Kinh tế lượng - Kiểm định và lựa chọn mô hình part 2 pptx

2.2 Ki2.2 Kiểểm đm địịnh Durbinnh Durbin Watson dWatson d  HH 00 : mô hình không có t: mô hình không có tựự ttươương quanng quan  HH 00 : :  = 0; H= 0; H 11 : :   0. N0. Nếếu d < du d < d UU hohoặặc (4 c (4 d) < d) < dd UU ththìì bbáác bc bỏỏ gigiảả thuythuyếết Ht H 00 , ch, chấấp nhp nhậận Hn H 11 , t, tứức c ccóó ttựự ttươương quan (dng quan (dươương hong hoặặc âm).c âm). GiGiảả thuythuyếếtt HH 00 QuyQuyếếtt đđịịnhnh nnếếuu KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan ddươươngng KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan ddươươngng KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan âmâm KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan âmâm KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan âmâm hohoặặcc ddươươngng BácBác bbỏỏ KhôngKhông qđqđ BácBác bbỏỏ KhôngKhông qđqđ ChChấấpp nhnhậậnn 00 << dd << dd LL dd LL  dd dd UU 44 dd LL << dd <<44 44 dd UU  dd 44 dd LL dd UU  dd 44 dd UU 2.3 Ki2.3 Kiểểm đm địịnh RESET cnh RESET củủa a RamseyRamsey  Để minh họa, ta trở lại hàm chi phí Để minh họa, ta trở lại hàm chi phí tuyến tính theo sản lượng:tuyến tính theo sản lượng: YY ii = =  11 + +  22 XX ii + u+ u 3i3i (*)(*)  Ước lượng mô hình này bằng OLS và Ước lượng mô hình này bằng OLS và vẽ đồ thị của sai số theo giá trị, vẽ đồ thị của sai số theo giá trị, YY ii  HHình vẽ sẽ cho ta thấy mối quan hệ ình vẽ sẽ cho ta thấy mối quan hệ có hệ thống giữa ecó hệ thống giữa e ii và và YY ii  CCác bước tiến hành:ác bước tiến hành:   [...]...Kiể đị Kiểm định hệ số Lagrange hệ   Nếu nR2 > 2 tra bảng, ta bác bỏ H0: các hệ số của X2 và X3 bằng không; tức là chúng khác 0, hay mô hình bỏ sót biến Ví dụ: ta trở lại hàm chi phí tuyến tính: nR2 = 10.(0,9896)=9,896 > 2 tra bảng = 9 ,2 Kết quả này giống như kiểm định RESET 3 Sai số của phép đo lường số lường  dữ liệu có thể thiếu... toán số gây ra những mô hình sai lệch nhữ lệch  Chúng ta có thể xem xét hậu quả của việc này trong 2 trường hợp: 3.1 Sai số trong biến phụ thuộc Y:  3.1 Sai số trong biến phụ thuộc Y: Giả sử ta có mô hình: Yi* =  + Xi + ui (1) Yi*: tiêu dùng thường xuyên của hộ; Xi: thu nhập hiện hành và ui: sai số ngẫu nhiên Do Yi* không thể đo lường trực tiếp được nên ta quan sát: Yi = Yi* + i (2) Ta viết lại (1):... đo lường trực tiếp được nên ta quan sát: Yi = Yi* + i (2) Ta viết lại (1): Yi = ( + Xi + ui) + i =  + Xi + (ui + i) ( =  + Xi + vi (3) Nếu ui và i thỏa mãn các giả định của CLRM thì các ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng phương sai của ước lượng  sẽ thay đổi  . hạn, Y ii 22 và Yvà Y ii 33 YY ii = =  11 + +  22 XX ii + +  33 YY ii 22 + +  44 YY ii 33 + u+ u ii (**)(**)  Đặt RĐặt R 22 từ (**) là Rtừ (**) là R newnew 22 và từ (*) là và từ (*). quy mô hình (*), và tính toán ước lượng của Ytoán ước lượng của Y ii , Y, Y ii  Chạy lại (*) và đưa thêm biến YChạy lại (*) và đưa thêm biến Y ii vào mô hình dưới dạng một biến vào mô hình. +  22 XX ii + u+ u 3i3i (*)(*)  Ước lượng mô hình này bằng OLS và Ước lượng mô hình này bằng OLS và vẽ đồ thị của sai số theo giá trị, vẽ đồ thị của sai số theo giá trị, YY ii  HHình