Bài giảng kinh tế lượng

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Th.s Nguyễn Hải Dương Giới thiệu môn học Mở đầu – Giới thiệu môn học • Tài liệu học tập và tham khảo • Cơ sở hình thành và sơ lược phát triển • Định nghĩa môn học • Phương pháp luận 1. Tài liệu học tập và tham khảo - Basic Econometrics – Gujarati, 2004 - Introduction to Econometrics, Madala, 2000 - Bài giảng Kinh tế lượng – Nguyễn Quang Dong, 2005 - Hướng dẫn sử dụng và giải bài tập trên EVIEWS - Bùi Dương Hải, 2002 - Các tài liệu tham khảo khác Mở đầu – Giới thiệu môn học Mở đầu – Giới thiệu môn học 2. Cơ sở hình thành và sơ lược phát triển - Hoạt động nghiên cứu kinh tế  Quy luật kinh tế khách quan - Loại hình nghiên cứu kinh tế:  Nghiên cứu kinh tế ĐỊNH TÍNH  Nghiên cứu kinh tế ĐỊNH LƯỢNG: • Mô hình Toán Kinh tế • KINH TẾ LƯỢNG • Thống kê kinh tế • … 2. Cơ sở hình thành và sơ lược phát triển Luật cầu (Law of Demand): Giá một hàng hóa thông thường tăng, lượng cầu về hàng hóa đó giảm và ngược lại (ceteris paribus) Mô hình Toán kinh tế: (1) QD = a + b.P (a>0, b<0) (2) QD = a.P b (b<0) Mô hình Kinh tế lượng dựa trên dạng của mô hình TKT: (3) QD = a + b*P + U Mở đầu – Giới thiệu môn học - 1699, Hàm cầu thực nghiệm đầu tiên (Charles Davenant) - 1907, Mô hình thống kê đầu tiên về hàm cầu (Rodulfo Enini) - 1930, Econometrics, Econometrica, Econometrics Society, … (nguyên nhân: The Great Crisis 1929 – 1933) - Thập niên 50 - 60, phát triển mạnh tại Mỹ và Châu Âu. - Thập niên 70 – 80, lan rộng trên thế giới. - Giải Kinh tế học tưởng nhớ NOBEL (giải NOBEL kinh tế) năm 1969, 1980, 2000,2003. - Đầu những năm 90, xuất hiện ở Việt Nam Mở đầu – Giới thiệu môn học 2. Cơ sở hình thành và sơ lược phát triển 3. Định nghĩa môn học - Kinh tế lượng là đo lường kinh tế. - Phân tích về mặt lượng với các hiện tượng kinh tế dựa trên sự phát triển mới nhất về lý thuyết và các quan sát thực tế, thông qua các phương pháp suy đoán thống kê thích hợp (P. A. Samuelson, T. C. Koopmans – 1954) - Kinh tế lượng = Kinh tế học + Toán + Thống kê với mục đích phân tích kinh tế. (Arthur S. Goldberger - 1964) - Kinh tế lượng là việc áp dụng thống kê toán với số liệu kinh tế để kiểm chứng về thực nghiệm các mô hình kinh tế được các nhà kinh tế học đề xuất và tìm ra lời giải bằng số cụ thể. (Gerhard Tintner – 1968) Mở đầu – Giới thiệu môn học 4. Phương pháp luận 4.1 . Xuất phát với giả thuyết kinh tế Keynes: Theo luật tâm lý cơ bản, 1 người sẽ có xu hướng tăng chi tiêu của mình khi thu nhập khả dụng của họ tăng lên, về trung bình, nhưng không nhiều bằng mức tăng của thu nhập (ceteris paribus) 4.2. Xây dựng mô hình Toán kinh tế C i = a + b.Y i (a>0, 0<b = MPC<1) 4.3. Xây dựng mô hình KTL C i = a + b.Y i + U i Mở đầu – Giới thiệu môn học 4. Phương pháp luận 4.4. Thu thập số liệu V(H)LSS (Vietnam (household) living standard survey) 92 – 93, 97 – 98, 02 – 03, 07 – 08 4.5. Ước lượng các tham số của mô hình Với sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng (MFIT, EXCEL, STATA, EVIEWS, SPSS,…) với VLSS 92 – 93  b = 0,87 với VLSS 97 – 98  b = 0,823 với VLSS 02 – 03  b = 0,8 với VLSS 07 – 08  b = 0,78 Mở đầu – Giới thiệu môn học [...]... + β 2 × X i + ei Khái là giá trị ước lượng của E(Y/X i) (fitted value) là thống kê ước lượng của β1 là thống kê ước lượng của β2 là hình ảnh của Ui (phần dư - residual) Chương I – Hồi qui đơn 4 Mô hình hồi qui mẫu (SRM) Khái Xuất hiện 2 vấn đề cần niệm cơ bản giải quyết: - Với các thông tin của mẫu  tiến hành ước lượng các tham số của mẫu như thế nào? - Các ước lượng có thể sử dụng để suy ra thông... some are useful - G E P Box - Mở đầu – Giới thiệu môn học 4 Phương pháp luận 4.7 Dự báo và đề xuất chính sách - Theo WB, MPC < 0,65  quốc gia có nền kinh tế phát triển Cần bao lâu Việt Nam đạt được yêu cầu này? - Muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, điều chỉnh hành vi chi tiêu và thu nhập của người dân như thế nào? All sensible graduate students should have a catholic approach to econometric methodology... hình hồi qui mẫu Khái Chương I – Hồi qui đơn 1 Các khái niệm cơ bản Khái - Biến kinh tế - xã niệm cơ bản hội (Social – Economic variable) - Biến phụ thuộc (Dependent variable) Y, Yi , Yt - Biến độc lập – biến giải thích (Explanatory variable) X, Xi , Xt , X1i, X1t , X2i , X2t , … - Quan hệ có thể xảy ra giữa các biến kinh tế - xã hội  Hàm số (Function)  Tương quan (Correlation)  Nhân quả (Causality)...Mở đầu – Giới thiệu môn học 4 Phương pháp luận 4.6 Đánh giá kết quả ước lượng - Mô hình được lựa chọn đã thích hợp chưa? Kiểm định và điều chỉnh mô hình - Kết quả ước lượng phù hợp hay không phù hợp với lý thuyết kinh tế? Kiểm định và Giải thích Three golden rules of econometrics are test, test and test - P A Samuelson All models are wrong but... Ước lượng (Estimate)  Kiểm định (Test)  - Khái Dự báo (Forecast - Predict) Ví dụ minh họa (nguồn: điều tra cá nhân) Thu nhập 4,0 4,5 4,7 2,6 Chi tiêu 3,5 3,1 2,8 3,3 2,8 3,15 3,0 3,5 3,0 3,5 3,4 3,7 3,2 3,6 3,8 4,15 Chương I – Hồi qui đơn 1 Các khái niệm cơ bản - Khái Ước lượng: E(C/Yiniệm = 2,9 =3,5) cơ bản E(C/Yi =4,0) = 3,3375 và Ci = a + b.Yi + Ui … với hệ số b =0,504323 - Kiểm định: hệ số ước lượng . cứu kinh tế  Quy luật kinh tế khách quan - Loại hình nghiên cứu kinh tế:  Nghiên cứu kinh tế ĐỊNH TÍNH  Nghiên cứu kinh tế ĐỊNH LƯỢNG: • Mô hình Toán Kinh tế • KINH TẾ LƯỢNG • Thống kê kinh. – 1954) - Kinh tế lượng = Kinh tế học + Toán + Thống kê với mục đích phân tích kinh tế. (Arthur S. Goldberger - 1964) - Kinh tế lượng là việc áp dụng thống kê toán với số liệu kinh tế để kiểm. Định nghĩa môn học - Kinh tế lượng là đo lường kinh tế. - Phân tích về mặt lượng với các hiện tượng kinh tế dựa trên sự phát triển mới nhất về lý thuyết và các quan sát thực tế, thông qua các phương