SV: TRẦN MINH TÚ LỚP: NH1 STT: 150 MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW BÀI 1 1. Số tiền thanh toán cho NHĐD: G = MG/(1+(L*T)/365 = 80,000,000/(1+(6%*84)/365) = 78,910,388.07VND 2. Lợi nhuận kinh doanh tín dụng =12%-3.6% = 8.4% Lợi tức = 80,000,000*0.08 = 6,400,000VND PH = MG-LỢI TỨC = 80,000,000-6,400,000 = 73,600,000VND Lợi nhuận đầu tư tài chính = 78,910,388.07-73,600,000 = 5,310,388.07VND Lợi nhuận kinh doanh tín dụng = 78,910,388.07*8.4%*84/365 = 1,525,456.707VND Kết quả kinh doanh=1,525,456.707+5,310,388.07 = 6,835,844.777VND BÀI 2 1. Số tiền thanh toán cho NHX: GT = 300,000,000,000*(1+8%) = 324,000,000,000VND G = GT/(1+(L*T)/365) = 324,000,000,000/(1+(6%*142)/365 = 316,609,552,400VND 2. Số tiền NHX thanh toán cho NHTW: Gv = G*(1+(L*Tb)/365) = 316,609,552,400*(1+(6%*120)/365) = 322,855,001,100VND 3. Lãi suất kinh doanh tín dụng =12%-3.2% = 8.8% Lãi chiết khấu khi cho vay = 316,609,552,400*8.8%*120/365 = 9,159,991,434VND Lãi khi NHX chiết khấu kỳ hạn = (316,609,552,400+9,159,991,434)-322,855,001,100 = 2,914,532,734VND BÀI 3 1. Lãi định kỳ còn 1 lần chưa trả = 250,000,000,000*7.5%= 18,750,000,000VND Số tiền thanh toán NHTM SCB: G = 268,750,000,000/(1+6%)^(114/365) = 263,903,240,600VND 2. Số tiền SCB phải thanh toán cho NHTW khi hết hạn chiết khấu: Gv = G*(1+(L*Tb)/365)=263,903,240,600*(1+(6%*274)/365) = 275,789,731,800VND 3. Lãi suất kinh doanh tín dụng = 1 2%-3.3% = 8.7% Lãi chiết khấu khi cho vay = 263,903,240,600*8.7%*274/365 = 17,235,412,190VND kết quả kinh doanh của NHTM SCB: (263,903,240,600+17,235,412,190)-275,789,731,800 = 5,348,920,990VND BÀI 5: 1. Bảng tổng hợp: LS dặt thầu %/năm KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG SỐ LŨY KẾ NHA NHB NHC NHD 8.50% 200 200 200 8.25% 100 250 350 550 8.00% 100 100 200 300 700 1250 7.75% 200 200 250 350 1000 2250 7.50% 200 250 300 400 1150 3400 7.25% 200 300 350 850 4250 7.00% 300 300 4550 Lãi suất đảm bảo trúng thầu: L=7.25%, T=91 NGÀY 2. Xét thầu lãi suất thống nhất (1 giá): tỷ lệ phân bổ: 600/850 Khói lượng trúng thầu: NHA : 100+200+200+200*600/850 = 641 NHB : 100+200+250+300*600/850 = 762 NHC : 100+200+250+300+350*600/850 = 1097 NHD : 200+250+300+350+400 = 1500 Tổng Cộng: 4000 tỷ VND Giá cả mua bán : G = MG/(1+(L*T)/365) G = Gđ NHA : Gđ = 641/(1+(7.25%*91)/365) = 629.619 TỶ VND NHB : Gđ = 762/(1+(7.25*91)/365 = 748.471 TỶ VND NHC : Gđ = 1097/(1+(7.25%*91)/365 = 1077.523 TỶ VND NHD : Gđ = 1500/(1+(7.25%*91)/365 = 1473.368 TỶ VND 3. Xét thầu lãi suất kiểu Mỹ (nhiều giá): NHA : Gđ = 100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+200/(1+(91*7.5%)/365) + 141/ (1+(91*7.25%)/365) = 629.079 TỶ VND NHB : Gđ=100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+250/(1+(91*7.5%)/365) + 300*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 747.669 TỶVND NHC : Gđ=100/(1+(91*8.25%)/365)+200/(1+(91*8.00%)/365)+250/(1+(91*7.75%)/365) + 300/ (1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1076.5TỶVND NHD : Gđ=200/(1+(91*8.5%)/365)+250/(1+(91*8.25%)/365)+300/(1+(91*8.00%)/365) + 300/ (1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1470.968TỶVND BÀI 6: 1.Bảng tổng hợp LS đặt thầu % /năm KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG SỐ LŨY KẾ NHA NHB NHC NHD 8.25% 300 100 400 400 8.00% 100 350 250 700 1100 7.75% 200 400 300 250 1150 2250 7.50% 300 450 350 250 1350 3600 7.25% 400 500 400 250 1550 5150 7.00% 500 450 950 6100 6.75% 500 500 6600 Lãi suất trúng thầu: :L=7% 2. Tỷ lệ phân bổ: 350/950 bảng lãi suất trúng thầu riêng lẻ LS đặt thầu % /năm KHỐI LƯỢNG TỔNG CỘNG NHA NHB NHC NHD 8.25% 300 100 400 8.00% 100 350 250 700 7.75% 200 400 300 250 1150 7.50% 300 450 350 250 1350 7.25% 400 500 400 250 1550 7.00% 500*350/950(184) 450*350/950(166) 350 KL TRÚNG THẦU 1184 2000 1216 1100 5500 3. Xác định giá cả: G = Gđ = MG/(1+(L*T)/365) NHA : Gđ =100/(1+(87*8%)/365)+200/(1+(87*7.75%)/365)+300/(1+(87*7.5%)/365) + 400/ (1+(87*7.25%)/365)+184/(1+(87*7.00%)/365) = 1163.418 TỶ VND NHB : Gđ = 300/(1+(87*8.25%)/365)+350/(1+(87*8%)/365)+400/(1+(87*7.75%)/365) + 450/ (1+(87*7.5%)/365)+500/(1+(87*7.25%)/365) = 1964.013TỶ VND NHC : Gđ = 300/(1+(87*7.75%)/365)+350/(1+(87*7.5%)/365)+400/(1+(87*7.25%)/365) + 166/ (1+(87*7.00%)/365) = 1194.892TỶ VND NHD : Gđ = 100/(1+(87*8.25%)/365)+250/(1+(87*8%)/365)+250/(1+(87*7.75%)/365) + 250/ (1+(87*7.5%)/365)+250/(1+(87*7.25%)/365) = 491.362TỶ VND BÀI 7: 1. Lãi suất trúng thầu: L = 7.75% 2. Tỷ lệ phân bổ :120/240 = 0.5 khối lượng trúng thầu NHA:20+20+30+40+50*0.5 = 135 NHB :10+20+30+50+60*0.5 = 140 NHC: 30+20+30+50+60*0.5 = 160 NHD: 30+20+30+50+70*0.5 =1 65 TỔNG CỘNG: 600TỶ VND T=? (Không biết thời hạn còn lại) nên không tính được giá cả giao dịch BÀI 8: Ci=400*(1+9.8%)=439.2 TỶ VND G=439.2/(1+8.8%)^(92/365)=429.962 TỶ VND BÀI 9 1. GT = MG*(1+(Ls*n))=600*(1+(9.5%*3)) = 771 G = MG/(1+(L*T)/365)=771/(1+(335*8.5%)/365) = 715.204 TỶ VND 2. Tb = 180 NGÀY Gđ = G*(1-h)=715.204*(1-0.08) = 657.988 Gv = Gđ*(1+(8.5%*180)/365) = 685.569 TỶ VND 3. Lãi kinh doanh = 1.12%-0.3% = 0.82% Lãi cho vay = 657.988*0.82*180/30 = 32.373 tỷ VND (657.988+32.373 ) - 685.569 = 4.792 TỶ VND => NHQ nên thực hiện lời 4.792 TỶ VND BÀI 10 1. GT = MG*(1+(Ls*n)/365) = 2500*(1+(9.8%*274)/365) = 2683.92 TỶ VND G = 2683.92/(1+(89*8.5%)/365) = 2629.42 TỶ VND 2. Lãi kinh doanh = 1.05% - 0.28% = 0.77% Lãi cho vay = 2683.92 *0.77*89/30 = 60.06 tỷ VND Kết quả kinh doanh NHK (2629.42 +60.06 ) - 2500 = 1 89.48 tỷ VND 3. NHK không bán lô TP mà chờ đến hạn nhận vốn và lãi 2500*9.8%*274/365 = 183.918 tỷ VND =>nên bán lô TP cho NHNN 189.48 tỷ VND BÀI 11 1. NHA thanh toán cho NHNN Ls = 9.5%, n=3 NĂM, T = 254(12/1=>25/9/2010) GT = MG*(1+(Ls*n))=500*(1+(9.5%*3)) = 642.5 TỶ VND G = 642.5 /(1+(254*8.25%)/365 )= 607.616TỶ VND Gđ = G*(1-h)=607.616*(1-0.06) = 571.16 TỶ VND NHB thanh toán cho NHNN GT = MG*(1+(Ls*n)) = 642.5 TỶ VND G = 642.5 /(1+(254*8.75%)/365) = 605.623TỶ VND Gđ = G*(1-h) = 605.623*(1-0.06) = 569.286 TỶ VND 2. NHNN mua lại lô TP Gv = 571.16*(1+(8.25%*120)/365)+569.286*(1+(8.75%*120)/365) = 1172.314TỶ VND 586.652 585.662 3. Kết quả kinh doanh NHA: 586.652-571.16 = 14.492 tỷ vnd NHB: 585.662-569.286 = 16.376 tỷ vnd BÀI 12: 1. Ci = 800,000*(1+8.%) = 864,000TRVND L = 7.25% T = 951 NGÀY(14/1/2010 ĐÉN 25/8/2012) G = 864,000/(1+.7.25%)^(951/365) = 719,969.67TR VND Gđ = G*(1-h) = 719,969.67*(1-0.06) = 676,771.49TR VND 2. Gía NH Dầu khí khi mua lô trái phiếu Gv=676.,771.49*(1+(7.25%*270)/36 ) = 713,066.8377TR VND 3. Lãi kinh doanh = 1.15%-0.32% = 0.83%/tháng Lãi cho vay = 676,771.49*0.83%*270/30 = 50,554.83TRvnd (676,771.49+50,554.83)-713,066.8377 = 14,259.48TRVND => Dầu khí nên thực hiện giao dịch này có lời 14,259.48TRVND . SV: TRẦN MINH TÚ LỚP: NH1 STT: 150 MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW BÀI 1 1. Số tiền thanh toán cho NHĐD: G = MG/(1+(L*T)/365 = 80,000,000/(1+(6%*84)/365)