô hình trước hay không? 7/ Hãy trình bày cách thực hiện kiểm định BG trong hồi quy ở câu 5